Chuong 2 nhận dạng rui ro

Trong phần trước đã định nghĩa chu trình ERM có bốn bước được lặp lại định kỳ là: nhận dạng rủi ro, định lượng rủi ro, ra quyết định rủi ro, và truyền đạt rủi ro. Quan trọng không kém là hai yếu tố bổ sung trong chương trình ERM: Cấu trúc ERM và quản trị rủi ro.

CHƯƠNG 2 NHẬN DẠNG RỦI RO

TS NGÔ QUANG HUÂN

KHOA QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ

MINH

MỤC TIÊU NGHIÊN

CỨU

• 1 Hiểu được các vấn đề về đánh giá rủi

ro

• 2 Giải thích quá trình nhận dạng rủi ro

• 3 Hiểu được sự khác nhau giữa phân tích

hiểm họa và phân tích tổn thất

• 4 Nhận biết chi phí tổn thất chung.

• 5 Giải thích tại sao nhà quản trị rủi ro lại

phải đo lường các nguy cơ rủi ro, hai đại lượng nào cần được đo lường và phương pháp đo

lường mỗi đại lượng đó như thế nào

• 6 Hiểu được cơ cấu đánh giá rủi ro

NỘI DUNG CƠ BẢN

1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM

2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN

DẠNG RỦI RO

3 PHÂN TÍCH HIỂM HỌA VÀ TỔN

THẤT

Cấu trúc ERM và quản trị

rủi ro

• Trong phần trước đã định nghĩa chu

trình ERM có bốn bước được lặp lại định kỳ là: nhận dạng rủi ro, định lượng rủi ro, ra quyết định rủi ro, và truyền đạt rủi ro

• Quan trọng không kém là hai yếu tố

bổ sung trong chương trình ERM: Cấu trúc ERM và quản trị rủi ro

Cấu trúc ERM và quản trị

rủi ro

• Hãy xem từng cái như cơ sở hạ tầng của ERM hoặc cấu trúc bề ngoài trong đó chu trình ERM vận hành Cấu trúc ERM cung cấp cơ cấu chức năng còn quản trị rủi ro cung cấp cấu trúc thứ bậc

• Hãy nghĩ cấu trúc ERM như “cái gì (các hoạt động), bằng cách nào (chúng tương tác), và tại sao (chúng được thực hiện),” và quản trị rủi ro là

“ai (làm cái gì), khi nào (họ làm điều đó), và ở đâu (các hoạt động diễn ra).” Mặc dù cấu trúc ERM và quản trị rủi ro đều là yếu tố cơ sở hạ tầng của ERM.

CẤU TRÚC ERM DỰA TRÊN GIÁ

TRỊ

• Cấu trúc ERM được mô tả trong chương này, cấu

trúc ERM dựa trên giá trị, là cách tiếp cận tiên tiến dù chưa thực tiển đối với ERM Cấu trúc ERM này trình bày một cách tiếp cận mới nổi theo đó các cấu trúc khác trong ngành cuối cùng sẽ phát triển theo Một số nhỏ nhưng đang tăng các công

ty tư vấn và các doanh nghiệp đang sử dụng cấu trúc này Đây là cấu trúc duy nhất tôi biết sẽ đáp ứng tất cả 10 tiêu chí quan trọng của ERM Các cấu trúc ERM khác nói chung là một tập hợp con của cấu trúc ERM dựa trên giá trị, cái có thể được

sử dụng làm chuẩn cho các cấu trúc ERM khác.

CẤU TRÚC ERM DỰA TRÊN GIÁ

TRỊ

CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CẤU TRÚC

ERM TRUYỀN THỐNG

• 1 Không có khả năng đáp ứng 10

tiêu chí ERM quan trọng.

• 2 Ba thách thức cốt lõi

Ba thách thức cốt lõi

• Chúng giống như cờ hiệu, hoặc triệu chứng, để nhận ra những công ty đang sử dụng một cấu trúc ERM chưa tối ưu và, hậu quả là đang vật lộn để đáp ứng 10 tiêu chí quan trọng Ba thách thức cốt lõi là:

• 1 Không có khả năng định lượng rủi ro chiến lược

và hoạt động (tập con của Tiêu chí 2)

• 2 Định nghĩa mức chấp nhận rủi ro không rõ ràng

(tập hợp con của Tiêu chí 5)

• 3 Thiếu sự tích hợp ERM vào quy trình ra quyết

định (Tiêu chí 6)

CẤU TRÚC ERM DỰA TRÊN GIÁ

TRỊ

• Cấu trúc ERM dựa trên giá trị được minh

họa trong hình 3.1 Hình 3.1 cho thấy các dòng quy trình chính cho ba trong bốn

bước trong chu trình ERM:

MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1 Nhận dạng rủi ro ? Nhận dạng rủi

ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro và bất định của một tổ chức Các hoạït động

nhận dạng nhằm phát triển thông

tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa, và nguy cơ rủi ro.

2 Nguồn rủi ro ? Nguồn rủi ro là

nguồn các yếu tố góp phần vào

các kết quả tiêu cực hay tích cực

MỘT SỐ KHÁI NIỆM

là các nguyên nhân của tổn thất

gồm các điều kiện tạo ra hoặc

làm tăng các khả năng tổn thất và mức độ của rủi ro suy tính

các đối tượng chịu các kết quả,

có thể là được hay mất.

NGUỒN RỦI RO

1 Môi trường vật chất

2 Môi trường văn hoá - xã

hội

3 Môâi trường chính trị

4 Môi trường luật pháp

5 Môi trường hoạt động

6 Môi trường kinh tế

7 Vấn đề nhận thức.

NGUỒN RỦI RO

 Môi trường vật chất

• Rõ ràng, một trong những nguồn rủi ro cơ

bản nhất là môi trường vật chất xung

quanh ta Động đất, hạn hán, mưa dầm đều có thể dẩn đến tổn thất Sự bất lực của chúng ta trong việc hiểu biết môi trường

chúng ta đang sống, các ảnh hưởng của

chúng ta đối với nó cũng như của nó đối với chúng ta là nguyên nhân chủ yếu

của nguồn rủi ro nầy Môi trường vật chất cũng có thể là nguồn phát sinh các rủi ro suy đoán, chẳng hạn đối với nông nghiệp,

du lịch, đầu tư bất động sản…

NGUỒN RỦI RO

 Môi trường văn hoá - xã hội

• Sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi

của con người, cấu trúc xã hội, các định chế… là nguồn rủi ro thứ hai Nhiều nhà kinh doanh Mỹ đã thất bại ê chề khi nhảy vào môi trường quốc tế Chẳng hạn sự khác biệt về các chuẩn mực xã hội ở Nhật đã cho thấy đây là một nguồn bất định quan trọng đối với các doanh nhân phương Tây và Mỹ Ở Mỹ, tình trạng bất ổn trong dân chúng do cuộc bạo động năm 1992

ở Los Angeles cũng cho thấy sự quan trọng của nguồn rủi ro nầy Sự thay đổi các chuẩn mực giá trị cũng có thể tích cực, chẳng hạn quan điểm về phụ nữ trong lực lượng lao động đã mở ra một nguồn năng lực mới

NGUỒN RỦI RO

 Môâi trường chính trị

• Trong một đất nước, môâi trường chính trị có

thể là một nguồn rủi ro rất quan trọng Chính sách của một Tổng Thống mới có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng lên các tổ chức (cắt giảm ngân sách các địa phương, ban hành các quy định mới về xử lý chất thải độc hại…) Trên phương diện quốc tế, môi trường chính trị còn phức tạp hơn Không phải tất cả các quốc gia đều dân chủ trong cách điều hành, nhiều nơi có thái độ và chính sách rất khác nhau về kinh doanh Tài sản nước ngoài có thể

bị nước chủ nhà tịch thu hoặc chính sách thuế thay đổi liên tục Môi trường chính trị cũng có thể có tác động tích cực thông qua các chính sách tài chính và tiền tệ, việc thực thi pháp luật, giáo dục cộng đồng…

NGUỒN RỦI RO

 Môi trường luật pháp

• Có rất nhiều sự bất định và rủi ro phát sinh

từ hệ thống pháp luật Luật pháp không phải chỉ đề ra các chuẩn mực và các biện pháp trừng phạït, vấn đề là bản thân xã hội có sự tiến hóa và các chuẩn mực nầy có thể không tiên liệu được hết Ở phạm vi quốc tế còn phức tạp hơn vì các chuẩn mực luật pháp có thể thay đổi rất nhiều từ nơi nầy sang nơi khác Môi trường luật pháp cũng tạo ra các kết quả tích cực như cung cấp môi trường xã hội ổn định, bảo vệ các quyền công dân

NGUỒN RỦI RO

 Môi trường hoạt động

• Quá trình hoạït động của tổ chức có thể

làm phát sinh rủi ro và bất định Các tiến trình khuyến mãi, tuyển dụng, sa thải nhân viên có thể gây ra các rủi ro về pháp lý Quá trình sản xuất có thể đưa công nhân đến các tổn hại vật chất Các hoạt động của tổ chức có thể gây tổn hại cho môi trường Kinh doanh quốc tế có thể gặp các rủi ro và bất định do hệ thống giao thông vận chuyển không tin cậy Về khía cạnh rủi ro suy đoán thì môi trường hoạt động cuối cùng sẽ đưa ra một sản phẩm hay dịch vụ mà từ đó tổ chức sẽ thành công hay thất bại

NGUỒN RỦI RO

 Môi trường kinh tế

• Mặc dù môi trường kinh tế thường vận

động theo môi trường chính trị, sự phát triển rộng lớn của thị trường toàn cầu đã tạo ra một môi trường kinh tế chung cho tất cả các nước Mặc dù các hoạt động của một chính phủ có thể ảnh hưởng tới thị trường vốn thế giới, nhưng hầu như một quốc gia không thể kiểm soát nổi thị trường nầy Tình trạng lạm phát, suy thoái, đình đốn hiện nay là các yếu tố của các hệ thống kinh tế mà không một quốc gia nào có thể kiểm soát nổi Ở một phạm vi hẹp, lãi suất và hoạt động tín dụng có thể áp đặt các rủi ro thuần túy và suy đoán đáng kể lên các tổ chức

NGUỒN RỦI RO

• Vấn đề nhận thức

• Khả năng cuả một nhà quản trị rủi ro

trong việc hiểu, xem xét, đo lường, đánh giá chưa phải là hoàn hảo Một nguồn rủi

ro quan trọng đối với hầu hết các tổ chức là sự nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau Môi trường nhận thức là nguồn rủi ro đầy thách thức trong việc nhận diện và phân tích rủi ro, vì những phân tích đó đòi hỏi trả lời những câu hỏi như: “làm sao hiểu được ảnh hưởng của sự bất định lên tổ chức?” hay “làm sao biết được cái mình nhận thức là đúng với thực tế?”

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Hệ thống một là hệ thống cổ xưa hơn Nó mang

tính trực giác, nhanh nhạy và mang tính cảm

xúc Hệ thống hai mang tính phân tích, xử lý

chậm và dựa trên lý trí Đó là sự cạnh tranh

giữa “Cái Bụng” và “Cái Đầu” trong quá trình ra quyết định.

• Cái đầu là lời dự đoán tốt nhất của chúng ta về

những kết quả chính xác, nhưng nó cũng có

những giới hạn, trước hết cái đầu cần phải được giáo dục, sau đó là cái đầu thường hoạt động

rất chậm.

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Hệ thống một hay cái bụng, là những suy

nghĩ vô thức, từ tiềm thức, với điểm nổi bật là tốc độ.

• Hai cơ chế nhận thức làm việc bán độc lập

với nhau, liên tục làm rắc rối thêm những suy nghĩ của chúng ta và tương tác phức tạp với nhau Kiến thức mà chúng ta học được và sử dụng một cách có lý trí bởi cái đầu có thể chìm dưới nhận thức vô thức của cái bụng.

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Phương pháp thực nghiệm và thành kiến là

những cách gọi nôm na cho một trong những

nỗ lực hào hứng nhất để khuấy động bức màn bí mật về tư duy của chúng ta.

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Cái đầu giám sát những quyết định của cái

bụng, và ít nhất cũng có thể điều chỉnh hay gạt bỏ những quyết định ấy, nếu cái đầu cho rằng cái bụng đã sai Cái bụng quyết định, và cái đầu xem xét lại Quá trình này

là cơ chế cơ bản để những suy nghĩ và quyết định của chúng ta được hình thành.

• Cái đầu và cái bụng luôn tranh giành quyền

đưa ra quyết định, phản ứng cuối cùng.

HAI HỆ THỐNG TƯ DUY

• Một trong những điều cơ bản của sự sáng suốt

của chúng ta là những quyết định về mặt đại thể

là kết quả của những hệ thống không có ý thức hoạt động rất nhanh, trên cơ sở rất ít manh mối,

và theo một cách thông thường, sau đó nó sẽ chuyển những phán đoán ước lượng này trở thành trạng thái tỉnh táo có ý thức, trạng thái sẽ điều chỉnh một cách chậm rãi và thận trọng những phán đoán này.

• Tuy nhiên, cái đầu cũng không thường xuyên làm

vậy, thậm trí khi can thiệp nó cũng chỉ có thể giảm nhẹ, thay đổi hoặc chi phối phán xét của cái Bụng chứ không thể xóa bỏ nó, không thể thay đổi cảm nhận.

BA QUY LUẬT VỀ DẤU HIỆU

• Quy luật thả neo

• Quy luật điểm đặc trưng

• Quy luật điển hình

QUY LUẬT THẢ NEO

• Cái Bụng đang sử dụng cái mà các nhà tâm lý

học gọi là phương pháp giải quyết vấn đề bằng kinh nghiệm có điểm tựa và có điều chỉnh hay còn gọi là quy luật thả neo.

• Khi chúng ta chưa chắc chắn về một câu trả lời

đúng, chúng ta sẽ phải đưa ra một dự đoán, cái Bụng sẽ chộp lấy một con số gần nhất – đó là con số mà chúng ta nghe thấy ở thời điểm gần nhất trước đó Sau đó cái Đầu sẽ điều chỉnh, nhưng sự điều chỉnh có xu hướng trở nên không

đủ hiệu quả, khiến cho ước đoán cuối cùng của con người sẽ nghiêm theo giá trị của mỏ neo ban đầu.

QUY LUẬN ĐIỂM ĐẶC TRUNG

• Công cụ mà cái Bụng sử dụng để đưa ra các

phán quyết là quy luật điểm đặc trưng Trong mọi trường hợp, chúng ta thực hiện hình thức đánh giá này, nhưng chúng ta chắc chắn là không để ý rằng là mình luôn làm như vậy Điều này đã làm cho điểm đặc trưng trở thành một công cụ hiệu quả để đơn giản hóa những hoàn cảnh phức tạp và đưa ra những quyết định có thể tin được trong phút chốc.

• Một vấn đề khác là: Quy luật điểm đặc trưng

hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức của chúng ta về cái gọi là “Điểm đặc trưng”.

QUY LUẬN ĐIỂN HÌNH

• Một trong những quy luật đơn giản nhất về dấu

hiệu của cái Bụng là rất dễ để gợi nhớ lại những ví

dụ về một điều gì đó, người ta cành dễ bị gợi nhớ

về nó thì nó càng phải trở nên phổ biến Đó là

“khám phá giá trị có sẵn”, hay quy luật điểm hình.

• Mức độ dễ dàng nhớ lại của trí óc ảnh hưởng tới

nhận thức trực giác của cái Bụng.

• Quy luật điển hình đặc biệt hữa ích để bạn có thể

học được một điều gì đó từ những trải nghiệm tồi

tệ nhất.

QUY LUẬN ĐIỂN HÌNH Những cách tác động vào ký ức

• Sợ hãi là một cách hiệu quả nhất để khắc sâu một ký ức.

• Tính chất khác thường hay mới lạ

• Sự tập trung và sự tái diễn

• Những trải nghiệm về nguy hiểm

• Chia sẻ kinh nghiệm có nghĩa là kể các câu chuyện.

• Sự tưởng tượng cũng có tác động rất mạnh.

QUY LUẬN ĐIỂN HÌNH

Độ tin cậy của ký ức?

• Ký ức có thể nhầm lẫn giữa ảnh thật và giả

• Trí óc có thể bịa ra những ký ức.

• Ký ức nghiêm theo thành kiến và xu hướng.

• Kinh nghiệm trải nghiệm là một điều có giá

trị và cái Bụng đã đúng khi dưa các trực giác vào đó, nhưng chỉ kinh nghiệm và trực giác thôi không đủ Benjamin Franklin đã viết: “Kinh nghiệm là môi trường đáng quí, nhưng những kẻ khờ dại thì chẳng học ở đâu khác ngoài nơi đó”.

BA QUY LUẬT VỀ DẤU HIỆU

• Quy luật thả neo: Não bộ sẽ sử dụng con số đầu tiên

thu nhận được như là một căn cứ để đưa ra ước đoán

về một điều gì đó hoàn toàn không liên quan gì tới con số đó.

• Chúng ta có những bộ não bất chấp những logic

bằng cách sử dụng quy luật điểm đặc trưng để kết luận rằng những dự đoán phức tạp về tương lai sẽ có nhiều khả năng trở thành sự thật hơn là những dự đoán đơn giản.

• Quan trọng hơn, chúng ta có những bộ não sử dụng

quy luật điển hình để kết luận rằng nếu có thể dễ dàng gợi nhớ lại những ví dụ về một điều gì đó xảy

ra, thì điều đó rất có thể sẽ tiếp tục sẽ xảy ra.

TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI

• TƯƠNG LAI SẼ KHÔNG CÒN GIỐNG

NHƯ NHỮNG GÌ MÀ CÁC NHÀ KINH DOANH VẪN HÌNH DUNG DO ĐÓ NHẤT THIẾT PHẢI TƯ DUY LẠI TƯƠNG LAI.

• NHIỀU TÁC GIẢ

• ROWAN GIBSON BIÊN SOẠN

NHÌN LẠI CÔNG CUỘC KINH

DOANH

Rowan Gibson

• Bài học của hơn 3 thập kỷ vừa qua là

không ai có thể lái xe đi đến tương lai theo

một chương trình đã cài đặt sẵn

• Ngày nay, khi chúng ta nhìn vào tương lai, thì

chẳng có gì chắc chắn về nơi chúng ta sẽ đi tới và bằng cách nào chúng ta đi tới đó Chúng ta không còn nhìn thấy đường cao tốc rộng dài thẳng tắp đến chân trời nữa, thay vào đó chúng ta phát hiện mình đang ở

điểm cuối của con đường

• Chúng ta cần nhìn lại tương lai, cần tư duy lại

tương lai!

NHÌN LẠI CÔNG CUỘC KINH

DOANH

Rowan Gibson

• Con đường chấm dứt tại đây?

• Thời đại mới đòi hỏi những tổ

chức mới

• Sau đây chúng ta sẽ đi tới đâu?

Con đường chấm dứt tại

chuỗi các gián đoạn.

• Lối tư duy tuyến tính là vô ích trong một

thế giới phi tuyến tính.

Những đề tài được đề

cập

1 Tại sao bản chất của sự cạnh tranh lại thay đổi một

cách triệt để như thế? Chúng ta phải làm gì để đối phó?

2 Nền kinh tế nối mạng là cái gì? Nó hoạt động như thế nào? Khác về cơ bản nến kinh tế công nghiệp như

thế nào?

3 Một công ty lớn và mạnh với một công ty nhỏ và

nhanh cái nào tốt hơn? Nên đa dạng hay chuyên môn hóa và tập trung?

4 Công nghệ có làm giảm vai trò của vị trí địa lý

không?

5 Vai trò của châu á trong trật tự thế giới mới?

6 Chủ nghĩa tư bản trong tương lai sẽ như thế nào?

7 Vai trò của công nghệ làm dân chủ hoá nơi làm việc và cả xã hội và thế giới của chúng ta có làm thay đổi bản chất nhà nước?

Thời đại mới đòi hỏi những

tổ chức mới

• Kẻ chiến thắng của thế kỷ 21 là những ai có

khả năng thay đổi các tổ chức của mình

thành cái gì đó giống như chiếc xe jeep, tức

chiếc xe nhiều cầu, chạy mọi địa hình, chắc

chắn, hiệu quả và dễ điều khiển

• Tổ chức mới có thể di chuyển, đổi hướng mau

lẹ trong địa hình không quen thuộc, phản xạ

một cách nhanh chóng trước tính chất luôn

thay đổi của môi trường kinh doanh, bản chất luôn thay đổi của cạnh tranh và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng

• Tổ chức mới có đặc tính của một cơ thể sinh

học chứ không phải là cái máy, nó sẽ là

mạng lưới các trí tuệ được chia sẻ bởi những con người cùng làm việc và học tập với nhau

…

• Tổ chức mới này không thể tạo ra được bằng

sự cải tiến liên tục mà chỉ có thể tạo ra

bằng sự thay đổi triệt để…

Những thay đổi của tổ chức

trong thế kỷ 21

1 Thay đổi mô hình tư duy có tính hệ thống hơn để có

cách nhìn tổng thể đôi với tổ chức.

2 Công nghệ đóng vai trò gì trong quá trình chuyển đổi

kinh doanh?

3 Làm cách nào tạo ra được một tổ chức mạng lưới, phi

tập trung một cách triệt để?

4 Cái gì liên kết các bộ phận trong một tổ chức mạng

lưới?

5 Làm thế nào để một công ty có thể chuyển đổi từ

chỗ chỉ phân phát thông tin quanh mạng lưới đến chỗ tạo ra được tri thức mới?

6 Những nguyên tắc nào dùng để chỉ dẫn cho công ty

hoạt động thành công? Phải làm gì để tạo dựng một nền văn hóa tin cậy cao?

7 Làm thế nào để kiểm soát? Có cần không?

8 Các nhà quản lý và hệ thống thứ bậc có vai trò gì

hay không trong tổ chức tương lai?

9 Sự chuyển đổi có phải là hiện tượng toàn cầu? Hay

có sự khác nhau trên thế giới về mức độ tiến bộ?

Sau đây chúng ta sẽ

đi tới đâu

• Cuối cùng thì cuộc chạy dua đến tương lai là cuộc

chạy đua nước rút về đích

• Người chiến thắng sẽ là những người đứng

trước đường cong thay đổi, không ngừng xem xét lại ngành nghề của mình, tạo ra những thị trường mới, khai phá con đường mới, sáng tạo lại các quy tắc cạnh tranh, thách thức với hiện trạng.

• Người chiến thắng là người sáng tạo ra thế giới

chứ không phải những người biết ứng phó với thế giới.

• Những người lãnh đạo thành công sẽ phi tập

trung hoá quyền lực, dân chủ hóa chiến lược

bằng cách lôi kéo nhiều người từ tập hợp

đông đảo cả trong lẫn ngoài tổ chức tham gia

vào quá trình sáng tạo tương lai.