Quản lý rủi ro thanh khoản tổng hợp các quy tắc thanh khoản theo basel

5/9/2011 - Quản lý rủi ro khoản tổng hợp --- Các quy tắc Thanh khoản theo Basel Sakamaki Tsuzuri Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tháng 3/2011 Download tại: www.ub.com.vn Nguồn: http://ub.com.vn Tỷ lệ đảm bảo khoản  Quy tắc Basel tập trung vào tính khoản tài sản để đảm bảo ngân hàng có đủ khả toán vòng 30 ngày cho trường hợp khẩn cấp. Ủy ban Basel đề xuất Tỷ lệ đảm bảo khoản (LCR) sau: LCR= (Tài sản có chất lượng cao)/(Luồng tiền 30 ngày) ≥ 100%  giá trị tài sản luồng tiền đề cập đến vấn đề nảy sinh cú sốc tài lớn, tiền gửi bị rút xếp hạng tín dụng bị tụt xuống mức. Nguồn: http://ub.com.vn 5/9/2011  Tài sản có chất lượng cao bao gồm tài sản có mối tương quan thấp với tài sản rủi ro, niêm yết thị trường ổn định động, có nhà tạo lập thị trường tập trung thấp người bán người mua; nghĩa tài sản dễ dàng chuyển thành tiền mặt thị trường bất ổn (ví dụ tiền mặt, dự trữ ngân hàng trung ương,khoản vay từ Chính phủ, ngân hàng trung ương, BIS, IMF v.v nợ phủ phát hành nội tệ). Nguồn: http://ub.com.vn Trái phiếu công ty trái phiếu có bảo đảm đủ điều kiện -sau nghiên cứu tác động định lượng-với tỷ lệ chiết khấu thích hợp.  Dòng tiền vào việc mô hình hóa tiền gửi bị rút ra: tiền gửi ổn định ổn định; tổng vốn huy động không đảm bảo; vốn huy động bị rút (cho vay cầm cố) có đảm bảo.  Các giải thích là: (như sau)  Nguồn: http://ub.com.vn 5/9/2011 Các sản phẩm phái sinh đặt vấn đề ngân hàng bị tụt hạng, ngân hàng bị yêu cầu phải thêm tài sản cầm cố – nghĩa yêu cầu khoản bổ sung.  Ủy ban Basel đề xuất rằng, tài sản cầm cố tiền mặt nợ chất lượng cao đưa không cần LCR bổ sung.  Nhưng sử dụng tài sản cầm cố khác, áp dụng phụ thu 20% tài sản chấp.  Nguồn: http://ub.com.vn Trong trường hợp khoản vay tín dụng mở rộng, ngân hàng cần nắm giữ 10% giải ngân kịch sốc khách hàng công ty phi tài cá nhân.  Trong trường hợp khoản vay khoản công ty phi tài chính, yêu cầu 100% số tiền, tương tự thực thể khác ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chuyên biệt (SPV), phủ, ngân hàng trung ương, v.v.  Nguồn: http://ub.com.vn 5/9/2011 Đối với dòng tiền vào, cán giám sát ngân hàng cần đảm bảo không tập trung phụ thuộc vào số nguồn.  Không có khoản vay tín dụng mở rộng ngân hàng đưa vào làm dòng tiền vào.  Nguồn: http://ub.com.vn Tỷ lệ quỹ ổn định ròng Để đảm bảo nguồn vốn ổn định năm, Ủy ban Basel đề xuất đặc điểm khoản cấu trúc tương xứng tài sản có tài sản nợ ngân hàng phải quản lý thông qua Tỷ lệ quỹ ổn định (NSFR): NSFR= (Nguồn vốn ổn định có sẵn $)/(nguồn vốn ổn định yêu cầu) ≥ 100%  Nguồn: http://ub.com.vn 5/9/2011  Nguồn vốn ổn định có sẵn xác định là: Vốn cấp cấp (100%) + cổ phiếu ưu đãi không nằm vốn cấp với kỳ hạn ≥ năm (100%) +tài sản nợ≥1năm (100%) + nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ cá nhân ngắn hạn ổn định (với ≤ €1triệu/khách hàng) (85%) Nguồn: http://ub.com.vn +nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ cá nhân ổn định (ví dụ không kỳ hạn không đảm bảo) (70%) + tổng nguồn vốn không đảm bảo (50%).  Chiết khấu ngân hàng trung ương loại trừ để tránh việc dựa nhiều vào ngân hàng trung ương. Nguồn: http://ub.com.vn 10 5/9/2011  Nguồn vốn ổn định yêu cầu (RSF) dựa vào rủi ro nội bảng ngoại bảng, xác định là: Tiền mặt, chứng khoán ≤1năm,những khoản cho vay công ty tài ≤ 1năm(0%) + chứng khoán chưa bị cầm cố phủ, ngân hàng trung ương, BIS, IMF v.v phát hành, AA cao với trọng số rủi ro 0% (20%) Nguồn: http://ub.com.vn 11 + Vàng, cổ phiếu niêm yết, trái phiếu công ty từ AA- đến A- ≥ 1năm, khoản cho vay công ty phi tài ≤ 1năm (50%) + khoản cho vay khách hàng cá nhân (85%) + tất loại khác (100%). Nguồn: http://ub.com.vn 12 5/9/2011 Rủi ro ngoại bảng cần đưa vào khoản vay tín dụng hủy ngang hủy ngang có điều kiện cá nhân, công ty, SPV thực thể khu vực công: RSF 10% tỉ lệ chưa rút tại.  Tất nghĩa vụ khác có RSF thiết lập quan giám sát quốc gia.  Nguồn: http://ub.com.vn 13 Công việc giám sát khác  Ủy ban Basel đề xuất giám sát biến số quan tâm đòi hỏi việc công khai cho cán giám sát: Không tương xứng kỳ hạn theo hợp đồng tất dòng tiền nội bảng ngoại bảng vạch khung thời gian khác - hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v (chẳng hạn qua đêm, ngày, 14 ngày, 1,2,3 tháng, 1,3,5 năm). Các ngân hàng phải giải thích bất tương xứng khắc phục nào. Nguồn: http://ub.com.vn 14 5/9/2011 Sự tập trung nguồn vốn thời gian khác (ít tháng, đến tháng, đến tháng, đến 12 tháng, 12 tháng): (a) (Nợ dài hạn từ khách hàng quan trọng)/(tổng bảng cân đối kế toán) (b) (Nợ dài hạn từ sản phẩm quan trọng)/ (tổng bảng cân đối kế toán) (c) Danh sách tài sản có nợ theo đồng tiền quan trọng. Nguồn: http://ub.com.vn 15 Một khách hàng, sản phẩm tiền tệ quan trọng có nghĩa ≥ 1% tổng tài sản nợ ngân hàng. Chúng cung cấp sở cho việc thảo luận với quan giám sát cho hành động có thể. Nguồn: http://ub.com.vn 16 5/9/2011 Tài sản chưa bị cầm cố có sẵn, tài sản dễ bán tài sản cầm cố thị trường thứ cấp và/hoặc có đủ điều kiện phương tiện thường xuyên ngân hàng trung ương, cần công khai theo đồng tiền quan trọng Nguồn: http://ub.com.vn 17 Các công cụ giám sát liên quan đến thị trường liên quan đến số cảnh báo sớm việc giám sát khó khăn khoản tiềm ngân hàng.  Chúng bao gồm thông tin thị trường (chẳng hạn giá cổ phiếu biên lãi thị trường nợ nói chung), thông tin lĩnh vực tài (chẳng hạn thông tin thị trường nợ vốn chủ sở hữu lĩnh vực tài nói chung nhóm lĩnh vực tài nói riêng, bao gồm số) thông tin cụ thể ngân hàng (chẳng hạn thông tin giá cổ phiếu ngân hàng cụ thể biên lãi hoán đổi vỡ nợ tín dụng ngân hàng).  Nguồn: http://ub.com.vn 18 . 5/9/2011 1 - Quản lý rủi ro thanh khoản tổng hợp Các quy tắc Thanh khoản theo Basel Sakamaki Tsuzuri Cố vấn trưởng JICA cho Ngân hàng Nhà. bảo thanh khoản  Quy tắc Basel này tập trung vào tính thanh khoản của tài sản để đảm bảo các ngân hàng luôn có đủ khả năng thanh toán trong vòng 30 ngày cho các trường hợp khẩn cấp. Ủy ban Basel. số rủi ro 0% (20%) 11Nguồn: http://ub.com.vn + Vàng, cổ phiếu đã niêm yết, trái phiếu công ty từ AA- đến A- ≥ 1năm, các khoản cho vay đối với công ty phi tài chính ≤ 1năm (50%) + các khoản