ỨNG DỤNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NguynăìnhăVit NGăDNGăCăCHăQUNăLụăVNăTPăTRUNG TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNă PHÁTăTRINăNHĨăNGăBNGăSỌNGăCUăLONG LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh ậ Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NguynăìnhăVit NGăDNGăCăCHăQUNăLụăVNăTP TRUNG TIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI CăPHN PHÁTăTRINăNHĨăNGăBNGăSỌNGăCU LONG Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân h àng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC:ă PGS. TS. TRM TH XUÂN H NG TP. H Chí Minh  N 2014 LI CAMăOAN Tôi xin camă đoan:ă Lună vnă ắngă dngă că chă qună lỦă vnă tpă trungă tiă ngơnă hƠngă TMCPăphátătrinănhƠăđngăbngăsôngăCuăLongẰ lƠăcôngătrìnhădoăchínhătôiănghiênăcuăvƠă thcăhinădiăsăhngădnăkhoaăhcăcaăPGS.TSăTrmăThăXuơnăHng. Cácăsăliuătrongălunăvnăđcăsădngătrungăthc.ăCácăthôngătinătrongălunăvnă đcălyătănhiuăngunăvƠăđcătríchădnăchiătităvăngunălyăthôngătin.ă Thành ph H Chí Minh, tháng nm 2014 Tác gi lun v n NguynăìnhăVit MCăLC TRANGăPHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT DANHăMCăCÁCăBNGăBIU LI M U 1 CHNGă1:ăCăCHăQUNăLụăVNăTIăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 4 1.1ăCăch qun lý vn tp trung tiăngơnăhƠngăthngămi. 4 1.1.1 Khái nim : 4 1.1.2 Yêu cu : 4 1.1.3ăuăđimăvƠănhcăđim caăcăch qun lý vn tp trung tiăngơnăhƠngăthngă mi: 5 1.1.3.1ăuăđim: 5 1.1.3.2ăNhcăđim: 7 1.1.4ăăiu kin trinăkhaiăcăch qun lý vn tp trung: 7 1.2ăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b 8 1.2.1ăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b theo tp hpăđnă(singleăpoolămethod): 9 1.2.2ăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b theo tp hpăđôiă(doubleăpoolămethod): 10 1.2.3ăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b đaătp hp (multiple pool method): 12 1.2.3.1 Xây dng các tp hp: 13 1.2.3.2 Tính giá chuyn vn ni b: 15 1.2.3.3ăiu chnh giá chuyn vn ni b cho tài sn n: 16 1.2.3.4ănh giá chuyn vn ni b cho tài sn n và tài sn có khác 16 1.2.3.5ăuăđim và khuytăđim caăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b đaătp hp: 17 1.2.4ăPhngăphápăđnh giá chuyn vn ni b khp k hn (matched rate method) : 18 1.2.4.1ăPhngăphápătính: 18 1.2.4.2ăuăđimăvƠănhcăđim: 21 1.3ăCăch qun lý vnăchaătp trung tiăngơnăhƠngăthngămi 22 1.3.1 Nguyên tc thc hinănhăsau: 22 1.3.2ăuăđim: 23 1.3.3ăNhcăđim: 23 1.4 Kinh nghim v căch qun lý vn ca mt s NHTM trên th gii và Vit Nam: 24 KT LUNăCHNGă1 29 CHNGă 2:ă THC TRNG THC HINă Că CH QUN LÝ VN NI B TI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRINăNHĨăNG BNG SÔNG CU LONG 30 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long : 30 2.2 Thc trngăcăch qun lý vn ti ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long 31 2.2.1 Mô hình : 31 2.2.2 Qun lý hotăđngăhuyăđng vn: 32 2.2.3 Qun lý hotăđng s dng vn: 33 2.2.4 Qun lý ri ro thanh khon: 33 2.2.5 Qun lý ri ro v lãi sut: 36 2.2.6 Lãi sut: 37 2.2.7 Kho sát các chi nhánh ca ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long v căch qun lý vn hin ti 41 2.2.7.1 Mu kho sát: 41 2.2.7.2ăPhngăphápănghiênăcu kho sát 41 2.2.7.3 Kt qu nghiên cu kho sát 42 2.2.8ăTìmăhiuăvicăthcăhinăcăchăqunălỦăvnăhinătiăktăhpăktăquăkhoăsát 44 2.2.8.1ăăVănhơnăs: 44 2.2.8.2ăVăsăchăđngătrongăcôngătácăqunălỦăvn: 46 2.2.8.3ăVăchiăphíăchoăhotăđngăqunălỦăvn: 47 2.2.8.4ăVătínhăđngăb,ăthngănhtăcaăcăchăqunălỦăvn hinăti: 48 2.2.8.5ăVăhiuăqu: 49 2.2.9 S cn thit chuynăđiăcăch qun lý vn ti ngân hàng TMCP phát trin nhà đng bng sông Cu Long 50 KT LUNăCHNGă2 52 CHNGă3 53 GII PHÁP NG DNGăCăCH QUN LÝ VN TI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRINăNHĨăNG BNG SÔNG CU LONG 53 3.1ănhăhng phát trin ca ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long đnănmă2020 53 3.2 Gii pháp ng dngăcăch qun lý vn tp trung ti ngân hàng TMCP phát trin nhà đng bng sông Cu Long 54 3.2.1ăăiu kinăđ trinăkhaiăcăch qun lý vn tp trung: 54 3.2.2 Mô hình và l trình thc hin: 56 3.2.2.1 Các niădungăcăbnătrongăđ án qun lý vn tp trung: 56 3.2.2.2 L trình thc hin 60 3.2.3ănh giá chuyn vn : 62 KT LUNăCHNGă3 68 KT LUN: 69 TĨIăLIUăTHAMăKHO PHăLCă DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT BIDV: Ngân hàng TMCP uătăvƠăphátătrinăVităNam FTPă(FundăTransferăPricing):ăCăchăqunălỦăvnătpătrung GCVNB:ăgiáăchuynăvnăniăb HSC:ăHiăsăchính MHB:ăNgơnăhƠngăTMCPăphátătrinănhƠăđngăbngăsôngăCuăLong NHTM:ăNgơnăhƠngăthngămi NIM:ăHăsăthuănhpălƣiăròngăcnăbiên PPTH:ăphngăphápăđaătpăhp PPKKH:ăphngăphápăkhpăkăhn TSC:ăTƠiăsnăcó TSN:ăTƠiăsnăn DANHăMCăCÁCăBNG,ăBIU Bngă2.1ăHnămcăthuăchiătrênătƠiăkhonăvnăthanhătoánăápădngătă19/09/2013 Bngă2.2ăLƣiăsutănhn,ăgiăvnăápădngătăngƠyă19/09/2013 Bngă2.3ă:ăSoăsánhăhiuăquăcăchăqunălỦăvnăchaătpătrungăviăcăchăqunălỦăvnătpă trung Bng 3.1: Báo cáo s dăhuyăđng bng VND theo lãi sutăhuyăđng Bngă3.2:ăBáoăcáoădăn cho vay bng VND theo lãi sut cho vay Bngă3.3:ăBáoăcáoăsădăhuyăđngăbngăVND theoălƣiăsutăhuyăđngătrungăbìnhă Bngă3.4:ăBáoăcáoădănăchoăvayăbngăVND theoălƣiăsutăchoăvayătrungăbình DANH MCăCÁCăHỊNHăV,ăăTH Hìnhă1.1:GCVNBătheoăphngăphápăđnh GCVNB theo tp hpăđn Hìnhă1.2:GCVNBătheoăphngăphápăđnhăGCVNBătheoătpăhpăđôi Hìnhă1.3:GCVNBătheoăphngăphápăđnhăGCVNBăđaătp hp Hình 1.4:Chia tp hp tin gi thanh toán thành các tp hp con Hìnhă2.1ăMôăhìnhăqunălỦăvnăchaătpătrungătiăMHB Hình 3.1: Mô hình C ch qun lý vn tp trung 1 LIăMăU Nn kinh t ca Vit Nam tin dnăđn mt nn kinh t th trng cnh trnh, các Ngân hàng Vit Nam đang đi mt vi nhng thách thc ln do cnh tranh t các ngân hàng nc ngoài đangă dn dn thâm nhp th trng Vit Nam. Các Ngân hàng thngămi phi t cu lyămìnhăđ tn ti và phát trin trc khi b chính quy lut cnhătranhăđƠoăthi. Các NHTM cn phiăthayăđi,ăđiu chnhăcácăcăch qun lỦăc,ălc huăđ thay dnăvƠoăđyăcácăcăch hinăđi phù hp vi xu hng chung ca nn kinh t. Vic tp trung qunălỦăchoăcácăNHTMăcăhiătngăkh nngăsinhă li tiăđaăvƠăgim thiu các riăroăđn mc thp nht có th chp nhn đc. Căch qun lý vn là mt trong nhng phngăphápăgiúpăđnh hình các quytăđnh mang tính phi hp và tng hp. Că ch qun lý vn hiu qu không nhng giúp các NHTM chng li nhng binăđng ca nhng ri ro tim n t các binăđng lãi sut, t giáầmƠăcònăgiúpăcácăNHTMăti u hoá mc li nhun k vngăcngănh ti thiu hóa nhng tn tht có th xy ra Ngân hàng TMCP Phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long là mt trong nhng NHTMăcóănngălc hotăđng và thng hiu mnh trên th trng tài chính Vit Nam. Tuy nhiên, quy trình qun lý vn ni b vnălƠăcăch qun lý vn chaătp trung,ăchaăphùăhp viăxuăhng chung ca các t chc tài chính hinăđi,ădoăđóă tôi quytăđnh nghiên cuăđ tƠiăắăng dngăcăch qun lý vn tp trung tiăMHBẰă vi mcăđíchăhoƠnăthinăhnăcăch qun lý vn ni b cho MHB. Mcăđích nghiên cu : H thng hóa căs lý lun v căch qun lý vn tp trung trongăđóăđiăsơuăvƠoănghiênăcuăcácăphngăphápăđnh giá chuyn vn ni b đ làm căs nghiên cu quá trình trin khai và ng dngăcăch qun lý vn tp trung cngă nhă thc hină xácă đnh giá chuyn vn ni b theoă cácă phngă phápă cho MHB. [...]... ch qu n lý v n t p trung c a - c tr ng th c hi n phát tri - p trung t i ngân hàng TMCP phát i qu n lý v n n i b t i ngân hàng TMCP ng b ng sông C u Long Gi i pháp ng d ng b ng sông C u Long qu n lý v n t i ngân hàng TMCP phát tri n 4 1.1 1.1.1 Khái ni m : qu n lý v n t p trung có th c hi t h th toán- qu n lý n i b nh m phân b ch k ng v n cho các s n ph m ho c c s d ng ngu n v ng v n c a ngân hàng có... n nh , - Qu n lý v n t p trung là m t công c qu p trung - Chi phí ng d ng cao: Banking trung - H n ch phát tri n nghi p v c a nhân viên t i các chi nhánh: u ki n tri - : qu n lý v n t p trung: 8 vì chi phí - trung -V m t nhân s : Ngân hàng ph cm t ngân hàng - ngân hàng , 1.2 nh giá chuy n v n n i b Giá chuy n v n n i b : GCVNB là công c t p trung GCVNB là lãi su t n i b th c hi qu n lý v n tính toán... nghiên c u: - V không gian : nghiên c u ngân hàng TMCP phát tri ng b ng sông C u Long và h th ng các chi nhánh c a ngân hàng trên toàn qu c V th i gian : D li th c hi n lu gian ch y u t 00 c thu th p trong kho ng th i li u có s c thu th p t các n n i b c a ngân hàng TMCP phát tri ng b ng sông C u Long - V n ng ti p c n nghiên c u c a lu n v Nghiên c qu n lý v n t p trung hi i và u chuy n v n t n ph c t... tích là qu n lý v n áp d ng cho ngân hàng TMCP phát tri n ng b ng sông C u Long u: - : Trình bày tình hình th c hi qu n lý v p trung t i MHB - ng kê: S d u chuy n v n n i b nhau - mc p trung và t b c - nh cách tính giá n lý v n u chuy n v n n i n lý v n t p trung c th c hi n b ng k thu t ph ng v n sâu, dùng b ng câu h i m có nhi u câu h i v i m 3 chính là nghiên c u v qu n lý v tri ng b ng sông C u Long... m và khách hàng nào mang l i hi u qu kinh t l n nh t cho ngân hàng 6 - Qu n lý t p trung r i ro lãi su t: R i ro lãi su t là lo i r i ro xu t hi n khi có s i c a lãi su t th ng ho c c a nh ng y u t n lãi su t d ng thu nh p và giá tr ròng c a ngân hàng (Tr n Huy Hoàng, 2007) V qu n lý v n t p trung, t t c các tài s n n và có c nhánh u c vào k h n, lo i ti n v i các lãi su chuy n t i ngày phát sinh giao... ti n g i c a khách hàng u này ph n ánh giao d ch th c t - thay vì cho vay khách hàng, m t ngân hàng có th cho vay v n trên th d ch c a khách hàng có m t s thay th trên th b t k th ng liên ngân hàng i v i m i giao ng giao d ch liên ngân hàng. T i m nào, lãi su t ph bi n trên th c ch p nh n là chi phí v n phù h p cho các ngân hàng (Coombs H & Hobbs D & Jenkins E 2005) Áp d ng GCVNB d a vào lãi su t th ng... chính sách GCVNB t giá tr trung bình t ph i ph n ánh c lãi su t th u qu qu n lý GCVNB ng trên các công c kho n vay liên ngân hàng ho c các h nh trái phi u kho b c, các i lãi su t Các ngân hàng ph i thi t l p m t t p h p GCVNB trong hình th c c a m ng cong lãi su t mà có 13 th ph n ánh chính xác nh t giá th hàng s d ng ng c a ngu n v H u h t các ngân ng cong lãi su t liên ngân hàng/ h J & Kocakülâh M,... l i - nh kinh doanh trong ngân hàng d a trên s chi nhánh và các b ph n kinh doanh cho t ng l i nhu a các u này, các o chi nhánh và b ph n kinh doanh ph i ch u trách nhi m cho k t qu công vi c c a mình 5 - Chuy n r i ro lãi su t và r i ro thanh kho n v cho HSC qu n lý S t p trung s làm cho vi c qu n lý r i ro th 1.1.3 ng nói chung hi u qu mc qu n lý v n t p trung t i ngân hàng i: m: - Phân tích b c... chính ngân hàng t cách tính ch quan c a ngân hàng M nh GCVNB d a trên lãi su t th su t trên các công c h p ng (lãi trái phi u kho b c, các kho n vay liên ngân hàng ho c các i lãi su t), u ch nh b sung Cách ti p c n c bi t thích h p cho các NHTM ho ng m nh trong th ng giao d ch i v i nh ng ngân hàng này, GCVNB i di n cho ngu n thu nh p ho c chi phí thay th cho các kho n cho vay ho c ti n g i c a khách hàng. .. ch tham chi u Ví d , kho tr lãi su t d a trên lãi su t liên ngân hàng 3 tháng s có m t GCVNB d a trên lãi su t liên ngân hàng 3 tháng nh k hàng quý, vào ngày mà lãi su t khách hàng u ch nh l i theo lãi su t liên ngân hàng 3 tháng hi n t i GCVNB 19 c tính toán l i lãi biên c a kho n vay i, b t ch p nh ng thay i trong GCVNB và lãi vay c a khách hàng Khi m t giao d ch u quan tr ng là quan sát s S có th . QUN LÝ VN NI B TI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRINăNHĨăNG BNG SÔNG CU LONG 30 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long : 30 2.2 Thc trngăcăch qun lý vn ti ngân. BNG SÔNG CU LONG 53 3.1ănhăhng phát trin ca ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long đnănmă2020 53 3.2 Gii pháp ng dngăcăch qun lý vn tp trung ti ngân hàng TMCP. căch qun lý vn ni b ti ngân hàng TMCP phát trinănhƠăđng bng sông Cu Long. - Chngă3:ăGii pháp ng dngăcăch qun lý vn ti ngân hàng TMCP phát trin nhƠăđng bng sông Cu Long.