Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên

Luận văn đã trình bày tổng quan cơ sở lý luận về hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Luận văn đã trình bày được thực trạng về hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên để từ đó đưa ra một số giải pháp phù hợp với thực tiễn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - MAI HỒNG ANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG ANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN THẮNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Mai Hồng Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, đến q thầy khoa Tài – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Thắng tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ, đồng nghiệp, khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Mai Hồng Anh TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên Tác giả: Mai Hồng Anh Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Bảo vệ năm: 2018 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Thắng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên”, gắn liền với việc trả lời câu hỏi: - Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2017? Hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Nam Thái Nguyên năm qua? Những hạn chế tồn nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh? - Làm để nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên? Những đóng góp luận văn: Đề tài nghiên cứu với mong muốn có đóng góp sau: i) Tổng quan hệ thống hóa sở lý thuyết, thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng, hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nói chung BIDV Nam Thái Ngun nói riêng ii) Phân tích thực trạng hiệu quản trị rủi ro tín dụng BIDV Nam Thái Nguyên để từ đánh giá kết đạt nguyên nhân tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh iii) Đề giải pháp nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Nam Thái Nguyên iv) Ngoài ra, luận văn tài liệu tham khảo hữu ích cho Ban lãnh đạo ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên nói riêng, lãnh đạo ngân hàng TMCP nói chung việc nâng cao hiệu hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động NHTM17 1.2.3 Hiệu quản trị rủi ro tín dụng 31 CHƯƠNG 39 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 39 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 39 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 40 2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU .42 2.3.1 Công cụ phân tích 42 2.3.2 Các phương pháp phân tích liệu 43 CHƯƠNG 46 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – 46 CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 46 3.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 46 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên 47 3.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN .48 3.2.1 Hoạt động tín dụng BIDV – chi nhánh Nam Thái Nguyên 48 3.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên 55 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 74 3.3.1 Những kết đạt 74 3.3.2 Hạn chế 76 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƯƠNG 81 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 81 4.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 81 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng 81 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 82 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN .83 4.2.1 Nhóm giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng 83 4.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 90 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 92 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 Phụ lục .102 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG 102 Phụ lục .104 LƯU ĐỒ CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG TCKT TẠI CHI NHÁNH VÀ TSC 104 Phụ lục .106 LUỒNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 106 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BIDV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CBQLKH CBQLRR CBQTTD DN DNTD DPRR KH KHDN KHDNVVN NH NHNN NHTM NHTMCP QTRR QTRRTD RRTD SXKD TCTD TMCP TSBĐ Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Cán quản lý khách hàng Cán quản lý rủi ro Cán quản trị tín dụng Doanh nghiệp Dư nợ tín dụng Dự phòng rủi ro Khách hàng Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm i dụng Do đó, giải pháp nguồn nhân lực đóng vai trò cốt yếu việc nâng cao hiệu QTRRTD BIDV Nam Thái Nguyên - Với đội ngũ lãnh đạo: lãnh đạo NH cần nhận thức đắn RRTD, QTRRTD khả dẫn tới RRTD, nhân tố ảnh hưởng, dấu hiệu nhận biết tiêu đo lường đưa chiến lược quản trị hợp lý Do vậy, ban lãnh đạo ngân hàng phải thường xuyên tham gia đợt tập huấn QTRR, QTRRTD nâng cao hiệu QTRRTD Cần bố trí phân công công việc hợp lý cho cán quản lý khách hàng/cán tín dụng, tránh tình trạng q tải công việc cho cán để đảm bảo chất lượng cơng việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Với CBQLKH: cần phải tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực đào tạo định kỳ thường xuyên liên tục để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật q trình thẩm định tín dụng, QTRR nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quản trị rủi ro tín dụng Đào tạo phải bám sát thực tế, theo định hướng đề ra, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ, kỹ cần thiết cho công việc trực tiếp hàng ngày - Thực luân chuyển CBQLKH từ phòng sang phòng khác để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho CBQLKH tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng, hiệu trau dồi thêm kinh nghiệm Chi nhánh cần gắn kết kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán việc xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ Lãnh đạo chi nhánh cần gắn kết kế hoạch cán đào tạo hàng năm với vị trí cơng tác mà cán đảm trách Ngoài việc cử cán tham dự lớp cập nhật nghiệp vụ theo chương trình Trường đào tạo cán BIDV thông báo, Chi nhánh nên chủ động đề xuất với Trường đào tạo cán nhu cầu đào tạo xuất phát từ yêu cầu định hướng hoạt động chi nhánh Như vậy, hiệu công tác đào tạo cao biện pháp tiết kiệm 84 chi phí tăng lợi nhuận - Có kế hoạch trung dài hạn đào tạo nghiệp vụ bổ sung cho cán gắn với tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc cán ln chuyển nhận cơng tác mới, bổ nhiệm vị trí cơng tác nói chung riêng cán quản lý khách hàng/cán tín dụng phòng khách hàng/phòng giao dịch - Lựa chọn cán có đủ lực, trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp vững vàng để bố trí vào phận tín dụng Cần tiêu chuẩn hóa lựa chọn CBQLKH theo tiêu chí chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường nhiều rủi ro, đầy rẫy cạm bẫy, cám dỗ Đồng thời, chi nhánh cần có kế hoạch tuyển dụng nhân hợp lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động kinh doanh BIDV Nam Thái Nguyên giai đoạn tới - Bố trí phân cơng cơng việc hợp lý cho CBQLKH, tránh tình trạng q tải công việc cho CBQLKH để đảm bảo chất lượng cơng việc, giúp cho CBQLKH có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát sau vay khoản vay cách có hiệu - Xây dựng chế độ đánh giá, ghi nhận kết quả, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán đem lại Các quy định phải thống toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam phải thực cách nghiêm túc, triệt để Có nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán quản lý khách hàng, cán quản lý rủi ro 4.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật 4.2.3.1 Xây dựng áp dụng cơng cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế BIDV Việt Nam - Xây dựng thông tin hoạt động quản trị RRTD 85 Giải pháp đòi hỏi BIDV Nam Thái Nguyên cần áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng thông tin sử dụng hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh NH nói chung Theo chi nhánh cần hồn thiện nâng cao hiệu hệ thống xếp hạng rủi ro DN: đánh giá dựa nhiều nguồn thông tin khác cần bảo đảm xác thơng tin đánh giá, số biện pháp nâng cao chất lượng thông tin Đặc biệt cần ý: + Đảm bảo trung thực, xác thông tin thu thập được: Hiện nay, thiếu đồng tín hiệu lực văn pháp lý nên hầu hết thông tin mà DN quan chức cung cấp hầu hết thiếu xác Do vậy, cần thu thập xác thơng tin liên quan đến hoạt động tín dụng, bảo đảm trung thực, xác thông tin để giúp nâng cao hiệu công tác tín dụng hạn chế rủi ro + Xử lý thông tin khoa học, kịp thời, phù hợp với nhu cầu cho vay: thẩm định dự án giai đoạn định an tồn khoản tín dụng, CBQLKH phải nắm bắt thông tin tài thơng tin phi tài DN để định cho vay bảo đảm có hiệu Để đạt điều đó, CBQLKH cần thu thập từ nhiều kênh khác Hiện nay, CBQLKH truy cập để lấy thơng tin từ Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN Những thơng tin chưa thật kịp thời song quan trọng cần thiết thơng tin mang tính hệ thống lịch sử trả nợ, tình hình tài KH Bên cạnh đó, CBQLKH cần phải tự thu thập thơng tin từ KH, bạn hàng, đối tác KH, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan quan thuế, hải quan, công an, sở Kế hoạch đầu tư, sở Công thương - Xây dựng áp dụng công cụ cảnh báo RRTD Việc xây dựng áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần đặc biệt quan tâm Việc phát sớm khách hàng có rủi ro suy giảm khả trả nợ giúp ngân hàng dành thời gian tập trung nhiều vào đối tượng, từ đưa phương án hỗ trợ khách hàng tăng cường điều kiện tài sản bảo đảm, hay rút giảm dư nợ tín 86 dụng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng đưa cấp độ cảnh báo mức độ rủi ro khách hàng, đồng thời hạn chế khả phát sinh nợ xấu tăng cường chất lượng tín dụng Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro phải bao gồm thủ tục quy trình thích hợp để xây dựng hệ thống cảnh báo toàn diện cho ngân hàng Một quy trình cảnh báo sớm điển hình bao gồm nhiều yếu tố bản, tính đầy đủ, cập nhật xác thông tin yếu tố then chốt hệ thống Khi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần ý nội dung là: xây dựng hệ thống kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm khoản nợ có vấn đề; xác định nhiệm vụ máy từ CBQLKH đến Ban lãnh đạo BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên, thực kế hoạch hành động khoản nợ có vấn đề… - Xây dựng áp dụng công cụ đo lường RRTD BIDV Nam Thái Nguyên phải xây dựng phương pháp QTRRTD tính tốn đưa thơng số (lượng hóa) cách xác, phù hợp thay cho phương pháp cảm tính Phương pháp bao gồm kỹ định giá, đánh giá, đo lường điều kiện môi trường có biến động liên tục cơng nghệ, pháp luật yếu tố vĩ mô Phương pháp QTRR phải đáp ứng yêu cầu sau: đa dạng thích hợp (do tính đa dạng rủi ro, đòi hỏi cách thức quản trị rủi ro phải thay đổi thích ứng với loại rủi ro khác nhau); khả thi (có khả áp dụng vào thực tế); đem lại hiệu cao (có tính đến yếu tố phát triển, đảm bảo hiệu cao với chi phí thấp nhất), mền dẻo, linh hoạt (phù hợp với thời điểm hồn cảnh khác nhau) Tích cực hồn thiện công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lường đánh giá rủi ro cách đầy đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu QTRRTD theo thông lệ quốc tế như: Mơ hình phân tích định tính chất lượng 6C, phương pháp đo lường rủi ro RAROC, mơ hình xếp hạng Moody’s Standard&Poor’s, mơ hình điểm số Z Hiện theo đạo BIDV, Chi nhánh Nam Thái Nguyên triển khai hệ thống QTRRTD (FIRB) theo chuẩn mực Basel II, giúp BIDV Nam Thái Nguyên bước kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng từ mơ hình tổ chức, quy 87 trình cấp quản trị tín dụng, cơng cụ đo lường rủi ro dựa chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt với tảng cơng nghệ đại 4.2.3.2 Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm Việc đa dạng hóa danh mục cho vay biện pháp nhằm phòng ngừa, phân tán RRTD Trong hoạt động tín dụng cần ý đa dạng hóa danh mục cho vay thể hình thức: cho vay KH, cho vay nhiều ngành nghề kinh tế, cho vay nhiều khu vực kinh tế, phối hợp với nhiều NH vay đối tượng (cho vay đồng tài trợ), cho vay hợp vốn…Đa dạng danh mục cho vay góp phần giảm thiểu RRTD NH thực đa dạng danh mục cho vay theo hướng như: đa dạng hóa KH, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm Căn vào q trình phân tích nguồn lực sẵn có mà NH xem xét, định lựa chọn đối tượng tín dụng giai đoạn để tập trung mở rộng tín dụng theo tiêu chí sau: (i) Theo ngành, chuyên ngành sản phẩm mũi nhọn; (ii) Theo đối tượng KH: KH DN: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, DN vừa nhỏ…, KH cá nhân (iii) Theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng: lựa chọn loại hình tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ như: Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; Cho vay bất động sản; Tín dụng tiêu dùng; Các sản phẩm tín dụng NH đại: thấu chi tài khoản, bảo lãnh, thuê mua, bao toán 4.2.3.3 Mua bảo hiểm cho khoản vay có mức độ rủi ro cao Trên nguyên tắc chấp nhận rủi ro mức cho phép để mong muốn có thu nhập tối ưu hoạt động nghiệp vụ tín dụng, xuất phát từ quan điểm: RRTD hữu khách quan vốn có, khơng thể loại bỏ hồn tồn Đối với loại rủi ro khơng có khả điều tiết cần phải san sẻ RRTD cách hợp lý sang công ty bảo hiểm Để thực biện pháp này, BIDV Nam Thái Nguyên cần chủ động mua bảo hiểm để phòng ngừa, hạn chế RRTD khơng có khả điều tiết như: (i) cho vay phương án, dự án có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời mức độ mạo hiểm rủi ro cao có thời gian thu hồi vốn dài; (ii) loại TSBĐ tiền vay pháp luật 88 không quy định bắt buộc đăng ký quyền sở hữu; (iii) loại TSBĐ tiền vay dễ bị tác động môi trường 89 KẾT LUẬN Rủi ro tượng song hành với hoạt động tín dụng, hình thành từ nguyên nhân chủ quan khách quan RRTD xảy khơng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận mà ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển ngân hàng thương mại Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Thái Nguyên” làm luận văn Qua trình nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến QTRRTD, hiệu quản trị rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng BIDV Chi nhánh Nam Thái Nguyên, luận văn cho thấy thực trạng công tác QTRRTD BIDV Nam Thái Nguyên đạt kết định: dư nợ tăng trưởng qua năm; nợ xấu kiểm soát mức 5%; quy trình tín dụng chặt chẽ để phòng ngừa nhận diện sớm rủi ro; mơ hình QTRRTD chi nhánh có tính độc lập tương đối việc quản lý khách hàng, quản trị rủi ro kiểm tra, giám sát tín dụng; áp dụng số công cụ QTRRTD bản… Mặc dù công tác QTRRTD trọng BIDV Nam Thái Nguyên số hạn chế như: nợ hạn tăng nhanh, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao nợ q hạn; quy trình cấp tín dụng bất cập; chưa áp dụng phương pháp đo lường rủi ro theo phương pháp định lượng hướng theo tiêu chuẩn quốc tế; chất lượng đội ngũ cán BIDV Nam Thái Ngun có bất cập mà cơng tác thẩm định, kiểm sốt tín dụng chưa tốt… Vì vậy, để kiểm sốt RRTD tốt hơn, luận văn cho BIDV Nam Thái Nguyên cần thực đồng số giải pháp như: tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng; nâng cao chất lượng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phòng quản lý rủi ro; đa dạng hóa danh mục cho vay; sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa RRTD… 90 Hi vọng với số giải pháp vậy, công tác QTRRTD BIDV Nam Thái Nguyên ngày hồn thiện góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Luận văn hồn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, luận văn không tránh khỏi hạn chế định Mặc dù vậy, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Tác giả mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo bạn để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn cao hoạt động quản trị RRTD BIDV Nam Thái Nguyên thời gian tới Xin trân trọng cảm ơn! 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt BIDV – Chi nhánh Nam Thái Nguyên 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm BIDV 2014, 2015, 2016, 2017 Báo cáo tài qua năm Trương Quang Dũng, 2013 Quản trị học Trường Đại học Kinh tế Tài Phan Thị Thu Hà, 2014 Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Dương Ngọc Hào, 2015 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước, 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội Ngân hàng Nhà nước, 2014 Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi ban hành kèm theo thơng tư 09/2014/TT-NHNN Hà Nội Lê Tấn Phước, 2017 Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Phước Tạp chí cơng thương, số 9, trang 381 – 386 Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Thu Nga, 2017 Tăng cường Quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam Hội thảo khoa học: Áp dụng Basel II quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam: Cơ hội, thách thức lộ trình thực hiện, trang 228 – 245 Trường Đại học kinh tế Quốc dân, năm 2017 10 Nguyễn Văn Tiến, 2008 Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 11 Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ 92 phần Công Thương Việt Nam” Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 12 Lê Minh Trung, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An Luận văn thạc sĩ Đại học Quốc tế Hồng Bàng Tiếng Anh 13 Basel Committee on Banking Supervision, 1994 Risk management guidelines for deravatives, Bank for international settlement 14 Basel Committee on Banking Supervision, 2000 Principal for the management of credit risk 15 Gestel, T.V and Baesens, B., 2009 Credit Risk Management: Basic Concepts Oxford: Oxford University Press 16 Gup, B.E and Kolari, J.W, 2005 Commercial Banking - The management of risk USA: Wiley 17 Konovalova, N., Kristovska, I., Kudinska, M., 2016 Credit Risk Management in Commercial Banks Polish Journal of Management Studies, 13: 90 – 100 18 Nyathi, K.T., Ndlovu, S., Moyo, S., and Nyathi, T., 2014 Opimisation of the Linear Probability Model for Credit Risk Management International Journal of Computer anh Information Technology, 03: 1340 – 1345 19 Rose, P.S and Hudgins, S.C, 2012 Bank management and Financial Services 8th Edition New York: McGraw-Hill Irwin 20 Wang, Y., Wang, W., Wang, J., 2017 Credit Risk Management Framework for Rural Commercial Banks in China Journal of Financial Risk Management, 6: 48 – 55 Website 21 22 23 24 25 26 27 http://www.bidv.com.vn http://www.cafef.vn http://www.chinhphu.vn http://www.mof.gov.vn http://www.sbv.gov.vn http://www.thainguyen.gov.vn http://www.vneconomy.com.vn 93 PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên” học viên Mai Hồng Anh thuộc lớp cao học K25Tài ngân hàng 1, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi bạn Dưới 25 tuổi Từ 25-30 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Từ 30-35 tuổi Bằng cấp chuyên môn bạn PTTH Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên đại học Thời gian làm việc ngân hàng Dưới năm Từ – năm Từ – 10 năm Trên 10 năm II CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Xin vui lòng đánh giá ngun nhân theo thứ tự: Không xảy ; Rất xảy ; 3.Ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến a Phương thức quản trị rủi ro tín dụng - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội chưa phù hợp 94 5 - Quy trình tín dụng bất cập b Hệ thống sở liệu thông tin KH - Thông tin CIC hệ thống ngân hàng chưa đầy đủ - Thông tin bên thứ cung cấp thiếu xác 5 c Nguồn nhân lực - Trình độ cán hạn chế - Cơng tác thẩm định, kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chưa tốt 5 - Khối lượng công việc tải - Công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Tôi xin trân trọng cảm ơn! 95 Phụ lục LƯU ĐỒ CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG TCKT TẠI CHI NHÁNH VÀ TSC 96 97 Phụ lục LUỒNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Luồng quy trình chấm điểm đối khoản cấp tín dụng KHCN cần phải qua thẩm định rủi ro: Luồng quy trình chấm điểm khoản cấp tín dụng KHCN khơng phải qua thẩm định rủi ro: 98 ... NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THÁI NGUYÊN 81 4.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... nhỏ Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần. .. chế tồn nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh? - Làm để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Thái Nguyên?