KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 1

Thuật ngữ "Econometrics" được dịch sang tiếng Việt là "Kinh tế lượng học" hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "Kinh tế lượng". Theo Maddala: Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.

Bài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNG Nội dung        Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Phân tích mơ hình hồi qui đa biến Chương 3: Phương sai sai số thay đổi Chương 4: Tự tương quan Chương 5: Đa cộng tuyến Chương 6: Kiểm định lựa chọn mơ hình Chương 7: Hồi qui với biến giả biến bị chặn Phần mềm hỗ trợ EXCEL: nhập liệu  STATA, EVIEW, SPSS: chạy mơ hình  DOKEOS: học mạng  Tài liệu tham khảo   Giáo trình: Kinh tế lượng, TS Mai Văn Nam Sách tham khảo:  Kinh tế lượng, Vũ Thiếu, ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội  Kinh tế lượng, Hoàng Ngọc Nhậm, ĐH Kinh tế TP HCM  Essential Econometrics (2004), Damodar Gujarati, McGraw Hill  Introductory Econometrics (2004), Wooldridge, J.M  Introduction to Econometrics (1988), Maddala, MacMillan Publishing Co Phương pháp học đánh giá Kết cấu môn học  Giảng lý thuyết: 35 tiết  Thực hành máy vi tính: 10 tiết  Đánh giá:  Bài tập nhóm: điểm  Thi cuối khóa điểm  Sinh viên xem tài liệu  Chương 1: Giới thiệu Kinh tế lượng ?  Các ngành KTL  Phương pháp luận KTL  Những kiến thức xác suất thống kê cần thiết  1.1 Kinh tế lượng ? Thuật ngữ "Econometrics" dịch sang tiếng Việt "Kinh tế lượng học" "Đo lường kinh tế", ngắn gọn "Kinh tế lượng"  Theo Maddala: Kinh tế lượng ứng dụng phương pháp thống kê toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích đưa nội dung thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế nhằm để xác nhận bác bỏ  Kinh tế lượng ?   Theo Wooldridge: Kinh tế lượng dựa vào phát triển phương pháp thống kê cho ước lượng mối quan hệ kinh tế, kiểm định lý thuyết kinh tế, đánh giá để làm đề sách Ứng dụng phổ biến kinh tế lượng dự báo thay đổi kinh tế vĩ mô quan trọng lãi suất, tỉ lệ lạm phát, GDP, v.v., mơ hình kinh tế vi mơ: hệ số co giãn cầu, hàm sản xuất, … VÍ DỤ Ước lượng quan hệ kinh tế Phân tích tác động quảng cáo khuyến lên doanh số cơng ty  Kiểm định giả thiết Có phân biệt đối xử mức lương nam nữ hay khơng?  Dự báo Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, lạm phát, lượng cầu hàng hóa, …  1.2 Kinh tế lượng vs Toán kinh tế  Toán kinh tế liệt kê nguyên lý kinh tế dạng ký hiệu toán học Cả toán kinh tế nguyên lý kinh tế đều:  nói lên mối liên hệ,  đặt mối liên hệ kinh tế dạng giống nhau,  không cho phép yếu tố ngẫu nhiên làm ảnh hưởng đến mối liên hệ làm cho ổn định  Hơn nữa, chúng khơng cung cấp giá trị số nói lên hệ số mối liên hệ 10 Ví dụ (tt)  Bước 7: Phân tích sách Kết hồi quy: TD = 6.375.007.667 + 0,680TN t [4,77] [19,23] R2 = 0,97 - Tiêu dùng tự định VN 6.375.007.667 đồng (giá cố định năm 1989) - Hệ số tiêu dùng biên Việt Nam 0,68 Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng GNP tăng ngàn tỷ đồng 25 Những kiến thức xác suất thống kê cần thiết  Biến ngẫu nhiên: biến số mà giá trị xảy ứng với xác suất     VD: biến X giá trị xuất gieo hạ xúc sắc X có giá trị từ 1-6, xác suất xảy giá trị =1/6 Hai biến ngẫu nhiên đgl độc lập giá trị biến không bị ảnh hưởng giá trị biến khác Kỳ vọng: Cho biến ngẫu nhiên X, có giá trị X = x1, x2, …, xn, tương ứng với xác suất xảy f(xi) Kỳ vọng: E(X) = Σxif(xi) Một số phân phối xác suất thường gặp 26 Phân phối chuẩn  Là phân phối có dạng hình chng, đối xứng qua đường thẳng đứng qua giá trị trung bình Hàm mật độ xác suất (p.d.f.) có dạng:  Trong đó: µ: kỳ vọng, σ2: phương sai Ký hiệu X ∼ N(µ, σ2) Phần lớn biến số kinh tế có phân phối chuẩn   27 Phân phối chuẩn tắc   Trong trường hợp biến X có phân phối chuẩn µ = 0, σ2=1, ta gọi Phân phối chuẩn tắc, ký hiệu Z Nếu biến X có phân phối chuẩn với µ σ2, biến Z, với: X −µ Z= ~ N ( ,1 ) σ 28 Phân phối χ2  Nếu x1, x2, …, xn biến chuẩn độc lập với trung bình phương sai 1, thì: Z = Σxi2 theo phân phối χ2 với n bậc tự do, ký hiệu: Z ~ χn2 n → +∞, Z dần theo phân phối chuẩn 29 Phân phối t  Nếu x ~ N(0,1), y ~ χn2 , x y độc lập thì: Z=    x ~ tn y/n Vậy, t phân phối biến chuẩn tắc chia cho thức giá trị trung bình biến theo phân phối chi square Phân phối t đối xứng giống phân phối chuẩn dẹp có dài n → +∞, Z dần theo phân phối chuẩn +∞ 30 Phân phối F  Nếu y1 ~ χn12 y2 ~ χn22 độc lập thì: y1 / n1 Z= ~ Fn1,n y2 / n2  Vậy, F phân phối tỷ số giá trị trung bình hai biến theo phân phối chi square 31 Ước lượng lấy mẫu    Thông thường, ta phải ước lượng thống kê tổng thể từ mẫu quan sát Các thống kê thường ước lượng tổng thể là: µ σ Các thống kê tương ứng dùng để ước lượng mẫu x s Tổng quát: x ≠ µ s ≠ σ Do vậy, thống kê mẫu cần thỏa điều kiện: Khơng chệch: E(x ) = µ,  Hội tụ: n → +∞, thống kê mẫu tiến dần đến thống kê tổng thể  32 Phân phối giá trị trung bình mẫu    Xét tập hợp mẫu có kích thước n, lấy từ tập hợp mẹ có kích thước lớn Từ mẫu, ta tính thống kê mẫu trung bình độ lệch chuẩn Các thống kê khác mẫu, tạo thành phân phối Gọix giá trị trung bình mẫu σx độ lệch chuẩn phân phối Ta có: E( x ) = µ σ σx = n 33 Khoảng tin cậy giá trị trung bình phân phối chuẩn  Khoảng tin cậy giá trị trung bình khoảng ước lượng giá trị trung bình tập hợp mẹ, thiết lập đối xứng quanh giá trị trung bình mẫu cho khoảng tin cậy chứa giá trị trung bình tập hợp mẹ với xác suất cho trước x-e x x+e -∞ +∞ Khoảng tin cậy 34 Khoảng tin cậy giá trị trung bình phân phối chuẩn  Khoảng tin cậy phân phối chuẩn: x ± Zσ x Hay  x ± Zs x Những khoảng tin cậy sử dụng phổ biến xác suất: 90%, 95% 99% 35 Ví dụ   Chọn ngẫu nhiên 100 sinh viên ĐHCT, người ta nhận thấy độ tuổi trung bình mẫu 21,5, độ lệch chuẩn Ước lượng khoảng tin cậy độ tuổi trung bình sv ĐHCT với xác suất 95% Tra bảng phân phối chuẩn, giá trị biến Z để diện tích xung quanh trục đối xứng có giá trị 0,95 là: 1,96 Khoảng tin cậy: 21,5 ± 1,96 * =(20,91; 22,09) 100 36 Kiểm định giả thuyết    Là kỹ thuật cho phép đưa kết luận tiến hành so sánh biến thống kê, với độ tin cậy cho trước Muốn kiểm định xem trung bình µ tổng thể theo phân phối chuẩn, với phương sai σ2, có khác giá trị µ0 không Ta lấy cở mẫu n từ tổng thể Số trung bình mẫux theo phân phối chuẩn, với trung bình µ σx2= σ2/n Ta có: x−µ t= ~ t n −1 s/ n Khi µ gần µ0, giá trị t nhỏ Ứng với độ tin cậy α, ta có 37 Kiểm định giả thuyết  Ta có: t= x−µ s/ n ~ t n−1 Khi µ gần µ0, giá trị t nhỏ Ứng với độ tin cậy α, ta có: x − µ0 s/ n < t α / ,n ã Chp nhn H0: = à0, biểu thức thỏa • Bác bỏ H0, chấp nhận H1: µ ≠ µ0 38 Ví dụ   Ví dụ: Cục Thống kê thành phố cho biết, thu nhập cư dân theo phân phối chuẩn, có giá trị trung bình µ = $1000 σ = $200 Để kiểm định kết này, ta lấy mẫu ngẫu nhiên 100 cá nhân nhận thấyx = 900 Kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 95% Ta có: 900 − 1000 200 / 100 = > t ,5%,99 = Ta bác bỏ giả thiết H0, tức thu nhập bình quân cư dân 1000, với tin cậy 95% 39 ... ngân sách, lạm phát, lượng cầu hàng hóa, …  1. 2 Kinh tế lượng vs Toán kinh tế  Toán kinh tế liệt kê nguyên lý kinh tế dạng ký hiệu toán học Cả toán kinh tế nguyên lý kinh tế đều:  nói lên mối... định 12 Kinh tế lượng vs Thống kê  Kinh tế lượng dùng phương pháp thống kê làm cho thích hợp với vấn đề đời sống kinh tế: cho phép mối liên hệ kinh tế có biến động ngẫu nhiên 13 1. 4 Mục tiêu Kinh. .. cứu kinh tế  KTL dùng để ước lượng tác động nhân biến số  15 Các ngành Kinh tế lượng   Nguyên lý kinh tế lượng: bao gồm việc tìm phương pháp thích hợp cho đo lường mối liên hệ kinh tế Kinh tế