Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hiện tượng tương quan cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, phát hiện tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
ation lags(p) chi2 31.435 31.518 31.529 df H0: no serial correlation 94 Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan: Phương pháp GLS: Trong thực hành, người ta thường giả sử ut theo mơ hình tự hồi qui bậc nhất, nghĩa là: Ut = Ut-1 + et (*) Trong < et thoả mãn giả định phương pháp OLS Giả sử (*) vấn đề tương quan chuỗi giải thoả đáng hệ số tương quan biết 95 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Ta xét mô hình hai biến: Yt = 1 + 2Xt + Ut (**) Nếu (**) với t với t – nên: Yt-1 = 1 + 2Xt - + Ut - (***) Nhân hai vế (***) với ta được: Yt-1 = 1 + 2Xt - + Ut - (****) Trừ (**) (****) ta được: (Yt Yt 1) 1(1 ) ( X t X t 1) (U t U t 1) * Yt * * * 1 X t et Phương trình gọi phương trình sai phân bậc tổng quát 96 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Trường hợp chưa biết cấu trúc: Phương pháp Durbin Watson bước: Phương trình sai phân tổng quát viết lại: Yt 1 (1 ) X t X t 1 Yt 1 Vt Bước 1: Thực hồi qui theo OLS ta thu ˆ Bước 2: Thực hồi qui: (Yt ˆYt 1 ) 1 (1 ˆ ) ( X t ˆX t 1 ) (U t ˆU t 1 ) Ta thu hệ số cần tìm 97 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Thủ tục lặp Cochorane – Orcutt để ước lượng : Yt = 1 + 2Xt + Ut, Ut = Ut – + et Chạy hồi quy gốc tìm ei: Chạy mơ hình et = et-1 + Vt ước lượng Thay vào phương trình sai phân tổng quát: (Yt ˆYt 1) 1(1 ˆ ) ( X t ˆX t 1 ) (U t ˆU t 1) Yt* 1* 2* X t* t Thay 1* vào hồi quy gốc tìm e* tiếp tục ước lượng: et* = e*t – + wt để ước lượng Tiếp tục thực lặp lại cho lần ước lượng gần 98 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Thủ tục lặp Cochorane – Orcutt để ước lượng : 99 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Thủ tục lặp Cochorane – Orcutt để ước lượng : 100 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Hồi quy gốc: regress luong nsld Source SS df MS Model Residual 8489.09033 212.95004 42 8489.09033 5.07023905 Total 8702.04037 43 202.373032 luong Coef nsld _cons 7005893 29.57497 Std Err t 0171217 1.460515 40.92 20.25 101 Number of obs F( 1, 42) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = 44 = 1674.30 = 0.0000 = 0.9755 = 0.9749 = 2.2517 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 6660363 26.62753 7351424 32.52241 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Phương pháp Newey-West để điều chỉnh sai số chuẩn ước lượng OLS 102 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Phương pháp Newey-West để điều chỉnh sai số chuẩn ước lượng OLS newey luong nsld, lag(3) Regression with Newey-West standard errors maximum lag: luong Coef nsld _cons 7005893 29.57497 Newey-West Std Err Number of obs F( 1, 42) Prob > F t 0332971 2.970886 21.04 9.95 103 = = = 44 442.71 0.0000 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 6333931 23.57948 7677855 35.57046 www.nguyenngoclam.com ... 8489.09 033 212.95004 42 8489.09 033 5.070 239 05 Total 8702.04 037 43 202 .37 3 032 luong Coef nsld _cons 70058 93 29.57497 Std Err t 0171217 1.460515 40.92 20.25 101 Number of obs F( 1, 42) Prob > F R-squared... obs F( 1, 42) Prob > F t 033 2971 2.970886 21.04 9.95 1 03 = = = 44 442.71 0.0000 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 633 3 931 23. 57948 7677855 35 .57046 www.nguyenngoclam.com ... Adj R-squared Root MSE = 44 = 1674 .30 = 0.0000 = 0.9755 = 0.9749 = 2.2517 P>|t| [95% Conf Interval] 0.000 0.000 666 036 3 26.627 53 735 1424 32 .52241 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Phương pháp Newey-West