Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có sự tham gia của các ngân hàng nƣớc ngoài và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng, với mong muốn bổ sung thêm những hiểu biết về ứng dụng mô hình phân tích định lƣợng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án.

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nguyễn Thị Hồi Thu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 16 1.1.3 Nội dung cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng .18 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 21 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 23 1.1.6 Nhân tố ảnh hƣởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 32 1.1.7 Phƣơng pháp đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 38 1.2 Mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 41 1.2.1 Mô hình SWOT .41 1.2.2 Mơ hình Ma trận yếu tố bên - bên (IE) 46 1.2.3 Mơ hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) 53 1.3 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mơ hình phân tích lực cạnh tranh học ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .57 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mơ hình đánh giá lực cạnh tranh .57 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 60 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .62 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii 2.1 Tổng quan mơi trƣờng kinh doanh tình hình hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 2.1.1 Tổng quan môi trƣờng kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 62 2.1.2 Tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .67 2.2 Thực trạng mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 76 2.2.2 Kết phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mô hình SWOT 78 2.3 Đánh giá kết đạt đƣợc việc áp dụng mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 97 2.3.1 Kết đạt đƣợc .97 2.3.2 Tồn nguyên nhân tồn 99 Chƣơng 3: LỰA CHỌN MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MƠ HÌNH .101 3.1 Cơ sở lựa chọn mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 101 3.1.1 Căn vào kết nghiên cứu trƣớc .101 3.1.2 Căn vào mơ hình nghiên cứu luận án 105 3.1.3 Căn vào hạn chế mơ hình áp dụng Việt Nam 106 3.2 Xây dựng mơ hình phân tích nhân tố .107 3.2.1 Cơ sở chọn biến đƣa vào phân tích nhân tố 107 3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 110 3.2.3 Kết ƣớc lƣợng thực nghiệm mơ hình .111 3.3 Ứng dụng kết nghiên cứu phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .124 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iv 3.3.1 Kết xếp hạng chung xếp hạng thành phần dựa lực cạnh tranh NHTMVN mơ hình điểm số 124 3.3.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mơ hình phân tích nhân tố .129 3.3.3 Đánh giá ƣu điểm mơ hình phân tích nhân tố so với mơ hình SWOT 134 3.3.4 Điều kiện áp dụng mơ hình phân tích nhân tố phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 135 3.4 Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 135 3.4.1 Đối với Chính phủ Việt Nam Cơ quan hữu quan 136 3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Bộ có liên quan 137 KẾT LUẬN .137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ABB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thƣơng mại Việt Nam-Hoa Kỳ BVB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh CFA : Phân tích nhân tố khẳng định CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên EIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập FCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất GATS : Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trƣởng GDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Gia Định (Bản Việt) GPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Dầu khí tồn cầu HBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ chí Minh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi ICT : Công nghệ thông tin truyền thông IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên IFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế KienlongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kiên Long LPB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt MB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội MDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á NaviBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt NCĐL : Nghiên cứu định lƣợng NCĐT : Nghiên cứu định tính NĐT : Nhà đầu tƣ NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNTMNNg : Ngân hàng thƣơng mại nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMVN : Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ Nợ xấu OCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OceanBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại dƣơng OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng SBV : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vii SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn SeaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đơng Nam Á SGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Cơng thƣơng SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Hà nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chƣơng trình phân tích thống kê lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Thƣơng tín SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tổ chức tài quốc tế (Viết tắt Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng TechcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng TienphongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong TrustBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín VAB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động VIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế VietcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thịnh vƣợng VTNB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa VTTB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thƣơng tín WEB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thƣơng mại Thế giới Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mơ hình ma trận SWOT 44 Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể phân tích đối thủ cạnh tranh 76 Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh 78 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ số NHTM quốc gia khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản NHTM so với toàn hệ thống (%) 83 Bảng 2.5: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng .91 Bảng 2.6: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 92 Bảng 3.1: Các biến đƣợc đƣa vào để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 107 Bảng 3.2: Kết kiểm định KMO Bartlett 111 Bảng 3.3: Số liệu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2012 113 Bảng 3.4: Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 116 Bảng 3.5: Ma trận xoay nhân tố .119 Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố loại trừ biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7 Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích 124 Bảng 3.8 Điểm nhân tố điểm lực cạnh tranh tổng thể F ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 125 Bảng 3.9 Xếp hạng lực cạnh tranh NHTMVN năm 2012 127 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng cấu NHTM 68 Biểu đồ 2.2: Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch ATM NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lƣợng thẻ phát hành năm 2012 70 Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 10 NH lớn 75 Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 số NH 80 Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động NHTM .82 Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng NHTM 82 Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trƣởng tài sản ngành ngân hàng .83 Biểu đồ 2.10: Tăng trƣởng huy động vốn tăng trƣởng tín dụng VN 84 Biểu đồ 2.11 Nợ xấu 85 Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROA .88 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi (NIM) 89 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 x DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Môi trƣờng cạnh tranh NHTM 32 Sơ đồ 1.2: Mơ hình phân tích lực cạnh tranh 42 Sơ đồ 1.3 Phƣơng pháp chuyên gia 47 Sơ đồ 3.1: Mơ hình khái niệm phân tích lực cạnh tranh theo nghiên cứu Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104 Sơ đồ 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề tài 105 Sơ đồ 3.3 Mơ hình DUPONT .132 Hình 3.1: Phép xoay trực giao Phép xoay Oblique Factor 117 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo tiếng Việt Báo cáo Hội nghị thƣờng niên (2012), Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam Báo cáo thƣờng niên năm từ 2006-2012 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà Xuất Bản Thống kê Lê Văn Huy, (2007), “Sử dụng số hài lòng khách hàng hoạch định chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng : cách tiếp cận mơ hình lý thuyết”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số (19) - 2007 PGS.TS Nguyễn Thị Quy, (2005), “ Năng lực cạnh tranh NHTM thời kỳ hội nhập” Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2005), QĐ493/NHNN-QĐ Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2009), Báo cáo số 49/BC-NHNN việc rà soát 10 năm thực Luật TCTD Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Báo cáo thƣờng niên từ năm 2006-2011 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt nam, Học viện Ngân hàng (2011), Báo cáo tổng hợp đề tài cấp quốc gia "Hệ thống giám sát tài quốc gia" 10 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Tăng cƣờng gắn kết đào tạo nguồn nhân lực hoạt động Tổ chức Tín dụng Việt Nam, NXB Thống kê 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Công nghệ dịch vụ Ngân hàng đại, NXB Văn hóa - Thông tin 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, NXB Văn hóa - Thơng tin Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 13 Nhà xuất tài (2004), Quản trị ngân hàng thƣơng mại Peter Rose 14 Ngô Quốc Kỳ, 2002, Tác động Hiệp định thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ Hệ thống pháp luật Việt Nam - Về việc thực thi Hiệp định Thƣơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, NXB Chính trị quốc gia; 15 Nguyễn Thị Phƣơng Trâm (2008), Chất lƣợng dịch vụ ngân hàng điện tử: So sánh mơ hình SERVQUAL GRONROOS, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP.HCM 16 TS Dƣơng Ngọc Dũng (2005), Chiến lƣợc cạnh tranh theo tác giả Micheal E.Porter; NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 17 Ths.Phạm Quốc Khánh(2010) “Hồn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh” – Tạp chí Ngân hàng (Số 15/2010) B Tài liệu tham khảo tiếng Anh 18 Ahire, SL., D.Y Golhar and M.A Waller, (1996)" Development and validiation of TQM implimentation constructs”., Decision Sei, 27:23-56 19 Ajitabh, A, and K Momaya, (2002), “Competitiveness of firms : Review of Theory, frameworks and models”, singapore Manage, Rev, 26 45-58 20 Amadeh H and M Jafarpoor, 2009 " Specification of obstacles and solutions of electronic banking development within the framework of Iran at 1104 prospective.J Knowledge Dev., 26, 1-43 21 Anderson, J.C and D.W Gerbing (1991),Predicting the performance of measures in a confirmatory factor analysis with a pretest assessment of their substantive validities J Applied Psychol., 76: 732-740 22 Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu, (2010)., “Do foreign banks increase competition? Evidence from emergin Asian and Latin American banking markets”., Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 4, April 2011, Pages 856–875 23 Barney, J, 1991., " Firm resources and Sustained competitive advantage" Journal of Management”, Journal of Management., 1991, Vol 17, No 1, 99-120 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 24 Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R 2001 “The regulation and supervision of Banks around the world : A new Databases”., Yn : Integrating Emerging Market Countries into the Global Financial System , Litan, R.E and R Herring (Eds) World Bank, Development Research group, Canada 25 Barth, J.R., G, Jr Caprio and Levine (2003), “Bank supervision and regulation: What works best?” J Financial Intermediation Forthoom, 13:205-248 26 Bentler,P.M, (1990)., “Competitive fit indexes in structural models”, Paychol Bull, 107: 238-246 27 Bollen, K.A., 1989 Structural Equations with Latent Variables John Wiley and Sons,New York, ISBN: 0-471-0117 1-1 28 Bender, P.M., 1990 Comparative fit indexes in structural models Psychol Bull., 107: 238-246 29 Buchs, T and J Mathisen, 2005 Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana International Monetary Fund, Washington 30 Buckey, PJ, et al (1998) "Measures of international competitiveness: a Critical servey ," Journal of Maketing Management., Vol 4, Issue 2, 1988 31 Byrne, B.M., 2001 Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Application and Programming 1st Edn., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 32 Chaharbaghi K and Feurer R., (1994), “Defining competitiveness: A Holistic Approach" Management Decision 33 Chikan, A., 2008 National and firm competitiveness: General research model.Competitiveness Rev., 18: 20-28 34 Claessens, S and L Laeven, 2003 Competition in the financial sector andgrowth:A cross-country perspective, November 2003 http://www.eufinancial-system.org 35 Claessens, S., 2006 Competitive implications of cross-border banking WorldBankPolicy Research Working Paper No 3854 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 36 De Jonghe,o and Vander-Vennet, R (2008) " Competition versus efficiency: What drives Franchese value in European Banking " Journal of Banking and Finance 37 Diamantopoulos, A and J.A Siguaw, 2000 Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated Sage Publications Ltd., London 38 Divandari, A., S.R Syedjavadeyn, M Nahavandian and H Aghazadeh, 2008 Assessingtherelationship between market orientation and the performance ofIraniancommercial banks J Econ Res., 83: 17-40 39 Dr A.K.Misra (2011)., “Competition in Banking: The Indian experience”., International Conference on Economics and Finance Research., (IPEDR) vol.4 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore 40 Feurer, R and K Chaharbaghi,1994 Defining competitiveness: A holistic approach.Manage Decision, 32: 49-58 41 Fu, M and H Shelagh,2009 The effects of reform on China's bank structure and performance J Bank Finance, 33: 39-52 42 Garson, G.D.,2009 Factor Analysis from Statnotes: Topics in Multivariate Analysis.American Psychological Association, USA 43 Gilbert, L.R (1984), " Bank Market Structure and Competition: A servey" Journal of Money, Credit and Banking 44 Guan J.C., R Yam, C.K Mok and N Ma, 2004 A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models Eur J Operat Res., 4: 24-38 45 H.E Givi, A Ebrahimi, M.B Nasrabadi and H Safari (2010), “ Providing competitiveness assessment model for state and private bank of Iran”., The International Journal of Applied Economics and Finance 4(4): 202-219, 2010., ISSN 1991-0886 46 Hair, J.F., R.L Tatham, R.E Anderson and W Black, 1998 Multivariate DataAnalysis.5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey,London,ISBN-13:978-0138948580 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 47 Harmer, D and S.J Perris, 2005 Bank efficiency and competition in lowincomecountries: The case of Uganda IMF Working Paper WP/05/240 InternationalMonetaryFund.http://www.imf.org /external 48 Hempell, H.S., 2002 Testing for Competition among German Banks Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Germany 49 Hondroyiannis, G., L Sarantis and P Evangelia, 1999 Assessing competitive conditionsin the Greek banking system J Int Financial Markets Inst Money,9:377 50 Hu, L and P.M Bentler, 1999 Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Model., 6: 1-55 51 Irma, A., 2000 Development of market orientation and competitiveness of Ukrainianfirms.Eur J Market., 34: 1128-1148 52 James C Anderson and David W Gerbing (1991), “Predicting the Performance of Measures in a Confirmatory Factor Analysis With a Pretest Assessment of Their Substantive Validities”, Journal of Applied Psychology., Vol 76 No 732 – 740 53 Joreskog, K.G and D Sorbom, 1989 LISREL 7: A Guide to the Program and Applications 2nd Edn SPSS., Chicago, IL 54 Jun-Yang, X and L Wei-jiang, 2002 Banks in China from the world rankings ofInternationalcompetitiveness J Shanghai Finance, Vol 12 55 Kitindi, E.G., B.A.S Magembe and A Sethibe, 2007 Lending decision making andfinancialinformation: The usefulness of corporate annual reports to lenders in Botswana The Int.J Applied Econ Finance, 1: 55-66 56 Klaus Schaeck, Martin Cihak and Simon Wolfe (2006), “Are more competitive banking systems: More stable?”., IMF Working paper., WP/06/143 57 Ling, L.X., 2000 An analysis of sources of competitiveness and performance of Chinesemanufacturers Int J Operations Product Manage., 20: 299-315 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 58 Ma chang you, " A study of synthetical estimate of commercial banks' corecompetitiveness'" Journal of Southwest University for Nationalities (Natural Science Edition) 2003 59 Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010),Providing competitiveness assessment model for state and private bank in Iran 60 Martinez-Miera, David, and Repullo, Raphael, 2010, “Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure?” Review of Financial Studies, Vol 23, No 10, pp 3638-664 61 Mathuva, D.M., 2009 Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercialbanks: The Kenyan Scenario Int J Applied Econ Finance, 3: 35-47 62 Matthews, K., V Murinde and T Zhao, 2007 Competitive conditions among the major British banks J Banking Finance, 31: 2025-2042 63 Moutinho, L and P.A Philips, 2002 The impact of strategic planning on the competitiveness, performance and effectiveness of bank branches: A neural network analysis Int J Bank Market., 20: 102 64 Nardi, P.M., 2006 Doing Survey Research: A Guide to Quantitative Methods.Allynand Bacon, Boston, MA 65 Niels Hermes and Robert Lensink , (2004), “Foreign Bank Presence, Domestic bank performance andFinancial development”., Journal of Emerging Market Finance August 2004 3: 207-229 66 Shurchuluu, P., 2002 National productivity and competitive strategie for the new millennium Integrated Manuf Syst., 13: 408-414 67 Stijn Claessens and Neeltje Van Horen (2007)., “Location decisions of foreign banks and competitive advantage”., Social science research network (SSRN)id958173 68 Todd A.Gormley (2007)., “Banking competition in developing countries: Does foreign bank entry improve credit access?” John M Olin School of Business, Washington University Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 69 Venkatraman, N., 1989 Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimentionality and measurement Manage Sci., 35: 942-962 70 Wang, S., 2006 Report on the Competitiveness of Chinese Commercial Banks-the Financial Blue Book Series Social Sciences Academic Press, Beijing 71 Website www the banker.com/top1000 72 Website www.thebankerdatabase.com 73 XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) “Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis”., International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops 2008 74 Miller SM and AG Noulas (1996) “The Technical Efficiency of Large Bank Production.” J Banking and Finance 20(3): 495-509 75 Zaim (1995) Measuring banking efficiency in the pre- and post libralization 76 Ferrier & Lovel (1990) Measuring Cost Efficiency in European Banking A Comparison of Frontier Techniques 77 Kaparakis, Miller Noulas (1994) Assessing Cost and Technical Efficiency of Banks in Kuwait 78 Kwan & Eisenbeis (1996) "An analysis of inefficiencies in banking: a stochastic cost frontier approach," Economic Review, Federal Reserve 79 Donsyah Yudistira (2003) EFFICIENCY IN ISLAMIC BANKING:AN EMPIRICAL ANALYSIS OF EIGHTEEN BANKS.Islamic Economic Studies Vol 12, No 1, August 2004 80 Tser-yieth Chen (2005) "The Impact of Bank Capital Requirements in Indonesia," Finance 0212002, EconWPA, revised 18 May 2003 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC Thống kê tóm tắt biến sử dụng mơ hình DEA 2008 Tên biến 2009 Y1 Y2 L Tiền gửi Giá lao động Giá Tƣ Giá tiền gửi K DEPO W1 W2 W3 tiền gửi khách hàng L/tổng số chi chi trả lao động lãi/DEPO lãi/K 4302786 24540.6 1502.55 0.121 3234621 312411.8 436086 666268.1 36053476 100843.1 5599.65 2.066 5914.05 0.168 0.020 892184 77771.4 83277.6 133068.6 9923152 23336.25 1224.3 0.356 40 40 379211.7 36965.25 28881.3 Giá trị lớn Giá trị nhỏ Tƣ Chi cho Tài sản cố nhân viên định ròng Trung bình 233.1 40 14.7 40 70.4 40 54644.1 75.6 40 874.7 40 40 Trung bình 401756.3 44560.95 32223.45 64647.45 5326683 25702.95 1362.9 0.071 Giá trị lớn 3936910 384872.3 433819.1 790001.1 43688554 102028.5 5451.6 0.444 0.2016 0.021 1237.95 0.072 40 40 Giá trị nhỏ 931.35 Độ lệch chuẩn 938784 95089.05 85461.6 154723.8 12293213 23233.35 Số quan sát 2010 động Thu nhập hoạt động Số quan sát 40 46.2 40 274.05 40 254.1 40 4489.8 40 8005.2 40 Trung bình 511342.7 59575.95 40731.6 77299.95 6187097 24976.35 1288.35 0.082 Giá trị lớn 5198671 461574.8 556712.1 973207.2 53179611 99526.35 3931.2 0.238 Giá trị nhỏ 3014.55 8730.75 0.2121 0.0252 Độ lệch chuẩn 1185809 128485.4 108052.4 187409.3 14264019 18840.15 0.9492 0.046 40 40 40 25813.2 1243.2 0.079 1171066 62114003 92734.95 3919.65 0.258 8156.4 0.063 0.027 1394570 144159.8 123590.3 234718.1 15615364 17658.9 0.9639 0.045 40 40 40 Số quan sát 2011 Thu lãi Định nghĩa biến Độ lệch chuẩn 40 38.9 40 410.55 40 276.15 40 5660.55 40 Trung bình 595776.3 66635.1 47373.9 101989.7 6936564 Giá trị lớn 6592982 579845.7 653981 Giá trị nhỏ Độ lệch chuẩn Số quan sát 2012 Lao Thu lãi 5256.3 40 88.2 40 507.15 40 571.2 40 42343.35 40 Trung bình 760014.2 85219.05 66788.4 119423.9 7925587 27804.1 1083.6 0.096 Giá trị lớn 7976603 635196.5 841460.6 1244784 63072854 85566.6 6555.15 0.294 0.0693 0.029 1151.85 0.058 40 40 Giá trị nhỏ Độ lệch chuẩn Số quan sát 9901.5 107.1 866.25 1102.5 24414.6 8601.2 1680039 177781.8 164814.3 252268.8 17007226 16154.25 40 40 40 40 40 40 Nguồn: tác giả tự tính từ số liệu thu thập báo cáo thường niên báo cáo lỗ lãi 40 ngân hàng thương mại Việt Nam Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 149 Kết ƣớc lƣợng effch (thay đổi hiệu kỹ thuật), techch(thay đổi tiến công nghệ) nguồn nhân lực cho 40 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2012 hiệu kỹ thuật số malmquist DEA NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB Mức độ đổi Quản Nguồn hoạt trị ngân nhân động kinh hàng lực doanh X16 X17 X18 1.01704 0.23558 1.03804 NH Đầu tƣ Phát triển ViệtNam BIDV 0.96188 0.24792 1.03804 NH Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank 0.90471 0.40045 0.93293 NH Công thƣơng Việt Nam VietinB 1.02607 0.44078 0.99099 NH Phát triển nhà Đồng SCL MHB 1.00501 0.23095 0.92893 NHTMCP Kỹ thƣơng Techcombank 1.05917 0.29467 0.99600 NHTMCP Quân đội MB 0.91373 0.35351 0.89289 NHTMCP Hàng Hải MSB 0.98294 0.20010 1.08408 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 0.00000 0.38042 0.00000 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 0.99799 0.15248 1.08709 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 0.00000 0.21839 0.00000 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 0.93981 0.13000 0.96196 NHTMCP Việt Nam thịnh vƣợng VP Bank 0.93881 0.28854 1.06206 NHTMCP Đại dƣơng OceanBank 0.91230 0.42824 1.00100 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 0.89760 0.21557 0.99670 NHTMCP Dầu khí tồn cầu GP Bank 0.89969 0.30461 1.08709 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 0.94382 0.27495 0.69570 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 0.00000 0.30687 0.00000 NHTMCP Bƣu điện Liên Việt LPB 0.00000 0.34362 0.00000 NHTMCP An Bình An Bình 0.90872 0.14177 1.35836 NHTMCP xuất nhập EIB 0.82045 0.38431 1.20420 NHTMCP Phƣơng Đông OCB 1.02206 0.24528 1.06006 NHTMCP Quốc tế VIB 0.96589 0.38920 0.87988 NHTMCP Sài gòn Cơng thƣơng SGB 0.98495 0.12748 1.04504 NHTMCP Nam Việt Navibank 0.97391 0.26061 1.08408 NHTMCP Sài gòn SCB 0.99799 0.19185 1.20320 Ngân hàng Tên giao dịch Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 NHTMCP Kiên Long Kien long 0.78900 0.26912 0.95400 NHTMCP Bảo Việt BVB 0.94650 0.14816 0.87960 NHTMCP Đệ FCB 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 0.87560 0.20640 0.98720 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 0.87763 0.15247 1.04905 NHTMCP Bắc Á NASB 0.92276 0.28308 1.00100 NHTMCP Phƣơng Nam Sounthern Bank 0.99297 0.13391 0.98599 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 0.95686 0.16771 0.95395 NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 0.96720 0.15163 0.89600 NHTMCP Việt Á VAB 0.79320 0.46493 0.86880 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Việt Nam Thƣơng Tín VTTB 0.81200 0.17693 0.91100 NHTMCP Phƣơng Tây WEB 0.70812 0.12112 1.00100 NHTMCP Á Châu ACB 1.03710 0.36337 0.91391 NHTMCP Sài gòn Thƣơng tín STB 0.97492 0.41145 1.04705 (Nguồn: Kết ước lượng tác giả từ số Malmquist) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 151 Ma trận nhân tố- Component Matrixa Component X1 958 X2 889 X3 898 X4 X5 -.847 X6 -.626 X7 X8 X9 604 X10 710 X11 X12 956 X13 947 X14 941 X15 938 X16 -.568 X17 554 X18 518 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Ma trận hệ số điểm thành phần Component Score Coefficient Matrix Component X1 186 -.007 -.018 051 063 X2 052 014 -.419 035 004 X3 060 027 -.412 065 -.037 X4 014 306 114 235 073 X5 -.095 382 062 048 -.065 X6 003 234 -.072 -.090 054 X7 -.092 027 091 036 126 X8 026 -.039 179 194 -.332 X9 062 074 140 094 -.383 X10 007 -.342 112 005 096 X11 065 015 061 079 417 X12 186 -.016 -.018 044 036 X13 186 -.034 -.026 018 048 X14 183 -.008 -.043 020 064 X15 182 -.039 -.029 -.004 063 X16 -.013 063 028 487 085 X17 021 -.027 020 102 514 X18 076 054 -.084 550 079 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Component Score Coefficient Matrix Component X1 186 -.007 -.018 051 063 X2 052 014 -.419 035 004 X3 060 027 -.412 065 -.037 X4 014 306 114 235 073 X5 -.095 382 062 048 -.065 X6 003 234 -.072 -.090 054 X7 -.092 027 091 036 126 X8 026 -.039 179 194 -.332 X9 062 074 140 094 -.383 X10 007 -.342 112 005 096 X11 065 015 061 079 417 X12 186 -.016 -.018 044 036 X13 186 -.034 -.026 018 048 X14 183 -.008 -.043 020 064 X15 182 -.039 -.029 -.004 063 X16 -.013 063 028 487 085 X17 021 -.027 020 102 514 X18 076 054 -.084 550 079 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Điểm nhân tố từ F1 đến F5 điểm lực cạnh tranh tổng thể F ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Ngân hàng Tên giao dịch Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân tố F1 F2 F3 F4 F5 F NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB 211087.42 -24110.28 -26802.8 30038.22 72230.66 97450.468 NH Đầu tƣ Phát triển ViệtNam BIDV 168944.36 -19325.96 -21515.4 23931.88 57815.55 77966.84 NH Ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank 136231.69 -14795.34 -17184.9 20489.5 46596.8 63177.92 NH Công thƣơng Việt Nam VietinB 173621.76 -19339.55 -21990.1 25395.96 59399.46 80332.44 NH Phát triển nhà Đồng SCL MHB 10396.269 -884.1993 -1256.58 1938.89 3548.909 4918.1642 NHTMCP Kỹ thƣơng Techcombank 49568.447 -4490.234 -5946.55 8941.902 16917.96 23370.702 NHTMCP Quân đội MB 51024.277 -4838.457 -6220.28 8816.316 17425.72 23957.175 NHTMCP Hàng Hải MSB 29642.968 -2571.626 -3583.17 5461.957 10118.01 14006.038 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 7310.9475 -830.2305 -978.506 989.6378 2506.325 3362.4486 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0 0 0 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 15128.372 -1347.65 -1864.05 2703.349 5167.309 7126.3686 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 20368.902 -1730.918 -2445.21 3817.789 6950.678 9640.8517 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 23910.475 -2708.885 -3078.97 3383.101 8185.465 11033.694 NHTMCP Việt Nam thịnh vƣợng VP Bank 26461.707 -2247.05 -3147.69 4996.24 9027.515 12533.688 NHTMCP Đại dƣơng OceanBank 18174.286 -1648.421 -2199.68 3254.689 6205.008 8562.7763 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 4763.611 -401.6557 -614.034 849.9617 1629.366 2243.7934 NHTMCP Dầu khí tồn cầu GP Bank 5247.0015 -428.9658 -664.021 962.7783 1794.694 2479.0091 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 5710.2315 -533.1031 -741.926 945.8629 1954.43 2670.8714 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 34906.661 -3359.018 -4323.6 5891.676 11927.33 16353.821 NHTMCP Bƣu điện Liên Việt LPB 18364.452 -1533.501 -2236.18 3440.774 6268.93 8692.0259 NHTMCP An Bình An Bình 13131.115 -1160.939 -1611.38 2365.493 4484.533 6190.387 NHTMCP xuất nhập EIB 50920.451 -4924.416 -6300.34 8570.693 17399.16 23850.146 NHTMCP Phƣơng Đông OCB 9116.6774 -951.2394 -1177.88 1390.275 3120.732 4232.9769 NHTMCP Quốc tế VIB 20045.717 -2088.948 -2517.77 3140.175 6855.082 9328.6646 NHTMCP Sài gòn Cơng thƣơng SGB 5567.6226 -589.245 -749.867 804.3846 1908.575 2573.6971 NHTMCP Nam Việt Navibank 7257.8086 -744.1877 -943.994 1116.796 2484.724 3372.4625 NHTMCP Sài gòn SCB 46092.535 -4609.877 -5742.72 7519.946 15754.68 21527.225 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 NHTMCP Kiên Long Kien long 5898.1532 -543.5916 -759.155 994.5677 2017.909 2763.1982 NHTMCP Bảo Việt BVB 4338.4896 -398.5681 -577.435 711.7219 1486.098 2027.5293 NHTMCP Đệ FCB 0 0 0 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 5986.4198 -493.7962 -749.006 1107.911 2045.467 2829.8803 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 3047.1322 -252.2458 -436.235 500.2857 1046.696 1424.4679 NHTMCP Bắc Á NASB 11089.646 -1134.618 -1402.06 1754.874 3792.63 5165.245 NHTMCP Phƣơng Nam Sounthern Bank 23202.315 -2406.673 -2888.09 3679.355 7931.895 10808.905 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 5866.8693 -653.2171 -794.362 801.6444 2011.973 2700.1463 NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 5059.8276 -414.8067 -706.48 856.1011 1734.978 2371.6555 NHTMCP Việt Á VAB 7946.7921 -793.1766 -1021.2 1264.362 2719.312 3703.3102 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0 0 0 NHTMCP Việt Nam Thƣơng Tín VTTB 5302.7855 -488.363 -689.691 886.4105 1814.947 2482.346 NHTMCP Phƣơng Tây WEB 4282.0834 -326.4596 -547.221 813.6493 1463.653 2029.7763 NHTMCP Á Châu ACB 56284.193 -5999.718 -7054.52 8661.24 19246.75 26152.465 NHTMCP Sài gòn Thƣơng tín STB 49177.71 -5195.78 -6211.13 7573.615 16819.82 22852.275 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... CẠNH TRANH VÀ MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1.1... luận lực cạnh tranh mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Chƣơng Thực trạng mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng Lựa chọn mơ hình phân tích lực cạnh. .. CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng