Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  NGUYỄN THÚY ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN THÚY ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Kinh tế - Tài ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS DƢƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng nội dung luận văn trung thực Tác giả Nguyễn Thúy Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi Phần mở đầu CHƢƠNG I 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Rủi ro khách quan rủi ro chủ quan 1.1.2.2 Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục 1.1.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 1.1.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 1.1.3.3 Nguyên nhân khác: 1.1.4 Ảnh hƣởng rủi ro tín dụng 1.1.4.1 Ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.4.2 Ảnh hƣởng đến kinh tế xã hội 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệmvà nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1.3 Các tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 11 1.2.2.1 Mơ hình định tính (Mơ hình chất lƣợng C) .11 1.2.2.2 Mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng 12 1.2.2.3 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel 16 1.2.3.1 Nhận diện phân loại rủi ro 16 1.2.3.2 Tính tốn mức độ rủi ro mức độ chịu đựng tổn thất 17 1.2.3.3 Áp dụng sách, cơng cụ phịng chống thích hợp với loại rủi ro tài trợ rủi ro 18 1.2.3.4 Theo dõi, đánh giá điều chỉnh phƣơng pháp phòng chống rủi ro 18 1.2.4 Xử lý rủi ro tín dụng 20 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số Ngân hàng Thƣơng mại nƣớc học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam .20 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc .20 1.3.2 Kinh nghiệm Thái Lan 21 1.3.3 Kinh nghiệm Mỹ 22 1.3.4 Bài học kinh nghiệm NHTM Việt Nam 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK VŨNG TÀU 25 2.1 Khái quát Vietcombank Vũng Tàu 25 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh VCB Vũng Tàu 26 2.2.1 Cơ cấu máy tổ chức VCB Vũng Tàu 26 2.2.2 Thực trạng huy động vốn VCB Vũng Tàu 26 2.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng VCB Vũng Tàu .29 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Vũng Tàu .33 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 33 2.3.1.1 Rủi ro lựa chọn .34 2.3.1.2 Rủi ro nghiệp vụ .34 2.3.1.3 Rủi ro đảm bảo .34 2.3.1.4 Rủi ro nội 35 2.3.1.5 Rủi ro tập trung 36 2.3.2 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 36 2.3.3 Tổ chức thực 37 2.3.3.1 Xây dựng phƣơng hƣớng hoạt động, chiến lƣợc phát triển tín dụng: .37 2.3.3.2 Xác định rủi ro có rủi ro tiềm tàng sản phẩm hoạt động tín dụng VCB Vũng Tàu 38 2.3.3.3 Thực quy trình cho vay, phê duyệt thời kỳ 38 2.3.3.4 Kiểm tra gíam sát tín dụng thƣờng xuyên nhằm nhận biết sớm rủi ro tín dụng xảy .38 2.3.4 Cách thức quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu 40 2.3.5 Thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 43 2.3.6 Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu 45 2.3.7 Xử lý rủi ro tín dụng 45 2.3.8 Quy trình xử lý thu hồi nợ có vấn đề VCB Vũng Tàu .47 2.3.8.1 Theo dõi đặc biệt, tăng cƣờng kiểm soát vốn vay, tiếp tục cấp tín dụng với điều kiện chặt chẽ 47 2.3.8.2 Hạn chế, giảm dần dƣ nợ: xác định lộ trình cụ thể có theo dõi thực 48 2.3.8.3 Yêu cầu bổ sung, thay đổi biện pháp bảo đảm có mức an toàn cao hơn, miễn giảm lãi, cấu trúc lại nợ; yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ trả thay .48 2.3.8.4 Phát tài sản đảm bảo 48 2.3.8.5 Khởi kiện khách hàng 49 2.4 Xây dựng mơ hình định lƣợng yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu 49 2.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 49 2.4.2 Đánh giá thang đo 50 2.4.3.Phân tích hồi quy 52 2.5 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu 53 2.5.1 Thành tựu đạt đƣợc .53 2.5.1.1 Con ngƣời 53 2.5.1.2 Quy trình 53 2.5.1.3 Công nghệ 54 2.5.1.4 Công tác quản trị ban lãnh đạo 54 2.5.2 Hạn chế 54 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 56 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK VŨNG TÀU 58 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Vietcombank Vũng Tàu 2013 - 2020 58 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu 58 3.2.1 Đối với VCB Vũng Tàu 58 3.2.1.1 Xây dựng sách tín dụng hiệu 58 3.2.1.2 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng 59 3.2.1.3 Xây dựng hệ thống kiểm tra giám sát tín dụng hiệu 61 3.2.1.4 Tái cấu trúc danh mục cho vay, phát triển tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Vietcombank Vũng Tàu 62 3.2.1.5 Chú trọng đến việc phát triển chất lƣợng cán bộ, nhân viên ngân hàng .64 3.2.1.6 Chú trọng đầu tƣ phát triển công nghệ 65 3.2.1.7 Chun mơn hóa hoạt động xử lý nợ xấu 65 3.2.1.8 Áp dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp VCB Vũng Tàu 66 3.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 68 3.2.3 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc .70 3.2.3.1 Điều hành sách tiền tệ hiệu 70 3.2.3.2 Nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra, giám sát minh bạch, công khai 71 3.2.4 Đối với Chính Phủ 71 3.2.4.1 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngành ngân hàng .71 3.2.4.2 Tiếp tục hồn thiện mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động ngân hàng .72 KẾT LUẬN .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BR–VT : Bà Rịa – Vũng Tàu USD : Đô la Mỹ VND : Đồng Việt Nam KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NH : Ngân hàng NHNNVN : Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại Petro VN : Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế VCB : Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VCB Vũng Tàu : Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu RRTD : Rủi ro tín dụng VSP : Vietsovpetro – Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt – Xô DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.8 Tỷ trọng xếp hạng tín dụng cá nhân VCB Vũng Tàu 41 Bảng 2.9: Tỷ trọng xếp hạng khách hàng theo loại hình doanh nghiệp 42 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biều đồ 2.1 Tình hình tăng trƣởng nguồn vốn huy động 26 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ huy động vốn VND USD 27 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ huy động vốn cá nhân TCKT 28 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ huy vốn động có kỳ hạn không kỳ hạn 29 Biểu đồ 2.5 Dƣ nợ cho vay VCB Vũng Tàu 30 Biểu đồ 2.6 Tình hình dƣ nợ tín dụng theo loại tiền tệ 31 Biểu đồ 2.7 Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn 32 Biểu đồ 2.8: Biểu đồ Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế 33 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ nợ xấu VCB Vũng Tàu 43 Biểu đồ 2.10 Tình hình nợ hạn so với tổng dƣ nợ 45 36 Kết : mơ hình khơng đƣợc lựa chọn biến tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (X9) khơng có ý nghĩa thống kê có số Sig lớn (0.748) Do ta loại biến khỏi mơ hình Bảng 3.5 Kết mơ hình Variables in the Equation a Step X1 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X10 Constant (Nguồn : Nghiên cứu tác giả)  Bƣớc : Loại bỏ biến tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (X 9) khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với biến cịn lại Mơ hình : log [ e P(Y P(Y 39.441X7 + 16.026X8– 1.621X10 Sau chạy liệu mơ hình thơng qua phần mềm SPSS 16.0,sử dụng mơhình hồi quy Binary Logistic, ta có: Kết quả: mơ hình khơng đƣợc lựa chọn biếnkhả tốn lãi vay (X4) khơng có ý nghĩa thống kê có số Sig lớn (0.605) Do ta loại biến khỏi mơ hình Bảng 3.6: kết mơ hình 37 Variables in the Equation a Step X1 X3 X4 X5 X7 X8 X10 Constant (Nguồn : Nghiên cứu tác giả)  Bƣớc : Loại bỏ biến khả tốn lãi vay (X4) khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với biến cịn lại Mơ hình : log [ e P(Y P(Y 15.303X8– 1.027X10 Sau chạy liệu mơ hình thơng qua phần mềm SPSS 16.0,sử dụng mơhình hồi quy Binary Logistic, ta có: Kết quả: mơ hình khơng đƣợc lựa chọn biến tỷ lệ dƣ nợ vay tồng tài sản đảm bảo (X10) khơng có ý nghĩa thống kê có số Sig lớn (0.702) Do ta loại biến khỏi mơ hình Variables in the Equation 38 X7 X8 X10 Constant (Nguồn : Nghiên cứu tác giả)  Bƣớc 6: Loại bỏ biến biến tỷ lệ dƣ nợ vay tồng tài sản đảm bảo (X 10)ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với biến cịn lại Mơ hình 6: log [ e P(Y P(Y 13.991X8(3.6) Sau chạy liệu mơ hình thơng qua phần mềm SPSS 16.0,sử dụng mơhình hồi quy Binary Logistic, ta có: Kết quả: mơ hình đƣợc lựa chọn tất biến có ý nghĩa thống kê mức sai số chuẩn hồi quy 5% 10% Nhƣ mơ hình mơ hình tối ƣu nghiên cứu Ta tiến hành phân tích nhận xét mơ hình Bảng 3.7 : Kết mơ hình Variables in the Equation Step a X1 X3 X5 X7 X8 Constant (Nguồn : Nghiên cứu tác giả) 39 Ý nghĩa kết Độ phù hợp mơ hình Kết kiểm định độ phù hợp tổng quát bảng 3.8 có mức ý nghĩa với quan sát sig = 0.000 nên an tịan ta bác bỏ giả thiết : Ho:1 =3 =5 = Bảng 3.8 Omnibus Tests of Model Coefficients (Nguồn : Nghiên cứu tác giả) Trong bảng 3.9 cho thấy giá trị -2LL = 43.056 khơng cao lắm, nhƣ thể độ phù hợp tốt mơ hình tổng thể Bảng 3.9Model Summary Model Summary St ep (Nguồn : Nghiên cứu tác giả) Mức độ xác dự báo Mức độ xác dự báo thể qua bảng Classification Table (bảng 3.10), 40 Bảng 3.10 :Classification Table Classification Table (a) a Ste p1 (Nguồn : Nghiên cứu tác giả) Bảng cho thấy 39 trƣờng hợp thực tế không trả đƣợc nợ mơ hình dự đốn trúng 35 trƣờng hợp, tỷ lệ dự đốn trúng 89,7% Cịn với 42 trƣờng hợp thực tế có trả đƣợc nợ mơ hình lại dự đốn sai trƣờng hợp tỷ lệ đốn trúng lúc 85,7% Từ ta tính đƣợc tỷ lệ dự đốn tồn mơ hình 87,7% Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy tổng thể Ở bảng 3.2, kiểm định Wald ý nghĩa hệ số hồi quy tổng thể biến tỷ số tốn nhanh(X1) có sig.= 084, hiệu suất sử dụng toàn tài sản(X 3) có sig.= 082, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu(X 5) có sig.= 025,tỷ suất sinh lợi doanh thu (X7) có sig.= 016, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu(X 8) có sig.= 035 có mức ý nghĩa sig.nhỏ 0,05 nên ta an toàn bác bỏ giả thiết H0 : 1=0; 3=0; 5=0 7=0 8=0 Nhƣ vậy: Các hệ số hồi quy tìm đƣợc có ý nghĩa mơ hình đƣa sử dụng để dự báo Kết nghiên cứu nhận định số ảnh hƣởng đến khả trả đƣợc nợ a Kết nghiên cứu đƣa mơ hình Binary Logistic log [ e P(Y P(Y 41 Nhƣ vậy, sau đƣa mơ hình phần mềm SPSS để đo lƣờng khả trả đƣợc nợ vay doanh nghiệp phụ thuộc vào tiêu sau: Tỷ số toán nhanh (X1) Hiệu suất sử dụng toàn tài sản (X3) Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (X5) Khả trả nợ Tỷ suất sinh lợi doanh thu (X7) Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sử hữu (X8) Ảnh hƣởng Hình vẽ 3.1Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ Diễn dịch ý nghĩa hệ số hồi quy Binary Logistic:  Hệ số hồi quy biến tỷ số toán nhanh Khi hệ số khả toán nhanh cao, khả trả nợ doanh nghiệp lớn, hệ số khả toán nhanh tăng lên đơn vị với điều kiện hiệu suất sử dụng toàn tài sản, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi doanh thu, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dƣ nợ vay tổng giá trị 42 tài sảm đảm bảo khơng đổi loge tỷ lệ xác suất có khả trả nợ xác suất khơng có khả trả nợ tăng thêm 1.198 đơn vị  Hệ số hồi quy biến hiệu suất sử dụng toàn tài sản Khi hiệu suất sử dụng toàn tài sản cao đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu hay nói cách khác doanh nghiệp sử dụng tài sản tạo doanh thu hiệu quả=>khả để chi trả cho khoản nợ vay cao, hiệu suất sử dụng toàn tài sản tăng lên đơnvịvới điều kiện tỷ lệ toán nhanh, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi doanh thu, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dƣ nợ vay tổng giá trị tài sản đảm bảo không đổi log e tỷ lệ xác suất trả đƣợc nợ vay xác suất không trả đƣợc nợ vay tăng thêm 0.38 đơn vị (lần)  Hệ số hồi quy biến tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Khi tỷ số nợ vốn chủ sở hữu lớn (khả gặp khó khăn việc trả nợ phá sản lớn) Trên thực tế, nợ phải trả chiếm nhiều so với nguồn vốn chủ sở hữu có nghĩa doanh nghiệp vay mƣợn nhiều số vốn có, nên doanh nghiệp gặp rủi ro việc trả nợ, đặc biệt doanh nghiệp khó khăn lãi suất ngân hàng ngày tăng cao Nếu tỷ số nợ vốn chủ sở hữu tăng thêm đơn vị với điều kiện tỷ lệ tóan nhanh, hiệu suất sử dụng toàn tài sản, tỷ suất sinh lợi doanh thu, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dƣ nợ vay tổng giá trị tài sảm đảm bảo không đổi logecủa tỷ lệ xác suất có khả trả nợ (khơng có rủi ro )và xác suất khơng có khả trả nợ (có rủi ro) giảm 1.244 đơn vị  Hệ số hồi quy biến tỷ suất sinh lợi doanh thu Khi tỷ suất sinh lợi doanh thu cao khả kiểm soát cân kinh doanh doanh nghiệp lớn Nếu tỷ suất sinh lợi doanh thu tăng thêm 1đơn vị với điều kiện tỷ lệ toán nhanh, hiệu suất sử dụng toàn tài sản, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, số tiền vay 43 tổng giá trị tài sảm đảm bảo không đổi loge tỷ lệ xác suất có khả trả nợ (khơng có rủi ro)và xác suất khơng có khả trả nợ (có rủi ro) tăng lên 42.229 đơn vị  Hệ số hồi quy tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu đồng vốn chủ sở hữu, có nghĩa doanh nghiệp cân đối cách hài hòa vốn chủ sở hữu với vốn vay để khai thác lợi cạnh tranh q trình huy động vốn, mở rộng quy mơ Nếu tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu tăng thêm đơn vị với điều kiện tỷ lệ tốn nhanh, hiệu suất sử dụng tồn tài sản, tỷ số nợ vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi doanh thu, tỷ lệ dƣ nợ vay tổng giá trị tài sảm đảm bảo không đổi log e tỷ lệ xác suất có khả trả nợ (khơng có rủi ro) xác suất khơng có khả trả nợ (có rủi ro) tăng lên 13.991 đơn vị Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic So sánh phân nhóm nợ với xác suất khả trả nợ Mơ hình xác suất khả trả đƣợc nợ vay doanh nghiệp đƣợc mô tả nhƣ sau: Các biến tác động đến mức xác suất khả trả đƣợc nợ bao gồm X1: Tỷ số toán nhanh X3: Hiệu suất sử dụng toàn tài sản X5 : Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu 44 X7 : Tỷ suất sinh lợi doanh thu X8 : Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Với cơng thức tính xác suất khả trả đƣợc nợ ta tính đƣợc xác suất khả trả đƣợc nợ 81 doanh nghiệp số liệu So sánh phân loại nợ xác suất khả trả đƣợc nợ vay 81 doanh nghiệp đƣợc trình bày bảng sau: Bảng 3.11.So sánh phân loại nợ xác suất khả trả đƣợc nợ vay 81 doanh nghiệp STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 45 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Từ kết ta đƣa mối quan hệ hai cách phân nhóm nhƣ sau: Bảng 3.12: Mơ tả phân nhóm nợ dựa xác suất khả trả đƣợc nợ STT Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic cho xếp hạng tín dụng theo hệ thống XHTD nội Vietcombank Bảng 3.13: Mơ tả xếp hạng tín dụng dựa xác suất khả trả đƣợc nợ 46 STT 10 Vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo  Đối với Cơng ty TNHH TM DV Khang Nguyên có tiêu tài sau: Bảng 3.14: Chỉ tiêu đánh giá Cơng ty TNHHTM DV Khang Nguyên Chỉ tiêu Khả toán nhanh Doanh thu / Tổng tài sản Nợ phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lợi doanh thu Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (Nguồn: VCB VŨNG TÀU) Do , xác suất trả nợ Công ty TNHH TM DV Khang Ngun = 0.969 47 Nhƣ vậy: Mơ hình Binary Logistic dự đốn khả trả nợ Cơng ty TNHH TM DV Khang Nguyên tới 96,9%, nhƣ cho Cơng ty vay khả thu hồi nợ cao Một vấn đề lƣu ý dự đốn khả có 87.7% (bảng 3.5) Đánh giá tính khả thi Mơ hình Áp dụng mơ hình đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp có nhu vay nợ vào năm 2012  Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Phú Thịnh  Bƣớc 1: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng Vietcombank Vũng Tàu: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Phú Thịnh đƣợc xếp vào : - Nhóm nợ: - - Xếp loại : AAA  Bƣớc 2: Ứng dụng mơ hình Binary Logistic (3.5) Bảng 3.15: Chỉ tiêu đánh giá Công ty Cổ phần ĐT XD Phú Thịnh Chỉ tiêu Khả toán nhanh Doanh thu / Tổng tài sản Nợ phải trả / Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lợi doanh thu Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (Nguồn: VCB VŨNG TÀU) = 0.9995 48  Bƣớc 3: Đối chiếu với Bảng 3.15, Bảng 3.16: Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây Dựng Phú Thịnh đƣợc xếp vào Nhóm 1, xếp loại AAA, xác suất khả trả đƣợc nợ Công ty 99,95% ... quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu Chƣơng 3:Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng VCBVũng Tàu 1 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... quốc gia Việt Nam TCKT : Tổ chức kinh tế VCB : Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VCB Vũng Tàu : Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu RRTD : Rủi ro tín dụng VSP... phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng - Hoạt động ngân hàng phải đối mặt với nhiều loại rủi ronhƣ rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái rủi ro tín dụng chi? ??m tỷ trọng