Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển TP hồ chí minh – chi nhánh hải phòng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THỊ THANH TÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM PHẠM THỊ THANH TÂM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ; MÃ SỐ: 60340410 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân HẢI PHÒNG – 2016 Luận văn thạc sỹ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác, Tôi xin cam đoan rằng, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Ngƣời cam đoan Phạm Thị Thanh Tâm Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm i Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ LỜI CẢMƠN Tác giả luận văn bày tỏ tình cảm cá nhân, tập thể quan, gia đình, đơn vị giúp đỡ, cộng tác tài trợ trình nghiên cứu, thực hoàn thành luận văn thạc sĩ Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm ii Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2 Phân loại, đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.1 Phân loại rủi ro tín dụng 1.3 Mục tiêu cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.3.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.4 Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.4.1 Hệ thống sở pháp lý cho công tác quản trị rủi ro tín dụng 1.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý máy quản trị rủi ro tín dụng 10 1.4.3 Chất lƣợng nhân làm công tác quản trị rủi ro tín dụng 12 1.4.4 Hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 12 1.4.5 Quy trình cấp tín dụng 13 1.4.6 Tỷ lệ dƣ nợ theo sản phẩm tín dụng 15 1.4.7 Chỉ tiêu nợ hạn 16 1.4.8 Chỉ tiêu nợ xấu 17 1.4.9 Tổn thất rủi ro tín dụng 18 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm iii Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ 1.5 Kinh nghiệm số nƣớc việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng học Việt Nam 18 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Mỹ 18 1.5.2 Kinh nghiệm phòng chống rủi ro tín dụng Trung Quốc 19 1.5.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 20 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNGTMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 22 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 24 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh HDbank– CN Hải Phòng 27 2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh- CN Hải Phòng từ năm 2011-2015 37 2.2.1 Đánh giá sở pháp lý cho công tác quản trị rủi ro tín dụng 37 2.2.2 Đánh giá thực trạng cấu tổ chức quản lý máy quản trị rủi ro tín dụng 38 2.2.3 Đánh giá chất lƣợng nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng 39 2.2.4 Đánh giá hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 41 2.2.5 Đánh giá quy trình cấp tín dụng HDbank Hải Phòng 41 2.2.6 Đánh giá tỷ lệ dƣ nợ theo sản phẩm tín dụng 48 2.2.7Đánh giá tiêu nợ hạn 50 2.2.8Đánh giá tiêu nợ xấu 52 2.2.9 Đánh thực trạng tổn thất rủi ro tín dụng gây 55 2.3 Kết đạt đƣợc, tồn nguyên nhân ảnh hƣởng công tác quản trị rủi ro tín dụng HDBank – Chi nhánh Hải Phòng 58 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 58 2.3.2 Những tồn ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng 60 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm iv Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng 61 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 65 3.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng HDBank thời gian tới 65 3.1.1 Dự báo yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng 65 3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng HDBank thời gian tới 66 3.2 Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng HDBank CN Hải Phòng 67 3.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý cho công tác quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 68 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng 69 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng 71 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng 72 3.2.7 Biện pháp khác 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 79 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm v Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích HDBank Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chính Minh NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc CIC Thông tin trung tâm tín dụng HTXHTDNB Hệ thông xếp hạng tín dụng nội HĐQT Hội đồng quản trị QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng QTRRTT Quản trị rủi ro tiền tệ ĐVKD Đơn vị kinh doanh TGĐ Tổng giám đốc FED Cục dự trữ liên bang Mỹ USD Dolla Mỹ VNĐ Việt Nam đồng NDT Nhân dân tệ DVKH Dịch vụ khách hàng QHKH Quan hệ khách hàng CNTT Công nghệ thông tin KSV Kiểm soát viên TCKT Tổ chức kinh tế DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh KVDC Khu vực dân cƣ SXKD Sản xuất kinh doanh XNK Xuất nhập Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm vi Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng bảng 2.1 Trang Tình hình huy động vốn HDBank – Chi nhánh Hải 28 Phòngtừ năm 2011÷ 2015 2.2 Dƣ nợ cho vay HDbank - chi nhánhHải Phòng từ năm 32 2011÷2015 2.3 Cơ cấu nhân HDbank Hải Phòng năm 2011÷2015 40 2.4 Thang điểm xếp loại theo quy mô khách hàng 46 2.5 Xếp hạng mức độ rủi ro tín dụng khách hàng 47 2.6 Tình hình nợ hạn HDbank Hải Phòng 50 2.7 Tình hình nợ xấu HDbank Hải Phòng từ năm 2011÷2015 52 2.8 Tình hình trích lập dự phòng HDbank từ năm 2011÷2015 55 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm viii Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Mô hình cấu tổ chức quản trị rủi ro NHTM 11 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HDBank chi nhánh Hải Phòng 26 2.2 Tổng nguồn vốn huy động qua năm từ 2011÷2015) 29 2.3 Tình hình huy động vốn theo đối tƣợng chi nhánh Hải Phòng 30 2.4 Tình hình dƣ nợ Hdbank Hải Phòng từ năm 2011÷2015 33 2.5 Tình hình dƣ nợ theo thành phần kinh tế Hdbank Hải Phòng 34 2.6 Tình hình dƣ nợ theo kỳ hạn nợ Hdbank Hải Phòng 35 2.7 Sơ đồ cấu tổ chức tổ chức máy QTRRTD HDbank Hải Phòng 38 2.8 Sơ đồ quy trình cấp tín dụng ngân hàng HD bank 41 2.9 Tỷ lệ dƣ nợ theo sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 48 2.10 Tỷ lệ dƣ nợ sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp 49 2.11 Tỷ lệ nợ hạn Hdbank Hải Phòng từ năm 2011÷2015 51 2.12 Tỷ trọng nhóm nợ xấu Hdbank Hải Phòng từ năm 2011÷2015 53 Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm ix Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ - Tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ, thảo luận vƣớng mắc công tác tín dụng, văn bản, quy trình nghiệp vụ Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tránh tụt hậu trƣớc thay đổi chế thị trƣờng, công nghệ trình phát triển hội nhập ngân hàng Nâng cao khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc - nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính việc tính toán thẩm định dự án… b Đạo đức nghề nghiệp - Xây dựng hoàn thiện chế thƣởng, phạt rõ ràng trƣờng hợp Tạo môi trƣờng ngân hàng chuyên nghiệp, không khí thi đua sang tạo, phân rõ quyền hạn trách nhiệm nhân - Những cán tín dụng có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có khả tiếp thị kinh doanh tốt, mang lại hiệu cao cho ngân hàng có chế độ khen thƣởng nhƣ tăng lƣơng trƣớc hạn… 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống dự báo, phân tích rủi ro tín dụng a Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Nhân viên tín dụng ngƣời trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, thu thập thông tin hồ sơ khách hàng Nhƣ kết thẩm định phụ thuộc vào chất lƣợng thông tin, lƣợng thông tin đầy đủ, xác điều kiện cần để có kết thẩm định tốt Nâng cao chất lƣợng thông tin tín dụng cần nâng cao nguồn thông tin chất lƣợng thông tin - Nguồn thông tin: HDbank sử dụng nguồn thông tin truyền thống nhƣ thông tin CIC, bạn hàng, khách hàng, ngân hàng khác để thu thập thông tin khách hàng Tuy nhiên, cần mở rộng nguồn thông tin khách hàng việc kết nối với quan quyền, đoàn thể, khu phố, công an để có thông tin xác cập nhật khách hàng Tìm kiếm thông tin khách hàng liên quan Bên cạnh cần xây dựng hệ thống tra cứu thông tin khách hàng chi nhánh để thông tin tín dụng có tính hệ thống, dễ tra cứu cập nhật Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 69 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ Chất lƣợng thông tin: Chất lƣợng thông tin tín dụng phản ánh phần định cho vay hay sai Nâng cao chất lƣợng thông tin cách cách sàng lọc kết nối liệu từ nhiều nguồn thông tin khách Có bảng đánh giá xếp hạng tỷ trọng thông tin theo mức dộ quan trọng xác để đƣợc định tín dụng cao b Nâng cao hiệu hệ thống phân tích rủi ro tín dụng Hiệu công tác tín dụng phụ thuộc lớn vào độ xác thông tin, nên nâng cao chất lƣợng tín dụng thông tin đòi hỏi khách quan cấp bách Trong thời gian tới để nâng cao hiệu hệ thống thông tin tín dụng từ giúp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, chi nhánh nên thu thập lƣu trữ thông tin thành kho liệu tập hợp thông tin thành lĩnh vực kinh tế khác Hệ thống thông tin khách hàng , hệ thống ph ọ̀ ng ngừa rủi ro chi nhánh cần đƣợc nâng cấp để hoạt động hiệu hơn, trở thành nguồn thông tin thống nhất, chuẩn xác mà cần chi nhánh hệ thống HD bank nhƣ ngân hàng khác khai thác dễ dàng Muốn chi nhánh cần phải đẩy nhanh tốc độ đại hóa công nghệ ngân hàng, tăng cƣờng trang bị thiết bị đại phục vụ công tác thu thập xử lý thông tin Cụ thể xây dựng máy đánh giá, phân tích, cập nhật thông tín tín dụng nhiều chiều chi nhánh Bộ phận có nhiệm vụ: + Trực tiếp tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, thông tin giao dịch tín dụng đƣa cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thông qua việc phân tích xử lý thông tin qua kênh khác chịu trách nhiệm tính xác thông tin, đồng thời trực tiếp cung cấp thông tin pháp lý, tài phi tài chính, thông tin khoản nợ… nhằm đảm bảo giao dịch tín dụng đƣợc xác lập chi nhánh khu vực an toàn, hiệu quả; lập báo cáo tín dụng; cung cấp thông tin cho HD bank Trung tâm CIC + Là đầu mối thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với sở ban ngành công ty tài chính, bảo hiểm, ngành nghề có liên quan để có định hƣớng đầu tƣ đắn trƣớc đƣa phán tín dụng Mở rộng phạm vi đối tƣợng Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 70 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ đƣợc đăng nhập khai thác, sử dụng thông tin tín dụng trung tâm CIC chi nhánh đến cán tín dụng + Là đầu mối đánh giá đƣợc chất lƣợng tín dụng, phân nhóm khách hàng nhƣ lƣợng hóa tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng, quản trị chất lƣợng tín dụng hiệu toàn diện để giảm tỷ lệ nợ xấu HDBank Hải Phòngở mức dƣới 1%/năm 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng a.Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng Trong chiến lƣợc phát triển, HDBank Hải Phòng xác định mục tiêu quan trọng “Đổi để tăng trƣởng phát triển bền vững” Quy trình cấp tín dụng đƣợc Ban lãnh đạo Chi nhánh đặc biệt trọng Để có cạnh tranh với Ngân hàng khác địa bàn, Chi nhánh phải đổi ngày hoàn thiện quy trình cấp tín dụng Cụ thể: - Chi nhánh cần xây dựng phận quản trị rủi ro kiểm soát tuân thủ riêng thay phận thực chung phòng quản lý tín dụng Bộ phận liên kết chặt chẽ với tạo thành quy trình thẩm định khép kín thực hoạt động quản trị rủi ro tín dụng rủi ro phi tín dụng nhƣ: rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, pháp lý, rủi ro nhân lực hoạt động khác - Quy trình xét duyệt thẩm định ngắn gọn, tập trung, đẩy mạnh công tác giám sát tín dụng từ xa, đơn giản thủ tục vay, thời gian giải ngân nhanh chóng (chỉ ngày với hồ sơ hợp lệ) góp phần đem lại tín nhiệm hài lòng cho khách hàng b Tăng cường kiểm tra định kỳ tài sản đảm bảo Việc kiểm tra định kỳ TSĐB biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, đảm bảo tính pháp lý, lợi ích hợp pháp ngân hàng tài sản đảm bảo.Việc thƣờng xuyên định giá lại tài sản đảm bảo giúp ngân hàng có khả nắm rõ giá trị tài sản, tính khoản tài sản, thời gian lý tài sản để trả nợ vay ngân hàng Bởi thực tế có bất động sản chấp ngân hàng có giá trị cao nhƣng tính khoản thời điểm lại Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 71 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ có đủ tiền để mua nhu cầu thời điểm tài sản Hiện tại, CN định kỳ kiểm tra lại tài sản 12 tháng động sản 24 tháng bất động sản Trong tình hình kinh tế biến động mạnh mẽ nhƣ nay, thời gian kiểm tra định kỳ nhƣ tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro Để đảm bảo tính an toàn thƣờng xuyên cập nhật thông tin biến động tài sản nên định giá lại tài sản tháng/lần động sản 12 tháng/lần bất động sản Định kỳ tái định giá tài sản đảm bảo dịp để cán tín dụng ngân hàng bổ sung việc tìm hiểu, đánh giá lại tính pháp lý tài sản chấp Sẽ phức tạp dễ xảy tranh chấp với phần thiệt hại phía ngân hàng không đánh giá tính pháp lý tài sản Các trƣờng hợp xảy tranh chấp pháp lý bất động sản chấp phức tạp, đặc biệt trƣờng hợp tính giá đền bù đất nằm quy hoạch, chấp tài sản hình thành tƣơng lai trƣờng hợp phải cẩn thận tiến hành tái thẩm định giá trị tài sản 3.2.6Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng Đa dạng hóa sản phẩm rủi ro tín dụng đƣợc coi biện pháp chủ động để giảm thiểu phân tán rủi ro tín dụng Hiện nay, HDbank Hải Phòng dừng lại số đối tƣợng khách hàng, chƣa triển khai rộng khắp Cần có biện pháp cụ thể để đa dạng hóa danh mục đầu tƣ: + Mở rộng đối tƣợng khách hàng cho vay: đa dạng sản phẩm tín dụng phục vụ đối tƣợng khách nhƣ hƣu trí, đội, bệnh viện, trƣờng học áp dụng gói sản phẩm tín dụng đặc trƣng phù hợp với ngành nghề + Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đẩy mạnh toán quốc tế, bảo lãnh, chi trả lƣơng tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khu công nghiệp Đình Vũ, Tràng Duệ, Nomura… + Cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trƣờng Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 72 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ + Tạo lập tỷ lệ thích hợp cho vay VNĐ cho vay ngoại tệ đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn khách hàng tránh đƣợc rủi ro tín dụng thay đổi tỷ giá hối đoái + Mở rộng địa bàn cho vay huyện ngoại thành tỉnh lân cận Hiện áp dụng khoảng cách khách hàng vay 20km tính từ trụ sở nên mở rộng khoảng cách cho vay lên 30-50km Biện pháp đa dạng hóa danh sản phẩm rủi ro tín dụng ƣu điểm giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng cách chủ động nhất, nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tƣ tín dụng mức có nhƣợc điểm nhƣ là: làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều công sức điều tra, thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát…và làm giảm bớt hội đạt lợi nhuận cao 3.2.7Biện pháp khác a Bảo hiểm tín dụng Hiện chi nhánh thực loại hình bảo hiểm bảo hiểm tài sản đảm bảo động sản, hàng hóa, loại hình bảo hiểm khách hàng vay bất động sản chƣa đƣợc áp dụng Do đó, để tránh rủi ro xảy ra, ban lãnh đạo nên xem xét, trình Hội sở loại hình bảo hiểm cho ngƣời vay, bảo hiểm tài sản bất động sản + Triển khai liên kết với công ty bảo hiểm chuyên nghiệp uy tín để áp dụng bảo hiểm ngƣời vay, bảo hiểm tài sản đảm bảo + Thƣờng xuyên tổ chức buổi hội thảo, chia kỹ tƣ vấn bán bảo hiểm cho nhân viên tín dụng để tăng cƣờng khả thuyết phục khách hàng, tăng tính cạnh tranh địa bàn + Bảo hiểm tài sản đảm bảo tiền vay nên chia mức độ khác thay mua chung mức tài sản nhƣ nay.Tuy nhiên, điều lại làm giảm khả cạnh tranh khoản phí bảo hiểm trƣớc mắt nhiều ngƣời lại có xu hƣớng coi trọng lợi ích trƣớc mắt lợi ích lâu dài làm tăng chi phí vay Thêm vào đó, ngành bảo hiểm nƣớc ta chƣa thực phát triển đạt Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 73 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ đến mức độ tạo dựng đƣợc niềm tin cho khách hàng nên nhiều khách hàng nhƣ ngân hàng không hứng thú việc mua sử sụng bảo hiểm tín dụng a Cho vay đồng tài trợ Cho vay đồng tài trợ vấn đề không đƣợc tổ chức tín dụng khác áp dụng nhiều năm Tuy nhiên, việc đồng tài trợ cho dự án tổ chức tín dụng khác gặp nhiều khó khăn vấn đề pháp luật giải tài sản nhƣ có nợ xấu xảy Do vậy, cho vay đồng tài trợ cần có cân nhắc kỹ số tiền cho vay nhƣ khách hàng, hệ thống quy định ràng buộc Cho vay đồng tài trợ đƣợc chi làm loại: Đồng tài trợ nội hệ thống ngân hàng cho vay đồng tài trợ với nhiều tổ chức tín dụng khách Cho vay đồng tài trợ chủ yếu tài trợ cho dự án quy mô lớn, vốn đầu tƣ dài hạn, khả thu hồi vốn chậm Do vậy, để nâng cao nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ, nhân viên tín dụng nhƣ ban lãnh đạo phải cân nhắc kỹ định - Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho vay đồng tài trợ, nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, ngân hàng Nhà nƣớc cho vay tài trợ dự án Tìm hiểu pháp luật quy định chế tài cho vay đồng tài trợ, trình tự xử lý công tác - Thƣờng xuyên cập nhật thông tin thị trƣờng thông tin dự án, ngành nghề lĩnh vực cho vay đồng tài trợ b Trích lập dự phòng Trích lập tự phòng biện pháp phòng ngữa rủi ro tổn thất gây hoạt động tín dụng Công tác trích lập dự phòng cần đƣợc quan tâm trọng hàng đầu - Thƣờng xuyên rà soát, kiểm tra, báo cáo nhóm nợ theo tuổi nợ theo thông tin xếp hạng tín dụng để có kế hoạch trích lập dự phòng - Lập chốt kiểm soát chia nhỏ để ngăn ngừa cố khắc phục cố công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh nhƣng Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 74 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ vấn đề cấp bách cần đƣợc thực riêng Hdbank Hải Phòng Để thực biện pháp cần có đạo, tạo điều kiện từ Hội sở chính, Ban lãnh đạo cấp cao ý thức xây dựng toàn thể nhân viên Chi nhánh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 75 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua trình tìm hiểu phân tích công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCPCT Phát triển TP Hồ Chí Minh – CN Hải Phòng, thấy đƣợc công tác quản trị rủi ro đạt đƣợc thành công góp phần ổn định tinh hình kinh doanh nhƣ ngăn ngừa tổn thất xảy Trong vòng năm, HDbank Hải Phòng đạt đƣợc kết kinh doanhđáng ghi nhận Từ ngân hàng đời năm 2011 đến HDbank Hải Phòng có vị lĩnh vực tài Ngân hàng địa bàn Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh Hải Phòng, HDbank Hải Phòng top chi nhánh có dƣ nựo tăng trƣởng tốt nhất, nhóm có tỷ lệ nợ xấu thấp Công tác quản trị rủi ro tín dụng đƣợc Ban lãnh đạo nhƣ toàn thể nhân viên Nghiêm túc thực Chi nhánh nhận thức rõ đƣợc vai trò công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Những mạnh hoạt động quản lý rủi ro đƣợc chi nhánh tận dụng khai thác có hiệu ngƣờn, yếu tố công nghệ….Những biện pháp mà Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hải Phòng áp dụng phần hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, tổ chức non trẻ không tránh khỏi đƣợc rủi ro có tính chất chu kỳ, thời Chi nhánh gặp khó khăn tổn thất trình cho vay HDbank Hải Phòng cần áp dụng biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao chất lƣợng tín dụng để Hdbank Hải Phòng trở thành Ngân hàng có vị cao địa bàn Luận văn hệ thống hóa sở lý luận hoạt động rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh luận văn đánh giá cách khách quan cụ thể công tác quản trị rủi tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Phòng với tiêu chi sở pháp lý, máy quản trị, nhân làm công tác quản trị, quy trình cấp tín dụng, tỷ lệ dự nợ theo sản phẩm tín dụng, tiêu nợ hạn, nợ xấu tổn thẩt rủi ro tín dụng gây Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 76 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ Bài luận rõ sáu mặt tích cực công tác quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời nêu rõ năm vấn đề tồn tại, bảy nguyên nhân dẫn đến yếu công tác quản trị rủi ro tín dụng Cuối cùng, luận văn đƣa bảy biện pháp khắc tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng HDbank Hải Phòng Để thực đƣợc biện pháp cần có đạo từ Ngân hàng Nhà nƣớc, Hội sở chính, Khối phòng ban chuyên môn hết lãnh đạo Ban giám đốc nhiệt huyết toàn thể cán nhân viên chi nhánh Một số kiến nghị * Kiến nghị phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc Ngân hàng việc báo cáo thông tin tín dụng theo yêu cầu chậm không xác làm sai lệch thông tin, ảnh hƣởng đến việc xử lý sử dụng thông tin tín dụng liên ngân hàng ( trung tâm CIC) - Cải tiến nâng cấp website trung tâm CIC để trang web hoạt động tốt Thiết kế cách tra cứu lấy dƣ liệu thông tin tín dụng cho phù hợp hơn, nhanh chóng xác - Hiện trung tâm CIC cập nhật cung cấp thông tin dƣ nợ tín dụng, tài sản đảm bảo mà chƣa có thông tin tình hình tài chính,thông tin khách hàng có liên quan, uy tin khách hàng - Tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng có liên kết với tổ chức tín dụng quốc tế để nhân viên Ngân hàng thƣơng mại đƣợc học hỏi cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro nƣớc giới - Lập kênh trao đổi trực tuyến, giải đáp vƣớng mắc lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng Đó nơi cập nhật quy định liên quan, lãnh đạo ngân hàng nhà nƣớc giải đáp thắc mắc, hƣớng dẫn thực thi sách Ngân hàng nhà nƣớc tránh tình trạng ngân hàng lúng túng để xảy rủi ro dẫn đến khoản Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 77 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ * Kiến nghị với Hội sở - Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh công tác tra giám sát hoạt động kinh doanh đặc biệt hoạt động rủi ro tín dụng Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, nhận diện thƣơng hiệu hình ảnh Hdbank để thu hút lƣợng khách hàng giao dịch - Đẩy mạnh công tác thu thập xử lý thông tin cảnh báo rủi ro tín dụng cho phận.Tăng cƣờng công tác tự kiểm tra giám sát theo chức nhiệm vụ đƣợc giao với đơn vị kinh doanh - Tuân thủ gửi báo cáo khắc phục sau kiểm toán kiểm tra giám sát tín dụng theo thời hạn quy định Các phận, phòng ban chức cầng có phối hợp để khắc phục sai sót trình tra hoạt động tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc kiểm toán nội Ngân hàng - Lãnh đạo khối, phòng ban thƣờng xuyên thăm hỏi, kiểm tra địa bàn hoạt động đơn vị kinh doanh toàn hệ thống để có thông tin đánh giá tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 78 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bản cáo bạchNgân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 2) Báo cáo kết kinh doanh ngân hàng HDbank chi nhánh Hải Phòng năm 2011-2015 3) Basel Committee on Banking Supervision (2000) Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland 4) Bernd E & Robert R (2010) The Basel II Risk Parameters - Estimation, Validation, Stress Tesing with Applications to Loan Risk Management, Springer 5) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300608092 Sơ Kế hoạch & Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/1992, sửa đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 01/22/2012 6) PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2012) Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài 7) Phạm Hữu Hùng.Hoàn thiện pháp luật xử lý nợ xấu bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 21 (438) phát hành tháng 11/2015, trang 15 8) PGS, TS Kiều Hữu Thiện Ths Trần Huy Tùng Cấu trúc sở hữu hệ thống ngân hàng Trung Quốc học cho Việt Nam Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 21 (438) phát hành tháng 11/2015, trang 32 9) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009) Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 10) PGS TS Phan Thị Thu Hà ThS Lê Thị Vân Khanh Thực trạng giải pháp cấu tổ chức quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 22 (439) phát hành tháng 11/2015, trang 17 11) Quyết định số: 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 79 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ 12) Quyết định số 1318/2013-QĐ-TGĐ Quy trình cấp tín dụng HDbank 13) ThS Đào Duy Tiên Nguyễn Phan Yến Phƣơng.Khủng hoảng nợ công châu âu học kinh nghiệm cho Việt Nam.Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 19 (436) phát hành tháng 10/2015, trang 40 14) ThS Đào Minh Thảo.Hạn chế, quản trị rủi ro cho vay bất động sản Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 16 (433) phát hành tháng 8/2015, trang 28 15) ThS Lê Thanh Tùng Hiệp ước vốn Basel(Basel I II).Tạp chí Thị trƣờng - Tài - Tiền tệ phát hành tháng 8/2014, trang 14 16) ThS Nguyễn Thị Quỳnh Liên Một số vấn đề thực tính vốn cho rủi ro thị trường theo Basel II Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 17 (434) phát hành tháng 9/2015, trang 22 17) TS Lê Thẩm Dƣơng (2004) Tài liệu nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 18) TS Phan Thị Linh.Giải pháp tăng cường quy mô vốn tự có ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Thị trƣờng Tài Tiền tệ số 24 (441) phát hành tháng 12/2015, trang 15 19) TS Tô Kim Ngọc (2008) Giáo trình Tiền tệ - Ngân hàng Nhà xuất thống kê 20) Website: - http://www.hdbank.com.vn - http://www.khotailieu.com - http://www.luanvan.net Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 80 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ PHỤ LỤC : Xếp hạng mức độ rủi ro tín dụng khách hàng Loại Đặc điểm Mức độ rủi ro AAA: Loại tối ƣu - Tình hình tài mạnh Thấp Điểm tín dụng tốt - Năng lực cao quản trị dành cho - Hoạt động đạt hiệu cao khách hàng có chất - Triển vọng phát triển lâu dài lƣợng tín dụng tốt - Rất vững vàng trƣớc tác động môi trƣờng kinh doanh - Đạo đức tín dụng cao AA: Loại ƣu - Khả sinh lời tốt Thấp, nhƣng - Hoạt động hiệu ổn định dài hạn khách - Quản trị tốt hàng loại AAA - Triển vọng phát triển lâu dài - Đạo đức tín dụng tốt A: Loại tốt - Tình hình tài ổn định, nhƣng Thấp có hạn chế định- hoạt động hiệu nhƣng không ổn định nhƣ khách hàng loại AA - Quản trị tốt - Triển vọng phát triển tốt - Đạo đức tín dụng tốt BBB: Loại - Hoạt động hiệu có triển Trung bình vọng ngắn hạn - Tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài môi trƣờng kinh doanh Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 81 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ BB: Loại trung bình- - Tiềm lực tài trung bình, có Trung bình, khả nguy tiềm ẩn trả nợ gốc - Hoạt động kinh doanh tốt lãi tƣơng lai nhƣng dễ tổn thƣơng đƣợc bảo đảm tác động lớn môi trƣờng kinh khách hàng doanh sức ép cạnh tranh loại BBB sức ép từ kinh tế nói chung B: Loại trung bình - Khả tự chủ tài thấp, Cao, khả dòng tiền biến động tự chủ tài - Hiệu hoạt động kinh doanh thấp Ngân hàng không cao, chịu nhiều sức ép mạnh chƣa có nguy mẽ hơn, dễ bị tác động lớn từ vốn ngay, biến động kinh tế nhỏ nhƣng lâu dài khó khăn CCC: Loại dƣới - Hiệu hoạt động kinh doanh Cao, mức cao trung bình thấp, kết kinh doanh nhiều biến chấp động nhận, xác suất vi - Năng lực tài yếu, bị thua lỗ phạm hợp đồng tín hay số năm tài dụng cao, gần đây, vật lộn để biện trì khả sinh lợi pháp kịp thời ngân - Năng lực quản lý hàng có nguy vốn ngắn hạn Học viên: Phạm Thị Thanh Tâm 82 Lớp QLKT 2014-1-3 Luận văn thạc sỹ CC: Loại xa dƣới - Hiệu hoạt động kinh doanh Rất cao, khả trung bình thấp trả nợ ngân hàng - Năng lực tài yếu kém, có kém.Nếu không nợ hạn (