Quản lý rủi ro thanh khoản

Quản lý rủi ro thanh khoản. -Quản trị rủi ro thanh khoản là một mảng cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản trị ngân hàng. -Lý luận và thực tiễn cho thấy rằng, quản trị các mảng khác trong hoạt động của ngân hàng thương mại đều gắn liền với quản trị rủi ro thanh khoản, bởi lẽ tính bền vững, ổn định và sự tồn tại của ngân hàng luôn luôn đồng hành với khả năng thanh khoản của ngân hàng. Quản lý rủi ro thanh khoản Yêu cầu chung của nội dung phần học: 1.Tổng quan chung về thanh khoản. 2.Nguyên nhân xuất hiện rủi ro thanh khoản: *Nguyên nhân về phía tài sản nợ. *Nguyên nhân về tài sản có. 3.Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản: *Môi trường hoạt động. *Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. *Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng. *Sự phát triển của thị trường tiền tệ. 4.Cầu và cung thanh khoản của ngân hàng. 5.Quản lý rủi ro thanh khoản: *Quản lý tài sản có. *Quản lý tài sản nợ (Nghiên cứu Giáo trình-PGS,TS Mai Văn Bạn, NHTM, Đại học Thăng long) Nguyên nhân giảm khả năng thanh khoản và chi trả của ngân hàng • Nguyên nhân của bản thân ngân hàng:không có chiến lược kinh doanh; chạy theo lợi nhuận;cạnh tranh khốc liệt;vốn chủ sở hữu thấp; quản trị điều hành thiếu trình độ… • Về khả năng chi trả: quan hệ liên ngân hàng; quan hệ với khách hàng tiềm năng; quan hệ với ngân hàng Nhà nước; khả năng rút tiền của dân chúng… Bảng cân đối TK ngân hàng K I.A.Tổng nguồn vốn 1.891.137 I.B. Tổng tài sản 1.891.137 A1.Vốn chủ sở hữu: 153.817 B1.Tiền mặt,chứng từ có giá Tại cash 48.690 A2. Vốn huy động 1.465.620 B2.Tiền gửi tại NHNN 90.957 A2.1.Huy động TT 1: 1.208.191 B3.Tiền gửi tại NH khác 269.888 a1. Tiền gửi tiết kiệm : 537.037 B4.Cho vay 1.139.765 a1.1.Không kỳ hạn a1.2.Có kỳ hạn 137.037 400.000 b.4.1. Dư nợ nhóm 2. 57.471 a3.Tiền gửi thanh toán 566.156 b.4.2.Nợ nhóm 3 10.355 a5. Tiền gửi chuyên dùng 5.227 b.4.3.Nợ nhóm 4 2.812 a6.Tiền ký quỹ 18.290 b.4.4.Nợ nhóm 5 8.379 a7.Phát hành giấy tờ có giá 86.707 B5. Dự phòng rủi ro 11.271 A2.2.Huy động thị trường II 277.266 B6.Đầu tư chứng khoán 223.879 A3. Vốn vay NHNN và Nứơc ngoài 83803 B7.Góp vốn mua cổ phần 22.733 A4.Nhận vốn UT,ĐTT 45359 B8.tài sản 14.549 A5.Chênh lệch thu nhập,chi phí 13867 B9.Tài sản khác 91.946 A5.Vốn khác 108.830 Phân loại Tài sản “Có” *Tài sản có tính thanh khoản cao. Tiền mặt tại cash; tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước,tiền gửi tại kho bạc Nhà nước,tiền gửi tại tổ chức tín dụng;trái phiếu chính phủ;chứng khoán các ngân hàng có uy tín phát hành *Tài sản sinh lời. Cho vay, đầu tư, tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng khác, Chứng khóan Tài sản “Có”, “Nợ” có thể thanh toán ngay 1.Tiền mặt, vàng; tiền gửi tại NHNN,tiền gửi tại các ngân hàng khác đến thời hạn rút,các loại trái phiếu do Chính phủ Việt nam phát hành hoặc bảo lãnh phát hànhchênh lệch tiền gửi giữa các NH 2.Tài sản “Nợ”phải chi trả ngay gồm: Chênh lệc tiền gửi giữa các ngân hàng,15% tiền gửi ko kỳ hạn của doanh nghiệp; cam kết giải ngân đến hạn thực hiện,tiết kiệm đến hạn chi trả, vay đến hạn trả… Nội dung bài giảng hôm nay 1-Khái niệm về thanh khỏan và khả năng chi trả. 2-Hệ thống quản lý thanh khoản theo yêu cầu tập trung. 3-Hệ thống quản lý thanh khỏan theo yêu cầu phân tán. 4-Quản lý thanh khoản bằng các chỉ tiêu kinh tế. 5.Quản lý thanh khoản bằng dòng tiền 6.Một số cách quản lý thanh khoản ở nước ngoài. Khái niệm về thanh khoản Thanh khoản hay khả năng chi trả? THANH KHOẢN. -Khả năng chuyển đổi tài sản Có thành tiền kịp thời để đảm bảo nhu cầu chi trả các khoản nợ đến hạn. -Mức độ thanh khoản phụ thuộc vào mong muốn của NH. -Cơ sở để đảm bảo thanh khoản là các thuyết về quản lý tài sản nợ,tài sản có của NHTM. -Thanh khoản là một cấu thành Của khả năng chi trả. KHẢ NĂNG CHI TRẢ. -Là khả năng của ngân hàngcó thể chi trả đầy đủ,kịp thời các công nợ cho chủ nợ. -Khả năng chi trả không những phụ thuộc vào tính thanh khoản mà còn phụ thuộc vào các yếu tố: thị trường tài chính, tiền tệ; quan hệ liên ngân hàng; mối quan hệ với các chủ thể khác trong nền kinh tế. Đặc điểm của thanh khoản • Tính thanh khoản càng cao khả năng sinh lời càng thấp. [...]... khoản tại NHTM 2.Phương pháp quản lý *Phương pháp và công cụ quản lý về mặt lý luận: a /Quản lý tài sản có của ngân hàng: -Mối quan hệ giữa tài sản có, tài sản nợ -Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ của mình thông qua sự bố trí cơ cấu tài sản có hợp lý -Duy trì một khối lượng tài sản có thanh khoản Tổ chức quản lý thanh khoản tại NHTM B /Quản lý theo thuyết quản lý TSN: Định hướng quản lý: *Xây dựng tính ổn định... chức quản lý thanh khoản tại NHTM 1.Xây dựng cơ chế quản lý Cơ sở tổ chức quản lý: *QĐ 457 của Ngân hàng NN * Yêu cầu hoạt động của từng ngân hàng, Ban hành quy chế quản lý TK Cơ cấu tổ chức và nhân sự Quy trình xác định nhu cầu TK,thừa thiếu TK Phương phap luan phan tich Danh gia TK, cac kich ban có the Các phương pháp xử lý rui ro Hệ thống thông tin, phuc vu Cho việc quản lý Tổ chức quản lý thanh khoản. ..Hệ thống quản lý thanh khoản tập trung -Cách quản lý của một số nước K1=VTC/TSN; K1 >1/20 Phương pháp quản lý thanh khoản tập trung của Ngân hàng Trung ương K1i= VTC/ TSC rủi ro bình quân gia quyền K1i > 4 ( cook) K2= TSC.(30)/ TSN(30); K2 > 30% K3= TSC(>12)/TSN (>12); K3< 1 K5=TD/TSNg :TD-dư... đối tác trên thị trường tiền tệ Tổ chức quản lý thanh khoản tại NHTM c/Chọn và phân tích các chỉ tiêu đánh giá TK -Tài sản có sinh lời/ Tổng tài sản -Hệ số thanh toán tức thời -Hệ số thanh toán ngắn hạn -Có thể chọn các tiêu chí về an toàn trong họat động d/Phương pháp: phân tích,so sánh với các chỉ tiêu định mức quy định Tổ chức quản lý thanh khoản tại NHTM Khoản mục Thời hạn 1 ngày ATài sản Nợ 1.Tiền... 4.Cho vay 2 ngày 3 ngày Tổ chức quản lý thanh khoản tại NHTM • Các biện pháp khác: Mỹ: -Tài sản có loại 1/tiền gửi >5-10% -Tài sản có loại 1+loại 2/ tiền gửi >10-15% -Dư nợ cho vay/ tiền gửi 30% Pháp: -Tài sản thanh toán 30 ngày/tiền gửi phải trả 30 ngày=1 -Cho vay dài hạn trên 4 năm/tiền gửi dài hạn trên 4 năm25%: TSC(ttn)- tài sản có có thể chuyển đổi ngay thành tiền; TSN(1)- tài sản nợ phải trả trong vòng 1 tháng H2=TSC(7n)/TSN(7n); H2=1 TSC(7n) –Tài sản “Có” có thể thanh tóan ngay trong vòng 7 ngày tiếp theo; TSN(7n)- Tài sản nợ phải thanh tóan trong vòng 7 ngày tiếp... cho vay;TSNg- tièn gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn; ( 50% K7=TSCtk (7)/ TSN(7); K7 = 1 Quản lý của NHNN đối với khả năng chi trả của NHTM Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (cook)>8% QĐ 457 của NHNN: Tỷ lệ đảm bảo an toàn trong họat động của NHTM Các tỷ lệ về khả năng chi trả của NH Giới hạn TD đối với một khách hàng: DNTD(1) . Quản lý rủi ro thanh khoản. -Quản trị rủi ro thanh khoản là một mảng cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản trị ngân hàng. -Lý luận và thực. lược quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng. *Sự phát triển của thị trường tiền tệ. 4.Cầu và cung thanh khoản của ngân hàng. 5 .Quản lý rủi ro thanh khoản: