Luận văn thạc sĩ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam

B GIÁO D I H C KINH T -o0o - LU TP.H Chí Minh O B GIÁO D O I H C KINH T -o0o - PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NT SU Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã s : 60340201 LU NG D N KHOA H C: TS THÂN TH THU TH Y TP.H Chí Minh L u c a tơi, có s t ng d n khoa h c TS ng d n h tr Các k t qu trung th c TP.H Chí Minh, ngày tháng Tác gi Danh L IM U 1 Lý ch tài .1 M c tiêu nghiên c u ng ph m vi nghiên c u tài u .3 CH : T NG QUAN V CÁC NHÂN T SU N T I 1.1 T ng quan v t su 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Return on assets ROA ) 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 Thành ph n c a t su n 11 1.1.4 Return on equity ROE ) 11 11 12 12 15 1.2 Các nhân t n t su 1.2.1 Các nhân t 16 16 1.2.2 Các nhân t vi mô 18 1.3 Các nghiên c nhân t n t su 21 1.4 S c n thi t nghiên c u nhân t n t su 23 K T LU 24 CÁC NHÂN T NT SU 26 2.1 Gi i thi u v Ngân .26 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n .26 2.1.2 Các ho t Nam 27 .29 2.2 34 34 40 42 43 45 48 2.3.4 50 52 54 54 55 2.4.3 56 57 2.4.5 57 58 60 : GI I PHÁP NAM 62 62 ng nhân t tích c c, 64 .64 .64 ng hi u qu x lý n có v 67 69 c tài 69 3.2.2.2 Hi i hoá công ngh ngân hàng .70 .70 .70 .73 3.3 Gi i pháp h tr 75 3.3.1 i v i ph .75 3.3.2 iv iN .76 76 78 ADB CHDCND CP DPRRTD JBIC KPI KFW NHNN c NHTM i NHTMCP i c ph n NHTMNN ROA ROE TCTD Vietinbank 2.1: Ng Vietinbank 2001-2012 29 -2012 30 B 2.3 -2012 31 giai 2.5: ROA 2001-2012 33 -2012 34 2.6: -2012 35 2.7: -2012 37 Vietinbank 2001-2012 41 2.9: -2012 43 2001-2012 45 2.11 Vietinbank -2012 46 -2012 48 -2012 50 2.14 -2012 .52 54 ROA, ROE, SIZE, TCTI, CLPR, LOANTA, ETA 55 17 ROA, ROE, SIZE, TCTI, CLPR, LOANTA, ETA .56 B 2.1: Ng Vietinbank 2001-2012 29 -2012 .30 2.3 -2012 32 2001-2012 .33 2.5: ROA -2012 34 2.6: -2012 36 2001-2012 38 2.8: ROE Vietinbank 2001-2012 40 2.9: -2012 43 2.10 -2012 .46 2.11 2001-2012 48 2.12 -2012 .51 2.13 -2012 52 73 Vietinbank 3.3.2.2 th 74 c Nam Vietinbank viên thuê ng N , Vietinbank 75 3.3 Gi i pháp h tr 3.3.1 i v i ph Trong ngân hàng có th t c al u ch nh lãi su tránh n y u t kinh t c a ph ng ho c n ph i ng n có s can thi p c n n kinh t t o môi ng thu n l i cho ngân hàng Các bi n pháp c th Ki m soát ch tiêu l m phát m c tiêu t : % - c - 10% ti Hoàn t Xây l 76 3.3.2 iv iN tin CIC sách - X ngân hàng ành kinh doanh, ngân hàng 77 78 Phân tích nhân t n t su i i c ph - -2012 -2012 -2012 tài nghiên c u xây d ng mơ hình h i quy v y tính xác c a mơ hình ph thu c nhi u vào b d li u v c s ng ch kh o sát nh ng nhân t c a ngân ng c a nhóm y u t y, nghiên c u ti p theo c n t c a nhóm y u t sách lên h th ng NHTM ng Vi t Nam TÀI LI U THAM KH O 1) ng s , 2012 Pooled OLS ki ng d ng mơ hình DEA h i quy nh nhân t n ho m i Vi t Nam Nghiên c u khoa h ng i h c Kinh t T 2) Hoàng Tr ng Chu Nguy n M ng Ng c, 2008 Phân tích d li u nghiên c u SPSS TP H Chí Minh: Nhà xu t b n H 3) c Nghi p v i TP H Chí Minh: Nhà xu t b n: Tài Chính 4) Các y u t i c ph n Vi t Nam Lu n l i nhu n c a ngân hàng i h c Kinh t 5) Nguy n Vi t Hùng, 2008 Phân tích nhân t ng c i Vi t Nam Lu n hi u qu ho t Ti i h c Kinh T Qu c Dân Hà N i 6) -2012 -2012 7) t Nam, 2013 -2012 ng phát tri n Hà N 8) Phan Th H ng Nga, 2011 Kh o sát y u t n l i nhu n ngân hàng niêm y t T p chí Cơng Ngh ngân hàng, s 68, trang 37- 42 9) 10) ang Thông, 2011 Phân tích hi m i Vi t Nam TP H Chí Minh: Nhà xu t b 1) Abera, 2012 Factors Affecting Profitability: An Empirical Study on Ethiopian Banking Industry [pdf] Available at: [Accessed 21 march 2013] 2) Akhtar at el, 2011 Factors Influencing the Profitability of Conventional Banks of Pakistan International Research Journal of Finance and Economics [pdf] Available at: [Accessed April 2013] 3) Kumbirai and Webb, 2010 A financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in South Africa, African Review of Economics and Finance [pdf] Available at: [Accessed 30 march 2013] 4) Said and Tumin, 2011 Performance and Financial Ratios of Commercial Banks in Malaysia and China International Review of Business Research Papers [pdf] Available at [Accessed April 2013] 5) Gul et al 2011 Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan The Romanian Economic Journal [pdf] Available at: [Accessed 21 march 2013] 6) Shaher at el, Middle Eastern Countries Journal of Money, Investment and Banking [pdf] Available at: [Accessed 21 march 2013] 7) Olweny and Shipho, 2011 Effects of banking sectoral factors on the profitability of commercial banks in Kenya Economics and Finance Review [pdf] Available at: [Accessed April 2013] 8) Ongore and Kusa, 2013 Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya International Journal of Economics and Financial Issues [pdf] Available at: [Accessed April 2013] STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ROA 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.008 0.002 0.002 0.001 0.006 0.002 0.002 0.003 0.004 0.002 0.004 ROE 0.021 0.030 0.023 0.012 0.024 0.015 0.024 0.021 0.020 0.011 0.011 0.018 0.009 0.013 0.019 0.018 0.018 0.012 0.021 0.031 0.030 0.023 0.034 0.025 0.053 0.025 0.051 0.037 0.120 0.029 0.035 0.015 0.094 0.029 0.030 0.045 0.057 0.037 0.073 CLPR 0.002 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.006 0.006 0.005 0.003 0.005 0.003 0.008 0.003 0.006 0.004 0.009 0.000 0.001 0.003 0.008 0.000 -0.001 0.005 -0.001 0.002 0.003 0.002 ETA 0.031 0.031 0.031 0.031 0.034 0.037 0.040 0.047 0.048 0.049 0.049 0.051 0.052 0.052 0.053 0.054 0.051 0.048 0.046 0.044 0.043 0.042 0.041 0.041 0.045 0.049 0.054 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.069 0.061 0.072 0.069 0.066 0.056 0.053 TCTI 0.441 0.597 0.516 0.521 0.475 0.500 0.494 0.499 0.383 0.466 0.517 0.548 0.354 0.463 0.475 0.491 0.538 0.515 0.509 0.506 0.533 0.534 0.584 0.464 0.455 0.531 0.444 0.338 0.281 0.729 0.617 0.584 0.375 0.658 0.468 0.806 0.471 0.571 0.475 LOANTA 0.858 0.809 0.763 0.679 0.681 0.684 0.687 0.693 0.682 0.672 0.662 0.640 0.653 0.665 0.690 0.707 0.687 0.668 0.649 0.652 0.635 0.618 0.602 0.592 0.597 0.601 0.606 0.615 0.609 0.603 0.615 0.613 0.633 0.624 0.682 0.665 0.670 0.635 0.644 SIZE 4.757 4.759 4.761 4.766 4.779 4.792 4.806 4.832 4.847 4.862 4.877 4.908 4.918 4.928 4.938 4.958 4.985 5.012 5.039 5.066 5.082 5.099 5.115 5.132 5.149 5.166 5.184 5.220 5.237 5.255 5.272 5.287 5.286 5.340 5.355 5.390 5.421 5.469 5.507 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0.002 0.003 0.005 0.004 0.004 0.004 0.002 0.006 0.003 0.033 0.050 0.088 0.068 0.067 0.053 0.020 0.085 0.041 0.008 0.008 -0.002 0.002 0.009 0.003 0.005 0.002 0.005 0.048 0.057 0.057 0.059 0.062 0.074 0.076 0.075 0.067 0.433 0.381 0.636 0.556 0.149 0.432 0.584 0.296 0.408 B 1-2012 0.636 5.566 0.635 5.598 0.667 5.596 0.659 5.618 0.637 5.664 0.703 5.609 0.703 5.608 0.679 5.646 0.662 5.702 Vietinbank : Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 11/26/13 Time: 15:32 Sample: 48 Included observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CLPR ETA TCTI LOANTA SIZE -0.001016 -0.461986 0.019681 -0.008862 -0.005382 0.002265 0.002646 0.037510 0.010401 0.000841 0.001796 0.000435 -0.383975 -12.31627 1.892291 -10.53611 -2.996702 5.207743 0.7029 0.0000 0.0654 0.0000 0.0046 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.901979 0.890309 0.000561 1.32E-05 294.3800 77.29551 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.002015 0.001695 -12.01583 -11.78193 -11.92744 1.752605 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.394720 0.457705 Prob F(1,41) Prob Chi-Square(1) 0.5333 0.4987 Prob F(20,27) Prob Chi-Square(20) Prob Chi-Square(20) 0.1582 0.1891 0.1233 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.508314 25.32929 27.44145 CLPR ETA TCTI LOANTA SIZE Collinearity Statistics Tolerance VIF 723 1.384 410 2.439 762 1.312 797 1.254 399 2.508 : Dependent Variable: ROE Method: Least Squares Date: 11/26/13 Time: 15:33 Sample: 48 Included observations: 48 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CLPR ETA TCTI LOANTA SIZE -0.010967 -7.232876 -0.224844 -0.136255 -0.096506 0.042093 0.045801 0.649379 0.180060 0.014562 0.031092 0.007528 -0.239443 -11.13815 -1.248716 -9.356832 -3.103890 5.591353 0.8119 0.0000 0.2187 0.0000 0.0034 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.860248 0.843610 0.009719 0.003967 157.5127 51.70627 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.035790 0.024576 -6.313029 -6.079129 -6.224638 1.470169 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 2.534885 2.794873 Prob F(1,41) Prob Chi-Square(1) 0.1190 0.0946 1.652951 26.42123 27.45389 Prob F(20,27) Prob Chi-Square(20) Prob Chi-Square(20) 0.1110 0.1523 0.1230 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS CLPR ETA TCTI LOANTA SIZE Collinearity Statistics Tolerance VIF 723 1.384 410 2.439 762 1.312 797 1.254 399 2.508 ... ng m ngân hàng c phân tích 25 nhân t t n t su t sinh c 26 NT S SU T I 2.1 Gi i thi u v N 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n NHTMCP Cơng T T T - Công T N - -TTg N Ngày 25/12/2008 Ngân hàng Công. .. n nhanh b n v ng 1.2.2 Các nhân t vi mô Quy mô ngân hàng i v i doanh nghi p nói chung ngành ngân hàng nói riêng quy mơ có ng khơng nh n ho ng c a ngân hàng B i l , ngân hàng l n chi m gi th ph... kinh doanh i nhu n c a ngân hàng D tr kho n M t nh ng nhi m v quan tr ng mà nhà qu n tr ngân hàng ph i th c hi m b o kh n h p lý cho ngân hàng Ngân hàng có kh nt th m mà ngân hàng c ng nhu c i c