Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt nam

Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents Tr ng i h c Kinh t Qu c dân Nguy n Tu n Trung n ch r i ro tín d ng t i ngân hàng phát tri n Vi t Nam Tóm t t lu n v n th c s kinh t Chuyên nghành : Tài chính, l u thông ti n t tín d ng Ng ih ng d n khoa h c : PGS.TS Phan Th Thu Hà Hà N i, 2008 Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents U Lý ch n tài: chung, ó có ho t nh ng lo i r i ro lâu i ro y u t g n li n v i m i ho t ng u t nói ng cho vay c a ngân hàng R i ro tín d ng m t i quan tr ng nh t mà ngân hàng c ng nh t ch c tài trung gian khác ph i i m t Trên quan tín d ng không th tránh kh i, có th m qu n lí toàn b ngân hàng, r i ro phòng, h n ch , ch không th lo i tr Do y, ngày vi c tìm gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng tr thành v n mang tính s ng còn, m i quan tâm hàng Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (tr ch c tín d ng Nhà n c thành l p u c a b t k ngân hàng c ây Qu h tr phát tri n) m t t th c hi n sách tín d ng TPT TDXK c a c Trong nh ng n m qua, NHPTVN ã góp ph n quan tr ng trình phát tri n kinh t - xã h i c a nhi u r i ro ho t có xu h ng gia t ng tn Tuy nhiên, NHPTVN c ng ang g p ph i r t ng cho vay mà bi u hi n rõ r t nh t tình tr ng n h n Vì v y, hàng phát tri n Vi t Nam tài nghiên c u: n ch r i ro tín d ng t i Ngân c l a ch n h t s c c n thi t c ích nghiên c u: H th ng hoá v n lý lu n v r i ro gi i pháp n ch r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n; Phân tích, ánh giá th c tr ng r i ro h n ch r i ro tín d ng t i NHPTVN; xu t gi i pháp t ng c ng h n ch r i ro tín d ng t i NHPTVN it ng nghiên c u: it ng nghiên c u c a tài r i ro gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i NHPTVN Ph m vi nghiên c u: p trung vào r i ro h n ch r i ro tín d ng trong ho t ng cho vay trung - dài h n b ng ngu n v n n li u nghiên c u t n m 2004 Ph ch s ; ph n n m 2007 ng pháp nghiên c u: ph ng pháp th ng kê, ph K t c u: Ngoài m c c a NHPTVN v i s ng pháp lu n v t bi n ch ng v t ng pháp so sánh, t ng h p u K t lu n, lu n v n c k t c u thành ch ng: Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents CH NG 1: NH NG V N C B N V H N CH R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG PHÁT TRI N 1.1 Các ho t ng c b n c a Ngân hàng phát tri n 1.1.1 Khái quát v Ngân hàng phát tri n NHPT t ch c tín d ng mà ho t ng ch y u tài tr trung dài h n cho d án phát tri n 1.1.2 Các ho t 1.1.2.1 Huy ng c b n c a Ngân hàng phát tri n ng qu n lý v n Thông qua hình th c nh huy n; huy ng qu c a Nhà n ng ti n g i; phát hành gi y n trung dài c; tài tr t t ch c khác 1.1.2.2 S d ng v n NHPT th c hi n s d ng v n hình thành kho n m c tài s n nh ngân qu ; tài tr ng n h n; tài tr theo d án; tài s n khác 1.1.2.3 Các ho t ng khác NHPT cung c p d ch v b o lãnh, t v n 1.2 Ho t u t , toán ng tín d ng c a Ngân hàng phát tri n 1.2.1 Khái ni m, c m c a d án phát tri n Các D án phát tri n d án tr c ti p t o s n ph m chi n l phát tri n kinh t c a ngành, vùng, thúc y trình thay c m sau: nh ng i v i s phát tri n kinh t c a qu c gia; nh m t i hai c tiêu: hi u qu tài hi u qu xã h i; nh n h tr tr c ti p t Nhà n 1.2.2 Khái ni m, c ys i c c u kinh t ho c c u thu nh p c a nhi u b ph n dân c D án phát tri n có án l n có vai trò quan tr ng c, thúc c m c a tín d ng phát tri n Tín d ng phát tri n s h tr c a Nhà n tài tr cho d án phát tri n thu c l nh v c c thông qua hình th c tín d ng c Nhà n th c hi n m c tiêu kinh t - xã h i t ng th i k c khuy n khích nh m Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents Ho t ng tín d ng phát tri n c a NHPT có m t s hình th c tín d ng khác ph ng di n: it c m khác bi t so v i ng, nguyên t c, m c ích, ch th , quy mô, th i h n; u ãi; s h tr c a Nhà n c 1.2.3 Các hình th c c a tín d ng phát tri n 1.2.3.1 Cho vay d án phát tri n Cho vay d án phát tri n vi c NHPT cho ch u t vay v n th c hi n d án phát tri n 1.2.3.2 B o lãnh o lãnh vi c NHPT (t ch c b o lãnh) cam k t v i TCTD cho vay v n v vi c tr n y , úng h n c a bên i vay Trong tr ng h p bên i vay không tr ho c tr n không úng h n, NHPT s tr n thay cho bên i vay 1.3 H n ch r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n 1.3.1 Khái ni m r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n i ro tín d ng c a NHPT kh n ng y nh ng t n th t d ki n cho NHPT khách hàng vay v n tín d ng phát tri n không tr tr không y v n lãi Tuy nhiên c m ho t úng h n, không tr ho c ng c a NHPT d án phát tri n mà ngân hàng tài tr nên RRTD c a NHPT th ng cao h n so v i NHTM 1.3.2 Nh ng ch tiêu ph n ánh r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n v h n t l n h n v khó òi t l n khó òi v l d phòng r i ro tín d ng v l n xoá n m v m c a khách hàng v Các kho n cho vay có v n v Tính a d ng c a tín d ng 1.3.3 Các nguyên nhân d n n r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 1.3.3.1 Nguyên nhân thu c v d án phát tri n c ch sách v tín d ng phát tri n Do: th i h n cho vay dài, quy mô l n, a d ng; d án th ng vùng khó kh n ho c l nh v c m i; lãi su t cho vay th p; tài s n B TV ch y u tài s n hình thành t v n vay có tính kho n th p; có s can thi p c a quy n a ph ng; NHPT khó trì quan h lâu dài v i khách hàng 1.3.3.2 Nguyên nhân t phía Ngân hàng phát tri n Bao g m nguyên nhân: trình thi u ch t ch , h p lý quy trình nghi p v ; qu n lý c a ngân hàng không m b o; ch t l 1.3.3.3 Nguyên nhân thu c v ng S y u v n ng l c c a ng kéo cán b ngân hàng, c tình l a ng l i ho c quy n a ph ng cán b không m b o i vay i vay; c tình chi m d ng v n; mua chu c, lôi o; thi u cam k t ho c s ng h c a ng i ng 1.3.3.4 Nguyên nhân khách quan khác Nh ng nguyên nhân khách quan khác nh : thiên tai, thay i t m v mô 1.3.4 Các gi i pháp h n ch r i ro tín d ng c a Ngân hàng phát tri n 1.3.4.1 Ph i h p v i c quan Nhà n sách tín d ng phát tri n c a Nhà n c Bao g m hoàn thi n n i dung nh : quy tín d ng phát tri n, quy c vi c xây d ng, hoàn thi n nh c th it ng cc p nh lãi su t cho vay ; a d ng hoá t ch c th c hi n tài tr 1.3.4.2 Xây d ng sách tín d ng quy trình tín d ng h p lý, khoa h c N i dung c b n c a sách tín d ng g m: Xác tr ; tiêu chu n i v i danh m c cho vay; xác ; nh ng th t c, tài li u c n thi t; h gi i h n cho vay ; x lý n có v n nh rõ nh h ng tài nh quy n h n, trách nhi m c a cán ng d n xác nh Quy trình tín d ng u ki n tín d ng; c xây d ng c s sách tín d ng th hi n nh ng n i dung mà cán b tín d ng ph i th c hi n 1.3.4.3 Phân lo i ánh giá khách hàng Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents v Mô hình truy n th ng ( nh tính) v r i ro tín d ng: Mô hình liên quan vi c nghiên c u chi ti t khía c nh -6C c a ng là: t cách (Character), n ng l c (Capacity), thu nh p (Cash), b o i vay m (Collateral), u ki n (Conditions) ki m soát (Control) Mô hình m s Z: Mô hình ms E.I.Altman xây d ng nh sau: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 Các vùng phân bi t c a ms Z toàn ; 1,81 < Z < 2,99 vùng xám, c phân nh sau: Z > 2,99 vùng an c ánh giá có r i ro trung bình; Z < 1,81: Vùng nguy hi m, nhóm có nguy c RRTD cao Ngoài Altman c i ti n mô hình ban m s Z'' u thành: Mô hình m s Z' (cho công ty t nhân) Mô hình i v i doanh nghi p phi s n xu t 1.3.4.4 Nâng cao ch t l i dung th m ng th m nh d án vay v n c a khách hàng nh bao g m: Th m nh s c n thi t c n tài tr ; hi u qu v n u t ; r i ro c a d án; hi u qu xã h i m i t t qu th m nh c NHPT s d ng : ánh giá s phù h p hi u qu c a d án, kh n ng tr n ; t v n cho khách hàng; xác 1.3.4.5 T ng c ng tác v i hi u qu tài nh u ki n tín d ng ng công tác ki m tra, giám sát ho t ng tín d ng Thông qua vi c: Ti n hành ki m tra, giám sát t t ho t ho c ng tín d ng theo t xu t; xây d ng k ho ch ki m tra chi ti t; ki m soát th ng xuyên nh ng kho n cho vay l n; qu n lý ch t ch kho n tín d ng có v n ph i tr ng nh iv i Ngoài ra, n khía c nh ki m tra, ki m soát n i b 1.3.4.6 Xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b t qu x p h ng tín d ng n i b i v i khách hàng; quy t nh c p tín d ng, xác hi n tr ng c a khách hàng; c s ng tín d ng n i b th ng c s d ng nh : xác nh gi i h n tín d ng u ki n tín d ng; ánh giá phân lo i n trích l p DPRR H th ng x p c xây d ng theo nguyên t c ch m ch tiêu tài k t h p v i y u t phi tài c a khách hàng m c s Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 1.3.4.7 Xác nh gi i h n tín d ng v i khách hàng i h n tín d ng c xác nh úng s qu n tr t t r i ro t ng th iv i khách hàng 1.3.4.8 Phân tán r i ro b ng vi c ti n hành a d ng hoá Các hình th c ch y u phân tán r i ro bao g m: không t p trung c p tín d ng cho m t ngành, l nh v c, khu v c; không nên d n v n khách hàng; u t vào m t ho c m t s a d ng hoá s n ph m tín d ng; a d ng hoá ph 1.3.4.9 Xác nh kho n tín d ng có v n ng th c cho vay xây d ng quy trình theo dõi, qu n lý khoa h c NHPT c n ph i phát hi n s m nh ng kho n vay có d u hi u r i ro ti n hành lý n h n, n x u theo cách sau: quy trách nhi m cho nhân viên tín d ng; àm phán v i khách hàng; x lý, khai thác tài s n gi i pháp pháp lý òi n ; bù m b o; bán kho n n ; s d ng p b ng qu DPRR; s tr giúp c a Chính ph 1.4 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng t i m t s Ngân hàng phát tri n 1.4.1 Ngân hàng phát tri n Nh t B n NHPT Nh t B n (DBJ) r t tr ng qu n lý tài s n N -Có qu n lý toàn di n th c hi n qu n lý n công tác QLRR, ã thành l p U ban i v i r i ro Trong qu n lý RRTD, DBJ i v i t ng kho n vay riêng l c ng nh toàn b danh m c cho vay 1.4.2 Ngân hàng tái thi t c H th ng qu n tr r i ro c a Ngân hàng tái thi t c (KfW) phù h p v i thông qu c t hi n v i n n t ng h th ng ánh giá x p h ng khách hàng KfW ã thành l p U ban qu n tr r i ro v i ch c n ng qu n tr toàn di n r i ro c a ngân hàng 1.4.3 M t s h c kinh nghi m: C hai u ã ang áp d ng m t h th ng qu n tr r i ro theo quy tiêu chu n qu c t v qu n tr ngân hàng H th ng c hình thành t nhân t b n nh : H th ng ánh giá x p h ng tín nhi m khách hàng qu n lý tài s n N -Có nh, qu n tr toàn di n r i ro c a ngân hàng ; thành l p U ban Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents CH NG 2: TH C TR NG H N CH R I RO TÍN D NG I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM GIAI N 2004 -2007 2.1 Gi i thi u chung v Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (Vietnam Development Bank thành l p theo Quy t VDB) nh s 108/2006/Q -TTg ngày 19/5/2006 c a Th t ph th c i vào ho t c ng Chính ng t 01/7/2006, c s t ch c l i Qu HTPT 2.1.2 Ch c n ng nhi m v , c c u t ch c c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.1.2.1 Ch c n ng, nhi m v NHPTVN a Nhà n c thành l p nh m th c hi n sách tín d ng TPT TDXK c 2.1.2.2 C c u t ch c: c u t ch c c a NHPTVN bao g m: H i máy ng qu n lý; Ban Ki m soát; B u hành: H i s chính, Chi nhánh, S Giao d ch, V n phòng 2.1.3 Tình hình ho t 2.1.3.1 Ho t c ngu n huy t ng tr i di n ng c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam ng huy ng v n ng ngu n v n bình quân hàng n m t 30%, ó ch y u ng t trái phi u Chính ph 2.1.3.2 Ho t ây ho t ng cho vay trung, dài h n ng c b n c a NHPTVN, giai n cho vay trung, dài h n t ng tr n 2004-2007, bình quân ng t 7-17%/n m 2.1.3.3 H tr lãi su t tr lãi su t sau u t t ng tr quân 90%/n m; t ng s v n theo h p 2.1.3.4 B o lãnh ng r t nhanh qua n m, s d án t ng bình ng h tr t ng bình quân 139%/n m Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents K t qu thu c i v i hình th c b o lãnh r t h n ch , hi n t i ch d án có quan h b o lãnh v i s v n b o lãnh 17,5 t ng 2.1.3.5 Tín d ng ng n h n h tr xu t kh u Trong n m 2007, NHPTVN 31/12/2007 5.514 t ng ã gi i ngân t 116% k ho ch Th t c 9.419 t ng, d n t i ng giao 2.1.3.6 Cho vay l i v n ODA Nhìn chung, NHPTVN ã th c hi n t t vi c cho vay, thu n v n ODA th hi n n v n ODA t ng qua n m, n h n 2.1.3.7 Các ho t Các ho t m c th p ng khác ng khác c a NHPTVN nh c p phát v n cho d án Thu La, cho vay, c p phát v n u thác ng nS n t k t qu t t 2.2 Th c tr ng h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam giai n 2004-2007 2.2.1 Ho t ng cho vay trung, dài h n (b ng ngu n v n n c) t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam c c u d n cho vay trung, dài h n c a NHPTVN hàng n m nh sau: v c u tín d ng theo ngành ngh , l nh v c: Nh v y ngành ngh , l nh v c ngành ngành n ngành ngh có d n cho vay cao (n m 2007, d n chi m 22,5% t ng d n ) v c u tín d ng theo lo i hình doanh nghi p: chuy n i theo h ng gi m t tr ng cho vay DNNN, t ng t tr ng cho vay doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác v Phân lo i d n theo Nhóm d án: Trong c c u d n phân theo nhóm án t tr ng d n c a d án nhóm A có xu h v ng có xu h ng gia t ng Phân lo i d n theo kh i kinh t : d n cho vay kh i Kinh t trung ng t ng, ó n m 2007 chi m t i 69% t ng d n 2.2.2 H n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 2.2.2.1 Th c tr ng r i ro tín d ng: v Tình hình N h n: l n h n lãi treo cu NHPTVN cao có xu h ng t ng nhanh qua n m (n m 2007 5,8%), ó ch y u t p trung vào ch ng trình mía ng; ánh b t xa b ; ch bi n nông s n nuôi tr ng thu s n phân theo ch t l NHPTVN) có xu h ng d n Trong c c u nhóm 2,3,4 (phân lo i theo quy nh c a ng t ng qua n m (n m 2007 12,5%) Trong ó ch tính riêng d n nhóm 3,4 (n x u) n m 2007 ã 6% v c t p trung v n cao, th i gian cho vay dài: Ph n l n d án có t ng m c trung vào m t s ngành nh t nh nh u t , s v n vay l n, th i gian dài t p n, xi m ng, v y m c t p trung v n t cao Ngoài ra, NHPTVN th c hi n cho vay phát tri n vùng, mi n khó kh n; d án có t l sinh l i th p, l nh v c m v i ro tín d ng t i m t s ch • 386 t Ch c ng làm t ng m c RRTD ng trình kinh t : ng trình ánh b t h i s n xa b : n 31/12/2007, d n h n ng chi m 65% d n , d n kh n ng thu chi m 83,6% d n • Ch ng trình mía ng: T i 31/12/2007, d n h n 227 t chi m 38% d n , d n kh n ng thu 97 t ng, ng (chi m 18,5%) 2.2.2.2 Th c tr ng h n ch r i ro tín d ng v c c u t ch c qu n lý r i ro tín d ng: Vi c qu n lý RRTD th c hi n t i nhi u khâu, nhi u v Chính sách tín d ng: n v khác trình v th m v m trách m n i dung nh c ch phân c p, u quy n; gi i h n tín d ng; sách khách hàng, v c m b o ti n vay Quy trình tín d ng: NHPTVN ã ban hành, s a i, b sung quy nh, cho vay, XLRR, KTNB Công tác th m nh t i Quy trình th m nh khách hàng, d án: Công tác th m nh m t s v n b n h ng d n thi hành nh c quy Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents v 10 Ki m tra, giám sát ho t ng tín d ng v c quy ng tín d ng: Công tác ki m tra, giám sát ho t nh chi ti t n i dung cán b tín d ng ph i th c hi n Ki m tra n i b : c th c hi n thông qua Ban KTNB t i H i s Phòng (T ) KTNB t i Chi nhánh v Phân lo i n trích l p d phòng r i ro: Vi c phân lo i n vay th c hi n theo quy nh riêng c a NHPTVN; vi c trích l p d phòng r i ro c c th c hi n theo quy nh, m c trích l p b ng 0,5% d n bình quân cho vay TPT v lý r i ro: i s v n 3.528 t 2.3 c th c hi n theo quy ng; cho ch ng trình mía nh, ã XLRR cho h n 247 d án ng, ánh b t h i s n xa b ánh giá th c tr ng h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 2.3.1 Nh ng k t qu v t c công tác h n ch r i ro tín d ng c c u t ch c b máy qu n lý RRTD: ã thành l p, quy nh ch c ng, nhi m v c a b liên quan v ãb c vi c xây d ng, hoàn thi n sách, quy trình tín d ng: NHPTVN u xây d ng nh h ng sách tín d ng cho ngành, vùng; quy phân c p, u quy n; xây d ng quy trình nghi p v th m v Công tác th m trách nhi m th m v nh; b c nh khách hàng, d u quan tâm Công tác ki m tra n i b b án: quy nh v nh, cho vay, XLRR nh n i dung, trình t , n ánh giá khách hàng, r i ro c a d án c u c tr ng, i m i t ng ng v nhân phân lo i n trích l p DPRR: ti n hành phân lo i n theo nguyên XLRR theo ch t l v ng QLRR; th c hi n trích l p DPRR theo quy lý r i ro: th c hi n theo úng quy nh c a Nhà n 2.3.2 Nh ng h n ch v v i ro tín d ng c a NHPTVN Mô hình t ch c ch a áp ng m c cao c yêu c u v QLRR c nh Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents v 11 Th m nh d án quy t nh cho vay ch a nh t quán, s sài, ch t ng th p v th ng thông tin ph c v QLRR y u v th ng x p h ng tín d ng n i b v n ch a c xây d ng v H th ng gi i h n tín d ng g n nh ch a v Ch a ban hành v Công tác gi i ngân, giám sát v n vay ch a th c áp d ng c S tay tín d ng ng xuyên mang tính hình th c v Công tác ki m tra n i b ch a v Phân lo i n trích l p DPRR ch a c n c m c v Công tác x lý r i ro ch m ch p, thi u ch c quan tâm úng m c, ch t l ng th p v o m ti n vay ti m n nhi u r i ro ch a r i ro ng c ý 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch v Nguyên nhân t d án phát tri n c ch c a Nhà N ng vay v n thay i; lãi su t cho vay th p; khó ti n hành a d ng hoá; án phát tri n; tài s n B TV; nhi u d án cho vay theo ch c: Do c i mc a nh hi u qu ; sách tín d ng TPT thi u tính minh b ch v Nguyên nhân t phía NHPTVN: ch y theo thành tích; ch a có sách tín d ng úng n; ch m ban hành s tay tín d ng, quy trình nghi p v ; trình chuyên môn c c a cán b h n ch ; ki m tra, giám sát ch a th o KTNB mang tính hình th c; ch a tri n khai u ng cho khách hàng; ch a xây v doanh, o v môi tr Nguyên nhân t ng xuyên; c công tác toán, cho vay v n c b máy qu n lý r i ro chuyên bi t phía khách hàng: N ng l c qu n lý s n xu t kinh c Nguyên nhân khách quan khác: nh thiên tai, bi n ng kinh t v mô ng c a th tr ng nguyên nhân gây RRTD cho NHPTVN ng, Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 12 CH NG 3: GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM 3.1 Ho t nh h ng ho t ng tín d ng c a Ngân hàng phát tri n Vi t Nam ng tín d ng c a NHPTVN theo sát XH; t p trung v n ch nh h ng trình, d án tr ng ng chi n l c phát tri n KT- m; phát tri n c s h t ng KT- XH; h tr phát tri n vùng mi n Nh ng m c tiêu c th ph i cung ng cho n n kinh t giai u/T ng d n d t c i v i ho t ng tín d ng TPT : T ng s v n n 2008-2010 d ki n 170.000 t ng; T l n i 5% 3.2 Gi i pháp t ng c ng h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng phát tri n Vi t Nam 3.2.1 NHPTVN c n t ng c ng ph i h p v i c quan Nhà n vi c xây d ng, hoàn thi n sách tín d ng N i dung hoàn thi n theo h ng TPT, ph i ng: quy TPT c a Nhà n nh c th it c ng c vay v n tín m b o d án vay v n ph i có hi u qu tài chính; quy su t cho vay c n linh ho t; cho vay v n l u ng c i v i khách hàng nh lãi 3.2.2 Xây d ng, hoàn thi n sách, quy trình tín d ng v Xây d ng sách ch p nh n m t t l n x u v Hoàn thi n c ch phân c p u quy n v Xây d ng áp d ng h th ng gi i h n tín d ng v v v a d ng hoá phân tán r i ro r ng cho vay có b o m Hoàn thi n quy trình tín d ng 3.2.3 Hoàn thi n b máy qu n lý r i ro Thành l p U ban QLRR, ch u trách nhi m giám sát th c hi n chi n l QLRR U ban QLRR th c hi n ch c n ng c a m t H i ng XLRR c Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 13 Thành l p b ph n QLRR (Ban QLRR) ng c a Ban nghi p v có liên quan H i s c s tách ch c n giám sát r i ro B ph n QLRR có ch c ng nghiên c u, xây d ng sách QLRR; chi nhánh b ph n QLRR (Phòng QLRR) có nhi m v : phân tích, phòng ng a RRTD; h tr cho vi c QLRR, c n thành l p H i 3.2.4 Nâng cao ch t l bi n pháp XLRR Ngoài ra, ng tín d ng ng công tác th m nh n ng l c ch u t , th m nh d án vay v n n thay i c s vi c qu n lý tín d ng theo ch ng, c n b trí cán b th m ngu n thông tin; tr ng th m nh có ut ; nâng cao ch t n ng l c, kinh nghi m; tham kh o nhi u nh n ng l c khách hàng r i ro c a d án 3.2.5 Xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b it ng x p h ng: doanh nghi p, t ch c kinh t vay v n tín d ng TPT; Tiêu chí x p h ng: qua ch m m ch tiêu tài phi tài chính; S d ng t qu x p h ng tín d ng n i b : xác nh gi i h n tín d ng, u ki n tín d ng v i khách hàng; ti n hành phân lo i n , trích l p DPRR có sách qu n lý thích h p 3.2.6 T ng c ng ki m tra, giám sát, qu n lý n vay Thông qua vi c: ki m soát gi i ngân (v toán, h s gi i ngân); ki m tra các báo cáo tài c a khách hàng; ki m tra m c ích s d ng v n vay, tài n B TV, tình hình ho t toán c a NHPTVN ng c a khách hàng; qu n lý dòng ti n; ngh khách hàng s d ng d ch v ngh khách hàng mua b o hi 3.2.7 Hoàn thi n nâng cao hi u qu công tác ki m tra n i b Hoàn thi n b máy ho t ng c a Ban ki m soát H QL, Ban KTNB, Phòng (t ) KTNB qua vi c an xen gi a qu n lý theo chi u ngang theo ngành d c Công tác KTNB c n c hoàn thi n nâng cao hi u qu theo h ng: t ng c th ng KTNB; chuyên môn hoá, chuyên nghi p hoá ho t th c ki m tra tín d ng TPT; có sách ãi ng tho ng cán b cho ng KTNB; i m i cách i v i cán b KTNB 3.2.8 Xây d ng, hoàn thiên h th ng thông tin phòng ng a r i ro tín d ng Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 14 Thông qua công tác: thu th p thông tin (thông tin v khách hàng; v tình hình KT-XH, ngành, hàng ); x lý thông tin (c n ph i sàng l c, ánh giá thông tin thu th p c ti n hành l u tr khoa h c); t ng c ng ti m l c v công ngh thông tin 3.2.9 Th c hi n vi c phân lo i n , trích l p s d ng d phòng r i ro nh i v i Ngân hàng th ng m i - Phân lo i n vay: thành nhóm theo theo quy nh t i Q s 493/2005/Q - NHNN ngày 22/4/2005; Q 18/2007/Q -NHNN ngày 25/4/2007 c a NHNN - Trích l p, s d ng qu DPRR: th nh quy nh t i Q m trích l p d phòng chung d phòng c 493/2005/Q -NHNN cho NHPTVN vi c s d ng qu d phòng 3.2.10 y m nh vi c x lý n x u Vi c x lý n x u ng th i c ng c n t ng th m quy n XLRR thu h i n c th c hi n theo quy trình sau: (1) Khi c xác nh x u, c n chuy n sang b ph n x lý n x u t i Chi nhánh; (2) Hoàn thành vi c rà soát n x u; (3) Ti n hành hành chi n l ng b o v v th c a ngân hàng; (4) Xác c gi i quy t k ho ch hành ng: chi n l c trì chi n l nh c rút lui ; (5) Ghi chép kho n cho vay vào danh m c theo dõi danh sách qu n lý 3.2.11 Nâng cao trình cán b tín d ng v n ng l c chuyên môn o c ngh nghi p n gi i quy t m t s nhi m v tr ng tâm nh : chu n hoá i ng cán b tín ng; có sách t o h p lý, khoa h c; có sách ãi ng tho 3.3 M t s ki n ngh 3.3.1 i v i Qu c h i, Chính ph Qu c h i, Chính ph c n: hoàn thi n h th ng v n b n pháp lu t m t cách ng b ; ban hành Lu t v t ch c ho t a sách tín d ng chi n l TPT c a Nhà n ng c a NHPTVN; hoàn thi n n i dung c mô hình tri n khai; hoàn thi n c, k ho ch, quy ho ch phát tri n KT-XH ngành, ngh vùng lãnh th ; Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 15 u ti t cung c u th tr tr ng mb o n ng h p vi ph m, xây d ng môi tr nh kinh t v mô; x lý nghiêm minh ng u t lành m nh 3.3.2 Ki n ngh i v i B , ngành, Các B , ngành, a ph a ph ng ng c n: Hoàn thi n c ch giám sát a TCTD; ban hành, b sung, hoàn thi n v n b n h ng TPT c a Nhà n NHPTVN; th sát ho t i v i ho t ng ng d n v sách tín c, l nh v c có liên quan; t ng n ng l c tài cho ng xuyên th c hi n qu n lý Nhà n ng c a NHPTVN; c có bi n pháp ki m tra giám u t cho công tác quy ho ch, phê t quy ho ch; xây ng ch tiêu trung bình ngành; nâng cao h n n a ch t l a NHNN; b trí k ho ch tr n cho NHPTVN ng thông tin tín d ng i v i d án có ngu n tr n t NSNN; h tr ph i h p v i NHPTVN vi c x lý tài s n B TV T LU N Th c hi n cam k t qu c t v l nh v c ngân hàng gia nh p T ch c th i th gi i ã ang to l n ng t cho h th ng ngân hàng Vi t Nam nh ng thách th c vô h i nh p thành công, ngân hàng Vi t Nam ó có NHPTVN ph i lành m nh hoá tình hình tài chính, nâng cao n ng l c c nh tranh i v i NHPTVN, nh m th c hi n m c tiêu tr thành ngân hàng chuyên nghi p, hi n i, m t công c quan tr ng c a Chính ph vi c nghiên c u RRTD bi n pháp n ch RRTD vi c làm h t s c c p bách Trên c s nghiên c u th c tr ng RRTD công tác h n ch RRTD ho t ng cho vay trung, dài h n b ng ngu n v n n 2007, t ó ch rõ nh ng k t qu t i v i NHPTVN c ng ph , B , ngành, a ph ng n 2004- c; nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân d n n t n t i h n ch RRTD, lu n v n ã ch RRTD c c a NHPTVN giai xu t m t s gi i pháp t ng c ng h n a m t s ki n ngh v i Qu c h i, Chính