6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng
Hiện nay MBBank đang áp dụng hệ thống chấm điểm và xếp loại cho tất cả các tổ chức kinh tế, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Đây là một phương pháp lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng thông qua quá trình
đánh giá bằng thang điểm. Căn cứ vào sốđiểm của khách hàng, MBBank xếp các doanh nghiệp thành 10 nhóm có mức rủi ro từ thấp đến cao là AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D. Cụ thể đối với khách hàng được thể hiện trong phụ lục 2: Mức xếp hạng khách hàng.
Ngoài ra, để có thể hội nhập và cạnh tranh với các NH trong khu vực quốc tế, MBBank cần phải đầu tư hơn nữa cho việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin của mình, trong đó cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong việc thực hiện quản lý rủi ro tín dụng.
MBBank hiện tại sử dụng hệ thống xếp hạng nội bộ như một thước đo
đánh giá rủi ro của các khoản cho vay. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xếp hạng khách hàng chỉ để đưa ra quyết định cho vay hay từ chối cho vay mà chưa thực sự phục vụ công tác đánh giá và quản trị RRTCV. Một giải pháp được
giới thiệu dưới đây là công thức lượng hóa rủi ro dựa trên IRB (hệ thống cơ
sở tín dụng đánh giá nội bộ) – quy định trong Basel II.
Xây dựng hiệu quả hơn Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng: Hiện nay, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự
phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các TCTD, các ngân hàng Việt Nam đa phần vẫn áp dụng việc trích lập dự phòng theo “tuổi nợ”, nhờ định lượng rủi ro cho vay mà việc trích lập dự phòng sẽ chính xác hơn đối với bản thân MBBank.
Nâng cao được chất lượng việc giám sát và tái xếp hạng khách hàng sau khi cho vay từđó điều chỉnh ngược trở lại với các tiêu chí xếp hạng khách hàng hiện đang áp dụng tại MBBank.
Xác định chính xác được giá trị khoản vay, phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện quy trình chuyển đổi tín dụng, hay chứng khoán hóa các khoản vay của MBBank sau này.