Báo cáo thực hành kinh tế lượng Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái và nhập khẩu tới tổng sản phẩm quốc nội ở Indonexia từ năm 1995 – 2010

Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm:Công việc riêng: 1 Bùi Thị Thanh Tâm - Đưa ra các giá trị giả định cho các biến độc lập và trên cơ sở đó dự báo giá trị của biếnphụ t

BÁO CÁO THỰC HÀNH

KINH TẾ LƯỢNG

Chủ đề:

Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái và nhập

khẩu tới tổng sản phẩm quốc nội ở

Indonexia từ năm 1995 – 2010

Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Nhung

Lớp tín chỉ: 15.02_ LT1 Nhóm sinh viên thực hiện:

1 Bùi Thị Thanh Tâm CQ49/15.03 – STT:20

2 Nguyễn Minh Hoa CQ49/15.03 – STT:23

3 Nguyễn Thị Phương Anh CQ49/15.04 – STT:26

MỤC LỤC

I VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4

II THU TH P SỐ LI UẬP SỐ LIỆU ỆU 4

III MÔ HÌNH HỒI QUY 5

1 Kiểm định sự phù hợp của các h số hồi quyệ số hồi quy 7

2 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 9

IV TÌM KIẾM CÁC KHUYẾT T TẬP SỐ LIỆU 9

1 Kiểm tra đa c ng tuyếnộng tuyến 9

2 Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến không bằng kiểm định Ramsey 12

3 Kiểm định Jarque – Bera về tính của sai số ngẫu nhiên 13

4 Kiểm tra hi n tượng tự tương quanệ số hồi quy 14

5 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi 15

V KẾT LU NẬP SỐ LIỆU 16

1 Sự ảnh hưởng của biến đ c l p tới biến phụ thu c.ộng tuyến ập tới biến phụ thuộc ộng tuyến 16

2 Khi một biến độc lập thay đổi 1 đơn vị các yếu tố khác không thay đổi thì biến phụ thuộc thay đổi tối đa tối thiểu bao nhiêu? 17

3 Phương sai sai số ngẫu nhiên 18

VI DỰ BÁO 19

1 Phân tích, đánh giá đối với mô hình……… ……….19

2 Dự báo ……… 20

VII KIẾN NGHỊ 21

Nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm:

Công việc riêng:

1 Bùi Thị Thanh Tâm - Đưa ra các giá trị giả định cho các biến độc

lập và trên cơ sở đó dự báo giá trị của biếnphụ thuộc

- Kiến nghị về vấn đề nghiên cứu: ảnh hưởngcủa tỷ giá hối đoái và nhập khẩu tới tổngsản phẩm quốc nội

2 Nguyễn Minh Hoa - Kiểm đinh β1, β2,β3 để xem xét chúng ý

nghĩa kinh tế không

- Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy

- Xem xét tính quy luật trong sự thay đổi các

giá trị của biến phụ thuộc do ảnh hưởngcủa các biến kinh tế trong mô hình

3 Nguyễn Thị Phương

Anh

- Viết mô hình hồi quy tổng thể, mô hình hồi

quy mẫu, nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số

- TÌm kiếm các khuyết tật của mô hình

+ Xem xét mô hình có đa cộng tuyến+ Xem xét xem mô hình có bỏ sót biến+Tìm kiếm phương sai sai số thay đổi+ Kiểm tra tính tự tương quan

+Kiểm tra xem mô hình có tuân theo quyluật phân phôi chuẩn không

Công việc chung:

- Tất cả các thành viên trong nhóm thảo luận và tìm kiếm, tổng hợp số liệu

để đưa ra số liệu phù hợp nhất, từ đó đưa ra mô hình kinh tế phù hợp

- Tất cả các thành viên trong nhóm cùng kiểm tra, rà soát lại bản kế hoạch

I Vấn đề nghiên cứu

Để đánh giá sự phát triển của một nền kinh tế, chúng ta cần dựa

vào những chỉ số kinh tế Và GDP là một trong những chỉ số cơ bản để

đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó Có rất

nhiều yếu tố ảnh hưởng tới GDP, ở đây, nhóm sinh viên thực hiện

nghiên cứu sự ảnh hưởng của Nhập khẩu (IM) và Tỷ giá hối đoái (E) tới

tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Nền kinh tế của Indonexia phát triển ổn định, là một nền kinh tế

để Việt Nam có thể học tập và áp dụng vào nền kinh tế

Bài tập thực hành kinh tế lượng này của nhóm nghiên cứu, phân

tích sự tác động của IM và E tới GDP của Indonexia để từ đó có những

đề xuất đối với nền kinh tế Việt Nam

II Thu thập số liệu :

2008 4948688 9699 129197

Trong đó:

 GDP tổng sản phẩm quốc nội

 E tỷ giá hối đoái

 IM kim ngạch nhập khẩu

Nguồn cung cấp số liệu của Indonexia

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=396&idmid=3&ItemID=12595

Các biến kinh tế sử dụng:

GDP tổng sản phẩm quốc nội (đơn vị : tỷ rupia)

E là tỷ giá hối đoái ( đơn vị: rupia/đô la mỹ)

IM là kim ngạch nhập khẩu ( đơn vị: triệu USD )

III Mô hình hồi quy

Từ những kiến thức đã được nghiên cứu ở môn kinh tế học vĩ mô, chúng

ta biết rằng tổng sản phầm quốc nội (GDP) chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nhập

khẩu (IM) và tỉ giá hối đoái (E) Vì vậy, mô hình mà chúng tôi lựa chọn biểu diễn

sự phụ thuộc của tổng sản phẩm quốc nội vào nhập khẩu và tỷ giá hối đoái sẽ

có dạng:

GDP i = e β1 EE β2 EIM β3 Ee u

Ta nhận thấy mô hình là phi tuyến tính đối với tham số β1, β2 như vậy là vi

phạm điều kiện của phương pháp bình phương nhỏ nhất, để đưa về dạng

tuyến tính, ta lấy log cả hai về của mô hình, ta có mô hình

PRM: Log(Y i ) = β1 + β2*Log(XLog(X 2i ) + β3Log(X 3i ) + Ui

Trong đó:

GDP: là biến phụ thuộc, ký hiệu là Y

E và IM: là các biến độc lập và kí hiệu lần lượt là X2, X3

β1, β2, β3 là các biến giải thích

Ui là sai số ngẫu nhiên

 Mô hình hồi quy mẫu có dạng:

SRM: Log(Y i )= ^β1 + ^β2 *Log(X Log(X 2i ) + ^β3 *Log(X Log(X 3i ) +e i

Trong đó:

^β1 , ^β2 ,^β3 là các ước lượng điểm của β1, β2, β3

ei là ước lượng điểm của Ui

Ước lượng mô hình hồi quy mẫu với các số liệu đã thu thập (với mức ý nghĩa 5%)

được bằng phần mềm Eviews ta thu được kết quả:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Từ kết quả ước lượng mô hình trên, ta thu được mô hình hồi quy mẫu :

SRM: Log(Y i )= − 4.851515 + 1.010883*Log(X Log(X 2i ) + 0.954411*Log(X Log(X 3i ) +e i

 Ý nghĩa của hệ số thống kê:

^β1

: không có ý nghĩa kinh tế



2

 = 1.010883 cho biết nếu tỷ giá hối đoái tăng 1% trong khi nhập khẩu

không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội trung bình tăng 1.010883%

^β3 = 0.954411 cho biết nếu kim ngạch nhập khẩu huy động tăng 1%

trong khi tỷ giá hối đoái không đổi thì tổng sản phẩm quốc nội trung bình

tăng 0.954411%

 Dựa vào mô hình hồi quy, ta có thể kết luận

Kim ngạch nhập khẩu và tỷ giá hối đoái đều ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc

nội GDP

^β1 < 0  khi tỷ giá hối đoái và kim ngạch nhập khẩu bằng không thì người

ta vẫn phải tiêu dùng sản phẩm quốc nội

^β2  0  khi tỷ giá hối đoái tăng làm cho tổng sản phẩm quốc nội trung

bình tăng

^β3 > 0  khi kim ngạch nhập khẩu tăng làm cho tổng sản phẩm quốc nội

tăng

Như vậy các hệ số trên đều phù hợp với lý thuyết kinh tế và thực tế

 R2 = 0.959076, ta có thể kết luận kim ngạch nhập khẩu và tỷ giá hối đoái

giải thích được 95.9076% sự biến động của tổng tsản phẩm quốc nội GDP

1 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy:

 H số ch n ệ số chặn ặn β1

- Kiểm định cặp giả thuyết: { H 0 :β 1 =0 ¿¿¿¿

- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Từ bảng Báo cáo Eview ta có: tqs = -4.345129

Với n=16, mức ý nghĩa α =0.05 tra bảng giá trị tới hạn của phân

phối Student, ta có t(13)0,025=2.16

Nh n thấy |tập tới biến phụ thuộc qs| = 4.345129> t(13)0, 025=2.16 ⇒ t

qs ¿ Wα ⇒ Bác bỏ

giả thuyết Ho , chấp nh n đối thuyết Hập tới biến phụ thuộc 1.

V y với mức ý nghĩa ập tới biến phụ thuộc α =0.05 thì hệ số chặn β1

≠ 0

- Kiểm định cặp giả thuyết: { H 0 :β 2 ≥0 ¿¿¿¿

- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 11.42687

Với n = 16, mức ý nghĩa α = 0.05 tra bảng giá trị tới hạn của phân phối

Student, ta có t(0,0513)=1.771

Nh n thấyập tới biến phụ thuộc tqs = 11.42687 > - t(0,0513)=−1.771 ⇒ t

qs ¿ Wα ⇒

Chưa có

cơ sở bác bỏ giả thuyết H0.

Vậy chấp nhân giả thuyết H0 hay với mức ý nghĩa α = 0.05 thì hệ số góc β2 có ý

nghĩa và phù hợp với lý thuyết kinh tế ( khi tỷ giá hối đoái tăng thì thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế làm tăng GDP)

- Kiểm định cặp giả thuyết: { H 0 :β 3 ≥0 ¿¿¿¿

- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Miền bác bỏ: W α={t : t<−t(α n−3 )

}

- Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 10.81055

Với n = 16, mức ý nghĩa α = 0.05 tra bảng thống kê ta có t(0,0513)

=1.771

Nh n thấy tập tới biến phụ thuộc qs = 10.81055 > - t(0,0513)=−1.771 ⇒ t

qs ¿W α ⇒ Chưa có

cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

Vậy chấp nhân giả thuyết H0 hay với mức ý nghĩa α =0,05 thì hệ số góc β3

có ý nghĩa và phù hợp với lý thuyết kinh tế (khi IM tăng thì thúc đẩy nền kinh tế

phát triển làm tăng GDP)

2 Kiểm định sự phù hợp hàm hồi quy:

Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy trên, ta tiến hành kiểm định cặp

giả thuyết sau:

o H 0 là mô hình không phù hợp

o H 1 là mô hình phù hợp

- Từ bảng Báo cáo Eviews ta có: Fqs = 152.3329

Với mức ý nghĩa α =0.05 tra bảng thống kê ta có: F0 05(2,13 )

=3 81

Nh n thấy Fập tới biến phụ thuộc qs=152.3329 > F0 05(2, 13 )=3 81 ⇒ F

qs ¿W α ⇒ Bác bỏ giả

thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1

Vậy với mức ý nghĩa α =0.05 mô hình trên là phù hợp

IV Tìm kiếm các khuyết tật

1 Kiểm tra đa cộng tuyến

 Kiểm tra đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi quy phụ:

Xét mô hình hồi quy sau:

Log(X 2i )= α 1 + α 2 log(X 3i ) +V i

Ước lượng mô hình trên bằng phần mềm Eview, ta thu được:

Dependent Variable: LOG(X2)

Method: Least Squares

- Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Log(X2) không có quan hệ tuyến tính với Log(X3)

H1: Log(X2) có quan hệ tuyến tính với Log(X3)

- Để kiểm định cặp giả thuyết trên ta dùng tiêu chuẩn kiểm định F :

Fα (k-2, n-k+1) = F0.05(1, 14) = 4.6

Ta thấy Fqs > F0.05(1,17)  Fqs∉ Wα => ta chưa đủ cơ sở bác bỏ H0

KL: Vậy với mức ý nghĩa α = 0.E05 mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến

 Kiểm tra đa cộng tuyến bằng phương pháp đo độ Theil

Từ mô hình ban đầu :

SRM: Log(Y i )= − 4.851515 + 1.010883*Log(X Log(X 2i ) + 0.954411*Log(X Log(X 3i ) +e i

Khi đó: R2 = 0.959076

 Hồi quy log(Y) theo log(X2), ta có:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

R12 = 0.591181

 Hồi quy log(Y) theo log(X3), ta có:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

R22 = 0.548037

 Ta đi tính độ đo Theil:

m = R2 – [( R2 – R12) + (R2 - R22)]

Theo báo cáo Eview, ta có :

m = 0.959076 – [(0.959076 -0.591181 )+ (0.959076 -0.548037)]= 0.180142

KL: Vậy với mức ý nghĩa α = 0.E05 mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến

2 Kiểm tra mô hình có bỏ sót biến không bằng kiểm định Ramsey:

Theo báo cáo Eview, ta có:

Ramsey RESET Test:

Test Equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

* Ta kiểm định cặp giả thuyết:

Theo báo cáo trên, ta có:

Fqs = (0.964884−0.959076)(16−4 )(1−0.964884) = 1.984736

Với α = 0.05 , F0.05(1,12) = 4.75 Suy ra: Fqs < F0.05(1,12)

 Fqs không thuộc miền bác bỏ

Vậy với mức ý nghĩa bằng 0.E05 chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H 0 hay tạm thời

chấp nhận mô hình chỉ định đúng.E

3 Kiểm định Jarque – Bera về tính của sai số ngẫu nhiên

Ta thu được báo cáo trên phần mềm Eview:

Kiểm định cặp giả thiết

 H0: Sai số ngẫu nhiên (U) có phân phối chuẩn

 H1: Sai số ngẫu nhiên (U) không có phân phối chuẩn

Tiêu chuẩn kiểm định:

2 2

S là hệ số bất đối xứng

Vậy với mức ý nghĩa 5% thì hàm hồi quy có sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật

phân phối chuẩn.E

4 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan

Kiểm tra hiện tượng tự tương quan bằng kiểm định Breusch- Godfrey, ta có

báo cáo Eview:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/01/13 Time: 23:42

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Xét cặp giả thuyết sau :

H0: Mô hình không có tự tương quan

H1: Mô hình có tự tương quan

• Tiêu chuẩn kiểm định:

=> chưa có cơ sở để bác bỏ H0 nên tạm thời chấp nhận H0

Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi quy không có hiện tượng tự tương quan

5 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi

Kiểm tra phương sai sai số thay đổi bằng kiểm đinh White, ta có báo cáo Eview:

White Heteroskedasticity Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

 Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số không thay đổi

H1: Phương sai sai số thay đổi.

 Tiêu chuẩn kiểm định :

nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H0

Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi quy có phương sai sai số không đổi

V Kết luận

Vậy mô hình hồi quy phù hợp nhất là :

SRM: Log(Y i )= − 4.851515 + 1.010883*Log(X Log(X 2i ) + 0.954411*Log(X Log(X 3i ) +e i

Kết luận về tính quy luật trong sự thay đổi các giá trị của biến phụ thuộc do ảnh

hưởng của các biến kinh tế trong mô hình.

1 Sự ảnh hưởng của biến đ c l p tới biến phụ thu c ộc lập tới biến phụ thuộc ập tới biến phụ thuộc ộc lập tới biến phụ thuộc.

a Kiểm định giả thuyết đối với β2

- Kiểm định cặp giả thuyết: { H 0 :β 2 =0 ¿¿¿¿

- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs= 11.42687

Với n = 16, mức ý nghĩa α =0,05 tra bảng thống kê ta có t(0, 02513) =2.16

Có |tqs|=11.42687 > t(0,02513) =2.16 ⇒ t

qs ¿ Wα ⇒

Bác bỏ giả thuyết

Ho , chấp nh n đối thuyết Hập tới biến phụ thuộc 1.

Vậy với mức ý nghĩa α =0.05 thì tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng tới GDP

b Kiểm định c p giả thuyết đối với ặp giả thuyết đối với β3

- Kiểm định cặp giả thuyết: { H 0 :β 3 =0 ¿¿¿¿

- Tiêu chuẩn kiểm định:

- Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 10.81055

Với n = 16, mức ý nghĩa α = 0,05 tra bảng thống kê ta có t(0,02513)

Vậy với mức ý nghĩa α =0,05 nhập khẩu có ảnh hưởng đến GDP

2 Khi một biến độc lập thay đổi 1 đơn vị các yếu tố khác không thay đổi thì

biến phụ thuộc thay đổi tối đa tối thiểu bao nhiêu?

a Tìm khoảng tin c y 2 phía của ập tới biến phụ thuộc β2

Để tìm được khoảng tin c y 2 phía của ập tới biến phụ thuộc β2 ta chọn thống kê T :

đổi thì GDP tăng tối thiểu là 0.819799% và tối đa là 1.201967%.

b Tìm khoảng tin cậy hai phía của 3

Để tìm khoảng tin cậy 2 phía của 3 ta chọn thống kê T :

Với đ tin c y 1- ộng tuyến ập tới biến phụ thuộc α = 0,95 (mức ý nghĩa α = 0,05 ) cho trước, ta được khoảng tin

c y 2 phía ( đối xứng ) của ập tới biến phụ thuộc 3 :

β3 - Se( β3 )t α/2(n−3)

 3  β3 + Se( β3 )t α/2(n−3)

Theo báo cáo Eviews ta có : β3 = 0.954411

Như vậy, khi xuất khẩu tăng 1% trong điều kiện tỷ giá hối đoái không đổi thì GDP

tăng tối thiểu là 0.763715 % và tăng tối đa là 1.145107%

3 Phương sai sai số ngẫu nhiên.

.E Sự biến động giá trị của biến phụ thuộc được đo bằng phương sai sai số ngẫu

Vậy với mức ý nghĩa 0.05, giá trị của biến phụ thuộc đo bằng phương sai

do các biến độc lập gây ra biến động trong khoảng [0.017194 ;0.084913]

VI Dự báo

Từ những kiểm định trên, ta nhận thấy mô hình của chúng ta là mô

hình không có khuyết tật, nghĩa là mô hình tốt

1.E Ph â n t í c h , đ á n h g i á đ ố i v ới m ô h ì n h

Mô hình hồi quy là mô hình hồi quy bội với 1 biến phụ thuộc GDP và

2 biến giải thích IM và ER

Mô hình tuy đơn giản nhưng kết quả cho thấy IM và ER giải thích

được 95,9076% sự thay đổi GDP Và sau khi kiểm định sự phù hợp của

mô hình thì thấy mô hình này hoàn toàn phù hợp

Sau khi đã kiểm tra và phát hiện các khuyết tật của mô hình này thì

không có các khuyết tật tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và

chỉ định mô hình đúng, không có đa c ng tuyến.ộng tuyến

Nói chung mô hình chỉ định trên là đúng, không có khuyết tật và phù

hợp với lí thuyết kinh tế

2.E Dự báo

Dựa vào số liệu thống kê qua các năm 1995 – 2010, chúng tôi đưa ra dự

kiến về các năm 2011, 2012, 2013 Trong 3 năm tiếp theo, chúng tôi dự tính kim

ngạch nhập khẩu và tỷ giá hối đoái tiếp tục sẽ tăng và tăng ở mức độ chậm và

được kết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) như bảng sau: