Hướng dẫn sử dụng phần mềm metastock vào phân tích chứng khoán

Hướng dẫn sử dụng phần mềm metastock vào phân tích chứng khoán

Mục tiêu nghiên cứu PTKT

 Hiểu được các khái niệm cơ bản trong PTKT

 Xây dựng và hiểu được các diễn biến về giá và khối lượng giao dịch

 Sử dụng các công cụ phân tích để xác định xu thế, các thời điểm đột phá

 Xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên PTKT

Phần 1 : Hướng dẫn sử dụng phần mềm metastock và giới thiệu các

chức năng sử dụng cơ bản

Các hướng dẫn cơ bản nhất, nhanh nhất để sử dụng Metastock

 Áp dụng template của ww w .s nd c.co m v n đ ể có thể sử dụng đượcngay các biểu đồ với các chỉ báo đã được chuyên gia của S&D nghiêncứu và áp dụng cho TTCKVN.

I/ Dữ liệu của Metastock

1 Lấy dữ liệu

(Bạn có thể lấy dữ liệu từ các công ty chứng khoán hoặc các trang web) Đây làhướng dẫn cách lấy dữ liệu từ trang ht t p: / /sndc c om.vn

1.Truy cập trang web t p:ht / /sndc c om.vn - > METASTOCK -> DỮ LIỆU METASTOCK

2.Tải file dữ liệu dạng : MetastockData02.01.2009.rar

Trên trang sẽ hiển thị file dữ liệu từ đầu đến hết tuần gần nhất

3.Giải nén file và copy vào một thư mục trên máy tính (vd :D:\\Dulieu\MetastockData)

Sau khi có dữ liệu quá khứ từ đầu đến một ngày nào đó, bạn cần cập nhật dữliệu những ngày thiếu cho đến ngày hiện tại và hàng ngày cần tải file dữ liệu về đểcập nhật

1.Truy cập trang web ht t p: / /sndc c om.vn - > METASTOCK - > DỮ LIỆU METASTOCK

2.Tải file dữ liệu của ngày (ví dụ : Metastock04.01.2009.xls ,Metastock05.01.2009.xls v.v )

2 Cập nhật dữ liệu hằng ngày

hoặc cho ̣n biểu tượng từ toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau)

Chờ The DownLoader khởi động xong,

hoặc cho ̣n biểu tượng từ Toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau).

Chờ hộp thoại Convert Securities xuất hiện.

 Cho ̣n thông số của dữ liệu nguồn (Source) như hình vẽ

File type : (Kiểu dữ liệu nguồn): Bâm vao mũi tên sẽ xuất hiện các kiểu file

mà MetaStock có thể nhận dữ liệu Bạn cho ̣n Excel hoặc ASCII Text cho phù

hợp với kiểu file đã DownLoad về (Ở đây ta cho ̣n Excel)

Folder : Thư mục chứa các file dữ liệu mà bạn muốn convert.

File Name: Là tên file có chứa dữ liệu bạn muốn convert Bạn có thể tìm

và cho ̣n file dữ liệu từ hộp thoại Choose Source Files bằng cách bấm nút cho ̣n

Browse… như hình dưới đây

 Cho ̣n thông số của dữ liệu đích (Destination)

File type: (Kiểu dữ liệu đích): Cho ̣n MetaStock khi convert dữ liệu.

Folder : Thư mục chứa các file dữ liệu của MetaStock Tương tự như phần

trên

File name: Bạn để trống (không cần khai báo gì cả).

 Cho ̣n thông số trong tab Destination gồm:

If file exists: Cho ̣n lựa các cách cập nhật nếu file dữ liệu đã được tạo trước

đó Cho ̣n “Append data to end of file” nếu bạn muốn dữ liệu từ file nguồn đượcnối tiếp vào cuối file đích Cho ̣n “Replace matching dates” nếu muốn thay thếcác dữ liệu cùng ngày từ file nguồn vào file đích Chọn “Replace existing file” nếumuốn thay thế toàn bộ dữ liệu file đích bằng file nguồn

Include Open & Open Interest: Nếu cho ̣n, dữ liệu được convert sẽ bao gồm

cả 2 fields Open và OI.

Create new files: Nếu cho ̣n mục này, khi convert dữ liệu có phát sinh mã chứng

khoán mới thì file đích tương ứng sẽ được tạo ra trong Destination Folder

Traverse Destination folders: Đánh dấu cho ̣n mục này nếu bạn muốn dữ liệu

được convert lưu trữ ở các thư mục con khác nhau trong một thư mục chính Ví dụ: Nếubạn đánh dấu check vào mục cho ̣n này và nhập nội dung ô Folder là C:MetaStock thì cácchứng khoán có ký tự đầu là A sẽ được lưu trữ ở thư mục con C:MetaStockA,

ký tự đầu là B được lưu ở C:MetaStockB, … Bạn nên bỏ cho ̣n mục này để tất cả

chứng khoán được lưu trữ ở chung 1 thư mục được chỉ định Ví dụ: Các chứng

khoán sàn Sài gòn sẽ được lưu ở thư mục HoSTC thay vì HoSTCA, HoSTCB, …

Fields to out put: Chọn/Không cho ̣n mục nào thì khi convert dữ liệu sẽ có/hay

không có trường (field) dữ liệu tương ứng

Sau khi convert xong, MetaStock sẽ đưa ra bảng thông báo kết quả Conversion

Report

Dấu X màu đỏ biểu thị các records bị lỗi (ví dụ:

High)Trường hợp muốn convert ngược dữ liệu từ MetaStock ra Excel hoặc ASCII Text đểchia xẻ cho mo ̣i người thì bạn cho Source File type là MetaStock và Destination File type làExcel hoặc ASCII Text

II/ Hướng dẫn sử dụng các công cụ cơ bản nhất

2.1 Mở biểu đồ (chart)

Hộp thoại Open sẽ xuất hiện, trong mục Look in bạn chỉ đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu (Ví dụ ở đây là thư mục Data mà bạn đã cập nhật từ phần trên – Lấy

dữ liệuqua )

2.2.Mở /Chuyển biểu đồ khác : 4 cách

1.Cho ̣n File -> Change Security ->Choose

2.Giữ phím Alt + cuộn chuột giữa3.Giữ phím Alt + mũi trên Trái , Phải

4.Cho ̣n nút Change Security Buttons, và các nút mũi tên trái,

phải ở góc phải dưới của màn hình làm việc

2.3 Làm việc với biểu đồ (chart):

2.3.1 Các lệnh cơ bản:

Các lệnh cơ bản khi làm việc với biểu đồ gồm:

New: Tạo mới

biểu đồ Open:

mở biểu đồ

Close : đóng

biểu đồ Save:

ghi lại biểu

Để thực hiện các chức năng nêu trên, bạn có thể cho ̣n các nút lệnh trên

Toolbars (khi rê chuột vào biểu tượng bất kỳ sẽ xuất hiện nội dung chức năng của

nút lệnh)

Hoặc bạn có thể tìm chúng trong menu File sau khi khởi động MetaStock (như hình

sau)

 Tạo mới biểu đồ : File -> New-> Chart

Kiểu biểu đồ mà bạn tạo mới theo mặc định của MetaStock luôn là

Smart Charts.

 Mở một biểu đồ có sẵn: File -> Open

Với lệnh Open, bạn có thể mở 1 biểu đồ đã có, một mẫu Chart, Smart Charts hoặc Layout.

Khi cho ̣n chức năng New hoặc Open một biểu đồ, có 02 tham số tùy cho ̣n trong phần Option của hộp thoại cần lưu ý là : Load Options và Open With Template.

Load Options: Là hộp thoại tùy biến cho phép bạn cho ̣n thời điểm sử dụng

số liệu vẽ biểu đồ phân tích

Load [ ] Periords: khai báo số kỳ dữ liệu được tải vào chart; Display [ ] periords: Số kỳ được hiển thị trên chart MetaStock cho phép sử dụng tối đa là

65.500 kỳ (kỳ ở đây có thể là ngày, tuần, hoặc tháng, … tính từ kỳ cuối cùng trở

về trước) Nếu bạn cho ̣n mục này thì mỗi lần mở biểu đồ MetaStock sẽ tự động

cập nhật dữ liệu mới nhất theo số kỳ mà bạn đã thiết lập

Ngược lại, nếu bạn muốn khai báo lại số kỳ theo từng lần mở chart thì bạncho ̣n Prompt for dates when chart is opened Với sự lựa cho ̣n này, mỗi khi mởchart sẽ xuất hiện hộp thoại sau đây để bạn chỉ định kỳ phân tích.

Bạn có thể cho ̣n kỳ phân tích trong khoảng thời gian tùy ý bằng cách nhập

ngày cụ thể vào trong ô First date và Last date.

Open With Template: Tùy cho ̣n này sẽ giúp bạn sử dụng ngay các mẫu

biểu đồ do MetaStock (hoặc bên thứ 3 cung cấp sẵn) hoặc sử dụng những mẫubiểu đồ do bạn tự làm

Mẹo nhỏ : Để sử dụng môt mẫu Template cho biểu đồ đã mở ba ̣n cần di chuộtvào khoảng trắng trên biểu đồ sau đó thực hiện theo bước sau :

Click chuột phải -> Cho ̣n Apply Template -> Cho ̣n template yêu thích Open

 Lưu biểu đồ vừa tạo:

• File -> Save

• File -> Save As

• File -> Save All

• File -> Save As HTML Save as HTML: Lựa chọn này tạo ra một file ảnh (hình đồ thị )

tương đương chụp màn hình và một file html

Save As Template : Template là mẫu biểu đồ (chart hoặc layout) chứa các

thông tin như: Đồ thị biến động giá, lượng; Các chỉ báo (RSI, MACD, …), cácđường phân tích (Trendline, Fibonaci, …) hay ghi chú, … được MetaStock hoặcchính bản thân bạn tự tạo ra theo sở thích và kinh nghiệm phân tích kỹ thuật củamình để phục vụ cho việc theo dõi, phân tích chứng khoán

Template thường được sử dụng khi tạo mới, mở hoặc load một chart/layout đã có

để có sự đồng nhất về thông tin khi phân tích các chứng khoán

Mẹo nhỏ : Để chuyển một biểu mẫu thành template ba ̣n thực hiện theo các bước sau:

File -> Save As -> Save as type : Template -> Save

MetaStock cũng cho phép sử dụng một Template đặc biệt để mỗi khi bạn

tạo mới biểu đồ phân tích cho bất kỳ chứng khoán nào thì nó luôn được tạo ra với

khuôn mẫu giống nhau mà không cần phải thực hiện bước Apply Template Để

sử dụng được tính năng này, hãy hoàn chỉnh 1 biểu mẫu theo ý của riêng bạn sau

đó khi thực hiện Save As bạn đặt tên cho nó là DEFAULT.MWT (được lưu

trong thư mục EquisMetaStockCharts)

Cách sử dụng sndc-template:

1.Truy câp t p : / / sndcht c om v n

2.Tải file template về máy

3.Copy vao thư mục C:\Program Files\Equis\MetaStock\Charts

4.Sau khi mở 1 mã CP bất kỳ với Template này, click chuôt phải vào màn hình và

cho ̣n Save as Default Template

2.3.2 Các thành phần cấu thành và các nút lệnh điều khiển thường sử dụng trong cửa sổ biểu diễn biểu đồ phân tích chứng khoán:

Các vị trí được đánh số trong hình minh ho ̣a có ý nghĩa như sau:

1- Inner Window Title Bars: Phần tiêu đề của các cửa sổ con Các cửa sổ

con là nơi biểu diễn các đồ thị về giá-lượng; Các chỉ báo tín hiệu, … các cửa sổcon được trình bày trong 1 cửa sổ mẹ go ̣i là Single Window (hoặc là MainWindow)

2- Indicators: Các chỉ báo kỹ thuật Trong hình minh ho ̣a có các chỉ báo:

RSI (Inner Window trên cùng); MACD (Inner Window thứ 2, ở giữa); PSAR(Inner Window thứ 3, đường biểu diễn màu xanh nét đứt)

3- Price: Đồ thị biểu diễn sự biến động của giá chứng khoán trong thời kỳ

do bạn tự cho ̣n Trong hình minh ho ̣a là mẫu Candle Stick

4- Expert Advisors: Ý kiến của chuyên gia Trong hình minh ho ̣a là mẫu

MACD- Equis

5- Volume: Đồ thị biến động của khối lượng giao dịch tương ứng với biến

động giá

6- Y-Axis Scale: Thang mô tả các mức giá, lượng giao dịch; các mức đo dùng

cho các chỉ báo kỹ thuật (VD: RSI dùng mức 30-70 để tính ngưỡng lố mua/lố bán,

…)

7- Periodicity: Sử dụng điều khiển này để thay đổi đơn vị thời gian (periods) biểu

diễn dữ liệu trên biểu đồ (Daily: ngày; Weekly: tuần; Monthly: tháng;

Quarterly: quý; Y early: năm; Custom: tùy cho ̣n khác; lưu ý các ký tự đầu của

mỗi period) Nếu Period là ngày thì giá sẽ là Open và Close của từng ngày; period

là tuần thì giá Open là Open của thứ 2 tuần này, Giá close là close của thứ 6 tuầnnày; Các period khác thì bạn tự suy luận tương tự như trên Để thay đổiperiodicity, click vào biểu tượng và cho ̣n period từ shortcut menu Nếu muốndùng period theo cách riêng như cứ 12 ngày thì tính là 1 period thì bạn cho ̣nCustom và nhập số 12 vào ô Periods Cách khác để thay đổi Periodicity là nhấnnút phải chuột (right-click) vào thang biểu diễn thời gian nằm dưới vùng đáy của

8- ReScale Y-Axis: Khi muốn thay đổi đơn vị đo của thang Y-Axis Scale

Click chuột vào nút này MetaStock sẽ tự động tính lại thang đo một cách hợp lýhơn

9- Zoom Controls: Có 3 nút Zoom Reset, Zoom In và Zoom Out dùng để

phóng to, thu nhỏ hoặc Reset lại biểu đồ

10- Scanning Controls: Dùng để xem lướt qua đồ thị của từng chứng khoán

như đã trình bày ở phần trước

11- Symbol Textbox: Ô này sẽ cho biết biểu đồ đang xem là của mã chứng

khoán nào Ngoài ra còn một số điều khiển khác, các bạn tìm hiểu thêm vì nếu mô

tả hết thì dài lắm

III/ Cách tạo một biểu đồ theo ý người sử dụng

 Tạo một biểu đồ đơn giản: File -> New-> Chart

Hoặc click vào biểu tượng (hình vẽ)

lệnh đầu tiên) -> Lựa chọn màu phân tích hợp ở phần Up/Down

(trong hình minh ho ̣a là ACB Properties)

 Lựa chọn kiểu đồ thị giá : Di chuột lên đường giá -> bấm chuột phải ->

… Properties ( dòng lệnh đầu tiên) -> Lựa chọn kiểu đồ thị ở phần Price style.

Mẹo nhỏ : click chuột vào đồ thị -> click chuột các ô điều khiển QuickList (nằm ởgóc bên trái dưới đáy của màn hình như hình sau) -> Cho ̣n loại đồ thị/loại màu/loạiđường

 Thêm đường MA,Bollinger Band, Volume v.v : (vào cùng cửa sổ

với đường giá)

1.Tại ô Indicator QuickList, cho ̣n chỉ báo (indicator) mà bạn muốn (MACD),

nhấn và giữ chuột trái rồi di chuột kéo vào sổ của đường giá (price chart)

2.Hộp thoại Volume Properties sẽ xuất hiện, bạn nhấn Ok

3.Hộp thoại Scaling Options sẽ hiện ra với 5 lựa cho ̣n:

1.Display new scale on left (giá trị của trục tung được biểu diễn bên trái) 2.Display new scale on right (giá trị của trục tung được biểu diễn bên phải) 3.Merge with scale on left (sử dụng trục tung có sẵn bên trái làm trục giá trị) 4.Merge with scale on right (sử dụng trục tung có sẵn bên phải làm trục giá

trị)

5.Overlay without scale (cứ biểu diễn đồ thị nhưng không cần trục tung).

Lưu ý : Đường giá và đường MA có cùng đơn vị đo nên nếu đã có đường giá trên đồ thị thì khi thêm đường MA ta chỉ cần sử dụng trục tung có sẵn của đường

giá (lựa cho ̣n 3 hoặc 4)

 Thêm đương MA,Bollinger Band, Volume v.v (Ở cửa sổ riêng )

hoặc vào menu Window, cho ̣n New Inner Window

2.Tại ô Indicator QuickList kéo và thả đường cần vẽ vào cửa

sổ mới vừa tạo

Lưu ý : Giả sử ba ̣n ta ̣o biểu đồ đường MA (Moving Average) trong một cửa sổriêng mới mở (chưa có gì hết), nhưng ở các cửa sổ khác vừa có đường giá củachứng khoán X, volume của chứng khoán X, đường giá của chứng khoán Y

và volume của chứng khoán Y(Y có thể là VNINDEX) Khi đó nếu kéo MA từIndicator QuickList vào cửa sổ con mới mở, thì đó sẽ là MA của cái gì (giá hayvolume, X hay Y?) Lúc đó ba ̣n để ý cái gì đổi màu thì là MA của cái đó

Mẹo nhỏ : Nếu ba ̣n muốn minh hoa ̣ MA của cái khác thì phải rê MA từIndicator QuickList đến trên biểu đồ của cái đó Sau khi đường MA đó hình thànhrồi thì kéo nó sang chỗ khác

 Để vẽ đường hỗ trợ,kháng cự

Bạn cho ̣n biểu tượng Horizontal Line vẽ đường thẳng trên thanh công cụ bênphải màn hình Ngoài ra, để vẽ được kênh xu hướng, Fibonaci,hình chữ nhật,elip, … bạn cũng cho ̣n biểu tượng thích hợp trên thanh công cụ

 Để thêm các chú thích trên biểu đồ chart

Bạn click vào biểu tượng abc trên thanh công cụ để biểu tượng đổi sang màutrắng sau đó bạn click chuột vào màn hình chart, một ô chữ nhật trắng sẽ hiện ra,bạn chỉ cần đánh chú thích vào đó (chú ý: bạn chỉ nên đánh chữ không có dấu)

 Để chỉnh sửa ô chữ chú thích

Bạn chỉ cần nháy kép vào ô chữ, Text Properties sẽ hiện ra Bạn thay đổi nội dung trong phần Text, muốn thay đổi Font chữ (màu sắc, kích thước, font) bạn click tiếp vào Font

 Để tạo khung cho Text box của bạn

Bạn vào Frame/Fill sau đó click vào Frame (nếu bạn muốn tạo khung) sau đóbạn tùy chọn màu và độ lớn của viền khung, muốn chỉnh màu của cả ô Text boxthì bạn click vào Fill sau đó chỉnh thành màu mà bạn muốn cho ̣n

PHẦN 2 : SỬ DỤNG PHẦN MỀM METASTOCK ĐỂ PHÂN TÍCH MÃ

CHỨNG KHOÁN VCB

Giới thiệu về ngân hàng Vietcombank

VCB là ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

 Các giả thiết và các chỉ số dùng trong phân tích cổ phiếu VCB:

● Các chỉ số trong phần 2.1.2 nêu trên

● Các thông số phụ thuộc vào từng loại chỉ số phù hợp để phân tích

● Phân tích cổ phiếu VCB dựa trên giá đóng cửa

● Thời gian phân tích từ 20/07/2010 đến 20/09/2010

● Giả thiết lượng vốn đủ có thể mua 100,000 cổ phiếu VCB ở thời điểm vào thịtrường lần đầu tiên và có thể mua đi, bán lại bất cứ thời điểm trong khảng thời gianphân tích trên

● Khoảng thời gian phân tích phụ thuộc vào nhận định thông tin giá cổ phiếu VCBthay đổi trên thị trường

 Phân tích chuỗi giá VCB

● Phân tích biến động giá cổ phiếu VCB trong thời điểm bắt đầu phân tích

+ Trong ngắn hạn đường trung bình MA21 đang nằm trên dường giá cũng cho thấy

xu thế giảm giá trong ngắn hạn