Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn thị hơng XếP HạNG TíN DụNG NộI Bộ THEO PHÂN KHúC THị TRƯờNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM Chuyên ngành : TàI CHíNH - NGÂN HàNG Mã số : 62340201 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: GS.TS NGUN VĂN NAM TS LÊ THANH TÂM Hà Nội 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Tồn nội dung chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương tự Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2016 Tác giả Luận án Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii LỜI CẢM ƠN Sau tròn 04 năm nỗ lực, tâm huyết, tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Để có thành lớn lao ngày hôm nay, nhận động viên, khích lệ, hỗ trợ cơng tác nghiên cứu, công việc, tạo điều kiện thời gian… nhiều Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Ngân hàng Thương mại, Thầy, Cơ giáo hướng dẫn ln nhiệt tình, gần gũi động viên dẫn cho em bước đường khó khăn vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngơ Văn Thứ Ngun Trưởng khoa Tốn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tận tình dẫn cho em phần mơ hình tốn Em xin cảm ơn Thầy Cô Hội đồng bảo vệ sở, Thầy Cơ phản biện, Thầy Cơ Viện Tài – Ngân Hàng, Bộ môn Ngân hàng Thương mại buổi sinh hoạt mơn có nhận xét đánh giá, sâu sắc trân thành để em hoàn thiện Luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán Viện Sau đại học Trường Kinh tế Quốc dân ln tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh cá nhân tơi hồn thành đề tài thời hạn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp Trường Đào tạo cán Agribank đồng nghiệp toàn hệ thống Agribank tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ công việc, điều tra khảo sát, cung cấp số liệu để hoàn thành Luận án Một lòng biết ơn vơ bờ muốn gửi tới Ba, Mẹ, Chồng, Con Trai người thân gia đình ln bên tơi, tạo động lực tạo điều kiện tốt để tơi có thành cơng hơm Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi DANH MỤC MƠ HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp, câu hỏi mơ hình nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu 4.2 Câu hỏi nghiên cứu 4.3 Mơ hình nghiên cứu 5 Những đóng góp luận án 5.1 Phương diện lý thuyết 5.2 Phương diện thực tiễn 6 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng 1.1.1 Mơ hình chấm điểm 1.1.2 Mơ hình điểm số Altman 10 1.1.3 Mơ hình Logistic 11 1.1.4 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 12 1.1.5 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam (2006) 12 1.1.6 Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Ernst & Young (E&Y) 13 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB 15 1.2.1 Luận án Tiến sĩ “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn nay” 15 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iv 1.2.2 Luận án Tiến sĩ “Các biện pháp NHTM nhằm hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp” 15 1.2.3 Luận án Tiến sĩ “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam” 16 1.2.4 Luận án Tiến Sĩ "Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm phân tích tín dụng NHTM Việt Nam" 16 1.2.5 Luận án Tiến sĩ “Xây dựng mơ hình XHTD doanh nghiệp Việt Nam kinh tế chuyển đổi” 16 1.3 Một số báo, nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD 17 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 20 2.1 Phân khúc thị trường ngân hàng thương mại 20 2.1.1 Thị trường NHTM 20 2.1.2 Phân khúc thị trường NHTM 21 2.1.3 Cơ sở phân khúc thị trường 24 2.1.4 Thực tiễn phân khúc vùng kinh tế Việt Nam 27 2.2 XHTDNB ngân hàng thương mại 30 2.2.1 Khái niệm XHTDNB 30 2.2.2 Phương pháp XHTDNB 32 2.2.3 Vai trò quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHTM 37 2.2.4 Vai trò XHTDNB quản trị rủi ro tín dụng NHTM 38 2.3 XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM 39 2.3.3 Vai trò việc XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM 40 2.4 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam, học kinh nghiệm 42 2.4.1 Sự hình thành trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam 42 2.4.2 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam 45 2.4.3 Đánh giá thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam 55 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 v 2.4.4 Bài học kinh nghiệm Agribank 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK 59 3.1 Tổng quan Agribank 59 3.1.1 Sự hình thành phát triển Agribank 59 3.1.2 Khái quát chung hoạt động Agribank 61 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Agribank 64 3.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 67 3.2.1 Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng Agribank 68 3.2.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 70 3.2.3 Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn Agribank 84 3.3 Đánh giá thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 86 3.3.1 Kết đạt được: 86 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 91 4.1 Quy trình thực nghiên cứu 91 4.1.1 Nghiên cứu định tính 91 4.1.2 Nghiên cứu định lượng mơ hình nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân 93 4.2 Kết phân tích liệu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 97 4.2.1 Thống kê đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát 97 4.2.2 Thống kê mô tả tiêu thuộc nhóm Quan hệ với ngân hàng 102 4.2.3 Kết phân tích tiêu Thơng tin thân nhân tới tiêu Quan hệ với ngân hàng 103 4.2.4 Kết phân tích ảnh hưởng yếu tố Quan hệ ngân hàng tới khả trả nợ khách hàng 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 106 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK, KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 107 5.1 Đề xuất mơ hình theo phân khúc thị trường Agribank 107 5.1.1 Cơ sở lý thuyết phân khúc khách hàng có quan hệ tín dụng Agribank 107 5.1.2 Đề xuất mô hình 108 5.2 Kết xử lý mơ hình logistic xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường 109 5.2.1 Phân tích hệ thống tiêu theo phân khúc 109 5.2.2 Kết phân khúc hệ thống tiêu 129 5.2.3 Kết hợp mơ hình logistic tính điểm cho khách hàng 133 5.3 Thảo luận kết mơ hình 137 5.3.1 Kết đạt 137 5.3.2 Hạn chế 137 5.4 Một số đề xuất kiến nghị 138 5.4.1 Đề xuất số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu 138 5.4.2 Kiến nghị nhóm giải pháp vĩ mô 138 5.4.3 Nhóm giải pháp vi mơ Agribank 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 142 KẾT LUẬN CHUNG 143 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Agribank Nguyên văn tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CFO Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh EBITDA Lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao EBITDAR EBITDA + chi phí th ngồi Ngun văn tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Asia Commercial Bank Bank for Investment Development of Vietnam Operating Cash Flow and Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization and Rent FCF Dòng tiền tự Free Cash Flow FFO Dòng tiền trước thay đổi vốn lưu Funds From Operations động Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát Vietnam Bank for Agriculture and triển Nông thôn Việt Nam Rural Development NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam The State Bank of Vietnam NHTM Ngân hàng thương mại Commercial Bank NSNN Ngân sách nhà nước State Budget TNHH Trách nhiệm hữu hạn Limited TMCP Thương mại cổ phần Joint Stock Commercial TSĐB Tài sản đảm bảo Collateral VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Joint Stock Comecial Bank for Ngoại thương Việt Nam Foreign Trade of Vietnam VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam International Commercial Quốc tế Việt Nam Joint Stock Bank Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam Bank for Industry and Công thương Việt Nam Trade XHTD Xếp hạng tín dụng Credit Rating XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân khúc thị trường 24 Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Thu nhập bình quân nhân tháng chia theo vùng 29 Tỷ trọng tổng điểm số NHTM Việt Nam 49 Kết chấm điểm tài sản đảm bảo NHTM Việt Nam 49 Tổng hợp đánh giá kết chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam 50 Bảng 2.6: Tỷ trọng điểm nhóm tiêu chấm điểm khách hàng hộ 02 ngân hàng: ACB Agribank 51 Bảng 2.7: Số ngành phân chia hệ thống XHTDNB số NHTM Việt Nam 54 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank số NHTM Việt Nam từ 2012 đến 31/12/2014 64 Bảng 3.3: Các tiêu xác định qui mô doanh nghiệp hệ thống XHTDNB Agribank 75 Bảng 3.4 : Bảng chấm điểm Phi tài trường hợp khách hàng 77 Bảng 3.5: Trọng số tiêu tài phi tài khách hàng doanh nghiệp Agribank 77 Bảng 3.6: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng doanh nghiệp Agribank 78 Bảng 3.7: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng cá nhân Agribank 78 Bảng 3.8: Kết chấm điểm Tài sản đảm bảo 79 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp xếp hạng rủi ro hệ thống XHTDNB cá nhân Agribank 79 Bảng 3.10: Bảng trọng số tiêu tài phi tài hệ thống XHTD định chế tài Agribank 82 Bảng 3.11: Bảng đánh giá xếp hạng định chế tài Agribank 82 Bảng 3.12: Kết xếp loại quan hệ ngân hàng hệ thống XHTD Định chế Tài Agrinbank 83 Bảng 3.13: Bảng tổng hợp kết xếp loại định chế tài xếp loại quan hệ ngân hàng hệ thống XHTD định chế tài Agribank 83 Bảng 4.1: Kết vấn sơ 92 Bảng 4.2.: Mơ tả biến mơ hình 94 Bảng 4.2: Tổng hợp mơ hình ảnh hưởng tới quan hệ ngân hàng 104 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ix Bảng 4.3: Tổng hợp mơ hình ảnh hưởng mối quan hệ với ngân hàng khả trả nợ khách hàng 105 Bảng 5.1: So sánh tác động giới tính tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 109 Bảng 5.2: So sánh tác động độ tuổi tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 111 Bảng 5.3: So sánh tác động nơi sinh sống tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 112 Bảng 5.4: So sánh tác động loại hình sản xuất tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 113 Bảng 5.5: So sánh tác động mục đích vay vốn tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 113 Bảng 5.6: So sánh tác động trình độ chuyên môn, kỹ thuật tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 115 Bảng 5.7: So sánh tác động số năm học tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 116 Bảng 5.8: So sánh tác động yếu tố chủ hộ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 117 Bảng 5.9: So sánh tác động tình trạng chỗ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 117 Bảng 5.10: So sánh tác động loại hình nhà tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 118 Bảng 5.11: So sánh tác động số người ăn theo tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 119 Bảng 5.12: So sánh tác động số lao động có thu nhập hộ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 119 Bảng 5.13: So sánh tác động số người độ tuổi học tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 120 Bảng 5.14: So sánh tác động số năm làm việc tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 121 Bảng 5.15: So sánh tác động nghề nghiệp tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 122 Bảng 5.16: So sánh tác động sơ sở chọn nghề tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 123 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 121 Classification Tablea,b Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 0 44 151 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 77.4 Variables in the Equation B Step Constant S.E 1.233 Wald 171 df 51.807 Sig Exp(B) 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v05 10.949 001 v09 19.774 000 v10 4.451 035 v11 5.340 021 v15 12.330 000 v16 10.425 001 57.772 000 Overall Statistics Hàm hồi quy V30 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 64.417a 211 320 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 18 27 40.0 141 94.0 81.5 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.432 122 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v09 -.519 248 4.401 036 595 v12 750 323 5.378 020 2.117 v15 284 175 2.639 004 1.328 v16 097 198 240 024 1.102 v20 -.253 247 1.045 007 777 v21 -.637 288 4.891 027 529 v23 332 263 1.586 008 1.393 Constant 1.002 1.102 828 363 a Variable(s) entered on step 1: v09, v12, v15, v16, v20, v21, v23 2.725 Classification Tablea,b Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Percentage Correct 45 0 150 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 76.9 Variables in the Equation B Step Constant 1.204 S.E Wald 170 df 50.177 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v09 10.338 001 v12 6.505 011 v15 8.186 004 v16 7.463 006 v20 20.358 000 v21 29.630 000 v23 4.099 043 45.308 000 Overall Statistics Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 3.333 123 VÙNG Hàm hồi quy V24 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 33.082 000 Block 33.082 000 Model 33.082 000 Model Summary -2 Log likelihood Step Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 101.308a 260 368 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V24_MH Observed Step V24_M H Percentage Correct 15 18 45.5 72 93.5 Overall Percentage a The cut value is 500 79.1 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v08 1.142 679 2.829 093 3.133 v11 -.485 246 3.870 049 616 v15 -.729 244 8.955 003 482 v17 -.536 217 6.105 013 585 v21 -.227 336 456 050 797 001 5.225 Constant 5.032 1.490 11.408 a Variable(s) entered on step 1: v08, v11, v15, v17, v21 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 124 Classification Tablea,b Predicted V24_MH Observed Step V24_M H Percentage Correct 33 0 77 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 70.0 Variables in the Equation B Step Constant 847 S.E Wald 208 df 16.584 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v08 7.955 005 v11 3.605 058 v15 11.196 001 v17 12.697 000 v21 8.856 003 31.002 000 Overall Statistics Hàm hồi quy V25 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step Block Model Step -2 Log likelihood df Sig 36.742 000 36.742 000 36.742 Model Summary 000 Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 98.358a 282 400 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 2.333 125 Classification Tablea Predicted V25_MH Observed Step V25_M H Percentage Correct 20 13 60.6 69 88.5 Overall Percentage a The cut value is 500 80.2 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v06 -.573 226 6.414 011 564 v10 -1.159 415 7.811 005 314 v11 -.683 258 7.006 008 505 v12 -.594 292 4.126 042 552 000 6.971 Constant 8.727 1.785 23.896 a Variable(s) entered on step 1: v06, v10, v11, v12 Classification Tablea,b Predicted V25_MH Observed Step V25_M H Percentage Correct 33 0 78 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant 860 S.E Wald 208 70.3 df 17.159 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v06 14.342 000 v10 9.286 002 v11 10.052 002 v12 9.148 002 29.556 000 Overall Statistics Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 2.364 126 Hàm hồi quy V26 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 46.378 000 Block 46.378 000 Model 46.378 000 Model Summary -2 Log likelihood Step Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 74.466a 342 515 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V26.HC Observed Percentage Correct Step V26.HC 17 65.4 83 97.6 Overall Percentage a The cut value is 500 90.1 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) V24_MH 1.399 625 5.001 025 4.050 V25_MH 1.180 619 3.628 057 3.253 V27_MH 2.388 660 13.093 000 10.893 V28_MH 2.017 669 9.084 003 7.512 v29_MH 2.078 668 9.669 002 7.985 V30_MH 1.272 677 3.534 060 3.569 Constant -5.274 1.257 17.615 000 005 a Variable(s) entered on step 1: V24_MH, V25_MH, V27_MH, V28_MH, v29_MH, V30_MH Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 127 Classification Tablea,b Predicted V26.HC Observed Percentage Correct Step V26.HC 0 26 85 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 76.6 Variables in the Equation B Step Constant S.E 1.185 Wald 224 df 27.937 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables V24_MH 6.678 010 V25_MH 6.678 010 V27_MH 12.382 000 V28_MH 7.831 005 v29_MH 8.299 004 V30_MH 388 533 41.874 000 Overall Statistics Hàm hồi quy V27 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 24.918 000 Block 24.918 000 Model 24.918 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 104.625a 201 292 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 3.269 128 Classification Tablea Predicted V27_MH Observed Step V27_M H Percentage Correct 11 19 36.7 77 95.1 Overall Percentage a The cut value is 500 79.3 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Nhomtuoi -.546 275 3.934 047 579 v11 -.397 250 2.514 013 673 v16 707 260 7.373 007 2.028 v20 805 480 2.809 094 2.236 v21 -1.399 514 7.405 007 247 Constant 2.686 1.397 3.699 a Variable(s) entered on step 1: Nhomtuoi, v11, v16, v20, v21 .054 14.675 Classification Tablea,b Predicted V27_MH Observed Step V27_M H Percentage Correct 30 0 81 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 73.0 Variables in the Equation B Step Constant 993 S.E .214 Wald 21.597 df Sig 000 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 2.700 129 Variables not in the Equation Score Step Variables Nhomtuoi df Sig 3.219 073 v11 4.070 044 v16 7.703 006 v20 4.908 027 v21 9.840 002 23.113 000 Overall Statistics Hàm hồi quy V28 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 44.849 000 Block 44.849 000 Model 44.849 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 52.759a 335 469 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V28_MH Observed Step V28_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 23 12 65.7 67 89.3 81.8 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 130 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v06 -.992 285 12.146 000 371 v08 -1.907 952 4.019 045 148 v11 592 256 5.344 021 1.807 v14 -.476 308 2.390 022 622 v15 393 235 2.811 094 1.482 v16 -.344 373 851 056 709 002 7.859 Constant 6.625 2.111 9.848 a Variable(s) entered on step 1: v06, v08, v11, v14, v15, v16 Classification Tablea,b Predicted V28_MH Observed Step V28_M H Percentage Correct 35 0 75 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 68.2 Variables in the Equation B Step Constant 762 S.E Wald 205 df 13.861 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v06 22.302 000 v08 3.727 054 v11 2.797 094 v14 13.709 000 v15 2.999 083 v16 3.720 054 36.948 000 Overall Statistics Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 2.143 131 Hàm hồi quy V29 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 22.576 000 Block 22.576 000 Model 22.576 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 37.915a 186 257 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 16 21 43.2 12 61 83.6 Overall Percentage a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald 70.0 df Sig Exp(B) Step 1a v08 904 608 2.212 037 2.469 v15 504 225 5.019 025 1.655 v17 -.130 211 382 037 878 v20 -.447 309 2.092 048 640 v22 -.755 369 4.185 041 470 088 10.197 Constant 2.322 1.362 2.905 a Variable(s) entered on step 1: v08, v15, v17, v20, v22 Classification Tablea,b Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 0 37 73 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 66.4 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 132 Variables in the Equation B Step Constant S.E .680 Wald 202 df 11.339 Sig Exp(B) 001 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v08 3.357 067 v15 3.017 082 v17 6.677 010 v20 11.181 001 v22 8.884 003 19.451 002 Overall Statistics Hàm hồi quy V30 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 39.819 000 Block 39.819 000 Model 39.819 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 34.572a 304 431 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 17 16 51.5 69 89.6 78.2 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.973 133 Variables in the Equation B Step a Gioitinh S.E Wald df Sig Exp(B) -.951 558 2.909 088 386 v05 611 315 3.755 053 1.842 v07 -1.932 1.166 2.747 097 145 v15 -1.092 325 11.272 001 336 v20 713 285 6.282 012 2.041 058 8.422 Constant 9.096 4.807 3.581 a Variable(s) entered on step 1: Gioitinh, v05, v07, v15, v20 Classification Tablea,b Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Percentage Correct 33 0 77 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 70.0 Variables in the Equation B Step Constant 847 S.E Wald 208 df 16.584 Sig 000 Variables not in the Equation Score Step Variables Gioitinh df Sig 4.365 037 v05 4.077 043 v07 6.846 009 v15 8.821 003 v20 12.767 000 30.824 000 Overall Statistics Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Exp(B) 2.333 134 Phụ lục số 23: Phân vùng quản lý tín dụng Agribank STT Khu vực K01- Khu vực miền núi cao - Biên giới Chi nhánh tỉnh Lai Châu Chi nhánh tỉnh Sơn La Chi nhánh tỉnh Hà Giang Chi nhánh tỉnh Cao Bằng Chi nhánh tỉnh Lạng Son Chi nhánh tỉnh Bắc Cạn Chi nhánh tỉnh Lào Cai Chi nhánh tỉnh Điện Biên K02- Khu vực Trung du Bắc Bộ Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 10 Chi nhánh tỉnh Phú Thọ 11 Chi nhánh tỉnh Hòa Binh 12 Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 13 Chi nhánh TP Móng Cái – Quảng Ninh 14 Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 15 Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 16 Chi nhánh tỉnh Yên Bái K03- Khu vực Hà Nội 17 Sở Giao dịch 18 Chi nhánh Long Biên 19 Chi nhánh Hoàng Mai 20 Chi nhánh Thăng Long 21 Chi nhánh Trung Yên 22 Chi nhánh Hà Thành 23 Chi nhánh Tràng An 24 Chi nhánh Láng Hạ 25 Chi nhánh Bách Khoa 26 Chi nhánh Mỹ Đình 27 Chi nhánh Đơng Hà Nội 28 Chi nhánh Bắc Hà Nội 29 Chi nhánh Hoàng Quốc Việt 30 Chi nhánh Nam Hà Nội 31 Chi nhánh Tây Đô 32 Chi nhánh Tây Hà Nội 33 Chi nhánh Thủ Đô 34 Chi nhánh TP Hà Nội 35 Chi nhánh Hoàn Kiếm 36 Chi nhánh Đống Đa 37 Chi nhánh Tây Hồ 38 Chi nhánh Cầu Giấy 39 Chi nhánh Tam Trinh 40 Chi nhánh Hà Tây 41 Chi nhánh TX Sơn Tây 42 Chi nhánh Mê Linh 43 Chi nhánh Từ Liêm STT Khu vực K07- Khu vực Tây Nguyên 78 Chi nhánh tỉnh Gia Lai 79 Chi nhánh tỉnh Kon Tum 80 Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk 81 Chi nhánh Buôn Hô 82 Chi nhánh tỉnh Đăk Nông 83 Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 84 Chi nhánh Dâu tằm Tơ K08- Khu vực TP Hồ Chí Minh 85 Chi nhánh Sài Gòn 86 Chi nhánh Quận 87 Chi nhánh 88 Chi nhánh Lý thường Kiệt 89 Chi nhánh Phú Nhuận 90 Chi nhánh An Phú 91 Chi nhánh Phan Đinh Phùng 92 Chi nhánh Trường Sơn 93 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 94 Chi nhánh 95 Chi nhánh Mạc Thị Bưởi 96 Chi nhánh 97 Chi nhánh KCN Tân Tạo 98 Chi nhánh Miền Đông 99 Chi nhánh Hiệp Phước 100 Chi nhánh Thủ Đức 101 Chi nhánh Củ Chi - TPHCM 102 Chi nhánh An Sương 103 Chi nhánh Hóc Môn 104 Chi nhánh Xuyên Á 105 Chi nhánh Nam Sài Gòn 106 Chi nhánh Cần Giờ 107 Chi nhánh Bình Tân 108 Chi nhánh Chợ Lớn 109 Chi nhánh Quận 110 Chi nhánh Thành Đô 111 Chi nhánh Đơng Sài Gòn 112 Chi nhánh TPHCM 113 Chi nhánh Tây Sài Gòn 114 Chi nhánh Bắc Sài Gòn 115 Chi nhánh Nhà Bè 116 Chi nhánh Phước Kiển 117 Chi nhánh Quận Tân Bình 118 Chi nhánh Quận Bình Thạnh 119 Chi nhánh Gia Định 120 Chi nhánh 10 121 Chi nhánh Hùng Vương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 135 44 Chi nhánh Gia Lâm 45 Chi nhánh Đơng Anh 46 Chi nhánh Sóc Sơn 47 Chi nhánh Thanh Trì K04- Khu vực Đồng Sơng Hồng 48 Chi nhánh Hải phòng 49 Chi nhánh tỉnh Hải Dương 50 Chi nhánh Sao Đỏ 51 Chi nhánh tỉnh Hưng Yên 52 Chi nhánh Mỹ Hào 53 Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 54 Chi nhánh TX Từ Sơn – Bắc Ninh 55 Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 56 Chi nhánh Phúc Yên 57 Chi nhánh tỉnh Hà Nam 58 Chi nhánh tỉnh Nam Định 59 Chi nhánh Bắc Nam Định 60 Chi nhánh tỉnh Ninh Binh 61 Chi nhánh tỉnh Thái Binh K05-Khu vực Khu cũ 62 Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa 63 Chi nhanh TX Sầm Sơn 64 Chi nhánh tỉnh Nghệ An 65 Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh 66 Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 67 Chi nhánh tỉnh Quảng Tri 68 Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên- Huế 69 70 71 72 73 122 Chi nhánh Bình Chánh 123 Chi nhánh Tân Phú 124 Chi nhánh 11 K09- Khu vực Đơng Nam Bộ 125 Chi nhánh tỉnh Bình Dương 126 Chi nhánh KCN Sóng Thần 127 Chi nhánh tỉnh Bình Phước 128 Chi nhánh tỉnh Tây Ninh 129 Chi nhánh tỉnh Đồng Nai 130 Chi nhánh Biên Hòa 131 CN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 132 Chi nhánh Vũng Tàu K10- Khu vực Tây nam 133 Chi nhánh Cần Thơ 134 Chi nhánh Ninh Kiều 135 Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp 136 Chi nhánh tỉnh Long An 137 Chi nhánh tỉnh An Giang 138 Chi nhánh tỉnh Tiền Giang 139 Chi nhánh tỉnh Hậu Giang 140 Chi nhánh tỉnh Bến Tre 141 Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu 142 Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 143 Chi nhánh tỉnh Trà Vinh 144 Chi nhánh tỉnh Ca Mau 145 Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 146 Chi nhánh tỉnh Kiên Giang 147 Chi nhánh Phú Quốc K06- Khu vực Duyên hải miền Trung Chi nhánh TP Đà nẵng 74 Chi nhánh tỉnh Phú Yên Chi nhánh Hải Châu 75 Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa Chi nhánh tỉnh Quảng Nam 76 Chi nhánh tỉnh Bình Thuận Chi nhánh tỉnh Binh Định 77 Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Nguồn: Trích Báo cáo tín dụng hàng năm Agribank Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 20 2.1 Phân khúc thị trường ngân hàng thương mại 20 2.1.1 Thị trường. .. xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 67 3.2.1 Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng Agribank 68 3.2.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội theo phân. .. NHTM Việt Nam Từ thực tiễn vận hành nghiên cứu, phân tích hệ thống XHTDNB Agribank, tác giả lựa chọn đề tài: Xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông