Chuyên đề tốt nghiệp Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi i BăGIỄOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTHÀNH PH HăCHệăMINH KHOAăKINHăTăPHỄTăTRIN  LUNăVNăTTăNGHIP ăTÀIă TÁIăCăCUăHăTHNGăNGỂNăHÀNGăTHNGă MIăăVITăNAM:ăTHCăTRNGăVÀăGIIăPHỄP GVHD : NGUYNăXUỂNăLỂM SVTH : HUNHăTHăYNăNHI LP : Kinh tăhc PT00-K34 TP. HăChíăMinh Niên khóa 2008 - 2012 Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi ii LIăCAMăOAN    Tôi xin cam đoan: Nhng ni dung trong nghiên cu này là do tôi thc hin di s hng dn trc tip ca thy Th.S Nguyn Xuân Lâm. Mi tham kho dùng trong nghiên cu này đu đc trích dn rõ ràng tên tác gi, tên công trình nghiên cu, thi gian, đa đim, các tác phm, tp chí và các trang web mt cách trung thc. Mi sao chép không hp l, vi phm qui ch đào to, hay gian trá, tôi xin chu hoàn toàn trách nhim. Mt ln na, tôi xin khng đnh v s trung thc ca li cam đoan trên. Sinh viên Hunh Th Yn Nhi Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi iii LIăCMăN    Trong sut quá trình hc tp, thc tp và thc hin bài nghiên cu này, ngoài s c gng ca bn thân, thì em còn nhn đc s giúp đ nhit tình ca các thy cô trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, đc bit là các thy cô  khoa Kinh t phát trin, cùng s hng dn trc tip ca thy Nguyn Xuân Lâm, cng nh các anh ch trong c quan thc tp. Vì vy, trc ht, em xin chân thành gi li cm n đn quí thy cô trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, đc bit là nhng thy cô đư tn tình dy bo cho em trong sut thi gian hc tp. Em xin gi li bit n sâu sc đn thy Nguyn Xuân Lâm đư dành rt nhiu thi gian, tâm huyt hng dn nghiên cu và giúp em hoàn thành đ tài tt nghip này. Em cng xin chân thành cm n các anh ch ti Ngân hàng Á Châu, S Giao Dch Nguyn Th Minh Khai đư to điu kin thun li đ em có c hi thc tp, hc hi và trao di kinh nghim  môi trng làm vic thc t. Mc dù em đư có nhiu c gng hoàn thin nghiên cu bng tt c s nhit tình và nng lc ca mình, tuy nhiên không th tránh khi tt c nhng thiu sót, rt mong nhn đc nhng đóng góp quí báu ca quí thy cô và các anh ch  đn v thc tp. Mt ln na, em xin chân thành cm n tt c! Hunh Th Yn Nhi Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi iv NHNăXÉTăCAăGIỄOăVIểN    Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi v NHNăXÉTăCAăNăVăTHCăTP    Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi vi TịMăTT Nghiên cu này đt trng tâm vào quá trình tái c cu h thng NHTM  Vit Nam. Vi mc tiêu đó, nghiên cu trc ht làm rõ mt s vn đ có tính lí lun v quá trình tái c cu. Trên c s lí thuyt, nghiên cu đi vào phân tích thc trng ca h thng NHTM Vit Nam đ làm rõ bn loi ri ro ni ti mà h thng đang gp phi, đó là ri ro thanh khon, ri ro n xu, ri ro chéo vi các th trng tài sn và ri ro đo đc. Tip theo, nghiên cu cng tho lun v mt s bài hc kinh nghim t quá trình tái c cu h thng NHTM ca mt s quc gia trên th gii. Sau cùng, t thc trng và bài hc kinh nghim, nghiên cu đ xut mt gói gii pháp nhm tái c cu h thng NHTM Vit Nam, bao gm: (i) các gii pháp  cp đ v mô; (ii) các gii pháp phi hp gia v mô vi vi mô; và (iii) các gii pháp  cp đ vi mô. Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi vii MCăLC LIăCAMăOAN i LIăCMăN iii NHNăXÉTăCAăGIỄOăVIểNă iv NHNăXÉTăCAăNăVăTHCăTP v TịMăTT vi MCăLC vii DANHăMCăHỊNHăV ix DANHăMCăBNG ix DANHăMCăBIUă ix DANHăMCăCỄCăCHăVITăTT x CHNG 1:ăGIIăTHIU i 1.1 t vn đ 1 1.2 Mc tiêu, phm vi và Ủ ngha ca nghiên cu 1 1.3 Câu hi nghiên cu 2 1.4 Phng pháp nghiên cu 2 1.5 Cu trúc ca nghiên cu 2 CHNG 2:ăCăSăLệăTHUYT 3 2.1 Mt s vn đ c bn v mt khái nim 3 2.1.1 „Tái c cu‟ hay „tái cu trúc‟? 3 2.1.2 Tái c cu h thng NHTM 5 2.2 Mt s lí thuyt v ri ro ca h thng NHTM 6 2.3 Nhng ri ro thng gp trong h thng NHTM 9 2.3.1 Ri ro thanh khon 9 2.3.2 Ri ro n xu 10 2.3.3 Ri ro chéo vi các th trng tài sn 10 2.3.4 Ri ro đo đc 11 2.4 Bài hc t cuc khng hong kép  Thái Lan nm 1997 12 2.5. Tóm tt chng 13 CHNG 3:ăTHCăTRNGăHăTHNGăNHTMăVITăNAM 15 3.1 Bi cnh hin ti 15 3.2 Nhn din nhng ri ro ca h thng NHTM Vit Nam 18 3.2.1 Ri ro thanh khon 18 3.2.2 Ri ro n xu 21 3.2.3 Ri ro chéo vi các th trng tài sn 23 3.2.3.1 Ri ro chéo liên quan đn tín dng bt đng sn 23 3.2.3.2 Ri ro chéo liên quan đn th trng chng khoán 25 3.2.4 Ri ro đo đc 26 3.3 S cn thit và cp bách phi tái c cu h thng NHTM Vit Nam 27 3.4 Tái c cu không ch đn thun là tin hành hp nht các NH nh 29 3.5. Tóm tt chng 32 CHNG 4:ăKINHăNGHIMăTỄIăCăCUăHăTHNGăNHTMăăMTăSăNC 33 4.1 Hàn Quc 33 4.2 Trung Quc 34 4.3 Nht Bn 35 4.4 Thy in 36 Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi viii 4.5 Tóm tt chng 38 CHNG 5:ăCỄCăGIIăPHỄPăTỄIăCăCUăNHTMăăVITăNAM 39 5.1 Các gii pháp  cp đ v mô 39 5.1.1 C cu li mc tiêu tng trng kinh t 39 5.1.2 C cu li h thng pháp lut tài chính, ngân hàng 39 5.1.3 Các nhóm gii pháp c th 40 5.1.3.1 Nhóm gii pháp tng th 40 5.1.3.2 Nhóm gii pháp riêng l cho khi NHTM 42 5.2 Các gii pháp phi hp gia v mô và vi mô 45 5.2.1 V qun tr 45 5.2.2 V qun lí 45 5.3 Các gii pháp  cp đ vi mô 46 5.3.1 C cu li nng lc tài chính 46 5.3.2 Nâng cao nng lc qun tr 46 5.3.3 Nâng cao cht lng nhân s 46 5.3.4 Tng cng hàm lng công ngh 46 TÀIăLIUăTHAMăKHO PHăLC Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi ix DANHăMCăHỊNHăV 2.1 S đ chu chuyn tín dng  NHTM 9 2.2 Tin trình xy ra khng hong d đoán  Vit Nam 13 DANHăMCăBNG 3.1 Xp hng phát trin th trng tài chính ca Vit Nam và các ch tiêu cu thành 16 3.2 Tín dng NH đi vi BS châu Á, 1996 24 3.3 Tín dng NH đi vi lnh vc BS Vit Nam, 2010 24 DANHăMCăBIUă 3.1 10 quc gia tng trng ngành NH nhanh nht 16 3.2 H s CAR ca mt s ngân hàng, 2011 17 3.3 Cung tin và tín dng (% tng so vi cui nm trc), 2005-2011 18 3.4 T l tín dng/GDP, 2011 (%) 19 3.5 T l tín dng/huy đng và tín dng/tài sn, 2011 (%) 19 3.6 T l n xu ca h thng NH Vit Nam, 2002-2011 21 3.7 S tng trng trong ch s giá chng khoán (%), 03/01/2011 - 08/07/2011 25 3.8 Th phn huy đng vn ca các NHTM, 2005-2011 31 3.9 Th phn cho vay ca các NHTM, 2005-2011 31 Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi x DANHăMCăCỄCăCHăVITăTT ADB Ngân hàng Phát trin châu Á AMC Công ty qun lí tài sn BS Bt đng sn BHTG Bo him tin gi CAR T l an toàn vn ti thiu DN Doanh nghip LNH Liên ngân hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi TCTC T chc tài chính TTCK Th trng chng khoán VCBS Công ty chng khoán Vietcombank [...]... 2.3.2 T 2 NH c tín NH chuyên ngành, tín d (2010) thì NHTM k nêu u NH Và 2.3.3 R TTCK Khi mà còn tác TTCK Khi ngân hàng 1 2 - 10 ân Lâm , c ngân hàng , NH NH, NH g khi là khi nói nào 2.3.4 Theo Beim và Calomiris (2001) vay cho tiêu Chúng ta TM lên khi NH NN các DNNN NN i ro thanh trong NHTM 11 ân Lâm 2.4 kép (Beim và Calomiris, 2001) chính ãi ng 12 ân Lâm C Hình 2.2 NHTM NGÂN HÀNG 2.5 v ép ho 13... vì t quá cao khách hàng vay , Hai lí do t ngay t cho có k này là: lãi cao khích) ( Stiglitz và Weiss không làm cho khách hàng vay Tuy nhiên N và các là này lãi l các cá nhân có , các cá nhân án ro tác t 1 8 ít giàu có tín ân Lâm c 2.3 2.3.1 các NHTM K Theo Koch và MacDonald (2005), r có r Theo thanh toá Q NH chúng Hình 2.1 (2) Cho vay Khách hàng NHTM 9 Khách hàng ân Lâm , khách hàng NHTM Trong g... hay không, có làm còn mong 1.2 làm rõ riêng Sau cùng, chúng tôi tái Nam N này 1 ân Lâm ngân hàn , này NH và các 1.3 này sau nào? ? trình tái NHTM 1.4 t các n 1.5 5 u này, C hân tích C Các C 2 ân Lâm 2.1 2.1.1 M trong bài chúng tôi 1 công ty t vai trò qu n 1 http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1i_c%C6%A1_c%E1%BA%A5u 3 ân Lâm , ngân hàng Trong Càng nghiên ách khác, dù 4 ân Lâm 2.1.2 n, T BHTG)... 3.18% 2004 2005 2.00% 3.50% 2.20% 2.16% 2009 2010 3.30% 0% 2002 2003 2007 2008 2011 có uy tín Fitch Rating, 21 ân Lâm - trình - - Tuy nhiên, nguyên nhâ (xem 2006- luôn có -2007 Vào giai ngân hàng 22 ân Lâm 8% GDP) Ngoài ra 001- ngân hàng theo làm USD ( USD) còn (NHNN, 2011) là õ ràng, nói , càng 3.2.3 3.2.3.1 1 trên GDP 3 % 1 T -7% 23 3) ân Lâm 3.2 Trung bình các Moody USD) vay liên NH (%GNP) China 35-40... mâu thu n v l nh ng chi phí phát sinh Kinh nghi m qu c t cho th u vi 30% GDP s do m t s NH s tr u u và kh ng c a n n kinh t u có th nt n u di n ra sau kh ng ho ng (20% GDP Hàn Qu Indonesia) Sáu là, r quá l không th quá l quá quan tr u m b o ni m tin vào h th ng Nguyên t c th lí v i chi phí t i thi u Và nguyên t c cu ph i tôn tr ng qui lu t th ng mb ot c i cách h p n quan tr 2.2 c lí 6 ân Lâm Theo... ách khác, dù 4 ân Lâm 2.1.2 n, T BHTG) Pazarbasglu, 1997 5 ân Lâm ng NH (Nguy n H M t là, r i ro kéo dài, không d m do thi lu t pháp, khoa h d li thi u c th ch cho vi c u h th ng (ví d x lí tài s n) Hai là, r i ro l thu c ngoài do t l các NH trong tình tr ng thi u thanh kho n và có tài s n x u chi m t tr ng l n; s ng NH ho ng hi u qu có kh u so v i s ng các NH y u kém Bên c an ninh tài chính-ti n t qu... ta TM lên khi NH NN các DNNN NN i ro thanh trong NHTM 11 ân Lâm 2.4 kép (Beim và Calomiris, 2001) chính ãi ng 12 ân Lâm C Hình 2.2 NHTM NGÂN HÀNG 2.5 v ép ho 13 ân Lâm 14 ân Lâm T 3.1 B - - - - USD) vào (IMF, 2011) (2011) (xem 3.1) 15 ân Lâm 3.1 yêu X 65 87 72 35 71 57 96 96 ên TTCK 86 20 16 ân Lâm trong 5 011 (NHNN, 2012 (300-400% trong vòng 3- c (2011) 1 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% . LNH Liên ngân hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi TCTC T chc tài chính TTCK Th trng chng khoán VCBS Công ty chng khoán Vietcombank Tái c cu. t tái c cu ngân hàng thay vì tái c cu h thng ngân hàng ch là mt cách nói gin đn. Nhng trong quá trình tìm hiu, chúng tôi nhn thy rng, cm t tái c cu h thng ngân hàng . thut ng tái cu trúc‟ hay Tái c cu h thng NHTM  Vit Nam: thc trng và gii pháp GVHD: Nguyn Xuân Lâm Lp: Kinh t hc_K34 SVTH: Hunh Th Yn Nhi 2 tái c cu‟ ngân hàng; cng