quản trị dui ro tại nghân hàng liên doanh viet nga

BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTOă TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM ___________________ NguynăNgcăÁiăKhanh QUNăTRăRIăROăTệNăDNG TIă NGÂNăHĨNGăLIÊNăDOANHăVITăNGA LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh - Nm 2013 BăGIÁOăDCăVĨ ĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM ___________________ NguynăNgcăÁiăKhanh QUNăTRăRIăROăTệNăDNG TIă NGÂNăHĨNGăLIÊNăDOANHăVITăNGA Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mư s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TSăHOĨNGăC Thành ph H Chí Minh Nm 2013 L L   I I C C A A M M   O O A A N N Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu do chính tôi thc hin. Các s liu và kt qu phân tích trong lun vn là trung thc và có ngun gc trích dn rõ ràng. Tácăgi NguynăNgcăÁiăKhanh LI CM N Li đu tiên, tôi xin trân trng cm n PGS.TS Hoàng c, thy đã tn tình hng dn và giúp đ tôi thc hin và hoàn thành lun vn cao hc này. Tôi xin chân thành cm n các thy cô Vin ào to Sau i hc,các thy cô Khoa Ngân hàng và Khoa Tài chính Doanh nghip, nhng ngi thy đã ht lòng truyn đt kin thc và kinh nghim quý báu cho chúng tôi trong sut quá trình hc tp. Tôi cng xin cm n Lãnh đo Ngân hàng Liên doanh Vit Nga và các đng nghip ca tôi, mi ngi đã to mi điu kin thun li cho tôi tham gia khóa đào to, tham kho ý kin và tho lun các vn đ v ngân hàng, giúp tôi hoàn thành khóa hc và lun vn ca mình. Và xin dành nhng tình cm thân thng nht cho gia đình tôi và bn bè lp cao hc K19 - Ngân hàng ngày 2 ca tôi, nhng ngi đã yêu thng, h tr và đng viên tôi luôn c gng đi ht quãng đng mà tôi đã chn. Tp. H Chí Minh, tháng 06-2013 Nguyn Ngc Ái Khanh MCăLC PHNăMăU 1 CHNGă1 NHNG VNăăCăBNăVăQUNăTRăRIăROăTệNăDNG CAăNGÂNăHĨNGăTHNG MI 3 1.1ăRiăroătínădngăcaăngơnăhƠngăthngămi 3 1.1.1 Khái nim ri ro tín dng 3 1.1.2 Phân loi ri ro tín dng 4 1.1.3 Nguyên nhân ri ro tín dng 6 1.1.4 Hu qu ca ri ro tín dng 7 1.2ăQunătrăriăroătínădngăcaăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng 8 1.2.2 Ni dung ca công tác qun tr ri ro tín dng 8 1.2.2.1 Nhn din ri ro tín dng 8 1.2.2.2 o lng ri ro tín dng 11 1.2.2.3 Kim soát ri ro tín dng 16 1.2.2.4 Tài tr ri ro tín dng 19 1.3ăCácănhơnătănhăhngăđnăqunătrăriăroătínădng 22 1.3.1 Các nhân t khách quan 22 1.3.2 Các nhân t ch quan 22 1.4ăKinhănghimăqunătrăriăroătínădngăcaămtăsăngơnăhƠngăthngămiă trênăthăgii 23 1.4.1 Qun tr ri ro tín dng ca NHTM Thái Lan 23 1.4.2 Kinh nghim qun tr ri ro tín dng ca NHTM Canada 24 1.4.3 Bài hc kinh nghim cho các NHTM Vit Nam 25 CHNGă 2 THCă TRNGă QUNă TRă RIă ROă TệNă DNGă TIă NGÂN HĨNGăLIÊNăDOANHăVIT NGA 28 2.1ăGiiăthiuăvăNgơnăhƠngăLiênădoanhăVităNga 28 2.1.1 Quá trình ra đi và phát trin ca VRB 28 2.1.2 C cu t chc hot đng 29 2.1.3 Tng hp kt qu hot đng kinh doanh ca VRB t nm 2008-2012 31 2.2ăThcătrngăcôngătácăqunătrăriăroătínădngătiăNgơnăhƠngăLiênădoanhă VităNga 33 2.2.1 Tình hình hot đng tín dng ca VRB 33 2.2.2 Thc trng công tác qun tr ri ro tín dng ti VRB 41 2.2.2.1 Mô hình qun tr ri ro tín dng ti VRB 41 2.2.2.2 Nhn din ri ro tín dng 43 2.2.2.3 o lng ri ro tín dng 46 2.2.2.4 Kim soát ri ro tín dng 51 2.2.2.5 Tài tr ri ro tín dng 53 2.3ăánhăgiáăthcătrngăcôngătácăqunătrăriăroătínădngătiăNHLDăVităNga 56 2.3.1 Nhng kt qu đt đc 56 2.3.2 Nhng hn ch và nguyên nhân 58 CHNGă 3 GIIăPHÁPă HOĨNăTHINăCỌNGăTÁCă QUNă TRăRIă ROă TÍN DNG TIăNGÂNăHĨNG LIÊN DOANHăVIT NGA 65 3.1ănhăhngăchinălcăhotăđngăcaăNgơnăhƠngăLiênădoanhăVităNgaăđnă nmă2015 65 3.1.1 nh hng chin lc phát trin chung 65 3.1.2 nh hng phát trin tín dng ca VRB trong thi gian ti 65 3.2ăGiiăphápăhoƠnăthinăcôngătácăqunătrăriăroătínădngătiăNgơnăhƠngăLiênă doanhăVităNga 67 3.2.1 Nhóm gii pháp v nghip v qun tr ri ro tín dng 67 3.2.1.1 Hoàn thin công tác nhn din ri ro tín dng 67 3.2.1.2 Hoàn thin công tác đo lng ri ro tín dng 69 3.2.1.3 Hoàn thin công tác kim soát ri ro tín dng 70 3.2.1.4 Tng cng nng lc t bù đp ri ro tín dng 74 3.2.2 Nhóm gii pháp h tr 76 3.2.2.1 Công tác đào to và qun tr ngun nhân lc 76 3.2.2.2 Hin đi hóa c s vt cht và công ngh ngân hàng 78 3.3ăMtăsăkinăngh 79 3.3.1 i vi Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam và Ngân hàng Ngoi thng Nga 79 3.3.2 i vi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 81 3.3.3 i vi Chính ph 82 PHNăKTăLUN 85 TĨIăLIUăTHAMăKHO I DANHăMCăCÁCăKụăHIU, CHăVITăTT BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam DPRR D phòng ri ro DVKH Dch v khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi QHKH Quan h khách hàng QLRR Qun lý ri ro RRTD Ri ro tín dng VRB (Vietnam Russia Bank) Ngân hàng Liên doanh Vit Nga VTB Ngân hàng Ngoi thng Nga XHTD Xp hng tín dng DANHăMCăCÁCăBNGăVĨăSă Danhămc Tên danhămc Trang S đ 2.1 Mô hình t chc b máy ca VRB 30 S đ 2.2 Mô hình Qun tr ri ro tín dng ti VRB 41 S đ 2.3 Mô hình khái quát chm đim đi vi t chc kinh t 48 Bng 1.1 Mô hình xp hng ca MOODY’S và STANDARD & POOR’S 15 Bng 2.1 Mt s ch tiêu kt qu hot đng kinh doanh VRB 2008-2012 32 Bng 2.2 Din bin d n cho vay ca VRB t nm 2008-2012 33 Bng 2.3 Cam kt cp bo lưnh ca VRB t nm 2010-2012 35 Bng 2.4 Cht lng tín dng ca VRB t nm 2008-2012 36 Bng 2.5 Các mc xp hng trong h thng XHTD ni b ca VRB 49 Bng 2.6 S liu trích lp DPRR ca VRB t nm 2008-2012 54 1 PHNăMăU 1. TínhăcpăthităcaăđătƠi Trong hot đng ca ngân hàng thng mi (NHTM), hot đng tín dng là hot đng mang li li nhun ch yu cho ngân hàng. Tuy nhiên, hot đng tín dng cha đng nhiu ri ro và có th gây ra tn tht to ln đi vi ngân hàng. Môi trng kinh t đy bin đng, ri ro tín dng cng ngày càng tr nên đa dng phc tp. Vì vy, tng cng qun tr ri ro tín dng ti các NHTM thc s cn thit đi vi s tn ti và phát trin ca ngân hàng. T thc tin hot đng hn 6 nm, Ngân hàng Liên doanh Vit Nga (VRB) cng đư phi gánh chu tn tht to ln do ri ro trong hot đng tín dng, nh hng đn hiu qu kinh doanh, uy tín và s tn ti ca Ngân hàng. Xut phát t thc tin đó, là cán b đang công tác ti VRB, nhn thy tm quan trng ca vic qun tr ri ro tín dng, tác gi chn đ tài “Qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng Liên doanh Vit Nga” làm đ tài nghiên cu cho lun vn cao hc ca mình. 2. Mcătiêuănghiênăcu - H thng hóa mt s vn đ lý lun v qun tr ri ro tín dng ca NHTM - Phân tích, đánh giá thc trng qun tr ri ro tín dng ti VRB -  xut mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tín dng ti VRB 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu - i tng: Qun tr ri ro tín dng ti VRB - Phm vi nghiên cu: Thc trng qun tr ri ro tín dng ti VRB t nm 2008 đn nm 2012 4. Phngăphápănghiênăcu Lun vn s dng các phng pháp lý thuyt suy lun logic, phân tích, tng hp, thng kê, so sánh, đi chiu. [...]... Hoàng, 2010) 1.1.2 - + 5 + + - hân + theo ph phân chia thành: - - là mà ngân hàng 6 là 1.1.3 Nguyên nhân T T : hàng: - - - cho vay - - 7 Nguyên nhân khách quan ình 1.1.4 inh doanh không kinh khác 8 Huy Hoàng, 2010) 1 1.2.1 ro, p 1.2.2 1.2.2.1 là ích khách hàng, môi kinh 9 t Hoàng, 2010) Y sau: - ngân hàng 10 - - Phân tích khách hàng: + Phân tích tình h + + Phân tích các - nh : p 11 (Phan T 1.2.2.2 phòng... (Control) chúng thanh y hay không? 14 - Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 X5 = ty nào có hách hàng hay các 15 P MÔ HÌNH Aaa Aa A Baa Ba B MOODY'S Caa Ca C AAA AA A BBB STANDARD& POOR'S BB B CCC CC C 16 1.2.2.3 thông tin - 17 + này - g có 18 - + là thông qua 19 - gia 1.2.2.4 Tà o dõi 20 - - 21 - D NHTM -NHNN ngày 7 - 22 1.3 1.3.1 Các - - - chính xác, trung 1.3.2 Các - ng 23 - - - 1.4.1 tí - rong... Các - - - chính xác, trung 1.3.2 Các - ng 23 - - - 1.4.1 tí - rong 24 - mà còn quan t doanh, , , , , o vay 100 ( 1.4.2 25 T tiêu tan Bài h g xoáy cho vay (Theo Businessweek Hoàng 1.4.3 - Các NHTM phân công rõ ràng, 26 trong quá trình cho vay cho vay và giám sát sau khi cho vay -T c và khi , giá cho vay cán 27 , Ngân hàng, cho . Thc trng qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng Liên doanh Vit Nga Chng 3: Gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng Liên doanh Vit Nga 3 CHNGă1 NHNG. hàng u t và Phát trin Vit Nam DPRR D phòng ri ro DVKH Dch v khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi QHKH Quan h khách hàng QLRR Qun lý ri ro RRTD Ri ro. nhng cam kt ràng buc trong hp đng tín dng. Ri ro giao dch chia thành ba loi: ri ro la chn, ri ro bo đm, ri ro nghip v. + Ri ro la chn là ri ro có liên quan đn quá trình