XếP HạNG TíN DụNG NộI Bộ THEO PHÂN KHúC THị TRƯờNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn thị hơng XếP HạNG TíN DụNG NộI Bộ THEO PHÂN KHúC THị TRƯờNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM Chuyên ngành : TàI CHíNH - NGÂN HàNG Mã số : 62340201 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: GS.TS NGUN VĂN NAM TS LÊ THANH TÂM Hà Nội 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, tư liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Tồn nội dung chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương tự Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2016 Tác giả Luận án Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ii LỜI CẢM ƠN Sau tròn 04 năm nỗ lực, tâm huyết, tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Để có thành lớn lao ngày hôm nay, nhận động viên, khích lệ, hỗ trợ cơng tác nghiên cứu, công việc, tạo điều kiện thời gian… nhiều Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp người thân Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Ngân hàng Thương mại, Thầy, Cơ giáo hướng dẫn ln nhiệt tình, gần gũi động viên dẫn cho em bước đường khó khăn vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngơ Văn Thứ Ngun Trưởng khoa Tốn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tận tình dẫn cho em phần mơ hình tốn Em xin cảm ơn Thầy Cô Hội đồng bảo vệ sở, Thầy Cơ phản biện, Thầy Cơ Viện Tài – Ngân Hàng, Bộ môn Ngân hàng Thương mại buổi sinh hoạt mơn có nhận xét đánh giá, sâu sắc trân thành để em hoàn thiện Luận án Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán Viện Sau đại học Trường Kinh tế Quốc dân ln tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh cá nhân tơi hồn thành đề tài thời hạn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp Trường Đào tạo cán Agribank đồng nghiệp toàn hệ thống Agribank tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ công việc, điều tra khảo sát, cung cấp số liệu để hoàn thành Luận án Một lòng biết ơn vơ bờ muốn gửi tới Ba, Mẹ, Chồng, Con Trai người thân gia đình ln bên tơi, tạo động lực tạo điều kiện tốt để tơi có thành cơng hơm Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi DANH MỤC MƠ HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp, câu hỏi mơ hình nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu 4.2 Câu hỏi nghiên cứu 4.3 Mơ hình nghiên cứu 5 Những đóng góp luận án 5.1 Phương diện lý thuyết 5.2 Phương diện thực tiễn 6 Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng 1.1.1 Mơ hình chấm điểm 1.1.2 Mơ hình điểm số Altman 10 1.1.3 Mơ hình Logistic 11 1.1.4 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 12 1.1.5 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam (2006) 12 1.1.6 Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Ernst & Young (E&Y) 13 1.2 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB 15 1.2.1 Luận án Tiến sĩ “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn nay” 15 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 iv 1.2.2 Luận án Tiến sĩ “Các biện pháp NHTM nhằm hạn chế rủi ro cho vay doanh nghiệp” 15 1.2.3 Luận án Tiến sĩ “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam” 16 1.2.4 Luận án Tiến Sĩ "Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm phân tích tín dụng NHTM Việt Nam" 16 1.2.5 Luận án Tiến sĩ “Xây dựng mơ hình XHTD doanh nghiệp Việt Nam kinh tế chuyển đổi” 16 1.3 Một số báo, nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD 17 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 20 2.1 Phân khúc thị trường ngân hàng thương mại 20 2.1.1 Thị trường NHTM 20 2.1.2 Phân khúc thị trường NHTM 21 2.1.3 Cơ sở phân khúc thị trường 24 2.1.4 Thực tiễn phân khúc vùng kinh tế Việt Nam 27 2.2 XHTDNB ngân hàng thương mại 30 2.2.1 Khái niệm XHTDNB 30 2.2.2 Phương pháp XHTDNB 32 2.2.3 Vai trò quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHTM 37 2.2.4 Vai trò XHTDNB quản trị rủi ro tín dụng NHTM 38 2.3 XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM 39 2.3.3 Vai trò việc XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM 40 2.4 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam, học kinh nghiệm 42 2.4.1 Sự hình thành trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam 42 2.4.2 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam 45 2.4.3 Đánh giá thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam 55 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 v 2.4.4 Bài học kinh nghiệm Agribank 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK 59 3.1 Tổng quan Agribank 59 3.1.1 Sự hình thành phát triển Agribank 59 3.1.2 Khái quát chung hoạt động Agribank 61 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Agribank 64 3.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 67 3.2.1 Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng Agribank 68 3.2.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 70 3.2.3 Một số trường hợp chấm điểm khách hàng vay vốn Agribank 84 3.3 Đánh giá thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 86 3.3.1 Kết đạt được: 86 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 91 4.1 Quy trình thực nghiên cứu 91 4.1.1 Nghiên cứu định tính 91 4.1.2 Nghiên cứu định lượng mơ hình nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân 93 4.2 Kết phân tích liệu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 97 4.2.1 Thống kê đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát 97 4.2.2 Thống kê mô tả tiêu thuộc nhóm Quan hệ với ngân hàng 102 4.2.3 Kết phân tích tiêu Thơng tin thân nhân tới tiêu Quan hệ với ngân hàng 103 4.2.4 Kết phân tích ảnh hưởng yếu tố Quan hệ ngân hàng tới khả trả nợ khách hàng 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 106 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vi CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK, KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 107 5.1 Đề xuất mơ hình theo phân khúc thị trường Agribank 107 5.1.1 Cơ sở lý thuyết phân khúc khách hàng có quan hệ tín dụng Agribank 107 5.1.2 Đề xuất mô hình 108 5.2 Kết xử lý mơ hình logistic xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường 109 5.2.1 Phân tích hệ thống tiêu theo phân khúc 109 5.2.2 Kết phân khúc hệ thống tiêu 129 5.2.3 Kết hợp mơ hình logistic tính điểm cho khách hàng 133 5.3 Thảo luận kết mơ hình 137 5.3.1 Kết đạt 137 5.3.2 Hạn chế 137 5.4 Một số đề xuất kiến nghị 138 5.4.1 Đề xuất số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu 138 5.4.2 Kiến nghị nhóm giải pháp vĩ mô 138 5.4.3 Nhóm giải pháp vi mơ Agribank 141 KẾT LUẬN CHƯƠNG 142 KẾT LUẬN CHUNG 143 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Agribank Nguyên văn tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CFO Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh EBITDA Lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao EBITDAR EBITDA + chi phí th ngồi Ngun văn tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Asia Commercial Bank Bank for Investment Development of Vietnam Operating Cash Flow and Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization and Rent FCF Dòng tiền tự Free Cash Flow FFO Dòng tiền trước thay đổi vốn lưu Funds From Operations động Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát Vietnam Bank for Agriculture and triển Nông thôn Việt Nam Rural Development NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam The State Bank of Vietnam NHTM Ngân hàng thương mại Commercial Bank NSNN Ngân sách nhà nước State Budget TNHH Trách nhiệm hữu hạn Limited TMCP Thương mại cổ phần Joint Stock Commercial TSĐB Tài sản đảm bảo Collateral VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Joint Stock Comecial Bank for Ngoại thương Việt Nam Foreign Trade of Vietnam VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam International Commercial Quốc tế Việt Nam Joint Stock Bank Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietnam Bank for Industry and Công thương Việt Nam Trade XHTD Xếp hạng tín dụng Credit Rating XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân khúc thị trường 24 Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Thu nhập bình quân nhân tháng chia theo vùng 29 Tỷ trọng tổng điểm số NHTM Việt Nam 49 Kết chấm điểm tài sản đảm bảo NHTM Việt Nam 49 Tổng hợp đánh giá kết chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân NHTM Việt Nam 50 Bảng 2.6: Tỷ trọng điểm nhóm tiêu chấm điểm khách hàng hộ 02 ngân hàng: ACB Agribank 51 Bảng 2.7: Số ngành phân chia hệ thống XHTDNB số NHTM Việt Nam 54 Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Agribank số NHTM Việt Nam từ 2012 đến 31/12/2014 64 Bảng 3.3: Các tiêu xác định qui mô doanh nghiệp hệ thống XHTDNB Agribank 75 Bảng 3.4 : Bảng chấm điểm Phi tài trường hợp khách hàng 77 Bảng 3.5: Trọng số tiêu tài phi tài khách hàng doanh nghiệp Agribank 77 Bảng 3.6: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng doanh nghiệp Agribank 78 Bảng 3.7: Bảng đánh giá xếp loại khách hàng cá nhân Agribank 78 Bảng 3.8: Kết chấm điểm Tài sản đảm bảo 79 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp xếp hạng rủi ro hệ thống XHTDNB cá nhân Agribank 79 Bảng 3.10: Bảng trọng số tiêu tài phi tài hệ thống XHTD định chế tài Agribank 82 Bảng 3.11: Bảng đánh giá xếp hạng định chế tài Agribank 82 Bảng 3.12: Kết xếp loại quan hệ ngân hàng hệ thống XHTD Định chế Tài Agrinbank 83 Bảng 3.13: Bảng tổng hợp kết xếp loại định chế tài xếp loại quan hệ ngân hàng hệ thống XHTD định chế tài Agribank 83 Bảng 4.1: Kết vấn sơ 92 Bảng 4.2.: Mơ tả biến mơ hình 94 Bảng 4.2: Tổng hợp mơ hình ảnh hưởng tới quan hệ ngân hàng 104 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ix Bảng 4.3: Tổng hợp mơ hình ảnh hưởng mối quan hệ với ngân hàng khả trả nợ khách hàng 105 Bảng 5.1: So sánh tác động giới tính tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 109 Bảng 5.2: So sánh tác động độ tuổi tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 111 Bảng 5.3: So sánh tác động nơi sinh sống tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 112 Bảng 5.4: So sánh tác động loại hình sản xuất tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 113 Bảng 5.5: So sánh tác động mục đích vay vốn tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 113 Bảng 5.6: So sánh tác động trình độ chuyên môn, kỹ thuật tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 115 Bảng 5.7: So sánh tác động số năm học tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 116 Bảng 5.8: So sánh tác động yếu tố chủ hộ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 117 Bảng 5.9: So sánh tác động tình trạng chỗ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 117 Bảng 5.10: So sánh tác động loại hình nhà tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 118 Bảng 5.11: So sánh tác động số người ăn theo tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 119 Bảng 5.12: So sánh tác động số lao động có thu nhập hộ tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 119 Bảng 5.13: So sánh tác động số người độ tuổi học tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 120 Bảng 5.14: So sánh tác động số năm làm việc tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 121 Bảng 5.15: So sánh tác động nghề nghiệp tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 122 Bảng 5.16: So sánh tác động sơ sở chọn nghề tới tiêu quan hệ ngân hàng theo vùng 123 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399