QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU.PDF

TP.HCM - - Tài ngân hàng CH ix x xi NG I 1.1 .1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 Nguyên nhân khác: 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 10 1.2.2 11 1.2.2.1 11 1.2.2.2 Mơ hình l 12 1.2.2.3 16 1.2.3 16 1.2.3.1 16 1.2.3.2 17 1.2.3.3 18 1.2.3.4 18 1.2.4 20 n 20 1.3.2 20 21 22 22 CH 25 25 26 2.2.1 C 26 26 29 33 2.3 33 34 34 34 35 36 36 37 ng h 37 38 38 38 40 43 45 45 47 2.3.8.1 Theo n 47 48 48 48 49 49 2.4.1 49 50 52 53 53 2.5.1.1 Con ng 53 2.5.1.2 Quy trình 53 54 54 2.5.2 54 56 CH TÀU 58 - 2020 58 58 58 58 59 61 62 hàng 64 65 3.2.1.7 65 66 68 70 70 khai 71 71 71 72 74 BR VT USD VND KBNN NHNN NH : Ngân hàng NHNNVN NHTM Petro VN TCKT VCB : Vietcombank Nam RRTD VSP : Vietsovpetro Xô 41 42 26 27 28 29 30 31 32 33 43 45 34 P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -2.605 +1.247X1 + 0.239X2 +0.367X3 +0.005X4 1.099X5 0.17X6 + 37.496X7 + 9.191X8 + 19.004X9 - 1.532X10 (3.1) Sau ch y d li u mô hình thơng qua ph n m m SPSS 16.0, s d ng mơ hình h i quy Binary Logistic, ta có: K t qu c l a ch n bi nt s n t ng tài s n (X6 ng kê có s Sig l n (0.970 lo i bi n kh i mơ hình Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.247 747 2.788 095 3.480 X2 239 1.692 020 888 1.269 X3 367 244 2.256 133 1.443 X4 005 010 267 605 1.005 X5 -1.099 1.013 1.177 278 333 X6 170 4.561 001 970 1.185 X7 37.496 20.160 3.459 063 1.925E16 X8 9.191 22.541 166 683 9.804E3 X9 19.004 58.736 105 746 1.792E8 X10 -1.532 2.814 296 586 216 Constant -2.605 3.301 623 430 074 c 2: Lo i b bi n t s n t ng tài s n (X6) kh i mô hình, ti p t c ch y mơ hình v i bi n cịn l i Mơ hình 2: P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -2.522 + 1.24X1 + 0.241X2+ 0.365X3 + 0.005X4 1.076X5 + 37.331X7 + 9.246X8 + 19.000X9 1.549X10(3.2) 35 Sau ch y d li u mơ hình thơng qua ph n m m SPSS 16.0, s d ng mơ hình h i quy Binary Logistic, ta có: K t qu c l a ch n bi n th i gian thu h i cơng n (X2) ng kê có s Sig l n (0.887 lo i bi n kh i mơ hình Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.240 724 2.936 087 3.456 X2 241 1.691 020 887 1.272 X3 365 236 2.383 123 1.440 X4 005 010 267 605 1.005 X5 -1.076 815 1.742 187 341 X7 37.331 19.640 3.613 057 1.632E16 X8 9.246 22.490 169 681 1.036E4 X9 19.000 58.722 105 746 1.785E8 X10 -1.549 2.775 312 577 212 Constant -2.522 2.440 1.068 301 080 c 3: Lo i b bi n th i gian thu h i cơng n (X2) kh i mơ hình, ti p t c ch y mơ hình v i bi n cịn l i Mơ hình : P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -2.455 + 1.227X1 + 0.356X3+ 0.005X4 37.912X7 + 9.076X8+ 18.835 X9 1.509X10 1.072X5 + (3.3) Sau ch y d li u mơ hình thơng qua ph n m m SPSS 16.0, s d ng mơ hình h i quy Binary Logistic, ta có: 36 K t qu c l a ch n bi n t su t sinh l i t ng tài s n (X9 ng kê có s Sig l n (0.748 s lo i bi n kh i mơ hình Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.227 713 2.962 085 3.410 X3 356 227 2.450 118 1.428 X4 005 011 256 613 1.005 X5 -1.072 811 1.749 186 342 X7 37.912 19.346 3.841 050 2.918E16 X8 9.076 22.361 165 685 8.741E3 X9 18.835 58.598 103 748 1.513E8 X10 -1.509 2.758 300 584 221 Constant -2.455 2.380 1.064 302 086 c : Lo i b bi n t su t sinh l i t ng tài s n (X9) kh i mơ hình, ti p t c ch y mơ hình v i bi n cịn l i Mơ hình : P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -2.208 + 1.203X1 + 0.377X3+ 0.006X4 39.441X7 + 16.026X8 1.621X10 1.264X5 + (3.4) Sau ch y d li u mơ hình thông qua ph n m m SPSS 16.0,s d ng mơhình h i quy Binary Logistic, ta có: K t qu (X4 c l a ch n bi nkh ng kê có s Sig l n (0.605 kh i mơ hình B ng 3.6: k t qu mơ hình lo i bi n 37 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.203 703 2.931 087 3.330 X3 377 221 2.916 088 1.458 X4 006 011 268 605 1.006 X5 -1.264 594 4.528 033 282 X7 39.411 18.853 4.370 037 1.306E17 X8 16.026 7.613 4.432 035 9.123E6 X10 -1.621 2.739 350 554 198 Constant -2.208 2.254 959 327 110 c : Lo i b bi n kh (X4) kh i mơ hình, ti p t c ch y mơ hình v i bi n cịn l i Mơ hình : P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -2.447 + 1.181X1 + 376X3 15.303X8 1.027X10 1.316X5 + 45.196X7 + (3.5) Sau ch y d li u mơ hình thơng qua ph n m m SPSS 16.0,s d ng mơhình h i quy Binary Logistic, ta có: K t qu s c l a ch n bi n t l m b o (X10 vay t ng tài ng kê có s Sig l n (0.702 lo i bi n kh i mơ hình Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.181 685 2.973 085 3.257 X3 376 221 2.879 090 1.456 X5 -1.316 599 4.821 028 268 38 X7 45.196 18.981 5.670 017 4.249E19 X8 15.303 7.645 4.007 045 4.425E6 X10 -1.027 2.685 146 702 358 Constant -2.447 2.262 1.170 279 087 c 6: Lo i b bi n bi n t l vay t ng tài s m b o (X10)ra kh i mô hình, ti p t c ch y mơ hình v i bi n cịn l i Mơ hình 6: P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -3.081 + 1.198X1 + 0.380X3 1.244X5 + 46.229X7 + 13.991X8(3.6) Sau ch y d li u mơ hình thơng qua ph n m m SPSS 16.0,s d ng mơhình h i quy Binary Logistic, ta có: K t qu c l a ch n t t c bi ng kê m c sai s chu n h i quy b ng 5% 10% y mơ hình mơ hình t u Ta s ti n hành phân tích nh n xét mơ hình B ng 3.7 : K t qu mơ hình Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) X1 1.198 694 2.979 084 3.312 X3 380 219 3.021 082 1.463 X5 -1.244 553 5.055 025 288 X7 46.229 19.183 5.808 016 1.194E20 X8 13.991 6.627 4.458 035 1.192E6 Constant -3.081 1.598 3.717 054 046 39 phù h p mô hình K t qu ki nh v phù h p t ng quát b ng 3.8 có m i quan sát sig = 0.000 nên an tịan ta có th bác b gi thi t : Ho: 1= 3= 5= 7= 8=0 Omnibus Tests of Model Coefficients Omnibus Tests of Model Coefficients Chisquare Ste p1 ck Mo del 000 000 69.123 Blo 69.123 p Sig 69.123 Ste df 000 -2LL = 43.056 9Model Summary Model Summary Cox St ep M likelihood M -2 Log 43.056 a & Snell R Nagelkerke Square R Square 574 766 xác c a d báo xác c a d báo th hi n qua b ng Classification Table (b ng 3.10), 40 10 :Classification Table(a) Classification Table a Predicted Y Percentage Observed Correct Y 35 89.7 Ste 36 85.7 p1 Overall Percentage B ng cho th y 39 d 35 87.7 ng h p th c t không tr ng h p, v y t l d h p th c t có tr 9,7% Cịn v i 42 c n mơ hình l i d lúc 85,7% T ct l d Ki cn ng h p t l ng trúng mơ hình 87,7% a h s h i quy t ng th b ng 3.2, ki nh Wald v a h s h i quy t ng th c a bi n t s tốn nhanh(X1) có sig.= 084, hi u su t s d ng toàn b tài s n(X3) có sig.= 082, t s n v n ch s h u(X5) có sig.= 025,t su t sinh l i doanh thu (X7) có sig.= 016, t su t sinh l i v n ch s h u(X8) có sig.= 035 u có m H0 : gi thi t = 0; = 0; 5=0 7=0 8=0 y: Các h s h s K t qu nghiên c u nh nh ch s n kh cn a P (Y 1) ] 0) log [ P (Y e -3.081+ 1.198X1+0.380X3 -1.244X5 + 46.229X7 + 13.991X8 41 ng ph n m ng kh c n vay c a doanh nghi p ph thu c vào ch tiêu sau: nhanh (X1) 3) (X5) doanh thu (X7) 8) : oán nhanh 42 e ng có kh nhanh e 38 s loge 244 thêm oán oàn 43 e 42.229 oán nha oàn e 13.991 Mơ hình X1 X3 X5 44 X7 X8 81 81 doanh STT Phân STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.000 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.990 0.989 0.972 0.967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 0.488 0.450 0.413 0.389 0.360 0.359 0.356 0.327 0.315 0.285 0.230 0.176 0.170 0.145 0.136 0.124 0.119 0.109 0.105 0.076 0.068 0.057 0.048 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 45 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 0.957 0.940 0.940 0.898 0.855 0.844 0.842 0.826 0.792 0.784 0.781 0.747 0.691 0.660 0.650 0.619 0.594 1 1 1 1 1 1 2 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0.046 0.046 0.045 0.040 0.036 0.031 0.029 0.027 0.026 0.024 0.010 0.009 0.009 0.008 0.004 0.001 0.000 0.000 12 STT Nhóm Nhóm Nhóm 3.13 Nhóm Nhóm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46 Xác STT AAA AA A BBB BB B CCC CC C 10 D quy Binary Logistic cho m sau: 14 TM DV Khang Nguyên Mã hóa X1 0.81 X3 1.452 X5 0.908 X7 0.072 X8 0.1995 ) TM DV Khang Nguyên = 0.969 47 : Mơ hình Bina DV Khang Ngun Cơng ty TNHH TM 96,9 87.7% 5) vào : - : AAA 3.15 Mã hóa X1 X3 0.249 X7 0.1346 X8 = 0.9995 1.416 X5 ) 0.89 0.2382 48 16: Công ... - ngân hàng ngân hàng 1.1.4.2 - Ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng - ngân hàng ngân hàng kinh doanh ngân hàng lãi vay, t vay 1.2 1.2.1 Khái 1.2.1.1 ro - - Qu q trình NHTM áp B o v ngân hàng. .. 1.2.2 - hàng, khách hàng - mơ hình 1.2.2.1 khách hàng khách hàng ngân hàng khách hàng khách hàng ngân hàng - 12 - ): hình tài - Ngân hàng Ngân hàng - Ngân hàng tín d - pháp, khách hàng Ngân hàng. .. hàng toán 1.2.3.1 TD, nguyên nhân 17 - nghiê ro 1.2.3.2 Tính tốn - ngân hàng ngân hàng ngân hàng Tuy nhiên, v ngân hàng ngân hàng Theo Basel 2, ngân hàng 18 EL = PD x EAD x LGD LGD: 1.2.3.3 : -