LA02 245 quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của ngân hàng nhà nước việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHẠM THÀNH ĐẠT QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bất Hà Nội - 2017 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này, tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật (Báo cáo kết kiểm tra trùng lắp từ Turnitin đính kèm trang cuối luận án) Hà Nội, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Thành Đạt Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài luận án 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Tổng quan nghiên cứu 1.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 11 1.4.3 Sự khác biệt nghiên cứu NCS so với nghiên cứu trước 13 1.5 Phương pháp nghiên cứu 14 1.6 Các đóng góp Luận án 15 1.6.1 Về mặt lý luận 15 1.6.2 Về mặt thực tiễn 16 CHƯƠNG NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 17 2.1 Rủi ro khoản NHTM 17 2.1.1 Các quan điểm rủi ro khoản NHTM 17 2.1.2 Nguyên nhân rủi ro khoản NHTM 20 2.1.3 Ảnh hưởng RRTK NHTM 24 2.2 Quản lý rủi ro khoản NHTM ngân hàng trung ương 26 2.2.1 Ngân hàng trung ương chức ngân hàng trung ương 26 2.2.2 Quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại NHTW 35 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTM NHTW 49 2.3.1 Các nhân tố khách quan 49 2.3.2 Các nhân tố chủ quan 51 2.4 Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM NHTW nước 53 2.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng nhân dân Trung Quốc 53 2.4.2 Kinh nghiệm Cục dự trữ liên bang Mỹ 56 2.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng trung ương Úc 61 2.4.4 Kinh nghiệm Ngân hàng trung ương châu Âu 63 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM 70 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 70 3.1.1 Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam 70 3.1.2 Vốn điều lệ 71 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 72 3.1.4 Các rủi ro hệ thống NHTM Việt Nam 74 3.2 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.2.1 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.2.2 Nguyên nhân gây RRTK nhân tố làm gia tăng mức độ RRTK NHTM Việt Nam thời gian qua 85 3.3 Thực trạng quản lý rủi ro khoản NHTM NHNN Việt Nam 87 3.3.1 Tổng quan NHNN Việt Nam 87 3.3.2 Thực trạng quản lý rủi ro khoản NHTM NHNN Việt Nam 89 3.3.3 Đánh giá hoạt động quản lý RRTK hệ thống NHTM NHNN Việt nam 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NHTM CỦA NHNN VIỆT NAM 110 4.1 Định hướng điều hành CSTT NHNN Việt Nam thời gian tới 110 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM NHNN Việt Nam 111 4.2.1 Hoàn thiện quy định chuẩn mực khoản cho hệ thống NHTM 111 4.2.2 NHNN cần lượng hoá mức độ tác động nhân tố đến RRTK NHTM để từ có sách phù hợp 112 4.2.3 Đo lường thực trạng RRTK hệ thống NHTM phương pháp phù hợp 117 4.2.4 Thiết lập mơ hình tổ chức phù hợp đổi công tác quản trị rủi ro khoản 119 4.2.5 Thực sách tiền tệ linh hoạt vừa đủ 123 4.2.6 Các giải pháp khác 123 4.3 Một số kiến nghị 131 4.3.1 Kiến nghị với phủ 131 4.3.2 Kiến nghị với Bộ tài 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 137 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC 144 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương NHNN : Ngân hàng nhà nước CSTT : Chính sách tiền tệ TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có TSN : Tài sản nợ TTTC : Thị trường tài LS : Cung khoản LD : Cầu khoản NLP : Trạng thái khoản ròng NSNN : Ngân sách nhà nước OMO : Nghiệp vụ thị trường mở CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu BQLNH : Bình quân liên ngân hàng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội VND : Việt Nam Đồng USD : Đơ la Mỹ GTCG : Giấy tờ có giá ATM : Máy rút tiền tự động CIC : Trung tâm Thơng tin tín dụng BHTGVN : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam TPCP : Trái phiếu phủ FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ FOMC : Uỷ ban thị trường mở Liên bang ECB : Ngân hàng trung ương châu Âu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com PBOC : Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc CBRC : Uỷ ban quản lý ngân hàng Trung Quốc WTO : Tổ chức thương mại giới KBNN : Kho bạc nhà nước LSCK : Lãi suất chiết khấu EONIA : Chỉ số lãi suất Euro qua đêm bình quân TT : Thông tư QĐ : Quyết định LNH : Liên ngân hàng VAMC : Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DTBB : Dự trữ bắt buộc TTTT : Thị trường tiền tệ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn WB : Ngân hàng giới IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á M&A : Hoạt động mua bán, sát nhập ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước số đo lường RRTK ngân hàng 43 Bảng 2.2: Các số định lượng xếp hạng NHTM PBOC 55 Bảng 3.1: Số lượng, loại hình Ngân hàng thương mại Việt Nam 70 Bảng 3.2: Hệ số CAR hệ thống NHTM Việt Nam 2015 81 Bảng 3.3: Hệ số CAR số NHTM Việt Nam 82 Bảng 3.4: Chỉ số trạng thái tiền mặt ngân hàng 83 Bảng 3.5: Chỉ số chứng khoán khoản ngân hàng 84 Bảng 3.6: Hoạt động M&A hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 100 Bảng 3.7: Tần suất, khối lượng trúng thầu phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở giai đoạn 2011 – 2015 101 Bảng 3.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn Basel III 107 Bảng 4.1 Ví dụ thang đáo hạn dựa hợp đồng hệ thống NHTM 117 Bảng 4.2: So sánh quy định quản lý RRTK NHTW số nước châu Á 121 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Vốn điều lệ toàn hệ thống NHTM qua năm 71 Biểu đồ 3.2: Quy mô vốn điều lệ số NHTM khu vực ASEAN năm 2014 72 Biểu đồ 3.3: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn hệ thống NHTM Việt Nam 73 Biểu đồ 3.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam 74 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam qua năm 75 Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ CAR hệ thống NHTM Việt Nam qua năm 80 Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ CAR theo TT36 NHTM Việt Nam năm 2015 80 Biểu đồ 3.8 Giá trị khoản cho vay tái cấp vốn TCTD NHNN Việt Nam qua năm 95 Biểu đồ 3.9: Tăng trưởng M2 GDP Việt Nam qua năm 96 Biểu đồ 3.10: Diễn biến lãi suất điều hành từ năm 2011-2015 103 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý rủi ro khoản 41 Sơ đồ 2.2: Tam giác cổ điển ngành ngân hàng 46 Sơ đồ 2.3: Cấu trúc hệ thống quản lý tài Trung Quốc 54 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức NHNN Việt nam 88 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài luận án Với vai trò tổ chức tài trung gian, hệ thống NHTM giúp nguồn lực tài kinh tế luân chuyển, phân bổ sử dụng cách có hiệu quả, từ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cách bền vững Bên cạnh vai trò to lớn mình, hệ thống NHTM dễ gây “tổn thương” nặng nề cho kinh tế, “tổn thương” dễ dàng xuất hoạt động NHTM gặp “vấn đề” NHTM chủ thể kinh doanh tiền tệ có quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều chủ thể khác kinh tế, hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro RRTK xem rủi ro chủ yếu NHTM; khơng làm gia tăng chi phí giảm thu nhập ròng ngân hàng rủi ro lãi suất hay rủi ro thị trường gây ra, RRTK mức cao khiến ngân hàng khả toán, dẫn đến phá sản, đồng thời gây tác động dây chuyền tới toàn hệ thống ngân hàng sụp đổ hệ thống ngân hàng dẫn tới sụp đổ kinh tế Thực tế giới, sau đại khủng hoảng chủ nghĩa tư giai đoạn 1929 - 1933, khủng hoảng kinh tế khu vực Đông Á năm 1997 hay đại khủng hoảng tài - tiền tệ năm 2008; có nhiều ngân hàng bị phá sản, buộc bị mua lại phải sáp nhập với ngân hàng khác khả khoản Qua khủng hoảng học quản lý hoạt động hệ thống NHTM , quản lý RRTK lại rút ra, nhiên tính chất khủng hoảng khác nhau, giải pháp đối phó với khủng hoảng khác nhau, giải pháp với quốc gia khác nên việc NHTW dựa vào “kịch bản” xảy để xây dựng chiến lược quản trị RRTK cho hệ thống NHTM điều cần thiết Tại Việt Nam, tranh luận rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất hiệp định Basel II … làm giảm ý quan quản lý tới RRTK hệ thống NHTM Tuy nhiên sau đại khủng hoảng tài - tiền tệ năm 2008, RRTK xem mối đe dọa nghiêm trọng lĩnh vực tài chính, ngân hàng toàn kinh tế, quản lý RRTK ngày có vị trí quan trọng cơng tác quản lý rủi ro NHNN, thay đổi lớn RRTK bị tổ chức tài quan quản lý “thờ ơ” năm trước Với tầm quan trọng hoạt động quản lý RRTK, NHNN Việt Nam thân NHTM Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com tích cực củng cố, đẩy mạnh cơng tác quản lý, quản trị RRTK, góp phần đảm bảo an tồn cho hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, công tác quản lý, quản trị loại hình rủi ro chưa thực hiệu quả, chứng vượt qua khủng hoảng tài tiền tệ nguy khả khoản hệ thống ngân hàng thường trực, đe doạ ngân hàng hệ thống: Với ngân hàng nhỏ, nguồn vốn thấp ln đối mặt với tình trạng khan nguồn vốn, phải chạy đua huy động vốn, chạy đua lãi suất…; với ngân hàng lớn cấu nguồn vốn thay đổi liên tục mức dự trữ thấp gây việc khoản cho ngân hàng, ngân hàng nhà nước áp dụng tiêu chuẩn hiệp ước Basel II nhiên thay đổi mơi trường kinh tế tồn cầu, nhiều quy định Basel II điều chỉnh Basel III, việc sử dụng Basel II gây rủi ro khoản cho ngân hàng lớn… Thêm vào nội dung, quy trình quản lý RRTK hệ thống NHNN Việt Nam chưa thực chặt chẽ, công cụ can thiệp vào RRTKhệ thống chưa thực hiệu Một chứng chưa hiệu quản lý RRTK Việt Nam cơng cụ tài ngày đa dạng, thị trường tổ chức tài ngày kết nối chặt chẽ nhờ “phát kiến” đưa sau khủng hoảng khn khổ pháp lý, hệ thống pháp luật nội dung, phương thức lý lại chưa điều chỉnh theo “phát kiến” Những “lỗ hổng” phần nguyên nhân dẫn đến hiệu quản lý RRTK Việt Nam Chính vậy, tìm lời giải cho toán tăng cường quản lý RRTK vấn đề quan tâm hàng đầu nhiệm vụ cấp thiết nay, khơng đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động ngân hàng; giúp ngân hàng đứng vững q trình hội nhập, mà mở cánh cửa cho hệ thống ngân hàng, hệ thống tài toàn kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững Đề tài: “Quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Việt Nam” NCS lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp thiết lĩnh vực tài ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án nghiên cứu cách có hệ thống đầy đủ phương pháp quản lý RRTK NHTW hệ thống NHTM Từ vấn đề lý thuyết quản lý RRTK, đến thực trạng quản lý RRTK hệ thống NHTM Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 148 phải hoàn trả năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội định (Điều 26) Quy định bảo đảm nguyên tắc NHTƯ không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách, đồng thời xử lý vấn đề thiếu hụt tạm thời ngân sách trung ương Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước Việc quy định NHNN quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định Chính phủ bảo đảm thống với pháp luật hành quản lý ngoại hối Trong trường hợp việc sử dụng dự trữ ngoại hối làm thay đổi dự toán ngân sách nhà nước thực theo quy định Luật Ngân sách (Điều 32) Kể từ hình thành vào năm 1991 đến nay, Dự trữ ngoại hối nhà nước Việt Nam Chính phủ giao NHNN quản lý ln đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm nguồn lực để thực thi CSTT quốc gia, sách tỷ giá, đảm bảo khả toán quốc tế đáp ứng nhu cầu ngoại hối đột xuất cấp bách Nhà nước Dự trữ ngoại hối hạng mục tài sản Có Bảng cân đối NHNN coi tài sản bảo đảm cho giá trị tiền lưu thông Dự trữ ngoại hối nhà nước sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu để can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ổn định giá trị đồng tiền thông qua nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ với TCTD Thanh tra, quản lý ngân hàng Vai tròi, nhiệm vụ NHNN lĩnh vực tra, quản lý điều chỉnh để tăng cường thẩm quyền xử lý Luật quy định theo hướng khẳng định thẩm quyền NHNN tồn q trình quản lý an toàn hoạt động TCTD từ khâu cấp phép, xây dựng quy chế an toàn, theo dõi, quản lý hoạt động, can thiệp phát sinh khó khăn chủ động xử lý có nguy đổ vỡ a) Quy định Luật NHNN khẳng định khác biệt chất tra, quản lý an toàn hoạt động ngân hàng với tra hành thơng thường thơng qua việc đưa ngun tắc cho hoạt động tra, quản lý an toàn hoạt động ngân hàng sau: Thanh tra, quản lý ngân hàng thực theo quy định Luật NHNN quy định khác pháp luật có liên quan; trường hợp có khác quy định tra, quản lý ngân hàng Luật NHNN với quy định luật khác thực theo quy định Luật NHNN; Thống đốc NHNN quy định trình tự, thủ tục tra, quản lý ngân hàng (Điều 51) b) Luật quy định nguyên tắc thực tra, quản lý an toàn hoạt động ngân hàng kết hợp tra, quản lý việc chấp hành sách, pháp luật tiền tệ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 149 ngân hàng với tra, quản lý rủi ro hoạt động đối tượng tra, quản lý ngân hàng c) Mở rộng phạm vi quản lý toàn hoạt động TCTD, kể hoạt động thông qua công ty TCTD: Thanh tra, quản lý ngân hàng thực nguyên tắc tra, quản lý toàn hoạt động TCTD (khoản Điều 51); Trong trường hợp cần thiết, NHNN yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền tra phối hợp tra công ty con, công ty liên kết TCTD (khoản Điều 52); bổ sung vào Điều 56 quy định trường hợp cần thiết, NHNN yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền quản lý phối hợp quản lý công ty con, công ty liên kết TCTD d) Nội dung tra, quản lý quy định cụ thể, phản ảnh tính ổn định thực tiễn, thơng lệ yêu cầu hoạt động tra, quản lý an toàn hoạt động ngân hàng, tập trung xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, lực quản trị rủi ro tình hình tài đối tượng tra ngân hàng (Điều 55); Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành quy định an tồn hoạt động ngân hàng ; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành mức độ rủi ro TCTD; Phát hiện, cảnh báo rủi ro gây an toàn hoạt động ngân hàng nguy dẫn đến vi phạm pháp luật tiền tệ ngân hàng; Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật (Điều 58) đ) Thẩm quyền NHNN việc can thiệp, xử lý “sớm” TCTD quy định cụ thể nhằm ngăn chặn kịp thời khả đổ vỡ: NHNN có thẩm quyền định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt TCTD vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật tiền tệ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính, có nguy gây an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần TCTD; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành TCTD; định sáp nhập, hợp nhất, giải thể TCTD; đặt TCTD vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật phá sản TCTD (khoản 12 Điều 4) e) Để bảo đảm kỷ luật hoạt động ngân hàng, chế tài thẩm quyền xử lý NHNN TCTD cụ thể hoá rõ Luật NHNN (Điều 59) Quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi Hoạt động bảo hiểm tiền gửi gắn chặt với hoạt động ngân hàng khách hàng gửi tiền TCTD Để bảo đảm có quan nhà nước thực chức quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi, Luật có quy định mang tính nguyên tắc thẩm quyền quản lý Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 150 nhà nước NHNN bảo hiểm tiền gửi: “ Thực quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi.” (khoản 14 Điều 4) Góp vốn thành lập doanh nghiệp NHNN góp vốn thành lập doanh nghiệp khơng nhằm mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, mà nhằm thực thi sô chức năng, nhiệm vụ NHNN Theo thực tiễn hoạt động NHNN kinh nghiệm số nước, NHNN tham gia góp vốn để thành lập số doanh nghiệp đặc biệt nhằm thực chức năng, nhiệm vụ mình, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động TCTD, bảo đảm lợi ích tất TCTD, người sử dụng dịch vụ ngân hàng kiểm soát Nhà nước (như tham gia góp vốn vào Banknetvn ) NHNN khơng tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác chức nhiệm vụ NHNN Để bảo đảm tính khách quan, Luật có quy định cho phép NHNN sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực chức năng, nhiệm vụ NHNN theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ (Điều 4) Đối với mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Luật có quy định liên quan đến việc mở tài khoản Kho bạc Nhà nước NHNN Theo đó, nguyên tắc, Kho bạc Nhà nước phải mở tài khoản NHNN Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khơng có chi nhánh NHNN, việc thực giao dịch cho Kho bạc Nhà nước theo quy định NHNN (Điều 27) Quy định nhằm mục tiêu bảo đảm NHNN điều hành CSTT cách chặt chẽ, hiệu bảo đảm an tồn hệ thống ngân hàng 10 Tính minh bạch trách nhiệm giải trình Nhiệm vụ, quyền hạn NHNN nâng cao gắn liền với tính minh bạch hoạt động trách nhiệm giải trình NHNN Luật quy định rõ trách nhiệm giải trình, báo cáo NHNN trước Quốc hội, Chính phủ cơng chúng (Điều 73, Điều 40) Đây nội dung mới, quan trọng hoạt động NHTƯ nhằm minh bạch hóa, cơng khai hóa định điều hành khơng với quan cấp mà với cơng chúng, thị trường Nguồn thơng tin liệu quan trọng để NHNN xây dựng sách, đánh giá diễn biến thị trường đưa định điều tiết Do đó, quy định liên quan đến nghĩa vụ cá nhân, tổ chức việc cung cấp thông tin, số liệu cho NHNN cụ thể hoá Luật (Điều 35, Điều 40) Luật NHNN có hiệu lực thực thi từ ngày 01/01/2011 Để quy định Luật vào sống Luật có hiệu lực, Thống đốc NHNN ban hành Kế Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 151 hoạch số 5286/KH-NHNN ngày 15/7/2010 triển khai Luật NHNN Luật Các TCTD; đó, tập trung tuyên truyền phổ biến hai luật ngân hàng nhiều hình thức phong phú, tổ chức xây dựng văn quy phạm pháp luật trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật NHNN Những quy định luật rõ ràng cụ thể cần nhanh chóng triển khai Đồng thời, vào tình hình thực tiễn để có bước điều chỉnh phù hợp, không gây biến động lớn, ổn định hệ thống Những quy định chung Luật NHNN cần Chính phủ, NHNN hướng dẫn thực NHNN khẩn trương rà soát để triển khai xây dựng văn quy phạm pháp luật kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền xây dựng đề án lãi suất để tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng triển khai Luật NHNN có hiệu đời sống kinh tế - xã hội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 152 PHỤ LỤC 25 NGUYÊN TẮC CƠ BẢNVỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆU QUẢ CỦA UỶ BAN BASEL (BASEL 2) Nguyên tắc - Mục đích, tính độc lập, quyền hạn, tính minh bạch hợp tác: Một hệ thống quản lý ngân hàng hiệu phải phân định trách nhiệm rõ ràng mục đích đơn vị có thẩm quyền quản lý ngân hàng Mỗi đơn vị phải có hoạt động độc lập, quy trình minh bạch, có lực lượng nhân đầy đủ quản lý phù hợp, phải chịu trách nhiệm hoàn tồn trước nhiệm vụ giao Một khn khổ pháp lý phù hợp việc quản lý hệ thống ngân hàng cần thiết, bao gồm điều liên quan đến cấp phép thành lập ngân hàng việc quản lý liên tục hoạt động hệ thống ngân hàng; quyền hạn kiểm tra tính tuân thủ hệ thống ngân hàng kiểm tra có nghi vấn tính an tồn bền vững hệ thống Các quy định chia sẻ thông tin quan quản lý nhà nước quy định bảo mật thông tin cần phải quy định rõ ràng Nguyên tắc – Các hoạt động phép: Các hoạt động phép tổ chức cấp phép chịu quản lý tên gọi ngân hàng phải quy định rõ ràng việc sử dụng cụm từ “ngân hàng” tên gọi tổ chức phải kiểm soát gắt gao Nguyên tắc – Các tiêu chí cấp phép: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phải có quyền đề tiêu chí từ chối đơn xin cấp Giấy phép thành lập hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn đề Quá trình cấp phép tối thiểu phải có đánh giá cấu chủ sở hữu quản trị ngân hàng, bao gồm phù hợp khả thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành ngân hàng, chiến lược kế hoạch hoạt động ngân hàng, hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro, điều kiện tài dự kiến, bao gồm vốn gốc Nếu chủ sở hữu tổ chức mẹ ngân hàng nước ngoài, ngân hàng phải quan quản lý nước nguyên xứ chấp thuận trước Nguyên tắc - Chuyển quyền sở hữu lớn: Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền xem xét từ chối đề xuất chuyển nhượng quyền sở hữu lớn chuyển nhượng quyền kiểm soát trực tiếp gián tiếp ngân hàng hữu cho bên khác Nguyên tắc – Giao dịch mua lại lớn: Cơ quan quản lý nhà nước phải có quyền chuẩn y giao dịch mua lại lớn định đầu tư lớn ngân hàng, ngược lại tiêu chí nêu, bao gồm việc thành lập hoạt động xuyên quốc gia, Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 153 phải đảm bảo rằng, giao dịch thay đổi cấu khơng ảnh hưởng đến an tồn ngân hàng, không đem đến cho ngân hàng rủi ro khơng đáng có gây cản trở đến việc quản lý hệ thống ngân hàng hiệu Nguyên tắc – An toàn vốn tối thiểu: Cơ quan quản lý nhà nước phải đưa quy định an toàn vốn tối thiểu phù hợp ngân hàng để phản ánh rủi ro mà ngân hàng gặp phải, phải quy định rõ ràng thành phần vốn, đảm bảo vốn phải có khả chịu lỗ Tối thiểu ngân hàng hoạt động quốc tế, quy định không thấp mức mà Uỷ ban Basel quy định Nguyên tắc – Quy trình quản trị rủi ro: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng, ngân hàng tập đoàn ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro tồn diện (bao gồm khả kiểm soát rủi ro Hội đồng quản trị Ban điều hành) để phát hiện, đánh giá, xử lý kiểm soát, giảm thiểu tất rủi ro để đánh giá tổng thể mức độ đủ vốn ngân hàng trước danh mục rủi ro Các quy trình quản trị rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức Nguyên tắc - Rủi ro tín dụng: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có quy chế quản lý rủi ro tín dụng cân nhắc tới rủi ro tổ chức với sách an tồn, quy trình quản lý rủi ro nhằm phát hiện, đo lường, kiểm tra kiểm soát rủi ro tín dụng (bao gồm rủi ro tác nghiệp) Điều bao gồm việc cho vay đầu tư, đánh giá chất lượng khoản nợ đầu tư, đồng thời tạo hệ thống quản trị rủi ro liên tục khoản nợ khoản mục đầu tư Nguyên tắc – Tài sản có rủi ro, dự phòng dự trữ: Cơ quan quản lý cần đảm bảo ngân hàng phải xây dựng sách đảm bảo an tồn tối thiểu cho việc quản lý tài sản có rủi ro, xác định mức dự phòng dự trữ đủ cho tổ chức Nguyên tắc 10 - Giới hạn mức cho vay: Cơ quan quản lý rủi ro phải đảm bảo ngân hàng phải có sách hệ thống quản trị rủi ro nhằm nhận dạng, quản lý khoản cho vay lớn danh mục, quan quan lý đồng thời cần phải xây dựng giới hạn cho vay nhằm hạn chế ngân hàng tập trung cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan Nguyên tắc 11 - Rủi ro nhóm khách hàng có liên quan: Nhằm hạn chế việc cho vay (bao gồm khoản nợ nội bảng ngoại bảng) nhóm khách hàng có liên quan xác định xung đột lợi ích, quan quản lý cần có quy định giới hạn cho vay khách hàng nhóm khách hàng có liên quan, khoản cho vay phải kiểm soát chặt chẽ, đồng thời cần phải có bước phù Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 154 hợp nhằm kiểm soát giảm thiểu rủi ro, việc xóa khoản nợ thực theo sách quy trình chuẩn mẫu Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro quốc gia rủi ro chuyển đổi hoạt động cho vay đầu tư quốc tế, đồng thời ngân hàng phải trích lập dự phòng cho rủi ro Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình xác định xác, đo lường, theo dõi kiểm sốt rủi ro thị trường; quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đặt định mức cụ thể và/hoặc dùng khoản vốn cụ thể để xử lý rủi ro thị trường có lý đáng Nguyên tắc 14 – Rủi ro khoản: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có chiến lược quản lý khả chi trả tính tốn rủi ro tổ chức, ngân hàng phải có sách quy trình để xác định, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro khoản, quản lý khả chi trả hàng ngày Cơ quan quản lý nhà nước phải yêu cầu ngân hàng có kế hoạch sẵn sàng đối ứng với vấn đề khoản phát sinh bất ngờ Nguyên tắc 15: Rủi ro tác nghiệp (rủi ro hoạt động): Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có sách quy trình quản lý rủi ro để nhận dạng, đánh giá, kiểm tra kiểm soát/giảm thiểu rủi ro hoạt động Các sách quy trình quản lý rủi ro phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức Nguyên tắc 16: Rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro có hiệu nhằm nhận dạng, đo lường kiểm tra, kiểm soát rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng, bao gồm chiến lược Hội đồng quản trị phê duyệt thực ban quản lý cấp cao; chiến lược cần phải phù hợp với quy mô mức độ phức tạp tổ chức loại rủi ro Nguyên tắc 17: Kiểm tra kiểm toán nội bộ: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải có hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm toán nội phù hợp với quy mô mức độ phù hợp với loại hình kinh doanh tổ chức Nguyên tắc 18 – Lạm dụng dịch vụ tài chính: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng có sách quy trình, bao gồm quy tắc nghiêm ngặt “nhận biết khách hàng”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức nghề Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 155 nghiệp lĩnh vực tài bảo vệ ngân hàng khơng bị lợi dụng, cách vơ tình hay cố ý, vào hoạt động phạm pháp Nguyên tắc 19 – Phương pháp quản lý: Một hệ thống quản lý ngân hàng hiệu yêu cầu quan quản lý nhà nước xây dựng trì hiểu biết sâu sắc hoạt động ngân hàng tập đoàn ngân hàng, đồng thời hệ thống ngân hàng, tập trung vào an tồn tính bền vững, ổn định toàn hệ thống ngân hàng Nguyên tắc 20 – Kỹ thuật quản lý: Một hệ thống quản lý ngân hàng hiệu phải bao gồm tra chỗ kiểm soát từ xa liên hệ mật thiết quan quản lý nhà nước với ban điều hành ngân hàng Nguyên tắc 21 – Thông tin quản lý: Cơ quan quản lý nhà nước phải có phương tiện thu thập, xem xét phân tích báo cáo an toàn hoạt động số thống kê ngân hàng gửi sở đơn lẻ tổng hợp, đồng thời phải có phương tiện để xác minh tính trung thực báo cáo thông qua tra chỗ thuê chuyên gia độc lập Nguyên tắc 22 – Kế tốn cơng bố cơng khai: Cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo ngân hàng phải trì việc ghi chép sổ sách đầy đủ theo chuẩn mực kế tốn quốc tế cơng nhận, cơng bố cơng khai thường xun thơng tin phản ánh tình trạng tài lợi nhuận ngân hàng Nguyên tắc 23- Quyền xử lý vi phạm quan quản lý nhà nước: Cơ quan quản lý nhà nước phải có cơng cụ hỗ trợ họ đưa biện pháp xử lý vi phạm kịp thời Trong bao gồm khả thu hồi Giấy phép hoạt động cảnh báo việc thu hồi Giấy phép hoạt động Nguyên tắc 24 – Quản lý hợp nhất: Một yếu tố nhạy cảm việc quản lý hệ thống ngân hàng quan quản lý nhà nước quản lý tập đoàn ngân hàng sở hợp nhất, theo dõi sát sao, áp dụng tất quy tắc đảm bảo an toàn tất khía cạnh kinh doanh mà tập đồn thực toàn cầu Nguyên tắc 25 – Quan hệ quan quản lý nhà nước nước sở nước nguyên xứ: Việc quản lý hợp xuyên biên giới đòi hỏi hợp tác trao đổi thơng tin quan quản lý nhà nước nước sở với quan quản lý có liên quan, chủ yếu quan quản lý nhà nước nước nguyên xứ Các quan quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng phải yêu cầu hoạt động nước sở ngân hàng nước thực theo tiêu chuẩn tổ chức nước Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 156 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO NGƯỜI GỬI TIỀN TẠI CÁC NHTM Địa email bạn: Trình độ cao (Vui lòng chọn câu trả lời) () Trung học phổ thông () Đại học (S1) () Sau đại học (S2 S3) Khi gửi tiền NHTM, bạn có: (Vui lòng trả lời có khơng) ○ Đồng thời có tài khoản ngân hàng khác không? ○ Thường theo dõi hoạt động ngân hàng gửi tiên (thơng qua phương tiện truyền thơng, truyền hình,…)? ○ Hiểu tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm tiền gửi toán? ○ Đã sử dụng dịch vụ tài trợ, vay vốn dịch vụ khác ngân hàng gửi tiền chưa? ○ Hiểu đầy đủ hoạt động ngân hàng gửi tiền quy định liên quan đến việc gửi tiền? Nếu bạn có khoản tiền gửi NHTM, mục đích bạn là: (Xin vui lòng trả lời với ưu tiên số 1, ưu tiên 2, ưu tiên thứ 3; ưu tiên thứ 4; Ưu tiên 5) ○ Tơi lấy tiền hàng ngày để đáp ứng nhu cầu giao dịch hàng ngày ○ Tôi lấy tiền tơi tơi muốn (bất lúc khơng có nghĩa hàng ngày) ○ Tiền gửi tiết kiệm khoản thu nhập thường xuyên theo tháng, quý… ○ Tôi muốn sử dụng tiện ích ngân hàng (thẻ ghi nợ, tín dụng, q tặng…) ○ Tơi gửi tiền để hỗ trợ phát triển ngân hàng gửi tiền lĩnh vực kinh doanh ngân hàng (Như hình thức ủy thác đầu tư) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 157 Nếu bạn có tiền gửi có kỳ hạn ngắn NHTM, mục đích bạn là: (Xin vui lòng trả lời với ưu tiên số 1, ưu tiên 2, ưu tiên thứ 3; ưu tiên thứ 4) ○ Tôi muốn chờ đợi hội kinh doanh ngắn hạn từ kinh tế ○ Tôi muốn nhận khoản thu nhập tránh rủi ro biến động lãi suất tương lai ○ Tôi dễ dàng rút tiền mà khơng lo ngại mức phí phạt gửi tiền với kỳ hạn dài ○ Tôi nhận nhiều quà tặng hơn, nhiều khuyến lần gửi tiền lần nhận quà tặng, khuyến NHTM Kỳ hạn ưa thích bạn tiền gửi có kỳ hạn gì? (Xin vui lòng trả lời với ưu tiên số 1, ưu tiên 2, ưu tiên thứ 3) ○ Tơi muốn kỳ hạn tháng (vì lý giao dịch thông thường) ○ Tôi muốn kỳ hạn 3- tháng ○ Tôi muốn kỳ hạn năm Nếu bạn muốn gửi thêm vào tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bạn NHTM gửi, bạn xem xét (Vui lòng trả lời với việc xem xét ưu tiên số 1; ưu tiên số 2, ưu tiên số 3, ưu tiên số 4, ưu tiên số 5) ○ Tôi nhận khoản tiền sau tháng ○ Tỷ suất lợi tức tháng gần nhất, so sánh với lãi suất tiền gửi mà nhận ○ Lợi nhuận (doanh thu) ngân hàng gửi từ hoạt động kinh doanh tăng giảm ○ Chi phí hoạt động ngân hàng gửi (liên quan đến hoạt động tài ngân hàng) ○ Khả toán ngân hàng người gửi tiền tiền đối tác Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 158 Nếu bạn lý tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bạn ngân hàng, lý bạn (Vui lòng trả lời với ưu tiên nhất; ưu tiên hơn, ưu tiên hơn; khơng ưu tiên) ○ Tơi cần để thực giao dịch thường xuyên ○ Tôi muốn chuyển kỳ hạn tiền gửi từ ngắn hạn sang dài hạn ngược lại ○ Tôi muốn gửi tiền vào ngân hàng khác quy mơ ngân hàng lơn ○ Sự chăm sóc khách hàng ngân hàng Bạn rút tất tiền đóng tài khoản ngân hàng, (Xin trả lời với đồng ý, trung lập hay không đồng ý) ○ Ngân hàng tơi gửi tiền khơng hồn trả mong đợi ○ Ngân hàng gửi tiền trả khoản lãi thấp so với ngân hàng khác ○ Ngân hàng gửi tiền đối mặt với tổn thất kinh doanh tình hình khoản thấp ○ Điều kiện kinh tế đòi hỏi tơi phải giữ tiền mặt ○ Ngân hàng minh vi phạm số quy định NHNN ○ Ngân hàng khơng có dịch vụ thích hợp không cung cấp sản phẩm ngân hàng hấp dẫn ○ Yêu cầu rút tiền bị trì hỗn mà khơng có lý thích đáng 10 Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mình, bạn có đưa thông báo trước cho ngân hàng bạn? (Vui lòng chọn có câu trả lời) ○ Có, khơng phải ngày đáo hạn ○ Khơng, chấm dứt tài khoản thời gian đáo hạn (ngân hàng nên biết điều đó) ○ Khơng, khơng phải ngày đáo hạn 11 Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng khác tăng, bạn (Xin trả lời với đồng ý, trung lập hay khơng đồng ý) ○ Khơng làm điều ○ Chuyển tiền gửi tơi vào ngân hàng có lãi suất tăng ○ Yêu cầu ngân hàng có mức điều chỉnh lãi suất tốt ○ Rút tiền gửi để giữ tiền mặt Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 159 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ CÁC NHTM Địa email bạn : Cơ cấu tổ chức ngân hàng bạn nào? (Vui lòng trả lời có khơng) ○ Có phòng riêng biệt quản trị rủi ro? ○ Có giảm đốc, quản lý riêng biệt chịu trách nhiệm quản trị rủi ro khoản? ○ Có phối hợp quản trị rủi ro khoản với hoạt động khác ngân hàng? ○ Sự phụ thuộc với định cấp đến vấn đề quản trị rủi ro khoản? Về vấn đề thời gian gửi tiền ngân hàng bạn (Vui lòng trả lời đồng ý khơng đồng ý) ○ Thu phí khoản tiền gửi rút trước hạn ○ Số lượng tiền gửi giao dịch so với lượng tiền gửi giao dịch ○ Có sách khuyến khích người gửi tiền kỳ hạn dài ngân hàng ○ Theo dõi lãi suất theo kỳ hạn NHTM khác để áp dụng cho ngân hàng bạn ○ Xem xét mức độ lãi suất để xác định tỷ lệ phân chia thu nhập với người gửi tiền Sự đầy đủ vốn chủ sở hữu ngân hàng bạn (Vui lòng trả lời theo: phù hợp, phù hợp, phù hợp vừa phải, phù hợp, khơng phù hợp) ○ Cơ cấu lại thời gian khối lượng khoản tiền gửi để phù hợp với dự án kinh doanh ngân hàng ○ Ưu tiên đề xuất vay vốn mà có hoạt động tốt, tình hình tài tốt khứ ○ Sẵn sàng tiếp cận hỗ trợ vốn đề xuất dự án ○ Yêu cầu cao tài sản chấp, số dư bù cung cấp phương án sử dụng vốn việc cung cấp tín dụng ○ Ưu thích đối tác tài góp vốn chủ sở hữu, người có tài khoản ngân hàng quan hệ với ngân hàng ○ Ưa thích đầu tư vào dự án tài ngắn hạn dài hạn ○ Có phương án bán lại phần vốn chủ sở hữu ngân hàng rơi vào thua lỗ, đứng trước nguy phá sản Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 160 Trong hoạt động tài trợ thương mại cho th tài chính, ngân hàng bạn: (Vui lòng lựa chọn mức độ : thích, thích, khơng thích lắm, khơng thích vấn đề sau) ○ Tài trợ ngắn hạn (kỳ từ năm trở xuống) ○ Tài trợ thương mại cho thuê với thời hạn từ – năm ○ Phạt trả nợ chậm ○ Kéo dài thêm thời hạn trả nợ cho đối tác trường hợp đối tác trả nợ chậm ○ Thay đổi phí cho thuê để phù hợp với điều kiện kinh tế ○ Tài trợ cho doanh nghiệp có tài khoản ngân hàng bạn ○ Yêu cầu doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ vốn chấp tài sản phải có bảo lãnh bên thứ ba ○ Phát mại tài sản chấp doanh nghiệp ngân hàng tài trợ vốn phá sản ○ Sử dụng lợi nhuận để bù đắp khoản vốn từ hoạt động tài trợ Khi tài trợ, Ngân hàng bạn: (Vui lòng trả lời đồng ý khơng đồng ý) ○ Tài trợ dự án ngắn hạn nguồn vốn ngắn hạn (tiền gửi) ○ Tập hợp nguồn vốn ngắn dài hạn giỏ chung để phân bổ theo trường hợp ○ Sử dụng phân nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn để thực nghiệp vụ thị trường tiền tệ mua tín phiếu NHTW ○ Mua trái phiếu phủ ○ Đồng tài trợ với ngân hàng khác số trường hợp ○ Xem xét lại lãi suất cam kết trả cho người gửi tiền ○ Xem xét triển vọng dự án tài trợ ○ Đánh giá đối tác thường xuyên ○ Xem xét chi phí tài trợ tháng qua ○ Căn vào chất lượng danh mục tài trợ dự án trước để đưa định tài trợ ○ Ưa thích dự án phủ dự án tư nhân ○ Phân bổ phần nguồn vốn để dự phòng rủi ro đầu tư dự phòng đảm bảo mức sinh lời ổn định Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 161 ○ Ưa thích dự án có tính khoản cao dự án có lợi nhuận cao ○ Nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn huy động từ nguồn vốn cổ phần ○ Chấm dứt tài trợ cho dự án không sinh lời Để quản lý nhu cầu rút tiền khách hàng, ngân hàng bạn (Vui lòng lựa chọn thứ tự ưu tiên cho giải pháp từ đến 6) ○ Dựa vào nguồn dự trữ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền ○ Tăng cường dự trữ vượt mức phần dự trữ bắt buộc NHTW ○ Liên hệ với người gửi tiền có số lượng tiền gửi lớn để dự kiến thời gian rút tiền ○ Thường xun tính tốn phân tích mơ hình dự kiến nhu cầu rút tiền ○ Tìm hiểu xem có khách hàng gửi tiền có ý thức hiểu biết ngân hàng ○ Thuyết phục người gửi tiền kéo dài kỳ hạn gửi tiền từ ngắn sang dài hạn Các vấn đề khoản tiềm ẩn mà ngân hàng bạn dự kiến (Vui lòng lựa chọn: xảy ra, xảy ra, khơng thể xảy ra) ○ Những khách hàng gửi tiền có hiểu biết lại nhạy cảm với lãi suất ○ Các khoản nợ xấu làm giảm lợi nhuận ngân hàng lãi suất trả cho người gửi tiền ○ Lãi suất có xu hướng tăng sách tiền tệ thắt chặt ○ Nguồn tiền gửi kỳ hạn ngắn (1 tháng) chiếm tỷ trọng lớn ○ Việc tiếp cận thị trường tiền tệ khó khăn bị hạn chế ○ Khó khăn việc tìm kiếm dự án có triển vọng khả sinh lời tốt Nếu nhu cầu rút tiền gửi vượt dự trữ khoản ngân hàng (gồm dự trữ tiền mặt dự trữ bắt buộc), ngân hàng bạn sẽ: (Vui lòng lựa chọn thứ tự ưu tiên cho giải pháp từ đến 8) ○ Vay thị trường tiền tệ ○ Vay từ công ty mẹ ○ Bán trái phiếu thị trường thứ cấp ○ Thực hợp đồng mua lại trái phiếu phủ với NHTW ○ Rút tiền gửi ngân hàng khác ○ Yêu cầu NHTW hỗ trợ khoản khẩn cấp Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com 162 ○ Sử dụng nguồn vốn ngân hàng để đáp ứng nhu cầu khoản ○ Thương lượng với người rút tiền việc lùi thời điểm rút tiền 10 Ngân hàng bạn ứng phó thể với xu hướng tăng lãi suất (Vui lòng lựa chọn: hợp lý nhất, hợp lý, chưa thực hợp lý, không hợp lý) ○ Tăng lãi suất tiền gửi, chấp nhận mức chênh lệch lãi suất đầu vào -đầu thấp ○ Thương lượng lãi suất với số khách hàng có lượng tiền gửi lớn ○ Giảm hoạt động cho vay đầu tư nhiều vào trái phiếu phủ ○ Đàm phán với đối tác đầu tư việc tăng lãi suất ngân hàng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Hotline: 092.4477.999 Web: luanvanaz.com - Mail: luanvanaz@gmail.com ... 72 3.1.4 Các rủi ro hệ thống NHTM Việt Nam 74 3.2 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.2.1 Thực trạng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 78 3.2.2 Nguyên... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM 70 3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 70 3.1.1 Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam ... trạng quản lý vai trò Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động hệ thống NHTM NCS nhận thấy Việt Nam giống nước phát triển, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan có vai trò quan trọng việc theo dõi quản lý