(Tiểu luận FTU) phân tích và xây dựng mô hình tiền gửi sổ tiết kiệm và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn bình quân của mỹ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ ********** TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ LƯỢNG Đề tài : “Phân tích xây dựng mơ hình tiền gửi sổ tiết kiệm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn bình quân Mỹ” Giảng viên hướng dẫn: Ths Thái Long Lớp tín chỉ: KTE309.5 Nhóm sinh viên thực hiện: Đặng Thị Anh Thơ MSSV: 1211110628 Nguyễn Hồ Hương Giang MSSV: 1211110161 Đậu Thúy Hằng MSSV: 1211110192 Nguyễn Thị Thanh Thảo MSSV: 1211110608 Hà nội, tháng năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ĐỀ BÀI 1: PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỐ TIỀN GỬI TRONG TÀI KHOẢN SỔ TIẾT KIỆM VÀ XÂY DỰNG MỘT MƠ HÌNH TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM CỦA MỸ I LÝ THUYẾT: II MÔ TẢ DỮ LIỆU Biến phụ thuộc III KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC HỆ SỐ: .7 IV KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH: Kiểm định hệ số hồi quy: Kiểm định phù hợp mơ hình: .10 V KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH .10 Đa cộng tuyến 10 1.1 R2 cao thống kê t thấp có đa cộng tuyến 11 1.2 Thừa số tăng phương sai (VIF >10) có đa cộng tuyến .11 Phương sai sai số thay đổi .12 2.1 Kiểm định White 12 2.2 Kiểm định Breusch – Pagan – Godfrey 12 Kiểm định tự tương quan .13 VI SỬA LỖI MƠ HÌNH: 13 Đa cộng tuyến: Bỏ biến 13 2.Tự tương quan: 15_Toc384978159 VII KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH MỚI .18 Ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy 18 2.Kiểm định khuyết tật cho mơ hình 18 ĐỀ BÀI 2: PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ THỊT LỢN VÀ XÂY DỰNG MỘT MƠ HÌNH GIÁ THỊT LỢN 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com I LÝ THUYẾT: 20 II MÔ TẢ DỮ LIỆU 21 Biến phụ thuộc: Nhu cầu thịt lợn bình quân đầu người Mĩ (CONPK) 22 Biến độc lập 22 III KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC HỆ SỐ: 25 IV KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH: 27 Kiểm định hệ số hồi quy: 27 Kiểm định phù hợp mơ hình: 29 V KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH .29 Đa cộng tuyến 29 Phát phân phối không chuẩn 30 Phát phương sai sai số thay đổi .31 Tự tương quan 32 VI KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH: 33 Khắc phục tự tương quan: 33 Khắc phục đa cộng tuyến: .34 Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d3: 35 Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d2, d3: 40 KẾT LUẬN 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng(Econometrics) một khoa học xã hội đó các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế Kinh tế lượng sử dụng các công cụ phương pháp của thống kê toán để tìm bản chất của các số liệu thống kê, đưa kết luận về các số liệu thống kê thu thập được từ đó có thể đưa các dự báo về các hiện tượng kinh tế Từ đời đến nay, kinh tế lượng đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ đo lường sắc bén để đo các quan hệ kinh tế Ngày nay, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, kinh tế lượng còn được áp dụng sang các lĩnh vực khác xã hội học, vũ trụ học… và trở thành một bộ phận không thể thiếu quá trình thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người Là những sinh viên theo học khối ngành kinh tế, chúng em nhận thấy rằng, nghiên cứu đề tài khơng bó hẹp phạm vi mơn học mà cịn cần áp dụng nhiều kiến thức xã hội khác.Để hiểu sâu về việc đưa Kinh tế lượng vào thực tế cuộc sống và áp dụng Kinh tế lượng cho đúng và hiệu quả, nhóm em xin xây dựng bài TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG dưới sự hướng dẫn của thầy Thái Long Bài tiểu luận chúng em nghiên cứu vấn đề: Xây dựng mơ hình tiết kiệm vay tiền gửi Mỹ Phân tích nhân tố tác động đến giá thịt lợn xây dựng mơ hình giá thịt lợn Đây tập ứng dụng thực tế để chúng em đưa kiến thức Kinh tế lượng mà học vào thực tế với số liệu cụ thể Do kiến thức vẫn còn hạn chế và một vài yếu tố khách quan khác, bài tiểu luận khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng em mong nhận được sự góp ý và phê bình của thầy để có thể hoàn thiện nữa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐỀ BÀI 1: PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỐ TIỀN GỬI TRONG TÀI KHOẢN SỔ TIẾT KIỆM VÀ XÂY DỰNG MỘT MƠ HÌNH TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM CỦA MỸ I LÝ THUYẾT: Giả thuyết đưa ta thuê Tổng thống để giải khoản tiết kiệm cho vay khủng hoảng Biến phụ thuộc ( QDPASS ) tổng số tiền gửi tài khoản sổ tiết kiệm Tiết kiệm Vay hiệp hội ( S & Ls ) Mỹ quý kí hiệu q t phụ thuộc vào nhân tố: thu nhập hàng quý lần Mỹ ( QYDUS ), thu nhập cố định ( QYPERM ), lãi suất tài khoản sổ tiết kiệm ( QRDPASS ) , lãi suất ba tháng tín phiếu kho bạc ( QRTB3Y ), lạm phát kỳ vọng ( EXPINF ) số lượng chi nhánh S & L hoạt động Mỹ (BRANCH ) Một biến giả ( MMCDUM ) khơng trước hợp pháp hóa năm 1978 giấy chứng nhận thị trường tiền tệ toán " thị trường tiền tệ " giá cao Ngoài ra, biến SPREAD = QRDPASS QRTB3Y quan hệ hai biến lãi suất xem biến độc lập Ta có phương trình hồi quy tổng qt: QDPASSi = + QYDUSi + QYPERMi + QRTB3Yi + EXPINFi + BRANCHi + β7 MMCDUMi+ β8.QRDPASSi + β9.SPREADi + ui ( Mơ hình 1) QDPASSt = cổ phiếu tổng hợp khoản tiền gửi tổ chức tài khoản sổ tiết kiệm S & Ls Mỹ quý t ( hàng triệu đô la danh nghĩa) Thu nhập QYDUSt = Mỹ quý t ( hàng triệu đô la danh nghĩa) QYPERMt = Mỹ "cố định" thu nhập quý t ( hàng triệu đô la danh nghĩa) ( biến hình thành cách lấy bốn quý suy giảm trọng di chuyển trung bình thu nhập quý trước ) QRDPASSt = tỷ lệ trung bình trở lại ( điểm phần trăm) tài khoản sổ tiết kiệm S & Ls quý t Lợi nhuận kỳ vọng cao có nghĩa thu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hút tốt để tiết kiệm sau cổ phiếu cao tiền gửi tổ chức => dấu hiệu tích cực QRTB3Yt = lãi suất ba tháng tín phiếu kho bạc quý t Đây coi chất lỏng sổ chi, tín phiếu kho bạc thay sổ chi, lợi nhuận thấp hóa đơn, bảo vệ cao cho sổ tiết kiệm => dấu hiệu tiêu cực SPREADt = QRDPASSt - QRTB3Yt MMCDUMt = biến giả khơng trước năm 1978 hợp pháp hố q thứ ba thị trường tiền tệ chứng tương đương với sau MMCDUMt ảnh hưởng việc hợp pháp hoá tổng số tiền gửi Nó dự kiến có tác động tích cực khuyến khích người dân tiết kiệm thơng qua COD (chứng nhận tiền gửi) => dấu hiệu tích cực EXPINFt = tỷ lệ phần trăm dự kiến lạm phát quý t (tương đương với tỷ lệ lạm phát quý trước ) kỳ vọng lạm phát cao lo lắng giá trị tương lai, người có xu hướng tiêu thụ nhiều khơng phải trì hoãn việc tiêu thụ => dấu hiệu tiêu cực BRANCHt = số lượng chi nhánh S & L hoạt động Mỹ quý t số cao ngành, tiếp cận tốt để phục vụ tiền gửi => dấu hiệu tích cực II MƠ TẢ DỮ LIỆU Số liệu thu biến giải thích bao gồm 40 quan sát (từ đến 40), số liệu chuỗi thời gian ( Time-series ) với khoảng cách Sau mô tả chi tiết số liệu thu thập biến giải thích thời điểm Biến phụ thuộc QDPASS - cổ phiếu tổng hợp khoản tiền gửi tổ chức tài khoản sổ tiết kiệm S & Ls Mỹ quý t ( hàng triệu đô la danh nghĩa) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QDPASS 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 QDPASS 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Nhìn chung cổ phiếu khoản tiền gửi có xu hướng tăng dẫn theo thời gian lại giảm mạnh sau đó, song cao nhiều so với mức ban đầu Bởi giai đoạn nghiên cứu thời kì khủng hoảng khiến cho lạm phát ngày cao dẫn đến đồng tiền ngày giá Vì người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều Khi khủng hoảng kinh tế dần khắc phục xu hướng tiết kiệm lại giảm thay tiêu dùng Biến giải thích 2.1 QYDUS - Thu nhập Mỹ quý t (triệu đô la danh nghĩa) QYDUS 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 qydus 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 Thu nhập người dân Mỹ có xu hướng tăng theo thời gian Điều phù hợp với thực tiễn Mỹ nước có nến kinh tế phát triển hàng đầu giới Trình độ lực người Mỹ cao, nước không dẫn đầu kinh tế mà khoa học kĩ thuật thời kĩ năm 80 Điều tác động lớn tới thu nhập người dân Mỹ=> dấu hiệu tích cực LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2 QYPERM – thu nhập cố định Mỹ quý (triệu đô la danh nghĩa) qyperm 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 qyperm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tương tự với biến Qydus, biến Pyperm thể thu nhập Mỹ có xu hướng tăng dần theo thời gian dẫn đến tiết kiệm trở nên nhiều hơn.=> dấu hiệu tích cực 2.3 BRANCH – số lượng chi nhánh S L hoạt động Mỹ quý t branch 20000 15000 branch 10000 5000 11 13 15 17 19 23 21 25 27 29 31 33 35 37 39 Số lượng chi nhánh S L hoạt động Mỹ quý t nhìn chung có xu hướng tăng lên theo thời gian Việc tăng lên thể dấu hiệu tích cực, cách tiếp cận tốt để phục vụ nhu cầu tiền gửi người dân 2.4 QRT3Y – Lãi suất tháng tín phiếu kho bạc quý t LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com qrtb3y 14 12 10 qrtb3y 2 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 Lãi suất tín phiếu kho bạc có biến động phức tạp theo thời gian: giai đoạn đầu giảm mạnh sau lại tăng có lúc giảm bất thường Nhưng nhìn chung lãi suất tín phiếu kho bạc có xu hướng tăng=> dấu hiệu tích cực(phần khơng biết giải thích nào) 2.5 EXPINF: Kỳ vọng lạm phát dự kiến quý t expinf 14 12 10 expinf 2 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 Kỳ vọng lạm phát dự kiến tăng Kỳ vọng lạm phát cao lo lắng giá trị tương lai, người có xu hướng tiêu thụ nhiều thời điểm khơng phải trì hỗn việc tiêu thụ => dấu hiệu tiêu cực 2.6 QRDPASS: tỷ lệ hoàn vốn tài khoản số tiết kiệm S Ls quý t LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com qrdpass 5.6 5.5 5.4 5.3 qrdpass 5.2 5.1 4.9 4.8 4.7 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 Tỷ lệ hồn vốn ln ln cố định thời gian sau tăng lên Khi đó, lợi nhuận kỳ vọng cao hơn, có nghĩa thu hút tốt để tiết kiệm cổ phiếu cao tiền gửi tổ chức=> dấu hiệu tích cực III KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC HỆ SỐ: Nhóm sử dụng phần mềm Stata để chạy mơ hình, sử dụng phương pháp OLS để ước lượng tương quan biến phụ thuộc tổng số tiền gửi tài khoản sổ tiết kiệm QDPASS với biến giải thích đề cập thu kết quả: 1 = 213076.1: Biến phụ thuộc đạt 213076.1triệu $ số tiền tài khoản tiết kiệm giá trị biến giải thích LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ⇒ β khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 𝛼 = 5% β 8: P-value = 0.014 < 𝛼 = 0.05 → với mức ý nghĩa 𝛼 = 5%, ta có sở thống kê để bác bỏ giả thuyết H 0, tức 8 ≠ ⇒ β có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 𝛼 = 5% β 9: P-value = 0.656 > 𝛼 = 0.05 → với mức ý nghĩa 𝛼 = 5%, ta có sở thống kê để không bác bỏ giả thuyết H 0, tức 9 = ⇒ β khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 𝛼 = 5% Kiểm định phù hợp mơ hình: H : R =0 Cặp giả thuyết thống kê : H1 : R ≠ { P-value = P(F>Fqs) với Fqs= R2 (n−k ) ( 1−R2 ) ( k−1) Theo bảng hồi quy ta thấy P-value = 0.0000 < 𝛼 = 0.05 nên với mức ý nghĩa 𝛼 = 5% ta có sở thống kê để bác bỏ H0, nghĩa R2 ≠ ⇒ Mơ hình hồi quy phù hợp có ý nghĩa V KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH Đa cộng tuyến Một giả thuyết OLS “Khơng tồn đa cộngtuyến hoàn hảo biến độc lập” ,nếu vi phạm giả định mơ hình có khuyết tật Đa cộng tuyến.Điều dẫn đến với mơ hình đa cộng tuyến hồn hảo khơng thể ước lượng mơ hình, với đa cộng tuyến khơng hồn hảo OLS khơng có tính chất BLUE (khơng tốt nhất) Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến Hồi quy biến giải thích PRIPK theo biến giải thích cịn lại sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ta có: vif 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Variable | VIF 1/VIF -+ -lydusp | 119.54 0.008366 ydusp | 95.89 0.010428 pribf | 8.39 propk | 3.48 0.119247 0.287279 d3 | 2.42 0.413998 d2 | 1.86 0.537890 d1 | 1.74 0.573130 -+ -Mean VIF | 33.33 Nhận thấy vif =33.33>10 suy mơ hình có Đa cộng tuyến Mặt khác, ta thấy Hệ số tăng phương sai LYDUSP YDUSP lớn 10 nhiều nên có khả đa cộng tuyến xảy LYDUSP YDUSP Phân phối chuẩn nhiễu Khi thu thập số liệu, mẫu khơng ngẫu nhiên tình hình xã hội, trị,… nên khó phát sai cần thu thập lại liệu Phát phân phối không chuẩn n Kiểm định Jarque-Bera: JB= ¿ Ho : e~N H1 : e không phân phối chuẩn predict conpk_hat (option xb assumed; fitted values) gen e1= conpk- conpk_hat sum e1, detail e1 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Percentiles Smallest 1% -.3869867 -.3869867 5% -.2564006 -.2835722 10% -.1447935 -.229229 Obs 25% -.0883656 -.1601286 Sum of Wgt 50% 0104113 40 Mean Largest Std Dev 40 -2.38e-08 1392736 75% 0851383 1596384 90% 1557488 1845522 Variance 0193971 95% 2323627 2801733 Skewness -.3464409 99% 2987623 2987623 Kurtosis 3.541751 Từ bảng ta thấy K=3,54, S=-0,35 Suy JB=1,303< x 20,05 ( )=3,84 Trong trường hợp khơng có sở bác bỏ Ho nên khơng có sở nói mơ hình vi phạm giả định phân phối chuẩn nhiễu Phương sai sai số thay đổi Một khuyết tật mơ hình phương sai sai số thay đổi Hậu Var(b i ¿ khơng cịn nhỏ -> khơng hiệu qủa -> Không BLUE Phát phương sai sai số thay đổi Kiểm định Whites imtest, preserve white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(37) = Prob > chi2 = 39.43 0.3618 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 39.43 Skewness | 9.93 Kurtosis | 0.84 37 0.3618 0.2700 0.3581 -+ Total | 50.20 46 0.3104 Nhận thấy: P-value=0,3618> 0,05 nên khơng có sở để bác bỏ Ho tức khơng có sở nói Phương sai sai số thay đổi Tự tương quan Kiểm định Durbin-Watson d: Tự tương quan bậc nhất: dwstat Durbin-Watson d-statistic( 9, 40) = 1.592906 d L=1,008 d u=2,072 Nhận xét: d L kết luận Tự tương quan bậc 2: estat bgodfrey, lags(2) Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation lags(p) | chi2 df Prob > chi2 -+ | 13.061 0.0015 H0: no serial correlation Prob > chi2=0,0015 chi2 = 0.0042 < 0.05 => mô hình có tương quan bậc 2 Khắc phục đa cộng tuyến: Theo bảng mô tả tương quan biến, tương quan biến lydusp ydusp cao, Nghi ngờ biến đa cộng tuyến Chạy mơ hình hồi quy khơng có biến ydusp ta được: Chạy mơ hình hồi quy khơng có biến lydusp ta được: 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhận thấy R2 mơ hình hồi quy khơng có biến lydusp 0.9918 lớn R2 mơ hình hồi quy khơng có biến ydusp => nên bỏ biến ydusp Mơ hình mới: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 5 * lydusp + 6 * propk + 7 * d1 + 8 * d2+ 9 * d3 + ui ( mơ hình 3) Ta kiểm định đa cộng tuyến mơ hình mới: VIF = 9.50 < 10 => mơ hình khơng cịn đa cộng tuyến Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d3: Nhận thấy hệ số biến khơng có ý nghĩa thống kê theo bảng hồi quy nên ta nghi ngờ thừa biến Ta tiến hành kiểm định thừa biến: - Cặp giả thuyết thống kê: 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com H0: 4=5=7=9=0 H1: hệ số ≠ Mơ hình có ràng buộc: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 6 * propk + 8 * d2+ ui (R) ( mô hình 4) Chạy mơ hình khơng có ràng buộc (UR), ta được: R2UR = 0.9922( theo bảng hồi quy ban đầu) Chạy mơ hình có ràng buộc (R), ta được: - Miền bác bỏ: Fqs = R UR−R R 1−R UR R R = 0.9913 n−k ,n −k) x m > F(m , đó: m số biến loại khỏi α mơ hình (n-k) số bậc tự mơ hình ban đầu - Ta có: Fqs = R 2UR−R2R 1−R UR n−k x m = ( 0.9922−0.9913 ) 31 ,n −k) = 0.8942 < F(m = F(4,31) α 0.05 = (1−0.9922 ) 2.69 suy ta có sở thống kê để chấp nhận H0, tức nên bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d3 Mơ hình mới: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 6 * propk + 8 * d2+ ui ( mơ hình 4) - Chạy hồi quy: 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các hệ số biến độc lập có ý nghĩa thống kê p-value =0 F = 000 => mơ hình phù hợp - Tiến hành kiểm định đa cộng tuyến: VIF = 4.28 mơ hình khơng có đa cộng tuyến - Tiến hành kiểm định phương sai sai số thay đổi: 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Prob > chi2 = 0.4210 > 0.05 nên mơ hình khơng có PSSSTĐ - Tiến hành kiểm định tự tương quan: + Tự tương quan bậc 1: estat dwatson Durbin-Watson d-statistic( 5, 40) = 1.516754 dl < d < du nên khơng có kết luận có tự tương quan + Tự tương quan bậc 2: Prob > chi2 = 0.0011 < 0.05 nên mơ hình có tự tương quan bậc * Tiến hành khắc phục tự tương quan bậc cho mơ hình 4: - Biến đổi liệu: Xt1= Xt – Yt1= Yt – Xt-1 Yt-1 ≈ 1-d/2 = 0.2416245 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chạy mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc Yt1 biến giải thích Xt1: Ta có mơ hình mới: Conpk1 = 1 + 2* pripk1 + 3 * pribf1 + 6 * propk1 + 8 * d21 + ui ( mô hình ) Prob > chi2 = 0.0059 < 0.05 nên mơ hình cịn tự tương quan bậc - Tiếp tục biến đổi liệu: Xt2= Xt – Yt2= Yt – Xt-2 Yt-2 ≈ 1-d/2 = 0.2416245 Chạy mơ hình hồi quy với biến phụ thuộc Yt2 biến giải thích Xt2: Ta có mơ hình mới: Conpk2 = 1 + 2* pripk2 + 3 * pribf2 + 6 * propk2 + 8 * d22 + ui ( mơ hình ) 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Prob > chi2 = 0.0005 < 0.05 => mơ hình cịn tự tương quan bậc Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d2, d3: Nhận thấy biến giả d1 d3 bỏ nên nghi ngờ biến giả khơng có ý nghĩa mơ hình Ta kiểm định để xem xét có nên bỏ thêm biến d2 khỏi mơ hình: - Cặp giả thuyết thống kê: H0: 4=5=7=8=9=0 H1: hệ số ≠ Mơ hình có ràng buộc: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 6 * propk + ui (R) ( mơ hình 7) Chạy mơ hình khơng có ràng buộc (UR), ta được: R2UR = 0.9922( theo bảng hồi quy ban đầu) 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chạy mơ hình có ràng buộc (R), ta được: Fqs = R UR−R R 1−R UR n−k x m = R2R = 0.9826 ( 0.9922−0.9826 ) 31 ,n −k) = 6307 > F(m = F(5,31) α 0.05 = 2.53 ( 1−0.9922 ) suy ta có sở thống kê để bác bỏ H0, tức nên không nên bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d2, d3 Kết luận: mơ hình phù hợp mơ hình 4: Conpk = 4.688448 – 0.0159437*pripk + 0.0075071*pribf + 3.3138206*propk – 0.3572123*d2+ ui 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Dự vào lí thuyết thực tế để giải thích dấu hệ số so sánh với kết hồi quy nhóm nhận thấy có vài hệ số sai dấu so với lí thuyết thực tế như: EXPINF hay SPREAD (trong mơ hình tiền gửi tiết kiệm vay số tiền gửi Mĩ) cịn mơ hình Nhu cầu thịt lợn dấu hệ số theo lí thuyết dự đốn Nhìn chung mơ hình cho thấy dấu hiệu tích cực việc thể mối quan hệ tiền gửi sổ tiết kiệm với biến giải thích như: thu nhập hàng quý, thu nhập cố định, lãi suất…( với mô hình Tiền gửi tiết kiệm vay tiền gửi tiết kiệm Mĩ) hay mối quan hệ nhu cầu thịt lợn với biến giải thích như: giá cân thịt lợn, giá cân thịt bò, sản lượng sản xuất thịt lợn, bình quân thu nhập đầu người…(với mơ hình Nhu cầu thịt lợn) Các mơ hình kiểm định đầy đủ vi phạm giả định hàm hồi quy mẫu là: phần dư không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi tự tương quan Sau thực kiểm định cần thiết nhóm phát mơ hình Nhu cầu thịt lợn có tượng đa cộng tuyến tự tương quan bậc 2, không vi phạm giả định Đối với mơ hình Tiền gửi tiết kiệm vay tiền gửi tiết kiệm Mĩ vi phạm giả định là: Đa cộng tuyến mạnh, có tự tương quan bậc bậc Nhóm đề xuất mơ hình để khắc phục vi phạm mơ hình Với mơ hình tiền gửi tiết kiệm: lnqdpass1 = 6.305024 + 0.9382996*lnqydus1 – 1.707557*lnqrdpass1 – 0.0973036*lnqrtb3y1 – 0.1459885*mmcdum Với mơ hình tiêu thụ thịt lợn: Conpk = 4.688448 – 0.0159437* pripk + 0.0075071* pribf + 3.3138206* propk – 0.3572123* d2+ ui Tuy nhiên nhóm khơng theo trình tự câu hỏi đề mà theo bước: Phát biểu lí thuyết, Mơ tả liệu, Phát khuyết tật khắc phục mô hình 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Vì thời gian học tập nghiên cứu mơn Kinh tế lượng chưa nhiều, hiểu biết Kinh tế lượng thành viên nhóm cịn nhiều hạn chế nên trình thực đề tài chắn tồn sai sót Mong thầy bạn góp ý sửa chữa cho nhóm đề tài hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... ĐỀ BÀI 1: PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỐ TIỀN GỬI TRONG TÀI KHOẢN SỔ TIẾT KIỆM VÀ XÂY DỰNG MỘT MƠ HÌNH TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM CỦA MỸ I LÝ THUYẾT: II MÔ TẢ DỮ LIỆU... suất…( với mơ hình Tiền gửi tiết kiệm vay tiền gửi tiết kiệm Mĩ) hay mối quan hệ nhu cầu thịt lợn với biến giải thích như: giá cân thịt lợn, giá cân thịt bò, sản lượng sản xuất thịt lợn, bình qn thu... luanvanchat@agmail.com ĐỀ BÀI 1: PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỐ TIỀN GỬI TRONG TÀI KHOẢN SỔ TIẾT KIỆM VÀ XÂY DỰNG MỘT MƠ HÌNH TIỀN GỬI SỔ TIẾT KIỆM CỦA MỸ I LÝ THUYẾT: Giả thuyết đưa ta