thảo luận kinh tế lương VCU đề tài phát hiện hiện tượng tự tương quan và nêu các biện pháp khắc phục (xây dựng mô hình hồi quy cổ điển thể hiện mối quan hệ giữa dân số

Mối quan hệ giữa FDI và GDPTăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế được xác đinh bởi nhiều các yếu tốkhác nhau song nhờ nghiên cứu và cũng là kết quả của phần ứng dụng cho thấytồn tại mố

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM …

LỚP HỌC PHẦN:

Thời gian thảo luận nhóm:

1

2

3

4

5

6

7

8

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014

MỤC LỤC

1 Lý thuyết kinh tế vĩ mô 4

1.1 Khái niệm GDP, FDI, POP, EX 4

1.2 Mối quan hệ giữa FDI và GDP 5

1.3 Mối quan hệ giữa POP và GDP 5

1.4 Mối quan hệ giữa GDP và EX 6

2 Lý thuyết kinh tế lượng 6

2.1 Bản chất hiện tượng tự tương quan 6

2.2 Phát hiện có tự tương quan 7

2.3 Biện pháp khắc phục tự tương quan 10

BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 15

1 Xây dựng MHHQ tuyến tính thể hiện mqh của GDP với FDI và POP 16

2 Ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy 17

3 Kiểm định hàm hồi quy 17

3.1 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy ; 17

3.2 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu (SRF)18

3.3 Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt 18

4 Phát hiện tự tương quan 22

4.1 Phương pháp đồ thị 22

4.2 Kiểm định Durbin- Watson 23

4.3 Kiểm định Breuch – Godfrey 24

5 Khắc phục tự tương quan 26

5.1 Khắc phục tự tương quan bằng cách thêm biến EX 26

5.2 Khắc phục tự tương quan bằng sử dụng phương pháp Cochrane – Orcutt30

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và cácnước đang phát triển, các nhà kinh tế học đã phát hiện ra rằng, động lực của pháttriển kinh tế phải được đi cùng trên 4 bánh xe, hay 4 nhân tố tăng trưởng kinh tế là:nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư bản và công nghệ Bốn nhân tố này khácnhau ở mỗi quốc gia và cách phối hợp giữa chúng cũng khác nhau đưa đến kết quảtương ứng

Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn được đề cập Khimột nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn hơn nữa Nếu vốntrong nước không đủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn từ nước ngoài, trong đó

có vốn FDI.

Do vậy, nhóm 5 quyết định nghiên cứu đề tài: “Xây dựng mô hình hồi quy

cổ điển thể hiện mối quan hệ giữa dân số (POP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng sản phẩm quốc dân (GDP) Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013 Đồng thời phát hiện hiện tượng tự tương quan và nêu các biện pháp khắc phục”.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1 Lý thuyết kinh tế vĩ mô

1.1.1 Khái niệm GDP

GDP: Tổng sản phẩm nội địa (viết tắt của từ Gross Domestic Product) là giá

trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trongphạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm Khi ápdụng cho phạm vi toàn quốc gia, nó còn được gọi là tổng sản phẩm quốc nội

1.1.2 Khái niệm FDI

Theo định nghĩa của tổ chức thương mại thế giới: Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) xảy ra khi nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài

sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó.Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác Trongphần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài làcác cơ sở kinh doanh Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay đượcgọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh côngty”

1.1.3 Khái niệm dân số (POP)

Dân số (population) là đại lượng tuyệt đối của con người trong một đơn vị

hành chính hay một quốc gia, một châu lục hoặc cả hành tinh chúng ta tại một thờiđiểm nhất định

1.1.4 Khái niệm tổng giá trị xuất khẩu (EX)

Tổng giá trị xuất khẩu (EX) là tổng giá trị những hàng hoá sản xuất trongnước được bán ra nước ngoài

1.2 Mối quan hệ giữa FDI và GDP

Tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế được xác đinh bởi nhiều các yếu tốkhác nhau song nhờ nghiên cứu (và cũng là kết quả của phần ứng dụng) cho thấytồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, cụ thể là GDP

FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải quyết việclàm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng thị trườngxuất khẩu Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy FDI có tác động tích cực đến sựtăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng FDI làm GDP tăng lên theo

Đây là lý do dẫn đến việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhất làcác nước kém phát tiển để và xây dựng mô hình mối quan hệ là cơ sở để đánh giátác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở tầm vĩ mô

1.3 Mối quan hệ giữa POP và GDP

Giữa 2 yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

POP bao gồm cơ cấu dân số, quy mô dân số và các yếu tố này đều có ảnhhưởng đến tăng trưởng kinh tế Là yếu tố của sản xuất, dân số được xem như chủthể quyết định quy mô, phân bố, cơ cấu và chất lượng nguồn lực laoo động Là yếu

tố của tiêu dùng, quy mô cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số quy định quy mô,

cơ cấu, chất lượng và sự phân bố các ngành nghề, các lĩnh vực hoạt động sản xuất

xã hội, chi phối nội dung, tính chất của việc làm trong toàn bộ nền kinh tế Sảnxuất bao nhiêu, cho ai, cái gì, khi nào ở đâu? Là do số lượng, quy mô, cơ cấu,chất lượng dân số quy định Qua đó dân số ảnh hưởng to lớn đến tăng trưởng kinh

tế

Ngược lại, tăng trưởng kinh tế ổn định, ở mức cao sẽ tạo điều kiện xóa đóigiảm nghèo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt trong thời đại côngnghệ ngày nay Đồng thời với đó, tăng trưởng kinh tế bền vững nâng cao được

trình độ dân trí của người dân, thúc đẩy họ học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệmnghề nghiệp, tập trung phát triển kinh tế đất nước, tạo ra nhiều công ăn việc làmcho nguồn nhân lực phổ thông, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp.

Khi dân số tăng nhanh thì thu nhập đầu người (GDP bình quân/đầu người)càng thấp, hay khi dân số tăng nhanh mà thu nhập đàu người không đổi thì GDPcũng tăng theo

1.4 Mối quan hệ giữa GDP và EX

Ta có: GDP = C+ I + G + EX – M

Trong đó:

C – Tiêu dùng hộ gia đình

I – Tổng đầu tư

G – Chi mua hàng hoá, dịch vụ của chính phủ

EX – Tổng giá trị xuất khẩu

M – Nhập khẩuNhư vậy, khi tổng giá trị xuất khẩu tăng sẽ làm tổng sản phẩm quốc nội tănglên 1 phần và ngược lại

2 Lý thuyết kinh tế lượng

2.1 Bản chất hiện tượng tự tương quan

2.1.1 Định nghĩa

Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa như là “quan hệ tương

quan giữa các thành viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian(như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (như trong dữ liệu chéo).”Trong phạm vi hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định rằng không có

sự quan hệ tự tương quan giữa các nhiễu Ui, nghiã là: Cov(Ui,Uj) = 0 ; i ≠ j

Nói cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn với mộtquan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với một quan sátkhác

2.1.2 Nguyên nhân của tự tương quan

- Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thờigian

- Hiện tượng mạng nhện

- Trễ

- Phương pháp (kĩ thuật) thu thập và xử lý dữ liệu

- Sai lầm khi lập mô hình

Đây là những nguyên nhân thuộc về lập mô hình Có 2 loại sai lầm có thểgây ra hiện tượng tự tương quan

- Một là: Không đưa đủ các biến vào trong mô hình Việc không đưa đủ cácbiến vào mô hình có thể gây ra hiện tượng tự tương quan

- Hai là: Dạng hàm sai Dạng hàm sai có thể gây ra hiện tượng tự tương quan

- Các dự báo dựa trên các ước lượng bình phương nhỏ nhất không còn tin cậy

- Các ước lượng của các phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giátrị hực của phương sai do giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiềulần so với giá trị thực

2.2 Phát hiện có tự tương quan

2.2.1 Phương pháp đồ thị

Giả thiết không có tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển

dư Mặc dù không hoàn toàn giống như Nhưng quan sát các phần dư cóthể gợi ý cho ta những nhận xét về

Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư Chẳng hạn chúng ta cóthể đơn thuần vẽ đồ thị của theo thời gian

Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần dư không biểu thị một kiểu mẫu nào khi thờigian tăng lên, nó phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh trung bình của chúng

→ Nó ủng hộ cho giả thiết không có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyếntính cổ điển

Nếu đồ thị của phần dư như hình dưới: ta thấy có xu thế tuyến tính, tănghoặc giảm trong các nhiễu → Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong môhình hồi quy tuyến tính cổ điển

Một cách khác là vẽ đồ thị của phần dư chuẩn hóa theo thời gian

2.2.2 Phương pháp kiểm định số lượng

2.2.2.1 Phương pháp kiểm định các đoạn mạch

Kiểm định các đoạn mạch là 1 phép kiểm định thống kê giúp ta xác địnhxem có thể coi một dãy các ký hiệu, các khoản mục hoặc các số liệu có phải kếtquả của một quá trình mang tính ngẫu nhiên hay không

Để kiểm định về tính độc lập của phần dư ta sử dụng bảng tiếp liên Bảngtiếp liên mà chúng ta sử dụng ở đây gồm một số dòng và một số cột, cụ thể là bảngtiếp liên 2 dòng và 2 cột Các dòng ứng với các phần dư dương và âm tại t còn cáccột ứng với các phần dư dương và âm tại t-1

2.2.2.3 Kiểm đinh d (Durbin-Watson)

 Bước 1: Uớc lượng mô hình hồi quy gốc thu được các phần dư et (lấy et

làm ước lượng cho Ut )

 Bước 2:

Bài toán kiểm định:

Tiêu chuẩn kiểm định:

 d (1): Tự tương quan thuận chiều ( dương )

 d (2) và (4): không có kết luận về tự tương quan

 d (3): không có tương quan

 d (5): tự tương quan ngược chiều (âm)

Chú ý: 0 d 4

2.2.2.4 Kiểm định BG (Breush-Godfrey)

Xét mô hình:

Yt = 1 + 2Vt + +βkVkt + Ut

Giả Sử AR(p): Ut= 1Ut-1+ + pUt-p + t

⇔

 Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu bằng phương pháp bình phương nhỏ

nhất thông thường để nhận được các phần tử dư et

 Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lương mô hình

sau để thu được hệ số xác định bội R2:

= β’

1+ β’

2X1+ + Xkt + + + p + t (*)

 Bước 3:

Bài toán kiểm định:

Tiêu chuẩn kiểm định: = (n-p)

W = { : > }(R2 là hệ số phù hợp của mô hình (*))

Hoặc Tiêu chuẩn kiểm định:

W = { : > }

2.3.1 Khi cấu trúc của tự tương quan là đã biết

Vì các nhiễu không quan sát được nên tính chất của tương quan chuỗithường là vấn đề suy đoán hoặc là do những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn Trongthực hành, người ta thường giả sử rằng theo mô hình tự hồi quy bậc nhất nghĩalà:

Trong đó và thoả mãn các giả thiết của phương pháp bình phươngnhỏ nhất thông thường nghĩa là: Trung bình bằng 0, phương sai không đổi vàkhông tự tương quan Giả sử phương trình là đúng thì vấn đề tương quan chuỗi cóthể được giải quyết thoả đáng nếu hệ số tự tương quan  là đã biết Để làm sáng

tỏ vấn đề đó ta quay lại mô hình hai biến:

Nếu đúng với t thì cũng đúng với t – 1 nên:

Nhân hai vế với ta được:

Ta được:

= Đặt:

Thì phương trình có thể viết lại dưới dạng:

Vì thoả mãn các giả thiết của phương pháp bình phương nhỏ nhất thôngthường đối với các biến và và các ước lượng tìm được có tất cả các tính chấttối ưu nghĩa là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.

Phương trình hồi quy được gọi là phương trình sai phân tổng quát

2.3.2 Khi cấu trúc tương quan chưa biết

2.3.2.1 Phương pháp sai phân cấp I

Như ta đã biết -1 ≤ ≤ 1 nghĩa là nằm giữa [-1,0] hoặc [0,1] cho nênngười ta bắt đầu từ các giá trị ở các đầu mút của các khoảng đó Hay là:

= 0 tức không có tương quan chuỗi

= 1 là có tương quan dương hoặc âm hoàn toàn

Khi ước lượng hồi quy người ta thường giả thuyết rằng không có tự tươngquan rồi sau đó tiến hành kiểm định Durbin – Waston hay các kiểm định khác đểxem giả thiết này có đúng không Tuy nhiên nếu = thì phương trình sai phântổng quát quy về phương trình sai phân cấp 1

Hay Y = +

Trong đó là toán tử sai số cấp 1 Để ước lượng hồi quy thì cần phải lập cácsai phân cấp 1 của biến phụ thuộc và biến giải thích và sử dụng chúng làm nhữngđầu vào trong phân tích hồi quy

Giả sử mô hình ban đầu là :

Trong đó t là biến xu thế, theo sờ đồ tự hồi quy bậc nhất

Thực hiện phép biến đổi sai phân cấp 1 đối với ta có :

Trong đó

Nếu = -1 nghĩa là có tương quan chuỗi âm hoàn toàn Phương trình saiphân tổng quát bây giờ có dạng:

+Hay

Mô hình này được gọi là mô hình hồi quy trung bình trượt vì chúng ta hồiquy trung bình trượt đối với một trung bình trượt khác

Phép biến đổi sai phân cấp 1 đã giới thiệu trước đây rất phổ biến trong kinh

tế lượng ứng dụng vì nó dễ thực hiện

2.3.2.2 Ước lượng dựa trên thống kê D (Durbin Watson)

Trong phần kiểm định chúng đã thiết lập các công thức :

2(1- ) Hoặc: 1 -

Đẳng thức này gợi cho ta cách thức đơn giản để thu được ước lượng của từthông kê Từ chỉ ra rằng gải thiết sai phân cấp 1 với = chỉ đúng khi

hoặc xấp xỉ bằng 0 Cũng vậy khi thì và khi thì

Do đó thống kê cung cấp cho ta một phương pháp sẵn có để thu được ướclượng của

Nhưng lưu ý rằng quan hệ chỉ là xấp xỉ và có thể không đúng với các mẫunhỏ Khi được ước lượng thì có thể biến đổi tập thể số liệu như đã có và tiềnhành thep phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường Khi ta sử dụng mộtước lượng thay cho giá trị đúng, thì các hệ số ước lượng thu được từ phương phápbình phương nhỏ nhất có thuộc tính tối ưu thông thường chỉ tiệm cận có nghĩa là

có thuộc tính đó trong các mẫu lớn

Vì vậy trong các mẫu nhỏ ta phải cẩn thận trong khi giải thích các kết quảước lượng

2.3.2.3 Thủ tục lặp Cochrane- Orcutt để ước lượng

Phương pháp này sử dụng các phần dư đã được ước lượng để thu đượcthông tin về chưa biết

Với phương trình mô hình 2 biến sau :

Giả sử được sinh ra từ lược đồ AR là :

Các bước ước lượng như sau:

(1) Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thôngthường và thu được các phần dư

(2) Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hồi quy :

(3) Sử dụng thu được để ước lượng phương trình sai phân tổng quát cụ thể làphương trình:

Ta ước lượng hồi quy : =

(4) Vì chúng ta chưa biết rằng thu được từ có phải là ước lượng của haykhông, ta thế giá trị và thu được vào hồi quy ban đầu vàthu được các phần dư mới chẳng hạn

= Các ước lượng dễ dàng tính được

Ước lượng phương trình hồi quy tương tự:

Thủ tục này cho đến khi các ước lượng kế tiếp nhau của khác nhau mộtlượng rất nhỏ chẳng hạn bé hơn 0,01 hoặc 0,005

Đây là 1 kiểu rút gọn quá trình lặp Trong bước 1 ta ước lượng  là bước lặpđầu tiên nghĩa là từ phép hồi quy ban đầu và trong bước 2 ta sử dụng ước lượng

của  để ước lượng phương trình sai phân tổng quát.

2.3.2.5 Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng 

Để minh hoạ phương pháp này, chúng ta viết lại phương trình sai phân tổng

quát dưới dạng sau:

Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước như sau để ước lượng :

Bước 1: phương trình trên như là một mô hình hồi qui bội, hồi qui theo

, và và coi giá trị ước lượng được đối với hệ số hồi qui của (= làước lượng của  Mặc dầu là ước lượng chệch nhưng ta có ước lượng vững của 

Bước 2: Sau khi thu được, hãy biến đổi: = và =

Và ước lượng hồi qui với các biến đã được biến đổi như trên

Như vậy, theo phương pháp này thì bước 1 là để ước lượng  còn bước 2 là

để thu được các tham số

2.3.2.6 Các phương pháp ước lượng khác

Ngoài ra còn có các phướng pháp hợp lí cực đại để ước lượng trực tiếp cáctham số mà không cần dùng đến 1 số các thủ tục lặp đã thảo luận Nhưng phươngpháp ước lượng hợp lí liên quan đến thủ tục ước lượng phi tuyến và thủ tục tìm

kiếm của Hildreth – Lu nhưng thủ tục này tốn nhiều thời gian và không hiệu quả sovới các phương pháp khác nên không đucợ sủ dụng rộng rãi.

BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW

Đề bài: Xây dựng mô hình hồi quy cổ điển thể hiện mối quan hệ giữa dân số (POP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013 Đồng thời phát hiện hiện tượng

tự tương quan và nêu các biện pháp khắc phục.

Các biến đưa vào mô hình: GDP, FDI, POP

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Tính theo triệu USD)

FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Tính theo triệu USD)

POP: Dân số (Tính theo triệu người)

Nguồn số liệu: http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/43/thu-nhap.htm

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Quốc gia: Việt Nam