Luận văn kinh tế QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ in h tế H uế KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Đ ại ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – TRẦN THỊ THU QUỲNH Tr ườ ng CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Khóa học: 2015 - 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ in h tế H uế KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG họ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – ng Đ ại CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn: ườ Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thu Quỳnh TS Phan Khoa Cương Tr Lớp: K49 Ngân Hàng Niên khóa: 2015 - 2019 Huế, 2019 TÓM TẮT KHÓA LUẬN TÊN ĐỀ TÀI: “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ” uế Tính cấp thiết đề tài: Trong năm trở lại BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế nỗ lực tế H tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân Đi với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân vấn đề quản trị rủi ro tín dụng BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trở thành yêu cầu cấp thiết đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh h BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế Xuất phát từ lý ý nghĩa in thực tiễn vấn đề nghiên cứu, sau thời gian tìm hiểu ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế, chọn cK đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp họ Mục tiêu khóa luận: Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TCMP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Đ ại giai đoạn 2016-2018 từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro đơn vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: ng Sử dụng phương pháp thu thập số liệu gồm thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến khách hàng BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế; ườ phương pháp tổng hợp phương pháp phân tích Kết nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Tr khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại; - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị RRTD KHCN Ngân hàng TCMP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thừa Thiên Huế; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị RRTD KHCN Ngân hàng TCMP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế uế Lời Cảm Ơn! Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp khơng có cố gắng nỗ lực tế H thân mà cịn có giúp đỡ người Trước hết xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy/Cô giáo giảng dạy khoa Tài ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế Huế dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho suốt năm học qua h Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo Phan Khoa Cương, in thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp cK Tơi xin gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho thực tập ngân hàng, đặc biệt Anh/Chị phòng Quản lý rủi ro họ nhiệt tình bảo, hướng dẫn, cung cấp số liệu, tài liệu, giúp đỡ cho suốt trình thực tập chi nhánh hồn thành báo cáo Tr ườ ng Đ ại Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực Trần Thị Thu Quỳnh MỤC LỤC Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian 3.2.2 Phạm vi thời gian 4 Phương pháp nghiên cứu .4 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .4 4.1.1 Thu thập số liệu, thông tin thứ cấp 4.1.2 Thu thập số liệu, thông tin sơ cấp .4 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu .6 4.2.1 Thống kê mô tả 4.2.2 Phương pháp so sánh .6 4.2.3 Phương pháp phân tích, tổng hợp .6 Kết cấu đề tài PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Vai trò NHTM phát triển kinh tế 1.1.2 Khái quát tín dụng ngân hàng 12 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .12 1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .12 1.1.2.3 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 14 1.1.3 Khái quát tín dụng cá nhân .14 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 14 1.1.3.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 15 1.1.3.3 Phân loại tín dụng cá nhân 15 1.1.4 Vai trị tín dụng cá nhân kinh tế .16 1.1.5 Rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại .17 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 1.1.5.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân 17 1.1.5.2 Phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 18 1.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 20 1.1.6.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 20 1.1.6.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 20 1.1.6.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 21 1.1.6.4 Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 23 1.1.6.5 Đo lường rủi ro tín dụng (RRTD) 24 1.1.6.6 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .25 1.1.6.7 Tài trợ rủi ro tín dụng 26 1.1.7 Các mơ hình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 26 1.1.7.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 26 1.1.7.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán 27 1.1.8 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .28 1.1.8.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng .28 1.1.8.2 Các nhân tố bên ngân hàng 29 1.1.9 Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 30 1.1.9.1 Hiểu khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 30 1.1.9.2 Tổng quan tiền nghiên cứu 31 1.2 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MỘT SỐ NHTM Ở VIỆT NAM 35 1.2.1 Thực tiễn kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân số ngân hàng Việt Nam 35 1.2.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 36 1.2.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 36 1.2.1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Quốc tế (VIB) .37 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế .40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 41 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 41 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 42 2.1.3 Tình hình lao động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 44 2.1.4 Tình hình hoạt động tín dụng kinh doanh BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018 45 2.1.4.1 Tình hình huy động vốn .45 2.1.4.2 Kết hoạt động kinh doanh BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018 47 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .48 2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018 .48 2.2.1.1 Kết hoạt động tín dụng KHCN BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 48 2.2.1.2 Hiệu suất sử dụng vốn vay BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 49 2.2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2018 49 2.2.2.1 Đánh giá công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .50 2.2.2.2 Đánh giá công tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 52 2.2.2.3 Đánh giá cơng tác Kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .53 2.2.2.4 Đánh giá cơng tác Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 55 2.3 XÂY DỰNG MƠ HÌNH LOGISTIC ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, TỪ ĐĨ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 57 2.3.1 Mô tả, thống kê liệu nghiên cứu 57 2.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 61 2.3.2.1 Phân tích hồi quy Binary Logistic 61 2.3.2.2 Các biến số có ý nghĩa thống kê 64 2.3.2.3 Các biến số ý nghĩa thống kê .65 2.3.2.4 Vận dụng mơ hình cho mục đích dự báo .67 2.3.3 Kết luận 68 2.4 Nhận xét chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 68 2.4.1 Kết đạt .68 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế 2.4.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ 72 RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI 72 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – 72 CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 72 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 73 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 73 3.1.4 Định hướng hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 74 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV – CHI NHÁNH THỪA THIÊN 75 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 75 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 78 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 78 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 80 3.2.5 Một số giải pháp khác .81 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị .84 2.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 84 2.2 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 85 2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 PHỤ LỤC 89 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT CBQLKH Cán quản lý khách hàng CBQLRR Cán quản lý rủi ro Cán tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro HĐV Huy động vốn KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro QTTD họ cK in h tế H uế CBTD RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng Đ ại Quản trị tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị QLNB Quản lý nội Tr ườ ng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội i DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư uế Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế .42 Sơ đồ 2.2: Quy trình phân loại nợ BIDV – chi nhánh Huế 52 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Sơ đồ 2.3: Quy trình cấp tín dụng KHCN BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế 54 ii - Công tác phân loại nợ chi nhánh thực hàng tháng, tuân thủ quy định BIDV NHNN - Cơng tác kiểm sốt rủi ro chi nhánh tốt thể tuân thủ quy trình, quy định nhân viên; phân cấp thẩm quyền phán tín dụng uế hợp lý - Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro chi nhánh tra nội tế H thường xuyên nhánh tn thủ quy định trích lập dự phịng - Công tác đôn đốc thu hồi nợ cán quản lý khách hàng trọng đến tỷ lệ nợ cần ý nợ xấu tổng dư nợ hàng tháng - Nguồn tài trợ rủi ro chi nhánh chủ yếu từ xử lý tài sản bảo đảm nên in h thuận lợi cho chi nhánh thực thu hồi nợ từ phát mại tài sản bảo đảm Tuy nhiên, kết phân tích nhiều hạn chế cịn tồn tại: cK - Nhiều cán tín dụng chưa trọng đến công tác nhận diện rủi ro việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan cán QLKH Hầu hết khoản tín dụng KHCN khơng thực tra cứu thông tin họ CIC, chi nhánh chưa có quy định cụ thể tra cứu thơng tin CIC trước cho vay cán chưa quan tâm đến công tác quan trọng Đ ại - Kết thông tin nhập vào hệ thống XHTDNB chưa rà soát độc lập phận quản lý rủi ro theo quy trình - Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay cịn mang tính đối phó, khơng ng thực chất; Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm theo dõi quản lý tài sản đảm bảo sau chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn ườ - Chi nhánh chưa trọng tới phát triển bảo hiểm vay vốn, thực Tr sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm 83 Kiến nghị 2.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hành lang pháp lý an tồn cho hoạt động tín dụng uế - Chính phủ NHNN cần phải có hoạch định sách dài hạn định hướng phát triển có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo môi trường kinh tế H tế vĩ mơ ổn định Chính phủ NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng  Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động in h tín dụng NHTM - NHNN cần đẩy mạnh hiệu hoạt động CIC để hỗ trợ thông tin cho cK NHTM q trình cấp tín dụng cho khách hàng - NHNN cần thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra hoạt động tín dụng NHTM cách trung thực khách quan NHNN cần quan tâm, họ xây dựng máy tra, giám sát NHTM, kết hợp giám sát từ xa tra chỗ NHTM Đ ại  Giám sát việc triển khai Basel II NHTM đồng thời hỗ trợ khó khăn cho NHTM trình thực thi Basel II Chương trình áp dụng Basel II thí điểm tháng 02/2016, mục tiêu ng đến cuối năm 2018, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu Basel II Đến năm 2020 NHTM có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, ườ có 12 -15 NHTM áp dụng thành công Basel II Để đáp ứng mục tiêu đề ra, NHNN cần giám sát chặt chẽ việc triển khai áp dụng Besel II Tr NHTM, có kế hoạch hành động mục tiêu cụ thể bước triển khai, đồng thời tham khảo ý kiến NHTM để giải vướng mắc khó khăn q trình thực 84 2.2 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam  Đề kế hoạch, hành động cụ thể để áp dụng thành công Basel II Kể từ có văn triển khai Basel II NHNN, BIDV có lộ trình uế thưc Basel II, thành lập phòng ban chuyên trách Basel, phân giao cụ thể cho phòng ban triển khai Basel, tổ chức tuyên truyền thông qua thi có tế H thưởng tìm hiểu Basel đến cán cơng nhân viên tồn hệ thống BIDV cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện số yêu cầu khoản, quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế, tiến tới 10 NHTM áp dụng thành công Basel II vào năm 2020 in h  Xây dựng hồn thiện quy định, quy trình tín dụng Hội sở BIDV xây dựng ban hành văn quy định nghiệp cK vụ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng khác đầy đủ, khoa học, chặt chẽ Nhưng cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy định này, đặc biệt hệ thống XHTDNB Song song với việc ban hành sách, quy định hay quy trình nghiệp vụ, họ Hội sở BIDV nên xây dựng chương trình tự động cập nhật văn mới, loại bỏ văn hết hiệu lực Đ ại  Nâng cấp hệ thống thông tin, sở liệu phục vụ cho công tác thu thập thông tin khách hàng Nâng cấp hệ thống báo cáo, đảm bảo thân thiện với người dùng, xử lý nhanh, ng đầy đủ để phục vụ cho công việc thu thập thông tin khách hàng, khái thác triệt để thông tin nội ngân hàng, dự báo rủi ro phục vụ công tác quản lý rủi ro ườ ngân hàng  Chuyển đổi mơ hình từ quản lý rủi ro tín dụng phân tán thành mơ hình Tr quản lý rủi ro tín dụng tập trung Theo đó, hoạt động tín dụng, chi nhánh làm nhiệm vụ bán hàng, QHKH làm hồ sơ đề xuất, nhiệm vụ tác nghiệp QLRR khoản vay tập trung Hội sở Việc độc lập khâu đề xuất tác nghiệp thực chi nhánh mà chi nhánh Hội sở mang lại 85 khách quan việc giải ngân, giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng xảy từ nguyên nhân chủ quan cán quản lý khách hàng cán tác nghiệp 2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế uế - Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng tín dụng, thực tốt cơng tác thu hồi nợ; tế H - Phân tích, đánh giá khách hàng, theo dõi khách hàng cách thường xuyên; - Làm tốt công tác dự báo để phát nguyên nhân in cho khách hàng ngân hàng; h gây nợ xấu cho chi nhánh, từ có biện pháp giải theo hướng có lợi nợ; cK - Thực việc xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, hiệu để sớm thu hồi - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kinh nghiệm cho cán trẻ, cán nguồn; họ - Phối hợp chặt chẽ với quan ban ngành địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: đơn vị chủ quản khách hàng, công an, thi hành án, trung tâm bán đấu Đ ại giá… việc giám sát khách hàng, thực xử lý nợ, xử lý TSBĐ thi hành quy định, để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp với đối tượng phát Tr ườ ng mại tài sản, đôn đốc khách hàng trả nợ cho ngân hàng 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Phạm Thu Thủy Đỗ Thị Thu Hà (2012), “Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống” uế GS.TS Nguyễn Văn Tiến PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng (2017), Cẩm nang quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Nguyễn Tất Thành tế H Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Quy định phân loại tài sản, có mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro h hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước in Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chiến lược phát triển BIDV đến năm 2020 cK Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 4633/BIDVQLTD quy trình cấp tín dụng với khách hàng tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quyết định số khách hàng tổ chức họ 1138/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2011 việc ban hành sách tín dụng Đ ại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quyết định số 353/QĐHĐQT ngày 21/04/2010 HĐQT việc ban hành sách tín dụng khách hàng bán lẻ ng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quyết định 1266/QĐHĐQT Chính sách phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập dự ườ phịng rủi ro hoạt động tín dụng, 2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 10546/BIDV- Tr QLTD ngày 15/12/2016 việc Hướng dẫn triển khai Hệ thống xếp hạng TDNB Khách hàng cá nhân 10.Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế, Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015 87 11.Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 12.Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 13.Trang Web Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: uế http://www.bidv.com.vn 14.Các trang Web: tế H http://www.tapchitaichinh.vn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h http://www.luanvantaichinh.vn 88 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA - - uế Kính chào Quý khách hàng! in h tế H Hiện tiến hành thực đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế” Rất mong anh/chị dành thời gian trả lời thơng tin phiếu điều tra Anh/chị trả lời cách đánh dấu nhân (X) vào ô chọn Tôi xin cam đoan thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong hợp tác Quý khách hàng! THÔNG TIN CHUNG VỀ QUÝ KHÁCH HÀNG cK I Câu 1: Giới tính quý khách hàng họ  Nam  Nữ Câu 2: Độ tuổi quý khách hàng Từ 20 tuổi đến 35 tuổi Từ 35 tuổi đến 45 tuổi Từ 45 tuổi đến 60 tuổi Từ 60 tuổi trở lên Đ ại     Câu 3: Tình trạng nhân quý khách hàng ng   Đã có gia đình Chưa có gia đình Tr ườ Câu 4: Trình độ học vấn     Dưới trung học phổ thông Dưới đại học Đại học Sau đại học Câu 5: Nghề nghiệp quý khách hàng   Học sinh, sinh viên Cán công nhân viên chức 89   Kinh doanh, buôn bán Khác Câu 6: Thu nhập hàng tháng quý khách hàng Dưới 05 triệu VNĐ Từ 05 đến 10 triệu VNĐ Từ 10 đến 20 triệu VNĐ Trên 20 triệu VNĐ II THƠNG TIN VỀ SẢN PHẨM TÍN DỤNG Dưới 100 triệu VNĐ Từ 100 đến 200 triệu VNĐ Từ 200 đến 350 triệu VNĐ Trên 350 triệu VNĐ Dưới 6,5%/ năm Từ 6,5%/ năm đến 8,5% / năm Trên 8,5%/ năm họ    cK Câu 8: Lãi suất cho vay in     h Câu 7: Kích cỡ khoản vay tế H uế     Câu 9: Thời hạn vay vốn Vay ngắn hạn (Từ 12 tháng trở xuống) Vay trung hạn (Từ 12 tháng đến 60 tháng) Vay dài hạn (Trên 60 tháng) Đ ại    Câu 10: Hình thức vay vốn Tín chấp Thế chấp ng   Tr ườ Câu 11: Mục đích vay vốn     Vay tiêu dùng Vay bất động sản Vay sản xuất Khác Câu 12: Qúy khách hàng có sử dụng vốn mục đích vay vốn khơng?   Sử dụng hồn tồn mục đích Chưa sử dụng mục đích 90  Sử dụng hồn tồn khơng mục đích Ý KIẾN ĐĨNG GĨP CỦA Q KHÁCH HÀNG (nếu có) Theo Quý khách hàng, để gia tăng khả trả nợ KHCN Anh/Chị có đề xuất, ý kiến gì? cK in h tế H uế Câu trả lời: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… Tr ườ ng Đ ại họ XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG! 91 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Freque Percent ncy Cumulative Percent Percent 47.1 47.1 47.1 Valid NAM 90 52.9 52.9 100.0 Total 170 100.0 100.0 tuoi tế H 80 h NU Valid Percent 28.8 28.8 54 họ 31.8 31.8 60.6 42 24.7 24.7 85.3 25 14.7 14.7 100.0 170 100.0 100.0 Đ ại Tu 45 tuoi den duoi 60 tuoi Tu 60 tuoi tro len ườ ng Total Tr Percent 28.8 Tu 35 tuoi den duoi Valid Cumulative 49 35 tuoi Valid cK y 45 tuoi Valid in Frequenc Percent Tu 20 tuoi den duoi uế gioi tinh tinh trang hon nhan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chua co gia dinh 43 25.3 25.3 25.3 Da co gia dinh 127 74.7 74.7 100.0 Total 170 100.0 100.0 92 trinh Duoi trung hoc Cumulative Percent Percent 34.1 34.1 duoi dai hoc 44 25.9 25.9 dai hoc 50 29.4 29.4 sau dai hoc 18 10.6 170 100.0 10.6 Cumulative Percent Percent 7.1 54 31.8 31.8 38.8 kinh doanh, buon ban 42 24.7 24.7 63.5 khac 62 36.5 36.5 100.0 Total 170 100.0 100.0 họ Đ ại ng ườ Tr Valid 7.1 chuc duoi trieu dong Valid tu trieu den duoi 10 trieu dong 12 100.0 7.1 CB cong nhan vien Valid cK Frequency Percent hoc sinh, sinh vien 89.4 100.0 in nghe nghiep 60.0 h Total 34.1 tế H 58 thong Valid Valid uế Frequency Percent thu nhap Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 41 24.1 24.1 24.1 46 27.1 27.1 51.2 93 tu 10 trieu dong den 20 31.2 31.2 82.4 30 17.6 17.6 100.0 170 100.0 100.0 tren 20 trieu dong Total uế 53 trieu dong tế H kich co khoan vay Frequenc Percent y 200 trieu dong Valid tu 200 trieu den 350 59 34.7 Percent 47.1 81.8 15.9 15.9 97.6 2.4 2.4 100.0 170 100.0 100.0 cK họ tren 350 trieu dong 47.1 34.7 27 trieu dong Total 47.1 Percent h tu 100 trieu den duoi 80 Cumulative in duoi 100 trieu dong Valid Đ ại lai suat nam Frequenc Percent y ng duoi 6,5% tu 6,5% den ườ Valid 8,5% Tr tren 8,5% Total Valid Cumulative Percent Percent 73 42.9 42.9 42.9 77 45.3 45.3 88.2 20 11.8 11.8 100.0 170 100.0 100.0 94 thoi han vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 29 17.1 17.1 17.1 trung han 102 60.0 60.0 77.1 39 22.9 22.9 170 100.0 100.0 uế ngan han Valid Total cK 34.7 the chap 111 65.3 65.3 100.0 Total 170 100.0 100.0 Đ ại muc dich vay Percent Valid Percent Cumulative Percent 76 44.7 44.7 44.7 vay bat dong san 19 11.2 11.2 55.9 vay san xuat 53 31.2 31.2 87.1 khac 22 12.9 12.9 100.0 Total 170 100.0 100.0 ng ườ Percent 34.7 vay tieu dung Tr Cumulative 34.7 Frequency Valid Valid Percent 59 họ tin chap Valid Percent in Frequency h hinh thuc vay von 100.0 tế H dai han 95 rui ro dao duc Frequency Percent Percent Percent 57.6 57.6 61 35.9 35.9 11 6.5 170 100.0 KH su dung dung muc Valid dich KH hoan toan khong su dung dung muc dich 57.6 uế 98 dung muc dich 93.5 6.5 100.0 100.0 in h Total Cumulative tế H KH su dung hoan toan Valid cK diem tin dung Frequency Valid tren 85 diem 50.0 50.0 50.0 85 50.0 50.0 100.0 170 100.0 100.0 ng Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Tr ườ Step Step Cumulative Percent Đ ại Total Valid Percent 85 họ tu 59 den 85 diem Percent Sig Step 76.442 13 000 Block 76.442 13 000 Model 76.442 13 000 Model Summary -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 120.051a 362 529 96 Classification Tablea khong tra duoc no tra duoc no 26 19 10 115 Overall Percentage Variables in the Equation B S.E Wald df 57.8 92.0 Sig 82.9 Exp(B) -.258 499 268 605 772 X2 195 276 499 480 1.215 X3 1.049 552 3.605 058 2.854 X4 716 X5 308 X6 383 X7 X8 in cK 4.884 027 2.047 296 1.081 298 1.361 273 1.964 161 1.467 457 036 849 1.091 -.777 370 4.419 036 460 1.601 534 8.974 003 4.956 305 193 -.913 965 -6.765 572 213 493 563 2.629 285 822 3.429 2.936 6.622 1 1 594 365 064 087 010 1.357 1.213 401 2.624 001 Tr ườ ng X10 X11 X12 X13 Constant 324 087 Đ ại X9 h X1 họ Step 1a Percentage Correct tế H kha nang tra Step no Predicted kha nang tra no khong tra tra duoc duoc no no uế Observed 97 ... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN... quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ng Quản trị rủi ro tín dụng KHCN nói riêng quản trị rủi ro tín dụng nói chung có hai mơ hình quản trị sau: ườ 1.1.7.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng. .. LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại tế H KHÁCH HÀNG CÁ