Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d3:

VI. KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH:

3. Bỏ biến ydusp, lydusp, d1, d3:

Nhận thấy hệ số của các biến trên không có ý nghĩa thống kê theo bảng hồi quy nên ta nghi ngờ thừa các biến trên. Ta tiến hành kiểm định thừa biến:

H0: 4=5=7=9=0

H1: ít nhất 1 trong 4 hệ số ≠ 0

Mô hình có ràng buộc: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 6 * propk + 8 * d2+ ui (R) ( mô hình 4)

Chạy mơ hình khơng có ràng buộc (UR), ta được: RUR

2 = 0.9922( theo bảng hồi quy ban đầu)

Chạy mô hình có ràng buộc (R), ta được: RR2 = 0.9913

- Miền bác bỏ: Fqs = RUR

2

−R2R

1−RUR2 x n−mk > F(m,n−k)α , trong đó: m là số biến loại khỏi mô hình

(n-k) là số bậc tự do của mô hình ban đầu - Ta có: Fqs = RUR2 −R2R

1−RUR2 x n−mk = (0.9922−0.9913).31

(1−0.9922).4 = 0.8942 < Fα

(m,n−k) = F0.05

(4,31) = 2.69 suy ra ta có cơ sở thống kê để chấp nhận H0, tức là nên bỏ 4 biến ydusp,

lydusp, d1, d3.

Mơ hình mới: Conpk = 1 + 2* pripk + 3 * pribf + 6 * propk + 8 * d2+

ui ( mơ hình 4)

Các hệ sớ của các biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê vì p-value =0 <0.05; R2 = 0.9913 lớn, Prob >F = 0 .000 => mô hình phù hợp.

- Tiến hành kiểm định đa cộng tuyến:

VIF = 4.28 <10 => mô hình không có đa cộng tuyến. - Tiến hành kiểm định phương sai sai số thay đổi:

Prob > chi2 = 0.4210 > 0.05 nên mô hình không có PSSSTĐ. - Tiến hành kiểm định tự tương quan:

+ Tự tương quan bậc 1: estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic( 5, 40) = 1.516754 dl < d < du nên không có kết luận có tự tương quan. + Tự tương quan bậc 2:

Prob > chi2 = 0.0011 < 0.05 nên mô hình vẫn có tự tương quan bậc 2.

* Tiến hành khắc phục tự tương quan bậc 2 cho mơ hình 4:

- Biến đổi dữ liệu: Xt1= Xt – Xt-1

Yt1= Yt – Yt-1

Chạy mô hình hồi quy mới với biến phụ thuộc Yt1 và biến giải thích Xt1: Ta có mô hình mới: Conpk1 = 1 + 2* pripk1 + 3 * pribf1 + 6 *

propk1 + 8 * d21 + ui ( mơ hình 5 )

Prob > chi2 = 0.0059 < 0.05 nên mô hình vẫn còn tự tương quan bậc 2. - Tiếp tục biến đổi dữ liệu: Xt2= Xt – Xt-2

Yt2= Yt – Yt-2

≈ 1-d/2 = 0.2416245

Chạy mô hình hồi quy mới với biến phụ thuộc Yt2 và biến giải thích Xt2: Ta có mô hình mới: Conpk2 = 1 + 2* pripk2 + 3 * pribf2 + 6 *

Prob > chi2 = 0.0005 < 0.05 => mô hình vẫn còn tự tương quan bậc 2.