biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại được xem như khả năng tức thời the short-run ability để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết.. 1.2 Nguyên nh

LỜI MỞ ĐẦU

Theo các chuyên gia ngân hàng, trong 36 loại rủi ro hoạt động tài chính ngân hàng thì rủi ro thanh khoản là được xem là rủi ro nguy hiểm nhất, nó có thể dẫn đến tình trạng khánh kiệt tài chính hay thậm chí là phá sản Kinh doanh trong lĩnh vực này chẳng ai mà không biết bài học vỡ lòng ấy nhưng không ít trường hợp vì lòng tham, vì đảm bảo lợi nhuận cao nhất khi cam kết với các cổ đông Từ

đó họ chọn những danh mục đầu tư rủi ro cao và khi rủi ro đầu từ xuất hiện, rủi ro thanh khoản đã đến mức báo động

Một điều cần lưu ý, rủi ro thanh khoản trong ngân hàng không chỉ liên quan đến một ngân hàng thương mại mà còn liên quan đến cả hệ thống ngân hàng, vì vậy rủi ro thanh khoản còn có một phần trách nhiệm của ngân hàng trung ương nhằm ổn định tính thanh khoản trong cả hệ thống

Tất nhiên, sẽ chẳng có một chuẩn mực hay tỷ lệ mang tính “khuôn vàng , thướt ngọc” trong mối tương quan giữa tài sản “nhiều rủi ro” và “ít rủi ro” Mà chỉ

có những chỉ số đo lường mức độ thanh khoản ở mức bình quân hoặc theo thông

lệ ở từng thị trường, đồng thời cũng có sự khác biệt giữa các nhóm ngân hàng nhỏ

và nhóm ngân hàng lớn

Vậy thì quản lý thanh khoản của nhóm ngân hàng nhỏ và lớn sẽ có sự khác nhau như thế nào? Tình hình thanh khoản tại ngân hàng nhỏ hiện nay ra sao? Giải pháp nào sẽ tốt cho quản lý thanh khoản của nhóm ngân hàng nhỏ? Đó chính là nội dung chính của chuyên đề chúng tôi nghiên cứu

KẾT LUẬN

Lịch sử ngành ngân hàng trên thế giới đã trải qua hàng mấy trăm năm Trong quãng thời gian ấy, loài người đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của ngành ngân hàng nhưng cũng không ít những lần thất bại Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian, luôn kinh doanh bằng tiền của người khác: vay của công chúng, các TCTD, ngân hàng trung ương trong và ngoài nước

Do vậy, sự sụp đổ của bất kỳ ngân hàng nào, nếu không được xử lý thông minh và khéo léo đều có thể lan nhanh và kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng thương mại khác Cùng với bước thăng trầm trong hệ thống ngân hàng, lý thuyết về quản trị thanh khoản đã phát triển không ngừng và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động Vấn đề ở chỗ không phải sự thành công được mang lại từ việc thực thi chiến lược quản trị thanh khoản này ở một ngân hàng này cũng đem lại sự thành công tương tự cho một ngân hàng khác Đó là điều mà những nhà hoạch định chiến lược quản trị nói chung và quản trị thanh khoản nói riêng của các ngân hàng cần phải quan tâm

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1 Peter S Rose, Commercial bank management, (Bản dịch của Đại học Kinh

tế quốc dân Hà Nội), Nhà xuất bản Tài chính, 2001, trang 415-451

2 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên), Quản trị Ngân hàng thương mại hiện đại, Nhà xuất bản Phương Đông, 2010, trang 199-229

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản:

Thanh khoản là những tài sản có tính lỏng cao, tức là có khả năng đáp ứng

nhu cầu thanh toán, giải tỏa được cao nhu cầu thanh toán

Tính thanh khoản của ngân hàng thương mại được xem như khả năng tức

thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản

tín dụng đã cam kết

Như vậy, thanh khoản có các đặc điểm sau:

- Tính lỏng, tính linh hoạt của tài sản,

- Khả năng chuyển hóa các loại tài sản thành tiền,

- Khả năng đáp ứng nhu cầu chi trả với chi phí hợp lý

Loại tài sản nào chuyển hóa thành tiền nhanh với chi phí thấp, tài sản đó có tính thanh khoản cao Loại tài sản nào chuyển hóa thành tiền chậm hơn, chi phí cao hơn, thì tài sản đó có tính thanh khoản thấp hoặc không có tính thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung

ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán

1.2 Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro thanh khoản:

Thanh khoản có vấn đề của một ngân hàng có thể do các nguyên nhân cơ bản sau đây:

- Ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi ngắn hạn từ các cá nhân và định chế tài chính khác; sau đó chuyển hoá chúng thành những tài sản đầu tư dài hạn Cho nên, đã xãy ra tình trạng mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, mà thường gặp là dòng tiền thu về từ tài sản đầu tư nhỏ hơn dòng tiền chi ra để trả các khoản tiền gửi đến hạn

- Sự thay đổi của lãi suất có thể tác động đến cả người gửi tiền và người vay vốn Khi lãi suất giảm, một số người gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lợi cao hơn; còn những người đi vay tích cực tiếp cận các khoản tín dụng vì lãi suất đã thấp hơn trước Như vậy, rốt cuộc lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng trạng thái thanh khoản của ngân hàng Hơn nữa, những xu hướng của sự thay đổi lãi suất còn ảnh hưởng đến giá trị thị trường của các tài sản mà ngân hàng có thể đem bán để tăng thêm nguồn cung thanh khoản và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ.

- Do ngân hàng có chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả như: các chứng khoán đang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không đủ cho nhu cầu chi trả, chưa có phương án dự phòng hữu hiệu khi có hiện tượng mức tiền gửi suy giảm đột biến…

- Do hoạt động kinh doanh của ngân hàng không có hiệu quả hoặc bị thua lỗ kéo dài Đây là nguyên nhân quan trọng, vì bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh, khiến người dân mất lòng tin, hoài nghi và lo sợ bị mất vốn

Hậu quả của rủi ro thanh khoản:

- Ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng khó khăn tài chính triền mien và ngày càng nghiêm trọng

- Nguồn vốn tiền gởi sẽ bị sụt giảm một cách có hệ thống

- Giảm hiệu quả kinh doanh do phải đối phó với tình trạng thiếu hụt thanh khoản

- Uy tín các ngân hàng bị giảm sút và có nguy cơ bị đình chỉ giao dịch hoặc bị phá sản

1.3 Cung và cầu về thanh khoản:

Yêu cầu thanh khoản của một ngân hàng có thể được xem xét bằng mô hình cung - cầu về thanh khoản

Cung về thanh khoản: là các khoản vốn làm tăng khả năng chi trả của

ngân hàng, là nguồn cung cấp thanh khoản cho ngân hàng

Nguồn cung quan trọng nhất là tiền gửi bổ sung của khách hàng trên tài khoản mới cũng như trên những tài khoản hiện tại

Cầu về thanh khoản: là nhu cầu vốn cho các mục đích hoạt động của ngân

hàng, các khoản làm giảm quỹ của ngân hàng

Cầu về vốn khả dụng xuất hiện từ 2 nguồn chính: (1) Khách hàng rút vốn khỏi tài khoản tiền gửi và (2) Yêu cầu tín dụng từ những khách hàng mà ngân hàng mong muốn đáp ứng, có thể dưới hình thức một món vay mới, tái gia hạn những hợp đồng tín dụng đến hạn, hay rút vốn theo hạn mức tín dụng

Bảng: Cung và cầu thanh khoản trong ngân hàng

Nguồn cung vốn thanh khoản Nguồn cầu thanh khoản

Tiền gửi của khách hàng Khách hàng rút tiền từ tài khoản

Doanh thu từ việc bán các dịch vụ phi

Vay từ thị trường tiền tệ Thanh toán cổ tức bằng tiền

Nguồn: Peter S Rose, Commercial bank management, (Bản dịch của Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội), Nhà xuất bản Tài chính, 2001, trang 416

1.4 Đánh giá trạng thái thanh khoản:

Trạng thái thanh khoản ròng NPL (net liquidity position) của một ngân hàng được xác định như sau:

NPL = Tổng cung về thanh khoản - Tổng cầu về thanh khoản

Có ba khả năng có thể xảy ra sau đây:

Thặng dư thanh khoản: Khi cung thanh khoản vượt quá cầu thanh khoản

(NPL>0), ngân hàng đang ở trạng thái thặng dư thanh khoản Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc đầu tư số vốn thặng dư này vào đâu để mang lại hiệu quả cho tới khi chúng cần được sử dụng đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tương lai

Nếu thừa với số tiền lớn, ngân hàng phải có biện pháp khắc phục để giảm thặng dư thanh khoản:

- Đầu tư tài chính ngắn hạn: mua chứng từ có giá trên thị trường mở, đầu tư vào các công cụ của thị trường tiền tệ

- Cho vay trên thị trường tiền tệ, thông qua thị trường liên ngân hàng

- Chuyển đổi dự trữ sơ cấp thành dự trữ thứ cấp qua việc mua Tín phiếu Kho bạc, Tín phiếu Ngân hàng trung ương

Thâm hụt thanh khoản: Khi cầu thanh khoản lớn hơn cung thanh khoản

(NPL<0), ngân hàng phải đối mặt với tình trạng thâm hụt thanh khoản Nhà quản trị phải xem xét, quyết định nguồn tài trợ thanh khoản lấy từ đâu, bao giờ thì có và chi phí bao nhiêu

Nếu thiếu hụt với số lượng lớn, ngân hàng phải có biện pháp khắc phục ngay như sau:

- Cơ cấu lại dự trữ cho hợp lý: chuyển đổi dự trữ thứ cấp thành dự trữ

sơ cấp (bán những công cụ tài chính với phương thức giao dịch hợp lý), chuyển đổi khoản mục đầu tư theo hướng bán chứng từ có giá dài hạn, lấy tiền mua chứng từ có giá ngắn hạn

- Tăng cường huy động vốn bằng chính sách lãi suất (tăng lãi suất tiết kiệm, áp dụng lãi suất bậc thang…), khuyến mãi, dự thưởng…

- Đi vay trên thị trường tiền tệ: vay NHNN (cầm cố chứng từ có giá, vay chiết khấu hoặc tái chiết khấu có kỳ hạn, vay lại theo hồ sơ tín dụng), vay các tổ chức tín dụng khác thông qua thị trường liên ngân hàng

Cân bằng thanh khoản: Khi cung thanh khoản cân bằng với cầu thanh

khoản (NPL=0), tình trạng này được gọi là cân bằng thanh khoản Tuy nhiên, đây

là tình trạng rất khó xảy ra trên thực tế

1.5 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản:

1.5.1 Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng

cho kinh doanh (tùy thuộc vào chiến lược thanh khoản) sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng

1.5.2 Đảm bảo về tỷ lệ khả năng chi trả:

Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay

Tỷ lệ về khả năng chi trả =

Tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay

- Tỷ lệ tối thiểu 15% giữa giá trị các tài sản “Có” có thể thanh toán ngay và các tài sản “Nợ” sẽ đến hạn thanh toán

- Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo

(Tham khảo chi tiết tại khoản điều 12 Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010)

1.5.3 Sử dụng các phương pháp dự báo thanh khoản:

Có bốn phương pháp dự báo thanh khoản: Phương pháp tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn; Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn; Phương pháp xác định xác suất mỗi tình huống và Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản

Trong phạm vi của đề tài, nhóm chỉ tập trung phân tích thanh khoản thông qua các hệ số Nên nhóm xin trình bày chi tiết phương pháp tiếp cận chỉ

số thanh khoản

Phương pháp này dựa trên cơ sở kinh nghiệm riêng có của ngân hàng và các chỉ số trung bình trong ngành Năm chỉ số thanh khoản sau thường được sử dụng:

Tiền mặt + tiền gửi tại các định chế tài chính

 Trạng thái tiền mặt =

Tài sản “Có”

Chỉ số này càng cao chứng tỏ ngân hàng có khả năng xử lý các tình huốngthanh khoản tức thời Trạng thái tiền mặt phụ thuộc vào:

 Các yếu tố mà ngân hàng có thể kiểm soát được:

- Nhóm yếu tố làm tăng quỹ tiền tệ: Bán chứng khoán, nhận lãi

chứng khoán; vay qua đêm, phát hành chứng chỉ tiền gửi hay nhận tiền gửi khách hàng; những khoản tín dụng đã đến hạn thu hồi

- Nhóm yếu tố làm giảm quỹ tiền tệ: Mua chứng khoán, trả lãi tiền

gửi; khách hàng rút tiền theo định kỳ; trả nợ vay đến hạn; cho vay qua đêm; thanh toán phí dịch vụ cho ngân hàng khác

 Các yếu tố mà ngân hàng không thể kiểm soát được:

- Nhóm yếu tố làm tăng quỹ tiền tệ: Những khoản tiền nhận được

từ nghiệp vụ thanh toán bù trừ; các khoản thuế thu hộ, tiền mặt trong quá trình thu (tiền đang chuyển)

- Nhóm yếu tố làm giảm quỹ tiền tệ: Các khoản phải trả trong

Tỷ lệ chứng khoán chính phủ càng cao, trạng thái thanh khoản càng tốt

Tổng cho vay qua đêm - tổng nợ qua đêm

 Vị trí thanh khoản =

“Có” Khả năng thanh khoản tăng khi chỉ số này tăng

Giá trị chứng khoán đã cầm cố

 Tỷ số chứng khoán cầm cố =

Tổng giá trị chứng khoánKhả năng thanh khoản tăng khi chỉ số này giảm

Tiền gửi giao dịch

 Tỷ số thành phần tiền biến động =

Tổng số tiền gửi

Tỷ số này giảm thể hiện yêu cầu thanh khoản giảm vì tính ổn định của tiền gửi tăng

 Thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là vấn đề thường xuyên,

then chốt quyết định đến sự tồn tại của các ngân hàng Trong thời gian qua, khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định Sau đây chúng tôi sẽ phân tích nhóm tính thanh khoản trong nhóm ngân hàng nhỏ

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA NHÓM CÁC NGÂN HÀNG NHỎ (giai đoạn 2007 – 2009)

2.1 Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:

2.1.1 Bức tranh tổng quan

Năm 1989, hệ thống ngân hàng Việt Nam được chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng một cấp, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng thực hiện cả chức năng của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, sang hệ thống ngân hàng hai cấp có định hướng thị trường hơn Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép tham gia vào thị trường từ năm 1994

Vào giữa những năm 1990, Việt Nam bắt đầu cải cách hệ thống ngân hàng,

ở cả cấp độ Ngân hàng Nhà nước và cấp độ ngân hàng thương mại

Ở cấp độ Ngân hàng Nhà nước, các hoạt động cải cách được thực hiện để

hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý và tạo thuận lợi cho hoạt động ngân hàng

Cơ chế quản lý của ngân hàng trung ương đã được cải thiện đáng kể thông qua việc xoá bỏ các kiểm soát trực tiếp và can thiệp vào hoạt động của các ngân hàng thương mại, để tạo thêm quyền tự chủ và nâng cao trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh của ngân hàng mình Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng cũng được cải thiện Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam đã được ban hành thay thế các pháp lệnh về ngân hàng ít tiên tiến hơn Các văn bản pháp lý hỗ trợ khác cũng được ban hành để đáp ứng với sự phát triển mới của hệ thống ngân hàng và toàn bộ khu vực tài chính

Ở cấp độ ngân hàng thương mại, các ngân hàng thương mại nhà nước

được khuyến khích hoạt động theo hướng thương mại hơn Các khoản nợ xấu có nguồn gốc từ trước đã được phân loại và xử lý thông qua một số chương trình xử

lý nợ trên phạm vi cả nước Cho vay theo chỉ định và cho vay chính sách đã bắt đầu được tách khỏi các hoạt động thương mại với sự ra đời của Ngân hàng người nghèo tiền thân của Ngân hàng chính sách hiện nay, và sự ra đời của Quỹ hỗ trợ phát triển nay là Ngân hàng phát triển Các ngân hàng thương mại cổ phần được

củng cố để vượt qua những khó khăn và sự đổ vỡ vào những ngày đầu mới thành lập Quản trị ngân hàng cũng đã được cải thiện với việc ban hành mẫu điều lệ mới cho các ngân hàng thương mại cổ phần Cũng có vài vụ sáp nhập bắt buộc để loại

bỏ những ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ không có khả năng tồn tại Kết quả, quan niệm thương mại trong hệ thống ngân hàng đã được tăng cường, khu vực ngân hàng đã được củng cố và Việt Nam đạt được sự ổn định tài chính kể cả khi khu vực xãy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997

Vào đầu năm 2001, Việt Nam tiếp tục thực hiện một chương trình cải cách

hệ thống ngân hàng toàn diện được tiến hành trong nhiều năm nhằm tăng cường khuôn khổ thể chế, giám sát và quản lý cho một khu vực ngân hàng hiệu quả hơn;

đa dạng hoá khu vực ngân hàng thông qua phát triển thị trường vốn; nâng cao tính minh bạch và tự chịu trách nhiệm của khu vực tài chính; cải thiện năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng; áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động ngân hàng; xây dựng các chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại hoạt động trên cơ sở thương mại hơn Mục đích chính của chương trình cải cách là nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng ngân hàng trong nước và toàn bộ hệ thống để chuẩn

bị hội nhập quốc tế

Tính đến nay, tổng số ngân hàng tại Việt Nam là 149 ngân hàng, gồm 05

NHTM Nhà nước, 1 NH chính sách Xã hội, 37 NHTM cổ phần, 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 05 NH liên doanh, 48 chi nhánh NH nước ngoài, 47 VPĐD Ngân hàng nước ngòai tại Việt Nam (theo www.sbv.com.vn)

Trong số 37 NHTM cổ phần, có 14 NHTM có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ trở lên, 14 NHTM có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đến dưới 3.000 tỷ, 09 NHTM có vốn điều lệ 1.000 tỷ Như vậy, còn tồn tại 23 NHTM có mức vốn điều lệ chưa đạt mức

vốn pháp định 3.000 tỷ (theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ) và 09 ngân hàng có vốn điều lệ dưới

2.1.2 Tác động của điều kiện kinh tế vĩ mô đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam:

Giai đoạn 1998-2001, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt thấp, dưới 7%/năm Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi thời kỳ suy giảm Không thể phủ nhận những thành công được mang lại

từ chính sách đó Nhưng nguyên nhân của mức tăng giá “chóng mặt” năm 2004 là

do cầu kéo, có thể được giải thích một phần từ việc thực thi chính sách được đề cập trên đây

Tỷ lệ lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP năm 2004 ở mức 9,5% và 7,7%

Có lẽ không thể chấp nhận mức lạm phát cao trong khi tốc độ tăng trưởng GDP đạt thấp như vậy, cho nên ngay từ giữa tháng 01 năm 2005, Ngân hàng Nhà nước đã nâng lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn Sau đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng hai loại lãi suất trên cùng với lãi suất cơ bản Tổng cộng trong năm 2005, Ngân hàng Nhà nước đã ba lần nâng lãi suất chiết khấu và tái cấp vốn, hai lần nâng lãi suất cơ bản Với động thái này, tỷ lệ lạm phát cuối năm 2005 và 2006 lần lượt là 8,4% và 6,6%

Tuy nhiên, năm 2007 lại chứng kiến áp lực tăng giá tương tự năm 2004 Tình hình có vẻ phức tạp hơn khi nền kinh tế Việt Nam đã thực sự bước vào sân chơi lớn WTO Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2007 lên đến 20,3 tỷ USD, tăng 69,3% so với năm 2006 Cùng với vốn đầu tư trực tiếp, dòng vốn gián tiếp cũng đang đổ vào thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản thông qua các quỹ đầu tư nước ngoài

Khi có lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn vào thị trường trong nước đã gây sức ép lên tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà nước đã phải tung tiền đồng ra để mua ngoại tệ nhằm giữ tỷ giá ở mức có lợi cho xuất khẩu Và để giảm nguy cơ lạm phát, Ngân hàng Nhà nước lại tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thu hồi lượng cung tiền đã phát hành Giải pháp được lựa chọn trong tình huống này là tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên gấp đôi ở các loại tiền gửi và kỳ hạn Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với giải pháp đó sẽ kiềm chế được cơn tăng giá Thế nhưng, cuối năm 2007, tỷ lệ lạm phát ở mức “kỷ lục” 12,63% và 4 tháng đầu năm 2008 là 11,6%

Trước tình hình khá nghiêm trọng như vậy, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 11%, phát hành tín phiếu bắt buộc tổng trị giá 20.300 tỷ đồng, thay đổi cơ chế điều hành và tăng lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn

Kết quả của những biện pháp mạnh nêu trên đã dẫn đến những diễn biến phức tạp trên thị trường tiền tệ những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008 Có thể có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về kết quả từ chính sách tiền tệ thắt chặt được Ngân hàng Nhà nước thực thi trong giai đoạn này (tính đến trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hạ lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam từ 14%/năm xuống 13%/năm) Tuy nhiên, kiểm soát được lạm phát là điều đáng được ghi nhận cho chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, góp phần vào thành công chung của Công văn số 319/TTg-KTTH, ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nền kinh tế Mỹ từ cuối năm 2007 và năm 2008

đã khiến hàng trăm tỷ USD đã tiêu tan và sự lây lan này vẫn chưa chấm dứt Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ cuộc khủng hoảng trên, khi mà nền kinh tế trong nước ngày càng hội nhập đầy đủ và sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới Chính sách thắt chặt tiền tệ được thực thi khi lạm phát gia tăng cùng với tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa trở nên hết sức khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa Nguy cơ hàng loạt doanh nghiệp bên vực phá sản dần hiện hữu

Chính phủ đã nhận ra vấn đề cấp thiết đó, kịp thời ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Triển khai Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 Tinh thần chủ đạo của chỉ thị này là điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, vừa ngăn ngừa lạm phát trở lại, vừa ngăn chặn suy giảm kinh tế Các giải pháp áp dụng trong tình huống này là điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản và tỷ lệ DTBB Đến cuối năm 2008, lăi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam từ 14%/năm xuống còn 8,5%/năm; tỷ lệ DTBB giảm hơn một nửa, từ mức 11% xuống

còn 5% Với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, lạm phát

đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 đạt 6,23%, tỷ lệ lạm phát ở mức 19,89%

Sang năm 2009, Chính phủ đã có nhiều biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh

tế một cách hiệu quả và hướng đến tăng trưởng bền vững Theo Tổng cục Thống kê, trong quý IV/2009, GDP của Việt Nam tăng 6,9% và quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế 2009 nhích dần qua mỗi quý, đưa cả năm lên 5,32%, cao hơn kế hoạch đề ra Năm 2009, vốn đầu tư toàn xã hội ước tính tăng 15,3% so với 2008 và bằng 42,8% GDP Các quyết định 131/QĐ-TTg, 443/QĐ-TTg và 497/QĐ-TTg về

hỗ trợ lãi suất 4% cho doanh nghiệp cả ngắn hạn lẫn trung hạn, hỗ trợ khu vực nông nghiệp, nông thôn đã phát huy tác dụng rất lớn Thêm vào đó, quyết định số 2072/QĐ-TTg hỗ trợ lãi suất 2% tạo “bước đệm” cần thiết cho nền kinh tế Nguồn vốn tập trung đúng hướng là yếu tố then chốt giúp kinh tế Việt Nam giảm thiểu được tác động của suy thoái và từng bước phục hồi vững chắc

Năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 Đồng thời đây cũng là năm cơ sở, đặt nền tảng cho việc xây dựng

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 Chính vì thế, chính phủ, ngân hàng nhà nước tiếp tục

có những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế như ban hành Thông tư số 12/2010/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng VND đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận, 2 lần điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ nhằm kềm chế nhập siêu, hướng đến việc kềm chế lạm phát ở mức 8%

Kết quả: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2010 ước tính tăng 6,52% so với chín tháng năm 2009, trong đó quý I tăng 5,83%; quý II tăng 6,4% và quý III tăng 7,16% Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 4,62% của cùng kỳ năm trước

Một trong những diễn biến mới nhất trong chính sách vĩ mô có liên quan đến

họat động của ngân hàng thương mại là điều chỉnh lãi suất cơ bản từ 8%/ năm lên

9%/năm, đồng thời tăng lãi suất tái chiết khấu từ 6% lên 7%/năm

2.2 Thực trạng về tính thanh khoản của nhóm các NH nhỏ ở VN

2.2.1 Sơ lược về các ngân hàng nhỏ:

2.2.1.1 Tiêu chí phân loại:

- Quy mô tài sản: dưới 30.000 tỷ VNĐ

- Quy mô vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ: dưới 3.000 tỷ VNĐ

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Gia Định

 Tên giao dịch: GIA DINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

 Tên viết tắt: GDB

 Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

 Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng TMCP Gia Định được thành

lập và đi vào hoạt động từ ngày 23/12/1992 theo giấy phép thành lập số

576/GP-UB của Ủy Ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh và giấy phép hoạt động số 0025/NH-CP ngày 22/08/1992 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 2 hợp tác xã tín dụng Bạch Đằng và Kỹ Thương

NGÂN HÀNG KIÊN LONG:

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Kiên Long – Kien Long BANK

 Vốn điều lệ: 1.000 tỷ VND

 Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/1995 tại Kiên Giang Qua hơn 15 năm hoạt động, Kienlong Bank trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG:

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

 Tên giao dịch: ORIENTAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

 Tên viết tắt: OCB

 Vốn điều lệ: 2.000 tỷ VND

 Lịch sử hình thành và phát triển: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động ngày 13/04/1996 Vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TPHCM:

 Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM

 Tên viết tắt: HDBank

 Vốn điều lệ: 1.550 tỷ VND

 Lịch sử hình thành và phát triển: HDBank được thành lập ngày 04/01/1990, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng HDBank đã trở thành thương hiệu uy tín,