phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING LÊ THỊ HIỀN HÒA ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GVHD : PGS.TS.Trần Hoàng Ngân THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC LÊ THỊ HIỀN HÒA ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 GVHD : PGS.TS.Trần Hoàng Ngân THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luâ ̣n văn “Phân tích nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” là bản thân tự nghiên cứu và thực hiê ̣n theo sự hướng dẫn khoa ho ̣c của PGS.TS.Trần Hoàng Ngân Các thông tin, số liê ̣u để thực hiê ̣n luâ ̣n văn đươ ̣c sử du ̣ng từ các nguồ n hơ ̣p pháp, chủ yế u lấ y từ các Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chı́nh của các ngân hàng Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 201… Tác giả Lê Thi Hiề ̣ n Hòa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BIẾU ĐỒ DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 2.2.1 Các yếu tố nội ngân hàng 2.2.2 Các yếu tố bên 2.2.3 Các yếu tố khác 2.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.3.1 Các công trình nghiên cứu nước 2.3.2 Các công trình nghiên cứu nước 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 13 3.2 MÔ HÌNH DUPONT 13 3.3 MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỀ XUẤT 14 3.4 PHÂN TÍCH CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY 15 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.5.1 Phân tích thống kê mô tả 19 3.5.2 Phân tích tương quan 19 3.5.3 Phân tích hồi quy 19 3.5.4 Kiểm định khuyết tật mô hình 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VCB 21 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VCB 21 4.1.1 Quá trình phát triển Ngân hàng 22 4.1.2 Sơ đồ mô hình tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 28 4.1.3 Các hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của ngân hàng VCB 28 4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VCB GIAI ĐOẠN 2008-2014 29 4.2.1 Tình hình đảm bảo vốn 30 4.2.2 Chất lượng tài sản có 32 4.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng 34 4.2.4 Năng lực quản trị 37 4.2.5 Khả sinh lời 38 4.2.6 Phân tích khả khoản 39 4.2.7 Kết hoạt động kinh doanh VCB 39 4.3 SO SÁNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC NHTM GIAI ĐOẠN 2008-2014 40 4.3.1 Hoạt động huy động vốn 40 4.3.2 Hoạt động tín dụng 41 4.3.3 Khả an toàn vốn 42 4.3.4 Khả sinh lời 43 4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB THEO PHƯƠNG PHÁP DUPONT 44 4.4.1 Chỉ số ROA của ngân hàng VCB 44 4.4.2 Chỉ số ROE của ngân hàng VCB 45 4.5 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 46 4.5.1 Thố ng kê mô tả các biế n 46 4.5.2 Phân tı́ch mô hı̀nh hồ i quy với biế n phu ̣ thuô ̣c ROA 47 4.5.2.1 Phân tích tương quan 47 4.5.2.2 Phân tích hồi quy 49 4.5.2.3 Kiểm định khuyết tật mô hình hồi quy ( mô hình 1) 49 4.5.3 Phân tı́ch mô hı̀nh hồ i quy với biế n phu ̣ thuô ̣c ROE 52 4.5.3.1 Phân tích tương quan 52 4.5.3.2 Phân tích hồi quy 54 4.5.3.3 Kiểm định khuyết tật mô hình hồi quy ( mô hình 2) 55 4.5.4 Phân tı́ch phương trình mô hı̀nh hồ i quy 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 60 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 60 5.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 60 5.1.1 Tı̀nh hı̀nh kinh tế thế giới 60 5.1.2 Tı̀nh hı̀nh kinh tế nước 60 5.1.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh VCB giai đoạn 64 5.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB 66 5.2.1 Giải pháp tăng lợi nhuận ngân hàng 66 5.2.1.1 Tăng cường công tác huy động vốn 66 5.2.1.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để tăng doanh thu 67 5.2.1.3 Tăng cường công tác quảng cáo 70 5.2.1.4 Hoàn thiện công tác quản trị điều hành 71 5.2.2 Đẩy mạnh họat động kinh doanh vốn đầu tư góp vốn 74 5.2.3 Giải pháp tăng cho vay 75 5.3 KIẾN NGHỊ 77 5.3.1 Đối với NHNN 77 5.3.2 Đối với Chính phủ 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nuớc NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTD : Tổ chức tıń du ̣ng VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam DEA : Phương pháp bao liệu Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam BIDV: Ngân hàng TMCP Đầ u Tư Việt Nam ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu 10 STB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tıń 11 EXIM: Ngân hàng TMCP Xuấ t Nhâ ̣p Khẩ u Việt Nam 12 MB: Ngân hàng TMCP Quân đô ̣i 13 TPP : Hiê ̣p đinh ̣ Đố i tác xuyên Thái Bıǹ h Dương 14 WTO: Tổ chức Thương ma ̣i Thế giới 15 VAMC: Công ty quản lý tài sản DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biể u đồ 4.1: Tı̀nh hı̀nh vố n chủ sở hữu của VCB giai đoa ̣n 2008- 2014 Biể u đồ 4.2: Tỷ lê ̣ an toàn vố n của VCB giai đoa ̣n 2008- 2014 Biể u đồ 4.3: Tài sản có sinh lời và tổ ng tài sản của VCB giai đoa ̣n 2008- 2014 Biể u đồ 4.4: Tỷ lê ̣ phầ n trăm từng mu ̣c tổ ng tài sản của VCB giai đoa ̣n 2008- 2014 Biể u đồ 4.5: Tı̀nh hı̀nh tăng trưởng tı́n du ̣ng VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Biể u đồ 4.6: Dư nợ cho vay các NHTM năm 2013-2014 Biể u đồ 4.7: Khả an toàn vốn NHTMNN giai đoạn 2008-2014 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 4.1: Tỷ lê ̣ phầ n trăm vố n chủ sở hữu của năm sau so với năm trước Bảng 4.2: Hê ̣ số an toàn vố n của các NHTMNN giai đoa ̣n 2008-2014 Bảng 4.3: Tỷ lệ phần trăm tài sản có sinh lời/tổng tài sản năm 2008-2014 Bảng 4.4: Chi tiế t tổ ng tài sản VCB giai đoa ̣n năm 2008-2014 Bảng 4.5: Dư nơ ̣ cho vay ta ̣i VCB giai đoa ̣n năm 2008-2014 phân theo thời gian đáo ̣n Bảng 4.6: Tı̀nh hı̀nh dư nơ ̣ cho vay ta ̣i VCB năm 2008- 2014 phân loa ̣i theo nhóm nơ ̣ Bảng 4.7: Tıǹ h hıǹ h nơ ̣ xấ u của ngân hàng niêm yế t Bảng 4.8: Tỷ lê ̣ tổ ng chi phı/́ tổ ng thu nhâ ̣p của VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Bảng 4.9: Tı̀nh hıǹ h các khoản thu nhâ ̣p của VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Bảng 4.10: Tỷ lê ̣ khả chi trả của VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Bảng 4.11: Lơ ̣i nhuâ ̣n của VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Bảng 4.12: Cơ cấ u huy đô ̣ng vố n NHTMNN giai đoạn 2008-2014 Bảng 4.13: Tình hình tín dụng NHTMNN giai đoạn 2008-2014 Bảng 4.14: Khả sinh lời NHTMNN giai đoạn 2008-2014 Bảng 4.15: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản của VCB giai đoạn 2008-2014 Bảng 4.16: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của VCB giai đoạn 2008-2014 Bảng 4.17: Tóm tắ t thố ng kê các biế n mô hıǹ h Bảng 4.18: Bảng phân tıć h tương quan các biế n mô hıǹ h Bảng 4.19: Các thông số thố ng kê của từng biế n mô hı̀nh Bảng 4.20: Đánh giá mức đô ̣ phù hơ ̣p của mô hı̀nh Bảng 4.21: Kiể m đinh ̣ mức đô ̣ phù hơ ̣p của mô hıǹ h Bảng 4.22: Kiểm định tượng đa cộng tuyến mô hıǹ h Bảng 4.23 Kiểm định phương sai phần dư không đổi mô hıǹ h Bảng 4.24: Bảng phân tı́ch tương quan các biế n mô hıǹ h Bảng 4.25: Các thông số thố ng kê của từng biế n mô hı̀nh Bảng 4.26 : Đánh giá mức đô ̣ phù hơ ̣p của mô hıǹ h Bảng 4.27: Kiể m đinh ̣ mức đô ̣ phù hơ ̣p của mô hıǹ h Bảng 4.28 Kiểm định tượng đa cộng tuyến mô hình Bảng 4.29 Kiểm định phương sai phần dư không đổi mô hình tổ chức tín dụng phù hợp; tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành riêng lẻ Hiện nay, Việt Nam tham gia cách tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế, phải nói đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Nếu Chính phủ không tâm, mạnh dạn đổi quan điểm quản lý, điều hành sách mình, thúc đẩy phối hợp đồng sách kinh tế vĩ mô, sách tài khóa với sách tiền tệ để thiết lập môi trường vĩ mô ổn định chung tay hỗ trợ định hướng tầm nhìn phát triển chiến lược cho ngành ngân hàng Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Hạn chế đề tài xem xét tác động yếu tố nội ngân hàng, chưa xem xét hết yếu tố bên ( tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung tiền…) yếu tố khác ( môi trường kinh tế nước, môi trường trị, môi trường pháp lý…) có tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Hạn chế mở hướng nghiên cứu 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương của Luâ ̣n văn dựa kế t quả phân tıć h chương đinh ̣ hướng hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của VCB, tı̀nh hı̀nh kinh tế thế giới, nước đề tài đưa các giải pháp nhằ m tăng cường hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của VCB : tăng cường huy động vốn, mở rộng quy mô tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao lực tài chính, củng cố nâng cao giá trị thương hiệu VCB, hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát, hoàn thiện chuẩn mực đánh giá hiệu kinh doanh theo thông lệ quốc tế và đại hóa công nghệ ngân hàng bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực Để khẳ ng đinh ̣ tıń h khả thi của các giải pháp đề tài nêu đươ ̣c gắ n liề n với các phương thức thực hiê ̣n Bên ca ̣nh đó, để nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng còn có sự tác đô ̣ng của các nhân tố bên ngoài từ chı́nh sách điề u hành của chıń h phủ và NHNN Vı̀ vâ ̣y, đề tài cũng nêu lên mô ̣t số kiế n nghi ̣ đố i với NHNN và Chıń h phủ như: kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng, xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng thật bền vững thời kỳ giai đoạn 2015 đến 2030, tiế p tu ̣c hoàn thiê ̣n ̣ thố ng pháp lý đầ y đủ, rõ ràng phù hơ ̣p với thông lê ̣ quố c ta ̣o môi trường kinh tế vı ̃ mô thuâ ̣n lơ ̣i để NHTM nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh 82 KẾT LUẬN Luâ ̣n văn với đề tài“ Phân tı́ch nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” đã đưa các sở lý luâ ̣n về hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của NHTM và các nhân tố ảnh hưởng đế n hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng của NHTM, phân tıć h đánh giá thực tra ̣ng hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của VCB giai đoa ̣n 2008-2014 Bằ ng phương pháp nghiên cứu định tính hệ thống hóa liệu, thống kê, mô tả, so sánh, phân tích hiệu hoạt động kinh doanh VCB theo mô hình dupont và phương pháp nghiên cứu đinh ̣ lươ ̣ng sử du ̣ng mô hıǹ h hồ i quy tuyế n tı́nh để xem xét mức đô ̣ tác đô ̣ng của các nhân tố đế n hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng của ngân hàng Căn cứ vào tı̀nh hı̀nh kinh tế nước, thế giới đồ ng thời dựa vào kế t quả đã phân tıć h và đinh ̣ hướng chiế n lươ ̣c kinh doanh của ngân hàng VCB, luâ ̣n văn đã đề xuấ t các giải pháp để nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh ngân hàng và các kiế n nghi ̣ đố i với NHNN và Chıń h phủ ban hành các quy đinh ̣ pháp luâ ̣t, đồ ng bô ̣, kip̣ thời đảm bảo hiê ̣u quả, thường xuyên kiể m tra, giám sát các hoa ̣t đô ̣ng của NHTM, bám sát tı̀nh hı̀nh phát triể n, nơ ̣ xấ u của NHTM nhằ m giúp ̣ thố ng ngân hàng phát triể n bề n vững, ổ n đinh, ̣ thúc đẩ y thi ̣ trường tài chıń h Viê ̣t Nam phát triể n vững ma ̣nh Trong quá trı̀nh thực hiê ̣n đề tài, mă ̣c dù đã nỗ lực hoàn thiê ̣n tố t đề tài kiế n thức, kinh nghiê ̣m và thời gian bi ̣ ̣n chế nên luâ ̣n văn này không tránh khỏi những thiế u sót Tác giả mong nhâ ̣n đươ ̣c những đóng góp của Quý Thầ y Cô và các ba ̣n để luâ ̣n văn này đươ ̣c hoàn thiê ̣n 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục tài liệu tham khảo tiếng việt Nguyễn Việt Hùng (2008), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hang thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc dân Phan Thi Hằ ̣ ng Nga (2013), ”Năng lực tài chıń h của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Ngân hàng Nguyễn Minh Sáng (2013), “Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực Ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM”, Tạp chí Phát triển Hội Nhập số 21 (07/2013) Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh (2012), “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2006-2009”, Ta ̣p chí khoa học 2012,p 148-157 Trương Duyên Trân (2014),” Đánh giá hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng và các nhân tố tác đô ̣ng đế n hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng của các NHTM Viê ̣t Nam”, Luận văn tha ̣c sỹ, Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Nguyễn Đình Thọ ( 2012), “Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh”, Nhà xuất Lao động- Xã hội Pha ̣m Phan Ba ̣ch Yế n (2014), “ Đánh giá hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của các NHTM thuô ̣c sở hữu nhà nước giai đoa ̣n 2008-2013 theo mô hı̀nh Camel và phương pháp bao dữ liê ̣u Dea ”, Luận văn tha ̣c sỹ, Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Báo cáo thường niên và báo cáo tài chıń h của các NHTM từ năm 2008-2014 II Danh mục tài liệu tham khảo tiếng anh Andreas Gabrielle , 2009.What Determines the Profitability of Commercial Bank? New Evidence from Switzerland, pdf IFZ Working Paper Series ISSN 1662 520X Bourke, 1989 Concentration and other determinant of bank profit in Europe, North America and Australia J.Banking and Finance 13, pp.65-79 Davydenko, 2010 Excessive Continuation and the cost of Flexibility in Financial Distress , University of Toronto working paper Guru B., J Staunton and Balashanmugam, 2002 “Determinants of commercial bank profitability in Malaysia”, University Multimedia working papers Kosmidou (2006) The determinant of bank’s profit and margin in Greece during the period of EU financial intergration Managerial Finance Molyneux and Thornton, 1992 Determinants of European Bank Profitability : A Note Journal of Banking and Finance, p 1173-1178 Miller Noulas , 1997.Portfolio mix and large-bank profitability in the USA Applied Economics, 29, 505-512 Naceur, 2003 The terminant of Tunissan Banking industry profitability: panel evidence University Libre de Tunis working paper Sehrish et al, 2011.Factor Affecting Bank Profitability in Parkistan The Romanian Economic Journal.Year XIV, no.39 10 Sufian, F and Habibullah,M.S, 2010.Developments in the efficiency of the Thailand banking sector: a DEA approach International Journal of Development Issue, pp226-245 11 Sufian , F and Chong, R.R, 2008 Determinants of bank profitability in a developing economy : Empirical evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance,pp 91-112 12 Samy Ben Naceur, 2003.The Determinants of the Tunisian banking industry profitability : Panel Evidence ERF Research Fellow Department of Finance University Libre de Tunis PHỤ LỤC SỐ LIỆU NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROA ROE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8.323 13.267 3.482 30.561 4.485 25.175 5.233 8.240 5.394 10.617 5.627 15.732 6.060 24.844 30.368 47.457 79.654 105.005 65.713 91.737 146.067 108.618 136.996 171.125 204.089 235.870 267.863 316.289 309 41.567 32.635 32.811 818 29.457 521 78.521 3.049 1.361 2.774 222.090 186.685 1,3% 19,7% 3.638 1.505 3.600 255.496 220.731 1,6% 25,6% 3.955 1.586 4.885 307.496 292.437 1,5% 22,6% 2.618 2.606 6.119 366.722 341.987 1,3% 17,1% 3.021 3.660 5.810 414.475 383.646 1,1% 12,6% 195 64.463 10.122 67.104 137 3.042 3.546 4.086 4.446 0 6.568 7.825 468.994 576.989 427.301 543.128 1,0% 0,9% 10,4% 10,8% PHỤ LỤC SỐ LIỆU NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROA ROE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.303 12.620 2.875 5.679 3.253 8.109 3.628 7.240 3.326 16.311 3.862 12.834 5.393 23.097 29.619 40.197 57.788 57.580 53.770 47.656 50.062 156.870 200.999 248.898 288.079 334.079 384.889 439.070 2.025 31.394 948 31.477 1.336 31.020 1.039 31.683 4.104 48.984 1.557 68.072 8.430 91.816 2.557 2.778 3.228 32 2.497 3.496 27 3.676 3.640 3.950 4.233 239 4.393 5.201 4.782 6.672 6.894 247.060 222.686 1,1 18,5 8.721 294.124 276.849 1,5 23,6 9.833 366.262 341.539 1,13 17,95 9.158 405.750 382.057 0,83 13,16 15.935 484.692 444.887 0,74 12,38 19.678 548.381 506.567 1,4 13,7 21.014 650.336 594.160 1,2 10,5 PHỤ LỤC SỐ LIỆU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROA ROE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.980 6.010 2.204 5.368 2.813 5.036 3.713 12.101 2.511 12.234 2.833 10.159 4.630 9.876 18.273 24.045 50.960 65.268 57.708 73.079 75.433 118.601 161.619 231.434 290.397 329.682 372.988 435.523 755 40.959 299 38.977 224 61.585 542 67.448 274 73.417 655 82.360 3.647 93.404 86 907 1.995 75 1.463 3.297 19 2.092 3.297 20 2.924 3.746 74 2.816 5.276 164 3.755 7.080 3.784 8.872 4.019 193.585 179.495 1,00 16,54 6.435 243.782 226.403 1,54 20,60 10.246 367.706 346.295 1,50 22,10 14.256 460.415 426.579 2,03 26,74 19.534 23.291 503.526 576.364 463.897 532.837 1,70 1,40 19,90 13,70 25.958 661.127 611.791 1,20 10,50 PHỤ LỤC SỐ LIỆU CỦA NGÂN HÀNG ACB GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROE ROA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9.308 2.121 6.757 1.741 10.884 2.914 8.710 5.076 7.096 5.554 2.043 3.065 2.496 3.357 24.171 36.698 33.961 81.283 21.985 7.215 4.559 34.607 61.856 86.479 101.823 101.312 227 24.440 639 32.166 978 48.202 850 26.089 981 24.324 851 33.482 1.105 39.676 78 1.016 12 150 14 922 2.552 886 2.804 38 1.178 788 1.197 872 3.003 1.053 3.553 1.236 1.415 1.473 8.427 105.305 84.623 2,3 31,5 25.951 167.877 132.556 1,6 24,6 17.545 205.097 172.623 1,3 21,7 51.389 281.025 213.598 1,3 27,5 12.150 176.302 150.017 0,3 6,4 105.642 114.745 10.813 9.955 166.744 179.605 148.121 160.979 0,5 0,01 6,6 0,08 PHỤ LỤC SỐ LIỆU CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROA ROE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8.458 3.224 8.701 2.633 12.570 3.618 11.644 2.572 9.557 4.425 4.078 2.987 4.682 4.040 7.047 15.200 16.376 9.672 7.959 7.991 4.958 34.757 59.142 76.617 77.669 92.669 106.534 123.269 370 8.969 850 9.912 488 21.115 349 24.369 1.272 19.922 2.651 19.893 7.683 25.924 1.253 1.695 609 603 2.479 2.287 2.444 2.463 3.439 383 2.057 4.769 43 2.111 4.898 12 2.031 4.883 2.653 68.433 52.396 1,49 13,14 3.885 104.014 85.707 1,79 16,56 6.273 141.795 116.883 1,5 15,04 7.954 140.133 114.522 1,44 14,6 8.264 151.277 123.879 0,66 7,3 8.979 160.165 139.180 1,39 13,34 11.191 188.673 163.865 1,16 12,4 PHỤ LỤC SỐ LIỆU CỦA NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROE ROA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.455 3.438 9.491 6.838 2.115 6.976 6.429 1.540 32.110 7.295 2.166 64.529 13.209 2.269 57.515 1.480 2.258 57.874 1.662 3.214 39.463 20.856 38.003 61.717 74.044 74.315 82.643 86.123 7.518 99 8.401 20.694 26.376 11.752 14.655 19.923 53 765 715 766 937 16 1.295 1.067 927 1.912 2.388 3.314 2.012 4.320 13 1.940 5.237 953 48.244 38.630 8,48 2,34 1.306 65.445 54.245 5,53 1,08 6.237 131.105 115.816 0,13 0,01 6.314 183.563 165.876 0,19 0,02 5.390 170.152 145.970 0,14 0,01 4.582 3.515 169.831 161.090 157.184 147.449 0,04 0 PHỤ LỤC SỐ LIỆU CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2008-2014 Một số khoản mục tài sản Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền, vàng gửi TCTD Cho vay cho thuê TCKH Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư Các công cụ tài phái sinh tài sản khác Góp vốn, đầu tư daì hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Tài sản có khác Tổng tài sản Tài sản có sinh lời ROE ROA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 411 515 541 1.427 868 746 917 6.029 864 6.239 1.034 3.615 1.233 6.067 16.010 24.062 33.652 41.666 42.942 26.797 21.415 15.493 29.140 48.058 57.952 73.165 85.972 98.106 150 8.477 618 9.674 1.689 15.563 826 19.412 229 41.387 3.862 46.012 10.456 50.781 1.616 1.837 178 9.463 180.386 164.437 0,15 0,01 1.459 1.927 272 8.764 200.485 182.489 0,15 0,01 1.180 629 515 961 44.341 41.825 0,16 0,02 891 623 355 1.673 69.004 64.740 0,16 0,02 1.576 1.223 130 6.113 109.618 100.668 0,2 0,02 1.781 1.551 147 8.546 138.827 121.784 0,2 0,01 1.602 1.497 151 7.528 175.604 159.476 0,18 0,01 PHỤ LỤC DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU NH VCB BIDV Năm Y1 Y2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 2008 1,29 19,74 5,35 1,62 1,76 84,00 60,42 15,00 6,31 19,90 2009 1,65 25,58 5,41 1,96 0,56 86,00 64,16 12,00 5,23 6,50 2010 1,50 22,55 5,50 1,81 0,85 95,00 60,46 4,00 6,78 11,75 2011 1,25 17,08 5,56 1,55 1,66 93,00 61,24 4,00 5,90 21,30 2012 1,10 12,60 5,62 1,39 1,38 93,00 62,86 5,00 5,25 6,81 2013 1,00 10,38 5,67 1,22 1,28 91,00 64,20 7,00 5,42 6,04 2014 0,90 10,76 5,76 1,02 1,41 94,00 59,53 4,00 5,98 4,09 1,10 18,50 5,25 1,60 3,00 90,00 74,00 4,10 6,31 19,90 1,50 23,60 5,14 2,00 1,00 93,00 77,00 2,90 5,23 6,50 1,13 17,95 5,24 1,62 2,00 91,00 75,00 4,10 6,78 11,75 0,83 13,16 5,27 1,50 3,00 89,00 72,00 4,60 5,90 21,30 0,74 12,38 5,29 1,50 2,00 88,00 76,00 4,90 5,25 6,81 1,40 13,70 5,20 1,81 2,00 92,00 77,00 3,03 5,42 6,04 1,20 10,50 5,23 1,67 2,00 91,00 75,00 3,64 5,98 4,09 1,00 16,54 5,26 1,58 2,00 90,00 67,00 4,44 6,31 19,90 1,54 20,60 5,02 2,00 1,00 93,00 72,00 2,58 5,23 6,50 1,50 22,10 5,12 2,00 1,00 93,00 68,00 2,85 6,78 11,75 2,03 26,74 4,82 5,90 1,00 94,00 69,00 2,10 5,90 21,30 1,70 19,90 4,84 2,20 1,00 94,00 72,00 2,20 5,25 6,81 1,40 13,70 5,17 1,89 1,00 92,00 71,00 3,00 5,42 6,04 1,20 10,50 5,23 1,70 1,00 91,00 72,00 3,40 5,98 4,09 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VIETINB ANK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NH ACB Năm Y1 Y2 X1 X2 2,30 31,50 4,68 6,20 1,60 24,60 5,01 1,30 21,70 1,30 X3 X4 X5 1,00 94,00 72,00 2,10 1,00 93,00 5,22 1,75 1,00 27,50 5,22 1,77 0,30 6,40 5,39 0,50 6,60 0,01 X6 X7 X8 2,09 6,31 19,90 69,00 2,20 5,23 6,50 92,00 48,00 3,25 6,78 11,75 1,00 92,00 51,00 3,10 5,90 21,30 1,30 1,00 87,00 41,00 5,15 5,25 6,81 5,31 1,40 1,00 87,00 47,00 5,00 5,42 6,04 0,08 5,76 0,80 1,00 79,00 72,00 13,68 5,98 4,09 1,49 13,14 5,14 1,90 1,00 93,00 70,00 2,90 6,31 19,90 1,79 16,56 4,83 2,34 1,00 94,00 77,00 2,10 5,23 6,50 1,50 15,04 5,04 2,00 1,00 93,00 76,00 2,67 6,78 11,75 1,44 14,60 5,15 1,90 1,00 92,00 69,00 3,00 5,90 21,30 0,66 7,30 5,30 1,40 1,00 88,00 76,00 5,00 5,25 6,81 1,39 13,34 5,21 1,80 1,00 92,00 67,00 3,10 5,42 6,04 1,16 12,40 5,24 1,64 1,00 91,00 66,00 4,04 5,98 4,09 2,34 8,48 4,65 6,70 1,00 94,00 71,00 1,47 6,31 19,90 1,08 5,53 5,26 1,60 1,00 90,00 59,00 4,30 5,23 6,50 0,01 0,13 5,74 0,90 1,00 80,00 51,00 11,40 6,78 11,75 0,02 0,19 5,56 1,20 1,00 83,00 55,00 7,10 5,90 21,30 0,01 0,14 5,70 0,96 1,00 80,00 54,00 10,89 5,25 6,81 0,00 0,04 5,82 0,40 1,00 76,00 53,00 17,00 5,42 6,04 0,00 0,00 5,81 0,40 2,00 77,00 45,00 16,36 5,98 4,09 0,02 0,16 5,47 1,23 2,00 84,00 48,00 6,72 6,31 19,90 0,02 0,16 5,44 1,26 2,00 85,00 53,00 6,08 5,23 6,50 0,02 0,20 5,39 1,30 2,00 86,00 48,00 6,00 6,78 11,75 0,01 0,20 5,69 0,96 2,00 82,00 47,00 10,85 5,90 21,30 0,01 0,18 5,66 0,97 2,00 82,00 46,00 10,14 5,25 6,81 0,01 0,15 5,61 1,04 2,00 82,00 38,00 9,24 5,42 6,04 0,01 0,15 5,57 1,10 2,00 82,00 55,00 9,10 5,98 4,09 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EXIMBA NK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 [...]... đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã chọn đề tài “ Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để làm luận văn nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố ảnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. .. về hiệu quả hoạt động, Môi trường kinh doanh luôn biến đổi đòi hỏi mỗi tổ chức kinh tế phải có chiến lược kinh doanh thích hợp 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 2.2.1 Các yếu tố nội tại của ngân hàng Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thường là các yếu tố nằm trong sự kiểm soát của ngân hàng và ảnh hưởng lên doanh thu và chi phí của ngân. .. cứu trong nước Ở Việt Nam cũng có một số tác giả quan tâm nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng như: Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Việt Hùng (2008) với đề tài“ Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam 10 Tác giả vừa sử dụng phương pháp phân tích định tính và phương pháp phân tích định lượng như phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên,... niên và các website điện tử của các ngân hàng 5 Ý nghĩa của đề tài Qua phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của VCB cho thấy những thuận lợi, khó khăn và tồn tại của VCB cũng như của các NHTMNN tại Việt Nam hiện nay Bài nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động ngân hàng giúp nhà quản trị ngân hàng đưa ra chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, ... VCB Trình bày thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng và kết quả nghiên cứu Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VCB Đưa ra các giải pháp, kiế n nghi ̣để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Các hạn chế trong đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM Trong cơ chế thị... hàng 20 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG VCB 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VCB Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên... ngược chiều đến hiệu quả hoạt động trong khi tỷ lệ thị phần, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh (2012) cũng đã ứng dụng phương pháp bao dữ liệu để “ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009” Các tác giả này chọn yếu tố đầu vào... nghiên cứu lợi nhuận của ngân hàng thương mại sau cải cách ở Ấn Độ giai đoạn 2007-2012, tác giả tìm cách kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng, bằng cách phân tích xu hướng trong lợi nhuận, phân tích tỷ lệ để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Kết quả cho thấy lợi nhuận và hiệu quả của các ngân hàng khu vực tư nhân cao hơn so với các ngân hàng khác 2.3.2 Các công trình nghiên... lường hiệu quả và sử dụng mô hình Tobit vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam thời kỳ 2001-2005 Nguyễn Việt Hùng nhận thấy các NHTMNN có hiệu quả hơn các ngân hàng còn lại và các nhân tố như tỷ lệ tiền gửi trên dư nợ cho vay, dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tỷ lệ tổng chi phí trên tổng doanh thu, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ thu từ lãi trên thu từ hoạt động có tác động. .. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trong 4 NHTMNN hiện nay, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là một trong những NHTMNN lớn hoạt động có hiệu quả Với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa Tuy nhiên để làm được điều này ngân hàng phải xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến