Quản lý của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ YẾN QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG THỊ YẾN QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả luận văn Dương Thị Yến ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thị Hồng Yến Người trực tiếp hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, phòng ban, đồng nghiệp Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, ngân hàng TMCP địa bàn tỉnh Bắc Kạn tạo điều kiện cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến động viên tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng… năm 2020 Tác giả luận văn Dương Thị Yến iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh rủi ro khoản Ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro khoản ngân hàng thương mại 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro khoản Ngân hàng thương mại 1.1.3 Quản lý rủi ro khoản NHNN NHTM 10 1.1.4 Nội dung quản lý NHNN cấp tỉnh hoạt động quản lý rủi ro khoản NHTM 13 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NHNN cấp tỉnh rủi ro khoản NHTM 22 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24 1.2.1 Kinh nghiệm quốc tế 24 1.2.2 Kinh nghiệm nước 26 iv 1.2.3 Bài học kinh nghiệm quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại vận dụng địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.2.2 Phương pháp phân tích tổng hợp thông tin 38 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh tình hình rủi ro khoản 41 2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý NHNN rủi ro khoản NHTM 42 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 45 3.1 Giới thiệu NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 45 3.1.2 Vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 45 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 47 3.1.4 Kết hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 53 3.2 Thực trạng khoản Ngân hàng thương mại tỉnh Bắc Kạn 57 3.2.1 Thực trạng số vốn điều lệ hệ số CAR 57 v 3.2.2 Thực trạng số trạng thái tiền mặt NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 60 3.2.3 Thực trạng lực cho vay NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 61 3.2.4 Thực trạng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 62 3.2.5 Thực trạng số vị ròng ngân hàng thị trường NHTM địa bàn tỉnh Bắc Kạn 63 3.2.6 Thực trạng rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 64 3.3 Thực trạng quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 65 3.3.1 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 65 3.3.2 Xây dựng sách, quy định ban hành văn pháp quy rủi ro khoản NHTM 69 3.3.3 Tổ chức thực thi sách, quy định pháp luật rủi ro khoản NHTM 76 3.3.4 Công tác tra, giám sát xử lý vi phạm rủi ro khoản NHTM 84 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn rủi ro khoản NHTM 87 3.4.1 Các yếu tố khách quan 87 3.4.2 Các yếu tố chủ quan 92 3.5 Đánh giá chung quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn rủi ro khoản Ngân hàng thương mại 96 3.5.1 Những kết đạt 96 vi 3.5.2 Một số hạn chế 96 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 98 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 99 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 99 4.1.1 Quan điểm quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 99 4.1.2 Định hướng quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 100 4.1.3 Mục tiêu quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 100 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý Ngân hàng Nhà nước VN - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 101 4.2.1 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát từ xa hoạt động ngân hàng thương mại 101 4.2.2 Gắn rủi ro khoản với rủi ro thị trường quản lý 101 4.2.3 Thiết lập mơ hình tổ chức phù hợp 102 4.2.4 Tăng cường quản lý rủi ro kiểm toán nội 103 4.2.5 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 105 4.2.6 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức nghề nghiệp 106 4.2.7 Nâng cao chất lượng cấp tín dụng NHTM 107 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Đối với Chính phủ 108 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 109 4.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 110 vii 4.3.4 Đối với Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Bắc Kạn 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 117 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương QLRRTK Quản lý rủi ro khoản RRTD Rủi ro tín dụng RRTK Rủi ro khoản TCTD Tổ chức tín dụng 109 hoạt động theo thử nghiệm sức chịu đựng ngân hàng Nghiên cứu giải pháp tháo gỡ vướng mắc làm cản trở phát triển thị trường tài nói chung, đặc biệt hoạt động thị trường chứng khoán + Giao Bảo hiểm Tiền gửi nghiên cứu chiến lược tăng cường lực tài để thực thi tốt chức trách tổ chức bảo hiểm cho người gửi tiền, qua tạo lập trì nièm tin người gửi tiền NHTM Cơ chế hoạt động tổ chức cần linh hoạt việc đưa mức phí bảo hiểm chế bồi thường hợp lý vào đòi hỏi thị trường giai đoạn định + Giao NHNN Việt Nam nghiên cứu ban hành Luật Tổ chức tín dụng phù hợp với bối cảnh theo hướng nâng cao kỷ luật, kỷ cương thị trường ngân hàng + Phát triển thị trường tài phát triển thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường vốn 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam Việc điều hành sách tiền tệ cách linh hoạt phát triển hoạt động thị trường tiền tệ cách có hiệu ln nhân tố tích cực cho công tác quản lý khoản NHTM NHNN cần tiếp tục điều hành sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng nội, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hoạt động hệ thống ngân hàng an tồn, bền vững, sử dụng cơng cụ lãi suất chủ đạo để định hướng điều tiết lãi suất thị trường theo mục tiêu cuối sách tiền tệ Để thực mục tiêu này, cần ý đến giải pháp sau: - Việc hoạch định, điều hành cơng cụ sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm đạt mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh kế cách có hiệu bền vững Để xây dựng điều hành sách tiền tệ cách có hiệu NHNN Việt Nam cần nâng cao khả dự báo kinh tế vĩ mơ tiền tệ, cơng khai hố mục tiêu sách tiền tệ ngắn hạn trung dài hạn, làm tốt công tác tuyên truyền có thay đổi sách tiền tệ - Tiếp tục nâng cao hiệu sử dụng cơng cụ sách tiền tệ theo hướng: nghiệp vụ thị trường mỏ cần hoàn thiện sử dụng công cụ chủ đạo việc điều tiết tiền tệ NHNN Việt Nam theo hướng tăng số lượng 110 phiên giao dịch, mở rộng loại giấy tờ có giá thực giao dịch, đa dạng hóa kỳ hạn giao dịch khối lượng giao dịch Công cụ dự trữ bắt buộc cần tiếp tục mở rộng đối tượng tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc, theo hướng cho phép tổ chức tín dụng thực phần dự trữ bắt buộc giấy tờ có giá thay tiền gửi NHNN để giảm bớt chi phí cho NHTM đồng thời thúc đẩy nghiệp vụ thị trường mở phát triển; thực trả lãi cho tiền gửi dự trữ bắt buộc để khuyến khích NHTM thực hiện, tăng khả cho vay kinh tế, vừa thúc đẩy thị trường thứ cấp phát triển vừa tăng khả quản lý khối lượng tiền cung ứng NHNN Việt Nam Đối với công cụ tái cấp vốn cần hoàn thiện theo hướng NHNN người cho vay cuối Bên cạnh NHNN cần tiếp tục nghiên cứu gắn việc tự hoá lãi suất với tự hoá tỷ giá hối đoái để lãi suất tỷ giá thực tín hiệu phản ánh cung, cầu vốn thị trường - Phát triển thị trường tiền tệ quy mô chiều sâu để có khả truyền tải chế điều tiết tiền tệ, lãi suất NHNN kinh tế Cần tiếp tục đa dạng chuẩn hóa cơng cụ nợ thị trường tiền tệ, nới lỏng hợp lý điều kiện gia nhập thị trường, chuẩn hóa quy trình phương thức giao dịch giúp NHTM nâng cao hiệu mua bán vốn, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro khoản, đồng thời qua NHNN điều hành cung cầu tiền tệ, tỷ giá, lãi suất - Mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt, tập trung tốn qua hệ thống điện tử liên ngân hàng để NHNN theo dõi, kiểm sốt đưa cảnh báo rủi ro khoản tiềm ẩn, từ tạo điều kiện cho NHNN điều hành lãi suất cho vay qua đêm thị trường tiền tệ liên ngân hàng - Tăng cường hoạt động tra, giám sát ngân hàng: giám sát từ xa giam sát vĩ mô với hệ thống NHTM, xây dựng trung tâm cảnh báo sớm nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi bất thường tác động bất lợi có hại cho ngân hàng; tăng cường hoạt động trung tâm thông tin ứng dụng (CIC) bảo hiểm tiền gửi 4.3.3 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Tăng cường cam kết cấp lãnh đạo NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Bố trí ngân sách cho sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực thực quản lý rủi ro khoản - Phối hợp chặt chẽ phịng, phận chun mơn để thực cơng tác quản lý rủi ro khoản 111 4.3.4 Đối với Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Bắc Kạn - Nghiêm túc thực quy định pháp luật, đạo có liên quan Trung ương, NHNN tỉnh địa phương hoạt động tốn nói chung, tốn khơng dùng tiền mặt nói riêng; ban hành văn quy định quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro hoạt động toán theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an tồn hoạt động tốn - Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng, phát triển mạnh phương thức toán điện tử nhằm huy động vốn tối đa cho ngân hàng - Chủ động tiếp cận khách hàng, đặc biệt khách hàng tổ chức, nguồn vốn tài trợ; bên cạnh quan tâm đến nhóm khách hàng cá nhân có vốn nhàn rỗi để huy động thêm nguồn cho - Triển khai công cụ nợ thị trường tiền tệ, nới lỏng hợp lý điều kiện gia nhập thị trường, chuẩn hóa quy trình phương thức giao dịch khách hàng có tiềm - Tăng cường đào tạo cán bộ, nhân viên để có kiến thức, kỹ hướng dẫn khách hàng nắm bắt sử dụng hiệu dịch vụ, phương tiện, công vụ triển khai hoạt động kiểm soát rủi ro khoản khách hàng 112 113 KẾT LUẬN Có thể thấy, rủi ro khoản có vai trị tầm ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung Trong điều kiện kinh tế giới Việt Nam có nhiều biến đổi, để hội nhập thành công cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới VPBank ngân hàng thương mại Việt Nam cần đặc biệt trọng đến công tác quản trị rủi ro quản trị rủi ro khoản hoạt động thiếu Luận văn sâu phân tích đạt mục tiêu nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý NHNN cấp tỉnh rủi ro khoản ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn + Kết đạt được: Mơ hình tổ chức quản trị RRTK có điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý; Tuân thủ pháp luật thông lệ quốc tế quản trị RRTK: Huy động nguồn vốn trọng nhằm bảo đảm nguồn cung khoản; Hoạt động tín dụng kiểm sốt chặt chẽ, nợ xấu bước xử lý, an toàn khoản ngân hàng tạo lập trì tốt + Hạn chế: Hoạt động quản trị RRTK ngân hàng TMCP cịn mang tính thụ động, chưa chuyên nghiệp hiệu chưa cao Chất lượng nguồn nhân lực phối hợp công tác quản trị RRTK NHTM cịn chưa cao Cơng tác nghiên cứu phát triển sản phẩm ý thức đa dạng hóa sản phẩm chưa đầu tư mức Chất lượng thẩm định chưa cao, hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát khoản vay chưa đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn có liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt chất lượng thẩm định, hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát yếu nguy rủi ro tín dụng cao.Rủi ro đạo đức khách hàng thiện chí trả nợ Một số khách hàng tìm cách lừa đảo ngân hàng để vay vốn Họ lập phương án sản xuất kinh doanh giả mạo (với thông tin kế toán sai lệch, khai báo giá trị tài sản không đúng, phương án sản xuất kinh doanh ảo, ) vay nhiều ngân hàng với hồ sơ Họ sử dụng vốn sai mục đích so với hợp đồng tín dụng khiến cho nguồn trả nợ trở nên bấp bênh 114 - Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm yếu tố chủ quan khách quan - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 là: Tăng cường nâng cao hiệu cơng tác giám sát từ xa hoạt động ngân hàng thương mại; Gắn rủi ro khoản với rủi ro thị trường quản lý; Thiết lập mơ hình tổ chức phù hợp; Tăng cường quản lý rủi ro kiểm tốn nội bộ; Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn; Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức nghề nghiệp 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị NHTM đại, NXB Phương Đông Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB giới, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Quản trị nghiệp vụ, NXB Thống Kê, Hà Nội Đặng Cơng Hồn (2015), “Phát triển Dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư Việt Nam”, Luận án tiến sỹ trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Tô Ngọc Hưng cộng (2010), Tăng cường lực quản lý rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành Ngân hàng Tô Ngọc Hưng cộng (2012), Hệ thống giám sát tài quốc gia Đề tài cấp Nhà nước Mã số KX.01.19/06-10 Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Đoàn Thị Thu Hà (2008), Giáo trình Khoa học Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Hồ Kiên (2009), “Thực trạng quản lý Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 28, ngày tháng 11 năm 2009, trang 11 10 Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng năm 2010 12 Cấn Văn Lực (2016), Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Banking Vietnam 2016”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Trang 3-5 13 Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài Chính 14 NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2018), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch công tác năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 15 NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2019), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch cơng tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 16 NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (2020), Báo cáo kết thực chương trình kế hoạch cơng tác năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 116 17 Parasuraman, A., V.A Zeithaml, & L L., Berry, (1991) "Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale" Journal of Retailing 67 (4): 420-450 18 Perter Rose(2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính 19 Quy định Basel II Ủy ban giám sát tài Quốc gia Việt Nam 20 Nguyễn Hồng Sơn, Trịnh Thị Thanh Mai, Trần Thị Thanh Tú (2015), Phát triển bền vững ngân hàng Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Trang 92-100 21 Nguyễn Trọng Tài (2008), Quản lý rủi ro khoản NHTM - Nhìn từ góc độ lý luận vấn đề đặt NHTM Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, NXB Thống kê 22 Nguyễn Trọng Tài (2011), Ổn định lãi suất - nhân tố quan trọng nhằm bảo đảm an toàn kinh doanh hệ thống NHTM Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Giao thông Vận tải 23 Nguyễn Trọng Tài (2012), "Khủng hoảng quản lý rủi ro khoản ngân hàng thương mại", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Số 24 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 25 Ngô Thu Trà cộng (2016), Xây dựng ứng dụng mơ hình cảnh báo sớm căng thẳng tiền tệ, khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam, Dự án cấp sở Ngân hàng Nhà nước (DANH.01/2013) 117 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Mục đích khảo sát: Nhằm khảo sát ý kiến quy trình hiệu cơng tác quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2019 NỘI DUNG KHẢO SÁT Phần I Các câu hỏi chung Vị trí cơng tác tại:………………………………………………… Số năm kinh nghiệm công tác NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn  Dưới năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Trên năm Hiện NHNN liên tục ban hành nhiều văn sách để quản lý rủi ro khoản, anh/chị nhận xét tính phù hợp quy định này?  Chưa thực hợp lý  Hoàn toàn hợp lý  Hợp lý  Hồn tồn khơng hợp lý  Khơng có ý kiến Phần II Các câu hỏi thực trạng quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn QLRRTK ngân hàng thương mại Xin Quý vị tích dấu (x) cho điểm vào với mức độ sau: (1-Rất không đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3-Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Hồn tồn đồng ý) Nội dung đánh giá Mơ hình quản lý RRTK Mơ hình quản lý RRTK áp dụng phù hợp Bộ máy quản lý RRTK xếp khoa học, hợp lý Các phận phân công trách nhiệm rõ ràng, không bị chồng chéo lên Đội ngũ cán có khả tiếp cận kiến thức công nghệ ngân hàng đại 118 Nội dung đánh giá Xây dựng sách, quy định ban hành văn pháp quy hoạt động QLRRTK NHTM Xây dựng ban hành văn đạo kịp thời Xây dựng kế hoạch triển khai thực đề án NHNN phù hợp với điều kiện Chi nhánh Là đầu mối tham mưu tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định, Thông tư, quy định QLRRTK Tổ chức thực thi sách, quy định pháp luật hoạt động QLRRTK NHTM Quản lý chặt chẽ điều kiện cung ứng dịch vụ toán khả QLRRTK NHTM Thường xuyên hỗ trợ cài đặt đường truyền kết nối đơn vị thành viên NHNN nhằm đảm bảo thực QLRRTK Tổ chức quản lý hệ thống QLRRTK liên ngân hàng Hiện đại hóa trang thiết bị, cơng nghệ phục vụ công tác quản lý RRTK Công tác tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động QLRRTK NHTM Xây dựng quy trình tra, giám sát điều kiện cung ứng, khả kiểm soát RRTK NHTM Thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra NHTM RRTK Kịp thời xử lý sai phạm Cán thực kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch kết tới NHTM Xin chân thành cảm ơn! 119 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Xin chào anh/chị! Tôi Dương Thị Yến - Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế & QTKD, nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro khoản NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, xin anh/chị bớt chút thời gian vui lòng trả lời vài thông tin liên quan Mọi thông tin mà anh/chị đưa ý kiến riêng, giữ bí mật phục vụ cho nghiên cứu Xin cám ơn hợp tác anh chị! I THƠNG TIN CHUNG Họ tên:………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Vị trí cơng việc: ………………………… Tuổi: ………………………… Trình độ chun mơn:…………………………………………………… Chức danh: □ Lãnh đạo □ Chuyên viên II NỘI DUNG KHẢO SÁT Xin Quý vị tích dấu (x) cho điểm vào ô với mức độ sau: (1Rất không đồng ý; 2- Không đồng ý; - Bình thường; - Đồng ý; 5- Hồn tồn đồng ý) A.Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro khoản NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Nội dung đánh giá Mơ hình quản lý RRTK Mơ hình quản lý RRTK áp dụng phù hợp Bộ máy quản lý RRTK xếp khoa học, hợp lý Các phận phân công trách nhiệm rõ ràng, không bị chồng chéo lên Đội ngũ cán có khả tiếp cận kiến thức công nghệ ngân hàng đại Xây dựng sách, quy định ban hành văn pháp quy hoạt động QLRRTK NHTM Xây dựng ban hành văn đạo kịp thời 120 Xây dựng kế hoạch triển khai thực đề án NHNN phù hợp với điều kiện Chi nhánh Là đầu mối tham mưu tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định, Thơng tư, quy định QLRRTK Tổ chức thực thi sách, quy định pháp luật hoạt động QLRRTK NHTM Quản lý chặt chẽ điều kiện cung ứng dịch vụ toán khả QLRRTK NHTM Thường xuyên hỗ trợ cài đặt đường truyền kết nối đơn vị thành viên NHNN nhằm đảm bảo thực QLRRTK Tổ chức quản lý hệ thống QLRRTK liên ngân hàng Hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ phục vụ công tác quản lý RRTK Công tác tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động QLRRTK NHTM Xây dựng quy trình tra, giám sát điều kiện cung ứng, khả kiểm soát RRTK NHTM Thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra NHTM RRTK Kịp thời xử lý sai phạm Cán thực kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch kết tới NHTM 121 B.Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro khoản NHNN Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Nhận định 5 Cơ sở vật chất, phương tiện giao dịch Vị trí điểm giao dịch phù hợp với nhu cầu khách hàng Trang thiết bị, công nghệ ngân hàng đại Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt Áp dụng đồng dịch vụ ngân hàng qua hệ thống cơng nghệ thơng tin Văn phịng xếp hợp lý, khoa học Nhân viên Chủ động giúp đỡ khách hàng, đáp ứng yêu cầu khách hàng Lịch sự, thân thiện với khách hàng đến giao dịch Có trang phục lịch Chủ động tư vấn sản phẩm phù hợp Hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ, dễ hiểu Xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Giải khiếu nại nhanh chóng, hợp lý Sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ khách hàng 9.Lắng nghe ý kiến khách hàng Quá trình giao dịch sau giao dịch Giấy tờ biểu mẫu sử dụng thiết kế đơn giản, rõ ràng Thủ tục giao dịch thuận tiện Thời gian xử lý giao dịch nhanh, cam kết Dịch vụ chăm sóc khách hàng sau giao dịch tốt Chính sách 1.Chính sách theo quy định ngành nên thể thống nhất, rõ ràng 2.Quy định sách QLRRTK đồng 3.Chính sách QLRRTK thể hợp lý, cơng bằng, minh bạch 4.Chính sách giải RRTK vướng mắc kịp thời Xin cám ơn ý kiến đánh giá Anh/Chị! 122 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐIỀU TRA Tên đơn vị TT Địa Ngân hàng nhà nước Việt Nam Tổ Phường Đức Xuân, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số 57 Trường Chinh, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Số 15 Trường Chinh, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tổ Phường Đức Xuân, - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ DỰ THẢO STT NHÂN TỐ Mơ hình quản lý Xây dựng sách, quy định ban hành văn pháp quy RRTK NHTM Tổ chức thực thi sách, quy định pháp luật RRTK NHTM Công tác tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động RRTK NHTM THANG ĐO DỰ BÁO Likert (1-5) Likert (1-5) Likert (1-5) Likert (1-5) Cơ sở vật chất, phương tiện giao dịch Likert (1-5) Nhân viên Likert (1-5) Quá trình giao dịch sau giao dịch Likert (1-5) Chính sách Likert (1-5) 123 PHỤ LỤC 5: Ý kiến đánh giá mơ hình quản lý RRTK Nội dung đánh giá Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hồn tồn đồng ý I.Ý kiến cán NHNN Mơ hình quản lý RRTK áp dụng phù hợp Bộ máy quản lý RRTK xếp khoa học, hợp lý Điểm TB 3,47 0 3 3,75 2 3,50 3,75 2 2,88 Các phận phân công trách nhiệm rõ ràng, không bị chồng chéo lên Đội ngũ cán có khả tiếp cận kiến thức công nghệ ngân hàng đại II.Ý kiến cán NHTM Mơ hình quản lý RRTK áp dụng phù hợp Bộ máy quản lý RRTK xếp khoa học, hợp lý 3,43 0 3,85 3,60 2 3,50 2,75 Các phận phân công trách nhiệm rõ ràng, không bị chồng chéo lên Đội ngũ cán có khả tiếp cận kiến thức công nghệ ngân hàng đại ... hướng quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 100 4.1.3 Mục tiêu quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 100... quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn 99 4.1.1 Quan điểm quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. .. quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý Ngân hàng Nhà nước rủi ro khoản Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh