Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng đến các ngân hàng tại Thành Phố Cần Thơ

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU GIỚI THIỆU : 1.1 Sự cần thiết đề tài : Đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, tăng trưởng tín dụng vấn đề quan tâm hàng đầu, tín dụng tăng trưởng cách hợp lý chất lượng tạo nguồn thu nhập ổn định an toàn cho ngân hàng Do vậy, đánh giá mức độ yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng việc làm cần thiết, giúp ngân hàng thương mại xây dựng mức tăng trưởng hợp lý, có tác động hiệu đến kinh tế lợi nhuận thân ngân hàng Theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chi nhánh TP Cần Thơ, tháng đầu năm 2017, tăng trưởng tín dụng địa bàn thành phố tăng 8,02% so với đầu năm Tổng huy động vốn tổ chức tín dụng (TCTD) địa bàn thành phố 64.200 đồng; vốn huy động đáp ứng 97,57% tổng dư nợ cho vay (dư nợ cho vay đạt 65.800 tỉ đồng; dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 40,58% tổng dư nợ cho vay) Theo NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, tháng 7, hầu hết chương trình tín dụng có dư nợ tăng so đầu tháng, TCTD trọng nới rộng tín dụng cho chương trình tín dụng theo đạo Chính phủ NHNN Tuy nhiên tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 18% để tăng trưởng tín dụng đạt kỳ vọng, đưa dòng vốn đến địa đảm bảo an toàn tín dụng, an toàn hệ thống ngân hàng Vì lý trên, xin mạnh dạn chọn đề tài " Nghiên cứu nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng đến ngân hàng Thành Phố Cần Thơ " để làm luận văn cao học ngành Tài Chính - Ngân hàng 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : 1.2.1 Mục tiêu chung : Nhận biết đánh giá nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng đến ngân hàng thành Phố Cần Thơ.Từ đưa gợi ý sách giúp cải thiện việc tăng trưởng Tín dụng phù hợp với nhu cầu vốn Thành Phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể : - Đánh giá tác động nhân tố tác động tới việc tăng - trưởng tín dụng ngân hàng thành phố Cần Thơ Xem xét đưa gợi ý sách giúp cải thiện việc tăng trưởng Tín dụng phù hợp với nhu cầu vốn Thành phố Cần Thơ 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau : 1.3.1/ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Theo nghiên cứu Imran Nishatm (2013), Sharma Gounder (2012), Olokoyo (2011) Guo Stepanyan (2011), nhóm yếu tố biến trích xuất để phát triển mô hình chuẩn, mà qua kiểm tra yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Các biến độc lập áp dụng nghiên cứu bao gồm nhóm chính, biến nội liên quan đến ngân hàng biến kinh tế vĩ mô 1.3.2/ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng số liệu thứ cấp bảng tiêu tài tổng dư nợ tín dụng, tổng huy động, tổng nợ xấu, Vốn chủ sở hữu , tổng tài sản tiêu kinh tế vĩ mô lạm phát, tăng trưởng GDP, lạm phát báo cáo tài ngân hàng từ Cục Thống Kê Việt Nam để chạy mô hình hồi quy phần mềm Eview 8.0 mô hịnh cụ thể sau : Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Tỷ lệ vốn Tỷ lệ huy động Tăng Trưởng Tín dụng Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ khoản Lãi suất Quy mô ngân hàng Tăng trưởng GDP Tỷ lệ Lạm Phát 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu : Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thành phố Cần Thơ 1.4.1 Phạm vi không gian : Đề tài thực sở thông tin thu thập từ báo cáo Tài chi nhánh ngân hàng địa bàn phố Cần Thơ số liệu kinh tế vĩ mô thu thập từ cục thống kê Việt Nam 1.4.2 Phạm vi thời gian : Thông tin sử dụng tài liệu số liệu thu thập từ năm 2012 đến năm 2016 thông báo cáo tài ngân hàng địa bàn Cần Thơ từ Cục Thống kê Việt Nam 1.5 Bố cục đề tài nghiên cứu : Với vấn đề nêu đề tài cấu trúc sau : Chương : Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương : Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Chương : Các phương pháp nghiên cứu mô hình nghiên cứu Chương : Kết nghiên cứu thảo luận Chương : Kết luận kiến nghị CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tổng quan tín dụng : Theo Nguyễn Minh Kiều (2007), thuật ngữ tín dụng xuất phát từ chữ La tinh Credo: tin tưởng, tín nhiệm người vấn đề Thuật ngữ tín dụng gắn liền với sản xuất lưu thông hàng hóa (nói khác gắn với hoạt động kinh tế quốc gia) Ở đâu có sản xuất lưu thông hàng hóa có tín dụng, tín dụng động lực cho hoạt động kinh tế Cho tới có nhiều khái niệm tín dụng: - Nếu xét góc độ chuyển dịch quỹ: Tín dụng chuyển dịch quỹ từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm - Nếu xét góc độ sử dụng vốn: Tín dụng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định - Nếu xét quan hệ tài chính: Tín dụng giao dịch tài sản sở có hoàn trả hai chủ thể Như hiểu tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế hai chủ thể, bên bên cho vay chuyển giao lượng giá trị (nhường quyền sử dụng lượng tiền hay tài sản) cho bên vay (cá nhân, tổ chức) sử dụng với ràng buộc định như: thời hạn hoàn trả (cả gốc lẫn lãi), lãi suất, cách thức vay mượn thu hồi Tín dụng ngân hàng quan hệ NHTM với công ty, doanh nghiệp cá nhân thực hình thức ngân hàng đứng huy động vốn tiền cho vay (cấp tín dụng) khách hàng nói Trong mối quan hệ trên, ngân hàng trung gian việc điều phối từ nơi thừa tiền sang nơi thiếu tiền, với tư cách vừa người vay, vừa người cho vay Là người vay, ngân hàng huy động nguồn tiền nhàn rỗi kinh tế nhiều hình thức khác Là người cho vay, ngân hàng cấp tín dụng, chiết khấu chứng từ có giá, đầu tư, cho thuê tài chính… Chính hoạt động này, ngân hàng sử dụng đồng vốn cách có hiệu tối đa, góp phần vào việc phát triển kinh tế 2.1.2 Tăng trưởng tín dụng Theo Nguyễn Văn Tiến (2013), tăng trưởng tín dụng việc NHTM sử dụng sách nhằm tăng nguồn vốn huy động, đáp ứng cho việc cấp tín dụng, chiết khấu, đầu tư vào đối tượng tổ chức kinh tế, cá nhân… có nhu cầu vay vốn, bước nâng cao lợi nhuận, thị phần thương hiệu thị trường Một số tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng: - Tốc độ tăng huy động vốn: phản ánh quy mô tốc độ huy động NHTM Nếu kỳ sau cao kỳ trước, tốc độ huy động tăng, quy mô hoạt động mở rộng; ngược lại giảm tốc độ huy động, quy mô bị thu hẹp Tốc độ tăng huy động vốn =(Vốn huy động kỳ – Vốn huy động kỳ trước)/Vốn huy động kỳ trước - Tốc độ tăng dư nợ tín dụng: phản ánh tốc độ tăng dư nợ NHTM Nếu dư nợ kỳ sau cao kỳ trước, NHTM giải nhu cầu vốn cho kinh tế, phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế ngược lại Tốc độ tăng dư nợ tín dụng =(Dư nợ tín dụng kỳ này–Dư nợ tín dụng kỳ trước)/ Dư nợ tín dụng kỳ trước - Cơ cấu tín dụng: phản ánh tỷ lệ cấp tín dụng theo đối tượng, kì hạn ngành nghề Cơ cấu tín dụng giúp ngân hàng tính toán tiêu đảm bảo an toàn tín dụng, khoản điều chỉnh hướng cho vay theo chiến lược phát triển ngân hàng hay sách điều tiết NHNN Tỷ lệ cấu tín dụng = (Dư nợ tín dụng theo đối tượng/kì hạn/ngành nghề)/Tổng dư nợ tín dụng Việc tăng trưởng huy động vốn dư nợ cho vay phải kiểm soát giai đoạn cụ thể, thông qua sách tiền tệ đề Một tăng trưởng tín dụng mức so với yêu cầu kinh tế nguy tiềm ẩn chất lượng tín dụng, làm phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, nợ khả thu hồi, … 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTM 2.2.1 Các yếu tốbên 2.2.1.1 Tỷ lệ huy động : Tỷ lệ huy động = Vốn huy Động / Tổng tài sản Huy động vốn trình NHTM nhận tiền gửi tổ chức cá nhân hình thức nhận tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá…, tiền vay NHNN NHTM khác Năng lực huy động vốn NHTM khả tạo lập phát triển nguồn vốn nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng vốn phát sinh trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, chủ yếu hoạt động tín dụng Do lực huy động vốn ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới khả đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng, phù hợp kì hạn huy động vốn với kì hạn cho vay, từ ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng ngân hàng 2.2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu / Tổng dư nợ tín dụng Nợ xấu khoản nợ phân loại từ nhóm (dưới tiêu chuẩn), nhóm (nghi ngờ) nhóm (khả vốn cao) Hay nói cách khác, nợ xấu khoản nợ hạn trả lãi và/hoặc gốc 90 ngày, đồng thời quy định ngân hàng thương mại vào khả trả nợ khách hàng để hạch toán khoản vay vào nhóm thích hợp Như nợ xấu xác định theo yếu tố: Đã hạn 90 ngày khả trả nợ đáng lo ngại Đây coi định nghĩa chung giới tín dụng chuyên ngành Việc không thu hồi nợ (gốc, lãi khoản phí) làm cho nguồn vốn NHTM bị thất thoát, đó, ngân hàng trả tiền lãi cho nguồn vốn hoạt động, làm cho lợi nhuận bị giảm sút Nếu lợi nhuận không đủ ngân hàng phải dùng vốn tự có để bù đắp thiệt hại Điều ảnh hưởng gián tiếp tới khả tăng trưởng tín dụng ngân hàng Hệ thống ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế, kênh thu hút cung cấp tiền cho tổ chức, doanh nghiệp cá nhân kinh tế Do đó, rủi ro tíndụng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả huy động vốn từ ảnh hưởng tới khả tăng trưởng tín dụng ( cho vay) 2.2.1.3 Tỷ lệ vốn : Tỷ lệ vốn = Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu hay vốn tự có ngân hàng nguồn vốn riêng ngân hàng chủ sở hữu đóng góp ban đầu bổ sung trình ngân hàng Vai trò VCSH ngân hàng : - Là đệm chống lại rủi ro phá sản - Điều kiện bắt buộc để có giấy phép hoạt động - Tạo niềm tin cho công chúng đảm bảo với chủ nợ sức mạnh tài ngân hàng - Cung cấp lực tài điều tiết tăng trưởng phát triển ngân hàng - Quyết định quy mô hoạt động NHTM xác định tỷ lệ an toàn Vốn chủ sở hữu ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn kinh doanh ( thông thường từ 8% đến 10% ) nhiên lại giữ vai trò quan trọng sỏ để hình thành nguồn vốn khác ngân hàng đồng thời tạo nên uy tín ngân hàng Vốn chủ sở hữu định quy mô ngân hàng , cụ thể vốn chủ sở hữu sở để xác định giới hạn huy động vốn ngân hàng xác định tỷ lệ kinh doanh an toàn ngân hàng 2.2.1.4 Tỷ lệ khoản Tỷ lệ khoản = tỷ lệ khoản/ tài sản khoản Thanh khoản ngân hàng thương mại xem khả tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi giải ngân khoản tín dụng cam kết Như vậy, rủi ro khoản loại rủi ro ngân hàng khả cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu khoản tức thời; cung ứng đủ với chi phí cao Nói cách khác, loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả không chuyển đổi kịp loại tài sản tiền mặt vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng toán 2.2.1.5 Quy mô ngân hàng 2.2.2 Các yếu tố bên 2.2.2.1 Lãi suất : Lãi suất biên số theo dõi chặt chẽ nhất kinh tế Diễn biến tin ngày báo chí ảnh hưởng trực tiếp ngày lên đời sống có quan hệ quan trọng sức sức khỏe kinh tế Sự dao động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến định cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hoạt động tổ chức tín dụng toàn kinh tế Chính sách lãi suất công cụ quan trọng điều hành sách tiền tệ quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát biến số kinh tế khác Lý thuyết thực tiễn cho thấy để phát triển kinh tế cần có vốn thời gian Các nước tư phải hàng trăm năm phát triển công nghiệp trình lâu dài tích tụ vốn từ sản xuất tiêu dùng Đối với Việt Nam đề tích lũy sử dụng vốn có tầm quan trọng phương pháp nhận thức đạo thực tiễn Vì sách lãi suất có vai trò quan trọng việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội tổ chức kinh tế đảm bảo định hướng vốn nước định, vốn nước quan trọng chiến lược CNH-HĐH đất nước Việc áp dụng sách lãi suất hợp lý đảm bảo nguyên tắc : lãi suất phải bảo tồn vốn vay , đảm bảo tích lũy cho người vay người cho vay cụ thể : + Tỷ lệ lạm phát < Lãi suất tiền gửi < Lãi suất tiền vay Fα; (k-2,n-k+1) hay p-valueχ2α;k+m+1+h Chấp nhận H0: Không có tượng phương sai thay đổi Bác bỏ H0: Có tượng phương sai thay đổi Kiểm định tự tương quan Kiểm định tự tương quan bậc p: Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) Xét mô hình: Y= β0 + β1X + εt= ρ1εt-1 + ρ2εt-2 +…+ ρpεt-p + ξt H0: ρ1 = ρ2 = … = ρp = 0, có nghĩa không tồn tự tương quan bậc số từ bậc đến bậc p Bước 1: Ước lượng mô hình mô hình hồi qui ban đầu OLS, tìm phần dư εt Bước 2: Dùng OLS để ước lượng mô hình ε t = β0 + β1X + ρ1εt-1 + ρ2εt-2 +…+ ρpεt-p + ξt từ ta thu R2 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân tích mô tả biến số định lượng 4.2 Đồ thị phân tán có đường hồi quy 4.3 ma trận tương quan 4.4 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến nhân tử phóng đại phương sai VIF 4.5 Mô hình hồi quy 4.6 Kiểm tra tượng tựtương quan Breusch- Godfrey 4.7 Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 4.8 Ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn 4.9 Kiểm định sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn Jarque-Bera CHƯƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO ... việc tăng trưởng Tín dụng phù hợp với nhu cầu vốn Thành Phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể : - Đánh giá tác động nhân tố tác động tới việc tăng - trưởng tín dụng ngân hàng thành phố Cần Thơ Xem... : Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng Tỷ lệ vốn Tỷ lệ huy động Tăng Trưởng Tín dụng Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ khoản Lãi suất Quy mô ngân hàng Tăng trưởng GDP Tỷ lệ Lạm... GDP Tỷ lệ Lạm Phát 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu : Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thành phố Cần Thơ 1.4.1 Phạm vi không gian : Đề tài thực