Những yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THỊ TRANG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THỊ TRANG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng ( Ngân hàng ) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LẠI TIẾN DĨNH TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu “ Những yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam “ thực nghiên cứu với hướng dẫn TS Lại Tiến Dĩnh Các liệu thu thập nội dung nghiên cứu trung thực Kết nghiên cứu chưa công bố nghiên cứu trước Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tồn nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2018 Tác giả Phạm Thị Trang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Tóm tắt luận văn 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu: KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM VIỆT NAM 2.1 Tổng quan nợ xấu NHTM 2.1.1 Khái niệm nợ xấu: 2.1.2 Chỉ tiêu đo lường nợ xấu: 2.1.3 Tác động nợ xấu 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM 2.2.1 Các nghiên cứu quốc tế yếu tố tác động đến nợ xấu 2.2.2 Các nghiên cứu nước tác động đến nợ xấu 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 15 3.1 Thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam 15 3.1.1 Hệ thống NHTM Việt Nam: 15 3.1.2 Quy mô NHTM Việt Nam: 15 3.1.3 Hoạt động huy động vốn NHTM Việt Nam 17 3.1.4 Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam: 19 3.2 Thực trạng nợ xấu yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt Nam 21 3.2.1 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam 21 3.2.2.Thực trạng yếu tố vĩ mô vi ô tác động đến tỉ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG MƠ HÌNH, PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM VIỆT NAM 41 4.1 Mơ hình nghiên cứu 41 4.1.1 Các giả thuyết nghiên cứu mơ hình: 41 4.1.2 Mô tả biến mơ hình: 45 4.1.3 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu: 49 4.2 Phương pháp nghiên cứu: 49 4.3 Dữ liệu nghiên cứu: 50 4.4 Kiểm định: 52 4.5 Kết quả, giải thích ý Nghĩa hệ số hồi quy 53 4.5.1 Kết thống kê mô tả 53 4.5.2 Phân tích tương quan 55 4.5.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 55 4.5.4 Kết ước lượng hồi quy mơ hình nghiên cứu 56 4.5.5 Thảo luận kết hồi quy 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 5.1 Kết luận chung đề tài 66 5.2 Kiến nghị giải pháp 68 5.2.1 Các giải pháp dành cho kinh tế 68 5.2.2 Các biện pháp thuộc nội ngân hàng: 71 5.3 Những điểm đề tài : 72 5.4 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu : 73 5.4.1 Những điểm hạn chế đề tài : 73 5.4.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo: 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu CIC DN NHNN NHTM NPLt NPLt1 Ý nghĩa Trung tâm thơng tin tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ xấu năm hành Nợ xấu năm trước ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu TCTD VAMC Tổ chức tín dụng Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 10 WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố vi mô tác động đến nợ xấu ngân hàng Bảng 2.2: Tổng hợp yếu tố vĩ mô tác động đến nợ xấu ngân hàng Bảng 3.1: Số lượng ngân hàng từ 2008-2017 Bảng 3.2: Bảng tổng tài sản có, vốn tự có vốn điều lệ loại hình NHTM Bảng 4.1: Kỳ vọng dấu hệ số hồi quy biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến đại diện Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.4: Kiểm định VIF Bảng 4.5: Tổng hợp kết mơ hình nghiên cứu POOL OLS, FEM, REM Bảng 4.6: Kết kiểm định Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp FGLS DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTM Việt Nam Biều đồ 3.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam Biểu đồ 3.3: Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam Biểu đồ 3.4: Mối quan hệ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ 3.5: Mối quan hệ tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ 3.6: Mối quan hệ tỷ lệ lạm tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ 3.7: Mối quan hệ tỷ lệ ROE tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ 3.8: Mối quan hệ tăng trưởng quy mô tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ 3.9: Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu Biều đồ 3.10: Mối quan hệ tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm trước TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng mơ hình hồi quy OLS, FEM, REM Dữ liệu nghiên cứu gồm liệu vi mô vĩ mô, liệu vi mô tính tốn từ bảng cân đối kế tốn, bảng thuyết minh báo cáo tài thuộc báo cáo thường niên ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2017, liệu vĩ mô lấy từ nguồn ngân hàng nhà nước Nghiên cứu có ý nghĩa việc tìm giải pháp phù hợp cho việc giải nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Kết nghiên cứu yếu tố tăng trưởng GDP, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, tăng trưởng quy mô ngân hàng tỷ lệ nợ xấu năm trước ảnh hương đến nợ xấu ngân hàng giai đoạn 2008-2017 Kết phù hợp với lý thuyết, thực trạng Việt Nam kết nghiên cứu thực nghiệm tác giả ngồi nước trước CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Trong kinh tế nay, NHTM hai cấp hệ thống ngân hàng Việt Nam nay, thực chức kinh doanh lĩnh vực tiền tê, tạo lợi nhuận Và xét chế hoạt động hệ thống NHTM hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận cao cho hệ thống NHTM Vì lí hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao cho NHTM nên hầu hết NHhiện tập trung nguồn lực lớn để thực hoạt động cho vay tín dụng Cụ thể theo Ơng Trần Văn Tần, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng ngành kinh tế cho biết, năm 2017 tăng trưởng tín dụng đạt tỷ lệ 18,17% so với năm 2016 (Thúy Hà, 2017) Nhưng có tính hai mặt nó, hoạt động tín dụng bên cạnh việc tăng trưởng nóng mang lại lại nhuận cao, với chế thị trường tự cạnh tranh có tính phức tạp Việt nam nay, NHTM phải đối mặt với tình trạng nhiều khách hàng khơng có khả trả nợ đến hạn hay gọi nợ xấu cao Trong năm vừa qua, báo đài kinh tế, hai từ “Nợ xấu” không xa lạ với chúng ta, hậu đáng kể, tác động mạnh đến hoạt động ngân hàng nghiêm trọng làm tê liệt tồn kinh tế xã hội Theo báo cáo NHNN, tính đến tháng 9/2017 nợ xấu mức 2.34%, giảm so với mức 2.46% vào cuối 2016 Đây số đáng mừng sau thời gian xử lý nợ xấu Tuy nhiên đánh giá thận trọng, cộng khoản nợ xấu, nợ tiềm ẩn, khoản bán cho VAMC tổng mức nợ xấu tới cuối tháng 9/2017 566,000 tỷ đồng, tương đương 8.61% Chính tình trạng đáng báo động Nợ xấu hậu mang lại năm qua NHTM Việt Nam năm qua, nên em xin phép mạnh dạn thực đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt Nam ” từ việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu, ... trạng nợ xấu yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt Nam 3.2.1 Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam 3.2.1.1 Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam Nợ xấu coi “ cục máu đông”, làm tắc nghẽn phát triển toàn kinh tế Việt. .. động Nợ xấu hậu mang lại năm qua NHTM Việt Nam năm qua, nên em xin phép mạnh dạn thực đề tài Những yếu tố ảnh hưởng đến Nợ Xấu NHTM Việt Nam ” từ việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu, ... QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NHTM VIỆT NAM 2.1 Tổng quan nợ xấu NHTM 2.1.1 Khái niệm nợ xấu: Nợ xấu hay nợ khó đòi tên tiếng Anh Non-performing loans (NPLs) khoản nợ chuẩn,