Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh thái nguyên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -O0O CHU THỊ THỨC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -O0O CHU THỊ THỨC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC XÁC NHẬN CỦA : TS LÊ THANH TÂM XẤC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH CÁN BỘ HƢỚNG DẪN HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình trước Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Chu Thị Thức LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, toàn thể thầ y cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học trường tạo điều kiện thuận lợi để giúp tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới cô giáo - TS Lê Thanh Tâm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên, cán phòng chuyên môn, cán giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả việc thu thập số liệu để hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Chu Thị Thức MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Các quan điểm tín dụng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 11 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Các nguyên nhân rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 21 1.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 24 1.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá tín dụng 24 1.3.2 Hệ thống tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 25 1.4 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 27 1.4.1 Các biện pháp phòng ngừa trước rủi ro tín dụng xảy 28 1.4.2 Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng xảy 36 1.5 Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng Basel 40 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 43 2.1.1 Thông tin thứ cấp 43 2.1.2 Thông tin sơ cấp 43 2.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 45 2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 45 2.3.1 Phương pháp so sánh 45 2.3.2 Phương pháp thống kê, mô tả 46 CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG RỦI RO TÍ N DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU- CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 47 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Thái Nguyên 47 3.1.1 Khái quát chung Ngân hàng TMCP Á Châu 47 3.1.2 Giới thiệu ACB- CN Thái Nguyên 50 3.1.3 Khái quát hoạt động ACB-CN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014 52 3.2 Tổng quan hoạt động tín dụng ACB-CN Thái Nguyên 57 3.2.1 Vài nét hoạt động tín dụng chi nhánh 57 3.2.2 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2011-2014 chi nhánh 61 3.3 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng ACB- CN Thái Nguyên 69 3.3.1 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh 69 3.4 Đánh giá biện pháp hạn chế RRTD ACB- CN Thái Nguyên 82 3.4.1 Các biện pháp phòng ngừa RRTD 82 3.4.3 Đánh giá tác động biện pháp phòng ngừa RRTD chi nhánh 87 CHƢƠNG 4: KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬNError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển ACB – CN Thái Nguyên 94 4.1.1 Định hướng hoạt động chung 94 4.1.2 Định hướng công tác chế rủi ro tín dụng 95 4.2 Giải pháp hạn chế RRTD ACB- CN Thái Nguyên 96 2.1 Giải pháp cụ thể ACB- CN Thái NguyênError! not defined Bookmark 4.2.2 Khuyến nghị với quan bên ngoàiError! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị 100 4.3.1 Kiến nghị NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 100 4.3.2 Kiến nghị ACB – Hội sở 101 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 108 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ACB CN Chi nhánh CP Cổ phần DADT Dự án đầu tư DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro GĐ, PGĐ HSTD KH 10 KHCN Khách hàng cá nhân 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 NCKH Nghiên cứu khoa học 13 NH 14 NHTM 15 PASXKD 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TD 19 TMCP Thương mại cổ phần 20 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 TSĐB Tài sản đảm bảo 23 RRTD Rủi ro tín dụng 24 VLĐ Vốn lưu động 25 VLXD Ngân hàng TMCP Á Châu Giám đốc, phó giám đốc Hồ sơ tín dụng Khách hàng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Phương án sản xuất kinh doanh Tín dụng Vật liệu xây dựng i DANH MỤC BẢNG BIỂU ST Bảng Nội dung ng T Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng Tóm tắt quan hệ phân tích tín dụng RRTD Tóm tắt quan hệ thẩm định tín dụng RRTD Kết kinh doanh ACB- CN Thái Nguyên 3.1 Bảng Tình hình huy động vốn địa bàn Thái Nguyên 3.2 Bảng Tình hình cho vay địa bàn Thái Nguyên 3.3 Bảng Dư nợ tín dụng theo lĩnh vực cho vay 3.4 Bảng Dư nợ tín dụng theo địa bàn 3.5 Bảng Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng 3.6 Bảng Dư nợ tín dụng theo thời hạn vay vốn 3.7 10 Bảng Biến động nợ xấu theo kỳ hạn 2013-2014 3.8 11 Bảng Dư nợ tín dụng theo tài sản bảo đảm 3.9 12 Tra Bảng Nợ xấu ACB- CN Thái Nguyên ii 3.10 13 Bảng Biến động nợ xấu theo nhóm nợ 3.11 14 Bảng Trích lập DPRR ACB Thái Nguyên 3.12 15 Bảng Tổng hợp số phiếu phát ra, thu 3.13 16 Bảng Thông tin chung đối tượng khảo sát 3.14 17 Bảng 3.15 18 Bảng Tổng hợp nguyên nhân gây nợ xấu theo phiếu khảo sát Tổng hợp nguyên nhân khác qua khảo sát 3.16 iii (v) Tiến hành xử lý TSBĐ nhanh chóng, có hiệu Khi tiến hành xử lý TSBĐ sau khởi kiện khách hàng thực thi hành án nhìn chung thực theo quy định pháp luật, xảy tranh chấp; xử lý tài sản theo biện pháp thỏa thuận dễ xảy tranh chấp bất đồng việc thu giữ tài sản bán tài sản ACB cần thực bước nội dung xử lý (vi) Có thể sử dụng biện pháp chuyển đổi nợ thành vốn cổ phần điều kiện cho phép Là biện pháp mà ngân hàng tham gia điều hành doanh nghiệp có nợ xấu ngân hàng sở tham gia góp vốn điều lệ/ vốn góp phần toàn số dư nợ vay KH ngân hàng Ngân hàng áp dụng hình thức nhận thấy vấn đề xảy KH để dẫn đến kinh doanh thua lỗ không trả nợ thuộc quản trị điều hành KH Việc tham gia góp vốn giúp NH có điều kiện điều hành hoạt động doanh nghiệp hiệu (vii) Sử dụng biện pháp bán nợ/ chuyển giao cho công ty khai thác tài sản thuộc hệ thống Đây giải pháp làm “sạch” nợ xấu NHTM thực chất chưa triệt để nợ xấu mà không hoàn toàn mua bán theo nghĩa Trước ACB- CN Thái Nguyên chưa sử dụng biện pháp Công ty TNHH quản lý nợ khai thác tài sản ngân hàng Á Châu công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu (Viết tắt ACBA) nhận dư nợ xấu đơn vị trực thuộc hệ thống để độc lập xử lý phối hợp xử lý khoản nợ Đây giải pháp chi nhánh xem xét sử dụng trường hợp cần thiết 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 100 Tăng cường công tác tra đột xuất, tra theo chuyên đề - tra kiểm tra việc cấu nợ theo Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 giải pháp mang tính tạm thời nhằm cấu lại nợ cho KH không ảnh hưởng đến nhóm nợ chi phí DPRR ngân hàng Với trách nhiệm mình, Thanh tra giám sát NHNN tỉnh Thái Nguyên nên thường xuyên tra, kiểm tra nội dung nhằm đảm bảo thực mục tiêu, ý nghĩa Quyết định 780/QĐ-NHNN giải pháp tháo gỡ cho KH vay vốn tạm thời khó khăn có hội khắc phục phát triển giải pháp cứu cánh giúp NH che dấu nợ xấu Giám sát việc phân loại nợ trích lập DPRR, đảm bảo việc phân loại nợ minh bạch, chất đối tượng; từ xác định mức trích lập DPRR cho phù hợp Định kỳ (hàng quý) yêu cầu ACB lập kế hoạch xử lý nợ xấu báo cáo, kết thực cho NHNN tỉnh Khi có báo cáo định kỳ này, dù muốn hay không ACB phải thực quan tâm đến nhiệm vụ xử lý nợ xấu Trong báo cáo, NHNN yêu cầu ngân hàng báo cáo vướng mắc khó khăn thực tế để tìm biện pháp tháo gỡ Ngân hàng nhà nước tỉnh đầu mối mối quan hệ với quan liên quan khác giải khó khăn trình xử lý nợ xấu ngân hàng Với vai trò quan quản lý nhà nước ngân hàng địa bàn tiếng nói NHNN với quan chức có hiệu hơn, giúp ACB thuận tiện xử lý TSBĐ hay khởi kiện tòa án 4.3.2 Kiến nghị ACB – Hội sở Trong công tác tuyển dụng, cần đánh giá lựa chọn người có đủ lực phẩm chất đạo đức, đặc biệt nhân viên phận tín dụng nghề ngân hàng coi nghề nhạy cảm 101 Điều chỉnh sách thay đổi lãi suất phù hợp với thị trường, áp dụng biên độ thay đổi lãi suất linh hoạt Hỗ trợ Chi nhánh việc xây dựng hình ảnh thương hiệu địa bàn (như: gửi áp phích theo nội dung yêu cầu, tư vấn hay cử cán xuống hỗ trợ số chương trình quan trọng…) Kịp thời thay nội thất, công cụ dụng cụ cũ hỏng Xây dựng sản phâm tín dụng phù hợp với nhu cầu, ngành nghề, thu nhập, tập quán, mức sống khu vực, tỉnh Đánh giá, khen thưởng đưa vào thực tiễn ý kiến sáng tạo sản phẩm, chương trình nhân viên Chi nhánh áp dụng địa bàn phù hợp 4.3.3 Kiến nghị khách hàng Rủi ro tín dụng ngân hàng phát sinh nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ phía khách hàng Do vậy, với KH vay vốn phải tiến hành giải pháp nhằm tự cứu như: (i) Thúc đẩy nhanh giải hàng tồn kho Hàng tồn kho nhiều dẫn đến vòng quay vốn lưu động KH chậm, khả toán từ dòng tiền hạn chế Việc thúc đẩy giải hàng tồn kho – giá – giúp doanh nghiệp hạn chế thiệt hại Các giải pháp mà doanh nghiệp thực như: (ii) Giảm giá bán sản phẩm Để giảm bớt tồn kho nhanh chóng thu hồi vốn, doanh nghiệp phải chấp nhận chịu thua lỗ để bán hàng, việc giảm giá bán điều tránh khỏi Hình thức nhiều doanh nghiệp kinh doanh sắt thép vật liệu xây dựng Thái Nguyên áp dụng (iii) Kết hợp đa dạng hình thức bán hàng 102 Doanh nghiệp cần kết hợp nhiều hình thức bán hàng để tạo nhiều hội tiếp cận cho người mua Một số biện pháp thực như: bán hàng lưu động (một số sản phẩm ngành tiêu dùng áp dụng phương thức qua việc bán hàng qua xe lưu động Hình thức vừa góp phần tạo thêm doanh thu vừa quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp); Ký gửi hàng nơi bán (áp dụng qua hệ thống nhà phân phối doanh nghiệp, trường hợp cần lưu ý phương thức đối chiếu toán hợp lý); cho thuê sản phẩm (áp dụng với sản phẩm có giá trị cao công cụ sản xuất, máy móc, xe cộ, ) (iv) Củng cố lực, chấn chỉnh, cấu lại hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế thị trường, doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần xem lại mình, xem lại lực quản lý tình hình tài để có định chuyển hướng đắn Nhiều doanh nghiệp phát triển nóng nên không kiểm soát dẫn đến việc đầu tư dàn trải vào nhiều ngành hàng, nhiều lĩnh vực mà không mạnh – lại quên lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, việc nhìn nhận lại, xem xét tập trung vào lĩnh vực mạnh, chuyển hướng, chí từ bỏ nhiều lĩnh vực đầu tư khác giải pháp để doanh nghiệp tái phục hồi, thoát khó khăn Bên cạnh đó, việc dự đoán yếu tố tương lai thị trường giúp doanh nghiệp có định chuyển hướng hiệu (v) Thiện chí, phối hợp ngân hàng nhằm cấu nợ, xử lý nợ Xã hội nhìn nợ xấu vấn đề ngân hàng tự ngân hàng không gây nợ xấu KH yếu tố có tác động tích cực đến hiệu việc xử lý nợ xấu Trong trường hợp nào, KH phải thiện chí NH xem xét thực trạng vấn đề đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu Thực tế cho thấy, nhiều KH cố tình trốn tránh, chây ỳ không 103 thực nghĩa vụ không hợp tác ngân hàng xử lý, đến NH khởi kiện tòa KH thua kiện số tiền thiệt hại lớn nhiều so với thời điểm ban đầu tháo gỡ số lãi hạn, số tiền phạt,… tiếp tục phát sinh ngày thi hành án Và điều cốt lõi thiện chí KH phải trung thực với thực trạng mình, không loanh quanh vòng vo KH che giấu vấn đề nội dẫn đến giải pháp NH đưa tưởng thực tế lại không phát huy hiệu không đối tượng khách hàng KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng thương mại với chức trung gian tín dụng có vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế 104 Tuy vậy, rủi ro đặc trưng tồn song hành với hoạt động ngân hàng; với đó, nợ xấu vấn đề mà ngân hàng phải đối mặt, cho dù hệ thống NHTM nói chung hay ngân hàng cụ thể địa bàn cụ thể – vấn đề phải kiểm soát nợ xấu phạm vi chừng mực cho phép Thông qua nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Thái Nguyên khảo sát đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh, luận văn có đóng góp sau: Thứ nhất, nêu lên cách có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, nợ xấu, nguyên nhân gây rủi ro tín dụng, biện pháp phòng ngừa xử lý rủi ro từ rút học kinh nghiệm vận dụng việc đề giải pháp phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng hiệu ACB- CN Thái Nguyên Thứ hai, với phương pháp nghiên cứu khác phân tích thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, luận văn nêu lên thực trạng tình hình nợ xấu phát sinh đơn vị nguyên nhân, ảnh hưởng nợ xấu đến ACB chủ thể khác kinh tế địa phương Thứ ba, đưa hệ thống giải pháp kiến nghị góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ACB- CN Thái Nguyên Các giải pháp bao gồm giải pháp chung (trong nhấn mạnh vai trò quan quản lý nhà nước), giải pháp ACB giải pháp phía doanh nghiệp (với quan điểm doanh nghiệp phải tự phối hợp với ngân hàng để xử lý nợ xấu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn, 2012 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại đại TP HCM: NXB ĐH Kinh tế TP.HCM 105 Phan Thị Thu Hà, 2013 Quản trị ngân hàng thương mại Tp.HCM: NXB Giao thông vận tải Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quản trị rủi ro tài Đại học mở TP.HCM chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: NXB Tài chính, Nguyễn Minh Kiều, 2012 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Đại học mở TP.HCM chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright: NXB Tài Nguyễn Thị Mùi, 2012 Thực trạng nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam giải pháp tháo gỡ; http://www tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thuc-trang-no-xau-tai-cac-nganhang-Viet-nam-va-giai-phap-thao-go/16290.tctc,ngày 12/7/2014 Ngân hàng Á Châu- CN Thái Nguyên, 2011, 2012, 2013, 2014; Báo cáo kết kinh doanh, báo cáo phân loại tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/4/2005 Ngân hàng nhà nước phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Thông tư 18/2007/TT-NHNN ngày 25 tháng năm 2007; Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23 tháng năm 2012; thị 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư 09/2014/TT – NHNN ngày 18/03/2014, Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 106 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 10 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, (2011,2012,2013,2014), Báo cáo hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn 11 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên (2014), kết luận tra Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên 12 Peter S Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài 107 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG Kính chào quý anh/chị! Với mục đích xác định rõ nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thái Nguyên để đề giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro, tiến hành chương trình nghiên cứu vấn đề Rất mong quý anh/chị giúp đỡ hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát Các thông tin quý anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu, không cung cấp cho bên thứ ba nào, không sử dụng cho mục đích khác Quý anh/chị không cần trả lời câu hỏi mà thông tin trả lời coi là nhạy cảm Chúng cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý anh/chị! PHẦN 1: NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Anh/chị vui lòng cho biết: Công việc anh/chị công việc đây:  Cán quản lý nhà nước Ngân hàng  Cán trực tiếp làm tín dụng  Cán quản lý ACB  Cán hỗ trợ công tác tín dụng Trình độ đào tạo anh/chị:  Trên đại học  Cao đẳng/trung cấp  Đại học  Khác Chuyên ngành đào tạo anh/chị:  Tài chính/ngân hàng  Các ngành kinh tế khác  Khác Số năm kinh nghiệm làm việc anh/chị lĩnh vực ngân hàng: 108  Dưới năm  Từ 2-5 năm  Trên năm Anh/chị cho biết thêm vài thông tin cá nhân khác:  Nam Giới tính: Độ tuổi:  Dưới 25  Nữ  Từ 25 đến 35  Trên 35 PHẦN 2: NHỮNG CÂU HỎI LỰA CHỌN Xin anh/chị vui lòng cho biết: (Các câu hỏi 6,7,8,9: lựa chọn câu trả lời; câu hỏi 10,11,12 lựa chọn nhiều câu trả lời mà anh/chị cho phù hợp Số lượng khách hàng/hồ sơ khách hàng anh/chị trực tiếp quản lý/kiểm tra năm gần nhất:  Dưới 20  Từ 20 đến 50  Trên 50 Số dư nợ anh/chị trực tiếp quản lý/theo dõi  Dưới tỷ đồng  Từ đến 10 tỷ đồng  Từ đến tỷ đồng  Trên 10 tỷ đồng Trong số khách hàng mà anh chị theo dõi/ quản lý có nợ xấu hay không:  Có  Không Bằng kinh nghiệm thực tế mình, anh/chị nhận thấy nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ACB năm qua:  Ảnh hưởng chung kinh tế đất nước (suy thoái kinh tế/ lạm phát)  Ảnh hưởng đặc trưng kinh tế địa phương  Ảnh hưởng yếu tố bất khả kháng thiên tai, địch họa  Chính sách tín dụng ngân hàng chưa phù hợp  Do hành vi đạo đức không phù hợp cán làm công tác tín dụng  Do trình độ kinh nghiệm tác nghiệp nhân viên ngân hàng  Do khách hàng quản trị kinh doanh kém/không hiệu 109  Do khách hàng gặp rủi ro kinh doanh/cuộc sống  Do khách hàng cố tình lừa đảo ngân hàng  Nguyên nhân khác (anh/chị vui lòng mô tả chi tiết): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10 Theo anh/ chị rủi ro tín dụng ACB xảy ra, có ảnh hưởng đến đối tượng nào?  Ngân hàng Á Châu  ACB- CN Thái Nguyên  Khách hàng  Nền kinh tế địa phương  Các ngân hàng khác 11 Hiện ACB- CN Thái Nguyên thực biện pháp để xử lý rủi ro tín dụng:  Chuyển giao cho đơn vị chuyên ngành trực thuộc ngân hàng  Bán nợ cho công ty mua bán nợ chuyên nghiệp  Cơ cấu lại nợ cho khách hàng  Khởi kiện khách hàng tòa án cấp  Chủ động khách hàng xử lý tài sản bảo đảm  Góp vốn vào doanh nghiệp vốn vay  Xử lý nguồn dự phòng rủi ro  Các giải pháp khác (anh/chị vui lòng mô tả chi tiết): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 12 Theo anh/chị trách nhiệm xử lý rủi ro tín dụng ACB- Thái Nguyên thuộc ai? 110  Ngân hàng Á Châu  Khách hàng  Ngân hàng nhà nước  Cơ quan khác ((anh/chị vui lòng mô tả chi tiết): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 13 Hiện ACB- CN Thái Nguyên có biện pháp để phòng ngừa rủi ro tín dụng  Xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ, khoa học  Phân tích thẩm định tín dụng cách kỹ lưỡng  Xếp hạng tín dụng  Chấm điểm tín dụng  Bảo đảm tín dụng  Mua bảo hiểm tín dụng  Trích lập quỹ dự phòng rủi ro  Các biện pháp khác (anh/chị vui lòng mô tả chi tiết): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 14 Theo anh/chị, ACB- CN Thái Nguyên cần thêm giải pháp để nâng cao hiệu hạn chế rủi ro tín dụng thời gian tới? Một lần nữa, trân trọng cảm ơn ý kiến quý anh/chị! 111 PHỤ LỤC MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHƢƠNG TRÌNH CHO VAY ƢU ĐÃI KHCN CỦA NGÂN HÀNG TCMCP QUÂN ĐỘI MB STT Tiêu chí Gói ( Vay ngắn hạn ) [...]... Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng? 3) Chi nhánh ngân hàng đã sử dụng những giải pháp nào để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng? Kết quả của những giải pháp đó? 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thái nguyên, phân tích tác động của các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng đã... công trình nêu trên là các tác giả tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng Á Châu ở góc nhìn quản trị rủi ro tín dụng Các tác giả đã phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ở ngân hàng và đưa ra mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng Á châu Tuy nhiên, các công trình nêu trên cũng chỉ có ý nghĩa ứng dụng đối với từng phạm vi... về Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Thái nguyên nhưng ở các đối tượng nghiên cứu khác như: hiệu quả hoạt động tín dụng, hiệu quả hoạt động cho vay, sự hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng cá nhân, nợ xấu của các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chưa có đề tài nào viết về rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thái Nguyên 1.2 Tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Các... 31/12/2014, chi nhánh có 11 khách hàng nợ xấu (trong đó có 1 KHDN và 10 KHCN) với tổng dư nợ xấu là 5.008 triệu đồng (chi m tỷ lệ 1,38%) Xuất phát từ thực tiễn đó, để đánh giá một cách cụ thể thực trạng rủi ro tín dụng và kết quả áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng tôi lựa chọn đề tài: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên làm đề tài nghiên... khảo, phụ lục luận văn được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thái Nguyên 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN... của Ngân hàng, bao gồm nhiều loại như: Rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá , rủi ro thanh khoản, rủi ro 13 hoạt động Theo nghiên cứu của tác giả Joel Bessis về các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng thì rủi ro tín dụng chi m khoảng 54%, rủi ro hoạt động chi m 27%, rủi ro thị trường chi m 14%, rủi ro lãi suất chi m 5% (Risk Management in banking,2001 - Joel Bessis) Như vậy rủi ro tín dụng. .. hình thức tín dụng trong đó ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, đồng thời khách hàng phải hoàn trả nợ vay trực tiếp cho ngân hàng - Tín dụng gián tiếp: Là hình thức cấp tín dụng thông qua trung gian như: tín dụng uỷ thác, tín dụng thông qua tổ chức đoàn thể 1.3 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Đối với ngân hàng thương mại, rủi ro là một... vọng góp thêm một cách nhìn nhận và đưa ra khuyến nghị với chi nhánh nhằm giải quyết vấn đề 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thái Nguyên - Đưa ra khuyến nghị nhằm tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Nhiệm vụ nghiên... chế rủi ro tín dụng đã thực hiện tại chi nhánh ngân hàng  Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài tập thực hiện tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Thái Nguyên - Về thời gian: Số liệu về thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Thái Nguyên được thu thập trong thời gian 4 năm từ 2011 đến năm 2014 4 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục... trường liên ngân hàng, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ dự án …Tuy nhiên trong phạm vi luận văn này chỉ đề cập tới rủi ro tín dụng tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại và khái niệm về rủi ro tín dụng theo Nguyễn Minh Kiều sẽ được sử dụng trong nghiên cứu 1.3.2 Các nguyên nhân của rủi ro tín dụng 15 Rủi ro tín dụng có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân khách quan ... cách cụ thể thực trạng rủi ro tín dụng kết áp dụng biện pháp xử lý rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng lựa chọn đề tài: Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên làm đề tài... xấu ngân hàng TMCP địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chưa có đề tài viết rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Thái Nguyên 1.2 Tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Các quan điểm tín dụng Trong... trạng rủi ro tín dụng ACB - CN Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014 nào? 2) Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng? 3) Chi nhánh ngân hàng sử dụng giải pháp để phòng ngừa hạn chế rủi