Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông nam á – SeABank

Qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng TMCP  SeABank Nguyn Th  i hc Kinh t Luchuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã s: 60 34 20 ng dn: PGS.TS Nguynh o v: 2012 Abstract: H thng hóa nhng lý lu  n v ho ng tín dng ca ngân hàng  c trng qun tr ri ro tín dng ti c ph- ng kt qu c, hn ch và nguyên nhân.  xut gii pháp hoàn thin qun tr ri ro tín dng ti i c phn - Seabank. Keywords: Qun tr ri ro; Tín dng; Ngân hàng Content LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài                            - Seabank,       -    -  2. Tình hình nghiên cứu   các ngân     Seabank. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu      Seabank.  -  -  Á -  -    - Seabank. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu *  *   Nam Á-  2011 5. Phƣơng pháp nghiên cứu                      -  6. Đóng góp mới của luận văn.    - Seabank có cái nhìn        -  cao  7. Kết cấu luận văn.   làm 3 chng,  thnhf sau: Chng 1: Tng quan vng tín dng và ri ro tín dng Chng 2: Thc ng qui ro tín dng tM- Seabank Chng 3:  pháp  qun  ri ro tín ng  NHTMCP   Seabank CHƢƠNG 1 TÔ ̉ NG QUAN VÊ ̀ HOA ̣ T ĐÔ ̣ NG TI ́ N DU ̣ NG V QUẢN TR RI RO TN D NG 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DNG 1.1.1   ,     ,    , ,          ,       . 1.1.2        Mt s cách phân loi:  Phân loi theo thi gian: phân chia theo thi vi ngân hàng vì thi gian liên quan mt thin tính an toàn, sinh li ca tín dng và kh  ca khách hàng. Theo thi gian tín dc phân thành: tín dng ngn hn, trung hn và dài hn  Phân loi theo hình thc: Gm chit khu, cho vay, bo lãnh và cho thuê và bao thanh toán.            o :            , ,     .          : gm có tín dng lành mnh, tín dng có v, n quá hn có kh i và n quá h 1.1.3.Vai trò ca tín dng 1ng nhu cu v duy trì quá trình sn xut liên tng thi góp ph phát trin kinh t. y nn kinh t phát trin. 1.1.3.3. Tín dng là công c tài tr cho các ngành kinh t kém phát trin. 1.1.3.4. Góp phn ving ch  hch toán kinh t ca các doanh nghip. 1.1.3.5. Tu kin phát trin các quan h kinh t vi các doanh nghic ngoài. 1.2 QUẢN TR RI RO TÍN DNG TRONG NGÂN HNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Ri ro tín dng 1.2.1.1.             Ri ro tín dng trong hong ngân hàng ca t chc tín dc coi là kh y ra tn tht trong hong ngân hàng ca t chc tín dng do khách hàng không thc hin hoc không có kh c hi ca mình theo cam kt 1.2.1.2.             có cái nhìn thi ri ro tín dng, chúng ta có mt s cách phân loi ri ro tín dng khác nhau tùy thuc vào mc tiêu nghiên cu.  Phân loi ri ro tín dng theo kh m soát ri ro tín dng: Gm có ri ro có th kic và ri ro tín dng không th kic  Phân loi ri ro tín dng theo ch th là Ngân hàng: Gm có ri ro t bên trong ngân hàng và ri ro t bên ngoài ngân hàng 1.2.1.3. Các nhân t ng ti ri ro tín dng * Các nhân t thuc v ngân hàng * Các nhân t thuc v khách hàng * Các nhân t thuc v ng 1.2.1.4.                    :  .   : R a NHTM,        xã hi, nn kinh t chm phát trin, 1.2.1.5. Các du hiu ca ri ro tín dng * Nhóm các du hin mi quan h vi ngân hàng: các hoc tài chín * Nhóm các du hin lý ca khách hàng: bao gm có vic thay    u h thng qun tr  u hành, cách thc ho nh ca khách  * Nhóm các du hiu liên quan t du hiu hi chng hng ln, sn ph * Nhóm các du hiu thuc v k thui: * Nhóm các du hiu v x lý thông tin tài chính, k toán: 1.2.1.6. i ro tín dng * Mt s khái nin: - "N" bao gm: Các khon cho vay, c, thu chi và cho thuê tài chính; các khon chit khu, tái chit khu và giy t có giá khác; các khon bao thanh toán; các hình thc tín dng khác.T chc tín dng thc hin phân loi n  - "N quá hn" là khon n mà mt phn hoc toàn b n gc và/hon. - "N xu" (NPL) là các khon n thunh trên. T l n xu trên t là t l  ng tín dng ca t chc tín dng. - "N u li thi hn tr n" là khon n mà t chc tín dng chp thuu chnh k hn tr n hoc gia hn n cho khách hàng do t chc tín dm kh  n gc hoi hn ghi trong hng tín d chc tín dng       n gc và lãi theo thi hn tr n  u li. * Các ch i ro tín dng: * N quá hn: * Các ch tiêu khác: Bên cnh n quá hn, nhà qun lí ngân hàng còn s dng các hình thc i ro tín dng khác, gn lin vi ching hóa tài sn, lp h  lp qu d i vi các kho 1.2.2 Qun tr ri ro tín dg mi 1.2.2.1. Khái nim Qun tr ri ro Qun tr ri ro tín dng là mt trong nhng ni dung qun lý ca NHTM bao gm: Nhn bit và  ri ro, thc thi các bin pháp hn ch kh y ra ri ro và gim thiu tn tht khi ri ro tín dng xy ra. 1.2.2.2. H thn pháp lut v qun tr ri ro tín dng. n pháp lu  n kim soát và x lý ri ro tín d   u chi toàn din; tuy nhiên mi ch dng li  m là các quynh do Thc Ngân hc ban hành 1.2.2.3. Các nguyên tc chung ca y ban Giám sát Ngân hàng Basel II trong Qun tr ri ro tín dng Hii thay th cho Hinh vn ngân hàng quc t c thc hin t nc bin vi t s Cook) do y ban Giám sát ngân hàng Basel xây dng nhm h tr các ngân hàng qun lý ri ro hiu qu  1.2.2.4. Các công c và quy trình qun tr ri ro tín dng trong NHTM * Quy trình tín dng: gc khi cho vay , trong khi cho vay và sau khi cho vay y,  m bo hiu qu trong công tác qun tr ri ro tín dng, các ngân hàng phi xây dng mt quy trình tín dng c th và thng nht. * Chính sách tín dng * i ro tín dng - nh tính: H thng tiêu chu c các ngân hàng s dng trong mô nh tính là : Tiêu chun 5C + Character :i vay + Capacity :c ci vay + Cash :Thu nhp ci vay + Collateral :Tài sm bo + Conditions u kin - m s Z (Z - Credit scoring model): Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5  X1 = H s vng / tng tài sn X2 = H s i / tng tài sn X3 = H s li nhuc thu và lãi / tng tài sn X4 = H s giá tr th ng ca tng vn s hu / giá tr hch toán ca tng n X5 = H s doanh thu / tng tài sn Tr s i vay có xác sut v n càng thp. Vy khi tr s Z thp hoc là mt s âm s  x n m Z ca Altman, bt c m s thc xi ro tín dng cao. - m theo ch tiêu. 1.2.2.5. Ni dung ca qun tr ri ro tín dng trong NHTM Qun tr ri ro tín dc coi là ni dung qun lý quan trng ca NHTM. Ni dung qun tr bao gm:  Hn ch các khon tín dng có v: - Thc hinh v an toàn tín dng - nh danh mc các khon cho vay, tài tr vi các mc ri ro khác nhau + Tín di i vi tiêu dùng i vi các trung gian tài chính khác i vc + Xây dng chính sách tín dng và quy trình phân tích tín dng nh các khon cho vay có v. nh t trng các khon cho vay khác nhau. + Xây dng ching hóa.  Qun lý n quá hn, n n n có v. 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TR RI RO TÍN DNG 1.3.1 Các yu t ch quan  Chic phát trin  Mi hong  Phong cách qun lý  c cán b   công ngh 1.3.2 Các yu t khách quan  S phát trin ca nn kinh t và th ng tài chính  H thn pháp lut  Khách hàng  Yu t  CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TR RI RO TÍN DNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NH THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - SEABANK + Tên Ngân hàng + Ngành ngh kinh doanh chính 2.1.1 S i và phát trin ca SeABank u t chc và ch phn u b máy qun tr   2.1.2.2 Chm v các phòng ban 2.1.3 Các ch tiêu hong chính 2.1.3.1 Kt qu  (Bng 2.1. Kt qu ) 2.1.3.2 Tình hình tài sn (Bng 2.2. Tình hình tài sn) 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TN DNG V QUẢN TR RI RO TN DNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á - SEABANK 2.2.1    - Thit lp mng tín dng thích hp - Hong theo quy trình cp tín dng hp lý - Bm quy trình ki i vi ri ro tín dng   - c khi cho vay - n trong khi cho vay -  2.2.2. Thc trng  ri ro tín dng 2.2.2.1.   quá hn ( Bng 2.3: Nquá h ) * Phân li n (Bng 2.4: Bng tng hp phân loi n ca NH TMCP) N xu ã tng mnh trong nm 2011 và tng u trên tt c các khu vc a lý, u ó ã phn ánh mô hình, chính sách qun tr ri ro tín dng ca NH TMCP Á cha thc s hiu qu, cùng vi s tng trng nóng tín dng trong nm 2011, s khng hong kinh t trong nm 2011, cng nh yu t con ngi cha áp ng c yêu cu phát trin là nhng nhân t chính gây nên s gim sút cht lng tín dng ca NH TMCP  2.2.2.2. Các ni dung c bn v qun tr ri ro tín dng  Chính sách qun lý ri ro tín dng i vi khách hàng:  Chính sách phân b tín dng: phân b theo khu va lý, theo k hn và loi tin vay và phân b theo loi hình sn phng khách hàng, m  Thm quyn phán quyt Thm quyn phán quyt c phân theo tng cp bc trong NH TMCP   Chính sách phân loi n, trích lp và s dng d phòng ri ro tín dng NH TMCP  thc hin phân loi n theo quy nh ca NHNN, trích lp d phòng theo thông l quc t tt nht.  Các quy nh v báo cáo, kim tra giám sát ri ro Thc hin các báo cáo theo nh k v cht lng tín dng trong toàn h thng 2.2.2.3. Thc trng v qun tr ri ro tín dng ti NH TMCP Á  B máy t chc cp tín dng - Thm quyn phán quyt: - Quy trình tín dng Hin nay NH TMCP  ang thc hin 3 quy trình tín dng dành có các i tng khách hàng khác nhau - Chính sách tín dng : Hin nay NH TMCP  ang thc hin ng trng tín dng trên c s tp trung nâng cao cht lng và hng ti các chun mc quc t - Bo m tin vay Phng án kinh doanh kh thi, hiu qu là tiêu chí quyt nh trong vic xem xét cho vay. - Phòng nga, phát hin và hn ch ri ro tín dng Kim tra và phát hin các du hiu ri ro là công vic không ch ca các cán b tham gia vào quy trình cp tín dng mà còn c quán trit n tng cán b ca NH TMCP  [...]... nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng đang tăng lên, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng Vì vậy, vấn đề cấp bách của Ngân hàng là tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng Từ lý luận chung về hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, cùng với thực tiễn đang diễn ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, với đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank , một... của Giám đốc Chi nhánh vừa đảm bảo mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng + Quan điểm bình đẳng và hướng tới khách hàng + Đề cao trách nhiệm cá nhân - Chính sách quản lý rủi ro tín dụng - Hình thức quản trị rủi ro tín dụng: 3.1.2 Mục tiêu - Giảm thiểu rủi ro tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng nhưng đảm bảo tăng trưởng theo chính sách và định hướng tín dụng đã đề ra - Phân tán rủi ro trong danh... DỤNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á 3.1 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA NH TMCP ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN NĂM 2012 3.1.1 Quan điểm - Nguyên tắc chung về chính sách tín dụng: chính sách tín dụng nhằm đảm bảo việc cấp tín dụng cho khách hàng tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc: + Tuân thủ pháp luật + Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đông Nam Á trong... Hoàng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài chính, thực tiễn và phương pháp đánh giá, Nxb Tài chính, Hà Nội 7 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2008), Báo cáo thường niên 8 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2009), Báo cáo thường niên 9 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (2010), Báo cáo thường niên 10 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Báo cáo tình hình kinh doanh 11 Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nxb... đầu tư tín dụng - Tăng khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng - Xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu uyển chuyển, hiệu quả - Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á 3.2.1 Hoàn thiện Tổ chức bộ máy cấp tín dụng 3.2.2 Hoàn thiện quy trình tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng 3.2.3 Xây dựng chính sách tín. .. ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á nói riêng luôn gắn liền với rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng Để thực hiện mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình, việc hạn chế rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề cấp thiết đặt ra với hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Thời gian gần đây, nhiều dấu hiệu... cấp xác định giới hạn tín dụng/ cấp tín dụng - Bất hợp lý trong thực hiện xác định giới hạn tín dụng - Về quy định giới hạn tín dụng - Về cơ sở xác định giới hạn tín dụng - Về quy trình tín dụng - Quy định về chính sách khách hàng - Về định hướng khách hàng - Về danh mục đầu tư - Về đào tạo cán bộ Nguyên nhân là do 9 nhóm nguyên nhân chính CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... một số giải pháp nhằm hoàn thiện quả trị rủi ro tín dụng đã được đưa ra như: Hoàn thiện chính sách tín dụng, chú trọng hơn nữa vào công tác đào tạo cán bộ, hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý thông tin, đẩy mạnh công tác thẩm định tín dụng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ Đồng thời, để hỗ trợ ngân hàng tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng, một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước... quả công tác tín dụng và hạn chế rủi ro 3.2.5 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro - Đẩy mạnh công tác thẩm định tín dụng - Nâng cao chất lượng phân tích tín dụng - Quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.1.1 NHNN cần hoàn thiện các văn bản quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng.. .Nam Á NH TMCP Đông Nam Á có chủ trương yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm khi đầu tư dự án ho ặc khi kinh doanh xuất nhập khẩu - Công tác xử lý nợ xấu Chi nhánh linh hoạt trong xây dựng các giải pháp ử lý nợ phù hợp với tình hình thực tế 2.2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á 2.2.3.1 Các thành công đã đạt được - Nguồn . pháp lut  Khách hàng  Yu t  CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TR RI RO TÍN DNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NH THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á - SEABANK. doanh 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TR RI RO TÍN DNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM Á 3.2.1. Hoàn thin T chc b máy cp tín dng 3.2.2. Hoàn thin quy trình tín dng và qun tr ri ro tín dng. CHỈ ĐẠO CA NH TMCP ĐÔNG NAM Á VIỆT NAM VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DNG VÀ QUẢN TR RI RO TÍN DNG ĐẾN NĂM 2012 m - Nguyên tc chung v chính sách tín dng: chính sách tín dng nhm m