Câu hỏi ôn tập môn Quản trị rủi ro tài chính

CÂU HỎI ÔN TẬP Môn: Quản trị rủi ro tài Lớp: Đại học Tài ngân hàng Rủi ro tín dụng doanh nghiệp gì? Nêu cách thức nhận dạng quản lý rủi ro tín dụng? Trả lời : Rủi ro tín dụng với doanh nghiệp : Rủi ro tín dụng xảy bên mua hàng hóa toán cho bên bán theo ký kết hợp đồng mua bán Các thức nhận dạng rủi ro tín dụng : + Từ báo cáo tài : Khả khoản giảm, thay đổi TSCĐ, doanh sô bán hàng giảm, khoản nợ vay tăng đột biến, doanh thu tăng lợi nhuận giảm, dòng tiền hoạt động âm + Từ hoạt động kinh doanh : Khối lượng xuất giảm, số lượng đơn đặt hàng giảm đáng kể + Từ quản trị công ty : Sự thay đổi cán chủ chốt doanh nghiệp, thay đổi vốn quyền sở hữu thành viên chủ chốt doanh nghiệp Quản lý rủi ro tín dụng : Thực sách absn chịu phù hợp với doanh nghiệp Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro : bao toán nước, bao toán xuất Rủi ro tín dụng ngân hàng gì? Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng? Nêu biện pháp quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng? •Rủi ro tín dụng ngân hàng rủi ro bị tổn thất tài sản bên vay khách hàng hay ngân hàng khả toán khoản vay theo điều khoản hợp đồng tín dụng kí kết •Nguồn góc phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng -Rủi ro tín dụng phát sinh từ khách hàng vay vốn : chủ quan, khách quan -Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng + rủi ro giao dịch : rủi ro xét duyệt, kiểm soát, đảm bảo +RỦi ro danh mục : rủi ro cá biệt, tập trung Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng Xác định mục tiêu thiết lập sách tín dụng Phân tích thẩm định tín dụng Chấm điểm xếp hạng tín dụng Đảm bảo tín dụng Kiểm tra trình cho vay Bảo hiểm tín dụng Trích lậ dự phòng rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất gì? Phân tích nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất ngân hàng số nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất với ngân hàng? Trả lời : Rủi ro lãi suât khả xảy tổn thât doanh nghiệp có thay đổi lãi suất thị trường Nguyen nhân rủi ro lãi suất ngân hàng: -Biên động kinh tế làm thay đổi lãi suất thị trường -Sự không cân đối tài sản nợ tài sản c ó ngân hàng -Thảy đổi sách diều hành tiền tệ nhà nước -Yếu tố cung cầu tiền tệ -Sức cạnh tranh ngân hàng thương mại -Chính sách lãi suất ngân hàng thương mại Phòng ngừa rủi ro lãi suất Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất cho ngân hàng Duy trì cân đối tài sản nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Sử dụng sách lãi suất linh hoạt Sự dụng hiệu công ục tài để giảm thiểu rủi ro lãi suất Trình bày khái niệm phân loại rủi ro tỷ gia doanh nghiệp? Trả lời : Rui ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tử giá làm ảnh hương đến giá trị kỳ vọng tương lai doanh nghiệp Phân loại : rủi ro tỷ giá hoạt động đầu tư, xuất nhoaaj khẩu, tín dụng Rủi ro khoản ngân hàng gì? Trình bày số nguyên nhân làm phát sinh rủi ro khoản ngân hàng? Trả lời : rủi ro khoản loại rủi ro xuất trường hợp ngân hàng thiếu khả chi trả không chuyển đối kịp thời loại tài sản tiền khả vay mượn để đáp ứng yêu cầu hợp đồng toán Nguyên nhân rủi ro khoản : rui ro tác nghiệp: người, quy trình, quy định, hệ thống, kiện bên Trình bày số tiêu chí đánh giá rủi ro khoản ngân hàng? Tiêu chí dánh giá rủi ro khoản theo chuẩn mực quốc tế : tỷ lệ dự trữ khoản, chí số đảm bảo khả toán – LCR Tỷ lệ quỹ bình ổn ròng Trình bày khái niệm, nguyên nhân hậu rủi ro tác nghiệp ngân hàng? Rui ro tác nghiệp rủi ro phát sinh yếu tố người ( cẩu thả, gian lận) yêu s kem hệ thống công nghệ, thông tin, sơ hở yếu quyy định nghiệp vụ, từ yếu tố bên Nguyên nhân gây rủi ro tác nghiệp Công tác tổ chức yếu Công tác đào tạo không đáp ứng yêu cầu Chiến lược chưa hiệu Các scash quy định chưa phù họp[ư Cán không chấp hành quy định, quy trình nghiệp vụ Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội yếu Công tác kiểm toán chưa đạt yêu cầu Thiế kế hệ thống cntt chưa an toàn Do yếu tố bên Hạu rui ro tác nghiệp Giamr vốn kinh doanh Mất quyền thu hồi Bồi thường Nghĩa vụ pháp lý Các quy định ( thuế, phạt…) việc tuân thủ Tổn thất tài sản Giảm uy tín Trình bày số biện pháp quản lý rủi ro tác nghiệp ngân hàng? Các biện pháp quản lý rủi ro tác nghiệp ngân hàng: VỀ CĂN BẢN CHẾ ĐỘ Ban hành đủ không thiếu khoong thừa thánh chồng chéo, nhiều văn abrn Văn cần có qui định trình tự xử lý cố qui định việ định kỳ xem xét lại Đối với chi nhánh bán hành đầy đủ văn hướng dẫn nghiệp vụ Quản lý văn phái đảm bảo dễ tìm kiếm, truy cập, khai thác VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Xây dựng kế hoạc đào tạo cho cấp nhân viên Tất cán tác nghiệp phải đc đào tạo đầy đủ quy trình nghiệp vụ Các quy trình nghiệp vụ phải phổ biến cho cán bọ trước triển kahi thức Tăng cường đào tạo chổ cho cán Đào tạo nâng cao VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT Tăng cường vai trò trách nghiệm người kiểm tra nagy qui trình , tăng cường vai trò kiểm soát sau Hậu kiểm : kiểm soat đầy đủ kip thời giao dịch ohast sịnh Qlrr: kiêm tra định kỳ đột xuất hoạt động tác nghiệp phận, tăng cường kiểm tra lãnh đạo : định kỳ đột xuất VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ Tự nghiên cứu, học tập awnm vững quy định nghiệp vụ Thực nghiêm túc, đắn chức trách nhiệm vụ giao Tuân thủ quy định nghiệp vụ Tự nâng cao ý thức trách nhiệm quy trình nghiệp vụ