Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THÙY LINH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - NGUYỄN THÙY LINH NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ MINH SƠN TS LÊ THỊ THÙY VÂN Hà Nội, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả Nguyễn Thùy Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ .x LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.1 Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 16 1.1.1 Rủi ro tín dụng 16 1.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2 Năng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 38 1.2.1 Khái niệm lực quản trị rủi ro tín dụng 38 1.2.2 Ý nghĩa nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM 39 1.2.3 Nội dung lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 40 1.2.4 Một số tiêu chí phản ánh lực quản trị rủi ro tín dụng 54 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng thƣơng mại học cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 57 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Citibank 57 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 61 1.3.3 Kinh nghiệm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 69 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM .74 2.1 Khái quát tình hình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 74 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 74 iii 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 76 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 77 2.2 Thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 83 2.2.1 Thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam thông qua tiêu chí phản ánh lực QTRRTD .83 2.2.2 Thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng theo yếu tố cấu thành khung lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 93 2.2.3 Sử dụng mơ hình kinh tế lượng để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố cấu thành lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 110 2.3 Đánh giá thực trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam .129 2.3.1 Những kết đạt .129 2.3.2 Những hạn chế .132 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 136 KẾT LUẬN CHƢƠNG 138 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 139 3.1 Định hƣớng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam đến 2030 139 3.1.1 Định hướng điều hành Ngân hàng Nhà nước hoạt động ngân hàng Việt Nam đến năm 2030 .139 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030 .142 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030 144 3.1.4 Định hướng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030 146 3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 147 3.2.1 Nâng cao lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế chuẩn mực Basel II 147 iv 3.2.2 Nâng cao lực xây dựng vận hành công cụ đo lường rủi ro tín dụng 155 3.2.3 Hồn thiện tuyến phòng thủ cuối (Kiểm sốt nội bộ) mơ hình tuyến phòng thủ, hồn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng (EWS) nhằm nâng cao lực kiểm soát rủi ro tín dụng 161 3.2.4 Nâng cao lực xử lý rủi ro tín dụng, áp dụng cơng cụ phân tán rủi ro chứng khốn hóa khoản vay, cơng cụ phái sinh, bảo hiểm tín dụng 165 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 168 3.2.6 Tăng cường lực xây dựng ứng dụng hệ thống thông tin quản lý, sở hạ tầng tin học 173 3.3 Kiến nghị 175 3.3.1 Đối với Chính phủ .175 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 179 KẾT LUẬN 190 TÀI LIỆU THAM KHẢO .192 PHỤ LỤC 199 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt AIRB AMC BASEL Tiếng Việt Phương pháp tiếp cận nội nâng cao theo Basel II Công ty quản lý tài sản ngân hàng thương mại Bộ quy định ngân hàng (Basel I,II,II) Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (BCBS) ban hành (gọi tắt chuẩn mực Basel) BĐH CAR CIC CNTT COSO CSDL DATC DMTD DPRR EAD EDF EL EWS FIRB GAP HCS HĐQT ICAAP IRB KH KHCN KHDN KSNB KSRRTD KTNB LGD LNST LNTT MAS NH NHNN NHNNG NHTM Ban điều hành Tỷ lệ vốn tối thiểu Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia Cơng nghệ thơng tin Ủy ban tư vấn - Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ Cơ sở liệu Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam Danh mục tín dụng Dự phòng rủi ro Dư nợ thời điểm khơng trả nợ Xác suất vỡ nợ kỳ vọng khoản vay/khách hàng Tổn thất dự kiến Hệ thống cảnh báo sớm Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khoảng chênh lệch Hệ thống đánh giá sức khỏe hoạt động Ngân hàng Ấn Độ Hội đồng quản trị Quy trình đánh giá an tồn vốn nội Phương pháp tiếp cận nội theo Basel II Khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Kiểm sốt nội KIểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm toán nội Tổn thất ngân hàng người vay không trả nợ Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Ngân hàng thương mại vi NHTM CP NHTM NN NHTW PD QLRRTD QTRR QTRRTD RR RRTD RW RWA SA SRP TCTD TTTD TD Techcombank TGĐ TSBĐ TTGSNH UBS UL VAMC VaR VCSH Vietinbank XHTD Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng trung ương Xác xuất không trả nợ Quản lý rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro Rủi ro tín dụng Trọng số rủi ro Tài sản “Có” điều chỉnh rủi ro Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn theo Basel II Quy trình đánh giá hoạt động tra, giám sát Tổ chức tín dụng Thơng tin tín dụng Tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tổng giám đốc Tài sản đảm bảo Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Toàn Cầu Thụy Sỹ Tổn thất ngồi dự kiến Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Giá trị rủi ro tín dụng Vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Xếp hạng tín dụng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các quy trình quản trị rủi ro tín dụng 24 Bảng 1.2 Tỷ trọng LGD khoản phải đòi có TSBĐ theo Basel II (F-IRB) 36 Bảng 1.3: Khung lực quản trị rủi ro tín dụng đề xuất 44 Bảng 1.4: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Citibank 59 Bảng 1.5: Bảng phân loại nợ Citibank 61 Bảng 1.6: Một số tiêu phản ánh KQKD Vietinbank giai đoạn 2016 - 2019 62 Bảng 1.7: Tuyên bố vị rủi ro 2018 Vietinbank 63 Bảng 1.8: Các tiêu hạn mức vị rủi ro tín dụng Vietinbank 2018 .64 Bảng 9: Một số tiêu phản ánh KQKD Agribank 2015 - 2019 69 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Techcombank giai đoạn 2014 -2019 77 Bảng 2.2: Hoạt động Huy động vốn Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 79 Bảng 2.3: Tổng dư nợ TD toàn hệ thống Techcombank giai đoạn 2014 -2019 81 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ hạn Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 85 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 86 Bảng 2.6: Hệ số an toàn vốn tối thiểu Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 89 Bảng 2.7: Thu nhập lãi Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 90 Bảng 2.8: Lợi nhuận ròng trước thuế lợi nhuận sau thuế Techcombank 91 Bảng 9: Tỷ suất ROA, ROE Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 93 Bảng 2.10: Bảng xếp hạng KHDN tương ứng với xác suất không trả nợ 98 Bảng 2.11: Thang điểmTechcombank áp dụng với hạng tín dụng .99 Bảng 12: Phân loại nợ Techcombank 105 Bảng 13: Phân loại nợ theo tiêu thức định tính Techcombank 105 Bảng 2.14: Trích lập dự phòng rủi ro cho vay KH 106 Bảng 2.15: Hệ số Cronbach’s Alpha biến độc lập 116 Bảng 16: Hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc .116 Bảng 17: Kiểm định KMO lần biến độc lập .117 Bảng 18: Kiểm định KMO lần biến độc lập .117 Bảng 2.19: Kết phân tích phương sai trích biến độc lập .118 viii Bảng 2.20: Ma trận hệ số tương quan Rotated Component Matrix 118 Bảng 21: Kiểm định KMO biến phụ thuộc 119 Bảng 2.22: Bảng hệ số Communalities 119 Bảng 2.23: Kết phân tích phương sai trích biến phụ thuộc 120 Bảng 2.24: Thống kê mô tả biến hồi quy 120 Bảng 25: Độ phù hợp mơ hình 121 Bảng 26: Phân tích phương sai 121 Bảng 2.27: Kiểm tra đa cộng tuyến 122 Bảng 2.28: Phân tích hồi quy 123 Bảng 2.29: Tổng hợp xu hướng tác động yếu tố cấu thành lực QTRRTD (từ kết mơ hình) 124 Bảng 2.30: Kết kiểm định ANOVA Biến A .124 Bảng 2.31: Kết kiểm định ANOVA Biến B .125 Bảng 2.32: Kết kiểm định ANOVA Biến C .125 Bảng 2.33: Kết kiểm định ANOVA Biến D .126 Bảng 2.34: Kết kiểm định ANOVA Biến E .126 Bảng 2.35: Kết kiểm định ANOVA Biến F .126 Bảng 2.36: Tổng hợp giả thuyết kết từ mơ hình 127 Bảng 2.37: Kiểm định giả thiết với Biến A Paired Samples Test .127 Bảng 2.38: Kiểm định giả thiết với Biến B 127 Bảng 2.39: Kiểm định giả thiết với Biến C 127 Bảng 2.40: Kiểm định giả thiết với Biến D 128 Bảng 2.41: Kiểm định giả thiết với Biến E 128 Bảng 2.42: Kiểm định giả thiết với Biến F .128 Bảng 2.43: Tổng hợp giả thuyết kết từ mơ hình 129 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu thu nhập Techcombank 2014 - 2019 78 Biểu đồ 2: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi Techcombank 2014 - 2019 80 Biểu đồ 3: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 82 Biểu đồ 4: Dư nợ tín dụng cấu dư nợ tín dụng Techcombank 2014 - 2019 84 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ LDR Techcombank giai đoạn 2014 - 2019 87 Phụ lục 5.9: Phân tích nhân tố biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 674 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi- 1748.00 df 152 Sig .000 Communalities Initial Extraction A1 1.000 676 A2 1.000 673 A3 1.000 687 B1 1.000 565 B2 1.000 742 B3 1.000 714 Cl 1.000 823 C2 1.000 811 C3 1.000 763 D1 1.000 825 D2 1.000 885 D3 1.000 731 El 1.000 762 E2 1.000 794 E3 1.000 540 FI 1.000 740 F2 1.000 678 F3 1.000 767 Extraction Method:Principal Component Analysis Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Cumulativ Varianc e e % 3.76 22.134 22.134 2.51 14.804 36.937 2.35 13.844 50.781 1.83 10.802 61.583 1.03 6.093 67.676 1.00 5.782 73.458 7844.609 78.067 7294.290 82.357 5923.481 85.838 10 5743.378 89.216 11 3922.304 91.520 12 3712.185 93.705 13 3622.130 95.835 14 3211.886 97.721 15 2751.615 99.336 16 069.409 99.744 17 056.132 99.876 18 043.124 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cum Varianc ulativ e e 3.76622.134 22.1 2.51514.804 36.9 2.35613.844 50.7 1.83410.802 61.5 1.0376.093 67.6 1.0055.782 73.4 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Varia e nce % 3.155 18.56 18.560 2.259 13.28 31.849 2.217 13.04 44.893 2.047 12.04 56.932 1.671 9.832 66.764 1.138 6.694 73.458 A1 A2 A3 B1 B2 B3 Cl C2 C3 D1 D2 D3 El E2 E3 FI F2 F3 747 715 676 Rotated Component Matrix Component 812 695 667 792 767 664 832 756 734 845 773 675 767 714 612 Phục lụ 5.10: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-OlMn Measure of Bartlett's Test of Sphericity Approx Chidf Sig Communalities Initial Extraction G1 1.000 758 G2 1.000 629 G3 1.000 769 Extraction Method:Principal Component Analysis .630 158.565 000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Total % of Cumulativ Total % of Cumulative t Variance e% Variance % 1.963 65.192 65.192 1.963 65.192 65.192 733 24.411 89.578 315 10.421 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Score Coefficient Matrix Component Gl 645 G2 735 G3 748 Extraction Method:PrincipalComponent Analysis Rotation Method:VarimaxwithKaiser Normalization Component Scores Phụ lục 5.11: KẾT QUẢ HỒI QUY Descriptive Statistics Mean Std G 4.7305 41252 A 4.7375 42218 B 4.6854 44352 C 4.2185 59558 D 4.0884 67265 E 4.3483 63084 F 4.3467 65838 N 200 200 200 200 200 200 200 b Model Summary Mode R R Adjuste Std Error Change Statistics F dfl df2 l Squar d R of the R Squar Chang ■ 812 806 17035 812 162.3 a Predictors: (Constant), F, D, B, E, A, C Dependent Variable: Năng lực QTRRTD b Model ANOVA Sum of df Mean Square Squar 28.263 Regression 5.656 Residual 33.864 a Predictors: F Sig 4.711 162.33 ,000a 193 029 199 (Constant), F, D, B, E, A, C Dependent Variable: Năng lực QTRRTD 193 Durbin Sig.F - Chang 000 1.783 Coefficients Stan Model Unstandardized dardi Coeficients zed B t Sig Std Beta Error 685 215 (Constant ) A 052 033 B 867 032 C 007 035 D 021 031 E 017 019 F 045 019 a.Dependent Variable: Năng lực QTRRTD a 95% Confidence Interval for B Corelatio ns Lowe Uppe Zero Part rr order ial Collinearit y Statistics Part Tole r VI F 03 80 00 01 02 07 1.3 1.3 2.9 2.9 1.0 1.0 3.182 002 260 1.10 056 1.191 002 105 026 419 085 935 27.51 000 807 932 909 893 009 185 009 075 063 013 013 033 657 005 082 041 012 047 023 782 000 023 054 058 056 075 2.548 012 011 084 038 180 747 742 336 335 970 978 Phụ lục 5.12: PHÂN TÍCH ANOVA BIỂN A Descriptives Năng lực QTRRTD 3.5 4.5 Total N Mean 25 40 131 200 5.0000 4.0000 4.1860 4.6583 4.8559 4.7305 Std Std Error 95% Confidence Interval for Minimu Lower Upper Deviation m 00000 00000 5.0000 5.0000 5.00 4.00 35990 07198 4.0374 4.3346 3.67 56239 08892 4.4784 4.8381 1.67 24789 02166 4.8130 4.8987 3.00 41252 02917 4.6730 4.7880 1.67 Maximu m 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QLRR Levene dfl df2 Sig a 195 004 4.602 a Groups with only one case are Ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD Năng lực QTRRTD Sum of 10.434 23.434 33.868 Between Groups Within Groups Total BIẾN B df Mean Square F 2.606 21.705 195 140 199 Sig .000 Descriptives Năng lực QTRRTD 1.67 3.67 4.33 4.67 Total N Mean 1 11 30 48 101 200 1.6700 3.0000 4.1263 4.1218 4.4640 4.6700 5.0000 4.7305 Std Deviation 53114 27103 27258 00000 00000 41252 Std Error 95% Confidence Lower Upper 18779 08172 04977 00000 00000 02917 3.6822 3.9397 4.3622 4.6700 5.0000 4.6730 4.5703 4.3039 4.5658 4.6700 5.0000 4.7880 Minimum Maximum 1.67 3.00 3.67 4.00 4.33 4.67 5.00 1.67 1.67 3.00 5.00 4.67 5.00 4.67 5.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Hiệu QLRR Levene Statistic dfl df2 Sig a 193 000 94.936 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD ANOVA Năng lực QTRRTD Between Groups Within Groups Total Sum of 29.000 4.878 33.878 df 193 199 Mean F 4.835 191.769 025 Sig .000 BIẾN C Descriptives Năng lực QTRRTD N 2.67 3.33 3.67 4.33 4.67 Total Mean 5.0000 4.7217 11 4.9391 4.8325 12 4.7225 49 4.6402 47 4.7168 43 4.7060 27 4.8526 200 4.7305 Std Std Error 95% Confidence Interval for Lower Upper Bound Deviation 32921 20201 33500 27932 42386 41702 54516 21325 41252 13440 06091 16750 08063 06055 06083 08314 04104 02917 4.3762 4.8034 4.2994 4.5450 4.5185 4.5944 4.5383 4.7682 4.6730 5.0671 5.0748 5.3656 4.9000 4.7620 4.8393 4.8738 4.9369 4.7880 Minimu Maximu m m 5.00 5.00 4.33 5.00 4.33 5.00 4.33 5.00 4.33 5.00 3.67 5.00 3.00 5.00 1.67 5.00 4.33 5.00 1.67 5.00 ANOVA Năng lực Sum of df Mean Square F 1.431 179 1.053 32.433 191 170 33.864 199 Between Groups Within Groups Total Sig .000 BIẾND Descriptives Năng lực QTRRTD N 2.67 3.33 3.67 4.33 4.67 Total 13 18 50 47 34 23 200 Mean 5.0000 4.8215 4.8889 4.7320 4.6667 4.5674 4.7168 4.7947 4.8557 4.7305 Std Std Error 95% Confidence Interval Deviation Lower Upper 21973 22924 36697 29013 59157 41702 27257 22074 41252 06094 05403 16412 09671 08366 06083 04674 04603 02917 4.6888 4.7749 4.2763 4.4437 4.3993 4.5944 4.6996 4.7602 4.6730 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QTRRTD Levene dfl df2 Sig a 193 004 3.117 a Groups only one case are ignored computing the test of homogeneity of variance for Năng lực QTRRTD 4.9543 5.0029 5.1877 4.8897 4.7355 4.8393 4.8898 4.9511 4.7880 Minimum 5.00 4.33 4.33 4.33 4.33 1.67 3.00 4.00 4.33 1.67 Maximu m 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ANOVA Năng lực Between Groups Within Groups Total Sum of 2.505 31.356 33.861 df Mean Square F 315 1.912 193 168 199 Sig .020 BIẾN E Descriptives Năng lực QTRRTD 2.67 3.33 3.67 4.33 4.67 Total N Mean 14 11 20 52 39 54 200 4.7340 4.8814 4.6000 4.7591 4.7335 4.7633 4.5903 4.7659 4.7305 Std Deviation 59479 28024 43526 30101 38416 33883 59440 34682 41252 Std 95% Confidence Interval Minimu Maximu Error Lower Bound Upper m m 26600 3.9955 5.4725 3.67 5.00 07490 4.7196 5.0432 4.00 5.00 19465 4.0596 5.1404 4.00 5.00 09076 4.5569 4.9613 4.00 5.00 08590 4.5537 4.9133 4.00 5.00 04699 4.6689 4.8576 3.67 5.00 09518 4.3976 4.7829 1.67 5.00 04720 4.6713 4.8606 3.00 5.00 02917 4.6730 4.7880 1.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng lực QTRRTD Levene 1.131 dfl ANOVA df2 Sig 191 000 Năng lực Between Within Total Sum of 1.306 32.550 33.856 df 191 199 Mean 188 175 F 1.096 Sig .000 BIẾN F Descriptives Năng lực QTRRTD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval Minimu Maximu m m Lower Upper 2.6 3.3 3.6 22 4.165 4.743 4.802 4.712 23335 33995 18075 35813 16500 07248 08083 13536 2.0685 4.5925 4.5776 4.3816 6.2615 4.8939 5.0264 5.0441 4.00 3.67 4.67 4.33 4.33 5.00 5.00 5.00 4.3 4.6 Total 24 40 41 59 200 4.6125 4.7920 4.7890 4.7066 4.7305 37653 29932 29617 57067 41252 07686 04733 04625 07429 02917 4.4535 4.6963 4.6955 4.5579 4.6730 4.7715 4.8877 4.8825 4.8553 4.7880 3.67 4.00 4.00 1.67 1.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Năng Năng lực QTRRTD Levene 984 dfl ANOVA df2 191 Sig .000 Năng lực Between Groups Within Groups Total Sum of 1.330 32.533 33.864 df 191 199 Mean 192 168 F 1.124 Sig .000 Phụ lục 5.13: Kiểm định T-test Paired Samples Statistics Pair Năng lực QTRRTD A Mean 4.7305 N 200 Std .41252 Std Error 02917 4.7375 200 42218 02985 Paired Samples Correlations N Correlati Pair Năng lực QTRRTD & 200 419 Paired Samples Test Sig .000 Paired Differences Std Std 95% Confidence Error Interval of the Mean Deviati Mean Lowe Pair Năng lực -.00600 44978 03190-.06974 QTRRTD- A Upper 05573 Paired Samples Statistics Mean N Std Pair Năng lực QTRRTD- 4.7305 200 41252 D 4.6854 200 44352 Sig (2tailed) t -.210 Std Error 02917 03136 YẾU TỐ B Pair Năng lực QTRRTD & N Correlation 200 909 df 199 Sig .000 006 Paired Samples Test Paired Differences t Mean Std Std 95% Confidence Deviatio Error Interval of the n Mean Low Upper Pair Năng lực 04505 18510.0131 01925 07085 3.420 QTRRTD-B df 199 Sig (2tailed) 000 YẾU TỐ C Paired Samples Statistics Pair Năng lực QTRRTD - C Mean 4.730 4.218 N 200 200 Std .41252 59558 Std Error 02917 04211 Paired Samples Correlations N Correlation Sig Pair Năng lực QTRRTD & 200 -.013 001 Paired Samples Test Paired Differences Std Std 95% Confidence Error Interval of the Pair Năng lực QTRRTD- C Mean Deviation Mean Lower 51400 72878 0515 41036 Upper t 61364 9.93 Sig (2tailed df 19 000 YẾU TỐ D N Correlation Sig 200 -.012 001 Pair Năng lực QTRRTD & Paired Samples Statistics Mean 4.7305 4.0884 Pair Năng lực QTRRTD- D N 200 200 Std Std Error 41252 02917 67265 04756 Paired Samples Test Paired Differences Std Std 95% Error Confidence Pair Năng QLRRTD-D Sig (2tailed) Mean Deviatio Mean Low Upper t lực 6422 79324 05618 53145 75265 11.44 df 19 YẾU TỐ E Paired Samples Statistics Pair Năng lực QTRRTD - E Mean 4.7305 4.3483 N 200 200 Std .41252 63084 Std Error 02917 04461 Paired Samples Correlations Pair Năng lực QTRRTD & Correlati Sig N 200 -.058 004 000 Paired Samples Test Paired Differences Std Std 95% Error Confidence PairNănglực QTRRTD-E Sig (2- Mean Deviati Mean Low Upper t 38232 77335 05465 27436 49006 6.98 df tailed 19 000 YẾU TỐ F Paired Samples Statistics Pair Năng lực QTRRTD - F Mean 4.7305 4.3467 N 200 200 Std .41252 65838 Std Error 02917 04655 N Correlation Sig Pair Năng lực QTRRTD 200 038 006 Paired Samples Test PairNăng lực QTRRTD - F Paired Differences Std Std 95% Confidence Error Interval of the Difference Mean Deviatio Mean Lowe Upper 38364 76368 05200 27725 49021 Sig (2tailed) t 7.105 df 199 000 ... XHTD Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng trung ương Xác xuất không trả nợ Quản lý rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro Rủi ro tín dụng. .. trạng lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 16 CHƢƠNG... động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, tìm nguyên nhân ảnh hưởng, đưa giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương