Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nguyễn Thị Hoài Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 16 1.1.3 Nội dung cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng .18 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 21 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 23 1.1.6 Nhân tố ảnh hƣởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 32 1.1.7 Phƣơng pháp đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 38 1.2 Mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 41 1.2.1 Mô hình SWOT .41 1.2.2 Mô hình Ma trận yếu tố bên - bên (IE) 46 1.2.3 Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) 53 1.3 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mô hình phân tích lực cạnh tranh học ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .57 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mô hình đánh giá lực cạnh tranh .57 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 60 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .62 iii 2.1 Tổng quan môi trƣờng kinh doanh tình hình hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 2.1.1 Tổng quan môi trƣờng kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 2.1.2 Tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .67 2.2 Thực trạng mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.2 Kết phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mô hình SWOT 78 2.3 Đánh giá kết đạt đƣợc việc áp dụng mô hình SWOT phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 97 2.3.1 Kết đạt đƣợc .97 2.3.2 Tồn nguyên nhân tồn 99 Chƣơng 3: LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH .101 3.1 Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 101 3.1.1 Căn vào kết nghiên cứu trƣớc .101 3.1.2 Căn vào mô hình nghiên cứu luận án 105 3.1.3 Căn vào hạn chế mô hình áp dụng Việt Nam 106 3.2 Xây dựng mô hình phân tích nhân tố .107 3.2.1 Cơ sở chọn biến đƣa vào phân tích nhân tố 107 3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 110 3.2.3 Kết ƣớc lƣợng thực nghiệm mô hình .111 3.3 Ứng dụng kết nghiên cứu phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .124 iv 3.3.1 Kết xếp hạng chung xếp hạng thành phần dựa lực cạnh tranh NHTMVN mô hình điểm số 124 3.3.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mô hình phân tích nhân tố .129 3.3.3 Đánh giá ƣu điểm mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT 134 3.3.4 Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 135 3.4 Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 135 3.4.1 Đối với Chính phủ Việt Nam Cơ quan hữu quan 136 3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Bộ có liên quan 137 KẾT LUẬN .137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ABB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thƣơng mại Việt Nam-Hoa Kỳ BVB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh CFA : Phân tích nhân tố khẳng định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên EIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập FCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất GATS : Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trƣởng GDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Gia Định (Bản Việt) GPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Dầu khí toàn cầu HBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ chí Minh vi ICT : Công nghệ thông tin truyền thông IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên IFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế KienlongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kiên Long LPB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt MB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội MDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á NaviBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt NCĐL : Nghiên cứu định lƣợng NCĐT : Nghiên cứu định tính NĐT : Nhà đầu tƣ NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNTMNNg : Ngân hàng thƣơng mại nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMVN : Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ Nợ xấu OCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OceanBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại dƣơng OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng SBV : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam vii SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn SeaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á SGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Công thƣơng SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Hà nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chƣơng trình phân tích thống kê lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Thƣơng tín SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tổ chức tài quốc tế (Viết tắt Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng TechcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng TienphongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong TrustBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín VAB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động VIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế VietcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thịnh vƣợng VTNB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa VTTB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thƣơng tín WEB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thƣơng mại Thế giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT 44 Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể phân tích đối thủ cạnh tranh 76 Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh 78 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ số NHTM quốc gia khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản NHTM so với toàn hệ thống (%) 83 Bảng 2.5: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng .91 Bảng 2.6: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 92 Bảng 3.1: Các biến đƣợc đƣa vào để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 107 Bảng 3.2: Kết kiểm định KMO Bartlett 111 Bảng 3.3: Số liệu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2012 113 Bảng 3.4: Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 116 Bảng 3.5: Ma trận xoay nhân tố .119 Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố loại trừ biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7 Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 124 Bảng 3.8 Điểm nhân tố điểm lực cạnh tranh tổng thể F ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 125 Bảng 3.9 Xếp hạng lực cạnh tranh NHTMVN năm 2012 127 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng cấu NHTM 68 Biểu đồ 2.2: Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch ATM NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lƣợng thẻ phát hành năm 2012 70 Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 10 NH lớn 75 Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 số NH 80 Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động NHTM .82 Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng NHTM 82 Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trƣởng tài sản ngành ngân hàng .83 Biểu đồ 2.10: Tăng trƣởng huy động vốn tăng trƣởng tín dụng VN 84 Biểu đồ 2.11 Nợ xấu 85 Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROA .88 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi (NIM) 89 x DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Môi trƣờng cạnh tranh NHTM 32 Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích lực cạnh tranh 42 Sơ đồ 1.3 Phƣơng pháp chuyên gia 47 Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm phân tích lực cạnh tranh theo nghiên cứu Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104 Sơ đồ 3.2 Mô hình nghiên cứu đề tài 105 Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT .132 Hình 3.1: Phép xoay trực giao Phép xoay Oblique Factor 117 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc hội nhập quốc tế ngày sâu rộng vào kinh tế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thƣơng mại giới (WTO) mang lại nhiều hội cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣng bên cạnh gặp không thách thức Nhất việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày gia tăng thị trƣờng ngân hàng nƣớc Bởi không gia tăng chất lƣợng số lƣợng loại hình ngân hàng mà phải thực cam kết thành viên WTO mở cửa thị trƣờng ngân hàng.Thực tế cho thấy tổ chức tài nƣớc ngoài, đặc biệt ngân hàng lớn giới lần lƣợt tăng thêm ảnh hƣởng Việt Nam với công nghệ sản phẩm dịch vụ mới, đại Trong chạy đua giành giật thị trƣờng, ngân hàng thƣơng mại Việt Nam không ngừng đổi hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tƣ phát triển công nghệ Vì vậy, lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đƣợc nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chƣa đƣợc sử dụng mô hình phân tích, đánh giá cách khoa học toàn diện, đặc biệt việc phân tích đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh ngân hàng chƣa đƣợc nhà quản lý quan tâm nhƣ vấn đề trọng yếu Trong kết báo cáo xếp hạng lại có vai trò quan trọng giúp cho nhà quản lý, nhà đầu tƣ khách hàng có nhìn tốt ngân hàng Việt Nam Giúp hoạt động đầu tƣ, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ ngân hàng nâng cao đƣợc uy tín, chất lƣợng tránh đƣợc rủi ro tổn thất đáng tiếc Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng nhà quản lý ngân hàng đánh giá đƣợc mức độ phát triển ngân hàng qua năm nhằm xây dựng chế sách điều hành ngân hàng để củng cố cho phát triển bền vững ngân hàng Việt Nam Vì vậy, xây dựng mô hình đánh giá nhân tố ảnh hƣởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cách toàn diện phạm vi hoạt động, chất lƣợng dịch vụ, hiệu hoạt động, chất lƣợng nguồn lực, trình độ công nghệ tốc độ tăng trƣởng điều kiện nhằm giúp cho ngân hàng tìm kiếm đƣợc biện pháp nâng cao lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể ngân hàng nhằm tồn phát triển cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết ngân hàng Xuất phát từ đòi hỏi mang tính thực tiễn nhu cầu thiết Việt Nam, đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế, có tham gia ngân hàng nƣớc mức độ cạnh tranh ngân hàng ngày tăng, với mong muốn bổ sung thêm hiểu biết ứng dụng mô hình phân tích định lƣợng phân tích đánh giá lực cạnh tranh NHTMVN, NCS chọn đề tài: “Mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án Tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nước Các nghiên cứu mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng, tiếp cận theo phƣơng pháp phân tích định lƣợng (phƣơng pháp phân tích nhân tố) để đánh giá, chấm điểm xếp hạng NLCT NHTM Trung Quốc Iran nhƣ nghiên cứu XIA Bin1, PAN Bin2, XIA Hui (2008) Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) Các tác giả sử dụng cách tiếp cận phƣơng pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) để đảm bảo tính khoa học, khách quan cho mô hình điểm số đƣợc rút từ kết trình nghiên cứu với nhân tố trọng số ảnh hƣởng đến điểm số lực cạnh tranh nhân tố nói riêng điểm số cạnh tranh tổng thể ngân hàng nói chung XIA Bin1, PAN Bin2, XIA Hui 3,(2008) cho với thay đổi mạnh mẽ môi trƣờng kinh doanh ngân hàng Trung Quốc dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng việc phân tích đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh Theo hƣớng tác giả xây dựng hệ thống số đánh giá toàn diện lực cạnh tranh ngân hàng áp dụng phƣơng pháp toán học vào việc phân tích thống kê để nghiên cứu mối liên hệ tƣơng quan tiêu để loại bỏ ảnh hƣởng tƣơng quan số đánh giá Vì vậy, hệ thống số đánh giá toàn diện NLCT giảm bớt đƣợc số lƣợng xuống 14 số biểu thị đặc trƣng lực cạnh tranh ngân hàng Trung Quốc Trong có 11 biến đƣợc biểu thị số, lại biến X12 đổi hoạt động kinh doanh, X13 nguồn vốn ngƣời X14 hiệu quản lý không đƣợc biểu thị số hay nói khác biến định tính Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phƣơng pháp Delphi để chấm điểm cho tiêu định tính cuối i/mức độ đổi hoạt động kinh doanh, ii/nguồn nhân lực ii/khả quản lý điều hành ngân hàng Trung Quốc tƣơng ứng với mức 1, Tiếp theo sử dụng phần mềm thống kê SPSS thực phân tích nhân tố thông qua việc tách nhân tố xoay nhân tố để tìm đƣợc mô hình chấm điểm lực cạnh tranh tổng thể cho ngân hàng Việc xác định trọng số số phân tích chi tiết vấn đề ổn định cạnh tranh chuỗi đo lƣờng có đƣợc dựa kết hợp với điều kiện thực tế ngân hàng thƣơng mại Trung Quốc giữ đƣợc phát triển liên tục cách mạnh mẽ [73] Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống để đo lƣờng khả cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Iran dựa 27 số đánh giá toàn diện NLCT Nghiên cứu vừa sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis), vừa sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố thực chứng (CFA-Confirmatory Factor Analysis) kỹ thuật TOSIS để phân tích đánh giá xếp hạng NLCT ngân hàng Iran.Tuy nhiên, biến số đƣợc sử dụng mô hình hồi quy xem xét ảnh hƣởng nhân tố đến lực cạnh tranh ngân hàng nghiên cứu lại chủ yếu tập trung số tiêu nhƣ quy mô vốn, tổng dƣ nợ, tổng tài sản, kết nghiên cứu cho lực tài nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Iran [59] Miller Noulas (1996) ứng dụng phƣơng pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ƣớc tính hiệu cạnh tranh 201 ngân hàng lớn Mỹ (các ngân hàng có tài sản có tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90) Bằng việc sử dụng đầu vào: Tổng tiền gửi toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi tổng chi phi lãi đầu ra: cho vay công nghiệp cho vay thƣơng mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, đầu tƣ chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi Theo hai tác giả phi hiệu trung bình (bao gồm phi hiệu phi hiệu quy mô) 201 ngân hàng khoảng 5% Đồng thời kết nghiên cứu đa số ngân hàng có quy mô lớn rơi vào vùng hiệu giảm dần theo quy mô [74] Zaim (1995) áp dụng phƣơng pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ƣớc tính hiệu hoạt động 42 Ngân hàng thƣơng mại Thổ Nhĩ Kỹ trƣớc thời kỳ tự hóa 56 Ngân hàng sau thời kỳ tự hóa dựa số liệu năm 1981 1990 Bốn đầu vào (Lao động, trả lãi vay, chi khấu hao chi phí nguyên vật liệu) đầu (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn cho vay dài hạn) đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng hiệu hoạt động ngân hàng Kết cho thấy, trung bình nguồn lực sử dụng lãng phí khoảng 75% mức chi phí tối thiểu vào thời kỳ trƣớc tự hóa 38% mức tối thiểu vào thời kỳ sau tự hóa Trong phần lớn phí hiệu kinh tế ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc phi hiệu phân bổ gây ra, yếu tố gây phi hiệu kinh tế ngân hàng thƣơng mại tƣ nhân lại phi hiệu kỹ thuật Cuối cùng, so sánh số hiệu quả, tác giả thấy ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc có hiệu lớn ngân hàng thƣơng mại tƣ nhân [76] Kaparakis, Miller Noulas (1994) sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để đánh giá hiệu 5548 ngân hàng có tổng tài sản có 50 triệu đôla hoạt động năm 1986 Các khoản tiền gửi;các quỹ (bao gồm chứng tiền gửi 100.000$; hối phiếu không kỳ hạn khoản tiền vay khác ), lao động tƣ (gồm tài sản cố định trụ sở ngân hàng) đƣợc sử dụng đầu vào mô hình đầu bao gồm khoản cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp thƣơng mại, khoản trái phiếu liên bang đƣợc bán, tổng chứng khoán tài sản có nằm tài khoản giao dịch Qua nghiên cứu tác giả kết luận phi hiệu kỹ thuật 9,8% Các kết phần phù hợp với kết Ferrier & Lovel nghiên cứu vào 1990 phi hiệu kỹ thuật tăng theo quy mô ngân hàng Ví dụ, ngân hàng có tài sản có 10 tỷ đôla, phi hiệu kỹ thuật trung bình 17% [77]; [79] Kwan & Eisenbeis (1996) sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để nghiên cứu hiệu ngân hàng cho mẫu gồm 254 ngân hàng thời kỳ 1986 đến 1991 Ba đầu vào đƣợc sử dụng mô hình gồm: lao động, quỹ tƣ đầu gồm đầu tƣ chứng khoán, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp thƣơng mại, cho vay tiêu dùng, khoản mục ngoại bảng phát sinh Các tác giả phi hiệu tồn ngân hàng vào khoảng 10-20% tổng chi phí Xét mặt quy mô ngân hàng nhỏ hiệu ngân hàng lớn [78] Nghiên cứu Tser-yieth Chen (2005) sử dụng mô hình DEA để đánh giá thay đổi hiệu kỹ thuật nhân tố suất tổng hợp; sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài Châu Á nhiên biến số đƣợc sử dụng mô hình hồi quy xem xét ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng nghiên cứu lại chủ yếu tập trung số tiêu nhƣ loại hình sở hữu, quy mô, xem xét ảnh hƣởng số tiêu khác nhƣ ROA, ROE [80] Nhƣ vậy, qua phần tổng kết nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết nghiên cứu định lƣợng có sử dụng phƣơng pháp phi tham số mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu hoạt động lực cạnh tranh ngân hàng tập trung chủ yếu các nƣớc phát triển 2.2 Tình hình nghiên cứu mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Xuất phát từ tầm quan trọng phải đẩy mạnh hiệu hoạt động nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, thời gian qua có số tác giả nƣớc quan tâm nghiên cứu vấn đề này, nhƣng xét giác độ phạm vi lực cạnh tranh số nghiên cứu nghiên cứu lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ nhƣ huy động vốn, cho vay, toán quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ,…ví dụ nghiên cứu Bùi Nhật Dũng (2004) “Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng sở giao dịch Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam”, Lê Thị Hƣờng (2007) “Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á” Trƣơng Minh Hoàng (2010) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế quốc dân “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Lê Thị Ngọc (2010) “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động toán quốc tế VPBank” Các nghiên cứu có điểm chung là: - Hệ thống hóa khái niệm cạnh tranh, lực cạnh tranh lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng ngân hàng/thanh toán quốc tế/ dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng - Vận dụng, phát triển lý luận vào xác định thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực sản phẩm,dịch vụ đó; Đánh giá kết đạt đƣợc lĩnh vực cạnh tranh đƣợc nghiên cứu nghiên cứu tƣơng ứng nhƣ huy động vốn, cho vay, toán quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhƣ mặt tồn tìm nguyên nhân tồn làm đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng/thanh toán quốc tế/dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng đƣợc nghiên cứu - Phƣơng pháp đƣợc sử dụng nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu định tính truyền thống vậy, việc đánh giá lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ mang tính cảm tính thiếu tính toàn diện Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng phạm vi rộng nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng/ nhóm ngân hàng nhƣng nghiên cứu chủ yếu tiếp cận theo phƣơng pháp nghiên cứu định tính truyền thống nhƣ nghiên cứu Trịnh Quốc Trung (2004) “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập NHTM đến năm 2010” Luận án tiến sĩ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế.TP Hồ Chí Minh Đoàn Đỉnh Lâm (2006) “Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP thành phố Hồ Chí Minh xu hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phƣơng Hoa (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế” Trịnh Thúy Hằng (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh “Tăng cƣờng lực cạnh tranh hệ thống NHTMVN trình hội nhập quốc tế”, Phạm Tấn Mến (2008) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNTVN xu hội nhập”, Nguyễn Bình Đức (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế Thành phố HCM “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á”, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2008) “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị” Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2008) “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam thời kỳ hậu WTO” Nghiên cứu tác giả Đặng Hữu Mẫn, trƣờng đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2010) “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Thực trạng đề xuất cải thiện” Hoặc nghiên cứu gần tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền (2012) “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế” Nhƣ vậy, vấn đề phân tích đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nƣớc đƣợc quan tâm nghiên cứu,nhƣng tất nghiên cứu tiếp cận phạm vi hẹp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, nhóm ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP) địa bàn định hay nhóm ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc (NHTMNN) chƣa có nghiên cứu nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh toàn hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Và nghiên cứu dừng việc nghiên cứu sở lý luận lực cạnh tranh trình hội nhập quốc tế NHTM nhƣ: nhận diện nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh, đƣợc yếu tố cấu thành lực cạnh tranh làm sở xây dựng phƣơng pháp xác định số lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại vận dụng việc phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng/nhóm ngân hàng đƣợc nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng/nhóm ngân hàng nghiên cứu đƣợc thành công, hạn chế nguyên nhân thành công, hạn chế vấn đề nâng cao lực cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh thị trƣờng, từ đề giải pháp khuyến nghị thực giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nhóm ngân hàng đƣợc nghiên cứu 8 Phƣơng pháp mà nghiên cứu áp dụng chủ yếu thông qua so sánh trực tiếp yếu tố lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ lực quản lý để đánh giá lực cạnh tranh so với đối tác cạnh tranh Đây phƣơng pháp truyền thống phần phản ánh đƣợc lực cạnh tranh ngân hàng Tuy nhiên, hạn chế phƣơng pháp không cho phép ngân hàng đánh giá tổng quát lực cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh mà đánh giá đƣợc mặt, yếu tố cụ thể mang nhiều yếu tố cảm tính, khó định lƣợng cách xác để so sánh lợi ngân hàng/nhóm ngân hàng với đối thủ cạnh tranh thị trƣờng Ngoài công trình nghiên cứu trên, tác giả Nguyễn Văn Thụy (2007) có công trình nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Á Châu trình hội nhập quốc tế” phƣơng pháp định lƣợng kết hợp với phƣơng pháp định tính Nghiên cứu đánh giá đƣợc lực nội ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu mối quan hệ tƣơng tác với toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung hệ thống NHTMCP nói riêng Tuy nhiên, công trình khảo sát mẫu điều tra số chi nhánh ACB phạm vi TP.HCM Mặt khác, lĩnh vực cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng rộng mà đề tài nghiên cứu phạm vi nhân tố cấu thành nên lực cạnh tranh nội NHTMCP Á Châu thời gian phân tích giai đoạn 2001 - 2006 Phƣơng pháp đƣợc sử dụng nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định tính để nghiên cứu khám phá tài liệu thứ cấp thảo luận với chuyên gia lĩnh vực ngân hàng để xây dựng thang đo sơ lực cạnh tranh ngân hàng.Tác giả sử dụng phƣơng pháp định lƣợng để kiểm định thang đo đánh giá lực cạnh tranh ACB.Tiếp theo tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích liệu thông qua phƣơng pháp thống kê, phân tích liệu thứ cấp sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để phân tích số liệu sơ cấp qua bảng câu hỏi điều tra Kết nghiên cứu đƣợc thang đo lực cạnh tranh tổng thể NHTMCP Á Châu bao gồm nội dung đo lƣờng lực cạnh tranh nội ACB nhƣ : i/ Tiềm lực tài hiệu kinh doanh, ii/ thang đo mức độ đa dạng sản phẩm, iii/ thang đo chất lƣợng nhân trình độ quản lý điều hành, iv/ thang đo công nghệ khả phát triển sản phẩm 9 Rõ ràng lĩnh vực này, chƣa có nghiên cứu chuyên sâu mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng Đặc biệt việc xây dựng mô hình điểm số đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cách toàn diện với định lƣợng khoa học để đánh giá xếp hạng dựa thứ hạng điểm số hoàn toàn Việt Nam Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà quản lý kinh tế nói chung nhà quản lý lĩnh vực ngân hàng nói riêng Đây khoa học quan trọng để ngân hàng có sách phân phối nguồn lực hợp lý nhằm tăng khả cạnh tranh hiệu hoạt động kinh doanh Nhƣ vậy, nói việc vận dụng phƣơng pháp phân tích định lƣợng nghiên cứu lực cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam hạn chế, thực tế cho thấy phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt nam từ cấp ngân hàng đến cấp ngành nhà phân tích quen sử dụng cách tiếp cận truyền thống, vì, cách tiếp cận dễ hiểu dễ tính toán Mô hình điểm số hay mô hình phân tích nhân tố đƣợc sử dụng nhiều nghiên cứu quốc tế, nhƣng tƣơng đối với Việt Nam, nghiên cứu nƣớc tham khảo bổ ích để tác giả hoàn thành luận án với cách tiếp cận hoàn toàn không trùng lặp với nghiên cứu công bố Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa hoàn thiện vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để rõ kết đạt đƣợc, tồn nguyên nhân tồn tại, làm sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam số khuyến nghị áp dụng mô hình - Đánh giá cách khách quan,toàn diện, khoa học lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam xếp hạng chúng dựa điểm số nhân tố cạnh tranh tổng thể F 10 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bao gồm NHTMNN, NHTMCP mà Nhà nƣớc chiếm cổ phần chi phối NHTMCP khác, không nghiên cứu NHNNg NHLD Việt Nam - Tác giả nghiên cứu số liệu thống kê 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 kết hoạt động NHTMVN năm 2012 Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận - Tác giả nghiên cứu sở lý thuyết lực cạnh tranh số mô hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nói chung - Tác giả nghiên cứu đánh giá mô hình phân tích lực cạnh tranh đƣợc sử dụng để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nhận định ƣu điểm nhƣ mặt hạn chế mô hình - Tác giả đề xuất xây dựng mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) đƣa khuyến nghị áp dụng mô hình điểm số để phân tích đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam từ xác định tầm quan trọng nhân tố ảnh hƣởng tới sức cạnh tranh NHTM…làm giúp cho nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với đặc điểm quan quản lý đánh giá nhanh toàn diện lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, phƣơng pháp vật lịch sử kết hợp với phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp [...]... dụng mô hình phân tích định lƣợng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề tài: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam làm đề tài nghiên cứu của luận án 2 Tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở các nước Các nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh. .. nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình - Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và xếp hạng... tƣ phát triển công nghệ Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã đƣợc nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện nay chƣa đƣợc sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chƣa đƣợc các nhà quản lý quan tâm nhƣ là một... cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Nhận định về những ƣu điểm cũng nhƣ những mặt hạn chế của mô hình này - Tác giả đề xuất xây dựng mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) và đƣa ra khuyến nghị áp dụng mô hình điểm số để phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam từ đó xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hƣởng tới sức cạnh tranh của. .. giả hoàn thành luận án với cách tiếp cận hoàn toàn không trùng lặp với các nghiên cứu đã công bố 3 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả... lý luận về năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế của NHTM nhƣ: nhận diện các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh, chỉ ra đƣợc các yếu tố căn bản cấu thành năng lực cạnh tranh làm cơ sở xây dựng phƣơng pháp xác định chỉ số năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại và vận dụng nó trong việc phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của những ngân hàng/ nhóm ngân hàng đƣợc... kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012 5 Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận - Tác giả nghiên cứu cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh và một số mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nói chung - Tác giả nghiên cứu và đánh giá mô hình phân tích năng lực cạnh tranh đang đƣợc sử dụng để đánh giá năng lực cạnh. .. Đại học Đà Nẵng (2010) Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện” Hoặc nghiên cứu gần đây của tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền (2012) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế” Nhƣ vậy, mặc dù vấn đề phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại ở trong nƣớc đã đƣợc... [80] Nhƣ vậy, qua phần tổng kết các nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết các nghiên cứu định lƣợng có sử dụng phƣơng pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng tập trung chủ yếu ở các các nƣớc phát triển 2.2 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Xuất phát từ tầm quan trọng... Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng/ nhóm ngân hàng đó các nghiên cứu cũng chỉ ra đƣợc những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng, từ đó đề ra các giải pháp và khuyến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng/ chi