Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam – chi nhánh hoàng quốc việt, hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Vân Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Nguyễn Minh Điệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn TS Đinh Thị Thanh Vân tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn đến thầy cô giáo chuyên viên khoa Tài ngân hàng phòng đào tạo phận sau đại học - trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường, kiến thức tảng góp phần giúp tơi nâng cao nghiệp vụ trình làm việc Cuối tơi xin kính chúc thầy cơ, anh chị bạn ln có sức khỏe dồi dào, an bình thành đạt Tác giả luận văn Nguyễn Minh Điệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH/ BIỂU ii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài luận văn .1 Mục đích nhiêm vụ nghiên cứu .2 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiêm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.3 Câu hỏi nghiên cứu: Phương pháp tếp cân phương pháp nghiên cứu lu ân văn .4 4.1 Phương pháp têp cân 4.2 Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến đạt đề tài Kết cấu đề tài luân văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu quốc tê 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu nước 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng .10 1.2.1.Khái niệm 10 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng 10 1.2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 13 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 14 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đên rủi ro tín dụng 15 Những nguyên nhân bất khả kháng 15 Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay 15 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 16 1.2.5 Các têu đánh giá rủi ro tín dụng 20 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đên rủi ro tín dụng NHTM 25 1.3 Kinh nghiệm công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng số Ngân hàng thương mại Việt Nam .30 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Vietnbank – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh .30 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng VIB – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh 35 1.3.3 Một số bài học kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chê rủi ro tín dụng cho Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt 39 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu 42 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 42 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 42 2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 43 2.3 Thiết kế bảng hỏi thang đo 50 2.3.1 Xây dựng thang đo 50 2.3.2 Thiêt kê bảng câu hỏi 50 2.4 Thu thập liệu nghiên cứu 52 2.4.1 Triển khai thu thập liệu 52 2.4.2.Phương pháp thu thập số liệu 53 2.5 Phương pháp xử lý số liệu .56 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp 56 2.5.2 Xử lý liệu sơ cấp 56 2.5.2.1 Kiểm định độ tn thang đo 56 2.5.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 57 2.5.2.3 Phân tích hồi quy tuyên tính và kiểm định giả thiêt 57 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 60 3.1.Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 60 3.1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 60 3.1.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 61 3.1.2.1 Kêt kinh doanh chủ yêu 61 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt .67 3.2.1 Các têu phản ánh thực trạng rủi ro tín dụng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 67 3.2.1.1 Nợ hạn 67 3.2.1.2 Nợ xấu 70 3.2.1.3 Trích lập dự phòng rủi ro và bù đắp rủi ro tín dụng 72 3.2.1.4 Mơ hình nhận diện, hạn chê rủi ro tín dụng 72 3.3.2 Đánh giá số ưu điểm, hạn chê việc nhận diện, ngăn ngừa và hạn chê rủi ro tín dụng Techcombank Hoàng Quốc Việt 74 3.3.2.1 Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo và kiểm sốt rủi ro tín dụng 75 3.3.2.2 Về chất lượng và hiệu Bộ phận Giám sát tín dụng .77 3.3.3 Đánh giá yêu tố ảnh hưởng đên rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 78 3.3.3.1 Thông tn mẫu 78 3.3.3.2 Mã hóa biên: 81 3.3.3.3 Kêt kiểm định thang đo 81 3.3.3.4 Phân tích yêu tố EFA 83 3.3.3.5 Hồi quy mơ hình và kiểm định giả thut 85 3.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 87 3.4.1 Các nhân tố xuất phát từ khách hàng 88 3.4.2 Các nhân tố xuất phát từ nguồn nhân lực ngân hàng 89 3.4.3 Các nhân tố xuất phát từ yêu tố quản trị Ngân hàng nhân tố phân tích, đánh giá thẩm định khách hàng trước cấp tín dụng 90 3.4.4 Các nhân tố xuất phát từ yêu tố kinh tê vĩ mô và chính sách pháp luật 94 Mơ hình nghiên cứu rõ mức độ ảnh hưởng nhân tố xuất phát từ yêu tố kinh tê vĩ mô và chính sách pháp luật tới rủi ro tín dụng chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt Theo nghiên cứu mơ hình, nhóm u tố này có mức ảnh hưởng thấp tới rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt nhóm yêu tố nghiên cứu 94 Trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam, Ngân hàng Techcombank là ngân hàng đầu công nghệ triển khai nghiêm túc đường lối chính sách Ngân hàng Nhà nước pháp luật Hệ thống quán triệt triển khai cụ thể tới chi nhánh chính sách kinh tê vĩ mơ chính sách pháp luật Do đó, thấy mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố này tới rủi ro tín dụng chi nhánh thấp nhóm nhân tố khác Tuy nhiên, đơi nhóm nhân tố này có ảnh hưởng mức độ định tới rủi ro tín dụng chi nhánh, cụ thể ảnh hưởng tới chi nhánh nghiên cứu là chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt khía cạnh sau: 94 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VN CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 97 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt thời gian tới .97 4.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt .98 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm hạn chê rủi ro tín dụng từ nhân tố khách hàng và phân tích tín dụng 98 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm hạn chê rủi ro tín dụng từ nhân tố nguồn nhân lực Chi nhánh 103 4.2.3 Nhóm giải pháp nhằm hạn chê rủi ro tín dụng từ nhân tố tổ chức hoạt động tín dụng và cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng Ngân hàng .105 4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm hạn chê rủi ro tín dụng từ nhân tố quản trị Ngân hàng 113 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị 114 4.3.1 Kiên nghị với Chính phủ và quan Nhà nước 114 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 115 4.3.3 Kiên nghị với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam .116 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC .1 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .1 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Nội dung Trang Error: Refer Bảng 2.1 Mã hóa biến nghiên cứu ence sourc e not found Error: Refer Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012– 30/06/2015 ence sourc e not found Error: Bảng 3.2 Nguồn vốn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ 201230/06/2015 Refer ence sourc e not found Error: Refer Bảng 3.3 Sử dụng vốn Chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt từ 2012 đến 30/06/2015 ence sourc e not found Error: Refer Bảng 3.4 Kết hoạt động dịch vụ Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 ence sourc e not Bảng Nợ hạn Techcombank Chi nhánh Hoàng i found Error: Refer ence 3.5 Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 sourc e not found Bảng 3.6 Dư nợ hạn theo ngành nghề Techcombank Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 69 Error: Refer Bảng 3.7 Phân loại nợ Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2012 đến 30/06/2015 ence sourc e not found Error: Refer 10 Bảng 3.8 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012– 30/06/2015 ence sourc e not found Error: Refer 11 Bảng 3.9 Mô tả biến nghiên cứu ence sourc e not found Error: Refer 12 Bảng 3.10 Kết kiểm định hệ số Cronback Alpha mơ hình ence sourc e not 13 Bảng 3.11 found Error: Phân tích yếu tố EFA Refer ence ii Kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ giải ngân: đầy đủ mặt số lượng chứng từ khoản vay thơng thường cần có hợp đồng kinh tế, hoá đơn, biên giao nhận, phiếu nhập kho, đề nghị toán…; quán, phù hợp, logic chứng từ mặt ngày tháng, số tiền, trình tự phát sinh; tính pháp lý của chứng từ: chứng từ đòi hỏi phải gốc, chứng từ chấp nhận phơ tơ y… Kiểm tra tính tn thủ, tính pháp lý khoản vay: đảm bảo khoản vay thẩm quyền phê duyệt, vay mục đích, vay hạn mức/giới hạn cấp, vay thực đầy đủ cam kết với ngân hàng (về điều kiện tài sản đảm bảo, vốn tự có đối ứng, chuyển doanh thu…) Hạn chế tối đa việc giải ngân tiền mặt trừ số trường hợp đặc thù cho vay thu mua nông, lâm thủy sản hộ dân, trả lương cán nhân viên không qua tài khoản, áp dụng phương thức toán chuyển khoản để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng… Hai là, sau cho vay: rủi ro tín dụng xuất sau cho vay không thân phương án tiêu dùng, phương án kinh doanh hiệu quả, khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích mà ngân hàng khơng kiểm sốt dòng tiền Như nói Chi nhánh có dấu hiệu tải công việc đồng thời nhiều cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có địa bàn/hoặc địa điểm sử dụng vốn vay xa, rải rác nên việc kiểm tra vốn vay thường xuyên khó khăn Chính bất lợi Chi nhánh cần quan tâm, trọng tới công tác thời gian tới: Trong kiểm tra sử dụng vốn vay, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế có đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản đảm bảo khách hàng, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý, tránh tính trạng kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ 109 Do khoản vay, khách hàng vay có khác biệt định mà cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay hợp lý, đảm bảo an toàn cho ngân hàng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm sở xác định định kỳ kiểm tra hàng tháng, hàng quý hay tháng/lần kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Chi nhánh thường xun phân tích đánh giá hàng tồn kho, tình hình cơng nợ khách hàng Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế rà soát loại vay Ví dụ khoản vay để xuất kiểm tra ngày xuất hàng, yêu cầu đòi tiền, chứng từ hàng xuất thời gian toán; khoản vay xây dựng cần kiểm tra tiến độ thi cơng cơng trình, xác nhận chủ đầu tư cơng nợ cam kết chuyển tồn tiền toán tài khoản khách hàng mở Chi nhánh; khoản vay thương mại cần kiểm tra hàng tồn kho, công nợ hàng tháng việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng từ phương án vay phải trả nợ sau thu tiền, khoản vay chưa đến hạn toán Cán kinh doanh cần tích cực tìm hiểu thơng tin nhiều nguồn khác như: qua mối quan hệ cá nhân, bạn hàng doanh nghiệp khách hàng ngân hàng, thông tin từ môi trường kinh doanh có tác động tới cá nhân, phương án kinh doanh mà ngân hàng tài trợ cho khách hàng… Theo dõi khách hàng hồ sơ riêng file mềm, bổ sung thông tin kịp thời giúp cho việc quản lý khách hàng có khoa học, hệ thống d Thực tốt công tác thu hồi nợ hạn, nợ xấu Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Chi nhánh, song song với việc thực giải pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ hạn việc xử lý thu 110 hồi khoản nợ q hạn, nợ khó đòi tồn đọng cần tiến hành cách tích cực, gắt gao Trên sở phân tích loại nợ q hạn, nợ khó đòi tồn đọng, tìm hiểu rõ nguyên nhân phát sinh để có giải pháp xử lý cho phù hợp - Đối với khoản nợ hạn khả thu hồi: loại ngân hàng cần phân loại chi tiết sở nguyên nhân nợ hạn + Đối với doanh nghiệp có uy tín quan hệ tín dụng bị thua lỗ nguyên nhân khách quan dẫn tới nợ hạn, ngân hàng nên xem xét đánh giá lại thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm biện pháp khơi phục tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị có triển vọng doanh nghiệp có kế hoạch khắc phục hiệu ngân hàng áp dụng biện pháp tiếp tục cho đơn vị vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện trả nợ ngân hàng Trong trường hợp Chi nhánh nên giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh Ngồi chi nhánh tư vấn cho doanh nghiệp khả mình, giúp cho đơn vị việc định sản phẩm sản xuất, hạ giá bán, phát triển mạng lưới tiêu thụ, giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng toán doanh nghiệp để thu hồi nợ + Đối với khách hàng phát sinh nợ hạn nguyên nhân chủ quan dự án đầu tư hiệu công tác nghiên cứu điều tra thị trường không tốt, quản lý đầu tư vận hành kém, vật tư hàng hoá đơn vị bị ứ đọng, tiêu thụ chậm, lực kinh doanh giảm sút Ngân hàng nên đơn đốc họ bán hàng hố tìm nguồn khác để thu hồi vốn nhanh Đối với doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích phải tìm cách thu hồi vốn Đối với khách hàng có biểu chây ỳ, dây dưa, để nợ hạn kéo dài Ngân hàng cần phối kết hợp với quyền địa phương quan chức để thu hồi nợ làm dứt điểm trường hợp 111 Đối với loại nợ hạn nhằm đẩy nhanh tốc độ thu nợ bên cạnh việc tích cực chủ động cán tín dụng, ngân hàng nên thành lập tổ thu nợ gồm số cán có kinh nghiệm cơng tác, có mối quan hệ rộng đặt đạo trực tiếp Ban Giám đốc để có điều kiện theo dõi sát doanh nghiệp, tận dụng khả để thu nợ + Thực điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trường hợp khách hàng có nợ hạn không trả nợ đến hạn, xác định lại kỳ hạn trả nợ, khách hàng ổn định sản xuất, trả nợ ngân hàng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Ngoài ra, ngân hàng xem xét miễn giảm lãi nhằm giảm bớt khó khăn tài cho khách hàng ổn định sản xuất tạo nguồn trả nợ vay ngân hàng Phát mại tài sản để thu nợ biện pháp cuối Quy trình thủ tục phát mại cần thực theo luật định e Củng cố nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trong trình xem xét định cho vay, cán làm cơng tác tín dụng phải thu thập đầy đủ thông tin khách hàng vay vốn, thông tin thị trường đầu sản phẩm phương án sản xuất kinh doanh, để đưa định cho vay đắn, đảm bảo thu hồi nợ gốc lãi vay Một thơng tin tín dụng khơng đầy đủ dễ dẫn đến định cho vay sai lầm gây tổn thất tài cho Chi nhánh Trong thực tế nay, cơng tác tín dụng ngân hàng thụ động việc cập nhật thông tin từ đối tượng cho vay, nguồn gốc thông tin chủ yếu dựa vào hồ sơ chứng minh khách hàng cung cấp… Bên cạnh đó, nguồn thơng tin ngân hàng có mang tính tổng quan khơng chi tiết cụ thể nên tính xác, khoa học khách quan nhiều hạn chế Để thực đa dạng hoá nâng cao chất lượng nguồn thơng tin, Ngân hàng cần: 112 - Hồn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, phải có trao đổi thường xuyên đa dạng nguồn thơng tin nội bộ, cung cấp nhanh chóng, thuận tiện cho việc xét duyệt, quản lý khoản vay - Giao cho Ban thẩm định kiểm sốt tín dụng làm đầu mối thu thập, xử lý, phân tích thông tin Việc trao đổi thông tin với phận Ngân hàng phải diễn thường xuyên hai chiều Đồng thời, liên tục theo dõi cập nhật thông tin kinh tế, diễn biến thị trường, diễn biến sách Chính phủ hoạch định, khách hàng có quan hệ với Ngân hàng, cung cấp kịp thời phục vụ việc định - Chủ động nối mạng khai thác thông tin từ Internet, thông tin nội bộ, đăng ký mua thông tin trung tâm thông tin chuyên ngành CIC, ban vật giá phủ, trang tin cung cấp văn luật, giá hàng hoá… - Bên cạnh đó, cán làm cơng tác tín dụng phải tích cực thu thập thơng tin từ nguồn bên như: sách báo, khách hàng, NHTM khác, NHNN, ngành quan liên quan Thơng tin từ khách hàng vay vốn có từ việc trực tiếp kiểm tra, trao đổi với lãnh đạo cán công nhân viên Công ty với báo cáo tài cung cấp Tuy nhiên, Ngân hàng gặp phải khó khăn nhiều thông tin khách hàng cung cấp không đáng tin cậy song khó xác định xác thời điểm kiểm tra tính xác thực thơng tin Như trường hợp có nghi vấn, Ngân hàng yêu báo cáo tài phải kiểm tốn giấy tờ chứng minh khác - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt cần phải lưu trữ thông tin từ phương án/dự án hoạt động, không riêng phương án/dự án Ngân hàng cho vay mà phương án/dự án quan trọng khác cách thường xuyên, có hệ thống, tạo nguồn cho việc phân tích, đối chiếu rút kinh nghiệm cho phương án/dự án sau 4.2.4 Nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng từ nhân tố quản trị 113 Ngân hàng Mơ hình nghiên cứu mức độ ảnh hưởng nhân tố quản trị Ngân hàng tới rủi ro tín dụng Techcombank Hồng Quốc Việt Quy mơ hoạt động tín dụng ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt ngày mở rộng với nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng Nhưng tín dụng mở rộng mà khơng có quan tâm mức đến cơng tác kiểm tra kiểm sốt dẫn tới nguy chất lượng tín dụng suy giảm Nhằm đảm bảo kinh doanh an tồn hiệu quả, cơng tác kiểm tra kiểm sốt cần phải trì không ngừng tăng cường Mặc dù năm trở lại đây, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội chi nhánh Hoàng Quốc Việt thực tương đối tốt góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên phúc tra việc khắc phục chỉnh sửa sai sót nghiệp vụ sau kiểm tra Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, nợ hạn Qua đó, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi Cơng tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo đối tượng khách hàng, ngành nghề lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan Nhà nước Trong q trình hoạch định sách phát triển Chính phủ, cần có cân đối phát triển ngành cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào ngành dẫn đến cung vượt cầu, gây khó khăn cho doanh 114 nghiệp hoạt động thị trường, gián tiếp ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng với ngân hàng Nhà nước cần có quản lý với biến số kinh tế vĩ mô tỷ giá, lạm phát, lãi suất để hạn chế đến mức thấp biến động bất thường kinh tế Cần có dự báo, đạo kịp thời nhằm định hướng kinh tế, đặc biệt thị trường tài chính, tiền tệ phát triển bền vững trước biến động thị trường giới Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập cơng ty kiểm tốn quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài thiếu trung thực Hoàn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch đảm bảo, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành nghề kinh doanh…vốn liên quan đến nhiều bộ, ngành khác có ảnh hưởng đến cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có lien quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: hệ thống thơng tin tín dụng chưa thực đáp ứng thỏa đáng nhu cầu thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc đối 115 với tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thơng tin tín dụng bao gồm thơng tin người vay, báo cáo tài chính, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo, nhóm nợ,…vào hệ thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng việc phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Nghiên cứu áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh NHNN cần áp dụng biện pháp để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Tăng cường cơng tác tra kiểm sốt từ phía Ngân hàng Nhà nước, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực có hiệu cao hoạt động kiểm sốt độ an tồn hệ thống ngân hàng Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo cho toàn ngành hoạt động theo pháp luật Thường xuyên kiểm tra giám sát, bắt buộc Ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Xây dựng sách tín dụng, sách khách hàng, sách kiểm sốt rủi ro tín dụng chung toàn hệ thống phù hợp thời kỳ có tính ổn định tiêu chí xác định nhóm khách hàng liên quan, quy định cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan, Quy định thẩm quyền phán tín dụng khách hàng cho vay nhiều chi nhánh,…đồng thời phận nghiên cứu Hội sở Techcombank cần hỗ trợ đắc lực chi nhánh cung cấp thông tin tổng 116 hợp kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, biến động số ngành hàng chủ chốt… để Chi nhánh hoạch định chiến lược hoạt động giai đoạn Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: trường hợp cho vay vượt thẩm quyền phán chi nhánh, trường hợp nghi ngờ cho vay đảo nợ, cho vay không đủ tài sản đảm bảo theo quy định, cho vay trùng lắp chi nhánh, cho vay lòng vòng nhóm khách hàng có liên quan Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội quản lý theo hướng tập trung Hội sở Techcombank người định cuối kết xếp loại khách hàng; xây dựng chế tài xử lý cá nhân, tập thể cố tình gây che dấu nợ xấu; xây dựng tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, hồn thiện tiêu chí chấm điểm khách hàng cá nhân Cập nhật văn quy định NHNN hướng dẫn kịp thời chi nhánh triển khai, chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy định Techcombank để đáp ứng yêu cầu hoạt động, ví dụ hướng dẫn Chi nhánh cụ thể phương thức nhận cầm cố/thế chấp số tài sản có nhiều đặc điểm mới: cổ phiếu, giá trị vốn góp vào cơng ty cổ phần, tài sản hình thành tương lai Con người ln ln yếu tố trung tâm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Để đảm bảo động viên, khuyến khích nguồn lao động bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực, Techcombank nên có sách cải tiến chế độ tiền lương, có tính đến đặc thù đơn vị địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn thu nhập tốt cho người lao động Rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay vượt mức phán Chi nhánh, đảm bảo hội kinh doanh cho khách hàng Đồng thời, hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ xấu loạt giải pháp cụ thể đề xuất như: khai thác tài sản, sử dụng DPRR 117 KẾT LUẬN Cùng với phát triển công nghệ, nhu cầu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng ngày phong phú đa dạng trình hội nhập quốc tế, Ngân hàng TMCP Techcombank nói chung Techcombank chi nhánh Hồng Quốc Việt nói riêng đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống có vai trò quan trọng, đóng góp khơng nhỏ vào nguồn thu nhập Chi nhánh Do đó, việc xây dựng hồn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro tín dụng u cầu thiết quan trọng, đảm bảo hiệu hoạt động lớn mạnh Chi nhánh Để có tăng trưởng, đảm bảo tiêu lợi nhuận, Chi nhánh cần tăng cường việc kiểm sốt chất lượng tín dụng, giảm dần việc trích lập dự phòng rủi ro làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tồn hệ thống Do đó, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng để từ đề giải pháp thiết thực nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt mối quan tâm hàng đầu Ban lãnh đạo tập thể cán nhân viên Chi nhánh Xuất phát từ thực trạng trên, khuôn khổ luận văn này, tác giả cố gắng nhận dạng hệ thống hóa loại hình rủi ro, phân tích thực trạng để qua làm rõ ưu điểm tồn hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Techcombank Chi nhánh Hồng Quốc Việt để từ đề giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Fredrics Mishkin, 1995 Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Đinh Phi Hổ, 2008 Kinh tế học nơng nghiệp bền vững Hồ Chí Minh: Nxb Phương Đông Lê Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung, 2007 Tiền tệ ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Hồng văn Hoa, Tơn Thị Nga, 2009 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng Mishkin F.S, 1999 Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài Hà Nội: Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, 2012 Tiền tệ ngân hàng Hà Nội: NxbThống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình tốn quốc tế tài trợ ngoại thương Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2012 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 10 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình nguyên lý & nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê TIẾNG ANH 11 Abu Karsh, 2005 Sheriff, "bank credit risk management", the first Scientific Conference for Investment and Finance in Palestine between the development prospects and modern challenges Islamic University , March 12 Aqel, Mufleh, 2001 Competitive banking sector in Jordan, Working paper submitted for the second conference of businessmen and Jordanian investors, for the period August 13-15, pp 8-12 119 13 Alameen, Abdul Wahab, and Pasha Zakaria Abdul Hamid, 1980 Principles of Economics University of Kuwait, pp 156-166 14 Althaher and Amarat, 2006 The relationship between the factors granting banking facilities and stalled in the Jordanian commercial banks Derasat journal, Management Science, Volume 33, Issue 15 Hamzawi, Mohammed Kamal, 1997 The economics of bank credit Knowledge House in Alexandria, November 16 Kharboush and Abadi, 2004 Evaluating the performance of a portfolio of loans and facilities in the Jordanian banking sector Muta for Research and Studies, Volume 19, Issue II 17 Khudair, Farouk, 1988 An analytical study of the factors that affect the size of bank credit Journal of Management, Vol 21, pp 7-16 23 18 Malla and Thaher, 1999 The determinants of the decision to grant direct credit facilities in Jordanian banks Derasat journal, Management Science, Volume 26, Issue 24 120 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/chị! Tôi thực nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hoàng quốc việt Xin anh/chị ý khơng có trả lời hay sai.Các trả lời anh/chị có giá trị nghiên cứu Tơi xin cam đoan tất thông tin cá nhân anh/chị bảo mật hoàn toàn Cuộc vấn quan trọng cho nghiên cứu Do đó, Tôi mong anh/chị dành phần thời gian quý báu để trả lời cách chân thành bảng câu hỏi sau cách “khoanh tròn” vào số anh chị thấy hợp lý theo quan điểm mình: PHẦN I: NỘI DUNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Anh (Chị) vui lòng khoanh tròn đáp án từ đến câu hỏi Trong : 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý lắm; 3-Bình thường; 4Đồng ý; 5- Rất đồng ý Câu hỏi Biến mô tả biến nghiên cứu Đánh giá Yếu tố khách hàng Khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ đầy đủ cam kết với Ngân hàng, có tư cách, đạo đức uy tín tốt, trả nợ Ngân hàng đầy đủ hạn Nguồn nhân lực ngân hàng Trình độ cán nhân viên ngân hàng Techcombank đáp ứng yêu cầu, có tư cách đạo đức, thái độ làm việc tốt, thường xuyền trau dồi, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng xây dựng khoa học, chặt chẽ đáp ứng nhu cầu kiểm soát rủi ro tín dụng Yếu tố quản trị ngân hàng Xây dựng quy trình đảm bảo độc lập chức năng: cán tín dụng, cán thẩm định phê duyệt, Cơng tác kiểm tra nội Hội sở Techcombank với Chi nhánh, kiểm tra lãnh đạo nội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, kiểm tra chuyên đề tiến hành định kỳ, thường xuyên Yếu tố kinh tế vĩ mô sách pháp luật Các quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro Ngân hàng nhà nước ban hành đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng, Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô Chính phủ Ngân hàng nhà nước phát huy hiệu Phân tích tín dụng Thực phân tích đánh giá khách hàng đầy đủ, quy trình đảm bảo đưa định cấp tín dụng hợp lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy Thanh tra giám sát tín dụng Công tác tra giám sát triển khai thường xuyên, 10 11 đảm bảo đầy đủ nội dung tra giám sát tín dụng, đội ngũ tra giám sát có trình độ nghiệp vụ Rủi ro tín dụng Mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng thấp Chính sách chiến lược quản lý chất lượng tín dụng phát huy hiệu Công tác quản trị chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển tín dụng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu, xố nợ ngân hàng Techcombank Hồng Quốc Việt thấp 5 5 PHẦN II: PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh chị vui lòng điền thơng tin cá nhân bên đây: Giới tính: Tuổi: Tình trạng nhân: Trình độ : Kỹ năng: Vị trí cơng tác Thâm niên cơng tác Chức danh khác (nếu có): Nghề nghiệp khác (nếu có): PHẦN III: PHẦN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA Xin chân thành cảm ơn! ... trạng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP kỹ thương VN chi nhánh Hoàng Quốc Việt Chương 4: Giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt. .. NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VN CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 97 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN Chi nhánh Hoàng Quốc Việt thời gian...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MINH ĐIỆP RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: