Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát

MỤC LỤC

Trang

Phần 1: Cơ sở lý luận 3

1.1: Giới thiệu đề tài 3

1.2: Định nghĩa của các biến trong kinh tế học 4

Phần 2: Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình 6

2.1: Xây dựng mô hình 6

2.2: Mô tả số liệu 6

2.3: Kết quả thực nghiệm 7

2.4: Thống kê mô hình 8

2.5: Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 8

2.5.1: Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ? 8

2.5.2: Đo độ phù hợp của mô hình 10

Phần 3:Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong mô hình hồi quy 11

3.1: Ma trận tương quan 11

3.2: Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến 11

3.3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi 12

(Dùng kiểm định White) 3.3.1: Kiểm định mô hình ban đầu 12

3.3.2: Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến 12

3.4: Kiểm định Tự tương quan 13

3.4.1: KĐ Durbin Watson 13

3.5: Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không 13

3.6: Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến 15

Phần 4: Kết luận 16

Kiến nghị của nhóm 17

Hạn chế của đề tài 17

Lời cảm ơn 18

Tài liệu tham khảo 18

Phụ lục 19

1.1 Giới thiệu đề tài :

- Đây là vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế Những điều tìm hiểu đượctrong đề tài này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ mô,

…cũng như cho công việc sau này

- Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1986 Luật đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam được ban hành vào 29/12/1987 nhằm tạo ra một nền tảng pháp lí cho việcđầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài Thực tế cho thấy, từ khi nước ta

mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn vốn quan trọngđối với nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Là 1 thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam càng có thêm nhiều

cơ hội nhận được những nguồn FDI, vấn đề đặt ra là phải sử dụng chúng sao cho thậthiệu quả, là một nhân tố để nền kinh tế tăng trưởng

- Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam thời gian qua lên tới mức báo động

là 2 con số, vượt qua ngưỡng lạm phát cho phép tối đa là 9% của mỗi quốc gia Điềunày sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế, làm giảm trầm trọng tốc độ tăngtrưởng GDP vì nó làm cho người dân nghèo thêm, kiềm chế sản xuất trong khốidoanh nghiệp

Việc nghiên cứu những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thất nghiệp

và lạm phát đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của FDI, U

và tỷ lệ lạm phát đến GDP như thế nào

Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được nhữngđặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giảipháp nhằm thu hút và sử dụng vốn FDI đạt hiểu quả cao nhất đồng thời đưa tỉ lệ thấtnghiệp về mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào sự tăng trưởng GDP

1.2 Định nghĩa của các biến trong kinh tế học

Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá

trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trongphạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm GDP

là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia

Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từcác nguồn thống kê ổn định khác nhau Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp cácthông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam(VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt độngkinh tế của nền kinh tế trong một giai đoạn đã cho nào đó (quý, nửa năm hay mộtnăm)

FDI là một hình thức của đầu tư quốc tế, trong đó chủ đầu tư đưa các phương

tiện đầu tư ra nước ngoài để trực tiếp tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanhthu lợi nhuận FDI có vai trò rất to lớn trong phát triển kinh tế:

 Bổ sung cho nguồn vốn trong nước

 Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý

 Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu

 Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công

 Mang lại nguồn thu ngân sách lớn

Thất nghiệp là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm

được việc làm Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm

trên tổng số lực lượng lao động xã hội Thất nghiệp luôn là mối quan tâm của xã hội,chính sách vĩ mô dài hạn của chính phủ luôn hướng đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệp

tự nhiên trong nền kinh tế Nó phản ánh sự hưng thịnh của đất nước trong từng thời

kì Một số phân tích đơn giản dưới đây cho chúng ta thấy thất nghiệp chiếm giữ vị tríquan trọng, là một trong những mục tiêu hoạt động của chính phủ:

 Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – cácnguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sảnphẩm và dịch vụ.

 Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn Giảm tính hiệu quả của sản xuấttheo quy mô

 Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm Hàng hóa và dịch vụ không cóngười tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụtgiảm Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi sovới khi nhiều việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn

Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.

Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua củađồng tiền Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ củamột loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác Lạm phát luôn là một vấn đề rất nhạy cảm

Phần 2 : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

2.2 Mô tả số liệu

Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục Thống kê

http://fia.mpi.gov.vn

Phân tích tương quan giữa các biến: Trong 1 năm, nếu tổng số vốn đầu tư trựctiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì có thêm nhiều dự án được cấp vốn, từ đó sảnxuất tăng, GDP có thể sẽ tăng theo Tỉ lệ thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDPgiảm Dọc theo đường cong Phillips, hễ tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thì tỷ lệ lạmphát sẽ tăng lên, và ngược lại.Do đó, giữa U và K tồn tại một mối quan hệ nghịch

Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)

2.3 Phân tích kết quả thực nghiệm

Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )

Phân tích những nội dung cơ bản của kết quả thu được khi chạy mô hình:

 Mô hình hồi quy tổng thể :

o Đối với 

2

 = 15.17416 có ý nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạmphát không đổi và nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng (giảm) 1triệu đôla Mỹ thì GDP tăng (giảm) 15.17416 tỷ đồng

o Đối với 

3

 = -99248.36 có ý nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài

và tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu 1tỷ lệ thất nghiệp U tăng (giảm) 1 %thì GDP giảm (tăng) -99248.36 tỷ đồng

o Đối với 4=547.9480 có nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và

tỷ lệ thất nghiệp không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1 % thìGDP tăng (giảm) 547.9480 tỷ đồng

2.4 Thống kê mô hình

Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:

Y (GDP) X2 (FDI) X3 (U) X4 (K) Mean 446970.5 4604.029 6.784762 31.48095 Median 361017.0 1491.100 6.010000 9.500000 Maximum 1478695 60271.20 13.00000 349.4000 Minimum 11152.00 219.0000 4.460000 -1.700000 Std Dev 396384.9 12841.52 2.301822 75.32679 Skewness 1.061168 4.157343 1.790101 3.832204 Kurtosis 3.443267 18.54403 5.299250 16.67479

Jarque-Bera 4.113200 271.9070 15.84135 215.0252 Probability 0.127888 0.000000 0.000363 0.000000

2.5 Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình

2.5.1 Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?

0 : 1 1

1 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định : t = ( )

1

1 1

025 0 ) 4 21 (

2

t   =2.110  bác bỏ H0  1 0  Hệ số chặn có ý nghĩa

0 : 2 1

2 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định : 15.174164.655062

) ( 2

2 2

( 17 )

05 , 0 ) 4 21

t

Vì t = 3.2597 > - ( 17 )

05 , 0 ) 4 21

t    = 1.740  chấp nhậnH0  2  0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Kiểm định giả thiết

0 : 3 1

3 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định : -36035.2399248.36

) ( 3

t

Mà t = -2.754 < ( 17 )

05 , 0

t =1.740

chưa bác bỏH0   3< 0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Kiểm định giả thiết

0 : 4 1

4 0





H H

Tiêu chuẩn kiểm định : 1054.001547.9480

) ( 4

4 4

t

Vì t = 0.51987 > - ( 17 )

05 , 0 ) 4 21

 chấp nhậnH0  4  0  Phù hợp với lý thuyết kinh tế

2.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình

R2=0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động củabiến phụ thuộc GDP

- Mô hình có phù hợp không ?

Kiểm định giả thiết :

0:2 1

2 0

R H

R H

( H0: Mô hình không phù hợp ; H1: Mô hình phù hợp )

Tiêu chuẩn kiểm định:

4 1

0.662401

0.662401 1

1 2 2

R

F( k – 1; n - k) = F(3;17) = 3.20

Miền bác bỏ H0 : F > F( k – 1; n - k)

 Bác bỏ H0, tức là mô hình hồi quy là phù hợp

Phần 3: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG

MÔ HÌNH HỒI QUY

3.1 Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục)

Xem xét qua ma trận tương quan của các biến (Bảng 3 phần Phụ Lục), ta thấy

2 biến U và K có mức tương quan khá cao: 0.694734 nên có khả năng xảy ra hiệntượng đa cộng tuyến

3.2 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và lạm phát

K để kiểm định mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến không

Mô hình hồi quy phụ:

o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến U: (Xem bảng 5 phần Phụ lục)

Mô hình hồi quy đã loại U:

GDPi = 403941.3 + 19.67772 FDIi + -1510.994 Ki + Vi

=> R2

loại U = 0.511759

o Hồi quy lại mô hình trong đó loại bỏ biến K: (Xem bảng 6 phần Phụ lục)

Mô hình hồi quy đã loại U:

3.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi: (Dùng kiểm định White)

3.3.1 Kiểm định mô hình ban đầu (Xem bảng 7 phần Phụ lục)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 8.431541 Probability 0.000845

Obs*R-squared 18.34128 Probability 0.031414

Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.

Sử dụng kiểm định White: n.R2= 18.34128

n.R2 = 18.34128 > 2

(0.05,9) = 16.919 : Bác bỏ H0 , nghĩa là có tồn tại phương sai của sai

số thay đổi

3.3.2 Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến (Xem bảng 8 phần Phụ lục)

White Heteroskedasticity Test:

2ie

111i

2)1iei

=> theo quy tắc kiểm định thì ta bác bỏ H0

 Mô hình có tự tương quan dương

3.5 Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không

Xét sự cần thiết của các biến:

0 : 2 1

2 0





H H

TCKĐ : t= ^

2

^ 2 2)(

2

t   =2.110Miền bác bỏ: t > ( 17 )

025 , 0

t

t =3.2597 > ( 17 )

025 , 0

0 : 3 1

3 0





H H

TCKĐ : t = ^

3

3 3)(

99248.36 -

= -2.7542

( 17 )

025 , 0 ) 4 21 (

2

t   =2.110Miền bác bỏ: t > ( 17 )

025 , 0

t

t =2.7542 > ( 17 )

025 , 0

t =2.110

 Bác bỏ H0  biến U có ảnh hưởng đến mô hình, không thể thiếu biến U

0 : 4 1

4 0





H H

TCKĐ : t= ^

4

4 4)(

t

t =0.5198 < ( 17 )

025 , 0

t = 2.110

=> chấp nhận H0 , tức là biến K không ảnh hưởng đến mô hình, có thể không

có trong mô hình

3.6 Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến:

Mô hình hồi quy mới :

5 4 4 3 3 2 2 1 4

3 2

i i

i i

i i

i

P D

G , Y4 là ˆ 4

i

P D

i

P D

0:

2 4

2 3

2 2

2

1

1

4 3 2 1

H1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến)

TCKĐ: Fqs =

k n R m

R R new new





2

2 2

8 20

99980 0

0.662401 99980

0

F

( 4 , 12 )

05 0

F = 3.26

 Bác bỏ H0 Mô hình có bỏ sót biến (Do trên thực tế GDP phụ thuộc vào rấtnhiều yếu tố, song trong quá trình làm bài nhóm không thu thập được số liệu)

Phần 4: KẾT LUẬN

Từ những kiểm định ở trên ta có thể rút ra một số kết luận sau:

- Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và thất nghiệp U có ảnh hưởng đếntổng thu nhập trong nước GDP

- Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế

- FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của GDP

- Mô hình ban đầu (GDP phụ thuộc vào FDI và U) có hiện tượng đa cộng tuyến

và đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục bằng cách loại

bỏ biến FDI và U khỏi mô hình

- Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

- Mô hình có hiện tượng tự tương quan dương

- Không thể bỏ biến U ra khỏi mô hình

- Mô hình có bỏ sót biến

- Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn

Từ mô hình trên ta thấy vai trò to lớn của nguồn vốn FDI đối với GDP

và thất nghiệp, lạm phát là 1 vấn đề quan trọng luôn cần được xem xét, quan tâm

vì nó phản ánh sự “ hưng thịnh ”của một đất nước

KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM

Nhà nước cần tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh,trong đó tập trung vào nông nghiệp, tránh tình trạng trúng mùa rớt giá; với côngnghiệp và xây dựng: tháo gỡ khó khăn về thuế và thủ tục đầu tư để đẩy mạnh tốc

độ giải ngân; đặc biệt là kích cầu thương mại trong nước

Nước ta là một nước đang phát triển nên nguồn cung lao động xã hội rấtcao, nhưng thường lại chỉ tập trung ở khu vực nông nghiệp, lao động ít trình độ

Để giảm tỉ lệ thất nghiệp nói chung, ngoài việc tận dụng nguồn lực trong nước, cácgói kích cầu thì trong đó xuất khẩu lao động cũng là một biện pháp cực kỳ quantrọng

Lạm phát là một yếu tố kích thích tăng trưởng nhưng đây là con dao hailưỡi Nếu sử dụng không tốt thì nó có thể vô hiệu khả năng tăng trưởng, gây bất ổn

và sớm muộn cũng sẽ dẫn đến kìm hãm tăng trưởng, chưa nói đến phát triển Mộtnước như nước ta, thời kỳ khó khăn phải chấp nhận lạm phát cao hơn tăng trưởng

để tạo đà phát triển Nhưng về lâu dài, dứt khoát lạm phát phải thấp hơn tăngtrưởng mới đảm bảo ổn định

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mô hình để độ phù hợp của môhình tăng lên, tuy nhiên làm như vậy mô hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiềukhuyết tật hơn gây khó khăn trong việc kiểm định

Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm còn hạn chế, nên

đề tài không tránh khỏi những thiếu sót Nhóm rất mong nhận được những đónggóp ý kiến và phê bình của Thầy để Nhóm kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức

LỜI CẢM ƠN

Nhóm W.U.Y xin chân thành cảm ơn Thầy cung cấp bài hướng dẫn,tiểu luận mẫu và phần mềm thống kê để Nhóm có thể hoàn thành đề tài này Bàitiểu luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót do quá trình tìm hiểu còn hạn chế Rấtmong Thầy góp ý để Nhóm có thể rút kinh nghiệm trong những lần sau

Chúc Thầy sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Tài liệu học tập:

- Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn thực hiện đề tài, bài tiểu luận

tham khảo và sử dụng các phần mềm thống kê kinh tế của Thầy Trần Anh Việt Đại học Duy Tân

Bài tiểu luận Kinh tế lượng của các khóa K12, K13 Du Lịch, Tài

Chính, Kế toán – Đại học Duy Tân

* Website của tổng cục Thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn

* Website của Bộ kế hoạch đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài

http://fia.mpi.gov.vn

PHỤ LỤC

Các biến tham gia trong mô hình:

- GDP : Tổng sản phẩm quốc nội của nước ta qua các năm (ĐVT : tỷ đồng)

- FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( Đơn vị tính: triệu đôla Mỹ)

- U : Tỷ lệ thất nghiệp ( Đơn vị tính: % )

- K : Tỷ lệ lạm phát ( Đơn vị tính : % )

Hình 1 Đường cong Phillips

Bảng 2: Mô hình hồi quy

Adjusted R-squared 0.602825 S.D dependent var 396384.9S.E of regression 249809.1 Akaike info criterion 27.86443Sum squared resid 1.06E+12 Schwarz criterion 28.06338

Durbin-Watson stat 0.521612 Prob(F-statistic) 0.000281