Đang tải... (xem toàn văn)
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG VŨ NHẬT MIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM TÓM[.]
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƯƠNG VŨ NHẬT MIÊN HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Võ Văn Lâm Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Ngân hàng họp trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ lớn chủ yếu Ngân hàng thương mại (NHTM) Thu nhập từ hoạt động tín dụng thường chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập ngân hàng kèm theo nhiều rủi ro Việc quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng điều kiện phức tạp khó khăn Ngân hàng khơng thể hồn tồn loại trừ khả rủi ro đưa giải pháp đồng bộ, biện pháp phòng chống hữu hiệu để ngăn ngừa, hạn chế mức thấp rủi ro tín dụng Từ nhận thức hoạt động ngân hàng chứa đựng rủi ro tiềm ẩn để quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, NHTM cần sử dụng công cụ khác để hạn chế tối đa mức độ rủi ro tín dụng, có Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội Trong năm gần đây, cạnh tranh thị trường cho vay doanh nghiệp dự án ngày trở nên khốc liệt với đời tăng trưởng quy mô nhiều ngân hàng nước nước Tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm ảnh hưởng từ khủng hoảng thời gian trước làm cho chất lượng tín dụng nhiều doanh nghiệp xuống đối mặt với nhiều rủi ro Chính điều kiện khách quan môi trường kinh tế vậy, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ lại trở thành mảnh đất màu mỡ ngân hàng ưu tiên phát triển nhờ tính chất nhỏ lẻ chia sẻ rủi ro Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cao cơng quản lý rủi ro phải thắt chặt hết việc vận hành hoàn thiện Hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng nội khách hàng cá nhân quan trọng Tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ngân hàng chiếm thị phần tín dụng dành cho khách hàng cá nhân cao Thời gian qua, công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng nội hỗ trợ tích cực việc định, đo lường rủi ro khách hàng cá nhân Thực tiễn cho thấy, Hệ thống CĐTD XHKH nội Vietinbank Quảng Nam cịn nhiều hạn chế Vì lý đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài: “ Hồn thiện công tác chấm điểm khách hàng cá nhân cho vay Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Làm sáng tỏ lý luận chung Công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác Xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Vietinbank Quảng Nam Câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu Những nghiên cứu đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: - Nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng nội gì? Xuất phát từ nêu tiêu chí chủ yếu đánh giá kết xếp hạng tín dụng nội bộ? - Nhân tố chủ yếu tác động đến công tác xếp hạng tín dụng nội bộ? - Cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Vietinbank Quảng Nam có điểm phù hợp chưa phù hợp? - Để hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội KHCN Vietinbank Quảng Nam cần thực biện pháp nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận công tác XHTD nội KHCN NHTM thực tiễn công tác XHTD nội KHCN Vietinbank Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Đề tài giới hạn không gian nghiên cứu Vietinbank Quảng Nam - Thời gian nghiên cứu: Giới hạn thời gian nghiên cứu 03 năm (2012 – 2015) Phƣơng pháp nghiên cứu - Kế thừa đề tài có liên quan đến cơng tác XHTD nội KHCN NHTM - Trên sở tảng lý luận công tác XHTD nội KHCN NHTM, đề tài vận dụng vào việc xem xét đánh giá thực trạng công tác XHTD nội KHCN Vietinbank Quảng Nam - Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp trình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Việc xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng nội chuẩn theo thơng lệ quốc tế phù hợp với mục đích vay vốn khách hàng vay vốn Việt Nam cần thiết Tuy nhiên, tiêu hệ thống xếp hạng bao gồm biến định tính định lượng nên nghiệp vụ chấm điểm tín dụng thực tế bị ảnh hưởng nhiều yếu tố chủ quan trình độ chun mơn người chấm điểm Đề tài bao gồm số nghiên cứu hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng áp dụng tổ chức chấm điểm uy tín quốc tế, kết hợp với số mơ hình đánh giá xếp hạng khách hàng tảng hệ thống xếp hạng Vietinbank Đồng thời, nghiên cứu nguyên tắc việc thực xếp hạng tín dụng nội Khách hàng cá nhân Việc tìm số điểm trọng yếu hệ thống xếp hạng tín dụng giúp cho cấp quản lý chức ngân hàng có chế giám sát phù hợp cơng tác chấm điểm tín dụng cho khách hàng, bên cạnh đề xuất số cải tiến cơng tác XHTD nội Vietinbank Bố cục luận văn Chương 1: Tổng quan hoạt động tín dụng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHTM Chương 2: Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện cơng tác chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân cho vay Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tăng trưởng tín dụng mục tiêu hàng đầu hoạt động kinh doanh NHTM, mục tiêu tăng trưởng gắn liền với việc hạn chế rủi ro nhiều hình thức, nhiều cơng cụ khác Trong đó, XHTD nội cơng cụ mà tất NHTM lựa chọn sử dụng để hạn chế rủi ro Vì lý đó, số tác giả nghiên cứu đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD nội công tác XHTD nội NHTM Trong trình nghiên cứu thực đề tài “ Hồn thiện cơng tác chấm điểm khách hàng cá nhân cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam”, thực nghiên cứu đề tài, sách, báo, tạp chí có liên quan tác giả nghiên cứu trước đó, cụ thể sau: - Đề tài “Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ Basel Ngân hàng thương mại Việt Nam” Nhóm nghiên cứu đề tài cấp ngành Ngân hàng 2013” Đề tài hệ thống xếp hạng tín dụng nội cơng cụ nhận diện, xác định rủi ro; đồng thời nêu rõ nội dung chủ yếu hệ thống XHTD nội TCTD Tài liệu cho thấy nhìn chung thực trang công tác XHTD nội Việt Nam nhiều mặt hạn chế hệ thống chưa có tính chuẩn mực - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Hồng Anh (2012), “Hồn thiện cơng tác XHTD nội Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum” Đối tượng nghiên cứu tác giả công tác XHTD nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp Đề tài hệ thống sở lý luận chung tín dụng rủi ro tín dụng Đối với cơng tác XHTD nội bộ, tác giả nêu đầy đủ vấn đề lý luận liên quan đến công tác XHTD nội Tuy vậy, đề tài chưa sử dụng tiêu chí Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Kon Tum để làm rõ mặt mặt hạn chế để làm sở đề xuất giải pháp - Nghiên cứu tác giả Phạm Huy Hùng “ XHTD nội NHTM Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện” Trong viết, tác giả nêu mục đích cơng tác XHTD nội bộ, qua cho thấy XHTD nội trở thành cơng cụ hữu ích cho NHTM Việt Nam hoạt động tín dụng Cũng viết, tác giả đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác XHTD nội NHTM Một số luận văn cao học có liên quan tác giả khác tham khảo tìm hiểu, nghiên cứu tơi như: - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh tác giả Phan Văn Thiết (2012), “Hoàn thiện hệ thống XHTD nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Kontum” 6 - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh tác giả Nguyễn Thanh Minh (2012), “Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân” - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh tác giả Đàm Truyền Uyên Ly (2012), “Hoàn thiện hệ thống XHTD nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam” CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Theo Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH2012 Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2010, hoạt động cấp tín dụng định nghĩa sau: Cấp tín dụng thỏa thuận để tổ chức, nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác 1.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân Nếu vào chủ thể vay vốn, tín dụng chia làm ba loại: tín dụng doanh nghiêp ( tín dụng bán bn), tín dụng cá nhân (tín dụng bán lẻ), tín dụng cho tổ chức tài Như vậy, tín dụng cá nhân khoản cho vay nhằm tài trợ vốn cá nhân, hộ gia đình Nhu cầu vốn cá nhân, hộ gia đình chủ yếu nhu cầu cư trú: mua sắm, sữa chữa, xây dựng nhà cửa, nhu cầu mua sắm tiện nghi gia đình, nhu cầu đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu sản xuất kinh doanh… 1.1.3 Đặc điểm tín dụng ngân hàng khách hàng cá nhân Tín dụng cá nhân loại hình tín dụng, mang đặc điểm chung tín dụng Thứ nhất, tín dụng dựa sở lịng tin Thứ hai, tín dụng việc chuyển nhượng lượng giá trị có thời hạn Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân cịn mang số đặc điểm riêng như: - Quy mô: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn - Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao cho vay doanh nghiệp - Nhu cầu vay: nhu cầu vay khách hàng cá nhân thương nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên kinh tế mở rộng giảm xuống kinh tế suy thoái - Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập họ - Rủi ro: khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao cho vay doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng khách hàng cá nhân a Đối với ngân hàng b Đối với khách hàng c.Đối với kinh tế 1.1.5 Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân - Căn vào thời hạn tín dụng: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn 8 - Căn vào mục đích tín dụng: Cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay nông nghiệp - Căn vào nguồn gốc khoản nợ: tín dụng trực tiếp, tín dụng gián tiếp - Căn vào bảo đảm tín dụng: Tín dụng có bảo đảm, tín dụng khơng có bảo đảm 1.1.6 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Rủi ro tín dụng cho vay KHCN hiểu tổn thất có khả xảy nợ vay KHCN NHTM KH không thực khơng có khả thực tồn phần nghĩa vụ theo cam kết b Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân - Căn vào nguồn gốc phát sinh, RRTD cho vay KHCN phân chia thành rủi ro giao dịch (Transaction risk) Rủi ro danh mục (Portfolio risk) - Căn phạm vi gây rủi ro, RRTD phân thành RRTD đặc thù RRTD hệ thống c Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân - Nguyên nhân khách quan: + Sự biến động bất lợi kinh tế (suy thoái, lạm phát…) + Sự thay đổi sách kinh tế, tiền tệ quốc gia - Nguyên nhân chủ quan: + Công tác phân tích đánh giá, thẩm định KHCN vay NHTM chưa thực tốt + Các NHTM phát triển TD nhanh lại nới lỏng điều kiện vay vốn, đồng thời việc kiểm soát KH khoản vay không chặt chẽ ... nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện cơng tác chấm điểm xếp hạng khách hàng cá nhân cho vay Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Quảng Nam Tổng quan... riêng như: - Quy mô: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn - Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao cho vay doanh nghiệp - Nhu cầu vay: nhu cầu vay khách hàng cá nhân thương nhạy... quan trọng Tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam ngân hàng chi? ??m thị phần tín dụng dành cho khách hàng cá nhân cao Thời gian qua, công tác chấm