Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU KHÔI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU KHÔI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác. Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Khôi MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết đề tài .1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 4. Phương pháp nghiên cứu .2 5. Bố cục đề tài 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .7 1.1.2. Khái niệm chất rủi ro tín dụng cá nhân 1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng .10 1.1.4. Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội .13 1.1.5. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN .14 1.1.6. Mục đích quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN .15 1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 15 1.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng .16 1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng 18 1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng .26 1.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng .29 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MBBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .37 2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MBBANK ĐÀ NẴNG .37 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Đà Nẵng .37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ MBBank Đà Nẵng .38 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh MBBank Đà Nẵng từ năm 2012 - 2014 .42 2.1.4. Thực trạng nợ xấu MBBank Đà Nẵng 49 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MBBANK ĐÀ NẴNG 51 2.2.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng MBBank Đà Nẵng .51 2.2.2. Nhận diện rủi ro tín dụng .53 2.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng 58 2.2.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng .62 2.2.5. Tài trợ rủi ro tín dụng .65 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QTRR TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI MBBANK ĐÀ NẴNG .67 2.3.1. Kết đạt 67 2.3.2. Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị RRTD cho vay KHCN .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG .76 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI MBBANK ĐÀ NẴNG77 3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QTRR TÍN DỤNG TẠI MBBANK ĐÀ NẴNG 77 3.1.1. Định hướng chung .77 3.1.2. Định hướng tín dụng cho vay KHCN 79 3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QTRR TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI MBBANK ĐÀ NẴNG .80 3.2.1. Định dạng rủi ro hoạt động cho vay .80 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng .82 3.2.3. Hiện đại hóa hệ thống thông tin hoạt động cho vay .83 3.2.4. Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động thu hồi xử lý nợ 86 3.2.5. Không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống sách quy trình cho vay . 88 3.2.6. Chú trọng đầu tư vào sách cán .89 3.2.7. Tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay đại .90 3.2.8. Áp dụng hình thức bảo hiểm cho vay để đảm bảo an toàn vốn cho khoản vay có rủi ro cao 91 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 91 3.3.1. Kiến nghị với MBBank 91 3.3.2. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 93 3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ .95 KẾT LUẬN CHƯƠNG .98 KẾT LUẬN .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân MBBank Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước QHKH Quan hệ khách hàng QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang hiệu 2.1. Một số tiêu huy động vốn MBBank Đà Nẵng 43 2.2. Dư nợ cho vay giai đoạn năm 2012 đến 2014 45 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2012 - 2014 48 2.4. Nợ xấu MBBank Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014 49 2.5. Kết phân loại nợ từ năm 2012 - 2014 60 2.6. Tổng hợp xếp loại khách hàng cá nhân năm 2013 2014 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 38 2.2 Cơ cấu huy động vốn MBBank Đà Nẵng qua năm 42 2.3 Dư nợ theo thời gian MBBank Đà Nẵng qua năm 46 2.4 Biểu đồ dư nợ cho vay theo ngành kinh tế năm 2012 47 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng thu nhập. Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch, không đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế tính chuyên nghiệp cán ngân hàng chưa cao. Rủi ro xảy làm thiệt hại cho ngân hàng, ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng mà cho khách hàng toàn kinh tế. Đặc biệt, giai đoạn nay, hoạt động tín dụng NHTM gặp nhiều khó khăn, buộc ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thu nhập nhân viên. Do đó, RRTD mối quan ngại NHTM Việt Nam nay. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ngân hàng quy mô lớn khối NHTMCP. Hiện tại, mảng tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng tăng trưởng nhanh mạnh, đặc biệt cho vay khách hàng cá nhân, tình hình kiểm soát tín dụng thời gian qua trọng tốt. Tuy nhiên tình hình tương lai, việc hướng đến tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro tín dụng việc nên làm ngân hàng MBBank không ngoại lệ. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng tìm giải pháp nhằm hoàn thiện rủi ro tín dụng cần thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Đà Nẵng” để nghiên cứu 100 nhánh Đà Nẵng. - Thứ ba, đề xuất giải pháp số kiến nghị có tính chất khả thi quan hữu quan nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng. Bên cạnh đó, phạm vi đề tài lớn, phức tạp với biến động vĩ mô nhanh chóng thời điểm nghiên cứu, quỹ thời gian hạn hẹp nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót. Tác giả xin chân thành cáo lỗi mong muốn nhận góp ý để luận văn hoàn thiện hơn. 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Hùng An (2005), “Kiểm toán nội NHTM bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số chuyên đề năm 2005. [2] TS. Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trường ĐHBK Hà Nội. [3] Lê Văn Dũng (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số tháng 4/2007. [4] TS. Hồ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội. [5] Fred R. David (2003), Khái luận chiến lược quản trị, Nhà xuất thống kê. [6] Trần Văn Hân (2005), “Biểu an tòan cho vay NHTM”, Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề năm 2005. [7] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội. [8] TS. Trần Huy Hoàng (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2004. [9] TS. Trần Huy Hoàng (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2004. [10] Nguyễn Thanh Hồng (2004), “Một số vấn đề kiểm toán nội nghiệp vụ cho vay NHTM”, Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng số (2004). 102 [11] TS. Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB. thống kê, Hà Nội. [12] TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB. Thống kê, Hà Nội. [13] Ths. Lưu Thúy Mai, “Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học. [14] PGS.TS Phạm Văn Năng (2003), Tự hoá tài hội nhập kinh tế quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam, Cục xuất bản-Bộ VHTT. [15] Peter S.Rose (2011), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội. [16] Phan Hồng Quang (2007), “Nhân tố chủ yếu kiến tạo lực cạnh tranh NHTM hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số tháng 4/2007. [17] Ths. Phạm Hữu Hồng Thái (2004) “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng”, Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 4/2004. [18] Ths. Nghiêm Xuân Thành (2006), “Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí ngân hàng số 21 tháng 11/2006. [19] PGS. TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Tài tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội. [20] PGS. TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội. [21] Nguyễn Hữu Thắng, Đánh giá công tác quản trị rủi ro NHTM Việt Nam chuẩn mực Basel quản lý rủi ro. [22] UBND thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 1886/2009/QĐ- 103 UBND việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. [23] ThS. Phan Thị Hoàng Yến (2006), “Cơ hội thách thức NHTM hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Khoa Học Đào Tạo Ngân hàng, số 55 tháng 12/2006. [24] Luật tổ chức tín dụng [25] Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN văn sửa đổi đính kèm [26] Quyết định 1627/2004 QĐ-NHNN văn sửa đổi đính kèm [27] Các báo cáo thường niên, quy trình, văn bản, chế độ sách ngân hàng TMCP Quân đội ban hành [28] Báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 MBBank Chi nhánh Đà Nẵng PHỤ LỤC CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CÁC KHOẢN VAY CÓ VẤN ĐỀ Mục DẤU HIỆU NHẬN BIẾT Dấu hiệu từ phía khách hàng Các dấu hiệu cần kiểm tra - Lãng tránh thoái thác trả lời CBTD - Doanh thu bán hàng giảm - Không đáp ứng đơn đặc hàng - Các khoản thu tiền chậm - Nhiều tài sản không hoạt động (nhàn rỗi) - Hàng tồn kho gần không bán - Nhờ cậy vào khách hàng nhà cung cấp a - Áp dụng sách khấu bất thường - Xuất khác biệt đáng kể hoạt động kinh doanh ngân sách - Lợi nhuận giảm - Lưu chuyển tiền mặt giảm - Giá trị tài sản giảm - Sao nhãn thiếu thảo luận trước chuẩn bị cho việc toán khoản phải trả theo kỳ - Các dấu hiệu không đáng kể số dấu hiệu xảy ra, khoản vay có vấn đề. Từ báo cáo tài b · Từ bảng tổng kết tài sản - Ngân hàng không nhận BCTC DN kịp thời - Chu kỳ khoản phải thu ngắn - Tiền mặt khách hàng giảm - Giá trị tuyệt đối tương đối khoản phải thu tăng cách đột biến - Hệ số tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm - Khả khoản/Vốn lưu động giảm - Những thay đỗi rõ rệt cấu tài sản dùng kinh doanh - Những thay đổi nhanh chóng tài sản cố định - Các khoản dự trữ tăng mạnh với lượng lớn - DN tập trung vào đầu tư tài sản phi ngắn hạn không phỉa tài sản cố định - Mức độ tập trùn cao vào tài sản vô hình - Sự thiếu cân đối gia tăng khoản nợ ngăn hạn - Những gia tăng đáng kể khoản nợ dài hạn - Những thay đổi đáng kể cấu bảng tổng kết tài sản - Xuất khoản nợ mà công ty vay cho vay cán cổ đông công ty - Thay đổi tài khoản ngân hàng - Thời gian trung bình khoản phải thu tăng lên - Những thay đổi sách mua bán chịu - Xuất thêm điều kiện gia hạn - Thay tài khoản khoản phải thu thương mại khoản phải thu khác - Tập trung doanh số vào mặt hàng định - Xuất khoản thỏa hiệp cho khoản phải thu - Tập trung vào khoản phải thu hạn mức nghiêm trọng từ công ty · Từ báo cáo lãi lỗ - Doanh số bán hàng giảm - Doanh số bán hàng gia tăng cách nhanh chóng - Mức độ chênh lệch tổng doanh thu doanh thu ròng - Tỷ lệ phần trăm tổng chi phí tổng doanh thu tăng lên/ mức lãi giảm - Doanh thu bán hàng tăng lên lợi nhuận giảm - Các khoản lỗ từ nợ hạn tăng lên - Sự gia tăng không cân xứng chi phí quản lý so với mức tăng doanh thu bán hàng - Tổng tài sản có gia tăng so với mức độ tăng tỷ suất doanh thu bán hàng/lợi nhuận - Xuất khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh Từ hoạt động kinh doanh - Thay đổi phạm vị kinh doanh - Số liệu tài nghèo nàn quản lý hoạt động hiệu - Bố trí nhà máy thiết bị không hợp lý - Sử dụng cỏi nguồn nhân lực - Mất mát dây chuyền sản xuất chính, quyền phân phối sản phẩm nguồn cung cấp c - Mất hay nhiều khách hàng có lực tài tốt nhà cung cấp - Sự thay đổi đáng kể giá trị đơn đặt hàng hợp đồng mà làm cân lực sản xuất hành - Xuất vụ mua bán hàng tồn kho mang tính đầu nằm nguyên tắc mua hàng thông thường công ty - Kém cỏi việc vận hành bảo trì máy móc thiết bị - Việc thay máy móc thiết bị lỗi thời diễn chậm chạp - Những dấu hiệu hàng tồn kho chất lượng, lưu hàng tồn kho với số lượng lớn cấu hàng tồn kho không phù hợp Những dấu hiệu liên quan đến giao dịch ngân hàng - Số dư tài khoản ngân hàng giảm - Công tác kế hoạch hóa tài cho nhu cầu tài sản cố định nhu cầu vốn lưu động thể đơn giản, cỏi - Đặt niềm tin/ nhờ cậy vào khoản nợ ngắn hạn d - Những thay đổi đáng kể góc độ thời hạn cho đề nghị vay vốn theo mùa - Xuất khoản vay có nhiều nguồn trả nợ (như đề nghị vay vốn) lại khó nhận thấy dễ dàng - Xuất chủ nợ khác, đặc biệt chủ nợ nhận tài sản đảm bảo Những dấu hiệu liên quan đến quản trị Công ty - Thay đổi thái độ/ thói quen cá nhân người chủ chốt DN - Thay đổi thái độ với ngân hàng/CBTD, đặc biệt họ tạo cảm giác thiếu tính hợp tác - Tái diễn vấn đề trục trặc lại tỏ tự tin e giải - Không có khả thực kế hoạch - Báo cáo quản lý tài cỏi - Các chức điều hành phân công xử lý công việc thể chắp vá - Mạo hiểm mua bán, thực công việc kinh doanh mới, khu vực kinh doanh với dây chuyền sản xuất - Mong muốn khăng khăng dòi đánh bạc với kinh doanh rủi ro mức - Đặt giá bán hàng hóa dịch vụ cách không thực tế - Những nhân vật chủ chốt doanh nghiệp ốm chết - Không có khả đáp ứng cam kết kế hoạch đặt - Những thay đổi quản lý, quyền sở hữu nhân vật chủ chốt - Tính không liên tục dây chuyền tiêu chuẩn sinh lời - Chậm trễ việc phản ứng lại với xuống thị trường điều kiện kinh tế. Các nguyên nhân từ phía ngân hàng - Quy trình cho vay không tuân thủ theo quy định NHNN - CBTD có mối quan hệ đặc biệt với khách hàng - Sự giám sát cấp quản lý ngân hàng thiếu sát - Lãnh đạo Ngân hàng độc đoán phê duyệt khoản vay - Bỏ qua tình trạng thấu chi, không coi tín hiệu bất ổn tài người vay - Không thể kiểm tra định kỳ/đột xuất tài sản kinh doanh người vay - Cho vay dựa giá trị sổ sách doanh nghiệp, không kiểm toán xác minh báo cáo tài người vay - Không thể thu thập bỏ qua báo cáo phận tín dụng nguồn tham khảo tín dụng khác - Không thể dòi lại khoản vay mà suy nghĩ nhanh chóng bù đắp tài sản chấp tình hình khoản vay trở nên cứu vãn - Không thể đánh giá xác/ đánh giá cao/ không quản lý hợp lý tài sản chấp - Giải ngân trước hoàn thành chứng từ - Cán thực khoản vay cách không hợp lý, bỏ qua Hội đồng tín dụng, dựa vào quan hệ CBTD người vay - Khoản vay thực với doanh nghiệp có chủ sở hữu – người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm - Cho vay với giá trị cao không thêm tài sản chấp thích đáng - Đảo nợ - Không phân tích lưu chuyển tiền mặt khả trả nợ người vay - Cán cho vay kiểm tra tình trạng khoản vay thường xuyên - Vốn không sử dụng dự kiến: chuyển sang sử dụng vào mục đích cá nhân người vay (CBTD không cố gắng xác định xem mục đích khoản vay gì) - Vốn sử dụng khu vực trường thông thường Ngân hàng, chất lượng trao đổi thông tin với khách hàng - Kế hoạch trả nợ không rõ ràng không quy định văn - Người vay gây khó khăn cho việc kiểm soát tài sản chấp Các nguyên nhân từ khoản vay - Hồ sơ cho vay thiếu chặt chẽ, độ tin cậy thông tin hồ sơ cho vay bị nghi ngờ - Giá trị thương mại TSĐB thấp - Lịch trình trả nguồn trả nợ không hợp lý Các nguyên nhân khác - Do thay đổi chế sách - Thay đổi giá thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến đầu sản phẩm mà khoản vay đầu tư - Khoản vay ưu đãi, định Chính phủ PHỤ LỤC MỨC XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG Loại AAA Mức độ rủi ro Quan điểm Ngân hàng cấp tín dụng Quản lý danh mục đầu tư - Tiềm lực mạnh, lực quản trị tốt, - Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín - Kiểm tra khách hàng định (Thượng hoạt động hiệu quả,triển vọng phát dụng với mức ưu đãi lãi suất, phí, kỳ nhằm cập nhật thông tin hạng) AA triển thiện chí tốt. thời hạn biện pháp bảo đảm tiền tăng cường mối quan hệ - Rủi ro mức thấp vay (có thể áp dụng tín chấp) - Hoạt động hiệu quả, triển vọng tốt, - Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng - Kiểm tra khách hàng định (Rất tốt) thiện trí tốt. - Rủi ro mức thấp. với mức ưu đãi lãi suất, phí, thời kỳ nhằm cập nhật thông tin hạn biện pháp bảo đảm tiền vay tăng cường mối quan hệ (có thể áp dụng tín chấp) A (Tốt) với khách hàng. với khách hàng - Hoạt động hiệu quả, tình hình tài - Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, - Kiểm tra khách hàng định tương đối tốt, khả trả nợ đặc biệt khoản vay từ trung kỳ để cập nhật thông tin. bảo đảm, có thiện trí. hạn trở xuống. - Rủi ro mức thấp. - Không yêu cầu cao biện pháp bảo đảm tiền vay (có thể áp dụng tín chấp) BBB - Hoạt động hiệu quả, có triển vọng - Có thể mở rộng tín dụng; không - Kiểm tra khách hàng định (Khá) phát triển; song có số hạn chế hạn chế áp dụng điều kiện kỳ để cập nhật thông tin. tài chính, quản lý. Rủi ro mức trung ưu đãi. bình. - Đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính hiệu cho vay dài hạn. BB - Hoạt động hiệu thấp, tiềm - Hạn chế mở rộng tín dụng, tập - Chú trọng kiểm tra việc sử (Trung lực tài lực quản lý trung vào khoản tín dụng ngắn dụng vốn vay, tình hình tài bình) mức trung bình, triển vọng ngành ổn hạn với biện pháp bảo đảm tiền sản bảo đảm. định (bão hòa). vay hiệu quả. - Rủi ro mức trung bình. Các khách - Việc cho vay hay khoản hàng tồn tốt điều cho vay dài hạn thực với kiện chu kỳ kinh doanh bình thường; đánh giá kỹ chu kỳ kinh tế tính gặp khó khăn hiệu quả, khả trả nợ điều kiện kinh tế trở nên khó khăn phương án vay vốn. kéo dài. B - Hiệu không cao dễ bị biến - Hạn chế mở rộng tín dụng tập - Tăng (Trung động, khả kiểm soát hạn chế. bình) trung thu hồi vốn vay. cường kiểm tra khách hàng để thu nợ - Rủi ro. Bất kỳ suy thoái kinh - Các khoản vay thực giám sát hoạt động. tế nhỏ tác động lớn trường hợp đặc biệt đến loại doanh nghiệp này. với việc đánh giá kỹ khả - Nói chung, khoản tín dụng đối phương án bảo đảm tiền vay. với khách hàng chưa có nguy vốn ngay, khó khăn tình hình hoạt động kinh doanh không cải thiện. CCC - Hoạt động hiệu thấp, lực - Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng. - Tăng cường kiểm tra (Dưới tài không bảo đảm, trình độ Có biện pháp giãn nợ, gia hạn nợ khách hàng. Tìm cách bổ trung quản lý kém, có nợ hạn. thực có phương án khắc sung tài sản bảo đảm. bình) - Rủi ro. Khả trả nợ khách phục khả thi. hàng yếu không khắc phục kịp thời ngân hàng có nguy vốn. CC (Dưới - Hoạt động hiệu thấp, tài - Không mở rộng tín dụng. Các biện - Tăng cường không bảo đảm, trình độ quản lý kém, pháp giãn nợ, gia hạn nợ thực khách hàng. chuẩn) khả trả nợ (có nợ hạn) có phương án khắc phục kiểm tra - Rủi ro cao. Khả trả nợ khả thi. khách hàng yếu không khắc phục kịp thời hàng vốn. C - Bị thua lỗ có khả phục - Không mở rộng tín dụng. Tìm - Xem xét phương án phải (Yếu hồi, tình hình tài yếu kém, khả biện pháp dể thu hồi nợ, kể việc đưa tòa kinh tế. kém) trả nợ không bảo đảm (có nợ xử lý sớm tài sản bảo đảm. hạn), quản lý yếu kém. Rủi ro cao. Có nhiều khả ngân hàng không thu hồi vốn cho vay. D - Thua lỗ nhiều năm, tài không - Không mở rộng tín dụng. Tìm - Xem xét phương án phải (Yếu lành mạnh, có nợ hạn (thậm chí nợ biện pháp dể thu hồi nợ, kể việc đưa tòa kinh tế. kém) khó đòi), máy quản lý yếu kém. - Đặc biệt rủi ro. Có nhiều khả ngân hàng không thu hồi vốn cho vay. xử lý sớm tài sản bảo đảm. PHỤ LỤC [...]... trị rủi ro tín dụng vẫn được các tài liệu chú trọng nghiên cứu nhiều Trong quá trình thực hiện đề tài quản trị rủi ro tín dụng này, tác giả tham khảo nhiều tài liệu nghiên cứu có liên quan như sau: Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ kinh tế 2014, Học viện ngân hàng – Bùi Thị Hồng An Luận văn đi sâu... tích rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM Việt Nam Đồng thời đề xuất một số giải pháp ngăn ngừa và nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro tín dụng Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc. .. Quang Chính Luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng 4 Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận văn tiến sĩ kinh tế 2012 - Nguyễn Tuấn Anh Luận văn đi sâu nghiên cứu, áp dụng các quan niệm về mặt rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng vào bối cảnh ngân hàng... tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương 1: Những lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách 3 hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khcn tại MBBank... rủi ro trong khi cấp tín dụng 1.1.5 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân là một bộ phận của quản trị rủi ro tín dụng nằm trong khuôn khổ quản trị rủi ro chung của ngân hàng thương mại Ban lãnh đạo ngân hàng có khách nhiệm xây dựng mục tiêu, chi n lược, nhiệm vụ kinh doanh đối với đối tượng khách hàng cá nhân, trong đó xác định rõ lợi nhuận và rủi ro. .. cảnh ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn đã đưa ra các dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng Việt Nam, bao gồm nhóm các dấu hiệu phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro và nhóm các yếu tố nhận diện rủi ro, cũng như cách đo lường rủi ro tín dụng Trên cở sở đó, Luận văn đã đề xuất mô hình quản trị rủi ro tín dụng theo các quy tắc và chuẩn mực của ngân hàng hiện đại đáp... rủi ro tín dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài này Ngoài ra, các giáo trình về quản trị rủi ro tín dụng cũng như một số văn bản liên quan đến công tác tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đã được 5 Ngân hàng nhà nước, chính phủ ban hành nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro như: TS Nguyễn Minh Kiều, “Quản trị rủi ro trong ngân hàng”, Nhà xuất bản Thống kê, 2009 TS Hồ Diệu (2001), “Giáo trình tín dụng ngân. ..2 trong khoá luận tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ một số vấn đề lý luận trong quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại MBBank Đà Nẵng, từ đó đánh giá những mặt đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời cũng đánh giá những mặt hạn chế và các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng;... 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng Tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu mà có cách phân loại RRTD phù hợp: a Theo biểu hiện của rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn các rủi ro trong toàn bộ dư nợ cho vay của ngân hàng và gắn liền với khả năng trả nợ theo hợp đồng tín dụng của khách hàng, RRTD có thể phân chia thành hai loại: rủi ro đọng vốn và rủi ro mất vốn - Rủi ro không hoàn trả... các biện pháp hành chính trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước Tổng hợp và phân tích các bài viết các báo cáo từ các tạp chí của ngân hàng nhà nước, Tạp chí phát triển kinh tế, các bài viết trên website của Bộ tài chính, Bộ kế hoạch đầu tư về rủi ro trong hoạt động ngân hàng, trong đó bao gồm các vấn đề về quản trị rủi ro tín dụng và định hướng phát triển ngành ngân hàng trong thời gian sắp tới Dựa . phòng rủi ro KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân MBBank Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đà Nẵng NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTMCP Ngân hàng. quan như sau: Luận văn Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ kinh tế 2014, Học viện ngân hàng – Bùi. ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỮU KHÔI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015