Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát

MỤC LỤC

Trang

Phần 1: Cơ sở lý luận 3

1.1: Giới thiệu đề tài 3

1.2: Định nghĩa của các biến trong kinh tế học 4

Phần 2: Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình 6

2.5.2: Đo độ phù hợp của mô hình 10

Phần 3:Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong mô hình hồi quy 11

3.1: Ma trận tương quan 11

3.2: Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến 11

3.3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi 12

(Dùng kiểm định White)3.3.1: Kiểm định mô hình ban đầu 12

3.3.2: Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến 12

3.4: Kiểm định Tự tương quan 13

3.4.1: KĐ Durbin Watson 13

3.5: Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không 13

3.6: Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến 15

Phần 4: Kết luận 16

Đề tài

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng đểphân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầutư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thịU, tỷ lệ lạm phát K đến tổng sản phẩm trong nước GDP.

Phầ n 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Giới thiệu đề tài :

- Đây là vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế Những điều tìm hiểu đượctrong đề tài này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ mô,…cũng như cho công việc sau này

- Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1986 Luật đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam được ban hành vào 29/12/1987 nhằm tạo ra một nền tảng pháp lí cho việcđầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài Thực tế cho thấy, từ khi nước tamở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn vốn quan trọngđối với nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Là 1 thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam càng có thêm nhiềucơ hội nhận được những nguồn FDI, vấn đề đặt ra là phải sử dụng chúng sao cho thậthiệu quả, là một nhân tố để nền kinh tế tăng trưởng

- Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam thời gian qua lên tới mức báo độnglà 2 con số, vượt qua ngưỡng lạm phát cho phép tối đa là 9% của mỗi quốc gia Điềunày sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế, làm giảm trầm trọng tốc độ tăngtrưởng GDP vì nó làm cho người dân nghèo thêm, kiềm chế sản xuất trong khốidoanh nghiệp.

Việc nghiên cứu những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thất nghiệpvà lạm phát đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của FDI, Uvà tỷ lệ lạm phát đến GDP như thế nào.

Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được nhữngđặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giảipháp nhằm thu hút và sử dụng vốn FDI đạt hiểu quả cao nhất đồng thời đưa tỉ lệ thấtnghiệp về mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào sự tăng trưởng GDP

1.2 Định nghĩa của các biến trong kinh tế học

Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá

trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trongphạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm GDPlà số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia

Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từcác nguồn thống kê ổn định khác nhau Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp cácthông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam(VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt độngkinh tế của nền kinh tế trong một giai đoạn đã cho nào đó (quý, nửa năm hay mộtnăm)

FDI là một hình thức của đầu tư quốc tế, trong đó chủ đầu tư đưa các phương

tiện đầu tư ra nước ngoài để trực tiếp tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanhthu lợi nhuận FDI có vai trò rất to lớn trong phát triển kinh tế:

 Bổ sung cho nguồn vốn trong nước Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu

 Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công Mang lại nguồn thu ngân sách lớn

Thất nghiệp là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm

được việc làm Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm

trên tổng số lực lượng lao động xã hội Thất nghiệp luôn là mối quan tâm của xã hội,chính sách vĩ mô dài hạn của chính phủ luôn hướng đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệptự nhiên trong nền kinh tế Nó phản ánh sự hưng thịnh của đất nước trong từng thờikì Một số phân tích đơn giản dưới đây cho chúng ta thấy thất nghiệp chiếm giữ vị tríquan trọng, là một trong những mục tiêu hoạt động của chính phủ:

 Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – cácnguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sảnphẩm và dịch vụ.

 Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn Giảm tính hiệu quả của sản xuấttheo quy mô.

 Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm Hàng hóa và dịch vụ không cóngười tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụtgiảm Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi sovới khi nhiều việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.

Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.

Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua củađồng tiền Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ củamột loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác Lạm phát luôn là một vấn đề rất nhạy cảmvà có tác động rất lớn đến nền kinh tế

 Lạm phát cao có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và hậu quảcủa nó sẽ rất khủng khiếp.

 Lạm phát làm làm cho lãi suất tăng, mà lãi suất tăng làm giảm đầu tư dẫn đếngiảm tăng trưởng kinh tế.

Phần 2 : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

2.2 Mô tả số liệu

Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục Thống kê

Phân tích tương quan giữa các biến: Trong 1 năm, nếu tổng số vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì có thêm nhiều dự án được cấp vốn, từ đó sảnxuất tăng, GDP có thể sẽ tăng theo Tỉ lệ thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDPgiảm Dọc theo đường cong Phillips, hễ tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thì tỷ lệ lạmphát sẽ tăng lên, và ngược lại.Do đó, giữa U và K tồn tại một mối quan hệ nghịch.

Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)

2.3 Phân tích kết quả thực nghiệm

Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )Phân tích những nội dung cơ bản của kết quả thu được khi chạy mô hình: Mô hình hồi quy tổng thể :

(PRF) GDPi =  1+ 2 FDIi+ 3 Ui+ β4Ki +Vi Mô hình hồi quy mẫu:

(SRF) GDPi = 1

 + 2

 FDI i+ ˆ 3Ui + 4Ki + ei ( ei là ước lượng của Vi) (SRF) GDPi = 1033235.0+ 15.17416FDIi - 99248.36Ui + 547.9480Ki + ei

 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:o Đối với 

 = 1033235.0 có ý nghĩa là nếu đầu tư trực tiếp nước ngoàiFDI, tỷ lệ thất nghiệp U và tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạtgiá trị là 1033235.0 tỷ đồng

o Đối với 2

 = 15.17416 có ý nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạmphát không đổi và nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng (giảm) 1triệu đôla Mỹ thì GDP tăng (giảm) 15.17416 tỷ đồng

o Đối với 3

 = -99248.36 có ý nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoàivà tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu 1tỷ lệ thất nghiệp U tăng (giảm) 1 %thì GDP giảm (tăng) -99248.36 tỷ đồng

o Đối với 4=547.9480 có nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vàtỷ lệ thất nghiệp không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1 % thìGDP tăng (giảm) 547.9480 tỷ đồng.

2.4 Thống kê mô hình

Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:Y (GDP) X2 (FDI) X3 (U) X4 (K)

Mean 446970.5 4604.029 6.784762 31.48095 Median 361017.0 1491.100 6.010000 9.500000 Maximum 1478695 60271.20 13.00000 349.4000 Minimum 11152.00 219.0000 4.460000 -1.700000 Std Dev 396384.9 12841.52 2.301822 75.32679 Skewness 1.061168 4.157343 1.790101 3.832204 Kurtosis 3.443267 18.54403 5.299250 16.67479 Jarque-Bera 4.113200 271.9070 15.84135 215.0252 Probability 0.127888 0.000000 0.000363 0.000000

2.5 Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

2.5.1 Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?

- Hệ số chặn :

Kiểm định giả thiết : 

Tiêu chuẩn kiểm định : t = ( )1

= 1033235.0237034.8-0= 4.359 (17)

t   =2.110  bác bỏ H0  1 0  Hệ số chặn có ý nghĩa

- Hệ số góc :

 Kiểm định giả thiết: 

Tiêu chuẩn kiểm định : 15.174164.655062)

( 222

Se

(17)05,0)421

Miền bác bỏ H0 : t  (17)05,0

Vì t = 3.2597 > - (17)05,0)421

t   = 1.740  chấp nhậnH0 2  0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Kiểm định giả thiết 

Tiêu chuẩn kiểm định : -36035.2399248.36)

( 3

33 

(17)05,0)421

Miền bác bỏ H0: t  (17)05,0

Mà t = -2.754 < (17)05,0

t =1.740chưa bác bỏH0  3< 0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Kiểm định giả thiết 

Tiêu chuẩn kiểm định : 1054.001547.9480)

( 444

(17)05,0)421

Miền bác bỏ H0 : t  (17)05,0

Vì t = 0.51987 > - (17)05,0)421

 chấp nhậnH0 4  0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

2.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình

R2=0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động củabiến phụ thuộc GDP

- Mô hình có phù hợp không ?

Kiểm định giả thiết : 

( H0: Mô hình không phù hợp ; H1: Mô hình phù hợp )

Tiêu chuẩn kiểm định:

F( k – 1; n - k) = F(3;17) = 3.20Miền bác bỏ H0 : F > F( k – 1; n - k)

 Bác bỏ H0, tức là mô hình hồi quy là phù hợp

Phần 3: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONGMÔ HÌNH HỒI QUY

3.1 Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục)

Xem xét qua ma trận tương quan của các biến (Bảng 3 phần Phụ Lục), ta thấy2 biến U và K có mức tương quan khá cao: 0.694734 nên có khả năng xảy ra hiệntượng đa cộng tuyến.

3.2 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và lạm phát

K để kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không

Mô hình hồi quy phụ:

F=10.4645 F(3,21)

0.05 = 3.20 F > F(3,21)

0.05

Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến U: (Xem bảng 5 phần Phụ lục) Mô hình hồi quy đã loại U:

GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi => R2

loại U = 0.511759

o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến K: (Xem bảng 6 phần Phụ lục) Mô hình hồi quy đã loại U:

GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi =>R2

loại K = 0.657034

So sánh R2 ở 2 mô hình hồi quy lại ta thấy R2

loại U < R2loại K Vậy loại bỏ biến K ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.

3.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi: (Dùng kiểm định White) 3.3.1 Kiểm định mô hình ban đầu (Xem bảng 7 phần Phụ lục)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 8.431541 Probability 0.000845Obs*R-squared 18.34128 Probability 0.031414

Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.Sử dụng kiểm định White: n.R2= 18.34128n.R2 = 18.34128 > 2

(0.05,9) = 16.919 : Bác bỏ H0 , nghĩa là có tồn tại phương sai của saisố thay đổi.

3.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến (Xem bảng 8 phần Phụ lục)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 8.598479 Probability 0.000520Obs*R-squared 15.56825 Probability 0.008191

Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.Sử dụng kiểm định White: n.R2= 15.56825n.R2 = 15.56825 > 2

(0.05,5) = 11.0705 : Chấp nhận Ho, nghĩa là có phương sai của sai sốthay đổi.

3.4 Kiểm định Tự tương quan 3.4.1 KĐ Durbin Watson

Xét mô hình hồi quy:

E(GDP/FDI, U, K) = 1β2FDIiβ3Ui + β4 Ki + ViTa có:

d =

= 0.521612

với n=21 α 5%

k = 4  k' = 4 - 1= 3Tra bảng ta có:

d =1.026

dU = 1.669 d = 0.521612

0 d dL du

 0 < d < dL

=> theo quy tắc kiểm định thì ta bác bỏ H0  Mô hình có tự tương quan dương

3.5 Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không

Xét sự cần thiết của các biến:

KĐ cặp giả thiết: 

TCKĐ : t= ^2^

=15.174164.655062 = 3.2597

0(17,025))

t   =2.110Miền bác bỏ: t > (17)

t =3.2597 > (17)025,0

t =2.110

 bác bỏ H0  biến FDI có ảnh hưởng đến mô hình, không thể bỏ biến này.

* Biến U:

KĐ cặp giả thiết: 

TCKĐ : t = ^333

=

= -2.7542 (17)

t   =2.110Miền bác bỏ: t > (17)

t =2.7542 > (17)025,0

t =2.110

 Bác bỏ H0  biến U có ảnh hưởng đến mô hình, không thể thiếu biến U

* Biến K

KĐ cặp giả thiết: 

TCKĐ : t= ^444

=547.94801054.001 = 0.5198

0(17,025))

t   = 2.110

Miền bác bỏ: t > (17)025,0

t =0.5198 < (17)025,0

t = 2.110

=> chấp nhận H0 , tức là biến K không ảnh hưởng đến mô hình, có thể khôngcó trong mô hình

3.6 Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến:

Mô hình hồi quy mới :

GDP    Rnew2

(xem bảng 9 phần phụ lục ) => R2

new = 0.999880

(Y làGDPi , Y 2 là ˆ2

G , Y4 là ˆ4

PDG )K Đ:

= 5060.985 ~ F(4,12)

Miền bác bỏ: Fqs > (4,12)05.0

(4,12)05.0

F = 3.26

 Bác bỏ H0 Mô hình có bỏ sót biến (Do trên thực tế GDP phụ thuộc vào rấtnhiều yếu tố, song trong quá trình làm bài nhóm không thu thập được số liệu)

Phần 4: KẾT LUẬN

Từ những kiểm định ở trên ta có thể rút ra một số kết luận sau:

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và thất nghiệp U có ảnh hưởng đếntổng thu nhập trong nước GDP.

- Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế

- FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của GDP

- Mô hình ban đầu (GDP phụ thuộc vào FDI và U) có hiện tượng đa cộng tuyếnvà đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục bằng cách loạibỏ biến FDI và U khỏi mô hình.

- Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi- Mô hình có hiện tượng tự tương quan dương - Không thể bỏ biến U ra khỏi mô hình

- Mô hình có bỏ sót biến

- Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn

Từ mô hình trên ta thấy vai trò to lớn của nguồn vốn FDI đối với GDPvà thất nghiệp, lạm phát là 1 vấn đề quan trọng luôn cần được xem xét, quan tâmvì nó phản ánh sự “ hưng thịnh ”của một đất nước.

KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM

Nhà nước cần tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh,trong đó tập trung vào nông nghiệp, tránh tình trạng trúng mùa rớt giá; với côngnghiệp và xây dựng: tháo gỡ khó khăn về thuế và thủ tục đầu tư để đẩy mạnh tốcđộ giải ngân; đặc biệt là kích cầu thương mại trong nước

Nước ta là một nước đang phát triển nên nguồn cung lao động xã hội rấtcao, nhưng thường lại chỉ tập trung ở khu vực nông nghiệp, lao động ít trình độ.Để giảm tỉ lệ thất nghiệp nói chung, ngoài việc tận dụng nguồn lực trong nước, cácgói kích cầu thì trong đó xuất khẩu lao động cũng là một biện pháp cực kỳ quantrọng.

Lạm phát là một yếu tố kích thích tăng trưởng nhưng đây là con dao hailưỡi Nếu sử dụng không tốt thì nó có thể vô hiệu khả năng tăng trưởng, gây bất ổnvà sớm muộn cũng sẽ dẫn đến kìm hãm tăng trưởng, chưa nói đến phát triển Mộtnước như nước ta, thời kỳ khó khăn phải chấp nhận lạm phát cao hơn tăng trưởngđể tạo đà phát triển Nhưng về lâu dài, dứt khoát lạm phát phải thấp hơn tăngtrưởng mới đảm bảo ổn định.

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mô hình để độ phù hợp của môhình tăng lên, tuy nhiên làm như vậy mô hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiềukhuyết tật hơn gây khó khăn trong việc kiểm định

Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm còn hạn chế, nênđề tài không tránh khỏi những thiếu sót Nhóm rất mong nhận được những đónggóp ý kiến và phê bình của Thầy để Nhóm kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm W.U.Y xin chân thành cảm ơn Thầy cung cấp bài hướng dẫn,tiểu luận mẫu và phần mềm thống kê để Nhóm có thể hoàn thành đề tài này Bàitiểu luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót do quá trình tìm hiểu còn hạn chế Rấtmong Thầy góp ý để Nhóm có thể rút kinh nghiệm trong những lần sau.

Chúc Thầy sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Tài liệu học tập:

- Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn thực hiện đề tài, bài tiểu luận

tham khảo và sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế của Thầy Trần Anh Việt Đại học Duy Tân.

Bài tiểu luận Kinh tế lượng của các khóa K12, K13 Du Lịch, Tài

Chính, Kế toán – Đại học Duy Tân.

* Website của tổng cục Thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn

* Website của Bộ kế hoạch đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài

http://fia.mpi.gov.vn