Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng trị

BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ tê ́H ́ THẠI THË THU HÀỊNG ho ̣c Ki nh NÁNG CAO CHÁÚT LỈÅÜNG QUN TRË RI RO TÊN DỦNG TẢI NGÁN HNG TMCP ÂÁƯUTỈ V PHẠT TRIÃØN VIÃÛT NAM – CHI NHẠNH QUNG TRË CHUN NGNH: QUN TRË KINH DOANH ại ̀ng Đ 60.34.01.02 M SÄÚ: Tr ươ LÛN VÀN THẢC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HC: HIÃÚU HÚ - 2017 TS TRỈÅNG CHÊ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố luận văn tê ́H ́ Tác giả luận văn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh THÁI THỊ THU HẰNG i LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Kinh tế Huế tồn thể Thầy Cơ giáo trường trang bị kiến thức, giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học Để hồn thành luận văn này, Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ́ giảng viên hướng dẫn TS.Trương Chí Hiếu khuyến khích, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi từ giai đoạn lựa chọn đề tài hồn thành luận văn tê ́H Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nơi tơi cơng tác tồn thể chun viên phòng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân địa bàn tỉnh Quảng Trị hỗ trợ nh cung cấp cho tơi tài liệu thơng tin hữu ích liên quan đến đề tài an bình thành đạt Tác giả luận văn Đ ại ho Xin chân thành cảm ơn ̣c Ki Cuối tơi xin chúc thầy cơ, anh chị bạn dồi sức khỏe, Tr ươ ̀ng THÁI THỊ THU HẰNG ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: THÁI THỊ THU HẰNG Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Niên khóa: 2015-2017 Người hướng dẫn khoa học:TS TRƯƠNG CHÍ HIẾU ́ TÊN ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG tê ́H TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦUTƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Hiện nay, Việt Nam, nguồn thu chủ yếu NHTM đến từ hoạt động tín nh dụng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ln ẩn chứa nhiều rủi ro Những rủi ro ln tồn khơng ngân hàng lại xem nhẹ cơng tác quản trị, kiểm Ki sốt rủi ro tín dụng Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài nhằm phân tích, đánh giá chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ho ̣c Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đảm bảo chất lượng hoạt động tín ại dụng BIDV Quảng Tri.Tác giả tiến hành nghiên cứu với nội dung chủ Đ yếu liên quan đến rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị Luận văn trình bày đầy đủ vấn đề lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng ̀ng quản trị rủi ro tín dụng, trình bày ngun nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín ươ dụng, tồn hạn chế ngun nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị Trong q trình phân tích, tác giả xây dựng bảng câu hỏi khảo Tr sát gửi đến cán làm việc lĩnh vực tín dụng bao gồm: CBQLKH, CBQLRR, CBQTTD, cán làm lĩnh vực tín dụng để khảo sát mức độ phổ biến ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, khảo sát mức độ quan trọng mặt đạt mặt hạn chế quy trình quản trị rủi ro chi nhánh BIDV Quảng Trị Từ đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài CBQLKH: Cán quản lý khách hàng CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT: Cơng nghệ thơng tin DNL: Doanh nghiệp lớn HĐQT: Hội đồng quản trị HSC: Hội sở KH: Khách hàng NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NQH: NQH QHKH: Quan hệ khách hàng QLRR: Quản lý rủi ro TCTD: Tổ chức tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm Xếp hạng tín dụng nội Tr ươ ̀ng XHTDNB: Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H ́ BCTC: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv ́ MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii tê ́H DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu nh Mục tiêu nghiên cứu .2 Ki Phương pháp nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .4 ho ̣c Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ại QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng Đ 1.1.1 Khái niệm ̀ng 1.1.2 Các đặc trưng rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng ươ 1.1.4 Ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Tr 1.1.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng 14 1.1.6 Ảnh hưởng tác động rủi ro tín dụng ngân hàng 18 1.2 Những vấn đề quản trị rủi ro tín dụng NHTM .18 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng NHTM .18 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 20 v 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho BIDV 25 1.3.1 Các khuyến nghị Basel II quản trị rủi ro tín dụng 25 1.3.2 Các kinh nghiệm số ngân hàng thương mại 26 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI ́ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 28 tê ́H 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị 28 2.1.1 Q trình hình thành phát triển BIDV 28 nh 2.1.2 Q trình hình thành phát triển BIDV Quảng Trị 28 Ki 2.1.3 Mơ hình tổ chức chế quản lý, chức năng, nhiệm vụ phòng 29 2.1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị 30 ho ̣c 2.1.5 Định hướng phát triển BIDV - Chi nhánh Quảng Trị 37 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Quảng Trị 38 ại 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị tín dụng BIDV Quảng Trị 41 2.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 41 Đ 2.3.2 Các ngun nhân gây rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị .47 ̀ng 2.3.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV - Chi nhánh Quảng Trị 63 2.4 Đánh giá chung chất lượng quản trị rủi ro tín dụng BIDV- Quảng Trị .72 ươ 2.4.1 Những kết đạt 72 Tr 2.4.2 Những mặt hạn chế, tồn 76 2.4.3 Ngun nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ .84 3.1 Định hướng phát triển BIDV Chi nhánh Quảng Trị 84 3.1.1 Định hướng phát triển chung BIDV .84 vi 3.1.2 Định hướng phát triển chung BIDV Quảng Trị 84 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Quảng Trị 85 3.2.1 Các giải pháp nguồn nhân lực Ngân hàng 86 3.2.2 Các giải pháp quy trình, sách tín dụng ngân hàng 86 3.2.3 Các giải pháp quy trình, sách quản trị tín dụng, quản trị rủi ro ́ chi nhánh .87 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 tê ́H 3.1 Kết luận 90 3.2 Kiến nghị 91 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .91 nh 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 91 Ki DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 ho QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG ̣c PHỤ LỤC 95 NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH ại BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG Tr ươ ̀ng Đ XÁC NHẬN HỒN THIỆN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu nguồn lao động BIDV Quảng Trị từ 2014-2016 30 Bảng 2: Nguồn huy động BIDV Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 3: Thị phần huy động vốn BIDV địa bàn Quảng Trị từ 2014-2016 34 Thị phần dư nợ vay ngân hàng địa bàn Quảng Trị 35 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 37 Bảng 6: Hiệu suất sử dụng vốn vay 38 Bảng 7: Dự nợ tín dụng theo đối tượng vay loại hình doanh nghiệp .39 Bảng 8: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay 40 Bảng 9: Tỷ lệ NQH BIDV Quảng Trị qua năm 2014-2016 .41 Bảng 10: Tỷ lệ nợ xấu BIDV Quảng Trị qua năm 2014-2016 42 Bảng 11: Tỷ lệ trích dự phòng Rủi ro BIDV Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 12: Lãi treo BIDV Quảng Trị qua năm 2014-2016 43 Bảng 13: Tình hình dư nợ cho vay giai đoạn 2014-2016 .44 Bảng 14: Cơ cấu tín dụng BIDV Quảng Trị qua năm 2014-2016 .46 Bảng 15: Độ tuổi số năm kinh nghiệm CBQLKH 52 Bảng 16: Bảng tổng hợp kết khảo sát ngun nhân gây rủi ro tín dụng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H ́ Bảng 4: ̀ng BIDV Quảng Trị 61 ươ Bảng 17: Bảng tổng hợp khảo sát kết đạt chất lượng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 74 Tr Bảng 1: Bảng tổng hợp đánh giá mặt tồn tại, hạn chế chất lượng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 78 Bảng 19: Bảng tổng hợp khảo sát ngun nhân dẫn đến tồn hạn chế quy trình quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 80 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Sơ đồ tổ chức nhân BIDV Quảng Trị .29 Hình 2: Thị phần huy động vốn BIDV Quảng Trị địa bàn từ 2014-2016 35 Hình 3: Thị phần dư nợ tín dụng BIDV Quảng Trị địa bàn Hình 4: ́ từ 2014-2016 36 Biểu đồ cấu dư nợ cho vay BIDV Quảng Trị giai đoan 2014-2016 Hình 5: tê ́H theo đối tượng ( ĐVT: Tỷ đồng) 44 Biểu đồ cấu dư nợ cho vay BIDV Quảng Trị giai đoạn 2014-2016 theo thời gian (Đvt: Tỷ đồng) .45 Quy trình cấp tín dụng BIDV - Chi nhánh Quảng Trị 67 Hình 7: Chu trình kiểm sốt tín dụng liên tục 68 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh Hình 6: ix ... CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 28 tê ́H 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quảng. .. ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị Chương 3:... đề quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng chất lượng quản trị rủi ro tín ươ dụng NHTM Tr 1.2.1.1 Khái niệm + Quản trị rủi ro tín dụng: Quản trị rủi ro tín dụng