Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Tây

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o VƢƠNG ĐẮC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI DO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o VƢƠNG ĐẮC DŨNG QUẢN TRỊ RỦI DO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH HÀ TÂY CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S TRẦN THỊ VÂN ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS TRẦN THỊ VÂN ANH PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ „„Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu long – Chi nhánh Hà Tây‟‟ kết trình học tập nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu sử dụng luận văn hoàn toàn thu thập từ thực tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Hà Nội, tháng 01 năm 2016 Học viên Vƣơng Đắc Dũng LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập theo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chínhNgân hàng Trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư, Tiến sỹ, thầy giáo, cô giáo thuộc Trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy Đến hoàn thành chương trình khóa học hoàn thiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - chi nhánh Hà Tây” Nhân dịp xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy giáo, cô giáo khoa Tài Chính - Ngân hàng, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn đến Tiến sỹ Trần Thị Vân Anh người hướng dẫn, giúp đỡ nhiều để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH DANH MỤC BẢNG, BIỂU 10 DANH MỤC HÌNH iv LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Khái quát chung tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm tín dụng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.3 Khái quát rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4 Khái quát quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Error! Bookmark not defined 1.4.1 Tổng quan DNVVN Error! Bookmark not defined 1.4.2 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Error! Bookmark not defined 1.4.3 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quy trình thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phạm vi thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu bàn Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp so sánh: Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phương pháp điều tra, khảo sát Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI MHB HÀ TÂY Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan MHB Hà Tây Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2.Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh MHB Hà Tây Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hoạt động huy động vốn Error! Bookmark not defined 3.2.2 Hoạt động sử dụng vốn Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng tín dụng DNVVN MHB Hà Tây Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hoạt động tín dụng DNVVN Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tình hình chung nợ hạn Error! Bookmark not defined 3.3.3.Tình hình nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.4.Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng DNVVN MHB HàTây Error! Bookmark not defined 3.4.1.Tổ chức máy quản trị tín dụng Error! Bookmark not defined 3.4.2.Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.4.3.Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.4.Những tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.5.Nguyên nhân tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG Error! Bookmark not defined MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI MHB HÀ TÂY Error! Bookmark not defined 4.1 Định hướng hoạt động MHB giai đoạn 2015 - 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.1.Mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2015 - 2016 Error! Bookmark not defined 4.1.2.Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng DNVVN Error! Bookmark not defined 4.2.1.Xây dựng máy điều hành Error! Bookmark not defined 4.2.2.Hoàn thiện quy trình tín dụng Error! Bookmark not defined 4.3.Một số kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1.Đối với hiệp hội nghề nghiệp Error! Bookmark not defined 4.3.2.Đối với Doanh nghiệp vừa nhỏ Error! Bookmark not defined 4.3.3.Đối với Ngân hàng MHB - Hội sở Error! Bookmark not defined 4.3.4.Đối với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 4.3.5.Đối với Chính phủ Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHUNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 Phụ luc: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng - Ngân hàng Nhà nước DATC Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên mua bán nợ Việt Nam HĐTD Hợp đồng tín dụng HTKD Hỗ trợ kinh doanh MHB Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long MHB Hà Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Tây Long - Chi nhánh Hà Tây NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại 10 NQH Nợ hạn 11 CBRR Cán rủi ro 12 DN Doanh nghiệp 13 DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 TD Tín dụng 16 TMCP Thương mại cổ phần 17 PGD Phòng giao dịch 18 TSTC Tài sản chấp 19 UBTD Ủy ban tín dụng 20 VAMC Công ty Quản lý tài sản Việt Nam 21 BCTC Báo cáo tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH STT Ký hiệu Nguyên nghĩa AMC Asset Management Company CPI Consumer Price Index DATC Debt and Assets trading Company MHB Mekong Housing Bank VAMC Vietnam Asset Management Company DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 Nguồn vốn huy động giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Tín dụng phân theo thời hạn giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.1: Dư nợ MHB Hà Tây giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2011 - 2014 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.2 Lợi nhuận MHB Hà Tây giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Dư nợ cho vay doanh nghiệp Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ cho vay DNVVN Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Tình hình nợ hạn giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined Bảng 3.6 Tình hình nợ xấu giai đoạn 2011-2014 Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính Phủ, 2009 Nghị định 59/2009/NĐ – CP ngày 30/6/2009 Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Lê Thị Hồng Điều, 2009 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng BIDV Việt Nam Luận văn thạc sỹ Trường Đại học kinh tế TP HCM Phan Thị Thu Hà, 2013, Ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Lan Khanh, 2010 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Luận văn thạc sỹ Đại học Ngoại Thương Lê Thị Hoàng Ni, 2015 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Hòa Vang, Tp Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ Đại học Đà Nẵng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 10 Ngân hàng MHB Quyết định số 74/QĐ-NHN ngày 21/12/2009 qui chế cho vay khách hàng Ngân hàng MHB 11 Ngân hàng MHB Các văn hướng dẫn định giá tài sản đảm bảo Ngân hàng MHB 12 Ngân hàng MHB Sổ tay tín dụng Ngân hàng MHB 13 Đỗ Văn Phong, 2012 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế ĐHQGHN 14 Nguyễn Thị Thu Phương, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeAbank Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế ĐHQGHN 15 Peter S.Rose, 2001, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 17 Mai Xuân Thịnh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bình Định Luận văn thạc sỹ Đại học Đà Nẵng 18 Nguyễn Văn Tiến, 1999, “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng” NXB Thống kê Hà Nội