ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE.PDF

TR NGÂN HÀNG CÔNG TH inh TR NGÂN HÀNG CÔNG TH Chuyên ngành: Tài Ngân hàng : 60340201 : TS Tôi tên Sinh ngày Quê quán oa : Chi TS dun b , ngày 30 tháng 06 TRANG BÌA TRANG BÌA 1 .3 NGÂN HÀNG ngân hàng doanh 1.2.2.2 C h 1.2.3 12 1.2.4 khách hàng doanh 16 1.2.4 1.2.4.2 logistics 17 Mơ hình KMV 18 1.2.4.3 - Z 19 1.3 22 1.4 Các n 23 24 NGÂN HÀNG CHI NHÁNH 25 25 25 27 2.1.3 27 34 .37 2.3.1 37 2.3.2 43 2.3.3 44 2.4 Công .46 46 2.4.2 .48 50 54 56 C 57 3.1 hình a khách hàng 57 khách hàng .60 3.2.1 Hoà 3.2.2 60 61 62 62 67 68 3.3 69 3.4 72 72 3.4.2 74 3.4.3 75 3.4 Ngân hàng th 77 79 79 ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank : BIDV : CBCNV : CBTD : DSCV : DSTN : KHDN : NCC : NHNN : NHTM : NQH : PGD : PD : TCTD : TMCP : VCB : Vietinbank : N 80 vào q nói riêng Chính ,h hàng p 81 Hoàng Tr ng Chu Nguy n M ng Long, 2008 Th ng kê ng d ng Hà N i: Nhà xu t b n Th ng Kê Nguy N i: Nhà xu t b Th , 2011 u khoa h c kinh doanh Hà ng Nguy n Minh Ki u, 2008 Tín d ng th nh tín d ng ngân hàng Thành Ph H Chí Minh: Nhà xu t b n Tài Ramanathan , R., 2003 Nh p mơn kinh t Vi t c ng v i ng d ng B n d ch ti ng ng d y Kinh t Fulbright nh v phân lo i n , trích l p s d ng d x lý r i ro tín d ng ho ng ngân hàng c a t ch c tín d , quy t -NHNN -NHNN Ng 2012, 2013 2013 , 2010, 2011, 2012, 0, 2011, 2012, 2013 - 10 www.saga.vn/profile/anhkhoa_lpt/Mo_hinh_Logistic_trong_xep_hang_rui_ro_tin_ dung-7241.saga 82 c Chapman, 1940 Commercial Bank and comsumer instalment credit [pdf] Available at: < http://www.nber.org/chapters/c4737> [Accessed 21 July 2013] Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier, (2006) Retail Banking Market, Maastricht University, Netherlands; truy c p ngày 10/08/2013 y logoc Forecasting, pp 92-107 Livingstone, S M., and Lunt, P K., 1992 Predicting personal debt and debt repayment: Psychological, social and economic determinants Journal of Economic Psychology, 13: 111-134 Nabil Iqbal & Syed Afraz Ali 2012 Estimation of Probability of Defaults (PD) for low default portfolios: An Actuarial Appoach [ Accessed 02.2013] Samuel hanson, 2004 Estimaitng Probabilities of Default [ Accessed 06.2004] Tomas Vaclavik 2007 Probability of Default Basic Methods Overview at < http://www.ny.frb.org/ research/staff _reports research_papers/9815.pdf > [ Accessed 27.11.2007] Vlachos, D Tolias, Y.A (2003), Neuri-fuzzy modeling in bankrupty prediction , Jougoslav journal of Operation Research, Vol (13), Issue (2), pp 165-174 Application Issue (60) 10 Vlachos, D Tolias, Y.A (2003), Neuri-fuzzy modeling in bankrupty prediction , Jougoslav journal of Operation Research, Vol (13), Issue (2), pp 165-174 i X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Mean 0.346704 0.241344 1.708500 0.536933 1.377079 2.193116 0.197399 0.606015 Median 0.300000 0.180000 1.451700 0.306094 1.271000 2.130000 0.207318 0.087000 Maximum 1.919600 3.447300 8.421600 28.57143 3.216400 8.590032 9.484350 5.125126 Minimum -0.853200 -2.550000 -8.525600 0.075672 0.020000 -6.067016 -0.756840 0.000101 Std Dev 0.447330 0.466983 2.026692 1.487418 0.846098 2.053708 0.492942 0.897751 Skewness 0.446400 0.276273 -0.433829 16.88175 0.299450 -0.251608 16.75618 1.765621 Kurtosis 4.121560 17.48373 6.176370 317.1959 1.991805 4.233239 316.7292 6.130172 34.24980 3501.396 180.7027 1664317 22.86169 29.56845 1659152 371.1274 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000011 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 138.6817 96.53765 683.4002 214.7734 549.4545 877.2463 78.95960 242.4060 79.84165 87.01114 1638.885 882.7521 284.9212 1682.869 96.95383 321.5765 400 400 JarqueBera Sum Sq Dev Observatio ns 400 400 399 400 400 400 ii Ki nh bi T cl p i quy t ng qt, sau ch ng mơ hình h i quy Eviews 7.0, ta có mơ hình 1, Dependent Variable: Z Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 04/01/14 Time: 11:36 Sample: 400 Included observations: 399 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 7.882382 1.789319 4.405242 0.0000 X1 -2.075137 0.564960 -3.673067 0.0002 X2 0.092503 0.784605 0.117897 0.9061 X3 -3.784905 0.874359 -4.328777 0.0000 X4 1.917547 0.617613 3.104773 0.0019 X5 -0.602714 0.283136 -2.128709 0.0333 X6 -0.764855 0.517128 -1.479043 0.1391 X7 -12.70224 3.409936 -3.725068 0.0002 X8 -1.535830 0.599325 -2.562598 0.0104 McFadden R-squared 0.897201 Mean dependent var 0.290727 S.D dependent var 0.454668 S.E of regression 0.142387 Akaike info criterion 0.169048 Sum squared resid 7.906844 iii Schwarz criterion 0.259025 Log likelihood -24.72507 Hannan-Quinn criter 0.204683 Deviance 49.45015 Restr deviance 481.0353 Restr log likelihood -240.5177 LR statistic 431.5852 Avg log likelihood -0.061968 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 283 Total obs 399 Obs with Dep=1 116 i quy sau: ]=7.882382-2.075137.X1 + 0.092503.X2 Z[ 0.602714.X5 0.764855.X6 12.70224.X7 3.784905.X3 + 1.917547.X4 1.535830.X8 Sau ch y h s C(i) v a t ng bi n mơ hình nghiên c u: + Ki i v i bi n X1: Xét Prob = 0,002 c a X1, giá tr xác su t c th ng kê, ch ng t r ng X1 (V tr ng /t ng tài s n) c n , ta ch p nh n bi n X1 ng th i Coefficient c a X1 mang d chi v n kh n kh - cn ng t ng tài s n th p kh + Ki ng t bi ng n c thuy c n cao i v i bi n X2: Xét Prob = 0,9061c a X2, giá tr xác su t c s bi n X2 ng kê, ch ng t r ng bi n X2 ( L i nhu n gi l i /t ng tài s n) không n kh n , ta b bi n X2 kh i mô hình nghiên c u ki m tra xem có th b bi n X2 kh i mơ hình ta dùng ki Gi thuy t: H0: C(3)=0 nh Wald Test: iv K t qu Ki c th hi Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability t-statistic 0.117897 390 0.9062 F-statistic 0.013900 (1, 390) 0.9062 Chi-square 0.013900 0.9061 B ng 1: B ng ki K t qu ki Ki nh Chi i v i X2 nh cho th y C(3)=0 ki nh F có xác su t = 0,9062 > 0,05 ) có xác su t = 0,9061 > 0,05, nên ch p nh n gi thuy t H0 V y ta có th b X2 kh i mơ hình + Sau ta b bi n X2 kh i mơ hình ta ch c mơ hình Dependent Variable: Z Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 04/01/14 Time: 11:41 Sample: 400 Included observations: 399 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 7.926842 1.754538 4.517909 0.0000 X1 -2.084446 0.560690 -3.717646 0.0002 v X3 -3.796762 0.870609 -4.361039 0.0000 X4 1.905080 0.608821 3.129132 0.0018 X5 -0.604025 0.283259 -2.132415 0.0330 X6 -0.749542 0.498439 -1.503779 0.1326 X7 -12.81383 3.289669 -3.895174 0.0001 X8 -1.534301 0.598792 -2.562329 0.0104 McFadden R-squared 0.897172 Mean dependent var 0.290727 S.D dependent var 0.454668 S.E of regression 0.142220 Akaike info criterion 0.164070 Sum squared resid 7.908611 Schwarz criterion 0.244050 Log likelihood -24.73203 Hannan-Quinn criter 0.195746 Deviance 49.46406 Restr deviance 481.0353 Restr log likelihood -240.5177 LR statistic 431.5713 Avg log likelihood -0.061985 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 283 Total obs 399 Obs with Dep=1 116 ng l i mơ hình nghiên c Z[ i quy Mơ hình 2: ]=7.926842-2.084446.X1 0.749542.X6 + Ki 3.796762.X3 + 1.905080.X4 0.604025.X5 12.81383.X7 1.534301.X8 i v i bi n X3 Mô hình 2: Xét Prob = 0,000 c a X3, giá tr xác su t c a X3< =0,05, nên h s bi n X3 có ý ng kê, ta th y bi n l i nhu kh n , ta ch p nh n bi n X3 c lãi thu /t ng tài s n n vi ng th i Coefficient c a X3 có d n kh n - ng t bi c chi u thuy ng l i nhu n t o t ng tài s n th p kh + Ki c n cao i v i bi n X4 Mơ hình 2: Xét Prob = 0,0018 c a X4, giá tr xác su t c a X4< =0,05, nên h s bi n X4 có ý ng kê, ta th y bi n t ng n /v n ch s h u n kh n , ta ch p nh n bi n X4 ng th i Coefficient c a X4 có d n kh ng t bi cn thuy ch v tài th p kh + Ki ng chi u c n cao i v i bi n X5 Mơ hình 2: Xét Prob = 0.0330 c a X5, giá tr xác su t c a X5< =0,05, nên h s bi n X5 có ý ng kê, ta th y bi n doanh thu/T ng tài s n n kh n , ta ch p nh n bi n X5 ng th i Coefficient c a X5 có d n kh n - ng t bi c chi u thuy th p kh ch v tài c n cao + Ki i v i bi n X6 Mơ hình Xét Prob = 0.1326 c a X6, giá tr xác su t c a X6 > =0,05, nên h s bi n X6 ng kê, ch ng t r ng bi n X6 (L i nhu n sau thu /v n ch s h u ) không n kh n , ta b bi n X6 kh i mơ hình nghiên c u ki m tra xem có th b bi n X6 kh i mơ hình ta dùng ki Gi thuy t: H0: C(6)=0 K t qu Ki c th hi nh Wald Test: vii Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability t-statistic -1.503779 391 0.1334 F-statistic 2.261350 (1, 391) 0.1334 Chi-square 2.261350 0.1326 B ng ki K t qu ki Ki m nh Chi i v i X6 nh cho th y C(6)=0 ki nh F có xác su t = 0,1334 > 0,05 ) có xác su t = 0,1326 > 0,05, nên ch p nh n gi thuy t H0 V y ta có th b X6 kh i mơ hình + Sau ta b bi n X6 kh i mơ hình ta ch c mơ hình Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 04/01/14 Time: 11:44 Sample: 400 Included observations: 399 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C 7.425879 1.547455 4.798770 0.0000 X1 -1.940330 0.515096 -3.766932 0.0002 X3 -4.276391 0.817092 -5.233669 0.0000 viii X4 1.635129 0.531757 3.074956 0.0021 X5 -0.630285 0.267072 -2.359987 0.0183 X7 -12.91583 3.005035 -4.298063 0.0000 X8 -1.505148 0.571858 -2.632029 0.0085 McFadden R-squared 0.892125 Mean dependent var 0.290727 S.D dependent var 0.454668 S.E of regression 0.145688 Akaike info criterion 0.165142 Sum squared resid 8.320226 Schwarz criterion 0.235124 Log likelihood -25.94578 Hannan-Quinn criter 0.192858 Deviance 51.89156 Restr deviance 481.0353 Restr log likelihood -240.5177 LR statistic 429.1438 Avg log likelihood -0.065027 Prob(LR statistic) 0.000000 Obs with Dep=0 283 Total obs 399 Obs with Dep=1 116 ng l i mơ hình nghiên c Z[ i quy Mơ hình 3: ]=7.425879-1.940330.X1 12.91583.X7 + Ki 4.276391.X3 + 1.635129.X4 0.630285.X5 1.505148.X8 n i v i bi n X7,X8 Mơ hình X7, X8 + L i nhu n sau thu /Doanh thu thu n; Ti n/n ng n h n X1, Bi n n kh c n mơ hình 3, X7, X8 mơ hình kê mơ hình mơ hình ta ix P H0: C(2)=C(3)=C(4)=C(5)=C(6)= Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value Df Probability F-statistic 4.721502 (6, 392) 0.0001 Chi-square 28.32901 0.0001 x P hình VIF 1 R2 1.8916 < 10 0.15907 xi Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 04/01/14 Time: 20:01 Sample: 400 Included observations: 399 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob Z -0.147470 0.045722 -3.225359 0.0014 X3 0.051732 0.010889 4.751015 0.0000 X4 -0.002992 0.013985 -0.213950 0.8307 X5 0.125370 0.018358 6.829264 0.0000 X7 0.096505 0.042714 2.259349 0.0244 X8 0.104646 0.023212 4.508238 0.0000 R-squared 0.159071 Mean dependent var 0.346320 Adjusted R-squared 0.148372 S.D dependent var 0.447826 S.E of regression 0.413270 Akaike info criterion 1.085493 Sum squared resid 67.12136 Schwarz criterion 1.145478 Log likelihood -210.5559 Hannan-Quinn criter 1.109250 Durbin-Watson stat 1.049959 xii Covariance Analysis: Ordinary 04/01/14 Time: 20:01 Sample: 400 Included observations: 399 Covariance Correlation X1 X3 X4 X5 X7 X8 X1 1.000000 0.316838 -0.107580 0.083252 0.168120 0.251335 X3 0.316838 1.000000 -0.078938 0.016130 0.166775 0.257932 X4 -0.107580 -0.078938 1.000000 -0.036163 -0.028749 -0.042267 X5 0.083252 0.016130 -0.036163 1.000000 0.029527 -0.068378 X7 0.168120 0.166775 -0.028749 0.029527 1.000000 0.142000 X8 0.251335 0.257932 -0.042267 -0.068378 0.142000 1.000000 ... tháng ngân hàng N 80% N , n cho vay : Nam Câu h - Lý d - ; Ngân h Chi nhánh trung vào: Chi nhánh Chi nhánh ; Ngân hàng TMCP Công Chi nhánh nghiên - Chi 2009-2013 + V không gian: khách hàng doanh. .. thành 26 + n ngân hàng Châu Á, isa, Master + Là ngân hàng tiên phong tro kinh doanh Ngân hàng TMCP Công T - 151 - 98 h ngân hàng Ngân hàng , , Tre an toàn g m 1998 doanh, nh ng chi nhánh x Vietinbank... s ng b cl c n c a khách hàng, t nghi c xác su t c doanh m vùng an toàn, doanh nghi p n m vùng c nh báo giúp ngân hàng ch M t c tính tốn ph c t p ; ngân hàng phân lo i khách hàng nh n ri n r i