Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh vĩnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM VĂN CHUNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM VĂN CHUNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƢU THI ̣HƢƠNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, công trình nghiên cứu đƣợc công bố, website… Các giải pháp nêu luận văn đƣợc rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, tháng 08 năm 2015 Học viên thực Phạm Văn Chung LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn nhiệt tình PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng - Trƣờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân, xin cảm ơn Quý thầy giáo, Quý cô giáo Khoa Tài Chính –Ngân Hàng, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tập thể ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc hỗ trợ hoàn thành đề tài Tôi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy, Quý cô ngƣời đọc để nội dung đề tài đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 08 năm 2015 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Hoạt động tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.2 Rủi ro tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.3 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.3.3 Các tiêu đánh giá mức độ hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4 Nhân tố ảnh hƣởng tới hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.4.1 Nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́UError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phương pháp tính toán số liệu Error! Bookmark not defined 2.1.3 Phương pháp phân tích Error! Bookmark not defined 2.2 Hệ thống tiêu phân tích Error! Bookmark not defined 2.3 Thiết kế nghiên cứu đƣợc thực cụ thể nhƣ sau Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Maritimebank Vĩnh PhúcError! Bookmark not defined 3.1.3 Hoạt động kinh doanh Maritimebank Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 đến 2014 Error! Bookmark not defined 3.2 Error! Bookmark not defined Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 3.2.3 Một số biện pháp chi nhánh thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3 Error! Bookmark not defined Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Điểm yếu nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc năm tới Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp tăng cƣờng hạn chế rủi ro tín dụng Maritimebank Vĩnh Phúc Error! Bookmark not defined 4.2.1 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát định kỳ sau cho vay Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nâng cao hiệu công tác xử lý nợ hạnError! Bookmark not defined 4.2.3 Error! Bookmark not defined Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụngError! Bookmark not defined 4.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định TSBĐError! Bookmark not defined 4.2.5 Điều chỉnh cấu tín dụng cách hợp lý hơnError! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị với Hội sở Maritimebank Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghiã BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên CN Cá nhân DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro HĐTC Hợp đồng chấp HTTD Hỗ trợ tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp 10 Maritimebank Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 11 Maritimebank Vĩnh Phúc 12 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 13 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 14 PGD Phòng giao dịch 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 QLTD Quản lý tín dụng 17 RRTD Rủi ro tín dụng 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TSBĐ Tài sản bảo đảm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc i DANH MỤC BẢNG BIỂU Stt Bảng Nội dung Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh 38 Bảng 3.2 Dƣ nợ tín dụng phân theo loại hình KH 39 Bảng 3.3 Dƣ nợ tín dụng phân theo kỳ hạn 40 Bảng 3.4 Doanh số giải ngân 41 Bảng 3.5 Doanh số thu nợ 41 Bảng 3.6 Tỷ lệ nợ hạn 42 Bảng 3.7 Tỷ lệ nợ xấu 43 Bảng 3.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng 44 Bảng 3.9 Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng có TSBĐ 45 10 Bảng 3.10 Chất lƣợng nhân Maritimebank Vĩnh Phúc 46 11 Bảng 3.11 12 Bảng 4.1 Tổng hợp điểm tín dụng theo quy định Maritimebank Một số mục tiêu phát triển năm 2015 Maritimebank Vĩnh Phúc ii Trang 47 61 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Stt Sơ đồ, Nội dung Biểu đồ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức Maritimebank Chi nhánh Vĩnh Phúc Trang 37 Biểu đồ 3.1 Dƣ nợ hạn 42 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ nợ xấu 43 Biểu đồ 3.3 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 44 iii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ, 2006 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/12/2006 Giao dịch bảo đảm Hà Nội Frederic S.Mishkin, 2011 Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Hà Nội: Nhà xuất khoa học kỹ thuật Phan Thi ̣Thu Hà , 2007 Giáo trình Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuấ t bản Đa ̣i ho ̣c Kinh tế Quố c dân Lƣu Thị Hƣơng, 2005 Tài doanh nghiệp chuyên ngành Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Minh Kiều, 2007 Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiề u , 2009 Nghiê ̣p vụ ngân hàng thương mại Hà Nội : Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nhà nƣớc, 2002 Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002 NHNN Quy chế đồng tài trợ tổ chức tín dụng Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2007 Quyết định 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25/4/2007 việc sửa đổi bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để sử lý rủi ro tín dụng Hà Nội Ngân hàng nhà nƣớc, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 10.Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 11 Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 12.Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc Báo cáo nội hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 Vĩnh Phúc 13.Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2012 Quy trình xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng Maritimebank Hà Nội 14.Peter S.Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất tài 15.Quốc hội, 2005 Bộ luật dân năm 2005 Hà Nội 16.Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng 2010 Hà Nội 17.Quốc hội, 2005, 2014 Luật doanh nghiệp năm 2005, 2014 Hà Nội 18.Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐNHNN ngày 31/12/2001 thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định quy chế cho vay TCTD khách hàng Hà Nội 19.Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/4/2005 thống đốc NHNN Việt Nam phân loại nợ trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng Hà Nội 20.Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Website 21.Nguyễn Trƣờng An, 2014 Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hanche-rui-ro-tin-dung-trong-cho-vay-tieu-dung-tai-ng-1767327.html 22 Nguyễn Thị Anh Đào, 2012 Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-cherui-ro-tin-dung-doanh-nghiep-tai-ngan-hang-thu-1517540.html 23 Nguyễn Hải Đăng, 2011 Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-han-che-rui-ro-tin-dung-taingan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon 1770204.html 24.Lê Quốc Thắng, 2012 Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hanche-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-ph-1517537.html 25.Ngô Thị Thanh Trà, 2010 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-te-cac-giai-phap-han-che-ruiro-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-1212320.html [...]... phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hà Nội 11 Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hà Nội 12 .Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc Báo cáo nội bộ hoạt... Trƣờng An, 2014 Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hanche-rui -ro- tin-dung-trong-cho-vay-tieu-dung-tai-ng-1767327.html 2 22 Nguyễn Thị Anh Đào, 2012 Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-cherui -ro- tin-dung-doanh-nghiep-tai-ngan-hang-thu-1517540.html... http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-han-cherui -ro- tin-dung-doanh-nghiep-tai-ngan-hang-thu-1517540.html 23 Nguyễn Hải Đăng, 2011 Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-sy-kinh-te-han-che-rui -ro- tin-dung-taingan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon 1770204.html 24.Lê Quốc Thắng, 2012 Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt. .. 2014 Vĩnh Phúc 13 .Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 2012 Quy trình xếp hạng tín dụng dành cho khách hàng của Maritimebank Hà Nội 14.Peter S.Rose, 2004 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính 15.Quốc hội, 2005 Bộ luật dân sự năm 2005 Hà Nội 16.Quốc hội, 2010 Luật các tổ chức tín dụng 2010 Hà Nội 17.Quốc hội, 2005, 2014 Luật doanh nghiệp năm 2005, 2014 Hà Nội 18.Thống đốc Ngân hàng. .. đốc Ngân hàng Nhà nước quy định quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng Hà Nội 19.Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/4/2005 của thống đốc NHNN Việt Nam về phân loại nợ và trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng Hà Nội 20.Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê Website 21.Nguyễn Trƣờng An, 2014 Hạn chế rủi ro tín. .. phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum http://tailieu.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-hanche-rui -ro- tin-dung-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-ph-1517537.html 25.Ngô Thị Thanh Trà, 2010 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn http://tailieu.vn/doc/luan-van-thac-si-kinh-te-cac-giai-phap-han-che-ruiro-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-1212320.html... phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Hà Nội 10 .Ngân hàng nhà nƣớc, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 1 phòng rủi ro. .. vụ ngân hàng thương mại Hà Nội : Nhà xuất bản Thống kê 7 Ngân hàng nhà nƣớc, 2002 Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002 của NHNN về Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng Hà Nội 8 Ngân hàng nhà nƣớc, 2007 Quyết định 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25/4/2007 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để sử lý rủi ro tín dụng Hà Nội 9 Ngân hàng. .. Frederic S.Mishkin, 2011 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 3 Phan Thi ̣Thu Hà , 2007 Giáo trình Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuấ t bản Đa ̣i ho ̣c Kinh tế Quố c dân 4 Lƣu Thị Hƣơng, 2005 Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục 5 Nguyễn Minh Kiều, 2007 Giáo trình Tín dụng và thẩm định tín dụng Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản