Các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LƢƠNG THỊ KIM CƢƠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LƢƠNG THỊ KIM CƢƠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG ĐỨC Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn hoàn toàn trung thực chƣa công bố dƣới hình thức trƣớc Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lƣơng Thị Kim Cƣơng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Tên đề tài 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng 2: TỔNG QUAN VỀ MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 2.1 Lý thuyết vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh 2.1.2 Mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế 2.1.2.1 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.3 Các yếu tố tác động đến cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc 13 2.3 Đóng góp đề tài 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TẬP TRUNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 19 3.1 Chỉ số đánh giá mức độ tập trung (HHI) 19 3.1.1 Chỉ số HHI thị trường tổng tài sản 19 3.1.2 Chỉ số HHI thị trường dư nợ tín dụng 20 3.1.3 Chỉ số HHI thị trường tiền gửi 23 3.2 Thực trạng yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015 27 3.2.1 Quy mô ngân hàng (Tổng tài sản) 27 3.2.2 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (ETA) 27 3.2.3 Tỷ lệ nợ xấu (Risk) 29 3.2.4 Thu nhập khác/Tổng tài sản (OI) 32 3.2.5 Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu (NI) 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 Chƣơng 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 37 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 37 4.2 Mô hình nghiên cứu 37 4.2.1 Đo lường mức độ cạnh tranh 37 4.2.2 Yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 39 4.3 Kết nghiên cứu 40 4.3.1 Đo lường mức độ cạnh tranh 40 4.3.1.1 Chỉ số Lerner 40 4.3.1.2 Chỉ số PR-H 43 4.3.2 Yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 54 5.1 Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam hoạt động kinh doanh 54 5.1.1 Giải pháp từ thân ngân hàng thương mại 54 5.1.1.1 Thu hút khách hàng 54 5.1.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 55 5.1.1.3 Đầu tư, phát triển công nghệ 56 5.1.2 Giải pháp hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 56 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 KẾT LUẬN CHUNG 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài ETA Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản FEM Fix Effect Model: Mô hình ảnh hƣởng cố định HHI Chỉ số đo lƣờng mức độ tập trung LI Chỉ số Lerner Ln Logarit MC Chi phí biên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NI Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu OI Thu nhập khác/Tổng tài sản P Giá đầu REM Radom Effect Model: Mô hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên Risk Tỷ lệ nợ xấu TC Tổng chi phí TR Doanh thu/Tổng tài sản Wf Wk Giá tiền gửi Giá vốn vật chất Wl Giá lao động WTO Tổ chức thƣơng mại giới Y Tổng tài sản DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng biểu Trang Bảng 1.1 Danh sách 15 NHTMCP tác giả phân tích đanh giá Bảng 3.1 Dƣ nợ tín dụng NHTMCP theo loại hình sở hữu 21 Bảng 3.2 Thị phần dƣ nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam 22 Bảng 3.3 Nguồn vốn huy động NHTMCP theo loại hình sở hữu 24 Bảng 3.4 Thị phần huy động vốn NHTMCP Việt Nam 25 Bảng 3.5 Dƣ nợ tín dụng NHTMCP Việt Nam 30 Bảng 3.6 Tổng nợ xấu NHTMCP Việt Nam 31 Bảng 3.7 Tổng thu nhập khác NHTMCP Việt Nam 32 Bảng 3.8 Tổng doanh thu NHTMCP Việt Nam 34 Bảng 4.1 Thống kê mô tả chung cho giai đoạn 2006 – 2015 41 Bảng 4.2 Kết kiểm định cân dài hạn 15 NHTMCP 44 Bảng 4.3 Kết tính toán số PR-H 46 Bảng 4.4 Giá trị số PR-H theo giai đoạn 47 Bảng 4.5 Ma trận hệ số tƣơng quan biến 48 Bảng 4.6 Kết kiểm định VIF 48 Bảng 4.7 Kết kiểm định Hausman 49 Bảng 4.8 Kết kiểm định tự tƣơng quan 49 Bảng 4.9 Kết kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 50 Bảng 4.10 Kết ƣớc lƣợng hồi quy FEM 50 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Trang Hình 3.1 Chi số HHI thị trƣờng tổng tài sản 19 Hình 3.2 Chỉ số HHI thị trƣờng dƣ nợ tín dụng 20 Hình 3.3 Chỉ số HHI thị trƣờng tiền gửi 23 Hình 3.4 Chỉ số HHI NHTMCP giai đoạn 2006-2015 26 Hình 3.5 Tổng tài sản NHTMCP Việt Nam 27 Hình 3.6 Vốn chủ sở hữu NHTMCP Việt Nam 28 Hình 3.7 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản bình quân NHTMCP 29 Hình 3.8 Tỷ lệ nợ xấu bình quân NHTMCP 31 Hình 3.9 Tỷ lệ Thu nhập khác/Tổng tài sản bình quân NHTMCP 33 Hình 3.10 Tổng chi phí hoạt động NHTMCP Việt Nam 34 Hình 3.11 Tỷ lệ Chi phí hoạt động/Tổng doanh thu bình quân NHTMCP 35 Hình 4.1 Giá trị giá đầu (P), chi phí biên (MC) số Lerner (LI) 42 Chƣơng 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Tên đề tài Các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 1.2 Lý chọn đề tài Cạnh tranh vấn đề đƣợc hầu hết chủ thể kinh tế quan tâm, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế Với việc gia nhập tổ chức kinh tế khu vực nhƣ nhƣ toàn cầu, chủ thể tham gia kinh doanh thị trƣờng Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói riêng phải đối mặt với nhiều nguy thách thức Điều đòi hỏi ngân hàng không ngừng cải thiện phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ để bắt kịp ngân hàng quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Kể từ trở thành thành viên Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO), Việt Nam bắt buộc phải thực cam kết mở cửa ngành tài - ngân hàng, điều tạo sức ép không nhỏ hệ thống ngân hàng thƣơng mại nƣớc Để thấy đƣợc mức độ cạnh tranh ngân hàng thay đổi nhƣ nào, đặc biệt sau gia nhập WTO, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ Cũng có vài nghiên cứu vấn đề Việt Nam, nhiên luận văn tiếp cận thêm khía cạnh khác Bên cạnh việc đo lƣờng đánh gá mức độ cạnh tranh, luận văn xem xét phân tích yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh Bài luận văn cung cấp cho ngƣời đọc thông tin bổ ích tình hình cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ đƣa vài khuyến nghị phù hợp để góp phần thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trong luận văn này, tác giả đƣa hai mục tiêu nghiên cứu chính: 51 nghiên cứu đƣa kết tƣơng tự nhƣ: nghiên cứu Simpasa (2013) cạnh tranh hệ thống ngân hàng Zambian, kết cho thấy tỷ lệ nợ xấu tác động trái chiều lên số Lerner; nghiên cứu Fungacova cộng (2010) cho trƣờng hợp Nga cho kết tƣơng tự Tuy nhiên, điều nghĩa phải gia tăng nợ xấu để tăng mức cạnh tranh ngân hàng mà cần có biện pháp quản trị rủi ro Điều cho thấy, khía cạnh khác, liệu có phải sức ép cạnh tranh làm tăng mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng hay không Trong nghiên cứu Boyd Nicol (2005) nêu rằng, ngân hàng chấp nhận rủi ro nhiều sức mạnh thị trƣờng họ gia tăng Điều đƣợc giải thích thực tế cho thấy sức mạnh thị trƣờng lớn cho phép ngân hàng tính lãi suất cao cho khoản vay gia tăng khoản cho vay thị trƣờng Vấn đề cần đƣợc nghiên cứu nghiên cứu Biến Y có hệ số β = 0,015 giá trị Prob = 0,482 cho thấy Tổng tài sản tác động chiều lên LI nhƣng ý nghĩa thống kê, tức quy mô ngân hàng không ảnh hƣởng đến mức độ cạnh tranh ngân hàng Điều cho kết tƣơng tự nhƣ nghiên cứu Fernandez de Guevara, J cộng (2005) nhƣ nghiên cứu Fungacova, Z cộng (2010), nhiên nghiên cứu hai nhóm tác giả tác động chiều Tổng tài sản lên LI có ý nghĩa thống kê Biến ETA có hệ số β = 0,115 giá trị Prob = 0,067 cho thấy tỷ lệ Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản tác động chiều lên LI có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 10% Nghĩa là, quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản ngân hàng tăng mức độ cạnh tranh ngân hàng giảm LI tăng Kết đƣa chứng tƣơng tự nhƣ nghiên cứu mà tác giả tham khảo nhƣ nghiên cứu Simpasa, A M (2013) Biến OI có hệ số β = 0,142 giá trị Prob = 0,000 cho thấy tỷ lệ Thu nhập khác Tổng tài sản tác động chiều lên LI có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% (giá trị Prob = 0,000 < 1%) Tức là, giống nhƣ quy mô vốn chủ sở hữu, Thu nhập lãi tổng tài sản ngân hàng lớn mức độ 52 cạnh tranh ngân hàng giảm Điều đƣa chứng tƣơng tự nhƣ nghiên cứu Simpasa, A M (2013) Ngƣợc lại, biến NI có hệ số β = - 0,038 tức tỷ lệ Chi phí hoạt động Tổng doanh thu tác động trái chiều lên LI nhƣng ý nghĩa thống kê, giá trị Prob = 0,493 > 10% Tức là, Chi phí hoạt động tổng doanh thu không ảnh hƣởng đến mức độ cạnh tranh ngân hàng mặt ý nghĩa thống kê Trong nghiên cứu Simpasa, A M (2013) nghiên cứu Fernandez de Guevara, J cộng (2005) cho thấy mối quan hệ trái chiều biến NI lên biến LI nhƣng có ý nghĩa thống kê Giá trị R – square = 0,57 cho thấy biến độc lập giải thích đƣợc 57% biến thiên mặt trung bình biến LI Tác động chiều biến OI lên số LI giải thích việc gia tăng thu nhập lãi làm tăng lợi nhuận ngân hàng Theo lý thuyết cấu trúc hiệu quả, ngân hàng có hiệu hoạt động cao làm tăng thị phần làm tăng mức độ tập trung thị trƣờng, có nghĩa tăng sức mạnh thị trƣờng ngân hàng, đó, LI tăng hay nói cách khác mức độ cạnh tranh ngân hàng giảm 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở mô hình đƣa chƣơng 2, chƣơng trình bày rõ nét sở liệu nhƣ phƣơng pháp kỹ thuật tính toán loại số phần mềm Eview Đồng thời, chƣơng đƣa chứng cụ thể rõ ràng mức độ cạnh tranh NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2015 thông qua việc đo lƣờng mức độ cạnh tranh thị trƣờng số Lerner số PR-H Kết cho thấy có tƣơng đồng mức độ cạnh tranh ngân hàng với phân tích hai loại số Và thị trƣờng ngân hàng Việt Nam cạnh tranh không hoàn hảo Sự cạnh tranh NHTMCP Việt Nam diễn gay gắt, đó, cạnh tranh diễn khốc liệt giai đoạn 2008-2013 Có thể thấy, sau Việt Nam gia nhập WTO với cam kết mở cửa thị trƣờng tài cạnh tranh thị trƣờng ngân hàng Việt Nam đƣợc đẩy mạnh Tuy nhiên, kết cho thấy, khoảng hai năm trở lại mức độ cạnh tranh có dấu hiệu giảm nhiệt 54 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 5.1 Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam hoạt động kinh doanh 5.1.1 Giải pháp từ thân ngân hàng thương mại Qua phân tích chƣơng thấy mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam gay gắt nhƣng lại có xu hƣớng giảm năm gần Và không giống nhƣ lĩnh vực kinh doanh khác kinh tế, cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại chủ yếu chất lƣợng Bản thân ngân hàng thƣơng mại cần phải có giải pháp để đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 5.1.1.1 Thu hút khách hàng Thứ nhất: Khách hàng ngân hàng có nhiều tầng lớp khác nhu cầu họ đa dạng Do đứng trƣớc khách hàng có nhu cầu đa dạng phong phú, cách phù hợp để thu hút họ ngân hàng phải phát triển cung cấp sản phẩm đa dạng để họ có điều kiện lựa chọn Ngân hàng cần thực nghiên cứu thị trƣờng, phân đoạn khách hàng để đƣa sản phẩm phù hợp với đối tƣợng khách hàng khác nhau, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ƣu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hoàn thiện hệ thống danh mục sản phẩm, gia tăng tiện ích cho sản phẩm Thứ hai: Mỗi ngân hàng phải tự hoạch định cho chiến lƣợc kinh doanh riêng biệt, phù hợp với điều kiện bên bên ngân hàng Mỗi ngân hàng mạnh riêng ngân hàng nên vào mạnh để để xác định cho thị trƣờng nhƣ khách hàng mục tiêu Đồng thời, Ngân hàng cần phải xác định vị trí hệ thống, thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, thấy đƣợc hội thách thức Thứ ba: Khách hàng có biết đến ngân hàng hay không tùy thuộc vào truyền thông từ ngân hàng đến với công chứng Từ đó, ngân hàng cần tăng cƣờng 55 công tác marketing, đƣa đƣợc hình thức huy động vốn, sách lãi suất, sách tín dụng phù hợp 5.1.1.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Thứ nhất: Đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực để tạo tính khác biệt sản phẩm Hầu hết sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhƣ nhau, đó, ngƣời yếu tố tạo nên khác biệt Bởi lẽ, nghiệp vụ từ huy động vốn, cấp tín dụng chăm sóc khách hàng ngƣời thực Thiện cảm kỹ nghiệp vụ nhân tố quan trọng giúp khách hàng định có tiếp tục giao dịch với ngân hàng hay không Vì thế, muốn giữ chân đƣợc khách hàng, bên cạnh sản phẩm dịch vụ có chất lƣợng đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có chất lƣợng, vừa phải có lực nghề nghiệp vừa phải khéo léo Muốn vậy, ngân hàng cần thực đồng nhiều giải pháp - Thƣờng xuyên tổ chức giao lƣu, đào tạo kỹ mềm cho nhân viên, xây dựng kế hoạch đào tạo có tầm nhìn dài hạn Trong kế hoạch đào tạo cán bộ, ngân hàng cần ý đến hiệu chất lƣợng đào tạo, đào tạo phải phù hợp với cán nhằm mang lại hiệu thiết thực Chƣơng trình đào tạo phải phù hợp với công việc nhiệm vụ đƣợc giao, bố trí sử dụng hợp lý có hiệu cán tuỳ theo lực chuyên môn trình độ ngƣời; - Xây dựng chế đánh giá chất lƣợng nhân viên phù hợp, đó, trọng đến đánh giá khách hàng phục vụ nhân viên ngân hàng Đồng thời, có chế độ khen thƣởng nhƣ xử phạt hợp lý; - Giữ chân nhân tài chế độ tƣởng thƣởng xứng đáng với đóng góp nhân viên cho hoạt động lợi nhuận ngân hàng Thứ hai: Các NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng Ngày nay, cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, sản phẩm dịch vụ ngân hàng gần nhƣ nhau, thấy chất lƣợng phục vụ khách hàng quan trọng Với lãi suất nhƣ nhau, ngân hàng cung cấp đƣợc dịch vụ có chất lƣợng tốt hơn, tạo thuận tiện hài lòng cho khách hàng sức cạnh 56 tranh cao Khách hàng NHTM khách hàng “trung thành” mà dễ bị lôi kéo, mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc nhiều vào việc ngân hàng đối xử với họ nhƣ 5.1.1.3 Đầu tư, phát triển công nghệ Đây gần nhƣ yếu tố sống đua giành khách hàng ngân hàng Mạch sống ngành kinh doanh khách hàng Khách hàng ngƣời định doanh số dựa nhận thức họ chất lƣợng sản phẩm phục vụ Trong đó, cần trọng đến tảng công nghệ kỹ thuật Công nghệ kỹ thuật đại tiền đề cho việc triển khai loại hình dịch vụ mới, cập nhật thông tin nhanh chóng đầy đủ, đồng thời giảm thiểu rủi ro Mặt khác, công nghệ đại giúp ngân hàng giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch mà đảm bảo độ an toàn cho khách hàng, giúp bảo vệ khách hàng cách hữu hiệu Thứ nhất: Giao lƣu, hợp tác để học hỏi kinh nghiệm ngân hàng khu vực quốc tế Liên kết với công ty cung ứng dịch vụ để phát triển đa dạng loại hình sản phẩm tảng khoa học – công nghệ đại Thứ hai: Đầu tƣ máy móc thiết bị đại, bảo mật tốt Đồng thời, xây dựng chế quản lý giám sát chặt chẽ, xử lý nhanh chóng thỏa đáng cho khách hàng khách hàng không may bị thiệt hại sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Không riêng ngân hàng mà tổ chức kinh tế muốn đứng vững thị trƣờng cần phải xây dựng đƣợc uy tín Đặc biệt ngân hàng mà tin tƣởng yếu tố quan trọng để ngân hàng thu hút giữ chân khách hàng 5.1.2 Giải pháp hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, hỗ trợ việc đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực công nghệ ngân hàng hệ thống NHTM Có thể thấy, việc phát triển công nghệ ngân hàng cần thiết tiến trình cạnh tranh ngân hàng nhƣ hội nhập cạnh tranh với ngân hàng quốc tế Bởi hầu hết ngân hàng quốc tế đƣợc thành lập lâu năm, họ có tảng công nghệ tiên tiến Với 57 kinh tế nhƣ Việt Nam phải nhiều thời gian theo kịp Điều đó, đòi hỏi không cố gắng hệ thống ngân hàng nƣớc mà phải có giúp đỡ hỗ trợ từ phía Chính phủ Thứ hai: Chú trọng phát triển chế sách dịch vụ, phƣơng tiện toán hệ thống toán, tạo sở phát triển toán bề rộng nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán liên ngân hàng nhƣ toán bù trừ 5.2 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu Bài luận văn đánh giá đƣợc phần mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Tuy nhiên hạn chế kiến thức nhƣ thời gian nên luận văn chƣa thể xem xét hết yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng với Mặt khác, luận văn chƣa đạt đƣợc tính đại diện toàn diện cho toàn hệ thống, vấn đề hạn chế thu thập liệu nhƣ cân đối bảng liệu nên viết loại trừ số ngân hàng không đủ liệu nên việc đánh giá có phần bị ảnh hƣởng Từ hạn chế gặp phải nghiên cứu, định hƣớng cho nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu mặt không gian, đồng thời xem xét thêm số yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng nhƣ yếu tố kinh tế vĩ mô: tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trƣởng GDP, Đồng thời, nghiên cứu khía cạnh khác ảnh hƣởng sức mạnh thị trƣờng đến mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG Ngoài việc đƣa định hƣớng phát triển hệ thống NHTM nói chung định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại nói riêng Chƣơng đƣa vài khuyến nghị để thúc đẩy canh tranh ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh Trong đó, cạnh tranh ngân hàng cạnh tranh chất lƣợng công nghệ, đó, ngân hàng cần phải thực đồng nhiều giải pháp, đặc biệt yếu tố ngƣời công nghệ Đồng thời, ngân hàng phải đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu để đảm bảo lành mạnh hệ thống Kết thúc chƣơng 5, luận văn hy vọng đƣa vài khuyến nghị hữu ích để góp phần thúc đẩy cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại tƣơng lai 59 KẾT LUẬN CHUNG Một lần nữa, luận văn cho thấy thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo nhƣ thị trƣờng độc quyền không tồn Có thể đƣa vài kết luận mức độ cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ sau Sự cạnh tranh ngân hàng diễn khốc liệt từ sau gia nhập WTO, đặc biệt năm 2008 Tuy nhiên, hai năm trở lại sức ép cạnh tranh có phần giảm nhiệt Nguyên nhân thời gian NHNN đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu ngân hàng, vấn đề nợ xấu ảnh hƣởng không nhỏ đến uy tín lợi nhuận ngân hàng Do đó, không ngân hàng thận trọng việc cho vay mà khách hàng thận trọng việc lựa chọn ngân hàng để giao dịch Và tất nhiên ngân hàng lớn, ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nƣớc lớn có ƣu Mặt khác, năm 2015, NHNN tiếp tục triển khai liệt đồng giai đoạn với trọng tâm tái cấu, sáp nhập xử lý nợ xấu nhằm nâng cao lực tài nhƣ quy mô NHTM để lành mạnh hóa hệ thống tài nhƣ cạnh tranh với ngân hàng quốc tế mà Việt Nam tiến trình hội nhập tài Đồng thời, kết kiểm định cho thấy tƣơng quan mức độ tập trung đƣợc đo lƣờng số HHI với mức độ cạnh tranh thị trƣờng đƣợc đo lƣờng số Lerner số PR-H Mức độ tập trung thị trƣờng thấp mức độ cạnh tranh cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Báo cáo tài 15 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần lấy từ trang Website Finance.vietstock.vn Báo cáo thống kê Ngân hàng Nhà nƣớc lấy từ trang web sbv.gov.vn Hồ Thanh Thiên Nguyễn Chí Đức (2012) Vấn đề tài sản đảm bảo ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Nghiên Cứu & Trao Đổi, số (16), trang 46 - 49 Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010 Vai trò công nghệ ngân hàng chiến lƣợc phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020 Tạp chí Ngân hàng, số 13 Nguyễn Trọng Tài, 2008 Cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại – nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số Phan Thị Thơm Thân Thị Thu Thủy, 2015 Cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: So sánh tiếp cận truyền thống tiếp cận Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 26, trang 28-46 Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2011 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế Danh mục tài liệu tiếng Anh Bain, J.S (1951), “Relation of profit ratio to industry concentration: American manufacturing 1936-1940”, Quarterly Journal of Economics, 65 (3), 293324 Bain, J.S (1956), Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA Demirguc-Kunt, A and Peria, M S M , 2010 A Framework for Analyzing Competition in the Banking Sector: An Application to the Case of Jordan Policy Reseach Working Paper, 5499, 1-24 Fernandez de Guevara, J., Maudos, J and Perez, F., 2005 Market Power in European Banking Sectors Journal of Financial Services Research, 27 (2), 109−137 Frank, R H., and Bernanke, B S (2004) Principles of Economics Second Edition New York: McGraw-Hill/Irwin Fungacova, Z., Solanko, L and Weill, L , 2010 Market power in the Russian banking industry Bank of Finland Discussion Papers, 3, 1-27 Hamza, H and Kachtouli, S , 2014 Competitive conditions and market power of Islamic and conventional commercial banks Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(1), 29-46 Herfindahl, O C (1950) Concentration in the US Steel Industry, ColombiaUniversity, NewYork, NY Hirschman, A O (1945) National Power and the Structure of Foreign Trade, University of California Press, Berkeley, CA Lerner, A (1934) The concept of monopoly and the measurement of monopoly power Review of Economic Studies, 1, 157-175 Marx, K (1977) A Contribution to the Critique of Political Economy Progress Publishers, Moscow Mason, E S (1939) Price and production policies of large-scale enterprise American Economic Review, 29 (1), 61-74 Panzar, J and Rosse, J (1987) Testing for „monopoly‟ equilibrium Journal of Industrial Economics, 35, 443-456 Porter, M E (1998) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance NY: Free Press Repkova, I., 2012 Market Power in the Czech Banking Sector Journal of Competitiveness, (1), 143-155 Samuelson, P.A and Nordhaus W.D (1985) Economics 12 th Edition, McGrawHill Simpasa, A M., 2013 Increased foreign bank presence, privatisation and competition in the Zambian banking sector Managerial Finance, 39 (8), 787-808 Weill, L (2011), Do Islamic banks have greater market power? Comparative Economic Studies, 53, 291-306 PHỤ LỤC Bảng Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2015 Loại hình NHTMNN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 5 5 5 0 2 4 3(*) 34 34 38 38 37 35 34 33 33 28 5 5 4 4 31 41 39 41 48 50 49 53 47 50 0 5 5 5 5 Tổng cộng 75 85 92 94 100 99 97 100 94 90 % số NHTMCP 45 40 42 43 39 38 39 37 39 34 NHTMNN cổ phần NHTMCP NH Liên doanh Chi nhánh NHNNg NH 100% vốn nƣớc (Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN qua năm) Ghi chú: Ngày 25/5/2015 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng Sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) Các NHTMNN cổ phần hóa theo thứ tự lần lƣợt Vietcombank, Vietinbank, MHB BIDV Bảng Một số vụ mua bán lại hợp NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Tổ chức cũ STT Tổ chức Năm M&A NHTMCP Đệ Nhất NHTMCP Tín Nghĩa NHTMCP Sài Gòn NHTMCP Nhà Hà Nội NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội NHPT Nhà Đồng sông Cửu Long - MHB NHTMCP Mê Kông NHTMCP Xây dựng Việt Nam NHTMCP Đại Dƣơng - Oceanbank GP Bank NHTMCP Phƣơng Nam NHTMCP Xăng dầu – PG Bank NHTMCP Sài Gòn 2011 Hợp NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội 2012 Sáp nhập Sáp nhập vào BIDV 2015 Sáp nhập Sáp nhập vào NHTMCP Hàng Hải NHNN mua lại đồng giao cho Vietcombank NHNN mua lại đồng giao cho Vietinbank NHNN mua lại đồng giao cho Vietinbank 2015 Sáp nhập 2014 Mua lại 2015 Mua lại 2015 Mua lại Sacombank 2015 Sáp nhập Sáp nhập vào Vietinbank 2015 Sáp nhập (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Bảng Thị phần Tổng tài sản 15 NHTMCP toàn hệ thống Chỉ tiêu Năm Tổng tài sản 15 Tổng tài sản toàn hệ Thị NHTMCP quan sát thống NHTMCP Việt phần (tỷ đồng) Nam (tỷ đồng) (%) 2012 2.720.397 4.361.023 62,38 2013 2.990.457 4.968.316 60,19 2014 3.449.430 5.657.150 60,97 2015 4.074.715 6.232.141 65,38 (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC 15 NHTMCP thống kê NHNN) Bảng Thị phần Vốn chủ sở hữu 15 NHTMCP toàn hệ thống Chỉ tiêu Năm Tổng vốn chủ sở hữu Tổng vốn chủ sở hữu Thị 15 NHTMCP toàn hệ thống NHTMCP phần quan sát (tỷ đồng) Việt Nam (tỷ đồng) (%) 2012 212.624 320.407 66,36 2013 251.537 361.703 69,54 2014 258.285 372.850 69,27 2015 291.804 439.670 66,37 (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC 15 NHTMCP thống kê NHNN) Bảng Kết chạy hồi quy phƣơng trình (1) theo FEM Dependent Variable: Ln(TC) Independent Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Cons 0,401 2,883 0,139 0,890 Ln(Y) 0,512 0,260 1,971 0,051* ½(Ln(Y))2 -0,003 0,016 -0,190 0,850 Ln(wl) -0,450 0,759 -0,593 0,554 Ln(wk) 1,052 0,350 3,006 0,003*** Ln(wf) -0,039 0,540 -0,072 0,943 (Ln(wl))2 -0,227 0,060 -3,790 0,000*** (Ln(wk))2 0,015 0,013 1,213 0,227 (Ln(wf))2 -0,175 0,029 -5,987 0,000*** Ln(wl)Ln(wk) 0,064 0,044 1,470 0,144 Ln(wl)Ln(wf) 0,102 0,081 1,253 0,213 Ln(wk)Ln(wf) -0,016 0,035 -0,445 0,657 Ln(Y)Ln(wl) -0,107 0,033 -3,234 0,002*** Ln(Y)Ln(wk) -0,059 0,020 -2,915 0,004*** Ln(Y)Ln(wf) 0,006 0,020 0,279 0,781 Ln(Risk) 0,038 0,021 1,814 0,072* R-squared 0,993 Durbin-Watson stat 1,645 Prob(F-statistic) 0,000 Note: Significant at: *ρ < 10%, **ρ < 5% and ***ρ < 1% levels (Nguồn: Tính toán tác giả) ... 2.1.2.1 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.3 Các yếu tố tác động đến cạnh tranh ngân hàng thương mại 11 2.2 Lƣợc... mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại  Chƣơng 3: Thực trạng mức độ tập trung yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam  Chƣơng 4: Mô hình nghiên cứu yếu tố. .. 43 4.3.2 Yếu tố tác động đến mức độ cạnh tranh ngân hàng thương mại 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 Chƣơng 5: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CẠNH TRANH GIỮA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM