Rủi ro tín dụng tại ngân hàng dầu khí toàn cầu chi nhánh trần hưng đạo thực trạng và giải pháp

Học viện Tài i Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, tháng 04 năm 2013 Tác giả luận văn Lê Quang Thái SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài ii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv Bảng4:Tình hình dư nợ theo loại hình kinh tế GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 40 iv PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu luận văn: 1.2.2.1 Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng 15 2.1 Khái quát GP Bank GP Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .28 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010- 2012 32 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 32 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng .32 2.1.3.3 Mua bán ngoại tệ kinh doanh vàng bạc .34 2.1.3.4 Hoạt động dịch vụ .34 2.2.1.2 Phân tích tình hình dư nợ theo loại hình kinh tế .39 Bảng4:Ttình hình dư nợ theo loại hình kinh tế GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 40 2.2.2.3 Nợ xấu .46 3.2.7 Chú trọng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 iii Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT AMC: Công ty mua bán nợ DNQD: Doanh nghiệp quốc doanh DNNQD: Doanh nghiệp quốc doanh GP.Bank: Ngân hàng Dầu khí toàn cầu NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NQH: Nợ hạn QĐ: định TCTD: Tổ chức tín dụng TDN: Tổng dư nợ TMCP:Thương mại cổ phần TSĐB: Tài sản đảm bảo SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài iv Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tình hình cho vay thu hồi nợ GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 33 Bảng 2:Báo cáo kết hoạt động kinh doanh GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 36 Bảng 3:Tình hình dư nợ theo thời gian GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 38 Bảng4:Tình hình dư nợ theo loại hình kinh tế GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 40 Bảng5: Dư nợ phân theo tài sản đảm bảo GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 42 Bảng6: Tình hình nợ hạn GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội .43 Bảng 7: Tình hình nợ hạn phân theo thời gian GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội .45 Bảng 8: Tình hình nợ xấu GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội 46 Bảng 9: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro hệ số bù đắp rủi ro GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội .48 SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài v Luận văn tốt nghiệp SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống NHTM nước ta trình đổi để bắt kịp với xu phát triển kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô nhà nước Ngân hàng thực ngành tiên phong trình đổi chế kinh tế Đặc biệt năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước để tăng trưởng kinh tế nước Ngành ngân hàng xứng đáng công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá Song song với trình đó, vấn đề rủi ro tín dụng diễn phức tạp, gây tác động to lớn lường hết cho kinh tế Do đòi hỏi phải có đầu tư thích đáng việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức tối đa rủi ro xảy Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam tích cực xây dựng sách, chiến lược đề biện pháp thực để hạn chế rủi ro tín dụng trước quy định yêu cầu gắt gao Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Vì mục tiêu an toàn phát triển bền vững, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu Chi nhánh Trần Hưng Đạo ban hành nhiều quy định để hạn chế, giảm thiểu rủi ro tín dụng Tuy nhiên tồn hạn chế cần khắc phục Vì đề tài: “Rủi ro tín dụng Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo thực trạng giải pháp" lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Địa điểm : Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian : Tình hình hoạt động ngân hàng năm 20102012 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phương pháp nghiên cứu: Dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp sử dụng trình viết luận văn: thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu loại để so sánh, phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Kết cấu luận văn: Luận văn gồm chương: SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 1: Những lí luận hàng thương mại rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng trung gian tài quan trọng nhất, giữ vai trò cầu nối người vay người cho vay, hình thành, tồn phát triển gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá Sự phát triển hệ thống ngân hàng có tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao trào - kinh tế thị trường - ngân hàng thương mại ngày hoàn thiện trở thành định chế tài thiếu Có nhiều cách định nghĩa Ngân hàng, theo chức năng, nhiệm vụ, theo hoạt động mà Ngân hàng thực Theo luật Mỹ, Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán Theo luật tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010, Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Có thể hiểu ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ với hoạt động thường xuyên nhận tiền gửi, cho vay thực nghiệp vụ ngân hàng khác SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Hoạt động Ngân hàng thương mại Giữ vai trò trung gian tài chính, hoạt động truyền thống Ngân hàng thương mại huy động vốn để cấp tín dụng sử dụng vốn đầu tư Ngày nay, với phát triển kinh tế, hoạt động Ngân hàng mở rộng, cung cấp nhiều sản phẩm Ngân hàng đại: cung ứng dịch vụ toán, dịch vụ ngân hàng điện tử, thực hoạt động đầu tư… 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Huy động vốn hoạt động bản, có ý nghĩa quan trọng Ngân hàng thương mại nào, tạo nguồn vốn chủ yếu - tiền đề cho hoạt động khác Ngân hàng thương mại Theo Pháp luật quy định Ngân hàng thương mại huy động hình thức: Nhận tiền gửi: hình thức huy động vốn chủ yếu Ngân hàng thương mại, bao gồm nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm hình thức khác tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác Để huy động nguồn tiền có chất lượng ổn định, ngân hàng phải không ngừng cải tiến, đưa sản phẩm dịch vụ phục vụ đối tượng đa dạng hoá hình thức huy động vốn như: tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp, tổ chức xã hội, quan, tiết kiệm dân cư linh hoạt lãi suất… Phát hành giấy tờ có giá: Ngân hàng thương mại phép phát hành giấy tờ có giá hình thức : chứng tiền gửi, trái phiếu ngân hàng tín phiếu,…Thông qua phát hành giấy tờ có giá, ngân hàng có khả tập trung khối lượng vốn lớn thời gian ngắn hoàn toàn chủ động sử dụng.Hình thức thường thực ngân hàng tiếp nhận dự án vay vốn lớn với thời hạn giải ngân nhanh khách hàng, SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 54 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI GP.BANK CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO 3.1 Định hướng công tác tín dụng gp.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo 3.1.1 Định hướng chung Thực đạo Ngân hàng GP.Bank phương hướng hoạt động GP.bank chi nhánh Trần Hưng Đạo thời gian tới là: - Tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ hoàn thiện thực dự án đại hoá ngân hàng - Đào tạo phát triển người - Nâng cao vị uy tín chi nhánh địa bàn - Gắn tăng trưởng tín dụng với phát triển dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh loại hình tín dụng thương mại, huy động vốn, mở rộng phục vụ khu vực kinh tế quốc doanh, theo chế thị trường - Chủ động đầu tư cho vay theo cấu tín dụng hợp lý - Đẩy mạnh xử lý nợ xấu; trích dự phòng rủi ro; giảm thiểu nợ tiêu chuẩn - Với phương châm “ phải tốt nhất” hoạt động tín dụng coi hoạt động chính, nghiệp vụ sinh lợi chủ yếu cho ngân hàng 3.1.2 Định hướng họat động tín dụng - Nguồn vốn tăng trưởng 50% so với năm 2012, trọng huy động nguồn vốn có thời gian dài hạn - Đầu tư tín dụng tăng 25%, tập trung đầu tư vào nhiều ngành nghề nhằm phân tán rủi ro - Nợ hạn 1%, lợi nhuận tăng 40% so với năm 2012 SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 55 Luận văn tốt nghiệp 3.2 Các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro họat động tín dụng GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo 3.2.1 Nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng, cán thẩm định Trong trường hợp người yếu tố quan trọng Chính nâng cao chất lượng tín dụng đòi hỏi phải nâng cao trình độ đội ngũ cán Một đội ngũ cán tín dụng có trình độ, sáng tạo, nhanh nhạy, kinh nghiệm có hiểu biết sâu nhiều lĩnh vực, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể giúp ngân hàng ngày phát triển hoạt động tín dụng Để có đội ngũ cán tín dụng thế, GP.bank cần phải: Việc tuyển dụng cán thực cách khách quan, tránh tượng ưu tiên quan hệ riêng, nhằm thu hút người tài Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cán đương nhiệm Tổ chức hội thảo kỹ lắng nghe vấn khách hàng để giúp cán có công cụ quý báu nhằm tăng cường khả đánh giá, thẩm định sâu với vay Nâng cao hiểu biết cán nghiệp vụ kiến thức pháp luật luật dân sự, luật đất đai, luật phá sản đặc biệt luật ngân hàng để thực công việc cách chặt chẽ, không để khách hàng lợi dụng Thực giao tiêu cho cán từ lập kế hoạch kinh doanh cho kỳ kinh doanh Cùng với việc giao tiêu phải có sách khen thưởng hợp lý cá nhân có thành tích xuất sắc vượt tiêu Tạo điều kiện cho cán nâng cao tình độ việc tham gia vào khóa học nước Cử cán tham quan học hỏi kinh nghiệm ngân hàng lớn khác nước lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 56 Luận văn tốt nghiệp Định kỳ tổ chức hội thảo để đánh giá tình hình hoạt dộng tín dụng, phân tích nguyên nhân xảy sai sót, kết quả, để đúc rút kinh nghiệm cho cán 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát khoản vay Khi thực cung cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng quan tâm đến việc thu hồi nợ gốc lãi Chính mà trách nhiệm cán tín dụng kiểm soát xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay không có sử dụng hiệu hay không Chi nhánh cần quan tâm đến việc sử dụng vốn sau vay khách hàng Để thực công việc ngân hàng thực số biện pháp sau: Theo dõi khoản vay thực việc mở sổ theo dõi sử dụng phần mềm vi tính Kiểm tra chứng từ gồm: Kiểm tra sau giải ngân, Kiểm tra trường Cán tín dụng trực tiếp đến doanh nghiệp kiểm tra trực tiếp việc sử dụng vốn giải ngân Nếu sử dụng không mục đích ngừng giải ngân Kiểm tra phân tích hiệu vốn vay, theo dõi tình hình thực kế hoạch, tình hình tài bảo đảm tín dụng khách hàng Kiểm tra biện pháp bảo đảm tiền vay Tài sản đảm bảo nguồn thu nợ thứ hai ngân hàng tài sản đảm bảo có dấu hiệu giảm sút giá trị khoản vay có dấu hiệu không tốt ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài sản đảm bảo Bên cạnh chi nhánh cần tăng cường công tác tra, kiểm tra cán tránh tình trạng cán vi phạm nguyên tắc tín dụng 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định Nâng cao hiệu thẩm định khách hàng vay vốn dự án vay vốn có tính chất định tới hiệu cho vay sau này, kết thúc khâu thẩm định SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 57 Luận văn tốt nghiệp đưa kết có chấp nhận cho khách hàng vay hay không từ nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế nợ xấu phát sinh Việc thẩm định cần tuân thủ nguyên tắc quy trình thẩm định, tránh thẩm định sơ sài không xác Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định cần ý vấn đề sau: Hoàn thiện nội dung thẩm định: Thẩm định khách hàng hay dự án cần xác minh tính xác số liệu cung cấp, kiểm tra tính hợp pháp hồ sơ vay vốn, nội dung kinh tế việc vay vốn, kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ tài sản chấp, quyền người vay tài sản chấp, đồng thời ý tinh thần trách nhiệm thành viên liên quan đến vay Đối với thẩm định dự án thị trường biến động liên tục nên đánh giá khó xác cần có liên hệ với chuyên gia để nâng cao chất lượng thẩm định dự án Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định: Trong trình thẩm định đòi hỏi cán tín dụng cần phải nắm vững chủ trương đường lối, sách phát triển kinh tế ngành, vùng Phối hợp quan chuyên môn để định đắn Hoàn thiện phương pháp thẩm định: lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp loại hình cho vay, nhóm khách hàng Ví dụ như: thẩm định dự án đầu tư cần thẩm định kĩ tình hình tài chính, dự án, phân tích độ nhạy dự án Còn dự án mà biến động lớn, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố phân tích tình 3.2.4 Đa dạng hóa khách hàng, xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý Đa dạng hóa khách hàng hình thức chia sẻ rủi ro ngân hàng Bên cạnh để trì phát triển hoạt động tín dụng đòi hỏi phải có chiến lược khách hàng hợp lý phải đặt chất lượng phục vụ lên hàng đầu Để trì mối quan hệ lâu dài tốt đẹp ngân hàng khách hàng chi nhánh cần thực biện pháp sau: SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 58 Luận văn tốt nghiệp - Nghiên cứu thái độ, tập tính, nhu cầu, động khách hàng sản phẩm ngân hàng cách xem xét lựa chọn khách hàng địa điểm, thời gian, số lượng chất lượng dịch vụ ngân hàng - Không ngừng mở rộng thêm phòng giao dịch để thu hút khách hàng đến với mình, tạo thuận tiện thoải mái khách hàng đến giao dịch - Nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng thông qua mẫu thăm dò, hòm thư góp ý Tổ chức buổi hội nghị để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ - Duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng cũ, chủ động tìm kiếm dự án, đặt mối quan hệ với doanh nghiệp làm ăn có hiệu đồng thời Chi nhánh định cho vay dự án khả thi, hiệu quả, doanh nghiệp có tình hình tài tốt Đối với khách hàng cá nhân mở rộng dịch vụ tín dụng đáp ứng nhu cầu sản phẩm khách hàng - Thực sách phân loại khách hàng Có thể chia khách hàng thành nhóm thu nhập cao, thu nhập trung bình, thu nhập thấp để từ đưa đến sản phẩm phù hợp Nhóm khách hàng có thu nhập cao tập trung vào đối tượng cán quản lý cấp cao, doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ thành danh hoạt động lĩnh vực nghệ thuật… Nhóm khách hàng có thu nhập trung bình thấp tập trung chủ yếu vào đối tượng công nhân, viên chức, người làm công có mức lương không cao ổn định 3.2.5 Xử lí khoản nợ hạn, nợ xấu Khi khoản nợ hạn, nợ khó đòi xảy ra, ngân hàng phải tìm biện pháp thích hợp để xử lí Có hai biện pháp để giải tình trạng đó, biện pháp khai thác biện pháp lý TSBĐ cho khoản vay khách hàng Biện pháp khai thác: SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 59 Luận văn tốt nghiệp Đây biện pháp nhiều NH lựa chọn áp dụng việc giải khoản nợ hạn, nợ khó đòi Thực chất phương pháp việc NH tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian để khắc phục khó khăn, làm ăn hiệu trả nợ NH nhanh Để thực phương pháp này, NH thực số công việc sau: Ngân hàng giúp đỡ doanh nghiệp việc thu hồi khoản công nợ từ doanh nghiệp khác có mối quan hệ với NH để tạo thêm nguồn trả nợ khách hàng Ngân hàng hướng dẫn người vay nhiều khía cạnh nhằm tác động đến khả tạo thu lợi nhuận Ngân hàng điều chỉnh lại hợp đồng tín dung, gia hạn nợ, giảm quy mô hoàn trả trước mắt, cho vay thêm vốn để doanh nghiệp tăng sức mạnh tài chín, khôi phục sản xuất kinh doanh Ngân hàng đề nghị khách hàng quản lí chặt chẽ ngân quỹ, bán bớt ,một số tài sản có ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, giảm lượng hàng tồn kho, lí bớt tài sản không sử dụng Nếu nguyên nhân khó khawnn rủi ro thiên tai, hỏa hoạn ngân hàng gia hạn nợ, điều chỉnh hợp đồng cho vay chuyển khoản nợ sang thành cho vay trung dài hạn buộc khách hàng bổ sung thêm tài sản cầm cố chấp Biện pháp lí TSĐB khoản vay: Trong trường hợp NH thấy việc tổ chức khai thác không hiệu NH sử dụng biện pháp nhằm thu nợ từ khách hàng Đối với khoản vay có bảo đảm tài sản chấp, mà tài sản NH có đủ giấy tờ hợp pháp phát mại theo quy định luật pháp để thu nợ chuyển tài sản qua trung tâm đấu giá tài sản, xiết nợ đưa vào sử dụng, đem góp vốn liên doanh SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 60 Luận văn tốt nghiệp Khởi kiện trường hợp khách hàng có hành vi gian lận, cố tình lừa đảo NH chiếm dụng vố, lẩn tránh, sử dụng vốn sai mục đích, gây thất thoát vốn 3.2.6 Thành lập Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Trong quản lý rủi ro tín dụng, Chi nhánh cần thành lập phòng quản lý rủi ro để chuyên quản lý khoản tín dụng danh mục tín dụng Quản lý rủi ro khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể hoạt động kinh doanh điều kiện tài đối tác quản lý rủi ro danh mục tín dụng yêu cầu kiến thức bao quát toàn diện để giám sát toàn thành phần chất lượng danh mục tín dụng Ngân hàng cần phải có hệ thống giám sát chất lượng toàn danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mô tính phức tạp danh mục tín dụng Việc giám sát chất lượng toàn danh mục tín dụng giúp cho ngân hàng có nhìn tổng thể rủi ro tín dụng, từ dễ dàng nhận biết rủi ro đầu tư tập trung vào hạng mục (khách hàng, khu vực, ngành nghề…), sở có điều chỉnh thích hợp để tránh tập trung đầu tư mức nhằm làm giảm thiểu rủi ro Ngoài ra, ngân hàng cần thiết lập phận chuyên nghiên cứu, phân tích diễn biến dự báo kinh tế vĩ mô kể ngắn hạn trung dài hạn dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng 3.2.7 Chú trọng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ Việc đại hóa công nghệ cần thiết hoạt động tín dụng giúp cho việc thu thập thông tin để thẩm định giám sát khách hàng tốt Hơn nữa, trình xếp lại mô hình tổ chức, tăng cường SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 61 Luận văn tốt nghiệp kỉ quản lí rủi ro… Muốn thành công cần có trợ giúp lớn công nghệ Để phục vụ cho việc thẩm định dự án, ngân hàng nên trang bị thêm nhiều phần mềm việc tính toán tiêu kinh tế nhanh chống xác Ví dụ phần mềm Crystal ball, có hiệu phân tích mô phỏng, với phần mềm này, cán tín dụng xác định thay đổi tiêu hiệu quả.(NPV, IR, NFV ) có thay đổi đồng thời tiêu nhân tố có thay đổi nhân tố phương pháp phân tích độ nhạy thông thường Bên cạnh có phần mềm T24…… 3.2.8 Tăng chất lượng việc thu thập thông tin tín dụng Trong buổi vấn cán thẩm định cần tạo không khí thân mật, cởi mở hướng nói chuyện vào chủ đề định nhằm thu thông tin cần thiết khả trả nợ, tình hình toán doanh nghiệp, vị doanh nghiệp…Qua cán thẩm định xác định thành thật, mức độ tin tưởng vào thông tin mà doanh nghiệp đưa Ngân hàng cần tìm nguồn thông tin khác doanh nghiệp như: từ bạn hàng, quan chủ quản doanh nghiệp có quan hệ tín dụng trước đây…Ngân hàng kiểm tra chế độ kế toán tài doanh nghiệp thông qua công ty kiểm toán để biết tính xác trung thực báo cáo tài 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với NHNN NHNN cần có sách chế độ kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động NHTM tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 62 Luận văn tốt nghiệp hàng Cần có định hướng chung chiến lược phát triển cho vay ngân hàng Các văn sách cần có hướng dẩn cụ thể để thực hiện, tránh chồng chéo, khó hiểu NHNN cần tạo điều kiện cho thị trường liên ngân hàng phát triển đáp ứng nhu cầu toán tín dụng ngân hàng Tổ chức thường xuyên đột xuất đợt huấn luyện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm ngân hàng tổ chức tín dụng nước NHNN nghiên cứu trả lời xác, đầy đủ, kịp thời vướng mắc kiến nghị ngân hàng vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh Trung tâm tín dụng CIC NHNN tổng hợp thông tin kịp thời, tổng quát, đầy đủ giúp ngân hàng có nhiều thông tin khách hàng đối thủ cạnh tranh NHNN cần tổ chức tra khoản vay ngân hàng để hạn chế sai sót xảy hoạt động tín dụng ngân hàng NHNN cần có nỗ lực việc phối kết hợp với Bộ, Ngành có liên quan hoạt động cho vay tiêu dùng đời Thông tư liên tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay NHNN nên linh hoạt việc điều hành quản lý công cụ sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hoạt động Ngân hàng thay đổi kịp với thị trường 3.3.2 Đối với Chính Phủ ngành liên quan Tạo lập môi trường Chính trị Xã hội ổn định Thực tế từ nước giới cho thấy tình hình kinh tế trị bất ổn dễ dẫn đến khủng hoảng kinh tế kéo theo bất ổn định tình hình tài tiền tệ Chúng ta thấy điều rõ qua bối cảnh Thái Lan năm 2007 Cuộc đảo dẫn đến khủng hoảng kinh tế nước, kinh tế bị suy giảm, SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 63 Luận văn tốt nghiệp đồng tiền giá… Trong tình hình thấy rõ tầm quan trọng việc thiết lập môi trường trị ổn định, biến động lớn tới kinh tế Từ giúp cho kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng tránh biến động lớn từ môi trường kinh doanh từ tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Ban hành Nghị định toán tiền mặt kinh tế cho phù hợp với tình hình mới, nghiên cứu phát triển hệ thống lưu thông séc, hối phiếu hệ thống toán thay tiền mặt giúp cho việc quản lý sử dụng vốn vay mục đích Cần nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam Thực kiên đề án mang tính khả thi Chính phủ như: Tăng vốn điều lệ NHTM, nâng cao chất lượng tài sản có tăng khả an toàn hoạt động kinh doanh đặc biệt NHTM Nhà nước, tăng cường đại hóa Ngân hàng, nâng cao khả nảng quản lý, điều hành Ngân hàng Giảm thiểu can thiệp sâu vào hoạt động Ngân hàng, nâng cao tính tự chủ cho Ngân hàng thông qua số biện pháp cụ thể sau: + Hạn chế khoản cho vay theo định + Nâng cao tính tự chủ công tác nhân cho ngân hàng thương mại Việt Nam + Nâng cao tính tự chủ tài cho ngân hàng thương mại Việt Nam Cần thành lập AMC quốc gia để xử lý nợ lớn mà công ty AMC ngân hàng không làm Các quan bảo vệ thi hành pháp luật cần đẩy nhanh xét xử vụ án liên quan đến hoạt động Ngân hàng Nhanh chóng thực việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đai cho doanh nghiệp làm sở cho việc chấp vay vốn ngân hàng SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 64 Luận văn tốt nghiệp 3.3.3 Kiến nghị Ngân Hàng TMCP GP.Bank Có đạo cụ thể lãi suất toàn hệ thống tránh tình trạng Chi nhánh hệ thống cạnh tranh không lành mạnh Nên tập trung làm đầu mối việc vay tổ chức tín dụng khác không nên để chi nhánh tự vay Tiến hành quản lý rủi ro toàn diện Nâng cao công tác kiểm soát nội theo định hướng rủi ro Nâng cao chất lượng cán tín dụng, thường xuyên mở lớp huấn luyện đào tạo nâng cao nghiệp vụ đặc biệt kiến thức pháp luật kỹ nghiệp vụ Thiết lập cung cấp cho toàn hệ thống sở liệu khách hàng, ngành kinh tế, dự án đầu tư để Chi nhánh dễ dàng tiếp cận tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định trước cho vay Thực phân cấp uỷ quyền hoạt động tín dụng cách hợp lý nâng cao quyền lợi trách nhiệm cá nhân làm giảm áp lực công việc cho cán quản lý SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài 65 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nhiều biến động,hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại nói chung GP.Bank nói riêng gặp nhiều rủi ro Để tồn phát triển Ngân hàng phải biết vượt lên mình, đẩy lùi khó khăn vướng mắc tồn kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp biện pháp khác Song việc ngăn chặn rủi ro cách tuyệt đối hoàn toàn thiếu thực tế Do trình kinh doanh Ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định chấp nhận đảm bảo cho hoạt động ổn định phát triển vững Có thể nói kết đạt năm qua tạo đà cho GP.Bank bước vào giai đoạn có nhiều thuận lợi gặp không khó khăn Từ đòi hỏi GP.Bank phải tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững chắc, hiệu quả, an toàn huy động vốn, dư nợ tín dụng, dịch vụ ngân hàng… tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Do thời gian thực tập điều kiện nhiều hạn chế nên viết em nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô giáo để báo cáo em hoàn chỉnh Cuối em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình chu đáo giáo viên hướng dẫn cô Đặng Thị Ái Cô giúp em hoàn thành báo cáo cách tốt Và em xin cảm ơn giám đốc tập thể cán GP.Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên thực hiên Lê Quang Thái SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Phạm Ngọc Dũng, PGS TS Đinh Xuân Hạng (chủ biên) (2011), “Giáo trình tài tiền tệ”, NXB Tài Chính PGS TS Nguyễn Thị Mùi (chủ biên) (2010), “Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, NXB Tài Chính PGS,TS Nguyễn Thị Mùi, THS Trần Cảnh Toàn (chủ biên), “Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại” NXB Tài Chính(2011) Các tài liệu Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội: - Báo cáo kết kinh doanh 2010-2012 - Báo cáo tình hình hoạt động 2010-2012 - Quy trình tín dụng Luật tổ chức tín dụng 2010 Quyết định 493/2005 NHNN Quyết định 18/2007 NHNN Website: www.vneconomy.vn Website: www.gpbank.vn SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nhận xét người hướng dẫn khoa học Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Lê Quang Thái Khóa: CQ47; Lớp: 15.06 Đề tài: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NH TMCP Dầu khí Toàn cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội Nội dung nhận xét: Về tinh thần, thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Điểm – Bằng số: Điểm – Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nhận xét người phản biện Họ tên người phản biện: …………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Lê Quang Thái Khóa: CQ47; Lớp: 15.06 Đề tài: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NH TMCP Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hà Nội Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 Điểm – Bằng số: Điểm – Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 [...]... Phái sinh tín dụng cho phép các ngân hàng và các tổ chức tín dụng chuyển rủi ro tín dụng sang những tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro khác Xây dựng và phát trỉển văn hóa kinh doanh tín dụng Đa dạng hóa phân tán rủi ro Bảo hiểm tín dụng SV: Lê Quang Thái Lớp: CQ47/15.06 Học viện Tài chính 28 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ... và ngược lại, nếu ngân hàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau thì mức độ rủi ro sẽ giảm đi nhiều 1.3 Biện pháp quản lí rủi ro tín dụng 1.3.1 Sự cần thiết phải quản lí rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có thể xuất hiện bất kì lúc nào trong hoạt động của ngân hàng Khi rủi ro ín dụng xảy ra nó sẽ gây nên tổn thất cho cả ngân hàng và cho cả nền kinh tế Cụ thể là: Tác động rủi ro tín dụng đối với ngân hàng. .. Luận văn tốt nghiệp Rủi ro sai hẹn: là rủi ro mà người vay không trả được nợ gốc và lãi đúng hẹn trong hợp đồng tín dụng Rủi ro mất vốn: là rủi ro mà ngân hàng không thu hồi được nợ gốc và/ hoặc lãi theo hợp đồng tín dụng 1.2.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là vấn đề cấp thiết hiện nay mà các NHTM đang dồn toàn tâm toàn lực để giải quyết Để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng ở các NHTM... nặng nề nhất Rủi ro tín dụng ngân hàng gắn liền với rủi ro của khách hàng vay vốn Tuy vậy thực tế cho thấy rủi ro tín dụng xảy ra còn vì khách hàng cố ý không trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng, có ý đồ chi m dụng vốn Rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm tê liệt khả năng thanh toán của ngân hàng, thậm chí đưa ngân hàng đến bờ vực phá sản Chính vì vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng không được... biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro hợp lý đối với từng ngành, đặc biệt đối với các ngành có mức độ tập trung tín dụng cao Nguyên tắc đầu tư tín dụng là “ không bỏ hết trứng vào một giỏ” ,thông qua mức độ tập trung tín dụng của ngân hàng ta có thể thấy mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng là cao hay thấp.Nếu tín dụng quá tập trung vào một ngành nghề nào đó thì mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng. .. độ rủi ro của khách hàng Việc định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro của khách hàng không chỉ làm giảm thu nhập của ngân hàng mà còn không khuyến khích khách hàng cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định đầu tư, làm thiếu hụt nguồn bù đắp rủi ro của ngân hàng và làm tăng mức độ rủi ro tín dụng từ cả hai phía ngân hàng và khách hàng Các ngân hàng định giá khoản vay thể hiện ở việc cấp giới hạn tín dụng. .. hồi được nợ gốc và lãi khi đến hạn Có thể nói rủi ro tín dụng là rủi ro cơ bản và chủ yếu của một ngân hàng thương mại Khi thực hiện một hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến là khoản cho vay đó sẽ bị tổn thất.Tuy nhiên những khoản cho vay đó luôn hàm chứa rủi ro Rủi ro tín dụng được xem là rủi ro lớn nhất trong các loại rủi ro mà ngân hàng gặp phải, nó thường xuyên xảy ra và gây nên hậu... cao trình độ cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng là người có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng Để nâng cao trình độ cán bộ tín dụng, các ngân hàng phải chú trọng từ khâu tuyển dụng cán bộ, đào tạo thường xuyên và hoạt động của cán bộ Ngân hàng cũng có cơ chế thưởng phạt rõ ràng để hạn chế rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng Thực hiện tốt vấn đề bảo đảm tín dụng Đảm bảo tiền vay... sinh để có biện pháp giải quyết Các nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng là: 1.2.2.1 Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng - Chính sách tín dụng của ngân hàng Chính sách tín dụng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho vay của ngân hàng Một chính sách tín dụng hợp lý sẽ đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng và giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên hiện nay, chính sách tín dụng của NHTM còn... quát về GP Bank và GP Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân Hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu, tiền thân là ngân hàng Thương mại nông thôn Ninh Bình được thành lập tháng 11/1993 với tổng tài sản là 300 tỷ đồng Vào ngày 7/11/2005, ngân hàng Thương mại nông thôn Ninh Bình đã chính thức chuyển đổi thành một ngân hàng đô thị đa năng – Ngân Hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (G.Bank), ... luận hàng thương mại rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chương 3: Giải pháp. .. CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ NỘI 2.1 Khái quát GP Bank GP Bank chi nhánh Trần Hưng Đạo 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân Hàng. .. để hạn chế, giảm thiểu rủi ro tín dụng Tuy nhiên tồn hạn chế cần khắc phục Vì đề tài: Rủi ro tín dụng Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Trần Hưng Đạo thực trạng giải pháp" lựa chọn nghiên