Ổn định tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ QUANG HUY Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Tín Nghị PGS.TS Nguyễn Trọng Tài CỦA HỆ QUẢN LÝ2.RỦI RO THANH KHOẢN THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phản biện 1: Phản biện 2: Chuyên Phản biện 3: ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 TẮTbảo LUẬN ÁNHội TIẾN KINH TẾtiến sĩ LuậnTÓM án vệ trước đồng SĨ chấm luận án cấp Học viện vào hồi giờ ngày tháng năm MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh doanh ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, tiềm ẩn tất nghiệp vụ kinh doanh Đối tượng kinh doanh ngân hàng tiền tệ, loại hàng hóa đặc biệt nhạy cảm với rủi ro, tính dễ lây lan rủi ro ngân hàng với Ngân hàng muốn tồn phát triển bền vững, ngân hàng phải có lực quản lý rủi ro, không khó tồn kinh doanh thị trường Đặc biệt, rủi ro khoản, rủi ro xảy ngân hàng không kiểm soát tốt tình trạng khoản, rủi ro đặc biệt nguy hiểm gây lên hàng loạt tác hại nghiêm trọng cho hoạt động ngân hàng giảm lực tài chính, giảm uy tín ngân hàng, gây tác động dây truyền đến cho hoạt động khác ảnh hưởng đến khả toán chí có thểdẫn đến phá sản ngân hàng tiềm Ngân hàng lớn Thanh khoản hiểu khả đáp ứng tức thời nhu cầu rút tiền khỏi ngân hàng thời điểm với mức chi phí thấp Một ngân hàng hoạt động tình trạng tốt, xảy đổ vỡ không quản lý khoản tốt Nếu phương pháp quản lý khoản khoa học lực quản lý tốt để có kế hoạch dự trữ khoản hợp lý, dễ gây xáo động tâm lý người gửi tiền Sự kiện rút tiền ạt số NHTM cổ phần hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác quản lý khoản tất NHTM Việt Nam Một thực tế NHTM Việt Nam nhận thấy tầm quan trọng quản lý rủi ro khoản, nhiên phương pháp thực nhiều bất cập chưa theo kịp trình độ công nghệ, trình độ quản lý hệ thống ngân hàng đại, công tác quản trị ngân hàng công tác quản lý rủi ro khoản số tồn định, môi trường kinh tế chưa ổn định, việc thực quản lý khoản ngày khó khăn trước xu hướng phát triển yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới Bên cạnh việc đối mặt với khó khăn hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng xu cạnh tranh ngân hàng diễn ngày gay gắt, kinh tế gặp bất ổn mặt vĩ mô, dẫn đến huy động vốn tăng trưởng chậm so với tăng trưởng tín dụng, đặc biệt nợ xấu tồn đọng nhiều, rủi ro tín dụng từ bất động sản tăng hệ thống NHTM gặp nhiều khó khăn mang tính chủ quan, kinh nghiệm quản lý rủi ro khoản thời điểm bộc lộ hạn chế định khiến tình hình khoản hệ thống NHTM Việt Nam biến động suy giảm Để công tác quản lý rủi khoản hệ thống NHTM Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế hành, đặc biệt điều kiện hệ thống NHTM Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng với quốc tế, khả phải đối mặt với rủi ro có RRTK ngày cao quản lý rủi ro khoản vấn đề mang tính cốt yếu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Xuất phát từ thực tế trên, nhằm nghiên cứu cách hệ thống, đưa giải pháp góp phần nâng cao lực quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế Tình hình nghiên cứu Trên giới, có nhiều nghiên cứu liên quan đến nội dung, liên quan đến đề tài quản lý rủi ro khoản, rủi ro khoản nhiên tài liệu liên quan trực tiếp đến mảng quản lý RRTK hệ thống NHTM công bố giới chưa nhiều Các tác giả đại diện cho nghiên cứu vấn đề có: Tiểu ban Quản lý rủi ro Ủy ban Basel ban hành Thông lệ tốt quản lý khả khoản ngân hàng; Gianfranco A Vento and Pasquale La Ganga (2009 với nghiên cứu “ Bank Liquidity Risk management and Supervision: Wich Lessons from Recent Maket Turmoil?” phân tích kỹ thuật đo lường RRTK phương pháp giám sát khoản; Van Den End (2009, 2010) đưa mô hình ST kết hợp chặt chẽ với quy định khoản Basel III, đặc biệt hai biến LCR NSFR; Perter Rose (2011); Rudolf Duttweiler (2010) “ Quản lý khoản ngân hàng” nghiên cứu trình thiết lập yếu tố thuộc cấu trúc cho khuôn khổ quản lý khoản hiệu quả, đến mô hình sử dụng khuôn khổ giám sát công tác quản lý khoản nhằm đánh giá tính hợp lý khái niệm quy trình nêu vượt qua quy định giám sát pháp lý Ngoài ra, tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có số nghiên cứu liên quan đến đề tài Về nghiên cứu Việt Nam, đề tài nghiên cứu liên quan đến RRTK, quản lý RRTK, công cụ NHNN liên quan đến RRTK NHTM NHTM quan tâm nghiên cứu nhiều Tuy nhiên, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý RRTK hệ thống NHTM Tóm lại, giới Việt Nam, nghiên cứu quản lý RRTK hệ thống NHTM hạn chế chưa hệ thống hóa kiểm chứng cách đầy đủ toàn diện, nghiên cứu chưa đưa khác biệt khái niệm RRTK, quản lý RRTK phương diện NHTM Vì luận án lựa chọn tập trung vào hệ thống hóa lý luận liên quan đến công tác quản lý RRTK phương diện NHTM, đồng thời nghiên cứu việc thực công tác NHTM Việt Nam nhằm nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3.1 Hệ thống sở lý luận rủi ro khoản, quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM, bao gồm tìm hiểu khái niệm đặc điểm rủi ro khoản, loại rủi ro khoản, nguyên nhân, hậu rủi ro khoản với hệ thống ngân hàng thương mại Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro khoản số • • Ngân hàng giới rút học kinh nghiệm cho hệ thống NHTM Việt Nam 3.2 Phân tích thực trạng tình hình khoản, rủi ro khoản quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam 3.3 Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTM Phạm vi nghiên cứu: Đề tài luận án tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro khoản NHTM đơn lẻ thuộc hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 đến 2015 dựa báo cáo thường niên NHTM Việt Nam NHNN, không nghiên cứu quản lý rủi ro khoản góc độ vĩ mô rủi ro khoản hệ thống toàn hệ thống NHTM Việt Nam Phương pháp nghiên cứu đề tài - Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh, quy nạp vấn đề Trên sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để xem xét, đánh giá làm sáng tỏ vấn đề thực tiễn, rút điểm chủ yếu cần giải để đề xuất giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn - Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp thống kê thu thập số liệu từ báo cáo tài NHTM, báo cáo thường niên NHTM dạng bảng số liệu excel, vẽ đồ thị tính hệ số tương quan biến ngẫu nhiên Những đóng góp đề tài Luận án công trình nghiên cứu chuyên sâu hoàn chỉnh Quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam Đặc biệt sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng định tính làm rõ luận khoa học Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận án chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý rủi ro khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Giải pháp quản lý rủi ro khoản hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro khoản 1.1.1.1 Thanh khoản Dưới góc độ tài sản: Thanh khoản hiểu khả chuyển hóa tài sản thành tiền Dưới góc độ Ngân hàng: Thanh khoản hiểu khả Ngân hàng đáp ứng kịp thời đầy đủ nghĩa vụ tài phát sinh trình hoạt động kinh doanh, chi trả tiền gửi, cho vay, toán giao dịch tài khác 1.1.1.2 Rủi ro khoản Có nhiều khái niệm RRTK tuỳ góc độ tiếp cận khác nhà nghiên cứu Theo quan điểm tác giả: Rủi ro khoản tổn thất tiềm tài chính, thương hiệu xảy Ngân hàng khả đủ lực thực nghĩa vụ chi trả toán cách đầy đủ hạn theo cam kết Rủi ro khoản tổn thất tài NHTM để khắc phục tình trạng khả chi trả, khả toán ngân hàng 1.1.2 Các loại rủi ro khoản hệ thống NHTM - Theo cấu trúc chia RRTK thành nhóm: RRTK rút tiền trước hạn, RRTK có kỳ hạn: điều kiện khoản hợp đồng, RRTK tài trợ, RRTK thị trường - Theo nguồn gốc dẫn tới RRTK, RRTK chia thành nhóm: RRTK từ bên tài sản Nợ, RRTK từ bên tài sản Có, RRTK từ hoạt động ngoại bảng 1.1.3 Những dấu hiệu nhận biết RRTK với hệ thống NHTM: Thứ nhất, ngân hàng bị uy tín thị trường Thứ hai, biến động giá cổ phiếu ngân hàng Thứ ba, ngân hàng tăng lãi suất huy động lên cao bất thường Thứ tư, ngân hàng chịu lỗ từ việc bán tài sản Thứ năm, có suy giảm khả đáp ứng yêu cầu vay vốn Thứ sáu, ngân hàng buộc phải vay vốn từ NHTW và/hoặc từ thị trường liên ngân hàng với quy mô lớn lãi suất cao Thứ bảy, tiền gửi dân cư bị rút nhiều có gia tăng tiền gửi có kỳ hạn bị rút trước hạn 1.1.4 Nguyên nhân gây rủi ro khoản 1.1.4.1 Nhóm nguyên nhân khách quan: Sự ổn định kinh tế vĩ mô; Sự nhạy cảm lãi suất; Nhu cầu khoản khách hàng ngày cao; Năng lực dự báo nhà chức trách tiền tệ yếu 1.1.4.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan: Tăng trưởng tín dụng mức so với nguồn vốn; Nắm giữ tài sản linh hoạt, chất lượng kém; Sự bất cập cấu kỳ hạn tài sản Có tài sản Nợ; Mức độ tập trung tiền gửi cao, cấu trúc tiền gửi ổn định; Khả tiếp cận thị trường kém; Hệ thống quản lý rủi ro kiểm soát nội kém; NHTM bị suy giảm niềm tin từ công chúng 1.1.5 Hậu rủi ro khoản 1.1.5.1 Hậu RRTK NHTM Khi RRTK xảy NHTM thường phải gánh chịu tác động tiêu cực phí tổn uy tín ngân hàng Cụ thể:(i) NHTM phải chấp nhận phí tổn cao để có nguồn cung khoản đáp ứng nhu cầu khoản căng thẳng (ii) NHTM bị sụp đổ nhu cầu khoản không đáp ứng khẩn cấp 1.1.5.2 Hậu RRTK khách hàng NHTM: Thứ nhất, nhu cầu rút tiền khách hàng thường nhu cầu đáng Thứ hai, nhãn quan khách hàng NHTM tổ chức có lực tài tốt, vậy, NHTM không đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng, người ta có cách nhìn nhận trái ngược 1.1.5.3 Hậu RRTK kinh tế - xã hội 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro khoản Quản lý RRTK trình nhận dạng, đo lường, kiểm soát tài trợ nguy việc ngân hàng không đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu khoản cho khách hàng Quản lý RRTK việc lập kế hoạch nhằm xác định nguy RRTK chủ yếu, từ xây dựng kế hoạch phòng chống hay giảm thiểu tác động bất lợi từ RRTK gây ra, góp phần tạo chiến lược kinh doanh hiệu Mục tiêu quản lý khoản bảo vệ khả tài Ngân hàng trì khả vượt qua khó khăn thị trường tài 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý RRTK NHTM: Thứ nhất,có đánh đổi khoản khả sinh lời Thứ hai, RRTK xảy để lại hậu vô to lớn, mức độ nhẹ giảm thu nhập, uy tín thương hiệu bị sụt giảm, nghiêm trọng NHTM bị phá sản Thứ ba, trường hợp đặc biệt, RRTK đẩy NHTM vào tình trạng khả toán ngân hàng đối mặt với nguy bị phá sản, bị bán sát nhập 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM 1.2.3.1 Tổ chức quản lý RRTK hệ thống NHTM - Mục tiêu quản lý RRTK: (i) Đảm bảo khả chi trả kịp thời với chi phí hợp lý; (ii) Dự báo nguy RRTK tổn thất có rủi ro phát sinh - Thiết lập máy quản lý RRTK hệ thống NHTM Quản trị rủi ro NHTM đại nên tổ chức theo mô hình “3 lớp phòng vệ” 1.2.3.2 Nhận biết dấu hiệu RRTK: gia tăng tập trung tài sản Có Tài sản Nợ; tốc độ tăng khoản vay lớn tốc độ tốc độ tăng khoản tiền gửi; chất lượng tín dụng giảm sút; Chi phí tài trợ vốn thị trường tăng; Sự tập trung vào nguồn tài trợ vốn thị trường bán buôn 1.2.3.3 Đo lường RRTK: với nhiều phương pháp áp dụng khác 1.2.3.4 Kiểm soát tình trạng khoản: thông qua quy trình tổng RRTK 1.2.3.5 Phòng ngừa RRTK: nhà quản lý NH thường áp dụng chiến lược cụ thể: chiến lược trữ; chiến lược huy động Chiến lược quản lý RRTK kết hợp 1.2.3.6 Lập kế hoạch ứng phó với RRTK 1.2.4 Chính sách công cụ quản lý RRTK NHTW NHTM - NHTW quy định quản trị RRTK NHTM - Các quy định cụ thể bao gồm: Tỷ lệ khả chi trả; tỷ lệ dự trữ khoản; tỷ lệ khả chi trả 30 ngày; tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; giới hạn tín dụng; tỷ lệ dư nợ tổng tiền gửi; giới hạn góp vốn mua cổ phần; tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản có rủi ro Ngoài ra, NHTW bắt buộc NHTM phải ban hành quy định nội quản lý RRTK - NHTW định sử dụng công cụ sách tiền tệ để quản lý RRTK NHTM như: Dự trữ bắt buộc; tái cấp vốn; lãi suất; tỷ giá; nghiệp vụ thị trường mở công cụ khác 10 - Các mô hình đo lường RRTK hệ thống NHTM: mô hình kiểm tra độ căng thẳng (Stress test) mô hình cảnh báo sớm căng thẳng khoản hệ thống NHTM 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý RRTK hệ thống NHTM 1.2.5.1 Nhóm nhân tố chủ quan: 1.2.5.2 Nhóm nhân tố khách quan: 1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý RRTK hệ thống ngân hàng số quốc gia giới năm vừa qua 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTW số quốc gia giới a Quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Nga năm 2004 b Quản lý rủi ro khoản ngành Ngân hàng Anh - Thảm hoạ Northern Rock Bank c Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal ReserveSystem -Fed) 1.3.1.2 Kinh nghiệm quản lý RRTK nội NHTM giới a Deustche Bank – CHLB Đức b Quản lý RRTK Lloyds Banking Group - Anh c Quản lý RRTK HSBC - Mục tiêu quản lý RRTK HSBC: Tất nghĩa vụ mà HSBC cam kết cấp vốn yêu cầu rút tiền gửi phải đáp ứng đến hạn - Chính sách quản lý RRTK HSB: Có điểm bật sách quản lý RRTK HSBC: Chính sách quản lý RRTK phải phù hợp với thị trường cụ thể; Các Chi nhánh Văn phòng phải chủ động quản lý RRTK - Quy trình quản lý RRTK HSBC sau: Lên kế hoạch dự báo luồng tiền vào đồng tiền mạnh Điều chỉnh tỉ lệ khoản bảng cân đối theo quy định bắt buộc quy định nội Duy trì danh mục đa dạng nguồn cung 13 GPBank) làm cho số lượng NHTM cổ phần giảm mạnh.Việc mở cửa thị trường nước làm gia tăng tỷ lệ sở hữu nước NHTM Việt Nam Số liệu đến 31/12/2015 liên quan đến tốc độ tăng trưởng Tổng tài sản có, vốn tự có, vốn điều lệ so với thời điểm cuối năm trước liền kề Vốn tự có, vốn điều lệ tiếp tục tăng Với thị phần tín dụng lớn hình thành từ trước tốc độ tăng trưởng tương đối cao, tổng tài sản khối NHTMNN chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng khối NHTMCP phát triển mạnh năm gần Chất lượng Nợ hệ thống ngân hàng bước đầu cải thiện, áp lực suy giảm lực tài giảm, tín dụng cho kinh tế có xu hướng tăng tháng đầu năm 2015, tín dụng tăng trưởng 7,83% so với cuối năm 2014, tăng 18,98% so với kỳ Kết kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam đo lường thông qua hệ số ROA ROE 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM (2007 -2015) 2.2.1 Thực trạng rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam (2007-2015) 2.2.1.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 2.2.1.2 Chỉ số chứng khoán khoản 2.2.1.3 Chỉ số lực cho vay (Dư nợ/Tổng tài sản Có) 2.2.1.4 Chỉ số Dư nợ/ Tiền gửi Khách hàng 2.2.1.5 Hệ số an toàn Vốn tối thiểu (CAR) 2.2.1.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) 2.2.1.7 Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn 14 2.2.1.8 Tỷ lệ dự trữ khoản: 2.2.1.9 Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày 2.2.2 Nguyên nhân rủi ro khoản NHTM Việt Nam 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan: Sự thay đổi lãi suất tác động đến người gửi tiền người vay vốn Chính sách kinh tế vĩ mô Xuất phát từ phía khách hàng 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan NHTM: Chiến lược quản trị rủi ro khoản NHTM không phù hợp hiệu Các NHTM cân đối kỳ hạn nguồn vốn sử dụng vốn Tăng trưởng tín dụng nóng, chất lượng tài sản có kém, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ nợ tái cấu tiếp tục triển khai Cạnh tranh không lành mạnh NHTM Công tác quản trị rủi ro khoản NHTM yếu Ảnh hưởng từ số nhà lãnh đạo NHTM cổ phần vi phạm quy định pháp luật cho vay đầu tư, sở hữu chéo, lợi ích nhóm hoạt động ngân hàng Quy mô vốn điều lệ NHTM Việt Nam nhỏ bé 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.3.1 Các văn pháp lý liên quan đến RRTK hệ thống NHTM Việt Nam 2.3.1.1 Danh mục văn pháp lý Quốc hội, Chính phủ ban hành 2.3.1.2 Danh mục văn pháp lý NHNN Việt Nam ban hành: Nhóm văn pháp lý liên quan trực tiếp đến quy định bảo đảm an toàn hoạt động Ngân hàng Nhóm văn sách, quy định NHNN cho vay bù đắp thiếu hụt khoản Nhóm văn quy định mô hình tổ chức, máy quản trị rủi ro NHTM Hệ thống văn pháp lý Việt Nam khoản đầy đủ, đồng bộ, tiếp cận theo chuẩn mục quốc tế phù hợp với thực tế 15 Việt Nam Hê thống văn pháp lý khoản tạo khung pháp lý chặt chẽ, định hướng kiểm soát hoạt động NHTM an toàn Tuy nhiên, trình tổ chức triển khai thực NHTM bất cập thông tin thiếu minh bạch, công tác tra giám sát, tuân thủ pháp luật tra NHNN kiểm toán nội NHTM hạn chế Nên chưa phát hiện, xử lý xác , đầy đủ kịp thời vi phạm NHTM, dẫn đến rủi ro khoản số NHTM phát sinh nêu mục 2.2 thực trạng rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam 2.3.2 Nội dung khuôn khổ pháp lý hành quản lý rủi ro khoản NHTM Việt Nam 2.3.2.1 Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) 2.3.2.2 Về tỷ lệ khả chi trả 2.3.2.3 Về quản lý, xử lý việc không đảm bảo tỷ lệ khả chi trả 2.3.2.4 Về tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung, dài hạn 2.3.3 Tổ chức quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Tổ chức quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam: Về tổ chức hệ thống quản lý RRTK; Chính sách, quy trình, thủ tục quản lý RRTK ban hành cụ thể, chi tiết Mô hình tổ chức quản lý RRTK số NHTM Việt Nam:Quản lý RRTK ACB; Quản lý RRTK MaritimeBank; Quản lý RRTK MBBank; Quản lý RRTK BIDV; Quản lý RRTK AgriBank Nhìn chung, hệ thống NHTM Việt Nam với 35 NHTM có chủ động việc quản lý RRTK, nhiên mặt tổ chức thực nhiệm vụ có nhiều khác biệt, số NHTM có Phòng quản lý RRTK riêng, số NHTM tổ chức quản lý rủi ro chung có RRTK, số NHTM có Ủy ban quản lý rủi ro, Hội đồng quản lý tài sản Nợ - tài sản Có, số thiết 16 lập thông tin quản lý, số NHTM chưa có Phòng Ủy ban quản lý rủi ro.Trách nhiệm quản lý rủi ro khoản chưa quy định rõ ràng phận NHTM chi nhánh, Phòng giao dịch, phận ngân quỹ, phận/ phòng nguồn vốn 2.3.4 Đo lường RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Về bản, NHTM Việt Nam tuân thủ thực theo quy định thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27 tháng 05 năm 2016 Đáng ý số NHTM bước đầu mô hình hóa việc xác định luồng vốn vào - luồng vốn ra, dự báo trạng thái khoản ròng cho kỳ hạn thông qua kịch tương lai dựa giả định tương đối xác đáng Đo lường mức độ RRTK hệ thống NHTM Việt Nam theo phương pháp tiếp cận số khoản Đo lường RRTK hệ thống NHTM Việt Nam với mô hình là: Kiểm định độ căng (Stress test) cảnh báo sớm Mô hình cảnh báo sớm, kiểm định độ căng tress Test NHNN thử nghiệm mô hình, 10 NHTM áp dụng Basel sử dụng thí điểm mô hình stress test Song thực tế, chuỗi số liệu xác định mô hình không đảm bảo chất lượng, kết mô hình khó để xác định trạng thái RRTK NHTM Hiện nay, NHNN đa mục tiêu gồm hỗ trợ tăng trưởng phát triển kinh tế nên việc bơm hút tiền NHTW không phản ánh tình hình căng thẳng thị trường ngân hàng Do đó, liệu liên quan đến cung tiền không hỗ trợ chạy mô hình, ứng dụng 02 mô hình cho kinh tế Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Điều kiện dể áp dụng mô hình cảnh báo sớm mô hình kiểm định độ căng NHNN hoạt động độc lập theo đuổi mục tiêu kiềm chế lạm phát bảo vệ an toàn hệ thống Ngân hàng 17 2.3.5 Kiểm soát tình trạng khoản: thực quy trình quy trình quản lý khoản định kỳ theo ngày 2.3.6 Phòng ngừa RRTK: NHTM lập dự trữ khoản sử dụng chiến lược TSN đề giải pháp kế hoạch xử lý RRTK với tình khoản cụ thể 2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (2007 – 2015) 2.4.1 Những kết tích cực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam (i) Hầu hết NHTM tuân thủ quy định NHNN tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu (CAR), tỷ lệ khả chi trả khoản, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, cấu nguồn vốn (ii) Hệ thống văn pháp luật điều chỉnh quản lý RRTK bổ sung hoàn thiện ngày đầy đủ đồng (iii) NHNN ngày quan tâm đến vấn đề rủi ro khoản NHTM (iv) Kết quản trị RRTK NHTM quản lý RRTK NHNN giai đoạn 2007 – 2015 ngăn chặn, khắc phục khó khăn, nguy khả chi trả khả toán NHTM yếu bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam, cải thiện khả khoản NHTM Việt Nam (v) NHNN sử dụng công cụ thị trường mở linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu khoản NHTM Việt Nam (vi) Các NHTM ban hành đầy đủ quy định nội liên quan đến quản trị RRTK theo quy định NHNN ban hành theo định hướng tiếp cận ngày gần với chuẩn mực quốc tế quản trị RRTK (vii) Hầu hết tất NHTM Việt Nam thành lập ủy ban ALCO áp dụng hệ thống điều chuyển định giá vốn nội FTP 18 2.4.2 Những mặt tồn hạn chế quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam (i) Chất lượng nguồn nhân lực làm công việc quản trị rủi ro khoản chưa đồng chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi liên tục hoạt động kinh doanh ngân hàng (ii) Kết tái cấu hoạt động NHTM nói chung, xử lý nợ xấu tái cấu Tài sản Nợ - Tài sản Có chưa cải thiện chất lượng TSN – TSC đáp ứng yêu cầu an toàn khoản (iii) Công tác quản trị rủi ro khoản NHTM chưa hoàn toàn theo hướng đại chưa đáp ứng chuẩn mực quốc tế (iv) Công tác quản lý rủi ro khoản NHTM mang tính thụ động, ngắn hạn, chưa quan tâm đến việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro khoản để có biện pháp ứng phó kịp thời (v) Một số NHTM với khó khăn yếu nhiều năm liên (vi) Sự phối hợp phận, trụ sở với chi nhánh triển khai thực quản trị rủi ro khoản chưa nhịp nhàng, chưa phát huy sức mạnh thân ngân hàng, số NHTM chi nhánh chưa quan tâm mức đến vấn đề quản trị rủi ro khoản (vii) Hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt hệ thống quản trị rủi ro khoản chưa quan tâm mức (viii) Hiện nay, NHNN chưa ban hành áp dụng số đo lường RRTK hệ thống NHTM để đo lường toàn hệ thống NHTM Việt Nam để có sở cho việc phòng ngừa quản lý RRTK hiệu tốt 2.4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng quản lý rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Áp lực tăng trưởng tín dụng, quy mô tài sản, lợi nhuận chủ sở hữu lớn, làm cân đối nguồn vốn sử dụng vốn dẫn đến RRTK thường trực phát sinh, NHTM hầu hết ưu tiên nâng cao khả sinh lời 19 ưu tiên cho mức độ an toàn khoản Chất lượng, hiệu công tác quản lý RRTK NHTM nhiều bất cập Chất lượng nguồn nhân lực công tác quản lý rủi ro khoản nhiều yếu Chiến lược quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam hạn chế Thị trường tài Việt Nam chưa phát triển, công cụ tài chưa đa dạng Năng lực kiểm tra, giám sát NHTM yếu Thiếu nguồn thông tin đa dạng, xác tình hình tài doanh nghiệp khiến cho việc sử dụng vốn NHTM chưa đạt hiệu cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tập trung phân tích, phản ánh, đánh giá thực trạng công tác quản lý RRTK hệ thống NHNN Việt Nam giai đoạn 2007- 2015 Thực tế cho thấy quản lý RRTK có cập nhật thay đổi khung pháp lý quản lý RRTK NHTM Việt Nam Việc quản lý RRTK dần chuẩn hóa đánh giá nhiều tiêu theo quy định NHNN ban hành Tác giả đánh giá kết tích cực mặt tồn hạn chế quản lý RRTK NHTM hệ thống NHTM Việt Nam, tác giả rút đánh giá chung RRTK hệ thống NHTM Việt Nam thông qua việc nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến2020 Theo Quyết định số112/2006/QĐ -TTg ngày 24/05/2006 việc phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Theo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII phần phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 Căn thị số 05/CT – 20 NHNN triển khai Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai Nghị số 19 – 2016/NQ – CP ngày 28/4/2016, Nghị số 35/NQ – CP ngày 16/5/2016 Chính phủ, kế hoạch hành động ngành ngân hàng với mục tiêu: hỗ trợ Nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, trợ lực cho doanh nghiệp phát triển Theo đó, ngành ngân hàng phải nỗ lực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 Phương châm hành động TCTD là: “An toàn - Hiệu - Phát triển bền vững - Hội nhập quốc tế” Trên sở định hướng chiến lược phát triển hệ thống NHTM đến năm 2020 thông qua việc nghiên kinh nghiệm quốc tế việc quản lý RRTK đánh giá thực trạng RRTK hệ thống NHTM giai đoạn 2007 – 2015 tác giả nhận thấy định hướng quản lý rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam sau: - Hệ thống NHTM chủ động xây dựng sách khung quản lý RRTK, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm soát RRTK xảy Các NH cần có khả dự báo với độ xác luồng tiền vào, luồng tiền ra, đặc biệt luông tiền liên quan đến cam kết ngoại bảng cam kết nghĩa vụ tài sản nợ để chủ động đưa kế hoạch hành động tình rủi ro khoản bất ngờ - Nâng cấp hệ thống thông tin quản lý RRTK hệ thống NHTM, xây dựng chiến lược quy trình xử lý RRTK cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam - NHNN có chế(tái cấp vốn, tái chiết khấu), sách cần thiết (chính sách lãi suất, tỷ giá, ….) hợp lý kịp thời để đảm bảo hỗ trợ khoản NHTM - Lành mạnh hóa nâng cao cách nhanh chóng lực tài hệ thống NHTM Việt Nam để đảm bảo NHTTM có đủ lực tài quy mô chất lượng để đạt hệ số vốn an toàn tối thiểu - Nâng cao lực quản trị điều hành hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam.Các NHTM cần thực tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất, quản lý rủi ro kỳ hạn; thị trường REPO, SWAP; Forward; Future… Tăng cường khả nghiên cứu phân tích kinh tế để phòng ngừa từ xa rủi ro khoản.Hệ thống NHTM Việt Nam xây dựng kế hoạch dự phòng khoản hợp lý 21 - Xây dựng quy trình phân tích mức độ khoản hệ thống NHTM, chi nhánh NHTM, thay đổi hệ thống tính toán khoản theo hạn mức cố định việc tính khoản theo luồng chu chuyển hoạt động cấp tín dụng 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 3.2.1 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, quản lý khoản sở xây dựng đồ chiến lược kinh doanh NHTM, mô hình chiến lược quản lý khoản Xây dựng mô hình chiến lược quản lý rủi ro khoản cần xây dựng chuẩn với hệ thống NHTM Việt Nam với nội dung: 3.2.1.1 Nhận diện, đo lường, kiểm soát rủi ro khoản 3.2.1.2 Thiết lập hệ thống hạn mức quản lý rủi ro khoản, Quản lý Tài sản Có - Tài sản Nợ thực có hiệu 3.2.1.3 Giám sát, đánh giá xử lý rủi ro khoản 3.2.2 Nâng cao công tác phòng ngừa cố, phát kịp thời dấu hiệu cảnh báo ứng phó khủng khoảng khoản hiệu - Giải pháp bảo đảm an toàn bảo mật thông tin công bố; Giải pháp tài & khoản; Giải pháp cập nhật tiếp cận thông tin; Giải pháp tổ chức cung cấp thông tin minh bạch thông tin hoạt động ngân hàng theo quy định; Giải pháp bảo mật thông tin nội bộ; Giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác; Giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực, thời gian làm việc CBNV xảy khủng khoảng, để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cố xảy đảm bảo hoạt động thông suốt, yêu cầu - Trách nhiệm ứng phó khủng khoản thoản với cấp độ: Phương án xử lý cấp độ 1; Phương án xử lý cấp độ 2; Các phương án xử lý cấp độ 3.2.3 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao quản lý khoản (i) Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cách toàn diện, bước nâng cao chất lượng nhân lực cách đồng vững theo hướng vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp, có khả cạnh tranh cao, hướng tới khách hàng Vì trước mắt, cần phát triển đào tạo nguồn nhân lực NHTM hệ thống NHTM cần tiến hành đồng loạt mặt sau: Đối với tuyển chọn mới; Đào tạo nước; Có kế hoạch đào tạo lại nhằm cập nhật 22 yêu cầu nghiệp vụ mới, đào tạo chỗ kết hợp với việc cử đào tạo, đào tạo chuyên môn đào tạo chuyên sâu Xác định nhóm cán lãnh đạo, cán chủ chốt gửi đào tạo nước theo chương trình, nội dung phù hợp với hoạt động ngân hàng (ii) Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên sâu lĩnh vực hoạt động, sản phẩm, dịch vụ nhiều hình thức (iii) Cơ cấu lại, xếp, bố trí cán có lực, trình độ, kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài, đánh giá nhân viên gắn liền với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, lấy hiệu công việc thước đo chủ yếu, đồng thời trẻ hóa đội ngũ lao động qua tuyển dụng 3.2.4 Hệ thống NHTM Việt Nam bổ sung hoàn thiện quy định nội liên quan đến quản trị RRTK theo hướng chuyên nghiệp lộ trình hội nhập quốc tế chuẩn mực quản trị RRTK (i) Tăng cường công khai, minh bạch hoạt động, quản trị, điều hành, cấu lại xử lý nợ xấu, tập trung nguồn lực biện pháp để xử lý nợ xấu, kiềm chế nợ xấu gia tăng, đặc biệt sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam, VAMC nhằm phấn đấu trì bền vững tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống 3% (ii) Chấp hành nghiêm quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiền tệ hoạt động ngân hàng; tiếp tục triển khai phương án cấu lại, xử lý nợ xấu cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp xử lý trình cấu lại, xử lý nợ xấu Triển khai xây dựng phương án cấu lại cho giai đoạn 2016-2020 (iii) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác thông tin hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (iv) Nâng cao hiệu nghiệp vụ: nhận dạng, đo lường, theo dõi, kiểm soát, báo cáo trao đổi thông tin rủi ro khả chi trả, khoản; tiêu chí cảnh báo sớm rủi ro thiếu hụt khả chi trả, khoản phương án xử lý 3.2.5 Tăng cường lực tài NHTM đảm bảo hệ số an toàn vốn theo chuẩn mực thông lệ quốc tế NHTM Việt Nam thực giải pháp sau để tăng cường 23 lực tài đảm bảo hệ số an toàn vốn: (i) Thông qua tích tụ vốn (ii) Thông qua bổ sung vốn từ ngân sách nhà nước (iii) Thông qua phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán (iv) Thông qua hoạt động M&A 3.2.6 Tái cấu kỳ hạn nguồn vốn phù hợp với kỳ hạn sử dụng vốn để giảm thiểu RRTK - Để tái cấu kỳ hạn nguồn vốn phù hợp với kỳ hạn sử dụng vốn giảm thiểu RRTK hệ thống NHTM cần phải: (i) Đa dạng hóa kỳ hạn huy động vốn (ii) Xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiện ích sản phẩm dịch vụ NHTM có đến đông đảo khách hàng (iii) Các NHTM quan tâm đến người gửi tiền có giá trị lớn cần đẩy mạnh huy động tiền gửi giá trị nhỏ tạo nguồn vốn bền vững cho ngân hàng; (iv) Nâng cao tỷ trọng tiền gửi dân cư tiền gửi toán thông qua việc tăng cường hoạt động khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, marketing… (v) Duy trì dự trữ sơ cấp, thứ cấp mức độ hợp lý, đủ để đảm bảo tính khoản (vi) Tranh thủ nguồn vốn nước ngoài, đặc biệt nguồn vốn trung, dài hạn nguồn vốn tài trợ thông qua đẩy mạnh quan hệ quốc tế song phương, đa phương với định chế tài nước nước - Đồng thời, hệ thống NHTM cần phải sử dụng vốn thông qua cấp tín dụng cho khách hàng với chất lượng cao giảm thiểu RRTK thông qua việc: (i) Tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung ưu tiên đảm bảo vốn cho phát triển doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ cho vay bất động sản, chứng khoán nâng cao chất lượng tín dụng (ii) Thực đầu tư tín dụng có chọn lọc khách hàng, có trọng điểm thực tốt chương trình Chính Phủ Ngân hàng trung ương, thẩm định tốt trước cho vay tránh rủi ro cho ngân hàng (iii) Giám sát tổng thể danh mục tín dụng để phát rủi ro tập trung (iv) Tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát khoản nợ xấu cao, đạo kiên giải pháp nhằm giảm thấp tỷ lệ nợ xấu (v) Tăng cường giám sát khách hàng có dấu rủi ro, khoản cho vay lớn, tập trung 3.2.7 Tăng cường hợp tác liên kết NHTM tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh huy động vốn cho vay để không tạo cú sốc thị trường tiền tệ ảnh hưởng đến khoản ngân hàng Giải pháp tăng cường hợp tác liên kết NHTM tạo môi trường 24 cạnh tranh lành mạnh huy động vốn cho vay để không tạo cú sốc thị trường tiền tệ ảnh hưởng đến khoản ngân hàng là: Nên tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức hoạt động Hiệp hội ngân hàng, bảo đảm thực tổ chức Hội có sứ mệnh liên kết sức mạnh NHTM, thể tiếng nói chung, đồng thuận NHTM nước 3.2.8 Ứng dụng công nghệ thiết bị đại phần mềm công nghệ thông tin đại 3.2.8.1 Ứng dụng công nghệ thiết bị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.2.8.2 Ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin nâng cao lực quản lý rủi ro khoản 3.2.9 Chuyển đổi tập quán quản trị rủi ro Việc triển khai Basel III thực quản lý vốn sở rủi ro, cấu phần chiến lược kinh doanh tổng thể ngân hàng, việc triển khai Basel III làm thay đổi phương thức kinh doanh ngân hàng mà định kinh doanh phải dựa đánh giá rủi ro Việc thay đổi không khối quản trị rủi ro ngân hàng mà đòi hỏi có tham gia sâu lãnh đạo cấp cao chiến lược kinh doanh chung ngân hàng có tham gia toàn diện tất phận khác phận kinh doanh, tài chính, IT, nhân sự, đào tạo, truyền thông, vận hành 3.3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TỪ PHÍA NHNN 3.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý, ổn định môi trường kinh doanh 3.3.2 Lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thông qua việc cải tổ, củng cố lại hệ thống ngân hàng, NHNN cần quán triệt việc kiên thực đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 3.3.3 Bổ sung yêu cầu tỷ lệ khoản an toàn (LCR) số tỷ lệ vốn ổn định ròng (NSFR) để đo lường rủi ro khoản NHTM hệ thống NHTM Việt Nam 3.3.4 NHNN cần có chủ trương quan tâm đến việc xây dựng ứng dụng số rủi ro khoản hệ thống cho hệ thống NHTM Việt Nam 3.3.5 Tiếp tục triển khai chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc NHNN nghiệp vụ quản lý RRTK đáp ứng yêu cầu, trình độ, lực chuyên môn 3.3.6 Thúc đẩy thị trường tài tiền tệ phát triển 25 3.3.7 Hoàn thiện khung pháp lý để áp dụng thành công quy định Hiệp ước Basel II & III hệ thống NHTM Việt Nam 3.3.8 Tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng dự báo thị trường tài ngân hàng 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ VÀ NGÀNH LIÊN QUAN 3.4.1 Bảo hiểm tiền gửi nên tham gia vào trình tái cấu ngân hàng 3.4.2 Phối hợp chặt chẽ tạo hệ thống kết nối thông tin chuẩn mực NHNN với NHTM, Bộ, ngành với NHNN NHTM 3.4.3 Tòa Án nhân dân, Tổng cục thi hành án Bộ công an hỗ trợ hợp tác để công tác xử lý nợ xấu có tính khả thi cao 3.4.4 Chính phủ cấu kinh tế, thúc đẩy thị trường phát triển, nâng cao lực doanh nghiệp sách vĩ mô khác để nợ xấu xử lý hiệu thời gian tới 3.4.5 Cần phải hoàn thiện sở pháp lý, thể chế, hạ tầng thị trường chứng khoán phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo kênh huy động vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp để giảm áp lực vay vốn NHNH TÓM TẮT CHƯƠNG Chương khái quát định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam, định hướng liên quan đến điều hành quản lý RRTK NHNN VN Luận án đề xuất, kiến nghị hệ thống giải pháp toàn diện, đồng để nâng cao lực quản lý khoản NHTM Việt Nam phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực thông lệ tiên tiến giới thực tiễn Việt Nam Giải pháp đề xuất bao gồm: Giải pháp nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam giải pháp quản lý RRTK từ phía NHNN Đồng thời, Luận án đưa số kiến nghị với Chính Phủ, Bộ, ngành liên quan nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, khắc phục bất cập sách chế quản lý khoản NHNN, góp phần tích cực khắc phục tồn tại, yếu quản lý rủi ro khoản hành NHTM Việt Nam KẾT LUẬN Đối chiếu với mục đích nghiên cứu nêu phần mở đầu, luận án “Quản lý rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” hướng tới kết sau: Luận án tổng hợp lý luận công tác quản lý RRTK, nghiên cứu kinh nghiệm NHTM, NHTW số nước quản lý RRTK qua rút học mà NHTM NHNN VN nghiên cứu vận dụng 26 Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, kết tồn hoạt động quản lý RRTK NHTM NHNN chủ yếu giai đoạn từ 2007-2015 Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng, luận án đưa số giải pháp (8 giải pháp từ phía NHTM, giải pháp từ phía NHNN VN) kiến nghị (với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan nhằm góp phần nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Luận án đưa giải pháp NHTM NHNN, đề xuất với Chính phủ, Bộ ngành liên quan tạo điều kiện phối kết hợp để nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam để góp phần nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Những giải pháp triển khai cách đồng góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, thúc đẩy thị trường tài phát triển, nâng cao lực tài NHTM, đại hóa công nghệ, nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao lực quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam ngày phát triển lớn mạnh bền vững điều kiện hội nhập quốc tế Tác giả hy vọng với kết trên, Luận án góp phần hoàn thiện công tác Quản lý RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, xây dựng góc nhìn tổng quan, toàn diện thực trạng đánh giá mức độ phát triển công tác quản lý RRTK từ tạo sở khoa học, điều kiện thực tiễn cho việc đề xuất hệ thống giải pháp an toàn hiệu thời gian tới Mặc dù có nhiều nỗ lực hoàn thiện luận án này, hạn chế nguồn số liệu lực nghiên cứu nên luận án không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến nhận xét, đánh giá góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo để luận án hoàn chỉnh tác giả có hiểu biết, kiến thức sâu rộng chuyên ngành nghiên cứu DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Tiếng Việt: Vũ Quang Huy, Nguyễn Trọng Tài (2008): “Kinh nghiệm nước phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng”, Tạp chí KH ĐT Ngân hàng số 71/ tháng năm 2008 Vũ Quang Huy (2011): “Tác động Nghị 11 Chính phủ tới hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 11 tháng 11 năm 2011 Vũ Quang Huy (2011): “Hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề đặt quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Chính sách tiền tệ phối hợp với sách vĩ mô khác điều kiện kinh tế giới biến động, nhà xuất giao thông vận tải phát hành ngày 18/11/2011 Vũ Quang Huy, Nguyễn Trọng Tài (2011): “Ổn định lãi suất thị trường- nhân tố quan trọng nhằm bảo đảm an toàn kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Chính sách tiền tệ phối hợp với sách vĩ mô khác điều kiện kinh tế giới biến động, nhà xuất giao thông vận tải phát hành ngày 18/11/2011 Vũ Quang Huy (2014), thành viên tham gia đề tài nghiên cứu Nhánh cấp nhà nước - Mã số KX.01/11-15, “Một số vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến nợ công khủng khoản nợ công” thuộc đề tài “ Khủng khoảng nợ công số nước liên minh châu Âu học kinh nghiệm cho Việt Nam” Vũ Quang Huy (2014), thành viên tham gia đề tài nghiên cứu Nhánh cấp nhà nước – Mã số KX.01/11-15, “Nợ công Việt Nam nay, tác động học kinh nghiệm cho Việt Nam từ khủng khoảng nợ công số nước EU” thuộc đề tài “Khủng khoảng nợ công số nước liên minh châu Âu học kinh nghiệm cho Việt Nam” Vũ Quang Huy (2016): “Tác động nợ công tới rủi ro khoản tới hệ thống ngân hàng – số vấn đề đặt Việt Nam”, Tạp chí KH ĐT Ngân hàng số 171/ tháng năm 2016 Vũ Quang Huy (2016): “Kiểm soát rủi ro tín dụng - kinh nghiệm nước vấn đề đặt Việt Nam”, Tạp chí KH ĐT Ngân hàng số 173/ tháng 10 năm 2016 ... thống NHTM Việt Nam hạn chế Thị trường tài Việt Nam chưa phát triển, công cụ tài chưa đa dạng Năng lực kiểm tra, giám sát NHTM yếu Thiếu nguồn thông tin đa dạng, xác tình hình tài doanh nghiệp khiến... thống NHTM Việt Nam, cải thiện khả khoản NHTM Việt Nam (v) NHNN sử dụng công cụ thị trường mở linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu khoản NHTM Việt Nam (vi) Các NHTM ban hành đầy đủ quy định nội liên... thiểu RRTK thông qua việc: (i) Tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung ưu tiên đảm bảo vốn cho phát triển doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ cho vay bất