Rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rủi ro khoản hệ thống NHTM không nhận quan tâm mức nhà hoạch định sách, quan giám sát khủng hoảng tài toàn cầu 2007-2009 nổ Cuộc khủng hoảng tài toàn cầu bắt nguồn bùng nổ gián đoạn hỗn loạn tất thị trường tài cách đồng thời rộng khắp mà nhiều tổ chức, trung gian tài quay vòng vay mượn khoản vốn ngắn hạn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới khoản hệ thống ngân hàng số quốc gia, kèm theo bất ổn kinh tế vĩ mô Trên giới có số nghiên cứu việc nhận diện RRTK hệ thống NHTM thông qua đo lường số đưa cảnh báo khả xảy RRTK hệ thống NHTM Để làm điều này, nhà nghiên cứu xây dựng nên số khoản hệ thống NHTM, số coi tiêu chuẩn cảnh báo giúp nhà hoạch định sách nhà quản trị ngân hàng có biện pháp ứng phó kịp thời giúp ngăn chặn khủng hoảng khoản xảy lan rộng Khi phân tích điểm yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam, nghiên cứu rằng: "Việt Nam có nhiều ngân hàng nhỏ, khả quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế mức trung bình, 70%-80% hoạt động NHTM Việt Nam đến từ tín dụng, cho vay, hệ căng thẳng khoản NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam diễn theo định kỳ từ năm 2008 đến 2014" Điều trở nên đặc biệt kinh tế gặp bất ổn mặt vĩ mô, dẫn đến huy động vốn tăng chậm so với tăng trưởng tín dụng, đặc biệt rủi ro từ khoản tín dụng bất động sản tăng lên đáng kể, khiến tình hình khoản hệ thống NHTM Việt Nam suy giảm Xuất phát từ thực tiễn đó, mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài Luận án Tiến sĩ kinh tế Tình hình nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu Thế giới Đến nay, giới có số công trình liên quan đến việc nhận diện, phân tích rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Các nghiên cứu nhìn chung cung cấp hệ thống sở lý luận chuẩn mực việc nhận diện, phân tích rủi ro khoản hệ thống ngân hàng nói chung kinh nghiệm quốc gia áp dụng phương pháp nhận diện, phân tích để phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng nói riêng Đây sở quan trọng, tạo điều kiện tiền đề để Việt Nam áp dụng vào việc phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại 2.1 Các nghiên cứu Việt Nam Tại Việt Nam, chưa có công trình khoa học đề cập cách hệ thống toàn nội dung liên quan đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Tuy nhiên, có số công trình nghiên cứu truyền tải vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến nội dung rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu mặt lý luận nội dung rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, đề tài đánh giá thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 đến 2015 thông qua nguồn số liệu từ NHNN, từ ngân hàng thương mại tổ chức khác nhằm vấn đề liên quan đến việc phân tích rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu truyền thống: Tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích,bên cạnh đó, luận án sử dụng phương pháp định lượng, sơ đồ, bảng biểu, đồ thị để làm tăng thêm tính trực quan tính thuyết phục Những đóng góp luận án Về mặt lý luận, luận án tiếp cận, luận giải cách hệ thống vấn đề liên quan đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Về mặt nghiên cứu thực tiễn, luận án nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia việc phân tích, nhận diện RRTK hệ thống ngân hàng thông qua diễn biến thị trường tiền tệ, số cảnh báo RRTK hệ thống ngân hàng, từ rút học hữu ích cho Việt Nam việc nhận diện áp dụng số việc phân tích RRTK hệ thống NHTM nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Đồng thời, luận án tiến hành phân tích phản ánh cách sâu sắc thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, rút thành công tồn tại, hạn chế việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Về mặt ứng dụng thực tiễn, luận án công trình xây dựng hệ thống giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Kết cấu đề tài Luận án bao gồm 206 trang, 23 bảng, 22 hình vẽ phụ lục Ngoài phần mở đầu kết luận với phụ lục tài liệu tham khảo, đề tài bao gồm chương: - Chương 1: Luận khoa học rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 5 Chương LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ RỦI RO THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro khoản nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Các quan niệm rủi ro khoản hệ thống NHTM tồn số khác biệt Tuy nhiên, cách chung nhất, rủi ro khoản hệ thống NHTM là dạng rủi ro gây RRTK cho toàn hệ thống NHTM - ngược với rủi ro liên quan tới chủ thể phận riêng lẻ hệ thống Tóm lại, RRTK hệ thống NHTM là: Rủi ro kiện điều kiện đặc thù gây nên bất ổn khoản toàn hệ thống NHTM 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Thứ nhất, cân đối nguồn sử dụng nguồn hệ thống ngân hàng; Thứ hai, biến động bất thường kinh tế thực nước quốc tế; Thứ ba, biến động bất thường thị trường tài nước quốc tế; Thứ tư, tăng trưởng tiền tệ, tín dụng nhanh, không bền vững yếu hệ thống sách, công cụ lực; Thứ năm, tác động lan truyền 1.2.Phân tích rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việc nhận diện, phân tích RRTK hệ thống NHTM số nhà nghiên cứu giới tiến hành, nghiên cứu chủ yếu dựa vào đánh giá diễn biến thị trường tiền tệ xây dựng số cảnh báo giúp nhà quản lý, quan tra, giám sát… sớm phát dấu hiệu căng thẳng khoản hệ thống, từ kịp thời đưa biện pháp cần thiết cho tình huống, việc phân tích RRTK hệ thống NHTM xây dựng dựa nhiều tiêu chí khác 1.2.1 Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ (i)Các số nợ nước gồm: Tỷ lệ dự trữ ngoại hối quốc gia tổng nợ nước ngắn hạn; Tỷ lệ tổng nợ nước GDP; Tỷ lệ tổng nợ ngắn hạn GDP (ii) Các số tài tiền tệ gồm: Tỷ lệ M2 GDP; Tỷ lệ tài sản có tính lỏng cao tổng tài sản hệ thống ngân hàng; Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản hệ thống ngân hàng; Tỷ lệ dư nợ tổng tiền gửi hệ thống ngân hàng; Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng; Tỷ lệ dư nợ ngoại tệ dư nợ hệ thống; Tỷ lệ tổng tiền gửi ngoại tệ tổng tiền gửi hệ thống Ngoài ra, dấu hiệu thị trường liên ngân hàng thông qua diễn biến khối lượng giao dịch lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng khối lượng bơm ròng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) NHTW phản ánh RRTK hệ thống NHTM 1.2.2 Phân tích mô hình kiểm định độ căng Mô hình bao gồm liên kết biến kinh tế vĩ mô quan trọng, chẳng hạn GDP, lãi suất, tỷ giá hối đoái, biến khác Mô hình kiểm tra căng thẳng bao gồm mô hình vệ tinh, liên kết biến kinh tế vĩ mô với biến tài chính, cụ thể chất lượng tài sản Mô hình vệ tinh xây dựng dựa liệu ngân hàng đơn lẻ thuộc hệ thống khoảng thời gian: sử dụng kỹ thuật bảng liệu, chất lượng tài sản ngân hàng đơn lẻ giải thích hàm biến ngân hàng đơn lẻ biến cấp hệ thống Cùng với mô hình kinh tế vĩ mô, mô hình vệ tinh sử dụng để lập giả định cho cú sốc bên tác động vào chất lượng tài sản ngân hàng 1.2.3 Phân tích dựa mô hình cảnh báo sớm Mô hình xây dựng dựa số liên quan đến hoạt động hệ thống ngân hàng theo chuỗi thời gian xác định, từ đưa các ước lượng xác suất xẩy rủi ro khoản hệ thống ngân hàng 1.2.4 Phân tích số khoản hệ thống theo Basel Chỉ số khoản hệ thống theo Basel dựa việc phân tích FPIs gồm bốn bước chính: (i) Lựa chọn tổ chức mức độ tổng hợp từ bảng cân đối họ; (ii) Đánh giá mức độ tổn thương ngân hàng thông qua tính toán: "tình trạng thiếu tiền mặt"; (iii) Tập hợp biện pháp trước lập sơ đồ tổng hợp tình trạng thiếu khoản vấn đề cho vay; (iv) Việc bình thường hóa biện pháp 1.2.5 Phân tích số rủi ro khoản hệ thống dựa vào thị trường Phương pháp xác định dựa kĩ thuật thống kê chuẩn liệu thị trường để xem xét hội kinh doanh chênh lệch số thị trường tài chính Trên sở xác định dấu hiệu ngân hàng gặp vấn đề khó khăn khoản để phát xu hướng RRTK hệ thống ngân hàng 1.2.6 Phân tích số rủi ro khoản hệ thống có điều chỉnh Mô hình số rủi ro khoản hệ thống điều chỉnh SRL xây dựng đề xuất áp dụng đánh giá cấu trúc kiểm định độ căng rủi ro khoản hệ thống Mô hình số SRL đánh giá định lượng quy mô liên kết tổ chức tài (với mức độ khác đòn bẩy chênh lệch cấu trúc kỳ hạn, xác định đặc điểm rủi ro tổ chức tài chính) gây rủi ro khoản ngắn hạn với mức độ toàn hệ thống giai đoạn căng thẳng 1.2.7 Điều kiện áp dụng phương pháp phân tích rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Phải xây dựng kịch kinh tế tài với dự báo có độ xác cao nhất, kịch chi tiết với thông số đầu vào bao trùm hết khả xảy đo lường xác tác động đến RRTK hệ thống NHTM kịch bản; Dữ liệu đầu vào phải sử dụng bảng tổng kết tài sản hợp xếp hạng mục theo đề xuất theo Basel III; hệ thống sở liệu, đặc biệt báo cáo tài NHTM cập nhật, bổ sung đầy đủ, chi tiết với tần suất lớn có thể, đảm bảo chất lượng sở liệu Đi kèm với đó, đội ngũ nhân lực phải đào tạo bản, có kinh nghiệm ứng dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá mô hình đo lường sức chịu đựng rủi ro NHTM 1.3 Kinh nghiệm quốc tế phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại học rút cho Việt Nam Trong phần này, luận án tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhận diện, phân tích RRTK hệ thống ngân hàng thông qua việc áp dụng số đo lường RRTK hệ thống ngân hàng, trường hợp số quốc gia (Chile Ấn Độ), nghiên cứu việc nhận diện phương pháp đảm bảo an toàn khoản hệ thống ngân hàng quốc gia có nhiều nét tương đồng với Việt Nam (trường hợp Malaysia) Từ đó, rút học hữu ích cho việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Một số học rút cho Việt Nam sau: (i) quốc gia chưa có số đo lường/ mô hình cảnh báo sớm RRTK hệ thống NHTM, nghiên cứu áp dụng biện pháp Malaysia; (ii) số đo lường RRTK hệ thống ngân hàng CNL INL áp dụng Việt Nam đơn giản cách thức tính nguồn số liệu tương đối sẵn có (iii) số SRLI cung cấp tốt sở luận cho việc xây dựng phương pháp đo lường RRTK hệ thống NHTM trường hợp cho nước phát triển có Việt Nam (iv) Thứ tư, nghiên cứu áp dụng thêm số đo lường RRTK hệ thống ngân hàng khác để có thêm góc nhìn toàn diện việc phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng TÓM TẮT CHƯƠNG 1: Trong chương 1, luận án trình bày luận khoa học liên quan đến rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Bên cạnh việc xây dựng sở lí thuyết, luận án RRTK nguyên nhân gây rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Ngoài ra, luận án phương pháp chủ yếu phục vụ cho việc đo lường nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Trên sở đó, chương luận án tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM từ đó, rút học hữu ích cho Việt Nam Chương THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm nhóm ngân hàng chính: NHTM nhà nước, NHTMCP NHTM nước Ngoài ra, có ngân hàng liên doanh chi nhánh đại diện TCTD nước Một số vấn đề bật sau: (i) Vốn huy động NHTM hệ thống tăng qua năm, chứng tỏ hệ thống NHTM Việt Nam thực tốt chức huy động vốn kinh tế; (ii) Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM hệ thống chậm lại so với năm trước đó, nguyên nhân do: cầu nước nước thấp, doanh nghiệp khó khăn, tồn kho lớn hạn chế khả hấp thụ vốn ngân hàng doanh nghiệp; (iii) Quy mô tốc độ nợ xấu NHTM hệ thống có xu hướng giảm thời gian gần đây; (iv) Lợi nhuận NHTM hệ thống có xu hướng giảm 2.2.Thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2.1.Khung pháp lý quản lý rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2005 đến Ngày 20/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước (Thông tư 36) Thông tư 36 thay hàng loạt văn NHNN ban hành 10 trước đây, cụ thể gồm: (i)Quyết định 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/2/2008 NHNN cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng khoán; (ii)Thông tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/8/2009 NHNN ban hành Quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn, dài hạn; (iii)Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 NHNN ban hành Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng; (iv)Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 13/2010/TT-NHNN; (v)Thông tư 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011 NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 13/2010/TT-NHNN; (vi)Điều Thông tư 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 Khoản Điều Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 3/10/2012 NHNN bảo lãnh ngân hàng Ngoài ra, Thông tư 06/2016/TT-NHNN (TT06) có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 ban hành nhằm sửa đổi bổ sung số điều Thông tư 36/2014/TT-NHNN (TT36) quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước Các nội dung thay đổi quan trọng: Thứ nhất, thay đổi tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn; Thứ hai, quy định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi NHTMCP Nhà nước sở hữu 50% vốn điều lệ; Thứ ba, quy định liên quan đến tỷ lệ tối đa đầu tư trái phiếu so với nguồn vốn ngắn hạn; 2.2.2 Thực trạng phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 Mỗi phương pháp dùng việc nhận diện, phân tích RRTK hệ thống NHTM nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM có điều kiện định nên hạn chế việc thu thập số liệu, hạn chế lực nghiên cứu, phần luận án tiến hành áp dụng ba phương pháp phân tích RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, phương pháp phân tích: dựa dấu hiệu thị trường tiền tệ, kiểm định độ căng mô hình cảnh 11 báo sớm Cụ thể sau: 2.2.2.1 Phân tích rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam dựa dấu hiệu thị trường tiền tệ Hình 2.5: Diễn biến mức lãi suất sách lãi suất LNH qua đêm từ tháng 1/2005-3/2015 Ngưỡng tương ứng giai đoạn: Bảng 2.5: Ngưỡng mức lãi suất Hình 2.6: Mối quan hệ LS TCV, Đơn vị: %/năm LS huy động vốn cho vay LS LNH VNĐ qua đêm LS TCV >10%/nă 15,2 m LS TCV 10%/năm LS TCV 85 >4,5 >11 >43 >10,9 >0,8 16 (%) Tổng tín dụng/GDP (%) Tổng tín dụng/GDP, thay đổi theo năm (%) Cán cân thương mại/GDP, thay đổi theo tháng (%) TSN nước ngoài/M2, thay đổi theo tháng (%) 40 45 44 42 >105 >12 0,27 (Nguồn: Tính toán tác giả) 2.3 Đánh giá khả phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3.1 Một số thành công đạt Thứ nhất, NHNN quan tâm nhiều đến vấn đề RRTK hệ thống NHTM, điều minh chứng NHNN liên tục cập nhật hoàn thiện khung pháp lý khoản quản trị RRTK NHTM hệ thống theo hướng ngày chi tiết, tiệm cận chuẩn mực quốc tế Thứ hai, thông qua việc bám sát diễn biến thị trường tiền tệ, NHNN linh hoạt sử dụng công cụ thị trường mở nhằm đáp ứng nhu cầu khoản NHTM hệ thống, từ giảm thiểu nguy gây RRTK toàn hệ thống NHTM Việt Nam Thứ ba, NHNN Việt Nam có quan chuyên trách việc dự báo căng thẳng khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam với nguồn số liệu phong phú, cập nhật đội ngũ cán chuyên nghiệp công tác dự báo, thống kê tiền tệ 2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế Thứ nhất, việc phân tích RRTK hệ thống NHTM Việt Nam dừng lại việc đánh giá diễn biến thị trường tiền tệ quản lý RRTK NHTM (ở cấp vi mô), chưa áp dụng mô hình cảnh báo sớm/ số đo lường RRTK hệ thống NHTM Thứ hai, thông qua việc nghiên cứu áp dụng tiêu định lượng việc đánh giá RRTK hệ thống NHTM Việt Nam cho thấy thời điểm số số dùng việc đo lường RRTK hệ thống ngân hàng theo kinh nghiệm quốc tế không dễ dàng áp dụng cho Việt Nam Thứ 17 ba, thiếu quy định cụ thể hệ thống quản lý RRTK làm sở cho ngân hàng xây dựng hệ thống quản lý RRTK 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Cơ quan quản lý Nhà nước chưa quan tâm mức đến việc triển khai đo lường RRTK hệ thống theo phương pháp đại (SRLI, SRL, ) chưa tiệm cận với yêu cầu quản lý khoản ngân hàng theo Basel Chất lượng dự báo kịch kinh tế xảy chưa cao; Chất lượng số liệu báo cáo tài ngân hàng số vấn đề phải bản; Đội ngũ cán có khả ứng dụng phương pháp kiểm định thiếu kinh nghiệm TÓM TẮT CHƯƠNG 2: Trong chương 2, luận án đánh giá thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ nhất, đánh giá toàn diện thực trạng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thông qua việc: Đánh giá tình hình hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam; Đánh giá thực trạng khung pháp lý quản lý rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; Đánh giá diễn biến thị trường tiền tệ liên quan đến tính khoản hệ thống NHTM Việt Nam; Thông qua kiểm định độ căng với rủi ro khoản nhóm 10 ngân hàng thương mại có tầm quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam để xem xét mức độ tổn thương rủi ro khoản ngân hàng hệ thống; Áp dụng mô hình cảnh báo sớm RRTK hệ thống vào đánh giá RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Thứ hai, luận án thành công với tồn tại, hạn chế nguyên nhân việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Những đánh giá chương sở thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phòng 18 ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam chương luận án 19 Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA RỦI RO THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế việc phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng đánh giá thực trạng phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2005-2015, tác giả nhận định lộ trình phù hợp việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2016-2025 gồm giai đoạn: Giai đoạn (trước áp dụng số đo lường RRTK hệ thống ngân hàng): Thứ nhất, NHNN Việt Nam yêu cầu NHTM tuân thủ chặt chẽ Những nguyên tắc cho việc giám sát quản lý rủi ro khoản hoàn chỉnh theo khuyến nghị Basel, kèm với xây dựng nâng cao chất lượng hệ thống sở liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ dự báo, thống kê; Thứ hai, áp dụng phương pháp cảnh báo sớm phương pháp kiểm định độ căng vào việc phân tích rủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam Giai đoạn (sau hoàn thiện sở liệu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực): Nghiên cứu áp dụng số khoản hệ thống dựa Basel thông qua việc tính toán hai số đo lường “Coverage of new lending” (CNL) “Impaired new lending" (INL) Đây phương pháp áp dụng chủ yếu quốc gia có xây dựng ứng dụng số rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp xây dựng ứng dụng số rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam, cần phải hoàn thiện điều kiện hệ thống thông tin, hệ thống liệu, người đặc biệt khung pháp lý NHNN ban hành rủi ro 20 khoản hệ thống; Giai đoạn (sau nguồn sở liệu nguồn nhân lực đào tạo đến trình độ tiệm cận quốc tế): Nghiên cứu áp dụng phương pháp khoảng cách tương đối phương pháp tiêu chuẩn hóa số sở SRLI, hai phương pháp đòi hỏi chất lượng số liệu khắt khevà kĩ thuật tính toán tương đối phức tạp Bảng 3.1: Lộ trình nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 201 201 201 201 202 202 202 202 202 2025 Giai đoạn 1 Hoàn thiện khung pháp lý quản lý rủi ro khoản ngân hàng Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin sở liệu Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực dự báo Áp dụng phương pháp cảnh báo sớm phương pháp kiểm định độ căng Giai đoạn Áp dụng số khoản hệ thống ngân hàng theo Basel Giai đoạn Áp dụng số đo lường RRTK hệ thống dựa vào thị trường số dựa vào thị trường có điều chỉnh (SRLI SRL) 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: Luận án xây dựng giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đánh giá thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam chương học kinh nghiệm quốc tế phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng chương Xây dựng hệ thống giải pháp cho NHNN Việt Nam NHTM gồm: Xây dựng khung pháp lý dựa khuyến nghị Basel khoản ngân hàng; Giải pháp xây dựng hệ thống sở liệu; Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;Giải pháp triển khai đo lường rủi ro khoản hệ thống dựa số SLRI, SRL, ST, EWS… Ngoài ra, để tạo hành lang thuận lợi cho việc thực giải pháp, luận án kiến nghị với Bộ, ngành việc triển khai vấn đề nhằm đồng hóa với giải pháp nêu Tóm lại, với giải pháp kiến nghị trên, luận án giải phần tồn hạn chế việc phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua đưa gợi ý cụ thể cho việc phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tương lai 22 KẾT LUẬN Luận án “Rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” tập trung nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Qua đó, đánh giá cách toàn diện mức độ RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Các kết đạt luận án thể khía cạnh sau đây: Thứ nhất, tập trung phân tích, làm rõ quan niệm RRTK hệ thống NHTM, qua đó, phân tích làm rõ nội dung RRTK hệ thống NHTM như: RRTK hệ thống NHTM nguyên nhân gây rủi ro khoản hệ thống, phương pháp phân tích rủi ro khoản hệ thống Đồng thời, luận án làm rõ kinh nghiệm quốc tế việc phòng ngừa rủi ro khoản hệ thống ngân hàng để làm học cho Việt Nam việc sử dụng số đo lường việc phân tích rủi ro khoản hệ thống NHTM nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam cách tốt Thứ hai, luận án tập trung phân tích cách toàn diện, có hệ thống thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, chủ yếu giai đoạn 20052015 Việc phân tích tập trung vào đánh giá toàn diện thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, từ phân tích này, luận án nguyên nhân tồn tại, hạn chế việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Những phân tích nguyên nhân tồn hạn chế sở thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Thứ ba, sở đánh giá thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam học kinh nghiệm quốc tế, luận án xây dựng giải pháp nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam sở đánh giá thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam chương học kinh nghiệm quốc 23 tế nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng chương Các giải pháp kiến nghị trên, luận án giải phần tồn hạn chế việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua đưa gợi ý cụ thể cho việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam tương lai Nói tóm lại, luận án với chương nội dung giải triệt để câu hỏi nghiên cứu đạt mục tiêu nghiên cứu đề Hoàn thiện luận án này, tác giả mong muốn đóng góp phần kiến thức vào nghiên cứu để đưa giải pháp nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Tuy nhiên, hạn chế nguồn số liệu lực nghiên cứu, chắn luận án tránh thiếu sót Tác giả mong đánh giá nhà khoa học để luận án hoàn chỉnh tác giả có kiến thức sâu rộng lĩnh vực nghiên cứu [...]... trạng rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ nhất, đánh giá toàn diện thực trạng rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thông qua việc: Đánh giá tình hình hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam; Đánh giá thực trạng khung pháp lý quản lý rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; Đánh giá các diễn biến trên thị trường tiền tệ liên quan đến tính thanh khoản. .. thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua cũng như đưa ra những gợi ý cụ thể cho việc phòng ngừa rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai 22 KẾT LUẬN Luận án Rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề lý luận và thực tiễn về RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Qua đó, đánh... tệ liên quan đến tính thanh khoản hệ thống NHTM Việt Nam; Thông qua kiểm định độ căng với rủi ro thanh khoản của nhóm 10 ngân hàng thương mại có tầm quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam để xem xét mức độ tổn thương đối với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng này trong hệ thống; Áp dụng mô hình cảnh báo sớm RRTK hệ thống vào đánh giá RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Thứ hai, luận án đã chỉ ra những... nhằm phòng ngừa rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trên đánh giá thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam ở chương 2 và các bài học kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng ở chương 1 Xây dựng hệ thống giải pháp cho NHNN Việt Nam và các NHTM gồm: Xây dựng khung pháp lý dựa trên khuyến nghị của Basel về thanh khoản ngân hàng; Giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ... kinh nghiệm quốc tế trong việc phòng ngừa rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng để làm bài học cho Việt Nam trong việc sử dụng các chỉ số đo lường trong việc phân tích rủi ro thanh khoản hệ thống NHTM nhằm phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam một cách tốt nhất Thứ hai, luận án đã tập trung phân tích một cách toàn diện, có hệ thống thực trạng RRTK hệ thống NHTM Việt Nam, chủ yếu trong giai đoạn 20052015... gia có xây dựng và ứng dụng bộ chỉ số rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, để có thể áp dụng các phương pháp này trong xây dựng và ứng dụng bộ chỉ số rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam, cần phải hoàn thiện các điều kiện về hệ thống thông tin, hệ thống dữ liệu, con người và đặc biệt là khung pháp lý do NHNN ban hành về rủi ro thanh 20 khoản hệ thống; Giai đoạn 3 (sau khi nguồn cơ... nhân trong việc phòng ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Những đánh giá ở chương 2 sẽ là cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phòng 18 ngừa RRTK hệ thống NHTM Việt Nam ở chương 3 của luận án 19 Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA RỦI RO THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phòng ngừa RRTK hệ thống ngân hàng và... RRTK hệ thống NHTM Việt Nam Các kết quả đạt được của luận án này được thể hiện dưới các khía cạnh chính sau đây: Thứ nhất, đã tập trung phân tích, làm rõ các quan niệm về RRTK hệ thống NHTM, qua đó, phân tích và làm rõ các nội dung về RRTK hệ thống NHTM như: chỉ ra những RRTK hệ thống NHTM cũng như nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản hệ thống, các phương pháp phân tích rủi ro thanh khoản hệ thống. .. lường RRTK hệ thống NHTM Thứ hai, thông qua việc nghiên cứu áp dụng các chỉ tiêu định lượng trong việc đánh giá RRTK hệ thống NHTM Việt Nam cho thấy tại thời điểm hiện tại một số chỉ số dùng trong việc đo lường RRTK hệ thống ngân hàng theo kinh nghiệm quốc tế không dễ dàng áp dụng cho Việt Nam Thứ 17 ba, thiếu quy định cụ thể về hệ thống quản lý RRTK làm cơ sở cho các ngân hàng xây dựng hệ thống quản... tục trong 10 tháng đầu năm 2010- 8%/năm lên mức 9%/năm vào tháng 1/2011), xuất hiện cả 5 biểu hiện 2.2.2.2.Phân tích rủi ro thanh khoản hệ thống NHTM Việt Nam theo phương pháp kiểm định độ căng 13 Nghiên cứu thực hiện kiểm định độ căng dựa trên rủi ro thanh khoản đối với nhóm D-SIBs bao gồm 10 NHTM có tầm quan trọng đối với hệ thống ngân hàng tại Việt Nam Nhìn chung, một nửa số các NHTM quan trọng trong