Khóa luận Phân tích và dự báo cung Điều thành công

ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Sự cần thiết của đề tài Trong sự phát triển của Nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, ngoài thế mạnh cây lương thực là gạo thì lĩnh vực cây công nghiệp lâu năm cũng chiếm một tỉ trọng lớn. Theo thống kê năm 2003 cho thấy giá trị xuất khẩu toàn ngành Nông nghiệp khoảng 4,8 tỉ USD chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong các loại cây công nghiệp lâu năm, cây điều nổi lên như là một cây trồng mới và dần xác định được vị trí của mình và trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam trong những năm tới. Cây điều du nhập vào Việt Nam vào khoảng thế kỷ 18 như một loại cây trái trồng phân tán trong vườn, sườn đồi, làm cây che bóng mát, lấy củi và chưa có ý nghĩa kinh tế. Phải đến những năm 80 của thế kỷ 20, khi nhu cầu trên thế giới ngày càng tăng, giá cả lên cao đã thúc đẩy nhiều địa phương phát động phong trào trồng điều. Từ chỗ là một cây trồng nhằm xoá đói giảm nghèo, điều đã đạt những thành tựu bất ngờ đáng tự hào, trở thành một cây trồng có giá trị về nhiều mặt, từ tạo ra các sản phẩm xuất khẩu đáp ứng thị trường thế giới đến góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho nông hộ có thể làm giàu. Điều nay đã làm cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu từ sản phẩm điều đã tăng đáng kể. Mặc dù chỉ phát triển hơn 10 năm qua nhưng cây điều đã mang lại kết quả đáng khả quan cho người trồng. Đặc biệt trong những năm gần đây, tốc độ xuất khẩu điều của Việt Nam tiếp tục tăng. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu điều đạt 430 triệu USD và năm 2005 do giá điều thế giới tăng làm cho kim ngạch xuất khẩu tăng 10,3% đạt 418 triệu USD, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điều lớn thứ 2 sau Ấn Độ. Cây điều trở thành cây làm giàu cho hàng triệu nông dân ở một số địa phương. Nguồn nguyên liệu cung cấp cũng tăng nhanh cả về diện tích lẫn sản lượng. Sản phẩm điều nước ta không chỉ có mặt ở những thị trường truyền thống, dễ tính, nay đã vươn tới thị trường các nước phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì ngành sản xuất và chế biến điều ở nước ta còn tồn động nhiều khó khăn: đó là vấn đề đầu ra. Sản lượng điều ở nước ta không ngừng tăng lên, bên cạnh đó thì sản lượng điều ở các nước sản xuất lớn cũng tăng. Điều này làm cho cung vượt cầu. Ngoài ra, giá cả thị trường cũng là một vấn đề đang được quan tâm, giá cả của sản phẩm điều đã qua chế biến có nhiều sự biến động. Thông thường, các nhà máy thường bán nhân điều dài hạn. Hợp đồng xuất khẩu năm nay thường được ký vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nếu giá cả điều năm nay tăng lên thì sẽ gây không ít khó khăn cho các nhà xuất khẩu điều do chi phí sản xuất tăng cao, chủ yếu là giá nguyên liệu tăng cao, gây nên tình trạng là đẩy giá nguyên liệu hạt điều lên cao. Mặc dù năm nay điều được giá nhưng lãi xuất khẩu vẫn không cao do thiếu thông tin dự báo nên các doanh nghiệp đã trót ký hợp đồng với giá thấp từ sớm. Những điều này tác động và ảnh hưởng lớn đến giá cả cũng như khả năng cung điều trong tương lai. Vì vậy, đánh giá và phản ánh thực trạng tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu điều ở hiện tại sẽ làm cơ sở tốt cho việc nghiên cứu về triển vọng trong tương lai. Bên cạnh đó, việc xác định khả năng cung điều và giá cả điều trong tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho nông dân, các công ty xuất nhập khẩu trong việc đề ra các kế hoạch thích hợp cũng như giúp các nhà hoạch định trong việc đề ra các chiến lược sản xuất và xuất khẩu điều ra thị trường thế giới trong thời gian tới. Vì những lý do quan trọng nêu trên và được sự đồng ý của Khoa Kinh tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thầy hướng dẫn TS. Đặng Minh Phương, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích thực trạng và dự báo cung điều ở Việt Nam” là thật sự cần thiết. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng và dự báo khả năng cung điều của Việt Nam. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ điều trên thế giới. Phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ, thị trường cũng như giá cả điều ở Việt Nam. Xác định đường cung điều ở Việt Nam. Tiến hành công tác dự báo bằng phương pháp phương pháp BoxJenkins. Nhận định về khả năng phát triển điều trong thời gian tới. 1.3. Ý nghĩa nghiên cứu Với những nghiên cứu của đề tài, chúng tôi muốn giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn đúng hơn về tình hình cũng như thực trạng của ngành điều Việt Nam. Bên cạnh đó thì việc dự báo nguồn cung điều cũng hết sức cần thiết trong việc đề ra các chính sách, chiến lược sản xuất và xuất khẩu điều cho Bộ NN PTNT, các công ty xuất nhập khẩu và các đơn vị liên quan cũng như nông dân trồng điều. 1.4. Nội dung nghiên cứu của đề tài Tìm hiểu về tình hình trồng điều ở Việt Nam và thực trạng sản xuất, tiêu thụ cũng như xuất khẩu sản phẩm điều ở Việt Nam. Phân tích tình hình sản xuất và xuất khẩu điều trên thế giới. Xây dựng và xác định đường cung điều của Việt Nam. Dự báo nguồn cung điều trong thời gian tới để lập kế hoạch phát triển . Đánh giá và các đề xuất về ngành trồng và sản xuất điều ở Việt Nam. 1.5. Phạm Vi Nghiên Cứu: Không gian. Đề tài được thực hiện trên toàn Việt Nam, tập trung chủ yếu ở 3 vùng sản xuất chính là: Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Thời gian. Đề tài được tiến hành trong khoảng thời gian từ 103 đến 206. 1.6. Sơ lược về cấu trúc luận văn Chương 1: Đặt Vấn Đề Chương này nêu lên lý do vì sao lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và tổng quan về cấu trúc luận văn. Chương 2: Cơ Sở Lý Luận Và Phương Pháp Nghiên Cứu Trình bày đặc điểm sinh thái và cách trồng cây điều; phân tích hồi quy mô hình; định nghĩa và vai trò, chức năng của dự báo; các phương pháp dự báo; và các phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Tổng quan Ở chương này, chúng tôi nêu khái quát về điều kiện tự nhiên, sinh thái, kinh tế xã hội của Việt Nam chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và thực trạng của ngành sản xuất và chế biến điều ở Việt Nam. Chương 4:Kết quả nghiên cứu và thảo luận Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ điều trên thế giới. Phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ, thị trường cũng như tình hình xuất khẩu điều ở Việt Nam. Xác định đường cung điều ở Việt Nam. Từ các số liệu thu thập được tiến hành dự báo nguồn cung điều, giá cả trong thời gian tới. Cuối cùng, chúng tôi đề ra một số chính sách, chiến lược sản xuất và xuất khẩu điều phù hợp. Chương 5: Kết luận và kiến nghị Chúng tôi trình bày lại những kết quả dự báo và đưa ra những kiến nghị về chính sách, chiến lược cần thiết và phương pháp dự báo. CHƯƠNG 2 CƠ SƠ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Đặc điểm cây điều Cây điều có tên khoa học là Anacardium occdentale thuộc họ Đào lộn hột Ancardiaccae, tên tiếng Anh là Cashew, được tìm thấy tại Brazil vùng nhiệt đới ven biển Nam Châu Mỹ cách đây khoảng 400 năm. Cây điều là loài cây mọc vùng nhiệt đới, tán lá thường xanh quanh năm, cây sống lâu năm có thể tới 30 – 40 năm hoặc hơn. Đặc điểm hình thái. Thân cây điều thường cao từ 6 – 8 m và đường kính thân cây đoạn gốc có thể đạt 40 – 50 cm. Điều là cây vừa có rễ cọc, vừa có hệ rễ ngang. Chức năng chủ yếu của rễ cọc cây điều là hút nước cung cấp cho cây và giúp cây đứng vững trên nền đất trồng, còn hệ rễ ngang có nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, hút chất dinh dưỡng cho cây sinh trưởng, ra hoa kết trái. Cây điều có khả năng chịu hạn tốt, là loài cây có lá đơn, nguyên. Lá điều hình thuỗn hay hình trứng, đuôi lá thường hơn tròn. Lá điều non màu xanh nhạt hoặc đỏ, khi già sẽ xanh sẫm lại. Khi lá có màu khác thường đó là lúc cây điều bị bệnh hoặc cũng có thể cây bị sâu hại, đặc biệt là sâu đục thân, đục cành. Đặc điểm sinh lý. Bốn yếu tố chính quyết định cho sinh trưởng và năng suất: Lượng mưa: từ 1000 – 2000 mmnăm, đồng thời chịu mùa khô kéo dài, nếu mưa dưới 800 mmnăm thì năng suất sẽ không ổn định. Nhiệt độ: do cây điều mọc tự nhiên ở vùng nhiệt đới nên có thể chịu được nhiệt độ cực đại đến 400C, thích hợp với nhiệt độ trung bình là 270C, rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp và sương giá. Ánh sáng: độ mây che thích hợp là 2 – 2.5. Nếu thiếu ánh sáng sâu bệnh sẽ phát triển mạnh. Độ ẩm tối cao 77 – 68%, tối thấp 40 – 56%. Gió: khi gió lớn dễ gãy cành, rụng hoa, đổ cây. Thích hợp với tốc độ gió từ 3 – 5 ms để truyền phấn, ít bệnh hại phát triển. Đặc điểm sinh hoá. Hoa điều nhỏ, đài hợp và năm cánh rời. Lúc mới nở cánh hoa màu trắng hoặc vàng nhạt có sọc đỏ, sau đó chuyển dần sang màu hồng sẫm. Hoa điều có hai loại: hoa đực và hoa lưỡng tính. Hoa đực thì chỉ gồm toàn nhị đực, hoa lưỡng tính thì ngoài 8 đến 12 nhị đực còn có một nhụy cái ở chính giữa. Hoa điều thường mọc thành chùm có tới vài chục đến 1 – 2 trăm hoa, gồm cả hoa đực lẫn hoa lưỡng tính. Mùa hoa điều nở trùng với mùa khô. Ở các tỉnh Đông Nam Bộ mùa hoa nở bắt đầu vào khoảng tháng 11 và kéo dài tới tận tháng 3 năm sau. Quả điều thật (mà ta vẫn thường hay gọi nhầm là hạt điều) gồm có vỏ, quả cứng và nhân. Phần vỏ quả cứng chiếm khoảng 69% khối lượng quả, phần nhân chiếm 26%, phần còn lại là vỏ nhân. Tất cả những thành phần nêu trên đều có thể sử dụng để chế biến thành những sản phẩm có giá trị. 2.1.2. Kĩ thuật trồng điều Cây điều cũng là loại cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ sống và khai thác kinh doanh được từ 35 – 40 năm, nên cũng trải qua các giai đoạn: ươm, trồng, chăm sóc và thu hoạch. Phương pháp trồng. Có thể trồng thẳng bằng hạt, ươm bầu hoặc chiết cành để trồng. Khoảng cách trồng tùy vào điều kiện đất đai để chọn, nhưng phải đảm bảo diện tích che phủ. Mật độ cây được khuyến khích nên trồng là từ 100 – 120 câyha (10m10m). Kĩ thuật trồng. Hố đủ rộng và sâu (60cm60cm60cm), bón lót phân hữu cơ từ 10 – 20 kghố, tiêu thoát nước khi ngập úng, san bậc thang nơi đất dốc, làm sạch cỏ, phủ gốc giữ ẩm khi cần thiết, tỉa cành cải tạo vườn sau mỗi mùa thu hoạch, đảm bảo lượng phân bón hàng năm theo tuổi cây. 2.1.3. Cầu thị trường Nhu cầu thị trường. Cầu là số lượng của hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu thụ cần mua, nó phụ vào giá cả, thu nhập và các nhân tố khác cũng như hàng hoá có liên quan. Giá thấp, người tiêu thụ sẽ mua nhiều hơn, nếu giá cao họ sẽ giảm mua lại. Sở thích ảnh hưởng đến loại hàng hoá, số lượng được mua. Thông tin có lợi về sử dụng hàng hoá làm hàng hoá được mua nhiều. Nếu có hại mua ít. Giá hàng hoá liên quan: Hàng hoá thay thế lẫn nhau: nếu loại hàng hoá này tăng giá, người tiêu dùng sẽ mua hàng hoá khác. Hàng hoá bổ sung: đường và cà phê là hàng hoá bổ sung cho nhau. Khi giá cà phê tăng làm số cầu lượng đường giảm xuống. Thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc xác định loại hàng hoá và bao nhiêu để mua. Thu nhập tăng, lượng cầu muốn mua tăng theo. Các quy định chính phủ: thuế tăng làm giảm mua, giá trần, giá sàn. Nhân tố khác: ảnh hưởng lẫn nhau Đường cầu (Demand curve). Số lượng được cầu là tổng số của một loại hàng hoá mà người tiên thụ đang mong muốn để mua với giá nhất định. Đường cầu chỉ ra số lượng được cầu tương ứng với một giá nhất định được vẽ trên đồ thị. Trục tung biệu thị giá trên mỗi đơn vị (kg, cái), trục hoành biểu hiện số lượng của hàng hoá đó (kg, tấn, cái, lít, m3). Luật của cầu. Độ dốc của đường cầu hướng xuống: khi giá hạ thấp, người tiêu thụ mua nhiều hơn, và khi giá cao thì mua ít lại. Ảnh hưởng của các nhân tố khác vào cầu: Các nhân tố làm dịch chuyển cầu Thu nhập tăng làm sức mua tăng lên làm đường cầu dịch chuyển về bên trên Giá HH bổ sung tăng: D lên trên. Giá HH thay thế tăng: D xuống dưới. Thông tin bất lợi cho sản phẩm: D xuống dưới. Nếu giá cả chính hàng hoá đó thay đổi gây nên sự di chuyển trên đường cầu. Hàm cầu. Hàm cầu được viết dưới dạng toán học Q = D( p, p¬¬¬c¬, pi, Y) Sản lượng cầu là hàm số của giá chính nó p, giá của sản phẩm bổ sung ¬p¬¬¬c¬, giá của hàng hoá thay thế pi, và thu nhập của người tiêu dùng Y. Độ dốc đường cầu: dấu âm của độ dốc chỉ ra quy luật của cầu, độ dốc hướng xuống. Đường cầu nghịch: đường cầu nghịch chỉ ra sự thay đổi về lượng làm ảnh hưởng đến giá. Đường tổng cầu (aggregate demand curve). Mỗi cá nhân có một đường cầu riêng biệt đối với một loại sản phẩm hàng hoá nhất định. Tổng hợp tất cả các đường cầu cá nhân thành đường cầu thị trường. Số lượng cầu thị trường bằng tất cả số cầu từng cá nhân ở mức giá đó. Người tiêu thụ có đường cầu cá nhân là Q¬1 = D1(p), Q2 = D2(p), …, Qn = Dn(p), tổng số lượng cầu thị trường Q = Q1 + Q2 + … + Qn = D1(p) + D2(p) + … + Dn(p) Hình 1.Biểu Đồ Đường Tổng Cầu Đường cầu D1 và D2 là đường cho cá nhân 1, 2. Đường D là tổng cầu của 2 người. Ở giá p3, tổng cầu là q3 = q1 + q2 2.1.4. Lý thuyết cung Cung và các yếu tố ảnh hưởng đến cung. Cung thị trường liên quan trực tiếp đến sản xuất, công ty v.v. Cung bao nhiêu dựa trên các yếu tố sau: Chi phí sản xuất: nếu chi phí tăng, hãng sẽ giảm cung. Giá sản phẩm: nếu giá cao, cung sẽ càng nhiều. Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật làm cho chi phí giảm và chất lượng tăng: hãng sẽ cung nhiều. Quy định và chính sách chính phủ: hạn ngạch và thuế làm giảm cung, trợ cấp làm tăng cung. Đường cung. Số lượng được cung là tổng số hàng hoá mà hãng muốn bán ở một giá nhất định trên thị trường. Đường cung: chỉ ra số lượng được cung ở mỗi mức giá tương ứng. Ảnh hưởng của giá vào các yếu tố cung: giá tăng hãng sẽ tăng sản xuất để cung nhiều hơn cho thị trường từ đó kiếm thêm nhiều lợi nhuận. Độ dốc đường cung có thể là hướng lên, ngang, đứng hoặc xuống nhưng thông thường là hướng lên (giá tăng cung sẽ nhiều hơn). Hình 2.Biểu Đồ Đường Cung Ảnh hưởng của các nhân tố khác vào cung: Sự thay đổi các nhân tố (không phải giá của chính nó) làm đường cung dịch chuyển xuống hoặc lên. Chi phí tăng (nguyên liệu, thuế, tiền lương) làm dịch chuyển toàn bộ đường cung lên trên (nhìn giống như dịch chuyển sang trái). Chi phí giảm (giá nguyên liệu, thuế, tiền lương giảm hoặc ứng dụng tiến bộ mới làm giảm chi phí) làm dịch chuyển toàn bộ đường cung xuống dưới (nhìn giống như dịch chuyển sang phải).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CUNG ĐIỀU Ở VIỆT NAM NGUYỄN PHAN NGỌC THẢO LUẬN VĂN CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2006 Hội đồng chấm thi luận văn tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố.Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “Phân tích dự báo cung điều Việt Nam”, Nguyễn Phan Ngọc Thảo, sinh viên khoá 28, ngành kinh tế Nông Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày … ĐẶNG MINH PHƯƠNG Người hướng dẫn, Ký tên, ngày tháng Chủ tịch Hội Đồng chấm thi (Ký tên, ngày tháng năm 2006) năm 2006 Thư ký Hội Đồng chấm thi (Ký tên, ngày tháng năm 2006) LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin tỏ lòng thành kính, biết ơn đến Ba, Mẹ người sinh thành nuôi nấng dạy dỗ đến ngày hôm Xin cảm ơn người thân động viên ủng hộ suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, quý thầy cô trường, đặc biệt Khoa Kinh Tế trường ĐH Nông Lâm TPHCM truyền đạt kinh nghiệm kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Thầy TS Đặng Minh Phương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành luận văn Cám ơn chú, anh chị phòng thuộc Trung Tâm Thông Tin Thẩm Định Giá Miền Nam tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập Xin cảm ơn tất người bạn động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn TPHCM, ngày tháng năm 2006 Sinh viên Nguyễn Phan Ngọc Thảo NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN PHAN NGỌC THẢO, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2006 Phân tích dự báo cung điều Việt Nam Đề tài thực sở thu thập số liệu thứ cấp từ Hiệp hội điều, văn bản, Niên giám Thống kê, sách, tạp chí Internet Đề tài tập trung phân tích thực trạng tình hình sản xuất điều Việt Nam để giúp có nhìn khái quát trình phát triển điều Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài xác định đường cung xuất hạt điều Việt Nam, từ tiến hành dự báo khả cung điều tương lai Kết nghiên cứu cho thấy tình hình sản xuất điều ta đạt nhiều thành tựu năm qua Bên cạnh ngành sản xuất chế biến điều tồn đọng khó khăn cần phải khắc phục Ngoài ra, qua phân tích khai thác nguồn số liệu thu thập, tiến hành dự báo khả cung điều Việt Nam đến năm 2010 ổn định khả mở rộng diện tích lớn Cuối cùng, hệ số co giãn đường cầu điều Mỹ 0,28 Điều cho thấy giá yếu tố tác động đến nhu cầu tiêu thụ điều ABSTRACT NGUYEN PHAN NGOC THAO, Faculty of Economics, Nong Lam University - Ho Chi Minh City July 13, 2006 Analysing and forecasting cashew supply in Viet Nam The subject is worked out by colleting secondary data from Vietnamese Cashew Association, resource papers, statistics yearbooks, newpapers and internet The subject focuses on analysing real activities also cashew production capacity in Viet Nam to have the general views about the development of cashew trees in Viet Nam Next, the subject also finds cashew export supply curve in Viet Nam Since then, forecasting capicity of cashew supply in future Another side, production and process cashew branch still remain some difficulty, which needs to improve Through analysing and exploiting data sources, forecast shows that cashew supply in Viet Nam to 2010 is stable and the ability to expand cashew area is still big Finally, price elasticity of US cashew demand is 0,28 It means that the price impact on the demand is small MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục x CHƯƠNG 1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.4 Nội dung nghiên cứu đề tài 1.5 Sơ lược cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 5 2.1.1 Đặc điểm điều 2.1.2 Kỹ thuật trồng điều 2.1.3 Cầu thị trường 2.1.4 Lý thuyết cung 2.1.5 Cơ sở phân tích hồi quy mô hình 10 2.1.6 Dự báo 11 2.1.7 Các phương pháp dự báo 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 18 2.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 18 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin 18 CHƯƠNG TỔNG QUAN 20 3.1 Điều kiện sinh thái 20 iv 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 21 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 23 3.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển điều 23 3.2.1 Thực trạng 23 3.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển điều 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ điều giới 27 27 4.1.1 Tình hình sản xuất điều giới 27 4.1.2 Tình hình xuất điều nước 31 4.1.3 Tình hình nhập điều giới 35 4.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ điều Việt Nam 38 4.2.1 Tình hình sản xuất nước ta 38 4.2.2 Tình hình tiêu thụ 41 4.2.3 Tình hình xuất 42 4.2.4 Giá sản phẩm điều 44 4.3 Thực trạng nhà máy 47 4.4 Xác định đường cung điều Việt Nam 51 4.5 Dự báo cung điều 56 4.5.1 Dự báo diện tích trồng điều từ đến năm 2010 56 4.5.2 Dự báo sản lượng điều từ đến năm 2010 60 4.5.3 Dự báo giá điều trung bình từ đến năm 2010 66 4.6 Dự báo sản lượng nhân điều giá điều qua đường cung 68 4.6.1 Dự báo sản lượng nhân điều qua đường cung 68 4.6.2 Dự báo giá nhân điều qua đường cung 69 4.7 Xây dựng đường cầu điều Mỹ 70 4.8 Đánh giá thuận lợi khó khăn trình trồng điều 74 4.8.1 Thuận lợi 74 4.8.2 Khó khăn 75 v 4.9 Một số giải pháp phát triển trồng điều 75 4.9.1 Giải pháp giống 75 4.9.2 Giải pháp đầu tư khoa học kỹ thuật 76 4.9.3 Giải pháp vốn 77 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 5.2.1 Về phía Nhà nước 79 5.2.2 Về phía Hiệp hội điều 80 5.2.3 Về phía doanh nghiệp 81 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Chế Biến TTTH Tính Toán Tổng Hợp DHNTB Duyên Hải Nam Trung Bộ ĐNB Đông Nam Bộ BR – VT Bà Rịa – Vũng Tàu TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Diện Tích Đất Đai Năm 2002 20 Bảng Dân Số Cả Nước từ Năm 1995 – 2002 21 Bảng Lao Động Bình Quân Khu Vực Nông Nghiệp Địa Phương Quản Lý 21 Bảng Cơ Cấu Giá Trị Nông Nghiệp 22 Bảng Tổng Sản Phẩm Nước theo Giá Thay Thế 22 Bảng Sản Lượng Một Số Cây Công Nghiệp 23 Bảng Diện Tích Trồng Điều Việt Nam qua Các Thời Kỳ 24 Bảng Diện Tích Điều, Cà Phê Phân Theo Tỉnh Trọng Điểm 24 Bảng Sản Xuất Hạt Điều Thế Giới 28 Bảng 10 Sản Lượng Hạt Điều Thế Giới qua Các Năm 30 Bảng 11 Tỉ Trọng Các Nước Xuất Khẩu Điều Thế Giới 30 Bảng 12 Tỉ Trọng Điều Thô Từng Nước Thế Giới 32 Bảng 13 Tình Hình Xuất Khẩu Nhân Điều Một Số Nước Chủ Yếu 33 Bảng 14 Giá Một Số Loại Nông Sản Xuất Khẩu Thị Trường Thế Giới 34 Bảng 15 Những Nước Xuất Khẩu CNSL Chủ Yếu 35 Bảng 16 Giá Dầu Vỏ Điều qua Các Năm Thế Giới 35 Bảng 17 Nhập Khẩu Nhân Điều Những Nước Tiêu Thụ Chính 37 Bảng 18 Nhập Khẩu Hạt Điều Thô Ấn Độ 37 Bảng 19 Diện Tích Trồng Điều Việt Nam 38 Bảng 20 Năng Suất Sản Lượng Điều Việt Nam 39 Bảng 21 Tình Hình Nhập Khẩu Điều Việt Nam 40 Bảng 22 Tình Hình Xuất Khẩu Sản Phẩm Điều 42 Bảng 23 Thị Phần Xuất Khẩu Nhân Điều Chính Việt Nam 43 ix EXPECTED 0.1 0.4 1.3 2.5 3.6 3.6 2.5 1.3 0.4 0.1 CHI-SQUARE = 8.3960 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.078 |_GENR Q=LOG(q) |_GENR P1=LOG(p111) |_GENR P2=LOG(p222) |_GENR PP=LOG(pp) |_ols Q P1 P2 PP / MAX REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 OLS ESTIMATION 16 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE= Q NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 16 R-SQUARE = 0.4191 R-SQUARE ADJUSTED = 0.2739 VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 = 0.24986 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA = 0.49986 SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 2.9983 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 10.649 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -9.30674 MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL (1985,P.242) AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR - FPE = 0.31233 (FPE IS ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION - PC) AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION - LOG AIC = -1.1745 SCHWARZ (1978) CRITERION - LOG SC = -0.98139 MODEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN (1998,P.165) CRAVEN-WAHBA (1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION - GCV = 0.33315 HANNAN AND QUINN (1979) CRITERION = 0.31203 RICE (1984) CRITERION = 0.37479 SHIBATA (1981) CRITERION = 0.28109 SCHWARZ (1978) CRITERION - SC = 0.37479 AKAIKE (1974) INFORMATION CRITERION - AIC = 0.30896 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN SS DF MS 2.1634 0.72112 2.9983 12 0.24986 5.1617 15 0.34411 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO SS DF MS 1816.7 454.19 2.9983 12 0.24986 1819.7 16 113.73 VARIABLE NAME ESTIMATED STANDARD COEFFICIENT ERROR P1 0.74728 P2 -0.74729 PP 0.71465 CONSTANT 5.2098 0.35803 0.35803 1.5291 9.0094 T-RATIO 12 DF 2.0872 -2.0872 0.46737 0.57827 F 17.886 P-VALUE 0.000 F 1817.755 P-VALUE 0.000 PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY P-VALUE CORR COEFFICIENT AT MEANS 0.0589 0.5161 0.0589-0.5161 0.6486 0.1337 0.5738 0.1647 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.12818 P2 -0.12818 0.12819 PP -0.29659 0.29659 2.3381 CONSTANT 1.6062 -1.6062 -13.756 P1 P2 PP 81.169 CONSTANT CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P1 1.0000 P2 -1.0000 1.0000 PP -0.54176 0.54176 1.0000 CONSTANT 0.49795 -0.49794 -0.99857 P1 P2 PP 1.0000 CONSTANT 51356 -51356 0.13136 0.0000 0.73728 -0.73729 0.74465 5.2098 DURBIN-WATSON = 1.6109 VON NEUMANN RATIO = 1.7183 RHO = 0.16709 RESIDUAL SUM = 0.78120E-11 RESIDUAL VARIANCE = 0.24986 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 5.6521 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.4191 RUNS TEST: RUNS, 11 POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.1426 COEFFICIENT OF SKEWNESS = -1.1715 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.5643 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 0.1954 WITH STANDARD DEVIATION OF 1.0908 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 3.0192 P-VALUE= 0.221 GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - 10 GROUPS OBSERVED 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 EXPECTED 0.1 0.4 1.3 2.5 3.6 3.6 2.5 1.3 0.4 0.1 CHI-SQUARE = 10.3709 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.035 |_HET Q P1 P2 PP / MAX NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 16 OBSERVATIONS 1, 16 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPVAR HETEROSKEDASTICITY MODEL 16 OBSERVATIONS ANALYTIC DERIVATIVES QUASI-NEWTON METHOD USING BFGS UPDATE FORMULA INITIAL STATISTICS : TIME = 0.491 SEC ITER NO FUNCTION EVALUATIONS LOG-LIKELIHOOD FUNCTION= -9.191973 COEFFICIENTS 0.7472822 -0.7472917 0.7146533 5.209826 GRADIENT 16071.26 16071.33 0.1208043 0.2748873E-01 0.4059148E-01 -4.068467 FINAL STATISTICS : TIME = 0.491 SEC ITER NO FUNCTION EVALUATIONS LOG-LIKELIHOOD FUNCTION= -9.186338 COEFFICIENTS 0.7284181 -0.7284271 0.6875711 5.405556 GRADIENT 299.6896 299.7023 -0.6859665E-01 -0.1137950E-01 SQUARED CORR COEF BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED 10 0.4036080E-01 0.1223872 0.41896 ASY COVARIANCE MATRIX OF PARAMETER ESTIMATES IS ESTIMATED USING THE INFORMATION MATRIX LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -9.18634 VARIABLE NAME ESTIMATED COEFFICIENT ASYMPTOTIC STANDARD T-RATIO ERROR MEAN EQUATION: P1 0.72842 0.30448 P2 -0.72843 0.30448 PP 0.68757 1.2940 CONSTANT 5.4056 7.6290 VARIANCE EQUATION: ALPHA_ 0.40361E-01 0.71465E-02 PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY P-VALUE CORR COEFFICIENT AT MEANS 2.3924 -2.3924 1.53134 1.70855 0.0167 0.5850 0.0167-0.5850 0.0952 0.1582 0.0786 0.2089 50060 -50060 0.12638 0.0000 5.6477 0.0000 0.8623 0.000 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.92707E-01 P2 -0.92708E-01 0.92709E-01 PP -0.20731 0.20731 1.6745 CONSTANT 1.1199 -1.1199 -9.8581 58.202 ALPHA_ -0.29932E-05 0.29933E-05 -0.28253E-05 -0.22213E-04 CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P1 1.0000 P2 -1.0000 1.0000 PP -0.52616 0.52616 1.0000 CONSTANT 0.48210 -0.48210 -0.99858 1.0000 ALPHA_ -0.13756E-02 0.13756E-02 -0.30552E-03 -0.40742E-03 0.73842 -0.73845 0.69125 0.50759 0.51072E-04 1.0000 DURBIN-WATSON = 1.5895 VON NEUMANN RATIO = 1.6954 RHO = 0.17798 RESIDUAL SUM = -0.11760E-02 RESIDUAL VARIANCE = 0.18751 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 5.6222 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.4190 RUNS TEST: RUNS, 11 POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.1426 |_AUTO Q P1 P2 PP / MAX REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = Q NOTE R-SQUARE,ANOVA,RESIDUALS DONE ON ORIGINAL VARS LEAST SQUARES ESTIMATION 16 OBSERVATIONS BY COCHRANE-ORCUTT TYPE PROCEDURE WITH CONVERGENCE = 0.00100 ITERATION LOG L.F = RHO RHO 0.00000 0.16709 0.21629 0.23639 0.24541 0.24962 0.25162 0.25257 -9.01943 LOG L.F -9.30673 -9.04052 -9.01972 -9.01803 -9.01852 -9.01901 -9.01927 -9.01943 AT RHO = ASYMPTOTIC VARIANCE 0.05851 ESTIMATE 0.25257 SSE 2.9983 2.8951 2.8840 2.8817 2.8810 2.8808 2.8807 2.8807 0.25257 ASYMPTOTIC ST.ERROR 0.24189 ASYMPTOTIC T-RATIO 1.04414 R-SQUARE = 0.7419 R-SQUARE ADJUSTED = 0.3024 VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 = 0.24006 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA = 0.48995 SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 2.8807 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 10.649 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -9.01943 MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL (1985,P.242) AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR - FPE = 0.30007 (FPE IS ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION - PC) AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION - LOG AIC = -1.2146 SCHWARZ (1978) CRITERION - LOG SC = -1.0214 MODEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN (1998,P.165) CRAVEN-WAHBA (1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION - GCV = 0.32007 HANNAN AND QUINN (1979) CRITERION = 0.29979 RICE (1984) CRITERION = 0.36008 SHIBATA (1981) CRITERION = 0.27006 SCHWARZ (1978) CRITERION - SC = 0.36008 AKAIKE (1974) INFORMATION CRITERION - AIC = 0.29684 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN SS DF MS 2.2810 0.76034 2.8807 12 0.24006 5.1617 15 0.34411 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO SS DF MS 1816.9 454.21 2.8807 12 0.24006 1819.7 16 113.73 VARIABLE ESTIMATED STANDARD T-RATIO PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY NAME COEFFICIENT ERROR 12 DF P-VALUE CORR COEFFICIENT AT MEANS P1 0.58016 0.38888 2.4919 0.0161 0.3955 39871 0.58516 P2 -0.58016 0.38889 -2.4919 0.0161 -0.3955 -39871 -0.58516 PP 0.77929 1.5127 1.91516 0.0615 0.1471 0.14324 0.78344 CONSTANT 6.077 8.9134 2.06982 0.0579 0.1623 0.0000 0.47693 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.15123 P2 -0.15123 0.15123 PP -0.28953 0.28954 2.2883 CONSTANT 1.5257 -1.5257 -13.458 P1 P2 PP CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P1 1.0000 P2 -0.3400 1.0000 PP -0.047218 0.047217 1.0000 79.449 CONSTANT CONSTANT 0.043016 -0.043016 -0.99808 1.0000 P1 P2 PP CONSTANT DURBIN-WATSON = 1.8244 VON NEUMANN RATIO = 1.9460 RHO = 0.05329 RESIDUAL SUM = 0.68203E-01 RESIDUAL VARIANCE = 0.24044 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 5.3589 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.4415 RUNS TEST: RUNS, 11 POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.1426 DURBIN H STATISTIC (ASYMPTOTIC NORMAL) = 0.84403 MODIFIED FOR AUTO ORDER=1 COEFFICIENT OF SKEWNESS = -1.4436 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.5643 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 1.3901 WITH STANDARD DEVIATION OF 1.0908 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 4.7667 P-VALUE= 0.092 GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - 10 GROUPS OBSERVED 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 EXPECTED 0.1 0.4 1.3 2.5 3.6 3.6 2.5 1.3 0.4 0.1 CHI-SQUARE = 8.3960 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.078 INPUT FILE COMPLETED TYPE A NEW COMMAND OR TYPE: STOP PHỤ LỤC KẾT XUẤT DỰ BÁO DIỆN TÍCH ĐIỀU Welcome to SHAZAM - Version 9.0 - NOV 2000 SYSTEM=WIN2000 CURRENT WORKING DIRECTORY IS: D:\SHAZAM\ |_sample 12 |_read (d:/shazam/dientichdieu.dat) y x / skiplines=1 UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: d:\shazam\dientichdieu.dat VARIABLES AND 12 OBSERVATIONS STARTING AT OBS PAR= 2000 |_genr t=time(0) |_genr p=(x**(1)-1)/(1) |_*Box cox transform |_?arima p / ndiff=1 nar=2 nma=1 noconstant dn predict=phat resid=res coef=beta NET NUMBER OF OBS IS 11 DIFFERENCING: CONSECUTIVE, SEASONAL WITH SPAN NO CONVERGENCE AFTER 50 ITERATIONS INITIAL SUM OF SQS= 0.11861391E+11 FINAL SUM OF SQS= 0.41690263E+10 **WARNING** SUM OF AR EXCEEDS 1.0 NONSTATIONARY MODEL |_print beta BETA 0.1424457E-01 0.9985084 -0.3955872 |_gen1 s=sqrt($SIG2) NOTE CURRENT VALUE OF $SIG2= 0.37784E+09 |_*Bo sung so lieu cuoi bi mat |_set nowarn |_genr dp=p-lag(p) |_genr res12=dp-0.01424457*lag(dp)-0.9985084*lag(dp,2)+0.3955872*lag(res) |_genr dp12=dp-res12 |_if (t.eq.12) phat=dp12+lag(p) |_***Danh gia hoi quy tuyen tinh va tien du bao |_?ols p phat / noconstant restrict coef=beta2 |_?restrict phat=1 |_?end |_fc p phat / noconstant coef=beta2 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = P 12 OBSERVATIONS REGRESSION COEFFICIENTS 1.00000000000 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 0.19100E+06 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9334 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, 10 NEG NORMAL STATISTIC = -0.3964 MEAN ERROR = -10241 SUM-SQUARED ERRORS = 0.54040E+10 MEAN SQUARE ERROR = 0.45033E+09 MEAN ABSOLUTE ERROR= 15917 ROOT MEAN SQUARE ERROR = 21221 MEAN SQUARED PERCENTAGE ERROR= 60.037 THEIL INEQUALITY COEFFICIENT U = 0.633 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.23289 PROPORTION DUE TO VARIANCE = 0.27168E-01 PROPORTION DUE TO COVARIANCE = 0.73995 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.23289 PROPORTION DUE TO REGRESSION = 0.75103E-01 PROPORTION DUE TO DISTURBANCE = 0.69201 |_****Du bao tuong lai |_arima p / ndiff=1 nar=2 nma=1 noconstant dn coef=beta sigma=s predict=phat2 fbeg=12 fend=16 ARIMA MODEL NUMBER OF OBSERVATIONS = 12 NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 12 DEGREE OF DIFFERENCING = NUMBER OF AR PARAMETERS = NUMBER OF MA PARAMETERS = NO CONSTANT TERM IS IN THE MODEL REQUIRED MEMORY IS PAR= ARIMA FORECAST CURRENT PAR= 2000 PARAMETER VALUES ARE: AR( 1)= AR( 2)= MA( 1)= FROM ORIGIN DATE FUTURE DATE 13 14 15 16 12, FORECASTS ARE CALCULATED UP TO LOWER 452180 475637 519243 528318 STEPS AHEAD 0.14245E-01 0.99851 -0.39559 FORECAST 490278 541490 632364 684794 STD ERROR 0.1944E+05 0.3360E+05 0.5771E+05 0.7983E+05 UPPER 528377 607342 745485 841269 STEPS AHEAD ACTUAL ERROR PSI WT 1.0000 1.4098 2.4142 2.8377 VARIANCE OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA**2 = 0.3778E+09 STD.DEV OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA = 0.1944E+05 |_sample 16 |_genr t2=time(0) |_if (t2.le.12) phat2=phat |_genr pp=(1*phat2+1) |_genr pp2=-99 |_if (t2.le.12) pp2=x |_write(dbsldieunhanarima.dat) t2 pp2 pp / NAMES / NOBYVAR UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: dbsldieunhanarima.dat |_stop PHỤ LỤC KẾT XUẤT DỰ BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỀU THÔ Welcome to SHAZAM - Version 9.0 - NOV 2000 SYSTEM=WIN2000 CURRENT WORKING DIRECTORY IS: D:\SHAZAM\ |_sample 12 |_read (d:/shazam/dbsldieutho.dat) y x / skiplines=1 UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: d:\shazam\dbsldieutho.dat VARIABLES AND 12 OBSERVATIONS STARTING AT OBS PAR= 2000 |_genr t=time(0) |_genr p=(x**(1)-1)/(1) |_*Box cox transform |_?arima p / ndiff=0 nar=1 nma=2 noconstant dn predict=phat resid=res coef=beta **WARNING** SUM OF AR EXCEEDS 1.0 NONSTATIONARY MODEL |_print beta BETA 1.005983 0.2649282 -0.7856244 |_gen1 s=sqrt($SIG2) NOTE CURRENT VALUE OF $SIG2= 0.24241E+10 |_*Bo sung so lieu cuoi bi mat |_set nowarn |_genr dp=p-lag(p) |_genr res12=dp-1.005983*lag(dp)-0.2649282*lag(dp,2)+0.7856244*lag(res) |_genr dp12=dp-res12 |_if (t.eq.12) phat=dp12+lag(p) |_***Danh gia hoi quy tuyen tinh va tien du bao |_?ols p phat / noconstant restrict coef=beta2 |_?restrict phat=1 |_?end |_fc p phat / noconstant coef=beta2 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = P 12 OBSERVATIONS REGRESSION COEFFICIENTS 1.00000000000 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 0.44787E+06 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.8270 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = MEAN ERROR = 21238 SUM-SQUARED ERRORS = 0.29242E+11 MEAN SQUARE ERROR = 0.24369E+10 MEAN ABSOLUTE ERROR= 37323 ROOT MEAN SQUARE ERROR = 49365 MEAN SQUARED PERCENTAGE ERROR= 1596.7 THEIL INEQUALITY COEFFICIENT U = 0.663 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.18510 PROPORTION DUE TO VARIANCE = 0.72000E-01 PROPORTION DUE TO COVARIANCE = 0.74290 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.18510 PROPORTION DUE TO REGRESSION = 0.52301E-02 PROPORTION DUE TO DISTURBANCE = 0.80967 |_****Du bao tuong lai 0.4599 |_arima p / ndiff=0 nar=1 nma=2 noconstant dn coef=beta sigma=s predict=phat2 fbeg=12 fend=16 ARIMA MODEL NUMBER OF OBSERVATIONS = 12 NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 12 NUMBER OF AR PARAMETERS = NUMBER OF MA PARAMETERS = NO CONSTANT TERM IS IN THE MODEL REQUIRED MEMORY IS PAR= ARIMA FORECAST CURRENT PAR= 2000 PARAMETER VALUES ARE: AR( 1)= MA( 1)= MA( 2)= FROM ORIGIN DATE FUTURE DATE 13 14 15 16 12, FORECASTS ARE CALCULATED UP TO LOWER 347161 312552 244837 196297 STEPS AHEAD 1.0060 0.26493 -0.78562 FORECAST 443661 432662 435250 437854 STD ERROR 0.4923E+05 0.6128E+05 0.9715E+05 0.1232E+06 UPPER 540161 552771 625663 679411 STEPS AHEAD ACTUAL PSI WT 1.0000 0.7411 1.5311 1.5403 VARIANCE OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA**2 = STD.DEV OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA = MEAN TIME BETWEEN UPCROSSES = 53.09 MEAN TIME BETWEEN PEAKS = 4.024 |_sample 16 |_genr t2=time(0) |_if (t2.le.12) phat2=phat |_genr pp=(1*phat2+1) |_genr pp2=-99 |_if (t2.le.12) pp2=x 0.2424E+10 0.4923E+05 ERROR |_write(dbsldieunhanarima.dat) t2 pp2 pp / NAMES / NOBYVAR UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: dbsldieunhanarima.dat |_stop PHỤ LỤC KẾT XUẤT DỰ BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỀU NHÂN Welcome to SHAZAM - Version 9.0 - NOV 2000 SYSTEM=WIN2000 CURRENT WORKING DIRECTORY IS: C:\SHAZAM\ |_sample 16 |_read (d:/thao/vn.dat) y q / skiplines=1 UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: d:\thao\vn.dat VARIABLES AND 16 OBSERVATIONS STARTING AT OBS PAR= 2000 |_genr t=time(0) |_genr p=(q**(1)-1)/(1) |_*Boxcox transform |_?arima p / ndiff=1 nar=2 nma=1 noconstant dn predict=phat resid=res coef=beta |_print beta BETA 0.2123029 0.2441753 0.3546104 |_gen1 s=sqrt($SIG2) NOTE CURRENT VALUE OF $SIG2= 0.45566E+09 |_*bosungsolieucuoibimat |_set nowarn |_genr dp=p-lag(p) |_genr res16=dp- 0.2123029*lag(dp)-0.2441753 *lag(dp,2)-0.3546104*lag(res) |_genr dp16=dp-res16 |_if (t.eq.16) phat=dp16+lag(p) |_***danh gia hoi quy tuyen tinh va tien du bao |_?ols p phat / noconstant restrict coef=beta2 |_?restrict phat=1 |_?end |_fc p phat / noconstant coef=beta2 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = P 16 OBSERVATIONS REGRESSION COEFFICIENTS 1.00000000000 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 57615 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9687 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = MEAN ERROR = -638.73 SUM-SQUARED ERRORS = 0.47072E+09 MEAN SQUARE ERROR = 0.29420E+08 MEAN ABSOLUTE ERROR= 3600.9 ROOT MEAN SQUARE ERROR = 5424.0 MEAN SQUARED PERCENTAGE ERROR= 531.57 THEIL INEQUALITY COEFFICIENT U = 0.254 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.13868E-01 PROPORTION DUE TO VARIANCE = 0.39706E-01 PROPORTION DUE TO COVARIANCE = 0.94643 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.13868E-01 PROPORTION DUE TO REGRESSION = 0.80711E-01 PROPORTION DUE TO DISTURBANCE = 0.90542 |_****Du bao tuong lai 0.0658 |_arima p / ndiff=1 nar=2 nma=1 noconstant dn coef=beta sigma=s predict=phat2 fbeg=16 fend=25 ARIMA MODEL NUMBER OF OBSERVATIONS = 16 NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 16 DEGREE OF DIFFERENCING = NUMBER OF AR PARAMETERS = NUMBER OF MA PARAMETERS = NO CONSTANT TERM IS IN THE MODEL REQUIRED MEMORY IS PAR= ARIMA FORECAST CURRENT PAR= PARAMETER VALUES ARE: AR( 1)= AR( 2)= MA( 1)= 0.21230 0.24418 0.35461 2000 FROM ORIGIN DATE 16, FORECASTS ARE CALCULATED UP TO FUTURE DATE LOWER 17 73979.9 18 63033.1 19 49016.6 20 36790.2 21 24967.3 22 14027.1 23 3749.92 24 -5877.92 25 -14948.9 STEPS AHEAD FORECAST 115818 118153 120069 121046 121721 122103 122349 122495 122586 STD ERROR 0.2135E+05 0.2812E+05 0.3625E+05 0.4299E+05 0.4936E+05 0.5514E+05 0.6051E+05 0.6550E+05 0.7017E+05 UPPER 157657 173272 191122 205302 218476 230180 240949 250867 260120 STEPS AHEAD ACTUAL ERROR PSI WT 1.0000 0.8577 1.0717 1.0823 1.1368 1.1510 1.1673 1.1743 1.1797 VARIANCE OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA**2 = 0.4557E+09 STD.DEV OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA = 0.2135E+05 |_sample 25 |_genr t2=time(0) |_if(t2.le.16) phat2=phat |_genr pp=(1*phat2+1) |_genr pp2=-99 |_if(t2.le.16) pp2=q |_write (dubaoslvn.dat) t2 pp2 pp /NAMES /NOBYVAR UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: dubaoslvn.dat |_stop PHỤ LỤC KẾT XUẤT DỰ BÁO GIÁ NHÂN ĐIỀU Welcome to SHAZAM - Version 9.0 - NOV 2000 SYSTEM=WIN2000 PAR= CURRENT WORKING DIRECTORY IS: D:\SHAZAM\ |_sample 12 |_read (d:/shazam/du bao gia/dubaogia.dat) y ppp / skiplines=1 UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: d:\shazam\du bao gia\dubaogia.dat VARIABLES AND 12 OBSERVATIONS STARTING AT OBS 2000 |_genr t=time(0) |_genr p=(ppp**(1)-1)/(1) |_*Box cox transforM |_?arima p / ndiff=0 nar=2 nma=1 noconstant dn predict=phat resid=res coef=beta |_print beta BETA 0.2689692 0.7302357 -0.8706010 |_gen1 s=sqrt($SIG2) NOTE CURRENT VALUE OF $SIG2= 0.32194E+06 |_*Bo sung so lieu cuoi bi mat |_set nowarn |_genr dp=p-lag(p) |_genr res12=dp-0.2689692*lag(dp)-0.7302357*lag(dp,2)+0.8706010*lag(res) |_genr dp12=dp-res12 |_if (t.eq.12) phat=dp12+lag(p) |_***danh gia hoi quy tuyen tinh va tien du bao |_?ols p phat / noconstant restrict coef=beta2 |_?restrict phat=1 |_?end |_fc p phat / noconstant coef=beta2 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = P 12 OBSERVATIONS REGRESSION COEFFICIENTS 1.00000000000 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 4607.2 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.1425 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.1451 MEAN ERROR = 67.429 SUM-SQUARED ERRORS = 0.34682E+07 MEAN SQUARE ERROR = 0.28902E+06 MEAN ABSOLUTE ERROR= 383.93 ROOT MEAN SQUARE ERROR = 537.61 MEAN SQUARED PERCENTAGE ERROR= 135.00 THEIL INEQUALITY COEFFICIENT U = 0.626 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.15731E-01 PROPORTION DUE TO VARIANCE = 0.88420E-03 PROPORTION DUE TO COVARIANCE = 0.98338 DECOMPOSITION PROPORTION DUE TO BIAS = 0.15731E-01 PROPORTION DUE TO REGRESSION = 0.32927 PROPORTION DUE TO DISTURBANCE = 0.65500 |_****du bao tuong lai |_arima p / ndiff=0 nar=2 nma=1 noconstant dn coef=beta sigma=s predict=phat2 fbeg=12 fend=17 ARIMA MODEL NUMBER OF OBSERVATIONS = 12 NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 12 NUMBER OF AR PARAMETERS = NUMBER OF MA PARAMETERS = NO CONSTANT TERM IS IN THE MODEL REQUIRED MEMORY IS PAR= ARIMA FORECAST CURRENT PAR= 2000 PARAMETER VALUES ARE: AR( 1)= AR( 2)= MA( 1)= FROM ORIGIN DATE FUTURE DATE 13 14 15 16 17 12, FORECASTS ARE CALCULATED UP TO LOWER 3165.20 2676.70 2254.30 1954.38 1645.12 STEPS AHEAD 0.26897 0.73024 -0.87060 FORECAST 4277.30 4362.77 4296.88 4341.58 4305.49 STD ERROR 567.4 860.2 1042 1218 1357 UPPER 5389.39 6048.83 6339.46 6728.77 6965.86 STEPS AHEAD ACTUAL ERROR PSI WT 1.0000 1.1396 1.0367 1.1110 1.0559 VARIANCE OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA**2 = STD.DEV OF ONE-STEP-AHEAD ERRORS-SIGMA = 0.3219E+06 567.4 MEAN TIME BETWEEN UPCROSSES = 64.81 MEAN TIME BETWEEN PEAKS = 4.008 |_sample 17 |_genr t2=time(0) |_if (t2.le.12) phat2=phat |_genr pp=(1*phat2+1) |_genr pp2=-99 |_if (t2.le.12) pp2=ppp |_write (dubaogia.dat) t2 pp2 pp / NAMES / NOBYVAR UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: dubaogia.dat |_stop PHỤ LỤC KẾT XUẤT ĐƯỜNG CẦU ĐIỀU CỦA MỸ Welcome to SHAZAM - Version 9.0 - NOV 2000 SYSTEM=WIN2000 CURRENT WORKING DIRECTORY IS: D:\SHAZAM\ |_sample 15 |_read (j:/caudieu.dat) p q Y / skiplines=1 UNIT 88 IS NOW ASSIGNED TO: j:\caudieu.dat VARIABLES AND 15 OBSERVATIONS STARTING AT OBS PAR= 2000 |_ols q p Y / max REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 OLS ESTIMATION 15 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE= Q NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 15 R-SQUARE = 0.8104 R-SQUARE ADJUSTED = 0.7788 VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 = 0.10997E+09 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA = 10487 SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 0.13196E+10 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 72749 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -158.478 MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL (1985,P.242) AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR - FPE = 0.13196E+09 (FPE IS ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION - PC) AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION - LOG AIC = 18.693 SCHWARZ (1978) CRITERION - LOG SC = 18.834 MODEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN (1998,P.165) CRAVEN-WAHBA (1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION - GCV = 0.13746E+09 HANNAN AND QUINN (1979) CRITERION = 0.13105E+09 RICE (1984) CRITERION = 0.14663E+09 SHIBATA (1981) CRITERION = 0.12317E+09 SCHWARZ (1978) CRITERION - SC = 0.15121E+09 AKAIKE (1974) INFORMATION CRITERION - AIC = 0.13124E+09 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN SS DF MS 0.56407E+10 0.28203E+10 0.13196E+10 12 0.10997E+09 0.69603E+10 14 0.49717E+09 F 25.647 P-VALUE 0.000 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO SS DF MS 0.85027E+11 0.28342E+11 0.13196E+10 12 0.10997E+09 0.86346E+11 15 0.57564E+10 F 257.729 P-VALUE 0.000 VARIABLE NAME P Y CONSTANT ESTIMATED COEFFICIENT -10.315 3.9748 17553 STANDARD ERROR 4.6980 0.59883 27743 T-RATIO 12 DF PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY P-VALUE CORR COEFFICIENT AT MEANS -2.1956 6.6377 0.63269 0.0485-0.5354 -0.27673 0.0000 0.8865 0.83658 0.5388 0.1797 0.0000 -0.65603 1.4147 0.24128 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P 22.072 Y 0.20635 0.35859 CONSTANT -0.10746E+06 -10240 0.76966E+09 P Y CONSTANT CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P 1.0000 Y 0.73349E-01 1.0000 CONSTANT -0.82449 -0.61637 P Y 1.0000 CONSTANT DURBIN-WATSON = 1.0302 VON NEUMANN RATIO = 1.1038 RHO = 0.44846 RESIDUAL SUM = 0.10186E-09 RESIDUAL VARIANCE = 0.10997E+09 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 0.10678E+06 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.8104 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.8667 COEFFICIENT OF SKEWNESS = 1.2756 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.5801 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 2.8167 WITH STANDARD DEVIATION OF 1.1209 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 4.8473 P-VALUE= 0.089 GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - GROUPS OBSERVED 0.0 2.0 5.0 7.0 0.0 1.0 EXPECTED 0.3 2.0 5.1 5.1 2.0 0.3 CHI-SQUARE = 4.3407 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.037 |_genr q1=log(q) |_genr p1=log(p) |_genr Y1=log(Y) |_ols q1 p1 Y1 / max REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 OLS ESTIMATION 15 OBSERVATIONS DEPENDENT VARIABLE= Q1 NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 1, 15 R-SQUARE = 0.8415 R-SQUARE ADJUSTED = 0.8150 VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 = 0.13817E-01 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA = 0.11755 SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 0.16581 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 11.157 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = 12.5033 MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL (1985,P.242) AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR - FPE = 0.16581E-01 (FPE IS ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION - PC) AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION - LOG AIC = -4.1050 SCHWARZ (1978) CRITERION - LOG SC = -3.9634 MODEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN (1998,P.165) CRAVEN-WAHBA (1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION - GCV = 0.17271E-01 HANNAN AND QUINN (1979) CRITERION = 0.16465E-01 RICE (1984) CRITERION = 0.18423E-01 SHIBATA (1981) CRITERION = 0.15475E-01 SCHWARZ (1978) CRITERION - SC = 0.18999E-01 AKAIKE (1974) INFORMATION CRITERION - AIC = 0.16490E-01 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN SS DF MS 0.88004 0.44002 0.16581 12 0.13817E-01 1.0458 14 0.74703E-01 F 31.846 P-VALUE 0.000 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO SS DF MS 1868.2 622.72 0.16581 12 0.13817E-01 1868.3 15 124.56 F 45068.535 P-VALUE 0.000 VARIABLE NAME ESTIMATED COEFFICIENT P1 -0.62575 Y1 1.2519 CONSTANT 3.7323 STANDARD ERROR 0.25044 0.17048 2.8401 T-RATIO 12 DF PARTIAL STANDARDIZED ELASTICITY P-VALUE CORR COEFFICIENT AT MEANS -2.4985 7.3429 1.3142 0.0280-0.5850 -0.28820 0.0000 0.9044 0.84700 0.2134 0.3547 0.0000 -0.47291 1.1384 0.33452 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.62723E-01 Y1 0.35851E-02 0.29065E-01 CONSTANT -0.56526 -0.32512 8.0659 P1 Y1 CONSTANT CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P1 1.0000 Y1 0.83967E-01 1.0000 CONSTANT -0.79471 -0.67149 P1 Y1 1.0000 CONSTANT DURBIN-WATSON = 1.0988 VON NEUMANN RATIO = 1.1773 RHO = 0.39787 RESIDUAL SUM = -0.54401E-14 RESIDUAL VARIANCE = 0.13817E-01 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 1.2852 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.8415 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.7921 COEFFICIENT OF SKEWNESS = 0.6404 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.5801 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 0.7663 WITH STANDARD DEVIATION OF 1.1209 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 0.8409 P-VALUE= 0.657 GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - GROUPS OBSERVED 0.0 2.0 4.0 8.0 0.0 1.0 EXPECTED 0.3 2.0 5.1 5.1 2.0 0.3 CHI-SQUARE = 5.5127 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.019 |_diagnos / het REQUIRED MEMORY IS PAR= DEPENDENT VARIABLE = Q1 CURRENT PAR= 2000 15 OBSERVATIONS REGRESSION COEFFICIENTS -0.625747719534 1.25185612191 3.73232421844 HETEROSKEDASTICITY TESTS CHI-SQUARE TEST STATISTIC E**2 ON YHAT: 1.983 E**2 ON YHAT**2: 1.990 E**2 ON LOG(YHAT**2): 1.975 E**2 ON LAG(E**2) ARCH TEST: 1.150 LOG(E**2) ON X (HARVEY) TEST: 0.549 ABS(E) ON X (GLEJSER) TEST: 1.274 E**2 ON X TEST: KOENKER(R2): 2.031 B-P-G (SSR) : 2.192 D.F P-VALUE 1 1 2 0.15910 0.15835 0.15989 0.28361 0.75999 0.52898 2 0.36228 0.33423 E**2 ON X X**2 (WHITE) TEST: KOENKER(R2): B-P-G (SSR) : 7.967 8.600 4 0.09278 0.07192 E**2 ON X X**2 XX (WHITE) TEST: KOENKER(R2): B-P-G (SSR) : 7.987 8.621 5 0.15695 0.12518 |_het q1 p1 Y1 / max NOTE SAMPLE RANGE SET TO: 15 OBSERVATIONS 1, 15 REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPVAR HETEROSKEDASTICITY MODEL 15 OBSERVATIONS ANALYTIC DERIVATIVES QUASI-NEWTON METHOD USING BFGS UPDATE FORMULA INITIAL STATISTICS : TIME = -0.365 SEC ITER NO FUNCTION EVALUATIONS LOG-LIKELIHOOD FUNCTION= 12.66829 COEFFICIENTS -0.6257477 1.251856 3.732324 0.9420501E-02 GRADIENT 0.2729943 0.1039197E-01 0.3970653E-01 -33.38553 FINAL STATISTICS : TIME = -0.365 SEC ITER NO FUNCTION EVALUATIONS LOG-LIKELIHOOD FUNCTION= 12.67189 COEFFICIENTS -0.6297821 1.242701 3.859148 0.9320094E-02 GRADIENT 0.8707279 1.051363 0.1030084 -0.9085473E-02 SQUARED CORR COEF BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED 0.84145 ASY COVARIANCE MATRIX OF PARAMETER ESTIMATES IS ESTIMATED USING THE INFORMATION MATRIX LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = VARIABLE NAME 12.6719 ASYMPTOTIC ESTIMATED STANDARD T-RATIO COEFFICIENT ERROR MEAN EQUATION: P1 -0.62978 0.22312 Y1 1.2427 0.15034 CONSTANT 3.8591 2.4978 VARIANCE EQUATION: ALPHA_ 0.93201E-02 0.17018E-02 PARTIAL P-VALUE CORR -2.8227 8.2658 1.5450 5.4767 0.0048-0.6481 -0.29006 0.0000 0.9281 0.84080 0.1223 0.4223 0.0000 0.0000 0.8554 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.49780E-01 Y1 0.21844E-02 0.22603E-01 CONSTANT -0.44200 -0.24759 6.2388 ALPHA_ 0.33991E-07 -0.67071E-07 -0.20829E-06 CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS STANDARDIZED COEFFICIENT 0.28960E-05 0.000 ELASTICITY AT MEANS -0.47595 1.1301 0.34589 P1 1.0000 Y1 0.65120E-01 1.0000 CONSTANT -0.79312 -0.65932 1.0000 ALPHA_ 0.89523E-04 -0.26215E-03 -0.49002E-04 1.0000 DURBIN-WATSON = 1.1039 VON NEUMANN RATIO = 1.1828 RHO = 0.39406 RESIDUAL SUM = 0.12632E-02 RESIDUAL VARIANCE = 0.11057E-01 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 1.2801 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.8414 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = -1.7921 |_auto q1 p1 Y1 / max REQUIRED MEMORY IS PAR= CURRENT PAR= 2000 DEPENDENT VARIABLE = Q1 NOTE R-SQUARE,ANOVA,RESIDUALS DONE ON ORIGINAL VARS LEAST SQUARES ESTIMATION 15 OBSERVATIONS BY COCHRANE-ORCUTT TYPE PROCEDURE WITH CONVERGENCE = 0.00100 ITERATION 10 LOG L.F = RHO RHO 0.00000 0.39787 0.57176 0.64966 0.68247 0.69665 0.70296 0.70580 0.70710 0.70769 13.9233 ESTIMATE 0.70769 LOG L.F 12.5033 13.6161 13.8951 13.9408 13.9374 13.9308 13.9268 13.9248 13.9238 13.9233 AT RHO = ASYMPTOTIC VARIANCE 0.03328 SSE 0.16581 0.14131 0.13414 0.13197 0.13134 0.13113 0.13105 0.13102 0.13100 0.13100 ASYMPTOTIC ST.ERROR 0.18242 0.70769 ASYMPTOTIC T-RATIO 3.87937 R-SQUARE = 0.8747 R-SQUARE ADJUSTED = 0.8539 VARIANCE OF THE ESTIMATE-SIGMA**2 = 0.10916E-01 STANDARD ERROR OF THE ESTIMATE-SIGMA = 0.10448 SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 0.13100 MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 11.157 LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = 13.9233 MODEL SELECTION TESTS - SEE JUDGE ET AL (1985,P.242) AKAIKE (1969) FINAL PREDICTION ERROR - FPE = 0.13100E-01 (FPE IS ALSO KNOWN AS AMEMIYA PREDICTION CRITERION - PC) AKAIKE (1973) INFORMATION CRITERION - LOG AIC = -4.3406 SCHWARZ (1978) CRITERION - LOG SC = -4.1990 MODEL SELECTION TESTS - SEE RAMANATHAN (1998,P.165) CRAVEN-WAHBA (1979) GENERALIZED CROSS VALIDATION - GCV = 0.13645E-01 HANNAN AND QUINN (1979) CRITERION = 0.13009E-01 RICE (1984) CRITERION = 0.14555E-01 SHIBATA (1981) CRITERION = 0.12226E-01 SCHWARZ (1978) CRITERION - SC = 0.15010E-01 AKAIKE (1974) INFORMATION CRITERION - AIC = 0.13028E-01 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM MEAN SS DF MS 0.91485 0.45742 0.13100 12 0.10916E-01 1.0458 14 0.74703E-01 REGRESSION ERROR TOTAL ANALYSIS OF VARIANCE - FROM ZERO SS DF MS 1868.2 622.73 0.13100 12 0.10916E-01 1868.3 15 124.56 VARIABLE ELASTICITY ESTIMATED STANDARD T-RATIO PARTIAL STANDARDIZED NAME MEANS COEFFICIENT P1 -0.28025 0.4186 Y1 1.4247 1.2956 CONSTANT -0.88943 0.079717 ERROR 12 DF 0.24881 -2.2264 0.35119 4.0568 4.0843 -0.21777 P-VALUE CORR COEFFICIENT 0.01426 -0.3092 -0.12908 0.0016 0.7605 0.03313 -0.0627 0.0000 1.0000 CONSTANT DURBIN-WATSON = 1.7212 VON NEUMANN RATIO = 1.8441 RHO = -0.06406 RESIDUAL SUM = -0.62830E-01 RESIDUAL VARIANCE = 0.11245E-01 SUM OF ABSOLUTE ERRORS= 1.0903 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.8759 RUNS TEST: RUNS, POS, ZERO, NEG NORMAL STATISTIC = 0.2872 DURBIN H STATISTIC (ASYMPTOTIC NORMAL) = -0.35060 MODIFIED FOR AUTO ORDER=1 COEFFICIENT OF SKEWNESS = 0.0774 WITH STANDARD DEVIATION OF 0.5801 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS = 1.0343 WITH STANDARD DEVIATION OF 1.1209 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= 0.0808 P-VALUE= 0.960 GOODNESS OF FIT TEST FOR NORMALITY OF RESIDUALS - GROUPS OBSERVED 1.0 0.0 6.0 6.0 2.0 0.0 EXPECTED 0.3 2.0 5.1 5.1 2.0 0.3 CHI-SQUARE = 3.9501 WITH DEGREES OF FREEDOM, P-VALUE= 0.047 INPUT FILE COMPLETED TYPE A NEW COMMAND OR TYPE: STOP - 0.96394 VARIANCE-COVARIANCE MATRIX OF COEFFICIENTS P1 0.61905E-01 Y1 -0.23350E-02 0.12334 CONSTANT -0.49731 -1.2313 16.681 P1 Y1 CONSTANT CORRELATION MATRIX OF COEFFICIENTS P1 1.0000 Y1 -0.26723E-01 1.0000 CONSTANT -0.48938 -0.85846 P1 Y1 AT - PHỤ LỤC SỐ LIỆU QUA CÁC NĂM Năm Diện tích Sản lượng thô 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 172.542 188.825 194.900 202.500 191.800 194.000 196.000 199.000 235.000 261.000 350.000 400.000 90.000 100.000 126.000 140.000 128.000 70.000 135.000 140.000 165.000 220.000 350.000 400.000 Sản lượng Giá nhân nhân 9.526 19.800 23.800 33.300 25.700 18.400 34.200 43.600 62.200 82.200 105.500 110.000 điều 4.500 4.600 4.900 4.800 4.700 5.500 4.800 4.600 3.800 3.700 5.000 4.400