XÂY DỰNG mô HÌNH điểm số ĐÁNH GIÁ NĂNG lực CẠNH TRANH của các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

1 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như biết, ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân quốc gia Sự phát triển, tín nhiệm hay nói cách khác "sức khỏe" ngân hàng có tác động định đến tình hình kinh tế, trị, xã hội quốc gia Đặc biệt, sau Việt nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO động thái thay đổi sách Ngân hàng Nhà nước Chính phủ bao gồm việc cho phép thành lập ngân hàng tư nhân nước việc chuyển đổi lượng lớn ngân hàng nhà nước thành ngân hàng cổ phần giai đoạn vừa qua cho thấy phát triển mạnh mẽ khu vực ngân hàng số lượng ngân hàng ngày nhiều mức độ cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt ngân hàng thương mại Việt nam phải hoạt động môi trường cạnh tranh với ngân hàng nội địa mà phải cạnh tranh với tổ chức tài nước ngồi vừa có tiềm lực kinh tế dồi vừa có nhiều kinh nghiệm hoạt động cạnh tranh Bên cạnh đó, phát triển mạnh mẽ khoa kỹ thuật ứng dụng công nghệ việc cung cấp dịch vụ ngân hàng làm cho cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên khơng có giới hạn khơng gian thời gian, để biết rõ ngân hàng hoạt động sao, có độ tin cậy vấn đề quan trọng Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực cam kết quốc tế Việt Nam bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng bình diện quốc tế theo khuôn khổ pháp lý phù hợp thống Hơn hết cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên gay gắt, thách thức NHTMVN gia tăng Chính phủ Việt Nam tháo dỡ rào cản ngân hàng thương mại nước (NHTMNNg) tiến đến xóa bỏ bảo hộ Nhà nước ngân hàng nước Thực trạng Việt Nam cho thấy vấn đề xếp hạng lực cạnh tranh ngân hàng chưa thực quan tâm mức, chưa vào qui trình cụ thể chưa nhà nước tâm vấn đề trọng yếu.Vì vậy, xây dựng mơ hình đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh ngân hàng thương mại cách toàn diện chất lượng dịch vụ, tình trạng hoạt động, mức độ tín nhiệm tốc độ tăng trưởng điều kiện nhằm giúp cho ngân hàng tìm kiếm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể ngân hàng nhằm tồn phát triển cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết ngân hàng Qua xếp hạng ngân hàng, có nhìn tốt ngân hàng Việt Nam, vị phát triển cạnh tranh ngân hàng thị trường.Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng đánh giá mức độ phát triển ngân hàng qua năm nhằm có sách quản lý điều hành để củng cố cho phát triển bền vững khu vực ngân hàng Việt Nam MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Xây dựng mơ hình để phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa nhân tố tác động - Xem xét khác biệt mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại theo đặc điểm ngân hàng - Nhận diện đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đề giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp luận mơ hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 3.2 Phạm vi nghiên cứu 40 ngân hàng thương mại Việt Nam (Không nghiên cứu NHNNg NHLD) CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Cách tiếp cận - Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá phân tích cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam từ xác định tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh NHTM 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu thư viện, sử dụng số liệu thứ cấp báo cáo thường niên, công bố thông tin từ quan thống kê, tạp chí, báo cáo Ngân hàng nhà nước… phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đóng góp cho vấn đề nghiên cứu đề tài - Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS AMOS để thực phân tích thống kê cao cấp phân tích nhân tố, hồi quy, ANOVA, kiểm định mơ hình lực cạnh tranh dựa liệu thu nhập từ NHTMVN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương Phương pháp luận xây dựng mơ hình đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Ứng dụng kết nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh NHTM khả tạo sử dụng có hiệu lợi so sánh, để giành thắng lợi trình cạnh tranh với NHTM khác, nỗ lực hoạt động đồng ngân hàng lĩnh vực cung ứng cho khách hàng sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trí ngân hàng vượt lên so với ngân hàng khác lĩnh vực hoạt động.Môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) có cạnh tranh ngày gay gắt Do xuất phát từ đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng hoạt động ngân hàng kinh tế nên cạnh tranh NHTM có đặc trưng riêng: - Đặc thù môi trường cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đối thủ cạnh tranh có số lượng giới hạn gia tăng hay giảm bớt số lượng khó khăn hạn chế, việc cho phép tổ chức tham gia rút lui khỏi thị trường dịch vụ ngân hàng đòi hỏi phải tn thủ quy trình kiểm sốt chặt chẽ với điều kiện ngặt nghèo từ phía nhà nước, nhằm tránh cho kinh tế công chúng khỏi tổn thất lớn hoạt động yếu kém, không rõ ràng, minh bạch tổ chức mang lại làm cho thị trường trở nên an toàn, lành mạnh - Trong cạnh tranh NHTM phải tuân theo nguyên tắc, luật lệ quốc tế: Quá trình hội nhập đưa hoạt động kinh tế giới theo quỹ đạo chung sở cam kết, hiệp định thương mại Lĩnh vực ngân hàng nhạy cảm kinh tế quốc gia, phạm vi hoạt động ảnh hưởng rộng khu vực giới, nên NHTM muốn hoạt động lành mạnh phát triển bền vững phải ký kết tuân thủ nguyên tắc - Công nghệ nhân tố trung tâm cạnh tranh NHTM: Sự cạnh tranh trước hết phải dựa tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tối thiểu Vì NHTM mở loại hình dịch vụ cung ứng cho khách hàng phải chấp nhận cạnh tranh với NHTM khác hoạt động lĩnh vực, nhiên, muốn lĩnh vực dịch vụ thực đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu điều kiện hạ tầng sở tài mà thiếu khơng thể hoạt động Như vậy, cạnh tranh NHTM đòi hỏi chịu chi phối mạnh mẽ điều kiện hạ tầng sở tài chính, cơng nghệ thơng tin đóng vai trò quan trọng, có tính định hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ làm thay đổi hàng ngày phương thức hoạt động, mang lại nhiều hội phát triển cho NHTM Các NHTM phải thấy hai khả cơng nghệ nhân tố giúp ngân hàng sử dụng tạo lợi cạnh tranh riêng, mặt khác giúp đối thủ vuợt trước, dẫn đến nguy tụt hậu cho ngân hàng mình, để có chiến lược phát triển cho Rõ ràng là, cạnh tranh NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi chuẩn mực khắt khe loại hình kinh doanh khác - Các NHTM cạnh tranh gay gắt có hợp tác với nhau: Sự dễ thay đổi khách hàng quan hệ giao dịch đặc điểm dịch vụ ngân hàng có tính tương đồng, tính xã hội hóa tính nhạy cảm cao ngun nhân làm cho cạnh tranh NHTM trở lên liệt Mặt khác thị trường dịch vụ ngân hàng đặc biệt, khơng ngân hàng hoạt động bình thường khơng có liên kết bình đẳng minh bạch với đối thủ Các điều kiện vốn, mạng lưới, công nghệ ngân hàng có hạn nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày cao đòi hỏi NHTM phải liên kết với trình tác nghiệp Đây liên kết tự nhiên, có tính quy luật dự báo trước Trong điều kiện hội nhập hợp tác NHTM mở rộng quy mô chất lượng - Cạnh tranh NHTM phải hướng tới thị trường lành mạnh, tránh rủi ro hệ thống: Hoạt động kinh doanh NHTM có liên quan đến tất tổ chức kinh tế, trị – xã hội, đến cá nhân thông qua hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay loại hình dịch vụ tài khác; đồng thời, hoạt động kinh doanh mình, NHTM mở tài khoản cho để phục vụ đối tượng khách hàng chung Như vậy, hành vi cạnh tranh NHTM có tính nguy hiểm cao uy tín lợi ích, hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng mang tính dây truyền đến hệ thống quyền lợi khác xã hội: người gửi tiền, người vay tiền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác Chính vậy, NHTM bị khó khăn kinh doanh, có nguy đổ vỡ, tất yếu tác động dây chuyền đến gần tất NHTM khác, thế, tổ chức tài phi ngân hàng bị “vạ lây” Chính vậy, NHTM kinh doanh vừa phải cạnh tranh lẫn để dành giật thị phần, phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới môi trường lành mạnh mục tiêu tạo an tồn hoạt động cho tồn hệ thống - Cạnh tranh NHTM phụ thuộc nhiều vào mơi trường bên ngồi: Kinh doanh lĩnh vực tiền tệ lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hố… nhân tố có thay đổi dù nhỏ tác động nhanh chóng mạnh mẽ đến mơi trường kinh doanh chung Chẳng hạn: Chỉ cần tin đồn thổi dù thất thiệt gây nên chấn động lớn, chí đe dọa tồn vong hệ thống tổ chức tín dụng Một NHTM hoạt động yếu kém, khả khoản thấp trở thành gánh nặng cho nhiều tổ chức kinh tế dân chúng địa bàn… Chính vậy, kinh doanh, NHTM vừa phải cạnh tranh để bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, cạnh tranh giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thơn tính đối thủ mình, vì, đối thủ NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, hậu đem lại thường to lớn, chí dẫn đến đổ vỡ ln NHTM tác động dây chuyền - Các NHTM cạnh tranh sở có can thiệp ngân hàng Trung ương: Do hoạt động NHTM có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế – xã hội, cho nên, để tránh hoạt động NHTM mạo hiểm nguy đổ vỡ hệ thống, Ngân hàng Trung ương (NHTW) nước cần có giám sát chặt chẽ thị trường đưa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn học đắt giá, mà NHTW thờ trước diễn biến bất lợi thị trường dẫn đến hậu đổ vỡ thị trường tài – tiền tệ làm suy sụp toàn kinh tế quốc dân Trong thị trường dịch vụ ngân hàng, Nhà nước khuyến khích cạnh tranh ưu tiên mục tiêu giữ ổn định kinh tế bảo vệ quyền lợi công chúng, Nhà nước can thiệp vào q trình cạnh tranh việc thực thi sách đặc thù sách tiền tệ hay sách kiểm sốt đặc biệt Sự can thiệp khiến cho giới hạn cạnh tranh đối thủ thị trường dịch vụ ngân hàng có phần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến vận hành bình thường quy luật cạnh tranh - Cạnh tranh NHTM chịu tác động thị trường tài quốc tế: Hoạt động NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, khơng phạm vi nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho hoạt động kinh tế đối ngoại; vậy, kinh doanh hệ thống NHTM chịu chi phối nhiều yếu tố nước quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh nước, thơng lệ quốc tế… Điều có nghĩa là, cạnh tranh hệ thống NHTM trước hết phải chịu điều chỉnh nhiều thông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ nước Như vậy, mở rộng quan hệ hợp tác phạm vi hoạt động chủ thể kinh tế nói chung NHTM nói riêng thị trường quốc tế làm cho hoạt động kinh doanh NHTM chịu ảnh hưởng từ phía đối tác, đồng thời gắn chặt với diễn biến tỷ giá, lãi suất thị trường tài quốc tế Các NHTM phải có sách kinh doanh cạnh tranh thích ứng với diễn biến thị trường tài quốc tế 1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường ngành Các NHTM tham gia thị trường: Các NHTM tham gia thị trường với lợi quan trọng như: i/ Mở tiềm mới, ii/ Có động ước vọng giành thị phần, iii/ Đã tham khảo kinh nghiệm từ NHTM hoạt động; iv/ Có thống kê đầy đủ dự báo thị trường…Như vậy, thực lực NHTM nào, NHTM thấy mối đe dọa khả thị phần bị chia sẻ; ngồi ra, NHTM có kế sách sức mạnh mà NHTM chưa thể có thơng tin chiến lược ứng phó Các NHTM tại: Đây mối lo thường trực NHTM kinh doanh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh NHTM tương lai Ngồi ra, có mặt đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để chiến thắng cạnh tranh Sức ép từ phía khách hàng: đặc điểm quan trọng ngành ngân hàng tất cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, chí ngân hàng khác vừa người mua sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa người bán sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thơng qua hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay có mong muốn nhận lãi suất cao hơn; người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn phải trả chi phí vay vốn nhỏ thực tế Như vậy, ngân hàng phải đối mặt với mâu thuẫn hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu giữ chân khách hàng có nguồn vốn thu hút rẻ Sự xuất dịch vụ mới: Sự đời ạt tổ chức tài trung gian đe dọa lợi NHTM cung cấp dịch vụ tài dịch vụ truyền thống vốn NHTM đảm nhiệm Các trung gian cung cấp cho khách hàng sản phẩm mang tính khác biệt tạo cho người mua sản phẩm có hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng Điều tất yếu tác động làm giảm tốc độ phát triển NHTM, suy giảm thị phần Ngày nay, người ta cho rằng, NHTM mạnh lên nhờ rèn luyện cạnh tranh, hệ thống NHTM mạnh có sức đàn hồi tốt sau cú sốc kinh tế 1.1.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường nội ngân hàng Bên cạnh nhân tố khách quan tác động đến lực cạnh tranh NHTM, thực tế, nhóm nhân tố thuộc nội hệ thống NHTM ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh ngân hàng này, chúng bao gồm: - Năng lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mơ vốn tình hình tài NHTM - Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nguồn nhân lực - Cấu trúc tổ chức - Danh tiếng uy tín NHTM - Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm đặc điểm khách hàng NHTM nhân tố chi phối đến khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM Cụ thể: + Đặc điểm sản phẩm: Cạnh tranh kinh doanh NHTM bị chi phối đặc điểm hoạt động kinh doanh Sản phẩm sử dụng hoạt động kinh doanh NHTM tiền, loại sản phẩm có tính xã hội có tính nhạy cảm cao, biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh NHTM nói riêng hoạt động tồn xã hội nói chung Từ đặc điểm dẫn đến cạnh tranh NHTM ngày trở nên liệt Có nghĩa là, sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao làm tăng tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM + Đặc điểm khách hàng: Khách hàng NHTM khách hàng “trung thành” mà dễ bị lôi kéo thay đổi quan hệ giao dịch Mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc vào đối xử NHTM với họ, mà cao lợi ích trực tiếp thu từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớn họ biết mức lãi mà họ nhận cao (nếu sản phẩm bán) mức lãi suất thấp (nếu sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan hệ Vì khách hàng thường vừa người mua vừa người bán nhiều sản phẩm dịch vụ lúc nên họ thay đổi 10 quan hệ với ngân hàng dẫn đến mát lớn nhiều so với khách hàng doanh nghiệp thông thường Các đặc điểm nêu coi nhân tố phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Công cụ cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh giá Giá phản ánh giá trị sản phẩm, giá có vai trò quan trọng định khách hàng Đối với NHTM, giá lãi suất mức phí áp dụng cho dịch vụ cung ứng cho khách hàng Trong việc xác định mức lãi suất phí, NHTM ln phải đối mặt với mâu thuẫn: Nếu NHTM quan tâm tới khả cạnh tranh để mở rộng thị phần, cần phải đưa mức lãi suất phí ưu đãi cho khách hàng mình, nhiên, điều làm giảm thu nhập NHTM, chí khiến NH bị lỗ Nhưng NHTM trọng đến thu nhập phải đưa mức lãi suất phí cho đáp ứng mục tiêu tăng thu nhập, nhiên, điều dẫn đến NH bị dẫn khách hàng, giảm thị phần kinh doanh, suy cho NH ln quan tâm tới mục tiêu tối thượng tối đa hoá lợi nhuận, mà để đạt điều cần phải tiết giảm chi phí đầu vào Điều có nghĩa cạnh tranh giá trở thành biện pháp nghèo nàn nhất, làm giảm bớt lợi nhuận NHTM Xuất phát từ mâu thuẫn trên, việc định giá theo ngang giá trị thị trường cho phép NHTM giữ khách hàng, trì phát triển thị trường Trên thực tế, việc vận dụng nhân tố giá để cạnh tranh phù hợp xâm nhập thị trường để vận dụng tốt công cụ này, NHTM thường đưa mức lãi suất thấp mức lãi suất đối thủ nhằm lôi kéo khách hàng chiếm lĩnh thị phần Lãi suất phí tín hiệu phản ánh tình hình biến động thị trường, thơng số qua NHTM nắm bắt khả toán khách hàng khả cạnh tranh đối thủ thương trường Do vậy, việc xác định lãi suất thị trường quan trọng, song theo dõi thông tin phản hồi từ khách hàng cần thiết để NHTM đưa mức lãi suất phí có tính cạnh tranh Đơi lãi suất phí mà NHTM xác định thu 91 Thơng qua việc phân tích hồi qui tuyến tính, phân tích thống kê, ngân hàng xác định nhân tố có khả tác động đến lực cạnh tranh, theo ngân hàng tập trung khai thác mạnh cạnh tranh, tìm cách khắc phục yếu điểm cạnh tranh Như vậy, theo tiêu chí “cạnh tranh để làm hài lòng khách hàng, chiếm lĩnh thị phần tốt cuối ngân hàng hoạt động hiệu hơn” ngân hàng tìm cho định hướng cần thiết Phân tích nhân tố khai thác khía cạnh tiềm tàng xây dựng nội dung mà phân tích trực tiếp khơng có Phân tích lực cạnh tranh NHTMVN mơ hình phân tích nhân tố tương đối đơn giản, tiết kiệm chi phí hiểu rõ phương pháp luận xây dựng mơ hình để tiến hành phân tích cần thiết Ngồi ra, lợi khác việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tìm khác nhau, thuận lợi khó khăn lĩnh vực cạnh tranh ngân hàng thương mại qua tình trạng điểm số nhân tố xếp theo thứ tự định,nó giúp nhà quản trị ngân hàng nhận điểm yếu ngân hàng để đưa hình thức cải thiện độ xác, hiệu lực quản trị điều hành cung cách quản lý hành họ 3.3.2 Nhược điểm mơ hình phân tích nhân tố Chúng ta thường hiểu nói đến lực cạnh tranh phải có so sánh, có xếp hạng cụ thể từ trở xuống; mà thường dễ cho ngân hàng sử dụng dạng biến hóa phương pháp benchmarking (tạm dịch “so sánh theo chuẩn”), nghĩa so với ngân hàng đứng đầu, xem ta thua họ chỗ phấn đấu đạt họ Vấn đề là, “chuẩn” để so sánh lại thay đổi hàng năm (theo bảng xếp hạng), hay tiêu chuẩn đánh giá thay đổi theo thời gian Như vậy, khơng dễ dàng cho ngân hàng hướng đến việc hoàn 92 thiện lực cạnh tranh theo hướng Đó chưa kể đến việc so sánh khác qua nhiều hệ thống so sánh 3.4 Điều kiện áp dụng mô hình Hình thành sở liệu tài chính, nhập liệu, kiểm tra độ tin cậy liệu, xúc tiến cơng việc phân tích nhân tố tìm kiếm, hình thành hệ thống nhân tố thực có ảnh hưởng theo tiêu chí thống kê, so sánh với mong đợi ngân hàng nhân tố đề xuất giải pháp nhằm tăng cường/ thay đổi/ hay điều chỉnh nhân tố Cần có kiến thức lý thuyết vấn đề nghiên cứu sâu sắc để đặt tên xác cho nhân tố tách từ phép xoay VARIMAX Ngân hàng thương mại cần xây dựng cho hệ thống thông tin khách hàng đáp ứng yêu cầu: o Khoa học; o Đầy đủ; o Cập nhật o Chính xác o Và lấy từ nhiều nguồn thông tin khác (bao gồm nguồn thống nguồn khơng thống) Bên cạnh nâng cao chất lượng phân tích xử lý thơng tin sở phần mềm đủ mạnh SPSS với hệ thống tiêu chí đầy đủ, khách quan khoa học định tính định lượng, góc độ tài góc độ phi tài Có vậy, cơng tác xếp hạng lực cạnh tranh NHTMVN trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị ngân hàng có định đắn việc khai thác lợi nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mở rộng thị phần tăng lợi nhuân cho ngân hàng đồng thời đảm bảo cho phát triển bền vững toàn thể hệ thống NHTM Đây thước đo lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Cơng việc đòi hỏi việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng, sử dụng mơ hình biến giả để lượng hóa 93 yếu tố định tính chạy chương trình thống kê để có kết cuối nhân tố thực có ý nghĩa tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng KẾT LUẬN Đóng góp nghiên cứu xây dựng mơ hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trong đó: Năm thành phần bao gồm lực tài giải thích 33,943% biến thiên lực cạnh tranh, Tiếp theo hiệu hoạt động kinh doanh giải thích 13,061% biến thiên, Sức mạnh thị trường giải thích 11,574% biến thiên, đứng thứ kỹ thuật quản trị giải thích 9.468% biến thiên yếu tố nguồn lực người giải thích 7.654% biến thiên lực cạnh tranh Qua nghiên cứu thực nghiệm 40 NHTM Việt Nam, kết thu cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần chưa cao, cần phải tập trung cải thiện nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh Trên sở mô hình lý thuyết xây dựng, nghiên cứu thiết kế kiểm định thang đo yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) tách thành nhân tố, sau loại biến có trọng số nhỏ 0,5 lại 16 biến quan sát Các giá trị Eigenvalues lớn độ biến thiên giải thích tích luỹ 75,700% biến thiên biến quan sát Kết kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Bartlett để đo lường tương thích mẫu khảo sát gồm 40 ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy tính phù hợp số q trình phân tích nhân tố chấp nhận để kiểm định mơ hình lý thuyết đề tài Kết kiểm định mơ hình lý thuyết cho thấy mơ hình đạt độ tương thích với liệu, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam với yếu tố ảnh hưởng từ mạnh đến yếu sau: Yếu tố lực tài chính, yếu tố khả sinh lời, yếu tố sức mạnh thị trường, yếu tố kỹ thuật quản trị, yếu tố nguồn vốn người Kết kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy, có yếu tố mơ hình nghiên cứu khơng có ý nghĩa thống kê việc tác động đến lực cạnh 94 tranh NHTM bao gồm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR tỷ lệ trích lập DPRRTD Từ phân tích trên, thấy nội dung nghiên cứu lấy tảng phân tích định lượng phân tích định tính nhằm để bổ sung cho phân tích định lượng, với cách thức tiếp cận phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, tác giả xây dựng hệ thống nhân tố qua việc phân tích định lượng cách khoa học xác định “trọng số” tương ứng số so sánh cách khách quan hợp lý Đồng thời, cách thức đánh giá thay đổi vài nhân tố tách biệt từ số lượng lớn số liên quan mạnh mẽ tới việc đánh giá Như tránh ảnh hưởng tác động nhiều chiều Ngoài ra, lợi khác việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tìm khác nhau, thuận lợi khó khăn lĩnh vực cạnh tranh ngân hàng thương mại qua tình trạng điểm số nhân tố xếp theo thứ tự định,nó giúp nhà quản trị ngân hàng nhận điểm yếu ngân hàng để đưa hình thức cải thiện độ xác, hiệu lực quản trị điều hành cung cách quản lý hành họ Do cạnh tranh ngân hàng thương mại hệ thống phức tạp định lượng hồn tồn khó khăn, lựa chọn số việc ứng dụng phương pháp đánh giá nên lựa chọn theo nguyên tắc tối ưu hóa tăng tính bền vững dựa nguyên tắc kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn cách khoa học, làm phong phú thêm kết đánh giá cuối có giá trị tham khảo cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dr A.K.Misra (2011)., “Competition in Banking: The Indian experience”., International Conference on Economics and Finance Research., (IPEDR) vol.4 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu, (2010)., “Do foreign banks increase competition? Evidence from emergin Asian and Latin American banking markets”., Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 4, April 2011, Pages 856–875 H.E Givi, A Ebrahimi, M.B Nasrabadi and H Safari (2010), “ Providing competitiveness assessment model for state and private bank of Iran”., The International Journal of Applied Economics and Finance 4(4): 202-219, 2010., ISSN 1991-0886 Martinez-Miera, David, and Repullo, Raphael, 2010, “Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure?” Review of Financial Studies, Vol 23, No 10, pp 3638-664 Garson, G.D.,2009 Factor Analysis from Statnotes: Topics in Multivariate Analysis.American Psychological Association, USA Amadeh H and M Jafarpoor, 2009 " Specification of obstacles and solutions of electronic banking development within the framework of Iran at 1104 prospective.J Knowledge Dev., 26, 1-43 Mathuva, D.M., 2009 Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercialbanks: The Kenyan Scenario Int J Applied Econ Finance, 3: 35-47 Fu, M and H Shelagh,2009 The effects of reform on China's bank structure and performance J Bank Finance, 33: 39-52 XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) “ Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis”., International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops 2008.65 De Jonghe,o and Vander-Vennet, R (2008) " Competition versus efficiency: What drives Franchese value in European Banking " Journal of Banking and Finance 10 Chikan, A., 2008 National and firm competitiveness: General research model.Competitiveness Rev., 18: 20-28 11 Divandari, A., S.R Syedjavadeyn, M Nahavandian and H Aghazadeh, 2008 Assessingtherelationship between market orientation and the performance ofIraniancommercial banks J Econ Res., 83: 17-40 12 Yeyati, E.L and A Micco, 2007 Concentration and foreign penetration in Latin American banking sectors: Impact on competition and risk J Bank Finance, 31: 1633-1647 13 Stijn Claessens and Neeltje Van Horen (2007)., “Location decisions of foreign banks and competitive advantage”., Social science research network (SSRN)- id958173 14 Matthews, K., V Murinde and T Zhao, 2007 Competitive conditions among the major British banks J Banking Finance, 31: 2025-2042 15 Todd A.Gormley (2007)., “Banking competition in developing countries: Does foreign bank entry improve credit access?” John M Olin School of Business, Washington University 16 Kitindi, E.G., B.A.S Magembe and A Sethibe, 2007 Lending decision making andfinancialinformation: The usefulness of corporate annual reports to lenders in Botswana The Int.J Applied Econ Finance, 1: 55-66 17 Claessens, S., 2006 Competitive implications of cross-border banking WorldBankPolicy Research Working Paper No 3854 18 Nardi, P.M., 2006 Doing Survey Research: A Guide to Quantitative Methods.Allynand Bacon, Boston, MA 19 Klaus Schaeck, Martin Cihak and Simon Wolfe (2006), “Are more competitive banking systems: More stable?”., IMF Working paper., WP/06/143 20 Wang, S., 2006 Report on the Competitiveness of Chinese Commercial Banks-the Financial Blue Book Series Social Sciences Academic Press, Beijing 21 Buchs, T and J Mathisen, 2005 Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana International Monetary Fund, Washington 22 Harmer, D and S.J Perris, 2005 Bank efficiency and competition in lowincomecountries: The case of Uganda IMF Working Paper WP/05/240 InternationalMonetaryFund.http://www.imf.org /external /pubs /ft/wp/2005/wp05240.pdf 23 Niels Hermes and Robert Lensink , (2004), “Foreign Bank Presence, Domestic bank performance andFinancial development”., Journal of Emerging Market Finance August 2004 3: 207-229 24 Guan J.C., R Yam, C.K Mok and N Ma, 2004 A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models Eur J Operat Res., 4: 24-38 25 Barth, J.R., G, Jr Caprio and Levine (2003), “Bank supervision and regulation: What works best?” J Financial Intermediation Forthoom, 13:205-248 26 Claessens, S and L Laeven, 2003 Competition in the financial sector andgrowth:A cross-country perspective, November 2003 http://www.eufinancial-system.org 27 Ma chang -you, " A study of synthetical estimate of commercial banks' corecompetitiveness'" Journal of Southwest University for Nationalities ( Natural Science Edition) 2003 (6) 28 Ajitabh, A, and K Momaya, (2002), “Competitiveness of firms : Review of Theory, frameworks and models”, singapore Manage, Rev, 26 45-58 29 Hempell, H.S., 2002 Testing for Competition among German Banks Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Germany 30 Jun-Yang, X and L Wei-jiang, 2002 Banks in China from the world rankings ofInternationalcompetitiveness J Shanghai Finance, Vol 12 31 Shurchuluu, P., 2002 National productivity and competitive strategie for the new millennium Integrated Manuf Syst., 13: 408-414 32 Moutinho, L and P.A Philips, 2002 The impact of strategic planning on the competitiveness, performance and effectiveness of bank branches: A neural network analysis Int J Bank Market., 20: 102 33 Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R 2001 “The regulation and supervision of Banks around the world : A new Databases”., Yn : Integrating Emerging Market Countries into the Global Financial System , Litan, R.E and R Herring (Eds) World Bank, Development Research group, Canada 34 Byrne, B.M., 2001 Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Application and Programming 1st Edn., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 35 Diamantopoulos, A and J.A Siguaw, 2000 Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated Sage Publications Ltd., London 36 Irma, A., 2000 Development of market orientation and competitiveness of Ukrainianfirms.Eur J Market., 34: 1128-1148 37 Vandenberg, R.J and C.E Lance, 2000 A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices and recommendations for organizational research Organ Res Methods, 3: 4-70 38 Ling, L.X., 2000 An analysis of sources of competitiveness and performance of Chinesemanufacturers Int J Operations Product Manage., 20: 299-315 39 Hu, L and P.M Bentler, 1999 Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Model., 6: 1-55 40 Hondroyiannis, G., L Sarantis and P Evangelia, 1999 Assessing competitive conditionsin the Greek banking system J Int Financial Markets Inst Money,9:377 41 Hair, J.F., R.L Tatham, R.E Anderson and W Black, 1998 Multivariate DataAnalysis.5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey,London,ISBN-13:978-0138948580 42 Buckey, PJ, et al (1998) "Measures of international competitiveness: a Critical servey ," Journal of Maketing Management., Vol 4, Issue 2, 1988 43 Ahire, SL., D.Y Golhar and M.A Waller, (1996)" Development and validiation of TQM implimentation constructs”., Decision Sei, 27:23-56 44 Malhotra, N.K.,1996 Marketing Research: An Applied Orientation PrenticeHall, New Jersey 45 Brown, J.D., 1996 Testing in Language Programs Prentice Hall, New Jersey 46 Feurer, R and K Chaharbaghi,1994 Defining competitiveness: A holistic approach.Manage Decision, 32: 49-58 47 Chaharbaghi K and Feurer R., (1994), “Defining competitiveness: A Holistic Approach" Management Decision 48 Anderson, J.C and D.W Gerbing, 1991 Predicting the performance of measures in a confirmatory factor analysis with a pretest assessment of their substantive validities J Applied Psychol., 76: 732-740 49 Barney, J, 1991., " Firm resources and Sustained competitive advantage" Journal of Management”, Journal of Management., 1991, Vol 17, No 1, 99-120 50 James C Anderson and David W Gerbing (1991), “Predicting the Performance of Measures in a Confirmatory Factor Analysis With a Pretest Assessment of Their Substantive Validities”, Journal of Applied Psychology., Vol 76 No 732 – 740 51 Bender, P.M., 1990 Comparative fit indexes in structural models Psychol Bull., 107: 238-246 52 Bentler,P.M, (1990)., “Competitive fit indexes in structural models”, Paychol Bull, 107: 238-246 53 Venkatraman, N., 1989 Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimentionality and measurement Manage Sci., 35: 942-962 54 Joreskog, K.G and D Sorbom, 1989 LISREL 7: A Guide to the Program and Applications 2nd Edn SPSS., Chicago, IL 55 Bollen, K.A., 1989 Structural Equations with Latent Variables John Wiley and Sons,New York, ISBN: 0-471-0117 1-1 56 Gilbert, L.R (1984), " Bank Market Structure and Competition: A servey" Journal of Money, Credit and Banking 57 Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội – 1996 58 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), 59 Kỷ yếu, Các cơng trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6), NXB Văn hóa - Thơng tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP HỌC VIỆN XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài : ThS Nguyễn Thị Hoài Thu Thành viên : Nguyễn Thành Thái Đỗ Việt Cường Nguyễn Thị Lan Anh HÀ NỘI - 2013 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc trưng cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2 Các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.3 Công cụ cạnh tranh ngân hàng thương mại .10 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh 11 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 13 1.2.3 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.3 Tổng quan nghiên cứu lực cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng nước quốc tế 26 1.3.1 Tổng quan nghiên cứu quốc tế lực cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 26 1.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 36 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 39 2.1 Phương pháp luận lựa chọn nhân tố để xếp hạng cạnh tranh ngân hàng thương mại .39 2.1.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích .39 2.1.2 Mơ hình lý thuyết đề tài .44 2.1.3 Mơ hình ước lượng biến xấp xỉ 45 2.1.4 Phương pháp phân tích thành phần phân tích nhân tố 47 2.2 Mơ hình phân tích nhân tố lý thuyết 55 2.3 Kết ước lượng thực nghiệm 56 2.3.1 Kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Bartlett 56 2.3.2 Phân tích thực nghiệm kết xếp hạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt nam 58 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .73 3.1 Các học rút từ kết ước lượng mơ hình làm sở để xây dựng giải pháp .73 3.2 Xây dựng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 78 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài 78 3.2.2 Giải pháp nâng cao kỹ thuật quản trị ngân hàng 82 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84 3.2.4 Giải pháp nhằm cải thiện lực kinh doanh 86 3.2.5 Giải pháp nâng cao trình độ kỹ thuật quản trị ngân hàng 87 3.2.6 Cần ý đẩy mạnh q trình đại hóa cơng nghệ ngân hàng, đặc biệt công nghệ thông tin 89 3.3 Ưu nhược điểm mơ hình phân tích nhân tố (mơ hình điểm số) 90 3.3.1 Ưu điểm mơ hình phân tích nhân tố .90 3.3.2 Nhược điểm mơ hình phân tích nhân tố .91 3.4 Điều kiện áp dụng mơ hình .92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các biến đưa vào để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 43 Bảng 2.2 Các biến sử dụng tính biến xấp xỉ .45 Bảng 2.3 Kết kiểm định KMO Bartlett 56 Bảng 2.4 Ma trận nhân tố- Component Matrixa 57 Bảng 2.5: Số liệu ngân hàng thương mại Việt nam năm 2012 58 Bảng 2.6 Total Variance Explained 62 Bảng 2.7: Ma trận xoay nhân tố 64 Bảng 2.8: Ma trận xoay nhân tố loại trừ biến quan sát không đủ điều kiện 65 Bảng 2.9 Ma trận hệ số điểm thành phần 68 Bảng 2.10 Tổng phương sai giải thích .70 Bảng 2.11 Điểm nhân tố xếp loại lực cạnh tranh NHTMVN năm 2012 71 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình khái niệm phân tích lực cạnh tranh theo nghiên cứu Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 42 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề tài 44 Hình 2.3 Tập liệu không gian hai chiều .49 Hình 2.4 Sự thu giảm biến thiên tập liệu với việc tách dần thành phần 50 Hình 2.5: Phép xoay trực giao Phép xoay Oblique Factor 54 ... cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Ứng dụng kết nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Kết luận CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN... mơ hình lực cạnh tranh dựa liệu thu nhập từ NHTMVN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương Phương pháp luận xây dựng mơ hình đánh giá lực cạnh. .. mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại theo đặc điểm ngân hàng - Nhận diện đo lường yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đề giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN